泓德泓益混合 : 泓德泓益量化混合型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
泓德泓益量化混合型证券投资基金 关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 泓德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2022年3月3日在《中 国证券报》及基金管理人网站（ www.hongdefund.com）发布了《泓德泓益量化混合 型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基 金份额持有人大会顺利召开，现发布《泓德泓益量化混合型证券投资基金关于以通 讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。 一、会议基本情况 泓德基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泓德泓益量化混 合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，泓德泓益量 化混合型证券投资基金（基金代码：002562，以下简称“本基金”）的基金管理人 经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召 开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修 改投资范围的议案》。会议的具体安排如下： 1、会议召开方式：通讯方式。 2、会议投票表决起止时间：自 2022年3月3日起，至 2022年4月6日17：00止 （以本基金管理人收到表决票时间为准）。 3、会议计票日：2022年4月7日 4、会议通讯表决票将送达至本基金管理人，具体地址和联系方式如下 : 收件人：泓德基金管理有限公司 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 125号 联系人：王娟 联系电话：010-59850133 邮政编码：100088 1 请在信封表面注明：“泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会 表决专用”。 基金份额持有人或其代理人可通过专人送交、寄送的方式送达至上述地址的收 件人。 二、会议审议事项 《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案》（详见附件 一）。 上述议案的说明详见《泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案 的说明》（附件四）。 三、基金份额持有人大会的权益登记日 本次大会的权益登记日为2022年3月3日，即 2022年3月3日交易时间结束后，在 本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大 会。 四、表决票的填写和寄交方式 本次持有人大会的表决方式为书面纸质表决，基金管理人可以新增其他投票方 式并公告。纸质表决票的填写和寄交方式如下： 1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金 管理人网站（www.hongdefund.com）、中国证监会电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载等方式获取表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： （1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反 面复印件； （2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人 认可的其他印章，下同），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团 体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件 等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或 2 由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反 面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代 表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者 的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投 资者资格的证明文件的复印件； （3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提 供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件 二）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机 构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单 位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提 供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使 用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权 委托书原件（详见附件二）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面 复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单 位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书 复印件等）；合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或 加盖公章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注 册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥 的授权委托书原件（详见附件二）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件 正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件 （事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或 登记证书复印件等）； （5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可 为准。 3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在前述会 议投票表决起止时间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄 的方式送达至本基金管理人的指定联系地址，并请在信封表面注明：“泓德泓益量 3 化混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。 本基金管理人的办公地址及联系办法如下： 收件人：泓德基金管理有限公司 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 125号 联系人：王娟 联系电话：010-59850133 邮政编码：100088 五、计票 1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托 管人（中国工商银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期（即 2022年 4月6日）后 2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证并形成决 议。如基金托管人经通知但拒绝到场监督，不影响计票和表决结果。 2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每一基金份额享有 平等的表决权。 3、表决票效力的认定如下： （1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间 之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决 结果，其所代表的基金份额计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 （2）如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清、无法辨认或意愿无法判 断或相互矛盾的，视为弃权表决，但其所代表的基金份额应当计入出具书面意见的 基金份额持有人所代表的基金份额总数。 （3）表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证 明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前 送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入出具书面意见的基金份 额持有人所代表的基金份额总数。 （4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为 4 同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： 1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的 表决票视为被撤回。 2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃 权表决票，但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 3）送达时间按“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明的原则确定：专 人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。 （5）委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为准， 授权视为无效。 六、决议生效条件 1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 2、《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案》应当由提 交有效表决票的基金份额持有人(或其代理人)所持本基金份额表决权的二分之一以 上（含二分之一）通过方为有效； 3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五 日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法 规另有规定的，从其规定。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《基金法》及基金合同的规定，本次持有人大会需要出席大会的基金份额 持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含 二分之一）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功 召开，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重 新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会 期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金 份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的 5 重新召集基金份额持有人大会的通知。 八、本次大会相关机构 1、召集人：泓德基金管理有限公司 联系人：王娟 联系电话：010-59850133 客服电话：4009-100-888 传真：010-59850195 网址：www.hongdefund.com 2、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 3、公证机构：北京市方圆公证处 联系人：崔军 联系电话：010-85197622 4、见证律师：上海市通力律师事务所 九、重要提示 1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表 决票。 2、基金管理人将在发布本公告后 2个工作日内连续公布相关提示性公告，就持 有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。 3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过泓德基金管理有限公司网站查 阅，投资者如有任何疑问，可致电4009-100-888咨询。 4、本公告的有关内容由泓德基金管理有限公司负责解释。如有必要，泓德基 金管理有限公司可对本公告相关事项进行补充说明。 附件一：关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案 附件二：授权委托书（样本） 附件三：泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 6 附件四：泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案的说明 泓德基金管理有限公司 二〇二二年三月四日 7 附件一 关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案 泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额持有人： 根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益， 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》的有关规定和《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）约定，泓德基金管理有限公司作为泓德泓益量化混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”）的基金管理人，经与本基金基金托管人中国工商银行股份 有限公司协商一致，提议：1、投资范围增加港股通标的股票，删除中小板、权证 及中小企业私募债； 2、根据前述变更修订基金合同和其他法律文件并补充国债期 货投资策略； 3、自本次基金份额持有人大会决议生效的下一工作日起，变更后的 基金合同正式生效。 本次修改投资范围的上述议案的具体内容参见附件四《泓德泓益量化混合型证 券投资基金修改投资范围的议案的说明》。 本议案如获得基金份额持有人大会表决通过，基金管理人将根据基金份额持有 人大会决议对基金合同和其他相关法律文件进行修改。 以上议案，请予审议。 泓德基金管理有限公司 2022年 3月 4日 8 附件二 授权委托书（样本） 兹全权委托先生／女士或单位代表本人（或本机 构）参加投票截止日为2022年4月6日的以通讯方式召开的泓德泓益量化混合型证券 投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以代 理人的表决意见为准。本授权不得转授权。 若泓德泓益量化混合型证券投资基金在规定时间内重新召开审议相同议案的基 金份额持有人大会的，除本人（或本机构）重新作出授权外，本授权继续有效。 委托人姓名或名称（签字/盖章）： 委托人证件号码（身份证件号/统一社会信用代码/营业执照注册号）： 委托人基金账户号： 代理人姓名或名称（签字/盖章）： 代理人证件号码（身份证件号 /统一社会信用代码/营业执照注册号）： 委托日期：年月日 附注： 1、此授权委托书可从本基金管理人网站（ www.hongdefund.com）下载、剪 报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。 2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有 人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填 写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况 的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。 3、代理人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。 9 4、委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为准，授 权视为无效。 10 附件三 泓德泓益量化混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名/名称： 基金份额持有人证件号码（身份证件号 /统一 社会信用代码/营业执照注册号）： 基金份额持有人基金账户号： 代理人姓名/名称： 代理人证件号码（身份证件号 /统一社会信用 代码/营业执照注册号）： 审议事项同意反对弃权 《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修 改投资范围的议案》 基金份额持有人/代理人签字或盖章 日期：年月日 说明： 1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画 “√”，同一议案只能表示一项意见；表决意见代表基金份额持有人本基金账户下 全部基金份额的表决意见；2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户 号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别 行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错 填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份 额；3、表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或 相互矛盾的，视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数； 4、本表决票可从本基金管理人网站（ www.hongdefund.com）下 载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。 