华泰紫金周周购3月滚动债A : 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新
原标题:华泰紫金周周购3月滚动债A : 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投 资基金招募说明书（更新） 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇二二年二月 【重要提示】 1、本基金根据2019年11月19日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于准予华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2019]2417号）准予注册，进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明 书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的 风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本 基金的特定风险等等。 5、本基金为债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开 发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可 转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他 银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票)、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者 支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持 证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求 权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致 的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动 性风险等。 本基金可投资于国债期货。国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，相应期限国债收益率微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。 国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制 平仓，可能给投资带来重大损失。 7、基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；本基 金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 8、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可 能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 9、本基金自基金合同生效之日起3个月内开始办理申购业务，之后本基金将每周开放 集中申购。首个开放期详见基金管理人的公告，第二个开放期为首个开放期1周后的对应日 （指自然周），如该对应日为非工作日，则可以选择顺延、提前或暂停开放，详见基金管理 人的公告。每个开放期不少于一个工作日、不超过二个工作日，开放期的具体时间以基金管 理人届时公告为准。 对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金 份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日 或基金份额申购申请日3个月后的对应日（指自然月度，即第一个运作期到期日。如该对应 日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起， 至基金合同生效日或基金份额申购申请日6个月后的对应日（指自然月度，如该日为非工作 日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回 申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起 该基金份额进入下一个运作期。 每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份 额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该 运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投资者在运作期间到期日前无法赎 回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。 本基金名称为华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金，但是考虑到周末、 法定节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于3个月。 10、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后， 可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基 金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 11、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在本基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比例的除外。 12、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。 13、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 12 月 31 日 ，有关财务数据和净值表现截止日 为 2021 年 12 月 31 日（财务数据未经审计） 。 目 录 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ................................ 6 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ 7 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ .................. 11 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ .................. 17 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............... 22 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ ................................ .................. 24 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ........... 25 第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............................... 26 第九部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ .................. 35 第十部分 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ .................. 47 第十一部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............... 49 第十二部分 基金资产的估值 ................................ ................................ ................................ ....... 50 第十三部分 基金的收益分配 ................................ ................................ ................................ ....... 56 第十四部分 基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ... 58 第十五部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ... 60 第十六部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ....... 61 第十七部分 侧袋机制 ................................ ................................ ................................ .................. 67 第十八部分 风险揭示 ................................ ................................ ................................ .................. 71 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ............................. 75 第二十部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ............................... 77 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ ................................ .................... 92 第二十二部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ . 108 第二十三部分 对基金份额持有人 的服务 ................................ ................................ .................. 109 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ .......... 110 第二十五部分 备查文件 ................................ ................................ ................................ ............. 111 第一部分 绪言 《 华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 》（ 以下简称 “招募说 明书 ”或 “本招募说明书 ”） 依照 《 中华人民共和国证券投资基金法 》（ 以下简称 “《 基金法 》 ”）、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》（ 以下简称 “《 运作办法 》 ”）、《 公开募集证券投资 基金销售机构监督管理办法 》（ 以下简称 “《 销售办法 》 ”）、《 公开募集证券投资基金信息披 露管理办法 》（ 以下简称 “《 信息披露办法 》 ”）、《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定 》（ 以下简称 “《 流动性风险管理规定 》 ”） 和其他有关法律法规以及 《 华泰紫金周 周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同 》（ 以下简称 “基金合同 ”） 编写 。