增强ETF : 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:增强ETF : 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 南方基金管理股份有限公司 二○二 二 年 二 月 十一 日 目录 一、 重要声明与提示 ................................ ................................ ................................ .................... 3 二、 基金概览 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 4 三、 基金的募集与上市交易 ................................ ................................ ................................ ...... 5 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................ ................................ 7 五、 基金主要当事人简介 ................................ ................................ ................................ ........... 8 六、 基金合同摘要 ................................ ................................ ................................ ...................... 14 七 、 基金财务状况 ................................ ................................ ................................ ...................... 15 八、 基金投资组合 ................................ ................................ ................................ ...................... 16 九、 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ...................... 20 十、 基金管理人承诺 ................................ ................................ ................................ ................. 21 十一、 基金托管人承诺 ................................ ................................ ................................ ............. 22 十二、 基金上市推荐人意见 ................................ ................................ ................................ ... 23 十三、 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 24 附件：基金合同摘要 ................................ ................................ ................................ .................... 25 一、 重要声明与提示 《 南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基 金 上市交易公告书》（以下简称 “本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交 易公告书的内容与格式〉》和 《上海证 券交易所证券投资基金上市规则》的规 定 编制， 南方中证 500 增强策略交易型开放式指数 证券投资基金 （以下简称“本基金”）管理人南方基金管理股份有限公司 （ 以 下简称 “ 本基 金管理人 ” ） 的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人 中国工商银 行股 份有限公司 保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。凡本公告 未涉及的有关内容，请投资者阅读 2021 年 1 2 月 30 日 刊登在 中国证 监会基金电子披露网站（ http://eid.csrc.gov.cn/fund ）以及 南方基金管理股份有限公司网站 （ www. nffund .com ）上的《 南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 招募说 明书》和《 南方中证 500 增强 策略交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要 》。 二、 基金概览 1 、 基金名称： 南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金二级市场交易简称： 增强 E TF ； 中证 500 增强 E TF 3 、二级市场交易代码： 560100 4 、基金申购、赎回简称： 增强 ETF 5 、申购、赎回代码： 560101 6 、截至公告日前两个工作日即 202 2 年 2 月 9 日基金份额总额： 746,580 , 333.00 份 7 、截至公告日前两个工作日即 202 2 年 2 月 9 日 基金份额净值： 752,730,146.11 元 8 、本次上市交易份额： 746 ,580,333.00 份 9 、 上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10 、上市交易日期： 202 2 年 2 月 16 日 11 、基金管理人：南方基金管理股份有限公司 1 2 、基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 13 、 本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 14 、 上市推荐人： 川财证券有限责任公司 1 5 、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）： 安信证券股份有限公司、东北 证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公 司、广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司 、国泰君安证券股份有限公司、国信证 券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、 江海证券有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公 司、申万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银 河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国国际金融 股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有 限责任公司、中信证券华南股份有限公司 （排名不分先后） 。 