11 附件四 泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案的说明 一、声明 1、泓德泓益量化混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于 2016 年 4月 26日生效。根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持 有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》的有关规定和《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）约定，本基金基金管理人（泓德基金管理有限公司）经与基 金托管人（中国工商银行股份有限公司）协商一致，决定召开基金份额持有人大会， 审议《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修改投资范围的议案》。 2、本次大会审议事项须经参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效，存在无法获得持有人大 会表决通过的可能。 3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，本基金管理人自决议通过 之日起五日内报中国证监会备案。 4、中国证监会对本次泓德泓益量化混合型证券投资基金召开基金份额持有人 大会事宜所作的任何决定或意见，均不表明其对本次持有人大会议案或本基金的价 值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 二、议案的具体内容 1、投资范围增加港股通标的股票，删除中小板、权证及中小企业私募债。 本基金在投资范围中增加港股通标的股票，同时删除中小板、权证及中小企业 私募债，因此对原基金合同中风险揭示、释义、投资范围、投资限制、投资策略和 业绩比较基准、估值方法等进行了调整。 2、根据前述变更修订基金合同和托管协议、更新招募说明书等法律文件，并补 充国债期货投资策略。基金合同和托管协议的具体修改请见“三、基金合同和其他 12 法律文件的具体修改”。 3、自本次基金份额持有人大会决议生效的下一工作日起，变更后的基金合同正 式生效。 三、基金合同和其他法律文件的具体修改 1、《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》修改内容 《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金 合同》 《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合 同（草案）》 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国合同法》 (以下简称 “《合同法》 ” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简 称 “《基金法》 ” )、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”)、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “《销售办法》 ” )、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披 露办法》” ) 、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流 动性风险规定》”）和其他有关法律法规。 六、本基金合同关于基金产品资料概要 的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9月 1日起执行。 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国民法典》、《中华人民共和国证券投 资基金法》 (以下简称“《基金法》” )、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以 下简称“《运作办法》” )、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称 “《销售办法》 ” )、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披 露办法》” ) 、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险规定》”）和其他有关法律 法规。 六、本基金资产投资相关股票市场交易互 联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香 港联合交易所上市的股票（以下简称 “港股通 13 标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较 大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对 个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率 波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股 通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内 地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交 易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动 性风险）等。 七、本基金可根据投资策略需要或不同配 置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投 资于港股通标的股票或选择不将基金资产投 资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资 于港股通标的股票。 第二部分释义第二部分释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，在本基金合同中，除非文意另有所指， 下列词语或简称具有如下含义： 下列词语或简称具有如下含义： 8、基金产品资料概要：指《泓德泓益8、基金产品资料概要：指《泓德泓益量 量化混合型证券投资基金基金产品资料概化混合型证券投资基金基金产品资料概要》 要》及其更新（本基金合同关于基金产品资及其更新 料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚 于 2020年 9月 1日起执行） 11、《销售办法》：指中国证监会 202011、《销售办法》：指《证券投资基金年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的 销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理 修订办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 20、合格境外机构投资者：指符合《合、合格境外机构投资者：指符合《合20、合格境外机构投资者：指符合《合 格境外机构投资者境内证券投资管理办法》格境外机构投资者和人民币合格境外机构投 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内资者境内证券期货投资管理办法》及相关法 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 投资者 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 36、开放日：指为投资人办理基金份额36、开放日：指为投资人办理基金份额 申购、赎回或其他业务的工作日 申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金 参与港股通交易且该工作日为非港股通交易 日，则基金管理人可根据实际情况决定本基 金是否开放基金份额申购、赎回等业务，具 体以届时提前发布的公告为准） 54、内地与香港股票市场交易互联互通 机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所 分别和香港联合交易所有限公司（以下简称 “香港联合交易所”）建立技术连接，使内 地和香港投资者可以通过当地证券公司或经 纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股 票。