长信消费精选行业量化A : 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书
原标题:长信消费精选行业量化A : 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 长信消费精选行业量化股票型证券投资基 金 更新的招募说明书 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇二二年二月 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 重要提示 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2017 年 6月 5日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】828号文注册募集。本 基金合同于 2018年 3月 7日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场 价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险， 本基金持有的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违 约，或由于中小企业私募债券质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失； 信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险，由于基金 投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中 产生的基金管理风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧 袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的 特定风险。 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转 换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、 权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须 符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有 效的法律法规和相关规定。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特 性，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等 基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2021年 11月 30日（其中基金管 理人章节的信息截止日为 2022年 1月 28日）。有关财务数据和净值截止日为 2021年 9月 30日（财务数据未经审计）。 3 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 目录 一、绪言 ..........................................................................................................................................1 二、释义 ........................................................................................................................................2 三、基金管理人 ...............................................................................................................................8 四、基金托管人 .............................................................................................................................20 五、相关服务机构 .........................................................................................................................25 六、基金的募集 .............................................................................................................................36 七、基金合同的生效 .....................................................................................................................37 八、基金份额的申购与赎回 .........................................................................................................38 九、基金的投资 .............................................................................................................................52 十、基金的投资组合报告 .............................................................................................................62 十一、基金的业绩 .........................................................................................................................67 十二、基金的财产 .........................................................................................................................70 十三、基金资产估值 .....................................................................................................................71 十四、基金费用与税收 .................................................................................................................77 十五、基金的收益与分配 .............................................................................................................80 十六、基金的会计与审计 .............................................................................................................82 十七、基金的信息披露 .................................................................................................................83 十八、侧袋机制 .............................................................................................................................91 十九、风险揭示 .............................................................................................................................95 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................................................102 二十一、基金合同的内容摘要 ...................................................................................................104 二十二、基金托管协议的内容摘要 ...........................................................................................134 二十三、基金份额持有人服务 ...................................................................................................154 二十四、其他应披露事项 ...........................................................................................................157 二十五、招募说明书存放及查阅方式 .......................................................................................162 二十六、备查文件 .......................................................................................................................163 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 一、绪言 《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》 ”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 “《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 “《流动性风险规定》 ”)和其他有关法律法规的规定，以及《长信消费精选行 业量化股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同 ”或“基金合同”）编 写。 