兴业中证500ETF : 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
原标题:兴业中证500ETF : 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书 （更新） （ 2022 年第 1 号） 基金管理人： 兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 本基金经 2019 年 11 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2019 ] 2463 号文准予募集注册。 本基金基金合同于 2020 年 6 月 30 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值、收益和市场前景作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书 、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收 益特征，应充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、买卖基金的意 愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金标的指数为中证小盘 500 指数。 1 、指数样本空间 同沪深 300 指数的样本空间 指数样 本空间由同时满足以下条件的非 ST 、 *ST 沪深 A 股和红筹企业发行 的存托凭证组成： 科创板证券：上市时间超过一年。 创业板证券：上市时间超过三年。 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排 在前 30 位。 2 、选样方法 （ 1 ）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券； （ 2 ）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔 除排名后 20% 的证券； （ 3 ）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本。 有关标 的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn 。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资 者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险， 包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成 的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险 ，由于基金管理人未能及时变现 基金资产以支付赎回对价的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产 生的基金管理风 险，本基金的特定风险等 。同时由于本基金是交易型开放式指 数证券投资基金，特定风险包括： 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风 险，标的指数波动的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，跟 踪误差控制未达约定目标的风险，标的指数变更的风险，指数编制机构停止服 务的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金份额参考净值决策 和基金份额参考净值计算错误的风险，成份股停牌的风险，退市风险，退补现 金替代方式的风险，投资人申购失败的风险，投资人赎回失败的风险，基金份 额赎回对价的变现风险， 套利风险 ， 申购赎回清单差错风 险 ，二级市场流动性 风险以及第三方机构服务的风险等等。 本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有 的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风 险、保证金风险、信用风险和操作风险。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。 资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身， 包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法 律风险等。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与 货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚 于 2020 年 9 月 1 日起执行。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除 非 另有说明，本更新招募说明书所载内容截止日为 2022 年 2 月 10 日，有关财 务数据和净值表现数据截止日为 2021 年 12 月 31 日（本招募说明书中的财务资 料未经审计）。 目 录 第一部分 前言 ................................ ................................ ................................ ............................... 1 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ............................... 2 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ................... 8 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................. 18 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............. 20 第六部分 基金份额的发售 ................................ ................................ ................................ ......... 24 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ................................ ......... 25 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ......................... 26 第九部分 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ . 27 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ............................. 29 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............. 44 第十二部分 基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ............. 56 第十三部分 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............. 57 第十四部分 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ......... 59 第十五部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ . 66 第十六部分 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 68 第十七部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ . 71 第十八部分 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..... 72 第十九部分 风险揭 示 ................................ ................................ ................................ ................. 80 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ......................... 89 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ......................... 92 第二十二部分 托管协议的内容摘要 ................................ ................................ ....................... 110 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ............... 121 第二十四部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ............................... 