内地与香港股票市场交易互联互通机制 包括沪港股票市场交易互联互通机制（“沪 港通”）和深港股票市场交易互联互通机制 （“深港通”） 55、港股通：指内地投资者委托内地证 券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交 易所设立的证券交易服务公司，向香港联合 交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联 合交易所上市的股票 第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、 15 发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发 售，各销售机构的具体名单见基金份额发售 公告以及基金管理人届时发布的增加销售机 构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资 基金的个人投资者、机构投资者和合格境外 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中列示。基金认购费用不列 入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将 折算为基金份额归基金份额持有人所有，其 中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说 明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2位， 小数点 2位以后的部分四舍五入，由此误差 产生的收益或损失由基金财产承担。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，需按销售机构规定 的方式全额缴款 、投资人认购时，需按销售机构规定 的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账 户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制 请参看招募说明书。 3、基金管理人可以对募集期间的单个 投资人的累计认购金额进行限制，具体限制 和处理方法请参看招募说明书。 4、投资人在基金募集期内可以多次认 购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计 算。认购一经受理不得撤销。 第四部分基金的历史沿革 泓德泓益量化混合型证券投资基金于 2016年 2月 22日经中国证券监督管理委员会 证监许可【 2016】304号文注册募集，并于 2022年 1月 5日经中国证监会证监许可 【2022】14号文准予变更注册。 泓德泓益量化混合型证券投资基金于 2016年 3月 24日至 2016年 4月 22日公开募 集，募集结束后基金管理人向中国证监会办 理备案手续。经中国证监会书面确认，《泓 德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》 于 2016年 4月 26日生效。 根据《泓德泓益量化混合型证券投资基 金基金合同》的约定，泓德泓益量化混合型 证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有 人大会，并于 xxxx年 xx月 xx日决议通过 《关于泓德泓益量化混合型证券投资基金修 改投资范围的议案》，内容包括泓德泓益量 化混合型证券投资基金修改投资范围、投资 比例、投资策略、投资限制、业绩比较基 17 准、风险收益特征、估值方法、基金的信息 披露等，并相应修订基金合同等法律文件。 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起 生效。 披露等，并相应修订基金合同等法律文件。 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起 生效。 第五部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月 内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基 金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购 人数不少于 200人的条件下，基金管理人 依据法律法规及招募说明书可以决定停止基 金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验 资，自收到验资报告之日起 10日内，向中 国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金 管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证 监会书面确认之日起，《基金合同》生效； 否则《基金合同》不生效。基金管理人在收 到中国证监会确认文件的次日对《基金合 同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基 金募集期间募集的资金存入专门账户，在基 金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处 理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条 件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产 生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还 投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款 利息； 第五部分基金的存续 《基金合同》生效后，连续 20个工作日 出现基金份额持有人数量不满 200人或者基 金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理 人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中 国证监会报告并提出解决方案，如转换运作 方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 18 3、如基金募集失败，基金管理人、基、如基金募集失败，基金管理人、基 金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管 理人、基金托管人和销售机构为基金募集支 付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数 量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200人或者 基金资产净值低于 5000万元情形的，基金 管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人 应当向中国证监会报告并提出解决方案，如 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并召开基金份额持有人大会进行 表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第六部分基金份额的申购与赎回第六部分基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和投资人在开放日办理基金份额的申购和 赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要本基金参与港股通交易且该工作日为非港股 求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回通交易日，则基金管理人可根据实际情况决 时除外。定本基金是否开放基金份额申购与赎回等业 务，具体以届时提前发布的公告为准），但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回 七、拒绝或暂停申购的情形时除外。 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或 19 暂停接受投资人的申购申请： 3、证券、期货交易所交易时间非正常 停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 3、证券、期货交易所交易时间非正常 停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或 暂停接受投资人的申购申请： 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时 间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时 间非正常停市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定，基金托管人的义务包括但不 限于： （11）保存基金托管业务活动的记录、 账册、报表和其他相关资料 15年以上； 第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： （11）保存基金托管业务活动的记录、 账册、报表和其他相关资料不低于法律法规 规定的最低期限； 第十二部分基金的投资第十二部分基金的投资 20 二、投资范围二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上本基金的投资范围包括国内依法发行上 市交易的股票（包括中小板、创业板及其他市交易的股票（包括创业板及其他经中国证 经中国证监会核准上市的股票）、债券（包监会核准上市的股票）、港股通机制下允许 括国债、金融债、企业债、公司债、央行票买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 据、次级债、可转换债券、可交换债券、中股票（以下简称“港股通标的股票”）、债 小企业私募债等）、银行存款（包括通知存券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 款、定期存款、协议存款等）、资产支持证央行票据、次级债、可转换债券、可交换债 券、大额存单、债券回购、权证、股指期券等）、银行存款（包括通知存款、定期存 货、国债期货、货币市场工具以及法律法规款、协议存款等）、资产支持证券、债券回 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具购、股指期货、国债期货、货币市场工具以 （但须符合中国证监会相关规定）。