华泰柏瑞中证科技ETF联接A : 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书2022年第1号
原标题:华泰柏瑞中证科技ETF联接A : 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书2022年第1号 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 更新的 招募说明书 202 2 年第 1 号 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中信证券股份有限公司 二零二 二 年 二 月 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书（更新） 重要提示 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称 “ 本基金 ” ）根 据 2019 年 10 月 21 日 中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《关于准予华泰柏瑞 中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（ 证监许可 [2019]2164 号 ） 的注册，进行募集。 本基金的基金合同于 2020 年 2 月 26 日正式生效。 华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” 或 “ 管理人 ” 或 “ 本公司 ” ）保证招 募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的 投资 价值和 市场前景 作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金标的指数为中证科技 100 指数，指数编制方案简介如下： 1 、样本空间 同中证全指指数的样本空间，由同时满足以下条件的非 ST 、 *ST 沪深 A 股和红筹企业发 行的存托凭证组成： （ 1 ）科创板证券：上市时间超过一年。 （ 2 ）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。 2 、选样方法 （ 1 ）按 照中证行业分类，选取航空航天与国防、电气部件与设备、新能源设备、医疗器械、 医疗保健技术、生物科技、化学药、制药与生物科技服务、互联网服务、软件开发、电脑与外 围设备、电子设备及仪表制造商、光电子器件、半导体以及通信设备等行业的证券作为科技主 题空间； （ 2 ）对上述科技主题空间内证券，按照过去一年日均总市值和过去一年日均成交金额分别 由高到低排名，剔除任一排名后 20% 的证券； （ 3 ）剔除质押比例最高 5% 的证券； （ 4 ）在剩余证券中，计算以下四个财务基本面指标占该证券所属中证三级行业所有证券该 指标总和的百分比， 并将所得四个指标的百分比简单算术平均值作为各只证券的基本面综合得 分： ○ 1 营业收入：公司过去两年营业收入的均值； ○ 2 经营活动现金流：公司过去两年经营活动现金流量的均值； ○ 3 净资产：公司最新财报净资产； ○ 4 毛利：公司过去两年毛利的均值； （ 5 ）根据中证三级行业分类，行业内剔除基本面综合得分最低 40% 的证券； （ 6 ）对剩余证券，计算其研发强度、盈利能力以及成长能力的评估得分，然后按照 40% 、 30% 、 30% 的权重将上述三项评估得分加权平均计算得到综合得分。各项评估得分具体计算方法 如下（ Rank 表示该指标的升序百分比排名）： ○ 1 研发强度 研发强度得分 = Rank( 指标 1) × 40% + Rank( 指标 2) × 60% 指标 1= 过去两年研发支出均值 /PB 指标 2= 过去两年研发支出均值 / 过去一年日均总市值 ○ 2 盈利能力 盈利能力得分 = (Rank( 指标 3) + Rank( 指标 4) + Rank( 指标 5))/3 指标 3= （过去两年营业收入 - 过去两年营业支出） / 过去两年营业收入 指标 4= 过去一年扣非净利润 / 最新财报净资产 指标 5= 过去两年经营活动现金净流量 / 过去两年营业收入 ○ 3 成长能力 成长能力得分 = (Rank( 指标 6) + Rank( 指标 7))/2 指标 6= 过去四个财务季度营业收入滚动增速 指标 7= 过去四个财务季度经营活动现金净流量滚动增速 （ 7 ）选取综合得分最高的 100 只证券作为指数样本 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn 。 本基金为华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞中 证科技 100ETF ”或“目标 ETF ”）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟 踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。 本 基金投资于证券 期货 市场，基金净值会因为证券 期货 市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特 性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并 承担基金投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主 要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益 率偏离的风险、基金由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基 金的风险等；市场风险；流动性风险；管理风险；其他风险等等。本基金是 ETF 联接基金，理 论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目 标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩 比较基准相似的风险收益特征。 本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选 择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创 板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具 体 详见本招募说明书中 “ 基金的风险揭示 ” 章节。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境 内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交 易机制相关的特有风险。 本基 金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构 停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书中“基金的风险揭示”章节。 投资者认购 （或申购） 本基金时应认真阅读本基金的招募说明书 、 基金合同 、基金产品资 料概要 等信息披露文件 。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基 金产品，并且中长期持有。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金与目标 ETF 的联系与区别： 本基金为华泰柏瑞中证科技 100ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别：（ 1 ）在基金的 投资方法方面，华泰柏瑞中证科技 100ETF 主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份 股与备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于华泰柏瑞中证 科技 100ETF 以实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（ 2 ）在交易方式方面，投资者既可以像股票 一样在交易所市场买卖华泰柏瑞中证科技 100ETF ，也可以按照最小申购、赎回单位和申购赎回 清单的要求进行实物申购与赎回；而本基金则与普通的开 放式基金一样，通过基金管理人及代 销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与华泰柏瑞中证科技 100ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包 括：（ 1 ）法规对投资比例的要求。华泰柏瑞中证科技 100ETF 作为一种特殊的基金品种，可将 全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍 需将不低于基金资产净值 5% 的资产投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券。（ 2 ）申购赎回的影响。华泰柏瑞中证科技 100ETF 采 取实物申赎的方式 ，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，大额申赎可 能会对基金净值产生一定影响。 本更新招募说明书所载 内容截止日为 202 2 年 1 月 1 2 日，有关财务和业绩表现数据截止日 为 202 1 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中信证券股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。 目录 一、绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 1 二、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 2 三、基金管理人 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 6 四、基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 14 五、相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............................... 