122 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ ....... 124 第二十六部分 备查文件 ................................ ................................ ................................ ........... 125 第一部分 前言 本基金经中国证监会 2019 年 11 月 21 日证监许可 [2019] 2463 号文准予募 集注册。 《兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以 下简称“本招募说明书”） 依据《中华人民共和国合同法》（以下简称 “ 《合同法》 ” ）、 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “ 《 基金法》 ” ）、《 公开募集 证券 投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称 “ 《销售办法》 ” ）、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运 作指引第 3 号 —— 指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》） 和其他有关法 律法规 的规定以及《兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写 。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由兴业基金管理有限公司负责解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依据基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金 份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利 和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2 、 基金管理人：指 兴业基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 中国银行股份有限公司 4 、 基金合同 或《基金合同》 ：指 《兴业中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效 修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6 、 基金产品资料概要：指《 兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 7 、 招募说明书 或本招募说明书 ：指《 兴业中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书》及其更新 8 、 基金份额发售公告：指《 兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 9 、上市交易公告书：指《兴业中证 500 交易型开放式指数证券投资基金上 市交易公 告书》 10 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 1 1 、 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届 全国人民代表大会常务委员 会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员 会关于修改〈中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修 正 的 《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 3 、 《信息披露办法》：指中国证监会 20 19 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 1 4 、 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15 、《流动性风险管理规定》：指中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16 、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订 17 、交易型开放式指数证券投资基金、 ETF ：指《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 18 、 ETF 联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与 本基金的投资目标类似，紧 密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化，采用开放式运作方式的基金 19 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行 保险 监督管理委 员会 21 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 23 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法 人、事业法人、 社会团体或其他组织 24 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金 的中国境外的机构投资者 25 、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外 的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 26 、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投 资人的合称 27 、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参 与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义的特定机构投资者 28 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 29 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份 额，办理基金份额的申购、赎回 、交易 等业务 30 、 销售机构：指 直销机构和代销机构 31 、直销机构：指兴业基金管理有限公司 32 、代销机构：指 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得 基金 销售 业务资格并 接受基金管理人委托， 代为办理 基金销售业务的机构 ，包 括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理机构 33 、 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由 基金管理人指定的 在募集期间 代理本基金发售业务的机构 34 、 申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件， 由 基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办 证券公司 35 、 登记 结算 业务： 指根据中国证券登记结算有限责任公司发布的关于交 易型开放式基金登记结算业务相关规则及其不时修订定义的基金份额的登记、 存管、结算及相关业务 36 、 登记机 构 、 登记结算机构 或基金登记机构 ：指办理登记结算业务的机 构。 本 基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司或 基金管理人委托的 其他符合条件的机构 37 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 38 、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（ 即 A 股账户）或上海证券交易 所证券投资基金账户 39 、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完 毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 40 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41 、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最 长不得超过 3 个月 42 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43 、 工作日：指上海证券交易所 和深圳证券交易所 的正常交易日 44 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 45 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） ， n 为自然数 46 、 开放日：指 为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48 、 《业务规则》： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》及其不时修订、中国证券登记结算有限责任公 