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的 必要事项，投资人在作 出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2、基金管理人：指华泰证券（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰紫金周周购 3个月滚 动持有债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金基金 份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》： 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者： 指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指华泰证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办 理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基 金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券（上海）资产管理 有限公司或接受华泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同 生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、运作期起始日：对于每份认购份额的第一个运作期起始日，指基金合同生效日；对 于每份申购份额的第一个运作期起始日，指该基金份额申购确认日；对于上一运作期到期日 未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日，指该基金份额上一运作期到期日后的下一日 34、运作期到期日：对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日（对认 购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同） 3个月后的对应日（指 自然月度，如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日），第二个运作期到期日为基金合 同生效日或基金份额申购申请日 6个月后的 对应日（指自然月度，如该日为非工作日，则顺 延至下一工作日），以此类推 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日 ) 38、开放期：本基金自基金合同生效之日起 3个月内开始办理申购业务，之后本基金将 每周开放集中申购。首个开放期详见基金管理人的公告，第二个开放期为首个开放期 1周后 的对应日（指自然周），如该对应日为非工作日，则管理人可以选择顺延、提前或暂停开放， 详见基金管 理人的公告。每个开放期不少于一个工作日、不超过二个工作日，开放期的具体 时间以基金管理人届时公告为准 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，开放期内集中 办理申购的日期及办理赎回的运作期到期日均为本基金的开放日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指华泰证券（上海）资产管理有限公司相关业务规则，是规范基金管 理人所管理的开放式证券投资基金的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定申请将基 金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一工作日基金总份额的 20% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其 他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 55、 规定媒介 ： 指符合中国证监会规定条件的全国性报刊 （ 以下简称 “规定报刊 ”） 及 《 信 息披露办法 》 规定的互联网网站 （ 以下简称 “规定网站 ”， 包括基金管理人网站 、 基金托管人 网站、中国证监会 基金电子披露网站）等媒介 56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 57、基金份额类别：指根据认购 /申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分 为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同 58、 A类基金份额：指投资人在认购 /申购基金时收取认购 /申购费，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 59、 C类基金份额：指投资人在认购 /申购基金时不收取认购 /申购费，而是从本类别基 金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 61、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他 资产价值存在重大不确定性的资产 64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼 法定代表人：崔春 成立时间：2014年10月16日 注册资本：2,600,000,000.00 存续期间：持续经营 联系人：周维佳 联系电话：4008895597 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准， 由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司；公司经中国证监会证监许可［2016］ 1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。2014年10月成立时，注册资本 3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至 26亿元人民币。 二、主要人员情况 1 、 基金管理人董事会成员 崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。 曾任中国光大国际信托投资公司证 券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设 银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监， 中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港 资产管理有限公司董事。 2015 年 5 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰 证券（上海）资产管理有限公司董事长。 聂挺进先生，董事，毕业于南开大学国际经济研究院世界经济专业，获硕士学位。曾任 招商局国际有限公司研究发展部项目经理，博时基金管理有限公司研究部研究总监、股票投 资部投资总监，浙商基金管 理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理、总经理， 2021 年 9 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司总 经理。 陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股 份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。 2007 年加入华泰证券，现 任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、网络金融部总经理。 焦晓宁女士，董事，毕业于美国乔治华盛顿大学会计学专业，获硕士学位。曾任财政部 会计司调研员、证监会会计部副主任， 2020 年 1 月加入华泰证券，现任华泰证 券股份有限 公司首席财务官，兼任 AssetMark Financial Holdings,Inc. 董事。 费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路分局 浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财 务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责 任公司财务部副总经理。 2009 年 9 月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务 部总经理。 王玲女士，董事，毕业于东南大学计算机应用技术专业，获硕士学位。曾任南京电信管 理信息中心技术工程师、南京欣网视讯经理、江苏天智互联科技有限公司职员， 2007 年加 入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司信息技术部联席负责人、数字化运营部总经理，兼 任华泰创新投资有限公司董事、华泰联合证券有限责任公司董事。 2 、 基金管理人监事会成员 戴斐斐女士，监事，毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾在南京金笔厂、 中外合资南京荣华公司任职，1994年12月加入华泰证券，曾任稽查监察总部高级经理、计 划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副 总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理，兼任江苏股权 交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。 3 、 高级管理人员 崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍） 聂挺进先生，总经理。（简历请参照上述董事会成员介绍） 朱前女士，副总经理，毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学位。曾在东方 证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任中国国际金融 有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015年3月加入华泰证券（上海） 资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 刘玉生先生，首席信息官、合规总监、督察长、副总经理，毕业于武汉大学政治经济学 专业，获博士学位。曾任建设银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券 登记结算有限责任公司业务发展部副总监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管 理有限公司督察长。2016年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券 （上海）资产管理有限公司首席信息官、合规总监、督察长、副总经理。 覃洁女士，首席风险官，毕业于中山大学金融学专业，获硕士学位。曾在交通银行深圳 分行、交银金融租赁有限责任公司任职，曾任交银金融租赁有限责任公司风险评审部主管， 华泰证券风险管理部信用风险负责人。2021年11月加入华泰证券（上海）资产管理有限公 司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司首席风险官。 刘博文先生，毕业于天津大学管理科学与工程专业，获硕士学位。曾任华泰证券资产管 理总部产品团队负责人，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券 （上海）资产管理有限公司产品部负责人、董事会秘书。 4 、基金 经理 李博良女士，具有基金从业资格， 2013 年加入华泰证券从事资产管理业务， 2015 年进 入华泰证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。 2017 年 8 月起陆 续担任华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯 债债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理。 5 、 基金固收投资决策委员会成员 主席：赵骥女士（基金固收部副总经理） 成员：陈利女士（基金固收部固定收益投资岗）；李博良女士（基金固收部固定收益投 资岗）。