18 六、基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 41 七、基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ........................... 46 八、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ............... 47 九、基金的投资 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 58 十、基金的业绩................................ ................................ ................................ ................................ ... 69 十一、基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............................... 72 十二、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ........................... 73 十三、基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ................... 78 十四、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ................... 80 十五、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ................... 82 十六、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ....................... 83 十七、基金的风险揭示 ................................ ................................ ................................ ....................... 89 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ................................ ................................ ........... 96 十九、基金份额的分拆 ................................ ................................ ................................ ....................... 98 二十、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ............... 99 二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ................................ .. 111 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ................................ . 122 二十三、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ................. 124 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ............................. 127 二十五、备查文件 ................................ ................................ ................................ ............................. 128 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以 下简称《销售办法》）、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规 定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号 < 招募说明书的内容与格式 > 》 、《公开 募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指 数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”） 等有 关法律法规以及《华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 （以下简称基金合同）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说 明书根据本基金的基金合同编写，并在中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并在中 国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出 实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 、 基金管理人：指 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中信证券股份有限公司 4 、 基金合同：指《 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 华泰柏瑞中证科技 100 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明书：指《 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书》及其更新 7 、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金产品资料概要》及其更新 8 、 基金份额发售公告：指《 华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 基金份额发售公告》 9 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10 、 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过， 经 20 12 年 12 月 28 日第十 一 届全国人民代表大会常务委员会第 三十 次会议 修订 ， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法 律的决定》修 正 的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《销售办法》：指中国证监会 201 3 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《 信息披露办法 》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《 公 开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《运作办法》：指中国证监会 20 14 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《 公开募 集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15 、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指 数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16 、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF ，紧密跟踪 业绩基准表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金 17 、目标 ETF ：指华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金，简称为“华 泰柏瑞中证科技 100ETF ” 1 8 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 1 9 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 20 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业 法人、社会团体或其他组织 23 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 25 、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者和 人民币 合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26 、 基金份额 持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 2 7 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 2 8 、 销售机构：指 华泰柏瑞 基金 管理有限 