基金管理人可依据实际 情况增加或减少申购赎回代理券商。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1 、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会 2021 年 11 月 9 日 证监许可〔 2021 〕 3580 号 文。 2 、基金运作方式：交易型开放式。 3 、基金合同期限：不定期。 4 、发售日期： 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 19 日 。其中， 网下现金发售的日期为 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 19 日，网上现金发售的日期为 2022 年 1 月 1 7 日至 2022 年 1 月 19 日。 5 、发售价格：人民币 1.00 元。 6 、发售期限： 网下 现金认购 9 个工作日， 网上现金认购 3 个工作 日 。 7 、发售方式：网上现金认购 和 网下现金认购 2 种方式。 8 、发售机构： （ 1 ）网下现金销售机构 1 ）直销机构：南方基金管理股份有限公司 2 ）发售代理机构： 华 泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股 份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光 大证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券 股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、长江证券股份有限公司、平安证券股份有 限公司、中信证 券华南股份有限公司、华福证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司 （排 名不分先后） （ 2 ）网上现金销售机构：网上现金发售通过具有基金代销业务资格的上海证券交易所 会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。 （二）基金合同生效 本基金根据中国证监会证监许可〔2021〕3580号文批准，自202 2 年 1 月 7 日 起公开 募集，截至202 2 年 1 月 19 日 ，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为746,577,500.00元人民币，有效净 认购金额产生的利息折份额金额共计2,833.00元人民币；网上现金认购和通过发售代理机 构进 行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产 生的 利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。募集资金已于2022年1月25日划 入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为5355户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算， 募集期募集的基金份额共计746,580,333.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。 其中本基金管理人南方基金管理股份有限公司基金从业人员认购本基金份额总量为0，本公 司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资 产中支付。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方中证500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条 件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2022年1月26日获书面确认， 基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （ 三 ） 基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2022]38号 2、上市交易日期：2022年2月16日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 4、基金二级市场交易简称：增强 E TF ； 中证 5 00 增强 E TF 5、二级市场交易代码：5 60100 投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 6、基金申购、赎回简称：增强 E TF 7、申购、赎回代码：5 6 0101 本基金管理人自2022年2月16日开始办理本基金的申购、赎回业务。投资人应当在本基 金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级 交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的一级交易商包括： 安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴 证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公 司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证 券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司 、江海证券有限公司、南 京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券 有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建 投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券 华南股份有限公司 。 上述排名不分先后。 基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 8、本次上市交易份额：746,580,333.00份 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易， 不存在未上市交易的基金份额。 四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2022年2月9日，本基金份额持有人户数为 5355 户，平均每户持有的基金份额 为 139 ,417.43 份。 （二）持有人结构 截至2022年2月9日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为210,838,333.00份，占基金总份额28.24% ；个人投资者 持有的基金份额为535,742,000.00份，占基金总份额的71.76% 。 （三）前十名基金份额持有人情况 截至2022年2月9日，前十名基金份额持有人情况如下表。 