申万军工LOF : 申万菱信中证军工指数型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号）
原标题:申万军工LOF : 申万菱信中证军工指数型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号） 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数型证券投资基金 更新招募说明书 （2022年第1号） 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二○二二年三月 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 重要提示 申万菱信中证军工指数型证券投资基金由申万菱信中证军工指数分级证券 投资基金终止分级运作并变更而来。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金依据《基金法》于2014年4月2 日获中国证监会证监许可【2014】350号文准予募集。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金管理人为申万菱信基金管理 有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。基金管理人于2014年7 月24日获得中国证监会书面确认，《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基 金合同》生效。 根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》约定，申万菱信 中证军工指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》等法律法规规定终止申万军工A份额与申万军工B份额的运作，无需召 开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发 布《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额和申万军 工B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12 月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《申万菱信中证军工指数型证券 投资基金基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《申万菱信中证军工指数 分级证券投资基金基金合同》同时失效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。申万菱信中证军工 指数型证券投资基金由申万菱信中证军工指数分级证券投资基金终止分级运作 并变更而来，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金 法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。中国证监会对申万菱信中证军工指数分级证券投资基金终止 分级运作变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风 险。 本基金标的指数为中证军工指数。指数编制方案简介如下： （1）样本空间 同中证全指指数的样本空间。 （2）选样方法 1）对样本空间内证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名 后 20%的证券； 2）对样本空间内剩余证券，将由十大军工集团控股且主营业务与军工行业 相关的上市公司，以及以及业务范围涵盖航空、航天、船舶、兵器、军事电子和 卫星等军工领域的其他军工类上市公司作为待选样本； 3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过80 只证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素 产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、管理风险、本基金特有的 风险、金融期货投资风险、资产支持证券投资风险、税负增加风险、流动性风险 和其他风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险 揭示”章节。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产 品，并且中长期持有。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但 同时也需承担相应的投资风险。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险 水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票 型指数基金，跟踪中证军工指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的 过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波 动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行 机制以及交易机制等相关的风险。 本次招募说明书对基金管理人的部分内容进行了更新。本次招募说明书所载 内容中有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 9 月 30 日（财务数据未经 审计）。 目 录 第一部分 绪言.............................................................................................................. 5 第二部分 释义.............................................................................................................. 6 第三部分 基金管理人................................................................................................ 12 第四部分 基金托管人................................................................................................ 23 第五部分 相关服务机构............................................................................................ 25 第六部分 基金的历史沿革........................................................................................ 28 第七部分 基金的存续................................................................................................ 28 第八部分 基金份额的上市交易................................................................................ 29 第九部分 基金份额的申购与赎回............................................................................ 30 第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻............................................ 41 第十一部分 基金的投资............................................................................................ 43 第十二部分 基金的财产............................................................................................ 54 第十三部分 基金资产估值........................................................................................ 55 第十四部分 基金费用与税收.................................................................................... 60 第十五部分 基金的收益与分配................................................................................ 62 第十六部分 基金的会计与审计................................................................................ 63 第十七部分 基金的信息披露.................................................................................... 65 第十八部分 风险揭示................................................................................................ 71 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................ 79 第二十部分 基金合同内容摘要................................................................................ 81 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要.............................................................. 105 第二十二部分 对基金份额持有人的服务.............................................................. 119 第二十三部分 其它应披露事项.............................................................................. 120 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式...................................................... 122 第二十五部分 备查文件.......................................................................................... 123 第一部分 绪言 《申万菱信中证军工指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理 规定》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基 金运作指引第3 号——指数基金指引》及其他相关法律法规及《申万菱信中证 军工指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主 要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是 否投资于本基金的要约邀请文件。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义 务的法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金 合同为准。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和 接受。投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、承担义务。本基金投资 者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的情形除外。