公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销 售业务的机构 29 、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建 立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 30 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 华泰柏瑞 基金 管理有限 公司 或接受 华泰柏瑞 基金 管理有限 公司委托代为办理登记业务的机构 31 、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 3 2 、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、 申购、赎回、转换或转托管等业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 3 3 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 36 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或 其他业务申请的开放日 39 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 40 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 4 2 、 《业务规则》：指《 华泰柏瑞基金管理有限公司 开放式基金业务规则》，是规范基金 管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 43 、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同 和 招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 44 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说 明书的规定申请购买基金 份额的行为 45 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规定 的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 46 、 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 4 7 、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 4 8 、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购 日、扣款 金额及扣款方式，由销售 机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受 理 基金申购申请的一种投资方式 4 9 、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 50 、 元：指人民币元 51 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款 项 及其他 资产的价值总和 53 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 56 、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 全国性 报刊 （以下简称 “ 指定 报刊 ” ）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站 ”）等媒介。指定网站包括基金管理人网站、 基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息 披露服务 5 7 、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 5 8 、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务 费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额 59 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 60 、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 61 、货币市场工具：指现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款，债券回购，中央 银行票据，同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券，非金融企业债务融资工 具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 62 、基金参与转通融证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台 向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份 有限 公司到期归还所借证券及相 应权益补偿并支付费用的业务 63 、 不可抗力：指本 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上 海证大五道口广场 1 号 17 层 法定代表人：贾波 成立日期： 2004 年 11 月 18 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2004 】 178 号 经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话： 400 - 888 - 0001 ，（ 021 ） 38601777 股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC ） 49% 、华泰证券股份有限公司 49% 、 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2% 。 （二） 主要人员情况 1 、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行， 2001 年 7 月至 2016 年 11 月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路 营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理 ( 主持工作 ) 、北京分公司总经理、 融资融券部总经理等职务。 2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 陆春光先生：董事，学士， 2009 年 5 月加入华泰证券，曾任网络 金融部互联网运营团 队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司副总经理（主 持工作）。 Anthony Fasso 先生：董事，学士， 1984 年加入 Bankers Trust ， 1995 年至 2000 年先后 任 Bankers Trust Funds Management 董事（亚洲）、高级副总裁及常务董事（香港）。 2000 年 至 2001 年担任 iRegent Group Limited 营销经理（香港）， 2001 年至 2003 年担任 Julius Baer Investment Advisory (Asi a) Ltd 行政总裁及机构资产管理部门主管（香港）， 2003 年至 2004 年担任 Deutsche Asset Management 私人财富管理董事（墨尔本）， 2005 年至 2010 年担任 AXA Investment Managers 亚太区行政总裁及全球执行委员会成员（巴黎 / 香港）， 2010 年至 2018 年担任 AMP Capital 国际业务行政总裁及全球客户部门（香港）主管， 2019 年至今担 任柏瑞投资行政总裁（亚洲，日本除外）。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限 公司， 1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理， 1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理， 2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事 长暨总经理。 2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年 1 0 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 李晗女士：独立董事，硕士， 2007 年加入天元律师事务所， 2015 年至今任该律师事务 所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于 Lazard&Co. 旧金山办事处以及 LazardAsia 香 港办事处， 2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董事。 2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事， 2006 年至今同时担任新 加坡上市公司 TIHLimited 董事。 文光伟先生：独立董事，博士， 1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会 计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师， 1989 年 12 月至 1991 年 6 月 期间兼职于香港普华会计公司审计部。 2015 年 3 月从中国人民大学退休。 