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘 密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 不低于 法律法规规定的期限 ； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《 基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会 的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2）不公平地对待管理的不同基金财产； （ 3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5）侵占、挪用基金财产； （ 6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最 大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运 行高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的 纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、 健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司 股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各 个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控 制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规稽核部和风险管理部，分别承担内部控 制监督检查职能和对各部门、岗位进行流程监控、风险管理职能。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作 与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运 用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与 决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风 险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风 险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。 内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人：缪建民 行长：田惠宇 资产托管业务 批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 - 83199084 传真： 0755 - 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2021年9月30日，本集团 总资产89,174.40亿元人民币，高级法下资本充足率16.36%，权重法下资本充足率13.65%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、 交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个 职能团队，现有员工114人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办 理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受 托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资 格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站， 推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、 第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、 第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得 到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为 国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳 金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0” 荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统 荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青 联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖； 5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方 财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招 商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最 佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月 荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记 结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管 机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中 国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限 责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度 最受欢迎托管银行”奖项。 二、主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事， 2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财 经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任 中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总 裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董 事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人 保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保 险股份有限公司董事长。 田惠宇先 生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长， 1991 年加入本行； 2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长 沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行 长； 2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼 任公司 金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监 兼北京分行行长； 2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。 2019 年 4 月起任本行副 行长。 刘波先生， 招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业， 1999 年 7 月加入招商银行 至今 , 历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负 债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务，具有 20 余年银行从 业经验，在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域 有深入的 研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2021年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管922 只证券投资基金 。 四、托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规 范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患， 保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控 机制、体制的不断改进和各项 业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立 稽核监察团队，负责部门内部风险 预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并 由全部人员参与。 （ 2 ）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （ 3 ）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 （ 4 ）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风 险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严 格有效执行。 （ 5 ）适应性原则。 内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善。 （ 6 ）防火墙原则。 招商银行资产托管部 办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙 策略 分离，以达到风险防范的目的。 （ 7 ）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和 高风险环节。 （ 8 ）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （ 1 ）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金 清算、 岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产 托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （ 2 ）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访 问。 （ 3 ）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格 保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄 露。 （ 4 ）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采 取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （ 5 ）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立 良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《 中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同 、 托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等 情况 的合法性、合规性进行监督和核查 。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法 律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 电话：（ 025 ） 83387046 传真：（ 025 ） 83387074 联系人：孙晶晶 2、非直销销售机构 本基金的非直销销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。 3 、 基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减本基金的销售机构，并在基金管理人 网站公示。 二、登记机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所 ：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室 法定代表人：崔春 电话： 4008895597 传真：（ 021 ） 28972120 联系人：白海燕 三、出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人：张楠 联系电话：010-85085000 传真电话：010-85185111 经办注册会计师：张楠、钱茹雯 联系人：钱茹雯 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金 合同及其他有关规定募集本基金，并于 2019年 11月 19日经中国证监会证监许可 [2019]2417 号文准予注册。 