司发布的关于交易型开放式基金登记结算业务相关规则及其不时修订和基金管 理人、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、 规定、通知及指南等 49 、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 50 、 申购：指基 金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定 的 条件，以申购赎回清单规定的对价向基金管理人 申请购买基金份额的行为 51 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为 申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 52 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价 等信息的文件 53 、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定 应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 54 、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募 说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 55 、标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的 中证 500 指数及其未来 可能发生的变更 56 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 57 、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投 资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 58 、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的 规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 59 、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的 最小 申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时 应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或 赎回的基金份额数计算 60 、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在交易 时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 61 、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 62 、基金份额折算：指基金管 理人根据基金运作的需要，在基金资产净值 不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 63 、 元：指人民币元 64 、 基金收益：指基金 投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 65 、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同 期增长率差额之日 66 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日 基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额 折算日为初始日重新计算，如 本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并 调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率） 67 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一 日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算或拆分、合 并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 68 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 69 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 70 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额 总数 所得 价值 71 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 72 、 指定 媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 全国性 报刊 及指 定 互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等 媒介 73 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 74 、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人情况 名称： 兴业基金管理有限公司 住所：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址 ： 上海市浦东新区银城路 167 号 13 、 14 层 法定代表人： 官恒秋 设立日期： 2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监许可 [2013]288 号 组织形式： 有限责任公司 注册资本： 12 亿元人民币 存续期限： 持续经营 联系电话： 021 - 222118 88 联系人：郭玲燕 股权结构： 股东名称 出资比例 兴业银行股份有限公司 90% 中海集团投资有限公司 10% 合计 100% 二、主要人员情况 1 、董事会成员 官恒秋先生，董事长，硕士学位，高级经济师。曾任兴业银行国际业务部 副总经理，兴业银行深圳分行党委副书记、副行长，兴业银行杭州分行党委书 记、行长，兴业银行南京分行党委书记、行长。现任兴业基金管理有限公司党 委书记、董事长。 明东先生，董事，硕士学位，高级经济师。曾先后在中远财务有限责任公 司及中国远洋运输（集团）总公司资产经营中心、总裁事务部 、资本运营部工 作，历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表，中 国远洋运输（集团）总公司 / 中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现 任中远海运发展股份有限公司副总经理、党委委员，中海集团投资有限公司总 经理。 胡斌先生，董事，硕士学位，高级经济师。曾任兴业银行北京分行党委委 员、行长助理，兴业银行总行企业金融营销管理部总经理助理、投资银行部副 总经理等职务。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理、代任督察长， 兼任兴业财富资产管理有限公司执行董事。 李春平先生，独立董事，博士学位，高级经济师。 曾任国泰君安证券股份 有限公司总裁助理，国泰基金管理有限公司总经理、执行董事，长江养老保险 股份有限公司党委副书记、总裁，上海量鼎资本管理公司执行董事，上海保险 交易所中保保险资产登记交易有限公司运营管理委员会主任等职。现任杭州华 智融科股权投资公司总裁。 徐剑刚先生，独立董事，博士学位。曾任复旦大学管理学院财务金融学系 副教授、系副主任，教育部留学回国人员科研启动基金评审专家，上海期货交 易所第三届理事会监察委员会委员。现任复旦大学管理学院教授、博导，兼任 上海市数量经济学会副理事长。 杨振宇先生，独立董事，本科学历。 曾任深圳华星科技有限公司经营部经 理，上海置星投资中心（有限合伙）创始合伙人、投资决策委员会主席，上海 东方飞马股权投资基金管理中心（有限合伙）投资合伙人、投资决策委员会主 席等职。现任上海菡源投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）、投 资决策委员会主席，上海东方飞马投资管理有限公司董事长，上海谦远企业管 理有限公司执行董事，上海东方飞马企业服务有限公司联席董事长。兼任上海 交通大学教育发展基金会理事。 2 、监事会成员 林榕辉先生，监事会主席，博士学位。曾任兴业银行总行计划资金部副总 经理、信用审查部总经理、漳州 分行党委书记、行长，同业业务部总经理、风 险管理部总经理、研究规划部总经理、企业金融总部副总裁、金融市场总部副 总裁等职务。现任兴业银行总行同业金融部总经理。 杜海英女士，监事，硕士学位。曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司 发展部科长、发展部副主任（主持工作）、发展部主任，中共中国海运（集团） 总公司党校副校长，集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有 限公司副总经理、党委委员，河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司董 事长。 郎振宇先生，职工监事，本科学历。曾任天弘基金管理有限公司广州分公 司总经理助理、 兴业银行股份有限公司总行资产管理部综合处副处长、兴业基 金管理有限公司人力资源部副总经理、综合管理部总经理等职。