本招募说明书阐述了长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的投资目 标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 1 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 2、基金管理人：指长信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信消费精选 行业量化股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书：指《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金招募说明 书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基 金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过， 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订、自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 2 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10 月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 24、会员单位：指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理 开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 3 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理有 限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常 交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指长信基金管理有限责任公司、上海证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式 证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 4 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、场内：指通过上海证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易 系统办理基金份额认购、申购、赎回的场所 43、场外：指通过基金管理人或本基金代销机构办理基金份额认购、申购和 赎回的场所 44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、基金份额类别 :指本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取 5 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别 计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 55、A类基金份额、 A类份额：指在投资者申购基金份额时收取申购费用而 不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 56、C类基金份额、 C类份额：指在投资者申购基金份额时不收取申购费用 而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用 的基金份额 57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 59、基金产品资料概要：指《长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求， 自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因 无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定由条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券，因发行人债券违约无法进行转 让或交易的债券等 61、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而 减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并 得到公平对待 62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 63、特定资产：包括：（ 1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 6 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 致公允价值存在重大不确定性的资产；（ 2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（ 3）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 64、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 7 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称长信基金管理有限责任公司 注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68号 9楼 办公地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68号 9楼 邮政编码 200120 批准设立机关中国证券监督管理委员会 批准设立文号中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年 5月 9日 组织形式有限责任公司 法定代表人刘元瑞 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人魏明东 存续期间持续经营 经营范围 基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称出资额出资比例 长江证券股份有限公司 7350万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21% 武汉钢铁有限公司 2500.5万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749万元 4.54% 总计 16500万元 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名职务性别简历 刘元瑞董事长男 中共党员，硕士，现任长信基金管理有限责任公司 董事长、长江证券股份有限公司党委副书记、董事、 总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分 析师、研究部副主管，长江证券承销保荐有限公司 总裁助理，长江证券股份有限公司研究部副总经理、 研究所总经理、副总裁。 陈谋亮 非独立董 事 男 中共党员，法学硕士，工商管理博士，高级经济师， 高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务副会长， 曾任湖北省委组织部 “第三梯队干部班 ”干部，中 8 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 国第二汽车制造厂干部，湖北经济学院讲师、特聘 教授，扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、 股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问， 中石化 /扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化 石化项目中方谈判代表，交大南洋部门经理兼董事 会证券事务代表，海欣集团董事会秘书处主任、战 略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。 谢辉 非独立董 事 男 中共党员，硕士。现任武汉钢铁有限公司经营财务 部部长。曾任武汉钢铁 (集团 )公司计划财务部会计 处副主任科员、主任科员、处长，武汉钢铁 (集团 ) 公司企业管理部、运营改善部绩效考核处处长，武 汉钢铁 (集团 )公司运营改善部绩效考核高级经理， 武汉钢铁股份有限公司经营财务部副总经理，武汉 钢铁有限公司经营财务部副部长。 覃波 非独立董 事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA毕业，具 有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司 总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江 证券有限责任公司。 2002年加入长信基金管理有限 责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部 副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经 理助理、副总经理。 徐志刚独立董事男 中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海市 徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委 副书记，中国工商银行上海市分行办公室副主任、 主任、金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实 业（集团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融 控股有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司 董事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司 华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合 伙人。 刘斐独立董事女 中共党员，工商管理硕士。现任国和创新教育基金 （筹）合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资 管理有限公司董事总经理、创始合伙人，上海国际 集团旗下私募股权投资基金管理公司，浦银安盛基 金管理有限公司总经理、董事（浦银安盛创始人）， 上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事（浦 发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司），浦发银 行办公室负责人。 闫立独立董事男 中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安局 民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省青少 年犯罪研究所所长、研究员，上海政法管理干部学 院、上海大学法学院副院长、二级教授、博士研究 生导师，上海政法学院副院长、二级教授、博士研 究生导师，上海政法学院终身教授、二级教授、博 士研究生导师。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 9 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 监事会成员 姓名职务性别简历 余汉生监事会主席男 中共党员，本科学历，正高职高级会计师。现任中 国宝武钢铁集团有限公司监事、宝山钢铁股份有限 公司监事、武汉钢铁有限公司监事。