募集期自 2020年 2月 20日至 2020年 2月 20日，共募集 1,019,408,531.75份基金份 额，利息结转的份额为 45,890.58份，合计份额 1,019,454,422.33份，募集户数为 20217户。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金合同已于 2020年 2月 26日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式 开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作日 出现前述情形的，《基金合同》终止，不需要召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同 生效后，若出现新的证券 /期货交易市场、证券 /期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自基金合同生效之日起 3个月内开始办理申购业务，之后本基金将每周开放集 中申购。首个开放期详见基金管理人的公告，第二个开放期为首个开放期 1周后的对应日 （指自然周），如该对应日为非工作日，则可以选择顺延、提前或暂停开放，详见基金管理 人的公告。每个开放期不少于一个工作日、不超 过二个工作日，开放期的具体时间以基金管 理人届时公告为准。 本基金已于 2020年 5月 25日首次开放申购、 2020年 5月 26日首次开放赎回业务。 对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金 份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日 或基金份额申购申请日 3个月后的对应日（指自然月度，即第一个运作期到期日。如该对应 日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起， 至基金合同生效日或基金份额申购申请日 6个月后的对应日 （指自然月度，如该日为非工作 日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回 申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起 该基金份额进入下一个运作期。 如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回 业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构 确认 接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投 资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购申请的，其申购申请将被拒绝。 三、申购与赎回的原则 1、 “未知价 ”原则 ， 即申购 、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、 “金额申购 、 份额赎回 ”原则 ， 即申购以金额申请 ， 赎回以份额申请 ； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、 赎回遵循 “先进先出 ”原则 ， 即按照投资人认购 、 申购的先后次序进行顺序赎回 ； 5、办理申购、赎回业务时，应当 遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内 未全额到账则申购不成立， 申购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋ 7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日 (T日 )，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提 交的有效申请，投资人可在 T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投 资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资者通过直销机构申购本基金基金份额，首次申购最 低金额为 0.01元（含申购费）， 追加申购单笔最低申购金额为 0.01元（含申购费）；通过其他销售机构申购本基金基金份额， 首次申购最低金额为 0.01元（含申购费），追加申购单笔最低申购金额为 0.01元（含申购 费）。销售机构另有规定的，从其规定。 2、每个交易账户最低持有基金份额余额为 1份； 3、 除本招募说明书中 “拒绝或暂停申购的情形及处理 ”另有约定外 ， 本基金目前对单个 投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数 量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告； 4、基金管理 人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上 限，具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告； 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费 本基金 A类基金份额在申购时根据申购金额的不同收取不同的基金申购费用； C类基 金份额不收取申购费用；本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产，两类基金份额的申购费率如下表所示： 申 购 金 额 （ M ） A 类 基金份额申购费率 C 类 基金 份额申购费率 M<100 万 0.5% 0 100 万 ≤M ＜ 1000 万 0.3% M≥1000 万 每笔 500 元 2、赎回费 本基金的 A 类基金份额和 C类基金份额根据投资人持有期限不同收取不同的赎回费， 具体赎回费率如下表所示： 份 额 持有 时间 （ N ） A 类 基金份额赎回费率 C 类 基金 份额 赎回 费率 N<180 日 0.5% 0 N≥180 日 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对 持有期少于 180日的投资人收取的赎回费，赎回费总额的 50%归入基金财产。 3 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金 发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理 人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针 对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，给予基金投资者适当费率优惠。 七、申购份额与赎回金额的计算 1.申购份额的计算方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值， 有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 （ 1） A类基金份额 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额 /（ 1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额 /申购当日 A类基金份额净值 申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额 /申购当日 A类基金份额净值 （ 2） C类基金份额 申购份额 =申购金额 /申购当日 C类基金份额净值 例 1：假定申购当日 A类基金份额净值为 1.0560元，某投资人本次申购本基金 A类基 金份额 40万元，对应的申购费率为 0.5%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额 =400,000.00/（ 1+0.5%）＝ 398,009.95元 申购费用 =400,000.00-398,009.95＝ 1,990.05元 申购份额 =398,009.95/1.0560＝ 376,903.36份 即：投资人投资 40万元申购本基金 A类基金份额，假定申购当日 A类基金份额净值为 1.0560元，可得到 376,903.36份 A类基金份额。 例 2：假设 T日 C类基金份额净值为 1.0150元，某投资人投资 10万申购本基金 C类基 金份额，则可得到的申购份额为： 申购份额＝ 100,000/1.0150＝ 98,522.17份 即：该投资人投资 10万元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日本基金 C类基金份 额净值为 1.0150元，则其可得到 98,522.17份 C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式：本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当 日该 类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回总金额 =赎回份额 ×T 日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用 =赎回总金额 ×赎回费率 净赎回金额 =赎回总金额 —赎回费用 例 3：某投资者赎回本基金 A类基金份额 1万份，持有时间为 90天，对应的赎回费率 为 0.50%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.2500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用 =12,500.00×0.50%=62.50元 净赎回金额 =12,500.00-62.50=12,437.50元 即：投资者赎回本基金 A类基金份额 1万份，持有时间为 90天，假设赎回当日 A类基 金份额净值是 1.2500元，则其可得到的赎回金额为 12,437.50元。 例 4：某投资者赎回本基金 C类基金份额 1万份，持有时间为 180天，对应的赎回费率 为 0，假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.2500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用 =12,500.00×0=0元 净赎回 金额 =12,500.00-0=12,500.00元 即：投资者赎回本基金 C类基金份额 1万份，持有时间为 180天，假设赎回当日 C类 基金份额净值是 1.2500元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00元。 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公 告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 八 、申购与赎回的登记 1、投资者申购基金成功后，登记机构在 T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资人自 T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 2、投资人赎回基金成功后，登记机构在 T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得 实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公 告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、 2、 3、 5、 6、 8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人 申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购 的期间相应顺延。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应 及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支 付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分 可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 前一工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了巨额赎回。 （未完）  |