及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 基金的投资组合比例为：股票投资比例 为基金资产的 60%—95%；每个交易日日终基金的投资组合比例为：股票投资比例 在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交为基金资产的 60%—95%，其中投资于港股通 易保证金后，保持现金或到期日在一年期以标的股票占股票资产的比例不超过 50% ；每 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期 应收申购款等。日在一年期以内的政府债券不低于基金资产 三、投资策略 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 三、投资策略 2、股票投资策略 2、股票投资策略 （4）港股通标的股票投资策略 在对 A、H股溢价水平进行重点分析和趋 势预测的前提下，本基金管理人将优选香港 21 市场与国内 A股在部分行业形成有效互补的 行业和上市公司。重点关注上市公司的如下 定性指标： 1）相关行业的环球龙头公司从欧美经济 体及中国等新兴市场的消费需求中获益的程 度及可持续性； 2）上市公司财务实力； 3）公司是否具有领先市场的先入优势； 4）公司是否具有不断提升市场份额的能 力。 在具体定量指标方面，主要关注 P/E、 P/B、PCF、DDM、ROE、EPS成长性 EPS增长 率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率 等。 最后，本基金将利用两地市场在估值水 平、投资者群体结构、交易规则等方面的差 异，通过估值套利、事件套利等多重策略获 取收益。 3、固定收益投资策略3、固定收益投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保本基金固定收益资产投资的目的是在保 证基金资产流动性的基础上，有效利用基金证基金资产流动性的基础上，有效利用基金 资产，提高基金资产的投资收益。固定收益资产，提高基金资产的投资收益。固定收益 资产包括债券（包括国债、央行票据、金融资产包括债券（包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、政府期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 机构债券、地方政府债券、可交换债券、中机构债券、地方政府债券、可交换债券、可 小企业私募债券、可转换债券（含分离交易转换债券（含分离交易可转债）等）、资产 可转债）等）、资产支持证券、债券回购、支持证券、债券回购、银行存款（包括协议 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款、定期存款及其他银行存款）、货币市 银行存款）、货币市场工具等。场工具等。 22 由于中小企业私募债券采取非公开方式 发行和交易，并限制投资人数量上限，整体 流动性相对较差。同时，受到发债主体资产 规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳 定性较差的影响，整体的信用风险相对较 高。中小企业私募债券的这两个特点要求在 具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资 策略。本基金认为，投资该类债券的核心要 点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并 综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性 等要素，确定最终的投资决策。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资原则上为有利于基 金资产保值增值。本基金将严格遵守相关法4、衍生品投资策略 律法规的约束，合理利用权证、股指期货以本基金的衍生品投资原则上为有利于基 及其他金融衍生工具，通过量化工具控制下金资产保值增值。本基金将严格遵守相关法 行风险。律法规的约束，合理利用股指期货、国债期 （1）权证投资策略货以及其他金融衍生工具，通过量化工具控 本基金将在严格控制风险的前提下，主制下行风险。 动进行权证投资。基金权证投资将以价值分（1）股指期货投资策略 析为基础，在采用数量化模型分析其合理定本基金将在风险可控的前提下，本着谨 价的基础上，把握市场的短期波动，进行积慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现 极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基 的超额收益。金股票组合的实际情况及对股指期货的估值 （2）股指期货投资策略水平、基差水平、流动性等因素的分析，选 本基金将在风险可控的前提下，本着谨择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整 慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基 货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工 金股票组合的实际情况及对股指期货的估值具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成 水平、基差水平、流动性等因素的分析，选本过高的风险，提高基金的建仓或变现效 择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整 率。 23 投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基（2）国债期货投资策略 金还将利用股指期货作为组合流动性管理工本基金在进行国债期货投资时，将根据 具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成风险管理原则，以套期保值为主要目的，采 本过高的风险，提高基金的建仓或变现效用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对 率。债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合 （3）其他金融衍生工具的投资策略国债期货的定价模型寻求其合理的估值水 在法律法规允许的范围内，本基金可基平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头 于谨慎原则运用国债期货等其他金融衍生工套期保值等策略进行套期保值操作。基金管 具对基金投资组合进行管理，提高投资效理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性 率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风 衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策险、对冲特殊情况下的流动性风险。 略进行套期保值操作。若法律法规或监管机（3）其他金融衍生工具的投资策略 构以后允许基金投资如期权、互换等其他金在法律法规允许的范围内，本基金可基 融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优于谨慎原则运用国债期货等其他金融衍生工 化为目的，根据届时法律法规的相关规定参具对基金投资组合进行管理，提高投资效 与投资。