现任兴业基金 管理有限公司上海分公司总经理。 楼怡斐女士，职工监事，硕士学位。曾任鞍山证券上海管理总部宏观研究 员、富国基金交易部交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监。现 任兴业基金管理有限公司交易部总经理。 3 、公司高级管理人员 官恒秋先生，董事长，简历同上。 胡斌先生，总经理，简历同上。 黄文锋先生，副总经理，硕士学位，高级经济师。历任兴业银行厦门分行 鹭江支行行长、集美支行行长，兴业银行厦门 分行公司业务部兼同业部、国际 业务部总经理，兴业银行厦门分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银 行部副总经理，兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限 公司党委委员、副总经理。 张顺国先生，副总经理，本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助 理，深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理，深圳 发展银行上海分行宝山支行副行长，兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安 支行行长、上海分行营销管理部总经理，兴业基金管理有限公司总经理助理、 上海分公司总经理，上海兴晟股权投资管理有限公司总经理， 兴投（平潭）资 本管理有限公司执行董事。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。 钱睿南先生，副总经理，硕士学历。曾就职于中矿机集团进出口有限责任公司 从事会计工作、中国华融信托投资公司从事外汇信托业务、中国银河证券有限责任 公司从事国际业务；曾任银河基金管理有限公司交易主管、基金经理、股票投资部 总监、总经理助理、副总经理。现任兴业基金管理有限公司副总经理。 张玲菡女士， 副总经理 ，本科学历。历任银河基金管理有限公司市场部渠道经 理，交银施罗德基金管理有限公司广东分公司副总经理、渠道部副总经理、营销管 理部总经理、 市场总监 ， 兴业基金管理有限公司总经理助理。现任兴业基金管理有 限公司 副 总经理。 云凤生先生，首席信息官，硕士学位。曾任兴业银行总行信息科技部上海研发 中心工程师、项目经理，需求中心企金需求团队副经理、经理，数据中心境外支持 处副处长，兴业基金管理有限公司信息技术部总经理。现任 兴业基金管理有限公司 首席信息官。 4 、本基金基金经理 那赛男，英国约克大学商务金融管理硕士。 12 年证券从业经验。 2009 年 8 月至 2013 年 3 月在博时基金管理有限公司 ETF 及量化投资部担任投资分析员； 2013 年 4 月至 2015 年 6 月在长盛基金管 理有限公司权益投资部担任 ETF 专员； 2015 年 7 月至 2016 年 11 月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关 研究工作； 2016 年 11 月至 2018 年 4 月在创金合信基金管理有限公司指数策略 研究投资部历任研究员、基金经理助理，主要从事指数基金投资研究工作； 2018 年 4 月加入兴业基金管理有限公司， 2018 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 28 日担 任兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金的基金经理， 2019 年 4 月 22 日起担任兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2020 年 5 月 8 日至 2021 年 12 月 17 日担任兴业上证 180 金融交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理， 2020 年 6 月 30 日起担任兴业中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理， 2020 年 7 月 27 日至 2021 年 12 月 24 日担 任兴业中证福建 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2020 年 9 月 11 日起担任兴业沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2020 年 11 月 13 日至 2021 年 12 月 29 日担任兴业上证 50 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 5 、投资 策略 委员会成员 胡斌 先生，总经理。 钱睿南先生，副总经理。 冯烜 先 生， 基金 经理 。 刘方旭 先生， 权益投资副总监 。 邹慧先生，研究部副总经理。 （本段内容更新至 2022 年 3 月 4 日） 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基 金管理人必须履行以下职责： 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益 ； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7 、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方法 符合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12 、法律、行政法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、 基金管理人承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反 《证券法》行为的发生； 2 、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的 内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为 基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权 ，不按照规定履行职责 ； （ 7 ）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等 信息 ，或 利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动 ； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （ 9 ）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （ 1 0 ）以不正当 手段谋求业务发展； （ 1 1 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 1 2 ）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （ 1 3 ）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 4 、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5 、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但 法律 法规或 中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 五、 基金经理承诺 1 、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2 、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3 、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、 基金投资计划等信息，或 利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动 ； 4 、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的风险管理制度 投资业务风险可以分为基本风险和操作风险。基本风险包括投资对象的市 场风险和流动性风险；操作风险包括交易过程风险和投资纪律执行风险等。 本公司建立健全了的风险管理体系，针对基金运作各个环节构建了相应的 风险管理方法，并加以有效执行。 1 、风险管理体系 本基金的风险 管理 体系包括风险控制决策体系、风险控制监控体系、风险 控制执行体系、风险控制保障体 系及自律体系。 其中， 风险控制执行 体系 是在 风险控制决策、监控、保障和自律体系共同支持下完成的， 各个风险控制环节 的 关系如图 1 所示 ： 图 1 ： 风险控制体系 示意图 风险控制决策由投资 策略 委员会负责，风险控制监控由 风险管理部 负责， 风险控制执行由各业务部门和职能部门负责，风险控制保障包括财务保障、屏 蔽保障和技术保障，自律体系包括法制教育和道德培养等。 督察长全面介入各个风险控制环节之中 。 2 、投资风险管理 本基金的投资风险控制 包括 事前风险控制、事中风险控制和事后风险控制。 事前 风险控制主要 指 投资分析和投资决策中的风险 控制 ；事中风险控制主要 指 交易实施过程中的风险控制；事后风险控制主要 指投资 组合 构 建之后的风险评 估与跟踪 。 （ 1 ） 投资分析的风险控制 投资分析风险 主要 指 投资 研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在 的 致使基金份额持有人 遭受损失的风险因素。 