曾任武汉钢铁 (集团 )公司财务部机关费用科一科副科长、会计处 主任科员，武汉钢铁 (集团 )公司公会财务部部长， 武汉钢铁（集团）公司实业公司审计处处长、财务 处处长，武汉钢铁 (集团 )公司计划财务部会计处处 长，武汉钢铁股份公司计划财务部部长，武汉钢铁 股份公司副总会计师兼计划财务部部长，武汉钢铁 股份公司总会计师。 陈水元监事男 硕士研究生，会计师、经济师。现任长江证券股份 有限公司财务负责人，兼任武汉股权托管交易中心 监事长；曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、 经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪 事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营 业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、 总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负 责人、首席风险官。 朱锡峰监事男 中共党员，硕士，注册会计师。现任上海海欣集团 股份有限公司财务总监。历任湖南华菱钢铁集团有 限责任公司科员、副科长、科长、财务主管，湖南 华菱矿业投资有限公司财务总监，湖南华菱涟源钢 铁有限公司财务部副部长兼涟钢房地产公司财务总 监，湖南国有资产经营管理有限公司财务管理部部 长兼党支部书记，湖南博云新材料股份有限公司财 务总监，湖南省财信产业基金管理有限公司首席财 务官，上海海欣集团股份有限公司董秘处主任。 李毅监事女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理兼综合行政部总监。曾任长信基金管理 有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。 孙红辉监事男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职 于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证 券有限责任公司。 魏明东监事男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 人力资源部总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华 夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司、综 合行政部总监兼人力资源总监。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名职务性别简历 覃波总经理男简历同上。 周永刚督察长男 经济学硕士， EMBA。现任长信基金管理有限责任 公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自 10 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方 总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长 江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上 海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明副总经理男 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业 资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理 兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、 上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管 理有限公司。 2001年作为筹备组成员加入长信基 金，历任公司北京代表处首席代表、公司总经理 助理。 安昀 副总经理、权 益投资部总监 男 经济学硕士，复旦大学数量经济学研究生毕业， 具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究 所，担任策略研究工作， 2008年 11月加入长信 基金管理有限责任公司，历任策略研究员、基金 经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监 和基金经理。 2015年 5月 6日至 2016年 9月 6 日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金 经理。 2016年 9月 8日重新加入长信基金管理有 限责任公司，曾任总经理助理、国际业务部总监、 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长 信双利优选混合型证券投资基金和长信先机两年 定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委 员、权益投资部总监、长信内需成长混合型证券 投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、 长信优质企业混合型证券投资基金和长信内需均 衡混合型证券投资基金的基金经理。 邓挺副总经理男 经济学、法学双学士，毕业于中南财经政法大学， 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任 公司副总经理。曾任富国基金管理有限公司渠道 经理、高级渠道经理、华东营销中心渠道总监、 华中营销中心总经理，长信基金管理有限责任公 司机构业务部总监、保险业务部总监、总经理助 理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名职务任职时间简历 姚奕帆基金经理 自 2022年 1 月 28日起至 今 华威大学金融学硕士毕业，具有基金从业资格。 2015年 7月加入长信基金管理有限责任公司，历任 量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理， 2022年 1月至今担任长信消费精选行业量化股票 型证券投资基金的基金经理， 2022年 1月至今担任 长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经 理， 2022年 1月至今担任长信低碳环保行业量化股 11 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 票型证券投资基金的基金经理。 左金保基金经理 自 2018年 3 月 7日起至 2022年 1月 28日 曾任本基金的基金经理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名职务 覃波总经理、投资决策委员会主任委员 安昀 副总经理、权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合 型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信优质企业混合型 证券投资基金和长信内需均衡混合型证券投资基金的基金经理 李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长 信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基 金和长信稳健均衡 6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理 杨帆 养老 FOF投资部总监、长信稳进资产配置混合型基金中基金（ FOF）、长信颐 天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（ FOF）、长信稳利资产配置一 年持有期混合型基金中基金（ FOF）、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合 型基金中基金（ FOF）和长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 （FOF）的基金经理 高远研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理 易利红股票交易部总监 张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券 投资基金（ LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳 益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基 金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型 证券投资基金的基金经理 陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券 投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富瑞两年定期开 放债券型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、 长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金和长信稳惠债券型证券投资 基金的基金经理 叶松 总经理助理兼绝对收益部总监、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年 持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基 金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型 证券投资基金和长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 左金保 总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行 业灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、 长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合 型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金和长信量化多 策略股票型证券投资基金的基金经理 涂世涛量化专户投资部总监兼投资经理 12 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 蔡军华固收研究部总监 陈言午专户投资部总监兼投资经理 宋海岸 量化研究部总监、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量 化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金和 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理 冯彬 固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信 利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年 定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信纯 债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 崔飞燕固收专户投资部总监兼投资经理 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 ,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 13 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任，但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 14 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持 有人名册资料； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规的行为发生； 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的风险管理和内部控制制度 基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系， 从制度上保障本基金的规范运作。 