序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的 比例（ % ） 1 国泰君安证券股份有限公司 40,500,000.00 5.42% 2 东方证券股份有限公司 30,000,000.00 4.02% 3 王超 15,000,000.00 2.01% 4 长江证券股份有限公司 14,000,000.00 1.88% 5 华西证券股份有限公司 12,000,000.00 1.61% 6 国联证券股份有限公司 10,002,33 3.00 1.34% 7 海通证券股份有限公司 10,000,000.00 1.34% 8 广州博牛私募证券投资管理有限公 司－博牛振兴 1 号私募证券投资基金 10,000,000.00 1.34% 9 四川海天仪表电器开发有限公司 10,000,000.00 1.34% 10 都邦财产保险股份有限公司－自有 资金 10,000,000.00 1.34% 五、 基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1 、 名称： 南方基金管理股份有限公司 2 、 法定代表人： 杨小松（代为履行法定代表人职责） 3 、总裁 ： 杨小松 4、注册资本：3.6172亿元人民币 5、住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32 - 42 楼 6、设立批准文号：中国证监会证监基字 [1998]4 号 7 、工商登记注册的法人营业执 照文号：统一社会信用代码 91440300279533137K 8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 9、股权结构：华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦 门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业 （有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业 管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。 10、内部组织结构及职能： 公司以股东、基金持有人、委托人以及相关受益人利益最大化为目标，构建了一整套赖 以指导和控制公司运作的组织运营架构。在董事会和专业委员会管理之下，公司搭建了包括 零售群、机构群以及权益投资条线、固定收益投资条线、资产配置条线等为主要结构的矩阵 式组织运营架构。各部门主要职责如下： 部门名称 主要职责 宏观策略部 1. 负责公 司标准化研究资源的整合与共享 2. 负责宏观研究和大类资产配置策略研究 3. 为各投研部门、市场部门提供投资决策依据和营销支持 权益投资部 1. 负责权益产品的投资管理 2. 参与产品创设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 权益研究部 1. 负责股票市场的行业与上市公司研究，提出投资建议并完成研究报告撰写 2. 及时更新和维护股票池、研究数据以及研究模型 3. 协助固定收益相关部门开展信用研究及可转债研究，并提出判断和建议 4. 向销售市场相关部门提供研究支持服务 指数投资部 1. 负责 被动指数公募产品的投资管理 2. 根据量化模型，完成投资策略研究工作，并提出判断和建议 3. 参与产品创设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 4. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 数量化 投资部 1. 承担主动量化投资职能的统一归口管理 2. 负责主动量化策略产品的投资管理 3. 根据量化模型，完成投资策略研究及择时研究工作，并提出判断和建议 4. 参与产品创设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 5. 配合市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 固定收益投资部 1. 负责固定收益产品的投资管理 2. 参与产品创设过程，配 合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 现金投资部 1. 负责货币、短期理财等公募产品的投资管理 2. 参与产品创设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 固定收益研究部 1. 负责可转债研究和信用研究，提出投资建议并完成研究报告撰写 2. 向全国社保理事会提供支持服务 3. 向销售市场相关部门提供研究支持服务 基础 设施基金投 资管理部 1. 负责公开募集基础设施证券投资基金产品的研究、投资和运营管理工作 2. 联合南方资本、产品开发部完 成基础设施基金的业务承揽、产品创设等工作 3. 配合市场销售相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 国际业务部 1. 负责海外市场产品的研究、投资管理 2. 参与产品创设过程，配合产品开发部完成产品研究、测试及维护工作 3. 配合销售市场相关部门进行媒体宣传及客户推介工作 混合 资产投资部 1. 负责“固收 + ”（固定收益资产投资 + 其他资产投资统称“固收 + ”）策略的公 募产品和混合策略的非公募产品（包括专户、社保、基本养老、企业年金、职 业年金、养老金产品）的投资管理 2. 配合做好大类资产配置研究 3. 为产品设计与市场营销提供支持 4. 二级部门 FOF 投资部 负责 FOF 产品的投资管理及提供投顾策略的输出 产品开发部 1. 研究国内外资产管理产品发展动态和创新趋势，进行产品创新、开发及储备， 建设和维护公司产品库 2. 负责公司创新业务的研究及孵化工作 3. 负责零售群、机构群产品的立项、制作、报批、日常管理与维护工作 零售服务部 1. 根据公司的业务发展需要，负责公司零售 业务条线 统一 规划 、部署 的推动执行 职能 ，对分公司零售业务工作实施 条线垂直管理 2. 进行零售业务的合作渠道开发、维护和管理，为分公司提供培训、服务和支持， 促进公募基金、零售专户等产品的销售、业务的拓展，保障公司零售客户 的 资 产 管理规模持续发展 机构服务部 1. 根据公司的业务发展需要，负责公司机构 业务条线 统一 规划 、部署 的推动执行 职能 ，对分公司机构业务工作实施 条线垂直管理 2. 根据公司经营目标和营销战略，进行公司机构客户公募业务、专户业务的营销 策划、销售发动、营销支持、营销推动、赋能一线和投后服务等工作 3. 提高公司机构客户在公募业务和专户业务的市场份额，完成公司对上述业务下 达的经营任务 战略 客户部 1. 根据公司整体经营目标，整合公司资源，针对战略客户提供全面综合的资产管 理及研究支持服务 2. 开展公募、专户和创新业务的开拓与营销，维护与战略客户的良 好合作关系， 提高战略客户资产保有规模，完成公司下达的经营任务指标 养老金业务部 1. 负责专户业务线养老金业务的销售管理、资源共享整合 2. 根据公司养老金业务经营目标和战略进行整体营销规划 3. 对集团的养老金业务提供专业服务与支持 北京、上海、深 圳、南京、成都 分公司 1. 负责组织完成所辖片区的银行、财务公司、券商、保险、企事业单位及高净值 人群的客户销售与拓展 2. 开展资产创设业务与另类产品交叉销售工作 3. 维护相关政府、监管机构和行业协会关系，提供相关接待及后勤服务 4. 完成公司下达的预算指标和利润指标 合肥分公司 （理财中心 ） 1. 履行理财中心相关职能 2. 通过电话、网络等多种服务通道，为客户提供集理财咨询和资讯为一体的专业 理财顾问服务 3. 合肥理财中心隶属客户关系部 网络金融部 1. 负责公募业务线上渠道的整体管理工作，包括线上渠道发展规划、平台和网站 建设及维护等 2. 