有色龙头ETF : 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
原标题:有色龙头ETF : 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 华宝中证有色金属交易型 开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 2022年定期更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2021年2月7日证监许可【 2021】430号文注册，进行 募集。 基金管理人保证《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以 下简称 “招募说明书 ”或“本招募说明书 ”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场 前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机 构停止服务、成份券停牌等潜在风险。 本基金的标的指数为中证有色金属指数，指数编制方法如下： （1）样本空间：中证全指 （2）选样方法： 1）对样本空间内的股票按照最近一年（新股上市以来）的 A股日均成交金额由高到低排 名，剔除排名后20%的股票； 2）对样本空间的剩余股票，选取涉及有色金属采选、有色金属冶炼与加工业务的上市 公司股票纳入有色金属主题； 3）将 2）中剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 60的股票 作为指数样本股。 （3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0和1之间，单个样本权 重不超过10% 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险 ,包括：市场 风险、流动性风险、指数化投资的风险、 ETF运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定 业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、 跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等； ETF运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险、 参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者 赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额 赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；基金投资特定品种 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 及参与特定业务的特有风险包括股指期货等金融衍生品风险、资产支持证券投资风险、存托 凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。 本基金被动跟踪标的指数 “中证有色金属指数 ”，主要采用组合复制策略，跟踪标的指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，因此，本基金的业 绩表现与中证有色金属指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期收益和预 期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基 金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅在 深圳或上海证券交易所上市的 ETF产品有所差异。本基金采用场内 “深市股票实物申赎，沪 市股票现金替代”的申赎模式。 本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风 险、操作风险和法律风险等。本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、股指 期货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风 险、连带风险、未平仓合约不能继续持有风险。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的 风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险。本基金可参与融资业务。融资业务存 在信用风险、投资风险和合规风险等风险。详见本招募说明书“风险揭示 ”部分的相关内容。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料 概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行 承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本次更新招募说明书所载内容截止日为 2022年 1月 31日；有关财务数据和净值表现数 据截止日为 2021年 12月 31日，财务数据未经审计。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言...........................................................................................................................................5 二、释义...........................................................................................................................................6 三、基金管理人..............................................................................................................................12 四、基金托管人..............................................................................................................................19 五、相关服务机构..........................................................................................................................24 六、基金的募集..............................................................................................................................26 七、基金合同的生效......................................................................................................................27 八、基金份额的上市交易..............................................................................................................28 九、基金份额的申购与赎回..........................................................................................................30 十、基金的投资..............................................................................................................................42 十一、基金的业绩..........................................................................................................................51 十二、基金的财产..........................................................................................................................52 十三、基金资产估值......................................................................................................................53 十四、基金的收益分配..................................................................................................................58 十五、基金的费用与税收..............................................................................................................59 十六、基金的会计与审计..............................................................................................................61 十七、基金的信息披露..................................................................................................................62 十八、风险揭示..............................................................................................................................68 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................76 二十、基金合同的内容摘要..........................................................................................................78 二十一、基金托管协议的内容摘要..............................................................................................91 二十二、对基金份额持有人的服务............................................................................................108 二十三、其他应披露事项............................................................................................................109 二十四、招募说明书的存放及查阅方式....................................................................................111 二十五、备查文件........................................................................................................................112 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称 “《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披露 办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理 规定》”）、其他有关规定及《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (以 下简称“基金合同 ”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》”）编写。 本招募说明书阐述了华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募 说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证有色金属交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金产品 资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金份额 发售公告》 9、上市交易公告书：指《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金上市交易公 告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会 议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修正 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开 放式基金” 18、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开 放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括 其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外 的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点 办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投 资的境外法人 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 27、特定投资者：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司颁布的《中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南（ 2019年修订）》所定义的特 定投资者 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份 额的申购、赎回等业务 30、销售机构：指直销机构及代销机构 31、直销机构：指华宝基金管理有限公司 32、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资 格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机 构 33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的代理本基金发售业务的机构 34、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 35、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 36、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基 金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金登记、存管、结算及相关业务 37、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登记 业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 38、深圳证券账户：指深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或深圳证券交 易所基金账户 39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 月 42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 44、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 45、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 46、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 