对此，本公司 建立了从研究初选 库到投资备选库的严格研究流程和制度 ，并有效执行， 以防范投资分析风险。 （ 2 ） 投资决策 的 风险控制 投资决策风险主要是指因投资决策失误所导致的可能使投资遭受损失的风 险。 对此，本公司 制定了详细的投资决策流程和制度，以 防范投资决策风险。 如建立严格的 投资备选库 制度 ， 严格的投资 权限 审批制度， 定期或不定期绩效 和风险 评估等。 （ 3 ） 基金交易 的 风险控制 交易风险是指 基金投资 交易实施过程中可能产生的风险。 本公司 严格执行 集中交易制度，确保交易执行过程的公平独立。为了确保交易过程的独立性 与 公平性 ， 中央 交易室独立于 基金管理 部门，以有效控制交易风险。 （ 4 ） 投资风险的事后控制 本公司 对基金投资 进行 实时监控 ，并按月、按季进行风险定期评估，以 加 强投资风险的事后控制。 风险管理部每月对 基金投资风险进行评估，并将评估 报告提交投资 策略 委员会讨论 和审议； 每季度分析市场环境变化和重大事件影 响，报告面临的各项风险暴露情况， 对基金投资风险提出建议和警告 ； 根据投 资 策略 委员会或投资 主管 的要求 ， 不定期对基金 投资 的 特定 风险进行评估，并 提交相关报告。 七、基金管理人的风险管理和内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （ 2 ）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持 高度的独立性与权威性。 （ 3 ）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、 相互牵制，并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （ 4 ）重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 2 、内部控制的主要内容 （ 1 ）控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金 管理人在董事会下设立有独立董事参加的审计与风险管理委员会，负责评价与 完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告， 确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下，认真执行 董事会确定的内部控制战略，为了 有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资 策略委员会、内部 控制 与风险管理委员会等委员会，分别负责公司经营、基金 投资、风险管理的重大决策。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金 运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作， 发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （ 2 ） 风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目 标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司 总体经营目标产生影响 的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和 内部 控制 与 风险 管理 委 员会。 （ 3 ） 操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又 相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的 授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间 相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约 的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理 制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设 置科学、合理、标准化的业务操作流程， 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存 完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （ 4 ） 信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信 息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （ 5 ） 监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能， 检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制 度的执行情况 ，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见， 促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽 核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 第四部分 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披 露联系人：许俊 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QD II 、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等 门类齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2021 年 12 月 3 1 日，中国银行已托管 982 只证券投资基金，其中境内基金 934 只， QDII 基金 4 8 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型 的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位 居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工 作。先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际 主流内控审 阅准则的无保留意见的审阅报告。 20 20 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和 “ SSAE16 ”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密， 能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基 金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1 、 二级市场交易 代理机构 本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上 海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单 位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 2 、申购赎回 代理机构 （以下排序不分先后） （ 1 ）中国国际金融股份有限公司 电 话： 400 910 1166 网址： www.cicc.com.cn （ 2 ）光大证券股份有限公司 电话： 95525 网址： http://www.ebscn.com/ （ 3 ） 申万宏源证券有限公司 电话： 95523 网址： www.swhysc.com （ 4 ） 申万宏源西部证券有限公司 电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com （ 5 ） 长城证券股份有限公司 电话： 95514 或 400 - 6666 - 888 网址： www.cgws.com （ 6 ） 长江证券股份有限公司 电话： 95579 网站： https://www.95579.com/ （ 7 ） 中国银河证券股份有限公司 电话： 95551 或 4008 - 888 - 888 网址： www.chinastock.com.cn （ 8 ） 兴业证券股份有限公司 电话： 95562 网址： https://www.xyzq.com.cn/ （ 9 ） 华福证券有限责任公司 电话： 95547 网址： http://www.gfhfzq.com.cn/ （ 10 ） 中国中金财富证券有限公司 电话： 95532 网址： www.ciccwm.com （ 11 ） 安信证券股份有限公司 电话： 95 517 网址： www.essence.com.cn （ 12 ） 华安证券股份有限公司 电话： 95318 网址： www.hazq.com （ 13 ）方正证券股份有限公司 电话： 95571 网址： https://www.foundersc.com/ （ 14 ） 招商证券股份有限公司 电话： 95565/0755 - 95565 网址： http://www.cmschina.com/ （ 1 5 ） 海通证券股份有限公司 电话： 95553 网址： www.htsec.com （ 1 6 ）中信建投证券股份有限公司 电话： 95587 网址： www.csc108.com 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销 