长盛医疗行业 : 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2022年2月18日 送出日期：2022年2月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛医疗量化股票 基金代码 002300 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效 日 2016 - 02 - 03 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 周思聪 开始担任本基金基金 经理的日期 2019 - 05 - 22 证券从业日期 2008 - 07 - 15 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况） 投资目标 本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前 提下，通过运用量化投资策略，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票）、债券（包括国内依法发行 交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融 资券、次级债、可转债等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80% - 95% ，其中投资于医疗行 业上市公司的股票和债券不低于非现金基金资产的 80% ；权证投资占基金资产 净值的 比例不高于 3% ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关 法律法规。 主要投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法， 灵活配置医疗行业相关的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标；微观经济指标；市场指标； 政策因素。 本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、 货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 （二）医疗行业界定 本基金界定的医疗行业包括但不限于化学制药、生物制品、医疗器械、医药商业、中 药、医疗服务、医疗检测、医疗信息化、医疗保险、保健品、心理健康及治疗、互联 网医疗和医疗设备等领域，以及未来医疗模式、医疗技术和互联网技术创新演变出的 其他领域。本基金投资于主营业务隶属上述领域的公司，和非主营业务提供的产品或 服务隶属上述领域、且未来这些产品或服务可能成为其主要收入或利润来 源的公司； 同时投资于直接或间接受益于医疗行业发展的公司。 （三）量化投资策略：基于 Black - Litterman 模型 本基金在基于历史数据计算的基础上，通过 Black - Litterman 模型导入分析师的未来 预期对马可威茨（ Markowitz ）有效边界模型进 行优化，产生更稳定的有效边界组合， 从而确定医疗行业中子行业权重配置。 （四）精选个股 本基金将结合定性与定量分析，评估医疗行业初选股票池内各只股票的经营状况、股 票估值等影响股票走势的因素，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公 司，组成本基金医疗行业 优选股票库。 业绩比较基准 80%× 中证全指医药卫生指数收益率 +20%× 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M ＜ 500,000 1.5% - 500,000≤M ＜ 2,000,000 1% - 2,000,000≤M ＜ 5,000,000 0.5% - M≥5,000,000 1000 元 / 笔 - 赎回费 N ＜ 7 天 1.5% - 7 天 ≤N ＜ 30 天 0.75% - 30 天 ≤N ＜ 365 天 0.5% - 365 天 ≤N ＜ 730 天 0.25% - N≥730 天 0% - 注：养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产 中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于拟投资市场、行业及资 产的流动性风 险评估，巨额赎回情形下的流动性风险管理措施，实施备用的流动性风险管理工具的情形、 程序及对投资者的潜在影响，实施侧袋机制对投资者的影响等）、信用风险等。 本基金面临的特定风险：本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为 80% - 95% ，其中投资 于医疗行业上市公司的股票和债券不低于非现金基金资 产的 80% 。因此本基金需承担股票市场的下跌风 险；同时由于本基金持有一定比例的债券，故而也需承担债券价格变动导致的风险。投资人面临本基金 特有的风险还表现为本基金重点投资于医疗行业的股票和债券的风险：该类型股票的波动会受到宏 观经 济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的 实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [ 网址： www.csfunds.com.cn][ 客服电话： 400 - 888 - 2666] 1. 基金合同、 托管协议、 招募说明书； 2. 定期报告， 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告； 3. 基金份额净值； 4. 基金销售机构及联系方式； 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 - 中财网
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