负责线上渠道的营销管理工作，包括线上渠道推广、线上渠道营销方案的制定、 线上销售市场情况及销售数据分析等 可持续 发展 部 1. 负责公司企业文化建设、 ESG 等可持续发展事务的研究与推广 2. 负责公司品牌形象规划与实施，打造品牌的可持续发展性 3. 负责销售、宣传、活动等创意策划 4. 为公司销售前台做 好营销支持，提高公司的公众认知度和美誉度 客户关系部 1. 建立客户沟通平台，为客户提供专业理财咨询服务；收集客户需求和建议，处 理客户投诉 2. 搭建客户分类分级服务体系，进行客户信息分析和挖掘；运用多种服务形式和 服务手段，进行客户关系的有效维护 监察稽核部 1. 统筹集团层面的内控体系规划，建设并完善集团法律合规和监察稽核体系 2. 负责合规风险和除投研交易外的其他业务操作风险的组织协调与管理工作 3. 监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制情况、委员会的 运作情况 4. 为公司各项业务发展提供法律支持 风险管理部 1. 统筹集团层面的风险管理规划，建设并完善集团风险管理系统和投资监控体系 2. 负责市场风险、投研交易类操作风险、信用风险、流动性风险等风险的组织协 调与管理工作，进行风险预防、评估、监控、报告，对风险处置情况进行持续 跟踪 3. 提供风险管理金融工程方面的支持及产品业绩归因分析，为公司风险管理决策 提供专业支持 交易管理部 1. 负责组合交易和交易执行等策略的研究和制定 2. 负责交易实施，降低交易成本、获得交易收益、防范交易过程中的风险 3. 负责交易分析和新产品持续研究，提供相关交易支持 信息技术部 1. 根据集团业务发展战略要求，完成集 团信息系统的规划 2. 负责集团信息系统的建设和应用开发，持续完善集团信息化建设 3. 负责集团信息系统的运行维护，提升运营效率，支持集团业务发展 运作保障部 1. 统筹集团层面的基金运营管理，搭建集团层面的统一运营服务平台 2. 负责基金的投资清算、会计与估值、信息披露等基金会计工作 3. 负责基金的注册登记、清算交收、数据统计及费用核算等工作 人力资源部 党委组织部 1. 统筹集团层面的人力资源规划，制定集团人力资源政策 2. 负责人力资源体系建设，实施人才招聘、培养、激励与保留，提供相关人力资 源服务，支持公司业务发展 3. 人力资源部与党委组织 部合署办公，协助党委开展党员干部的选拔任用、管理 监督、调整配备工作 办公室 党委办公室 1. 统筹集团层面的战略 规划、组织评价、 检查 督办、 制度梳理、流程管理和文件 归档工作 2. 负责公司公文流转、办公文秘、公司会议组织及会议事项督办等工作 3. 负责行政后勤、招投标采购管理、基建管理、办公安全等保障类工作 4. 负责董事会办公室、工会、公益事业等日常事务工作 5. 办公室与党委办公室合署办公，协助党委领导处理日常党务工作，贯彻并跟进 党委会决议执行情况，开展党员发展培养和党员先进性教育等工作 财务部 1. 负责集团预算管理工作 2. 执行集团财务 规划、资本优化以及财务风险预警管理，对公司财务状况进行监 控和分析 3. 负责资金管理、会计核算、财务信息披露及税务管理，支持公司业务发展 11 、人员情况： 截止到 2021 年 12 月，我公司共有员工 815 人，博士 20 人、硕士 593 人、本科 1 88 人、其 他 14 人。 12 、信息披露负责人：常克川 咨询电话： 400 - 889 - 8899 13 、基金管理业务情况简介： 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金作为国内首批规范的基金管理公司正 式成立。南方基金总部设在深圳，北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司， 在 深圳和香港设有子公司 —— 南方资本管理有限公司（深圳子公司）和南方东英资产管理有 限公司（香港子公司）。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构；南方资 本下设南方股权子公司，主要从事私募股权投资业务。 截至 2021 年 12 月 31 日，南方基金母子公司合并资产管理规模 17610 亿元。其中南 方基金母公司规模 16383 亿元，位居行业前列。南方基金公募基金规模 10564 亿元，客户 数量 1.69 亿，累计向客户分红超过 1501 亿元，管理公募基金共 274 只，产品涵盖股票型、 混合型、债券型、货币型、指数型、 QDII 型、 FO F 型等。南方基金非公募业务规模 5819 亿 元，在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模 459 亿元，南方东英子公司规模 765 亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位 居前列的基金管理公司之一。 7 、本基金基金经理简介 崔蕾女士 ， 康奈尔大学金融工程硕士，金融风险管理师（ FRM ），特许金融分析师（ CFA ）， 具有基金从业资格。 2015 年 2 月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、研究员， 指数投资部研究员； 2019 年 7 月 12 日至 2021 年 4 月 23 日，任南方小康 ETF 、南方小康 ETF 联接基金经理； 2018 年 11 月 8 日至今，任南方中证 500 增强基金经理； 2019 年 6 月 12 日至今，任南方顶峰 TOPIX ETF （ QDII ）基金经理； 2019 年 6 月 28 日至今，任大数据 300 基金经理； 2019 年 7 月 12 日至今，任有色金属、南方有色金属联接、 1000ETF 基金 经理； 2019 年 11 月 29 日至今，任南方粤港澳大湾区 ETF 基金经理； 2020 年 1 月 17 日至 今，任红利 50 基金经理； 2020 年 1 月 21 日至今，任南方大盘红利 50 基金经理； 2020 年 3 月 26 日至今，任南方粤港澳大湾区联接基金经理； 2021 年 6 月 24 日至今，任南方中证 科创创业 50ETF 基金经理； 2021 年 8 月 19 日至今，任南方中证科创创业 50ETF 联接基金 经理； 2021 年 9 月 27 日至今，任南方中证 1000 联接基金经理； 2021 年 12 月 29 日至今， 任南方国证在线消费 ETF 基金经理； 2022 年 1 月 26 日至今，任南方中证 500 增强策略 ETF 基金经理。 （二）基金托管人 1 、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币 35,640,6 25.7089 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 2 、主要人员情况 截至 2021 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄 34 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 3 、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投 资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管 产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性 化的托管服务。截至 20 21 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1215 只。