售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公 司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 010 - 59378856 传真： 010 - 59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海市 通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公场所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 韩炯 电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人： 陈颖华 经办律师： 黎明、陈颖华 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙） 主要经营场所：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 执行事务合伙人： 付建超 电话： 021 - 6141 8888 传真： 021 - 6335 0003 联系人： 汪芳 经办注册会计师： 汪芳，王硕 第六部分 基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等有关法律法规及基金合同，经 2019 年 11 月 21 日中国证监会证监许 可 [2019] 2463 号文件准予募集注册。 二、基金类型 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、 基金存续期间 不定期 五、基金募集情况 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。 本基金募集期为2020年5月6日至2020年6月18日。经会计师事务所验资，按 照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集218,060,583.00 份 基金份额（含利息结转份额10,954.00 份），有效认购户数为1,583户。 第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 20 20 年 6 月 30 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式 开始管理本基金。 基金合同生效后， 若连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于 5 , 000 万 元 情形 的，基金管理人应当 在 定期报告 中 予以 披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 在 10 个工作日内 向 中国证监会 报告 并 提出 解决方案 ，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规 或中国证监会 另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可 以进 行份额折算。 一、基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登 记。本基金进行基金份额折算的，基金管理人应事先确定基金份额折算基准日， 并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金 份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的基金份额 折算公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占 基金份额总额的 比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有 人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，本基金具备下列条件，经向上海证券交易所申请，本基 金自 20 20 年 8 月 12 日起在上海证券交易所上市交易（交易代码： 5105 70 ）： 1 、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2 亿元； 2 、基金份额持有人不少于 1000 人； 3 、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金 份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市 交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规 则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》等有关规 定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的 上市交易，并报中国证监会备案： 1 、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2 、基金合同终止； 3 、基金份额持有人大会决定终止上市； 4 、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5 、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1 、 3 、 4 、 5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市 的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已 有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的 原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数作为标的指 数。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届 时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎 回清单，基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和 组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（ IOPV ）， 供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1 、基金份额参考净值的计算方法 基金份额参考净值 = （申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额 + 申购赎 回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之和 + 申购赎回清 单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之和＋申购赎回清单 中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之和 + 申购赎回清单中 的预估现金部分） / 最小申购赎回单位对应的基金份额。 2 、 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。若上 海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告 频率或决定不再披露 IOPV ，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且 此项修改无须召开基金份额持有人大会。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，本基金可以申请 在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易， 无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、 申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构 办理基金 申购、赎回 业务的营业场所或按 申购赎回代理机构 提供的其他方式办理 本基金的申购和赎回。基金管理人在开 放申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或 增减申购赎回代理机构， 并 在基金管理人 网站公示 。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体 业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开 放日及时间 1 、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所 、深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货 交易市场、证券 / 期货 交易所交易时 间变更 、登记机构的业务规则变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介 上公告。 2 、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基 金合同生效之日起不超过 3 个月 开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。（未完）  |