率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的 衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制：基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票投资比例为基金资产的 （1）股票投资比例为基金资产的 60%— 60%—95%；95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产 的比例不超过 50%； （3）本基金持有一家公司发行的证（3）本基金持有一家公司发行的证券， 券，其市值不超过基金资产净值的 10％；其市值（同一家公司在境内和香港同时上市 （4）本基金管理人管理的全部基金持的 A+H股合并计算）不超过基金资产净值的 有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 10％；（4）本基金管理人管理的全部基金持有 24 （5）本基金持有的全部权证，其市值5）本基金持有的全部权证，其市值一家公司发行的证券（同一家公司在境内和 不得超过基金资产净值的 3％；香港同时上市的 A+H股合并计算），不超过 （6）本基金管理人管理的全部基金持该证券的 10％； 有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的 总金额，不得超过上一交易日基金资产净值 的 0.5％； （21）本基金持有单只中小企业私募 债，其市值不得超过本基金资产净值的 10%； 除上述第（ 2）、（ 12）、（23）、除上述第（ 2）、（ 9）、（ 19）、 （24）项规定的情形外，因证券／期货市场（20）项规定的情形外，因证券／期货市场 波动、上市公司合并、基金规模变动等基金波动、上市公司合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在 上述规定投资比例的，基金管理人应当在 1010个交易日内进行调整。个交易日内进行调整。 五、业绩比较基准五、业绩比较基准 中证 800指数收益率 × 80%＋中证综合中证 800指数收益率 × 70%+中证综合债 债券指数收益率 × 20%券指数收益率× 20%+中证港股通综合指数收 业绩比较基准选择理由：益率×10% 业绩比较基准选择理由： 2、中证港股通综合指数是由中证指数有 限公司编制，选取符合港股通资格的普通股 作为样本股，采用自由流通市值加权计算， 是反映港股通范围内上市公司的整体状况和 走势的具有代表性的一种股价指数。 25 六、风险收益特征六、风险收益特征 本基金可通过内地与香港股票市场交易 互联互通机制投资于香港证券市场，除了需 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动 风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇 率风险、投资于香港证券市场的风险、以及 通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资的风险等特有风险。 第十四部分基金资产估值第十四部分基金资产估值 二、估值对象二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行基金所拥有的股票、债券和银行存款本 存款本息、应收款项、其它投资等资产及负息、应收款项、其它投资等资产及负债。 债。三、估值方法 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 1、证券交易所上市的有价证券的估值（1）交易所上市的有价证券（包括股票 （1）交易所上市的有价证券（包括股等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 票、权证等），以其估值日在证券交易所挂（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 化或证券发行机构未发生影响证券价格的重以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最 大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 变化或证券发行机构发生影响证券价格的重可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 大事件的，可参考类似投资品种的现行市价因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 及重大变化因素，调整最近交易市价，确定 公允价格； 三、估值方法三、估值方法 26 2、处于未上市期间的有价证券应区分、处于未上市期间的有价证券应区分2、处于未上市期间的有价证券应区分如 如下情况处理：下情况处理： （2）首次公开发行未上市的股票、债（2）首次公开发行未上市的股票、债 券和权证，采用估值技术确定公允价值，在券，采用估值技术确定公允价值，在估值技 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本 按成本估值；估值； （3）首次公开发行有明确锁定期的股（3）发行时明确一定期限限售期的股 票，同一股票在交易所上市后，按交易所上票，包括但不限于非公开发行股票、首次公 市的同一股票的估值方法估值；非公开发行开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括 会有关规定确定公允价值。 停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券 等流通受限股票，按监管机构或行业协会有 关规定确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市4、同一证券同时在两个或两个以上市场 场交易的，按债券所处的市场分别估值。 交易的，按证券所处的市场分别估值。 6、中小企业私募债采用估值技术确定6、港股通投资持有外币证券资产估值涉 公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价及到的主要货币对人民币汇率，以估值日中 值的情况下，按成本估值。国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率 中间价为准。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇1、基金投资所涉及的证券交易市场或外 法定节假日或因其他原因暂停营业时；汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时； 八、特殊情况的处理 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方1、基金管理人或基金托管人按估值方法 法的第 7项进行估值时，所造成的误差不作 的第 8项进行估值时，所造成的误差不作为 27 为基金资产估值错误处理。基金资产估值错误处理。 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金 托管人从基金财产中支付。 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 9、因投资港股通标的股票而产生的各项 合理费用； 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 上述“一、基金费用的种类中第 3－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金 托管人从基金财产中支付。 第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （十二）中国证监会规定的其他信息 基金管理人应在基金招募说明书的显著 位置披露投资中小企业私募债券的流动性风 险和信用风险，说明投资中小企业私募债券 对基金总体风险的影响。本基金投资中小企 业私募债券后两个交易日内，基金管理人应 在中国证监会规定媒介披露所投资中小企业 私募债券的名称、数量、期限、收益率等信 息，并在季度报告、中期报告、年度报告等 定期报告和招募说明书更新等文件中披露中 小企业私募债券的投资情况。 第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （十二）中国证监会规定的其他信息 28 基金管理人应当在季度报告、中期报 告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中按届时有效的法律法规或监管 机构的要求披露港股通标的股票的投资情 况。若中国证监会对公开募集证券投资基金 通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资香港股票市场的信息披露另有规定的， 从其规定。 告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中按届时有效的法律法规或监管 机构的要求披露港股通标的股票的投资情 况。若中国证监会对公开募集证券投资基金 通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资香港股票市场的信息披露另有规定的， 从其规定。 第十九部分基金合同的变更、终止与 基金财产的清算 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托 管人保存 15年以上。 