48、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和 申购赎回实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国 证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》 （包括其不时修订）及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则、 规定、通知及指南等 49、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 50、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清 单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求 将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 52、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 53、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证 券、现金替代、现金差额及其他对价 54、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交 付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 55、标的指数：指中证有色金属指数，及其未来可能发生的变更 56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 57、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的 基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 58、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金 59、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位 中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小 申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 60、元：指人民币元 61、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用 后的余额 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之 日 63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之 比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本 基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算相 应基金份额净值增长率） 64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘 值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、 合并日为初始日重新计算） 65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 69、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券 金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并 支付费用的业务 70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披 露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 露网站）等媒介 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定 有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 总经理：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 成立日期：2003年 3月 7日 注册资本：1.5亿元人民币 电话：021－38505888 传真：021－38505777 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management,L.P持有 49%的股份。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 朱永红先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼计 划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武 钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，中 国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝武集团财务有限责任公司董事长。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金融分 析师，Acthop投资公司财务总监。2003年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运 总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香 港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、 中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份 有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中 国集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 悦律师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所 助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团 常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上 海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主 席、执行委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所 合伙人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国 华平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组 织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事 效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工 委副书记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。 沈燕女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总 监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审主管。 丁科先生，监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划 部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理。现任华宝基金管理有限公司产品战略部战略 规划主管。 3、总经理及其他高级管理人员 朱永红先生，董事长，简历同上。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理， 美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁 /董事，瑞士信贷香港有限公司 投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职 务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有 限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部 总经理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监 会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工 作。 2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门 副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 陈建华，硕士。曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作。 2018年 9月加入华宝 基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。 2012年 12月起任华宝中证 100指数证券投资基金基金经理， 2015年 4月至 2020年 2月任华宝事件驱动混合型证券投资 基金基金经理，2017年 5月至 2021年 1月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华 宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年 7月至 2019年 3月任华宝新优享 灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2021年 2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型 开放式指数证券投资基金基金经理， 2021年 3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指 数证券投资基金基金经理， 2021年 3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基 金基金经理， 2021年 4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2021年 6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2021年 6 月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理， 2021年 10月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经 理，2021年 11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理，2021年 11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理，2021年 12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理。 5、指数投决会信息 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，华宝基金管理有限公司总经理。 胡洁女士，华宝基金管理有限公司指数投资总监、指数研发投资部总经理、基金经理。钟 奇先生，华宝基金管理有限公司研究总监、创新研究发展中心总经理、基金经理。陈建华 先生，华宝基金管理有限公司基金经理。 蒋俊阳先生，华宝基金管理有限公司基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 (三)基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (四)基金管理人内部控制制度 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建 立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险 归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定 性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别 进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准 范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严 重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外， 还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必 要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理 人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分 离运作，独立进行。 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准 程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基 础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位 员工，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程 序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的 缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理 离任审查在内的各项内部审计事务等。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年 4月 8日 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年 3月成功地发行 了 15亿 A股， 4月 9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准 上市的公司。 2006年 9月又成功发行了 22亿 H股， 9月 22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码： 3968），10月 5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至 2021年 9月 30日，本 集团总资产 89,174.40亿元人民币，高级法下资本充足率 16.36%，权重法下资本充足率 13.65%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部； 2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为资 产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易 与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队 9个职能团 队，现有员工 114人。 2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托 管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行； 2003年 4月，正式办理基金托管业 务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、 合格境外机构投资者托管（ QFII）、合格境内机构投资者托管（ QDII）、全国社会保障基金托管、 保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想 ”的托管理念和“财富所托、信守承诺 ”的托管核心 价值，独创 “6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富 ”为历史使命，不断 创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统 ”、托管业务综合系统和“6 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内 首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托 资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银 行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只 “1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、 第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升 ,四度蝉联获《财资》“中国最 佳托管专业银行 ”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》 “中国最佳托管银行奖 ”，成为国内唯一 获得该奖项的托管银行； “托管通 ”获得国内《银行家》 2016中国金融创新 “十佳金融产品创 新奖 ”；7月荣膺 2016年中国资产管理 “金贝奖 ”“最佳资产托管银行 ”。