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指申万菱信中证军工指数型证券投资基金，由申万菱信 中证军工指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来 2、基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中证 军工指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信中证军工指数型证券投资基 金招募说明书》及其更新 7、上市交易公告书：指《申万菱信中证军工指数型证券投资基金上市交易 公告书》 8、基金产品资料概要：指《申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人大常委会第30次会议修 订，2012年12月28日中华人民共和国主席令第71号公布，自2013年6月1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施 的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月 1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中 国境内证券市场的中国境外的机构投资者 22、基金份额持有人大会：指按照基金合同第十部分之规定召集、召开并由 基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 23、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金 销售业务的会员单位 27、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点 28、会员单位：指深圳证券交易所会员单位 29、销售场所：指场外销售场所和场内销售场所 30、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购 和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、 场外赎回 31、场内：指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位利用 深圳证券交易所交易系统办理本基金相关基金份额的申购、赎回和上市交易的场 所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 34、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记 系统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在注册登记系统 35、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系 统 36、上市交易所：指深圳证券交易所 37、上市交易：指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额 的行为 38、场外份额：指登记在注册登记系统下的基金份额 39、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额 40、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 41、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理基金交易业务引起的基金份额变动及结余情况的账户 42、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户 43、基金合同生效日：指《申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同》 生效日，《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效 44、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 45、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 46、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 47、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 48、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 49、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 50、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 51、《业务规则》：指申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证 券登记有限责任公司的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投 资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守 52、申购：指在基金存续期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定的 条件和销售网点规定的手续，通过场内或场外申请购买基金份额的行为 53、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同、招募说明书规 定的条件和销售网点规定的手续，通过场内或场外将基金份额兑换为现金的行为 54、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 55、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元） 之间进行转托管的行为 56、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 57、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的 资金划拨及实物券调拨指令 58、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式 59、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证 券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基 金财产带来的成本和费用的节约 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 67、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金申购赎回价格 的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市中山南路100号11层 法定代表人：陈晓升 设立日期：2004年1月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字 【2003】144 号文。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：+86-21-23261188 联系人：蔡琳娜 股本结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱UFJ信托银行株 式会社持有33%的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员 陈晓升先生，董事长，硕士研究生。1994年起从事金融相关工作，曾任上 海申银万国证券研究所有限公司总经理、申万宏源证券有限公司总经理助理等 职。2021年6月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司党总支书记、董事 长。 李琦先生，董事，硕士研究生。 1998 年起从事金融相关工作，曾任职于中 国建设银行、宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司等，现任申万 宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。 金杰先生，董事，大学本科。1994年起从事金融相关工作，曾任职于万国 证券、申银万国证券等，现任申万宏源证券有限公司财富管理事业部副总经理兼 运营管理部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外 资产管理事业部、受托财产企划部等，现任取缔役专务执行役员。 福井雄介先生，董事，日本籍，大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ 信托银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、 海外资产管理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。2003年起从事金融相关工作，曾任职于汇 丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安 基金管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司 总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山 分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业 促进资本，现任盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司首席执行官、法定代 表人。 白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、 中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易 所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长、恒生研究院院长。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997年7月起从事金融相关工作， 曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计 统部、办公室，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼 任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱 UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。 葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。2011年2月加入申万菱信基金管理 有限公司，从事风险管理工作，现任风险管理部负责人。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任 人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3、高级管理人员 陈晓升先生，相关介绍见董事会成员部分。 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 周小波先生，硕士研究生。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申 银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。2020年5月加入申万菱 信基金管理有限公司，现任公司副总经理。 史莉珠女士，大学本科学历。曾任职于中国住总集团建设总公司、香港佳勇 国际有限公司，1994年起从事金融相关工作，曾任职于北京京华信托有限责任 公司、申银万国证券股份有限公司北京分公司、申万宏源证券有限公司、申万宏 源证券承销保荐有限责任公司等。2022年2月加入申万菱信基金，现任公司副 总经理兼财务负责人。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副总监、总监，首席市场官，副总经理，现任公司总经理助理。 钟瑜阳先生，硕士研究生。曾任江西科益高新技术有限公司系统工程师，上 海天玑科技股份有限公司技术服务工程师，2011年起从事金融相关工作，曾任 财通基金管理有限公司信息技术部经理、高级经理、总监助理、副总监（主持工 作）等职。2021年11月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司首席信息官。 4、基金经理 赵兵先生，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于华泰柏瑞 基金，2012年10月加入申万菱信基金，曾任产品与金融工程部总监、创新投资 部负责人等，现任指数投资部负责人，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、 申万菱信中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型 证券投资基金（LOF）基金经理。 龚丽丽女士，2019年11月至2022年3月任本基金基金经理。 荆一帆先生，2017年12月至2019年11月任本基金基金经理。 俞诚先生，2015年12月至2017年12月任本基金基金经理。 袁英杰先生，2015年1月至2017年12月任本基金基金经理。 张少华先生，2014年7月至2015年12月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：公司总经理、分管投资的副总经理和宏观策略分 析师等。 总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为会议召集人，宏观策略分析 师为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，有 权列席本委员会的任何会议，但不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他 人泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （25）建立并保存基金份额持有人名册； （26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。 2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用本基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益； （4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他 人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 3、本基金基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为本基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人牟取非法利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易 活动； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组 织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基 金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的 理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员， 并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制 和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工 作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前 防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 （3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独 立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业 务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更 具独立性的督察长和法律合规与审计部，对各部门的业务开展进行合规监察，并 代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 为满足业务发展中风险控制的要求，本公司建立了董事会、经营管理层、内 部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构，并明确 了相应的风险管理职能。 （1）董事会对有效的风险管理承担最终责任，董事会下设风险控制委员会 与督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的 重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策；检查和监督公司存在或潜在的各 种风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合 法、合规情况及公司内部风险控制情况，依法向中国证监会和公司董事会报告。 （2）经营管理层对有效的风险管理承担直接责任，经营管理层下设风险管 理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作， 审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的 识别、监控与管理，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解 决方法，组织实施风险应对方案等。 （3）法律合规与审计部和风险管理部是公司内部风险控制部门，负责对投 资组合市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子 公司管控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。 （4）各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程，具体制定、组织实施 并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指 标等，将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性 负责。 六、基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 （1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、 员工道德素质等内容； （2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组 织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督， 通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规 则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额 持有人的利益不受侵犯； （4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人 力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好 的职业操守和专业素养； （5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管 明确的四层内部控制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部 门实施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部 门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2、风险评估 （1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前 提； （2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较 为科学和准确的估测； （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导 致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失； （5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （6）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产 生的冲击效应。 3、控制活动 （1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的 基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、 客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清 算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操 作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和 监察稽核程序等； 2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、 岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、 投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详 细的书面记录； 3）风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督 和记录； 4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作 严格遵守相关业务流程； 5）法律合规与审计部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与 遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和 其他委托资产实行独立运作，分别核算； （4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； （5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价 并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核； （6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理 的程序。 4、信息沟通 （1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且 维护渠道的畅通； （2）建立清晰的报告系统； （3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的法律合规与 审计部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据 公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作； （2）设独立于公司运营管理部门的法律合规与审计部，法律合规与审计部 通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； （3）设独立于各业务部门的风险管理部，该部门的工作主要对公司管理层 负责； （4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运 营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互 校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能； （5）督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟 踪的在线监控；信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支 持。监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设 置； （6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐 级上报，遇到紧急情况可以越级上报； （7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影 响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部 门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大 风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 七、基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全 部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐 全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了 良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通 国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经 营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大 的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70 审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准 （ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程 的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建 设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中 成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发 的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行” 称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央 国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年 荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国 基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授 予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为 中国“最佳托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民 银行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户 三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部， 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2021年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共654只。二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职 权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务 印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操 作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理 人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面 方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、场外发售机构 （1）直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市中山南路100号11层 法定代表人：陈晓升 电话：86-21-23261188 传真：86-21-23261199 联系人：张芸茜 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或86-21-962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：[email protected] （2）代销机构 具体名单详见基金管理人网站的公示。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金或变更销售机构，并在基金管理人网站公示。 （3）场内销售机构 本基金的场内发售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深 圳证券交易所认可的会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。 本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位可新 增为本基金的场内发售机构。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 邮政编码：100033 法定代表人：周明 电话： 010-50938856 传真： 010-50938907 联系人：崔巍 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：+86-21-31358666 传真：+86-21-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场2座办公楼8层 办公地址：上海静安区南京西路1266号恒隆广场二期16楼 法定代表人：邹俊 电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 联系人：虞京京 经办注册会计师：王国蓓、虞京京 第六部分 基金的历史沿革 申万菱信中证军工指数型证券投资基金由申万菱信中证军工指数分级证券 投资基金终止分级运作并变更而来。