第十九部分基金合同的变更、终止与 基金财产的清算 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托 管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 2、《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议》修改内容 《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协 议》 《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协 议（草案）》 二、基金托管协议的依据、目的和原则 订立本协议的依据是《中华人民共和国 证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以 下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第 7号 〈托管协议的内容与格式〉》、《泓德泓益量 二、基金托管协议的依据、目的和原则 订立本协议的依据是《中华人民共和国证 券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简 称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办 法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则第 7号〈托管协议的内容与格式〉》、《泓 29 化混合型证券投资基金基金合同》（以下简 德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》 称《基金合同》）及其他有关规定。 （以下简称《基金合同》）及其他有关规定。 三、基金托管人对基金管理人的业务监 三、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资 （一）基金托管人对基金管理人的投资 行为行使监督权 使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规 1、基金托管人根据有关法律法规的规定 定和《基金合同》的约定，对下述基金投资 和《基金合同》的约定，对下述基金投资范 范围、投资对象进行监督。 围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围包括国内依法发行上 本基金的投资范围包括国内依法发行上 市交易的股票（包括中小板、创业板及其他 市交易的股票（包括创业板及其他经中国证 经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 监会核准上市的股票）、港股通机制下允许 括国债、金融债、企业债、公司债、央行票 买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 据、次级债、可转换债券、可交换债券、中 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债 小企业私募债等）、银行存款（包括通知存 券（包括国债、金融债、企业债、公司债、 款、定期存款、协议存款等）、资产支持证 央行票据、次级债、可转换债券、可交换债 券、大额存单、债券回购、权证、股指期 券等）、银行存款（包括通知存款、定期存 货、国债期货、货币市场工具以及法律法规 款、协议存款等）、资产支持证券、债券回 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 购、股指期货、国债期货、货币市场工具以 （但须符合中国证监会相关规定）。 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 2、基金托管人根据有关法律法规的规 2、基金托管人根据有关法律法规的规定 定及《基金合同》的约定对下述基金投融资 及《基金合同》的约定对下述基金投融资比 比例进行监督： 例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合 （1）按法律法规的规定及《基金合同》 同》的约定，本基金的投资资产配置比例 的约定，本基金的投资资产配置比例为： 为： 股票投资比例为基金资产的 60%—95%， 30 股票投资比例为基金资产的 60%— 其中投资于港股通标的股票占股票资产的比 95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股例不超过 50%；每个交易日日终在扣除国债期 指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 金或到期日在一年期以内的政府债券不低于保持现金或到期日在一年期以内的政府债券 基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 备付金、存出保证金、应收申购款等。结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （2）根据法律法规的规定及《基金合（2）根据法律法规的规定及《基金合 同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资 限制： 限制： a、股票投资比例为基金资产的 60%— a、股票投资比例为基金资产的 60%— 95%； 95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产 的比例不超过 50%； c、本基金持有一家公司发行的证券，c、本基金持有一家公司发行的证券，其 其市值不超过基金资产净值的 10％； 市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 d、本基金管理人管理的且由本基金托A+H股合并计算）不超过基金资产净值的 管人托管的全部基金持有一家公司发行的证10％； 券，不超过该证券的 10％； d、本基金管理人管理的且由本基金托管 e、本基金持有的全部权证，其市值不人托管的全部基金持有一家公司发行的证券 得超过基金资产净值的 3％； （同一家公司在境内和香港同时上市的 A+Hf、本基金管理人管理的且由本基金托股合并计算），不超过该证券的 10％； 管人托管的全部基金持有的同一权证，不得 超过该权证的 10％； g、本基金在任何交易日买入权证的总 金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； u、本基金持有单只中小企业私募债， 其市值不得超过本基金资产净值的 10%； 除上述第 b、l、w、x项规定的情形除上述第 b、i、s、t项规定的情形外， 31 外，因证券／期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当 因证券／期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在 10个交易日内进行 调整，以达到规定的投资比例限制要求，但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的从其规定。 因证券／期货市场波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在 10个交易日内进行调整，以 达到规定的投资比例限制要求，但中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的从其规定。 五、基金财产保管 （八）与基金财产有关的重大合同的保 管 由基金管理人代表基金签署的与基金有 关的重大合同的原件分别应由基金托管人、 基金管理人保管。除本协议另有规定外，基 金管理人在代表基金签署与基金有关的重大 合同时应保证基金一方持有两份以上的正 本，以便基金管理人和基金托管人至少各持 有一份正本的原件。基金管理人在合同签署 后 5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等 安全方式将合同原件送达基金托管人处。合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各 自文件保管部门 15年以上。 五、基金财产保管 （八）与基金财产有关的重大合同的保 管 由基金管理人代表基金签署的与基金有 关的重大合同的原件分别应由基金托管人、 基金管理人保管。除本协议另有规定外，基 金管理人在代表基金签署与基金有关的重大 合同时应保证基金一方持有两份以上的正 本，以便基金管理人和基金托管人至少各持 有一份正本的原件。基金管理人在合同签署 后 5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等 安全方式将合同原件送达基金托管人处。合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各 自文件保管部门不低于法律法规规定的最低 期限。 八、基金资产净值计算和会计核算 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行 存款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。 八、基金资产净值计算和会计核算 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、债券和银行存款本 息、应收款项、其它投资等资产及负债。 