2017年 6月招商银行 再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》 2017中 国金融创新 “十佳金融产品创新奖 ”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托 管银行奖 ”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司 “2017年度优秀资产托 管机构 ”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统 “金点子 ”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届 “双提升 ”金点子方案二 等奖； 3月荣膺公募基金 20年“最佳基金托管银行 ”奖； 5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银 行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺 2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行 ”奖。 2019年 3月招商银行荣获《中国基金报》 “2018年度最佳基金托 管银行”奖； 6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零 售基金行政外包”三项大奖； 12月荣获 2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020 年 1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司 “2019年度优秀资产托管机构 ”奖项； 6月荣获 《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大 奖； 10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年 1月，荣膺中央国债 登记结算有限责任公司 “2020年度优秀资产托管机构 ”奖项； 1月荣获 2020东方财富风云榜 “2020年度最受欢迎托管银行”奖项。 （二）主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事， 2020年 9月起担任本行董事、董事长。中央财经 大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国 人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董 事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中 国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资 管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公 司董事长。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013年 5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥 伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013年 5月历任上海银行副行 长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市 分行行长。 汪建中先生，本行副行长，1991年加入本行； 2002年 10月至 2013年 12月历任本行长沙 分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长； 2013 年 12月至 2016年 10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理 部总经理、战略客户部总经理； 2016年 10月至 2017年 4月任本行业务总监兼北京分行行长； 2017年 4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年 4月起任本行副行长。 刘波先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业， 1999年 7月加入招商银行至今, 历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债管理部 总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务，具有 20余年银行从业经验，在资 产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和 丰富的实务经验。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2021年 9月 30日，招商银行股份有限公司累计托管 922只证券投资基金。 （四）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范 运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确 保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证 业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、 体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预 防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为 出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产 之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立 和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。 内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对 措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务 经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的 改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务 网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风 险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等 方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核 算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业 务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份 措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的 授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密， 除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责， 电脑机房 24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务 网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中 心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关 法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况 的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金 合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限 应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面 形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金托管人应报告中国证监会。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示。基金管理人可根据有关法律法规 的要求，选择其他符合要求的申购赎回代理券商代理销售基金，并在基金管理人网站公示。 2、二级市场交易代理券商 本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在深圳 证券交易所网站查询。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 联系电话：010-50938782 传真：010-50938907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 传真：010-85188298 业务联系人：许培菁 经办会计师：许培菁、张亚旎 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【 2021】430号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、《运 作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从 2021年3月1日起至2021年3月5 日止，共募集270,888,509.00份基金份额，有效认购户数为2,153户。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金合同的生效 本基金基金合同于 2021年 3月 12日生效。《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基 金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期 报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个 月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资 基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、本基金场内基金资产净值不低于2亿元； 2、本基金场内份额持有人不少于1,000人； 3、符合深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券 交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。 本基金已于2021年3月24日在深圳证券交易所上市。 基金简称：华宝中证有色金属 ETF，基金扩位简称：有色龙头 ETF，二级市场交易代码： 159876（二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等 有关规定。 （三）停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易，应遵照 《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证 券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的不再具备上市条件而应当终止上市的情形 时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基 金份额持有人大会。基金终止上市后，场内基金份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法 权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基金变更标的指数 的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调 整申购赎回等业务规则。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合 证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（ IOPV）并由深圳证券交易所在交易时 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量 与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如深圳证券交易所对基 金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 （五）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、登记机构对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，无须召开基 金份额持有人大会。 （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能， 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括 境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当通过申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理 机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎 回代理机构，并在基金管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 /期货交易市场、证券 /期货交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购 开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回 开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据深圳证券交易所或 登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 ①投资者办理申购或赎回业务，应持有并使用深圳A股账户； ②投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理机构； ③投资者通过该申购赎回代理机构申报申购、赎回业务。 投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在提交赎回申 请时持有足够的基金份额余额和现金，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投 资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持 有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则 申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或 基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表申购赎回 代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回 申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的清算交收适用《业务规则》的 规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的登记与深交所上市 的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市 的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 如果基金管理人及登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》 及其他相关规定进行处理。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额、 现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按 时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额持有人或基金资产的损失。 