15 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展、维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。 2、内部控制制度遵循的原则 （1）合法合规性原则：公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规 定。 （2）全面性原则：内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工。 （3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行，内部控制制度应当具有高度的权威性，任何员工不得拥 有超越制度约束的权利。 （4）独立性原则：公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需 要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。 （5）相互制约原则：公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 （6）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门， 应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内 幕信息的人员，应当制定严格的审批程序和监管措施。 （7）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （8）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 （9）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （10）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制 度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 16 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 （11）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更 具客观性和操作性。 3、内部风险控制体系结构 公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层（包括督察长）、 内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风 险控制责任。 （1）董事会：全面负责公司的风险控制工作，对建立内部控制系统和维持 其有效性承担最终责任； （2）经营管理层：负责日常经营管理中的风险控制工作，对内部控制制度 的有效执行承担责任；督察长：负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、 内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查，并对公司内部风 险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价； （3）内部控制委员会：协助经营管理层负责公司风险控制工作，主要负责 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度，协 调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会主要由公司经营管理层和业 务部门负责人组成； （4）监察稽核部：负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完 备性、有效性以及执行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对 各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查，并及时报告检 查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责； （5）业务部门和公司各岗位：公司业务部门根据公司各项基本管理制度， 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则，加强对各项业务和各业务 环节的风险控制；公司各岗位：根据岗位职责和业务操作流程，按业务授权规范 操作，严格控制操作风险。 4、内部控制制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制 度体系由不同层面的制度构成，按照其效力大小分为四个层面： 第一个层面是公司章程。 第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司自定各项规章制度的基础和依据， 17 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 第三个层面是公司基本管理制度，它包括风险控制制度、投资管理制度、基 金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、 资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度，等等。 第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则 是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作 守则等的具体说明。 公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及 公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 5、内部风险管理体系 基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理程序，具体包括 以下内容： （1）投资风险管理； （2）交易风险管理； （3）巨额赎回风险管理； （4）基金注册登记风险管理； （5）基金核算风险管理； （6）市场开发风险管理； （7）信息披露风险管理； （8）不可抗力风险管理。 6、风险管理和内部控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度， 确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核活动的独立性、 权威性； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度， 做到研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制， 同时进行空间隔离，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密，从制度上降低和 18 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明 确自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解 风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了内部控制委员 会，使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建 立自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时 掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失； （5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计 算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。 7、为了保障基金中基金研究投资等工作的合规开展，基金管理人依照《基 金中基金指引》成立了独立的部门，配备了专门的人员，制定下发了相应的部门 制度及业务操作流程，明确规范了基金中基金的运作流程，梳理业务风险，建立 有效的内部控制措施，并有效防范利益输送、内幕交易等行为。 8、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。 19 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2021年 6月，中国工商银行资产托管部共有员工 214人，平均年龄 34 岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责 ”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、 QDII资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、 ESCROW等门类齐 全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2021年 6月，中国工商银行共托管证 券投资基金 1215只。自 2003年以来，本行连续十八年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 20 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 78项最佳托管银行大奖；是获得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。从 2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三 方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面 认可 ,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接 轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控 工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 21 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先 ”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施， 督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立 “自控防线 ”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 22 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。