陆桢女士：独立董事，硕士，曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧 能源有限公司高级副总裁， 2018 年至今任融讯商业保理（深圳）有限公司创始人兼 CEO ， 2019 年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。 2 、监事会成员 王永筠女士：监事长，硕士，香港会计师公会 会员。 2004 年至 2008 年任职于德勤， 2008 年至 2019 年担任黑石集团（香港）有限公司财务部门董事， 2019 年起担任柏瑞投资 财务部门高级副总裁（亚洲，日本及台湾除外）。 刘晓冰先生：监事，二十 七 年证券从业经历。 1993 年 12 月进入公司，曾任无锡解放西 路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部 总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士， 2000 - 2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务， 2001 - 2004 年 任华安基金管理有限公司高级基金核算员， 2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。 2009 年 6 月起任 上证红利交易型开放 式指数证券投资基金 的 基金经理。 2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。 2011 年 1 月至 2020 年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。 2012 年 5 月起任 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 、 华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 的 基金经理。 2015 年 2 月起任指数投资部总监。 2015 年 5 月起任 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 及 华泰柏瑞中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 的基金经理。 2018 年 3 月至 2018 年 11 月任 华泰柏瑞锦 利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 2018 年 3 月至 2018 年 10 月任 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金 的 基金经理。 2018 年 10 月起任 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 的 基金 经理。 2018 年 12 月起 任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金 经 理。 2019 年 7 月起 任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的 基金经理。 2019 年 9 月 至 2021 年 4 月 任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资 基金 的基金经理。 2020 年 2 月 至 2021 年 4 月 任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 的基金经理。 2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放 式指数证券投资基金 的基金经理。 2021 年 3 月起任 华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的 基金经理。 2021 年 5 月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指 数交易型开放式指数证券投资基金（ QDII ） 的基金经理。 2021 年 7 月起任 华泰柏瑞中证沪 港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 8 月起任 华泰柏瑞中 证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。 2021 年 12 月起任 华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。 周俊梁先生：监事，硕士。历任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行（中国） 有限公司国别财务部 高级经理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁， 2015 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司财务部兼综合管理部总监。 3 、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士， 1997 - 2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经 理， 2001 - 2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士 ， 1997 - 2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统 开发经理， 2001 - 2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监， 2004 - 2 008 年 5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士： 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经 理， 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合 型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月至2020年7 月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏 瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理的基金经理，2015年3月至2020年7月任华泰 柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月至2021年11月任华 泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化 绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞 量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年 11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 的基金 经理。2017年5月起任华泰柏瑞 量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通 量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型 证券投资基金 的基金经理。 2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 的基金 经理。 2021年12月起任华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 的 基金 经理。 本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 董元星先生，副总经理，博士。 2006.9 - 2008.12 任巴克莱资本（纽约）债券交易员， 2009.3 - 2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，任固定收益部总监。 2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金 经理。 2014 年 2 月起任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士， 纽约大学 STERN 商学院金融学博士。 李晓西先生：副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易 结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安 环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。 2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2018 年 8 月起任公司副总经理。 2020 年 2 月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2020 年 3 月起任华泰柏瑞质 量成长混合型证券投资基金的基金经理。 2021 年 1 月起任 华泰柏瑞质量领先混合型证券投 资基金 的基金经理。 202 1 年 3 月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。 刘万方先生： 督察长 ， 财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团 公司项目投资经理，美国 MBP 咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩 根基金管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限 公司总经理。 