基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额持有人利益不存在实质不 利影响的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等 进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位 请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。 基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体详见相关公告。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整申购与赎回的数额限制，并 须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （六）申购、赎回的对价、费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊 情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购 对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对 价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公 告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证 券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 “申赎现金 ”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回清 单中增加的虚拟证券。 “申赎现金 ”的现金替代标志为 “必须 ”，但含义与组合成份证券的必须 现金替代不同， “申赎现金 ”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为 “必须 ” 的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为 “允许 ”的非深市成份证券的申购替代金 额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为 “必须 ”的非深市成份证券的 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合 证券中部分证券的一定数量的现金。 1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为 “禁止 ”）、可以现金替代（标志为 “允 许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。 禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允 许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于所有成份股。 当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允 许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金作为替代。 当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必 须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定 现金作为替代。 2）可以现金替代 可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 【1】对于深市成份证券 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价 格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后 买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先 收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人有权 在T+2日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被 替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于 T+2日内较高的位置或处于最高价格，基金管 理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券， 或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场 流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。 T＋2日日终，若已 购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费 用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的 部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未 购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间发生 除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第21个交易日），基金管理人将应退款 和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将 于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可 以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式 为： .(n) 第i只替代证券的数量.该证券参考价格.100% 现金替代比例（%）. i.1 申购基金份额.参考基金份额净值 说明：假设当天可以现金替代的股票指数为n。 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果深圳证券交易所对参 考价格确定原则进行调整的，以深圳证券交易所调整后的规则为准。 参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果深圳证券交易所对参考 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额净值计算方式进行调整的，以深圳证券交易所调整后的规则为准。 【2】对于沪市成份证券 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例） 赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考 价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券， 实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理 人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的 金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取 的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券， 实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理 人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的 金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付 的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 ③替代金额的处理程序 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报 ”的原则依次买入 申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照 “时间优先、实时申报 ”的原则依次卖出 赎回被替代的部分证券。 T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券有正常交易 的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序 按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交 易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交 易指令。 基金管理人按照 “时间优先 ”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括 买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照 “时 间优先 ”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差 额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于 T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T日后基金管理 人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补 交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包 括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若 未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买 入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基 金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖 出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未 能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣 除交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退 还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特殊情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上 按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格 扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基 金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第20个交易日）期间发生除 息、送股（转增）、配股权益等变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人将应退款 和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将 于此后3个工作日内完成。 3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及 处于停牌的股票；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原 因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定 数量的现金，即 “固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 以其调整后T日开盘参考价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎 回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购赎回清单中公告T 日预估现 金差额。其计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用现金 替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日经除权调整后的 开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日经除权调整后的 开盘参考价乘积之和） 其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的指数成 份证券调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的 “T-1日最小申 购、赎回单位的基金资产净值 ”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为 负或为零。 5、现金差额相关内容 现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组 合证券市值和现金替代之差，T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝ T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代 的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和 +申购赎 回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） 当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若 T日为某一股票除息、送股 (转增 )、 配股等发生的权益变动的权益登记日，基金管理人将以该股票经除权调整的T日收盘价为基础计 算T日现金差额。 T日投资者申购、赎回的基金份额，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者 应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金 份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份 额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理公司名称华宝基金管理有限公司 一级市场基金代码 T-1日信息内容 现金差额（单位:元） 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） 基金份额净值（单位:元） T日信息内容 当日赎回限额（份额）： 当日申购限额（份额）： 预估现金部分（单位:元） 现金替代比例上限 是否需要公布 IOPV 最小申购、赎回单位（单位:份） 申购、赎回的允许情况 最后 10分钟赎回的基金份额上限： 当天净申购的基金份额上限： 当天净赎回的基金份额上限： 基金申赎是否支持全现金替代模式： 全现金替代时所需总金额： 全现金替代时，计算申购价格时增加的比例： 全现金替代时，计算赎回价格时减少的比例： 申赎是否支持 RTGS： 股票代码股票名称股票数量 现金替 代标志 现金替代溢 价比例 固定替 代金额 申购溢价 比例 赎回折价 比例 说明：此表仅为示例，具体以深圳证券交易所公布的实际清单为准。 （八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、证券 /期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或 无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 申购申请； 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者 IOPV计算错 误、申购赎回清单编制错误； 5、相关证券 /期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理申购，或 者指数编制单位、相关证券 /期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当，或 者基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可 控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 7、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时； 8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产 （未完）  |