资产托管部通过业务操作区相对独立、数据和传真加 密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的 “随机演练 ”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 23 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与 银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金 管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限 期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 24 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 A类销售机构 11、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68号 9楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 9楼 法定代表人：刘元瑞联系人：顾洵 电话：021-61009916传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 1 中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街 55号 办公地址：中国北京复兴门内大街 55号 法定代表人：陈四清联系人：陈实 电话：010-66105662 客户服务电话：95588网址：www.icbc.com.cn 2 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民联系人：季平伟 电话：0755-83198888传真：0755-83195109 客户服务电话：95555网址：www.cmbchina.com 3 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：郑杨联系人：唐苑 电话：021-61618888传真：021-63604199 客户服务电话：95528网址：www.spdb.com.cn 4 杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州银行庆春路 46号杭州银行大厦 办公地址：杭州银行庆春路 46号杭州银行大厦 法定代表人：陈震山联系人：严峻 电话：0571-85108195传真：0571-85106576 客户服务电话：95398，400-8888-508网址：www.hzbank.com.cn 25 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 5 办公地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦 法定代表人：谢永林联系人：赵杨 电话：0755-22166118传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3网址：bank.pingan.com 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 6 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 法定代表人：陆华裕联系人：王靖余 电话：021-23262712传真：021-63586853 客户服务电话：95574网址：www.nbcb.com.cn 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 7 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：黄炎勋联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305传真：0755-28558355 客户服务电话：95517网址：www.essence.com.cn 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 8 办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：李新华联系人：李良 电话：027-65799999传真：027-85481900 客户服务电话：95579或 4008-888-999网址：www.95579.com 第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 9 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 18楼 法定代表人：刘学民联系人：吴军 电话：0755-23838751传真：0755-25831754 客户服务电话：95358网址：www.firstcapital.com.cn 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5号 10 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力联系人：陆晓 电话：0512-62938521传真：0512-65588021 客户服务电话：400 860 1555网址： www.dwjq.com.cn 26 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 11 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明联系人：龚俊涛 电话：021-22169999传真：021-22169134 客户服务电话：95525网址：www.ebscn.com 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 12 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：翁振杰联系人：李弢 电话：010-84183389传真：010-84183311-3389 客户服务电话：400-818-8118网址：www.guodu.com 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95号 13 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云联系人：杜晶、贾鹏 电话：028-86690057、028-86690058传真：028-86690126 客户服务电话：95310网址：www.gjzq.com.cn 国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市县前东街 168号 14 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 702 法定代表人：姚志勇联系人：沈刚 电话：0510-82831662传真：0510-82830162 客户服务电话：95570网址：www.glsc.com.cn 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 15 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法人代表人：贺青联系人：朱雅崴 电话：021-38676666传真：021-38670666 客户服务热线：95521/4008888666网址：www.gtja.com 华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富大厦 21楼 16 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号 19楼 法定代表人：陈牧原联系人：范坤 电话：0931-4890208传真：0931-4890628 客户服务电话：95368、4006898888网址：www.hlzq.com 27 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 17 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼（518048） 法定代表人：何之江联系人：王阳 电话：0755-22626391传真：0755-82400862 客户服务电话：95511—8网址：www.stock.pingan.com 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86号 18 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李峰联系人：秦雨晴 电话：021-20315197传真：021-20315125 客户服务电话：95538网址：www.zts.com.cn 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 19 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 40层 法定代表人：杨玉成联系人：黄莹 电话：021-33389888传真：021-33388224 客户服务电话：95523或 4008895523网址：www.swhysc.com 天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 20 办公地址：中国湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 48层 法定代表人：余磊联系人：程晓英 电话：18064091773传真：027-87618863 客服电话：95391或 400-800-5000网址：www.tfzq.com 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 70121 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层 法定代表人：林义相联系人：谭磊 电话：010-66045182传真：010-66045518 客户服务电话：010-66045678网址：www.txsec.com 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268号 22 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪 电话：021-38565547 客户服务电话：95562网址：www.xyzq.com.cn 28 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 23 办公地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎联系人：辛国政 电话：010-80928123 客户服务电话：4008-888-888或 95551网址：www.chinastock.com.cn 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 24 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、 14层 法定代表人：张皓联系人：洪成 电话：0755-23953913传真：0755-83217421 