自 2003 年以来， 连续十八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 78 项最佳托 管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续 认可和广泛好评。 （三）上市推荐人 公司名称：川财证券有限责任公司 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人：金树成 联系人：匡婷 联系电 话： 028 - 86583053 客服电话： 028 - 86585518 公司网站： www.cczq.com （四） 验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：曹阳 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 经办注册会计师：张振波、曹阳 六、 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、 基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资 产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金2022年2月9日资产负债表如下（未经审计）： 资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额 资产： - 负债： - 银行存款 169,039,260.74 短期借款 0.00 结算备付金 354,315,789.47 短期借款 0.00 存出保证金 - 交易性金融负债 0 .00 交易性金融资产 347,381,641.36 衍生金融负债 0.00 股票投资 347,381,641.36 卖出回购金融资产款 0.00 债券投资 - 应付证券清算款 118,027,347.76 资产支持证券 投资 - 应付赎回款 0.00 理财投资 - 应付管理人报酬 92,108.00 权证投资 - 应付托管费 9,210.79 基金投资 - 应付销售服务费 0.00 衍生金融资产 - 应付投资顾问费 - 可供出售金融资产减 值准备 - 应付交易费用 34,148.52 买入返售金融资产 - 应付税费 0.00 应收证券清算款 - 应付利息 0.00 应收利息 152,099.39 应付利润 0.00 应收股利 - 应付代减持资产 - 应收申购款 - 其他负债 3,088.20 其他资产 7,258.42 负债合计 118,165,903.27 - 所有者权益 - - 实收基金 746,580,333.00 - 资本公积 - - 未分配利润 6,149,813.11 - 所有者 权益合计 752,730,146.11 资产总计 870,896,049.38 未分配负债和所有者 权益合计利润 870,896,049.38 注：报告截止日2022年2月9日，基金份额净值1.0082元，基金份额总额746,580,333.00 份。 八、 基金投资组合 本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符 合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截止到2022年2月9日，南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的投 资组合如下： 1.1 基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 347,381,641.36 39.89 其中：股票 347,381,641.36 39.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 523,355,050.21 60.09 8 其他 资产 159,357.81 0.02 9 合计 870,896,049.38 100.00 1.2 按行业类别分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 199,916.00 0.03 B 采矿业 19,375,940.00 2.57 C 制造业 208,797,212.88 27.74 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 12,699,009.00 1.69 E 建筑业 6,733,856.00 0.89 F 批发和零售业 15,218,570.00 2.02 G 交通运输、仓储和邮 政业 19,225,644.50 2.56 H 住宿和餐饮业 2,868,000.00 0.38 I 信息传输、软件和信 息技术服务业 21,568,623.98 2.87 J 金融业 16,054,607.00 2.13 K 房地产业 5,910,090.00 0.78 L 租赁和商务服务业 4,050,766.00 0.54 M 科学研究和技术服务 业 36,600.00 - N 水利、环境和公共设 施管 理业 4,179,768.00 0.56 O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,117,382.00 0.28 R 文化、体育和娱乐业 5,859,183.00 0.78 S 综合 2,486,473.00 0.33 合计 347,381,641.36 46.15 1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 1.2.3 按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：截止2022年2月9日，本基金未持有港股通股票投资。 1.3 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 000629 攀钢钒钛 1,203,200 4,620,288.00 0.61 2 600256 广汇能源 728,200 4,536,686.00 0.60 3 688099 晶晨股份 37,169 4,429,429.73 0.59 4 600141 兴发集团 135,200 4,376,424.00 0.58 5 000090 天健集团 663,046 4, 309,799.00 0.57 6 600233 圆通速递 244,800 4,090,608.00 0.54 7 600315 上海家化 88,800 3,685,200.00 0.49 8 000733 振华科技 31,000 3,397,290.00 0.45 9 601615 明阳智能 130,500 3,282,075.00 0.44 10 002180 纳 思 达 65,300 3,269,571.00 0.43 1.4 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 截止2022年2月9日，本基金未持有境内债券投资。 1.5 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 截止2022年2月9日，本基金未持有资产支持证券。 1.6 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 截止2022年2月9日，本基金未持有贵金属。 1.7 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 截止2022年2月9日，本基金未持有权证。 1.8 本基金投资的股指期货交易情况说明 截止2022年2月9日，本基金未持有股指期货。 1.9 本基金投资的国债期货交易情况说明 截止2022年2月9日，本基金未持有国债期货。 