2019 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 现 任公司 督察长 。 满黎先生：副总经理，硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理， 国联安基金管理 有限公司 副总经理，金鹰基金管理 有限公司 副总裁 ， 万家基金管理 有限公司 副总经理。 2021 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任副总经理。 童辉先生：首席信息官，硕士。 1997 - 1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员， 1998 - 2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理， 2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，现任首席信息官兼信息技术部总监。 4 、本基金基金经理 谭弘翔先生，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。 曾任上海证券交易 所产品创新中心基金业务部经理。 2020 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任指数 投 资部部门总监助理。 2021 年 3 月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投 资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 4 月 起任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2 021 年 6 月 起任 华泰柏瑞中证企业核心竞 争力 50 交易型开放式指数证券投资基金 的 基金经理。 2 021 年 9 月 起任 华泰柏瑞创业板科技 交易型开放式指数证券投资基金 的 基金经理。 2 021 年 11 月 起任 华泰柏瑞中证沪港深品牌消 费 50 交易型开放式指数证券投资基金 的 基金经理。 2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产 业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 的基金经理。 历任本基金基金经理： 柳军先生， 2020 年 2 月 1 7 日至 2021 年 4 月 29 日任本基金基金经理。 5 、 权益 投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理李晓西先生；总经理助理 沈雪峰女士；总经理助理张慧先生；投资一部副总监吕慧建先生。 列席人员：督察长 刘万方先生 ；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立 健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基 金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、进行 基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、 中期 和年度基金报告； 7 、计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回 申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代 表基金签订的重大合同及其他 相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 13 、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1 、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事 以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （ 9 ）贬损同行，以抬高自己； （ 10 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金 的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过 程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （ 3 ）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门 和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内 部控制的建立和执行部门； （ 4 ）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控 制中的盲点； （ 5 ）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险 防范的目的； （ 6 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益 ， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的主要内容 （ 1 ）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控， 审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员 会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保 其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他 高级管理人员及基金经理的薪酬 / 报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了 有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资 和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （ 2 ）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的 内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报 告报公司董事会及高层管理人员。 （ 3 ）控制活动 控制活动包括自我控制、职责 分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科 学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟 通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部 控制的第二道防线。充分发挥督察长和合规法律部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全 面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 （ 4 ）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 形成了自上而下的信息传播渠道 和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人 员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （ 5 ）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和合规法律部等部门 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的合规法律部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公司内 部管理制度有效地执行。 3 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1 、基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （ 二期 ） 北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 成立日期： 1995 年 10 月 25 日 基金托管业务批准文号： 《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批 复》（证监许可 [2014]1044 号） 组织形式： 股份有限公司（上市） 注册资本： 12,926,776,029 元人民币 存续期间：持续经营 联系人： 吴俊文 联系电话： 010 - 60838888 中信证券股份有限公司（以下简称 “ 中信证券 ” ）成立于 1995 年 10 月 25 日，前身是 中信证券有限责任公司。中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，并于 2011 年 10 月 6 日在香港联交所上市交易。截至 2020 年 12 月 31 日 ，中信证券总资产为人民币 10,529.62 亿元 ，净资产 1 ,858 . 82 亿元。第一大股东为中国中信有限公司（持股比例为 15.47% ）。 目前，公司拥有 202 家批准设立并已开业的证券营业部及 32 家分公司；拥有一级全 资子公司 15 家，拥有主要一级控股子公司 2 家，纳入公司财务报表合并范围的结构化主 体变更为 1 0 支，纳入公司财务报表合并范围的一级单位变更为 2 7 家。 根据中国证监会核发的经营业务许可证，公司经营范围包括： 证券经纪（限山东省、河 南省、浙 江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 代销； 为期货公司提供中间介绍业务； 代销金融产品；股票期权做市。 