客户服务电话：4009908826网址：www.citicsf.com 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 25 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君联系人：侯艳红 电话：010-60838888传真：010-60833739 客户服务电话：95548；400-889-5548网址：www.citics.com 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 200126 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：冯恩新联系人：焦刚 电话：0531-89606166传真：0532-85022605 客户服务电话：95548网址：http://sd.citics.com/ 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 27 办公地址：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 法定代表人：吴小静联系人：罗艺琳 电话：0755-82943755传真：0755-82960582 客户服务电话：95329网址：www.zszq.com.cn 信达证券股份有限公司 28 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：祝瑞敏联系人：鹿馨方 29 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 电话：010-63081000传真：010-63080978 客服热线：95321网址：www.cindasc.com 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号 29 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩联系人：周青 电话：023-63786633传真：023-67616310 客服热线：95355、4008096096网址：www.swsc.com.cn 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 30 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B座 6楼 法定代表人：祖国明联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494传真：4000-766-123 客户服务电话：4000-766-123网址：www.fund123.cn 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 31 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟联系人：马良婷 电话：021-20691832传真：021-20691861 客户服务电话：400-820-2899网址：www.erichfund.com 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 32 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼 法定代表人：汪静波联系人：李娟 电话：021-38602377传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399网址：www.noah-fund.com 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 33 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室 法定代表人：杨文斌联系人：徐超逸 电话：021-20613988传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665网址：www.ehowbuy.com 和讯信息科技有限公司 34 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：章知方联系人：陈慧慧 30 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 电话：010-85657353传真：010-65884788 客户服务电话：400-920-0022网址：www.licaike.hexun.com 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 35 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实联系人：余强萍 电话：021-54509998传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188网址：fund.eastmoney.com 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1号 903室 36 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4层 法定代表人：吴强联系人：吴强 电话：952555传真：0571-86800423 客户服务电话：952555公司网站：www.5ifund.com 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元 37 办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋 法定代表人：金佶联系人：甄宝林 电话：021-34013996-3011 客户服务电话：021-34013999网址：www.hotjijin.com 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 38 办公地址：上海市浦东新区源深路 1088号平安财富大厦 7楼 法定代表人：陈祎彬联系人：宁博宇 电话：021-20665952传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031网址：www.lufunds.com 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 39 办公地址：上海长宁区福泉北路 518号 8座 3楼 法定代表人：尹彬彬联系人：陈东 电话：021-52822063传真：021-52975270 客户服务电话：400-118-1188网址： www.66zichan.com 珠海盈米基金销售有限公司 40注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔 33层 31 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘 电话：020-89629099传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066网站：www.yingmi.cn 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108号 41 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 法定代表人：王伟刚联系人：丁向坤 电话：010-56282140传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059网站：www.hcfunds.com 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元 42 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 11层 法定代表人：张峰联系人：王宫 电话：021-38789658传真：021-68880023 客户服务电话：400-600-8800网站：www.jsfund.cn 北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 43 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院融新科技中心 C座 17层 法定代表人：李楠联系人：吴迪 电话：010-57319532 客户服务电话：400-1599-288网站：www.danjuanfunds.com 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展 区） 44办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室 法定代表人：王翔联系人：张巍婧 电话：021-65370077-255传真：021-55085991 客户服务电话：400-820-5369网站：www.jiyufund.com.cn 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 45 办公地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 法定代表人：李刚联系人：袁伟涛 电话：029-88447611传真：029-88447611 客户服务电话：95325或 400-860-8866网站：www.kysec.cn 46 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 32 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105号中环国际 1413室 法定代表人：吴言林联系人：林伊灵 电话：025-66046166（分机号转 810）传真：025-53086966 客户服务电话：025-66046166转 849网站：www.huilinbd.com 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 47 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人：俞洋联系人：杨莉娟 电话：021-54967552传真：021-54967293 客户服务电话：95323网站：www.cfsc.com.cn 中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16号 48 办公地址：北京市西城区金融大街 16号中国人寿广场 法定代表人：王滨联系人：秦泽伟 电话：010-63631752传真：010-6622276 客户服务电话：95519网站：www.e-chinalife.com 民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄埔区北京东陆 666号 H区（东座）6楼 A31室 49 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼 法定代表人：贲惠琴联系人：林志枫 电话：15626219801传真：021-50206001 客户服务电话：021-50206003网站：www.msftec.com 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 50 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399号 1栋 1单元龙湖西宸天街 B座 12层 法定代表人：于海峰联系人：隋亚方 电话：13910181936 客户服务电话：400-080-3388网站：www.puyifund.com 华融证券股份有限公司（未完）  |