32 2、估值方法、估值方法2、估值方法 本基金的估值方法为：本基金的估值方法为： （1）证券交易所上市的有价证券的估（1）证券交易所上市的有价证券的估值 值 ①交易所上市的有价证券（包括股票 ①交易所上市的有价证券（包括股票、等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 最近交易日后经济环境未发生重大变化或证行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 券发行机构未发生影响证券价格的重大事件以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最 的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 证券发行机构发生影响证券价格的重大事件可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 的，可参考类似投资品种的现行市价及重大因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 变化因素，调整最近交易市价，确定公允价 格； （2）处于未上市期间的有价证券应区（2）处于未上市期间的有价证券应区分 分如下情况处理： 如下情况处理： ②首次公开发行未上市的股票、债券和②首次公开发行未上市的股票、债券， 权证，采用估值技术确定公允价值，在估值采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 本估值； 值； ③首次公开发行有明确锁定期的股③发行时明确一定期限限售期的股票， 票，同一股票在交易所上市后，按交易所上包括但不限于非公开发行股票、首次公开发 市的同一股票的估值方法估值；非公开发行行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协交易取得的带限售期的股票等，不包括停 会有关规定确定公允价值。牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等 流通受限股票，按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 （6）中小企业私募债采用估值技术确 （6）港股通投资持有外币证券资产估值 33 定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。价值的情况下，按成本估值。 涉及到的主要货币对人民币汇率，以估值日 中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇 率中间价为准。 （三）估值差错处理（三）估值差错处理 本基金合同的当事人应按照以下约定处 理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处 理： 2、估值错误处理原则2、估值错误处理原则 （5）特殊情况的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的 第（7）项进行估值时，所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。 （5）特殊情况的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的 第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为 基金资产估值错误处理。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇 法定节假日或因其他原因暂停营业时； （六）基金定期报告的编制和复核 基金托管人在对财务会计报告、中期报 告告或年度报告复核完毕后，需书面或电子 确认，以备有权机构对相关文件审核时提 示。 十、信息披露 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场或外 汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时； （六）基金定期报告的编制和复核 基金托管人在对财务会计报告、中期报 告告或年度报告复核完毕后，需书面或电子 确认，以备有权机构对相关文件审核时提 示。 十、信息披露 （二）基金管理人和基金托管人在信息 披露中的职责和信息披露程序 （二）基金管理人和基金托管人在信息 披露中的职责和信息披露程序 34 根据《信息披露办法》的要求，本基金根据《信息披露办法》的要求，本基金 信息披露的文件包括基金招募说明书、《基信息披露的文件包括基金招募说明书、《基 金合同》、基金托管协议、基金产品资料概金合同》、基金托管协议、基金产品资料概 要、基金份额发售公告、《基金合同》生效要、基金份额发售公告、《基金合同》生效 公告、定期报告、临时报告、基金份额净公告、定期报告、临时报告、基金份额净 值、实施侧袋机制期间的信息披露、清算报值、实施侧袋机制期间的信息披露、清算报 告等其他必要的公告文件，由基金管理人拟告、港股通标的股票的信息披露等其他必要 定并负责公布。基金运作期间，如报告期内的公告文件，由基金管理人拟定并负责公 出现单一投资者持有基金份额达到或超过基布。基金运作期间，如报告期内出现单一投 金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 权益，基金管理人至少应当在基金定期报告的情形，为保障其他投资者的权益，基金管 “影响投资者决策的其他重要信息”项下披理人至少应当在基金定期报告“影响投资者 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占决策的其他重要信息”项下披露该投资者的 比、报告期内持有份额变化情况及本基金的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 特有风险，中国证监会认定的特殊情形除持有份额变化情况及本基金的特有风险，中 外。基金管理人应当在基金年度报告和中期国证监会认定的特殊情形除外。基金管理人 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风应当在基金年度报告和中期报告中披露基金 险分析等。组合资产情况及其流动性风险分析等。 十一、基金费用十一、基金费用 （三）证券、期货交易费用、《基金合（三）证券、期货交易费用、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用、基同》生效后与基金相关的信息披露费用、基 金份额持有人大会费用、《基金合同》生效金份额持有人大会费用、《基金合同》生效 后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费 和诉讼费、基金的银行汇划费用、基金的开和诉讼费、基金的银行汇划费用、基金的开 户费用、账户维护费用等根据有关法规、户费用、账户维护费用、因投资港股通标的 《基金合同》及相应协议的规定，由基金托股票而产生的各项合理费用等根据有关法 管人按基金管理人的划款指令并根据费用实规、《基金合同》及相应协议的规定，由基 际支出金额支付，列入当期基金费用。金托管人按基金管理人的划款指令并根据费 用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 35 十二、基金份额持有人名册的保管 基金托管人以电子版形式妥善保管基金 份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保 存期限 基金托管人以电子版形式妥善保管基金 份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保 存期限为 15年。基金托管人不得将所保管 的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应遵守保密义务。 十二、基金份额持有人名册的保管 基金托管人以电子版形式妥善保管基金 份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保 存期限不低于法律法规规定的最低期限。基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名 册用于基金托管业务以外的其他用途，并应 遵守保密义务。 十三、基金有关文件和档案的保存 基金管理人、基金托管人按各自职责完 整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交 易记录和重要合同等，保存期限不少于 15 年，对相关信息负有保密义务，但司法强制 检查情形及法律法规规定的其它情形除外。 其中，基金管理人应保存基金财产管理业务 活动的记录、账册、报表和其他相关资料， 基金托管人应保存基金托管业务活动的记 录、账册、报表和其他相关资料。 十三、基金有关文件和档案的保存 基金管理人、基金托管人按各自职责完 整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交 易记录和重要合同等，保存期限不低于法律 法规规定的最低期限，对相关信息负有保密 义务，但司法强制检查情形及法律法规规定 的其它情形除外。其中，基金管理人应保存 基金财产管理业务活动的记录、账册、报表 和其他相关资料，基金托管人应保存基金托 管业务活动的记录、账册、报表和其他相关 资料。 十六、基金托管协议的变更、终止与基 金财产的清算 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托 管人保存 15年以上。 十六、基金托管协议的变更、终止与基 金财产的清算 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托 管人保存不低于法律法规规定的最低期限。 36 中财网
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