此外，公司还具有以下业务资格： （ 1 ）经中国证监会核准或认可的业务资格：网上证券委托业务资格、受托理财、合格 境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（ QDII ）、直接投资业务、银行间市场利率互换 业务、自营业务及资产管理业务开展股指期货交易资格、股票收益互换业务试点资格、 场外 期权一级交易商资质、 自营业务及证券资产管理业务开展国债期货交易业务资格、黄金等贵 金属现货合约代理及黄金现货合约自营业务试点资格、证券投资基金托管资格、信用风险缓 释工具卖出业务资格、 国债期货做市业务资格 、 商品衍生品交易及境外交易所金融产品交易 资格、试点开展跨境业务资格 。 （ 2 ）交易所核准的业务资格：交易所固定收益平台做市商、权证交易、约定 购回式证 券交易业务资格、股票 质押式回购业务资格、转融资 、转融券、 港股通业务、上市公司股权 激励行权融资业务、股票期权经纪业务、股票期权自营业务、上交所上证 50ETF 期权主做市 商、上交所 及深交所沪深 300 ETF 期权主做市商、上交所上市基金主做市商 、 深交所上市基 金做市商资格 。 （ 3 ）中国证券业协会核准的业务资格：报价转让业务、柜台市场业务、柜台 交易业务 、 互联网证券业务试点 、跨境收益互换交易业务 。 （ 4 ）中国人民银行核准的业务资格：全国银行间同业拆借中心 组织的拆借交易和债券 交易 、短期融资券承销、银行间债券市场做市商、公开市场一级交易商。 （ 5 ）其它资格： 记账式国债承销团成员、中国结算甲类结算参与人、证券业务外汇经 营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）、企 业年金、职业年 金投资管理人、政策性银行承销团成员、全国社保基金转持股份管理人、全 国社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金、全国基本养老保险基金证券投资管理、转 融通业务试点、保险兼业代理业务、保险机构特殊机构客户业务、全国中小企业股份转让系 统从事推荐业务和经纪业务、全国中小企业股份转让系统从事做市业务、军工涉密业务咨询 服务、上海清算所利率互换集中清算业务综合清算会员、结售汇业务经营、上海清算所大宗 商品及航运金融衍生品集中清算业务综合清算会员、上海清算所标准债券远期集中清算业务 综合清算会员、上海清算所债券净额集中清算业务综 合清算会员、银行间外汇市场会员、银 行间外币对市场会员、上海票据交易所会员、非金融企业债务融资工具受托管理人。 2 、主要人员情况 2014 年中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设市场服务、 产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、风险管理、综合管理等 团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员 均已具备 5 年及以上相关业务经验。截至 2020 年 12 月 31 日，部门员工共计 131 人，平均 具备 3 年以上托管业务相关从业经验的占 80% 以上 。 吴俊文女士，中信证券托管部行政负责人；西安电子科技大学计算机及应用学学士， 2000 年 7 月至 2014 年 7 月，担任中信证券清算部执行总经理，主要负责经纪业务、资产管理业 务以及自营投资业务的业务运营管理工作， 2014 年 7 月起任中信证券托管部行政负责人。 3 、基金托管业务经营情况 中信证券于 2014 年 10 月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中信证券自取 得证券投资基金托管资格以来，秉承 “ 忠于所托，信于所管 ” 的宗旨，严格遵守国家的有关 法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式 、 先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资产托管人职责，为投资者提供安全、高效、 专业的托管服务。 （二）托管业务的内部控制制度 1 、内部控制目标 中信证券保证托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建立守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，确保托管资产的安全完整，维护基金份额持有人的合法权益，保障托 管业务安全、有效、稳健运行。 2 、内部控制原则 （ 1 ）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿 于 托管业务经营管理活动的始终； （ 2 ）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的岗位和人员； （ 3 ）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机制，保证内 控制度有效执行； （ 4 ）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产的 安全与完整； （ 5 ）预防性原则：必须树立 “ 预防为主 ” 的管理理念，控制风险发生的源头，防患于 未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生； （ 6 ）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、 经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及 时的修改或完善，发现问题，要及时处理，堵塞漏洞； （ 7 ）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资 产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价小组 必须独立于内控制度的制定和执行小组； （ 8 ）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制衡； 3 、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法 》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《 证券投资基金托管业务 管理办法 》等法律法规的规定，中信证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务 的规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全以及高效。 主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券投资基金托 管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券公开募集证券投资基金托管业务信息披露管理 办法》、《中信证券证券投资基金托管业务保密工作管理办法》、《中信证券股份有限公司证券 投资基金托管业务会计核算业务管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基 金托管业务 清算管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信 证券股份有限公司证券投资基金托管业务资产保管管理办法》、《中信证券基金托管业务从业 人员管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等，并根据市场变化和基 金业务的发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务运 行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由专人负责，以 便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核 算和资产估 值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管人通过对基金托管业务 各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制。同时为 了保证和验证内部控制的有效性、完整性，中信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计 师事务所，针对基金托管业务的内部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具 评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、财产保护控 制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 （三）基金托管人对基金管理人运作基 金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范 围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （ 1 ）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况， 通知基金管理人 ，与基金管理人进行情况 核实，督促其纠正， 并根据具体情况及时报告中国证监会。 （ 2 ）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象等内容进行 合法合规性监督。 （ 3 ）根据基金投资运作情况，编写托管人 年度 报告，对各基金投资运作的合法合规性 等方面进行评价。 （ 4 ）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额 销售 机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1 、直销机构： 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 法定代表人：贾波 电话：（ 021 ） 38784638 传真：（ 021 ） 50103016 （未完）  |