1.10 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 1.11 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 152,099.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 7,258.42 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 159,3 57.81 1.11.1 持有的处于转股期的可转换债券明细 截止2022年2月9日，本基金未持有可转换债券。 1.11.2 前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止 2022 年 2 月 9 日，本基金未持有流通受限股票。 九、 重大事件揭示 本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、 基金管理人承诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关 信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、 基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉 尽责的原则安全保管基金资产。 （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金 的投资对象、基金资产的投资组合比 例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购 赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用 的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分 配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法 律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将 及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 十二、 基金上市推荐人意见 上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见： 1 、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相 关条件； 2 、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核 实。 十三、 备查文件目录 （一） 中国证监会准予本基金注册的文件； （二） 《 南方 中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 （ 三 ）《 南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 （ 四 ）《 南方中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 》 （ 五 ）法律意见书 （ 六 ）基金管理人业务资格批件 和 营业执照 （ 七 ）基金托管人业务资格批件 和 营业执照 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同 和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 南方基金管理股份有限公司 二○二 二 年 二 月 十一 日 附件：基金合同摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ； （ 2 ）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； （ 3 ）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； （ 4 ）销售基金份额； （ 5 ） 按照规定 召集基金份额持有人大会； （ 6 ）依据《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金 投资 者 的利益； （ 7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （ 8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （ 9 ）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； （ 10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （ 11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （ 12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利； （ 13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 融券和转融通证 券出借业务 ； （ 14 ）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （ 15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券 / 期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； （ 16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非 交易过户 等 业务规则； （ 1 7 ）法律法规及中国证监会规定的 和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （ 1 ）依法募集 资金 ，办理或者委托经 中国 证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （ 2 ）办理基金备案手续； （ 3 ）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （ 4 ）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （ 5 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基 金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； （ 6 ）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （ 7 ）依法接受基金托管人的监督； （ 8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告 基金净值信息 ，确定基金份额申购、赎 回的 对价，编制申购赎回清单 ； （ 9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （ 10 ） 编制季度报告、中期报告和年度 报告 ； （ 11 ）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； （ 12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （ 13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益； （ 14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 不 低于法律法规规定的最低期限 ； （ 17 ）确保需要向基金 投资 者 提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资 者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （ 18 ）组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （ 19 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人； （ 20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （ 21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； （ 22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任； （ 23 ）以基金管理人名义，代表基金份额 持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为； （ 24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基 金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息在基金募集期结束 30 日内退还基金认购人 ；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定 处理 ； （ 25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ； （ 26 ）建立并保存基金份额持有人名册； （ 27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定，基金托管人的权利包括但不限于： （ 1 ）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； （ 2 ）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； （ 3 ）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金 投资 者 的利益； （ 4 ）根据相关市场规则，为基金开设证券 账户、 资金账户等投资所需账户 ， 为基金办 理证券 / 期货交易资金清算 ； （ 5 ）提 议召开或召集基金份额持有人大会； （ 6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （ 7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （ 1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （ 2 ）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （ 3 ）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财 产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立； （ 4 ）除依据《基金法》、《基金合同》 和《托管协议》 及其他有关规定外，不得利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （ 5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （ 6 ） 按规定开设基金财产的资金账户 和 证券账户等投资所需账户 ， 按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜 ； （ 7 ）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》 和《托管协议》 及其他有关规 定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露 ，但依法向监管机构、司 法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外 ； （ 8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额 净值、基金份额申购、赎 回对价的现金部分 ； （ 9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （ 10 ）对基金财务会计报告、 季度报告、中期报告和年度报告 出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行 《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （ 11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 不低于法律法规规 定的最低期限 ； （ 12 ） 建立并 保存基金份额持有人名册； （ 13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （ 14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 对价 ； （ 15 ）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或 配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （ 16 ）按照法律法规 、 《基金合同》 和《托管协议》 的规 定监督基金管理人的投资运 作； （ 17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （ 18 ） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行 监 管机构 ，并通知基金管理人； （ 19 ）因违反《基金合同》 或《托管协议》 导致基金财产损失时，应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任而免除； （ 20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿； （ 21 ）执行生效的基金份额持有人大 会的 决议 ； （ 22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金 投资 者 持有 本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金 投 资 者 自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在 《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不 限于： （ 1 ）分享基金财产收 益； （ 2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； （ 3 ） 依法 转让或者（未完）  |