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金依据《基金法》于2014年4月2 日获中国证监会证监许可【2014】350号文准予募集。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金管理人为申万菱信基金管理 有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。基金管理人于2014年7 月24日获得中国证监会书面确认，《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基 金合同》生效。 根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》约定，申万菱信 中证军工指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》等法律法规规定终止申万军工A份额与申万军工B份额的运作，无需召 开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发 布《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额和申万军 工B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12 月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《申万菱信中证军工指数型证券 投资基金基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《申万菱信中证军工指数 分级证券投资基金基金合同》同时失效。 第七部分 基金的存续 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市 交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的时间 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊 登基金份额上市交易公告书。 四、上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 五、上市交易的费用 本基金基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 六、上市交易的行情揭示 本基金基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭 示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 七、上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后，登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注 册登记手续，投资人自T＋1日（含该日）后有权卖出该部分基金； 投资人T 日卖出成功后，登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的注 册登记手续。 八、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法 规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 九、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项 修改无须召开基金份额持有人大会。 十、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第九部分 基金份额的申购与赎回 本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金基金份 额进行申购与赎回。 一、申购和赎回场所 场外申购与赎回的场所包括基金管理人的直销中心和基金管理人委托的场 外销售机构，投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外销售机构办 理场外申购、赎回业务；场内申购与赎回的场所为深圳证券交易所内具有基金代 销业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单 位，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎 回业务。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，在基金管理人网站公示。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所、 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日 的开放时间结束后不得撤销； 4、场内申购、赎回等业务按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或 中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定 执行； 5、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照登记机构登记的先后次序进行顺 序赎回； 6、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟，基金管理人在履行适 当程序后，可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处 理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资人在提交赎回申请时，必须 有足够的基金份额余额，则赎回申请成立，否则所提交的赎回申请不成立，登记 机构确认赎回时，赎回生效。 投资人T日的赎回申请经本基金的登记机构确认生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处 理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整， 并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内（包括该日） 对该交易的有效性进行确认，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申 购款项退还给投资人。 销售机构对申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确 认情况，投资者应及时查询，否则如因申请未得到登记机构或基金管理人的确认 而产生的后果，由投资人自行承担。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行场外申购，首次申购最低 金额为人民币1元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币1元（含申购费）； 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定 为准。 通过基金管理人的直销中心进行场外申购，单个基金账户单笔首次申购最低 金额为人民币10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币10元（含申 购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深 圳证券交易所会员单位场内申购基金，首次申购最低金额为人民币1元（含申购 费），追加申购的最低金额为人民币1元（含申购费）。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构场外赎回时，每笔赎回申请不得低于1份基金份 额（但交易账户内剩余基金份额不足1份的除外）；基金份额持有人在销售机构 的某一交易账户内基金份额不足1份的，应一次性全部赎回。基金份额持有人办 理基金份场内赎回时，赎回份额必须是整数份额。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购费用与赎回费用 1、申万军工份额的申购费用 本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投 资人实施差别的申购费率，对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费 率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资 产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现 经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新 时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的 其他投资人。申万军工份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基 金的市场推广、销售、登记等各项费用 （1）申万军工份额的场外申购费率 申购金额（元） 特定申购费率 申购费率 50万以下 0.40% 1.00% 50万（含）—100万 0.12% 0.60% 100万（含）以上 500元/笔 1000元/笔 （2）申万军工份额的场内申购费率 申购金额（元） 申购费率 50万以下 1.00% 50万（含）—100万 0.60% 100万（含）以上 1000元/笔 2、申万军工份额的赎回费用 申万军工份额的赎回费用由赎回申万军工份额的基金份额持有人承担，在基 金份额持有人赎回申万军工份额时收取，其中对于持续持有期少于7日的投资者 收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对于持续持有期不少于7日的 投资者，赎回费用不纳入基金财产，用于支付市场推广、销售、登记费和其他必 要的手续费。 （1）申万军工份额的场外赎回费率 持有期限 赎回费率 7日以内 1.50% 7日（含）—6个月 0.50% 6个月（含）—1年 0.25% 1年（含）以上 0.00% 注：月按30日计算，年按365日计算。 （2）申万军工份额的场内赎回费率 持有期限 赎回费率 7日以内 1.50% 7日以上 0.50% 注：月按30日计算，年按365日计算。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程序 后可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基 金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申万军工份额的申购份额计算 申万军工份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申 购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。 当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日申万军工份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日申万军工份额净值 申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的， 申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益 或损失由基金财产承担；通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾 法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。 举例说明： 某投资人（非养老金客户）通过场外投资10,000元申购申万军工份额，对 应费率为1.00%，假设申购当日申万军工份额的基金份额净值为1.1320元，则其 可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/（1+1.00%）=9,900.99元 申购费用=10,000-9,900.99=99.01元 申购份额=9,900.99 /1.1320=8,746.46份 即：该投资人通过场外投资10,000元申购申万军工份额，假设申购当日申 万军工份额的基金份额净值为1.1320元，则可得到8,746.46份申万军工份额。 举例说明： 某投资人（非养老金客户）通过场内投资100,000元申购申万军工份额，对 应的申购费率为1.00%，假设申购当日申万军工份额的基金份额净值为1.1320 元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为： 净申购金额=100,000/（1+1.00%）=99,009.90元 申购费用=100,000-99,009.90=990.10元 申购份额=99,009.90/1.1320=87,464.58份（按四舍五入保留到小数点后两位） 因场内申购份额最后计算结果采用截位法保留至整数份，故投资人申购所得 份额为87,464份，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。 具体计算公式为： 实际净申购金额=87,464×1.1320=99,009.25元 退款金额=100,000-99,009.25-990.10=0.65元 即：该投资人投资100,000元从场内申购申万军工份额，假设申购当日申万 军工份额的基金份额净值为1.1320元，则其可得到申万军工份额87,464份，退 款0.65元。 2、申万军工份额的赎回金额计算 投资人在赎回申万军工份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T日申万军工份额净值 赎回费＝赎回份额×T日申万军工份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费 赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此 产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 举例说明： 某申万军工份额持有人持有10,000份申万军工份额6个月后（未满1年） 决定从场外赎回，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日申万军工份额的基金 份额净值是1.1320元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1320=11,320.00元 赎回费用=11,320.00×0.25%=28.30元 净赎回金额=11,320.00-28.30=11,291.70元 即：该申万军工份额持有人持有10,000份申万军工份额6个月后（未满1 年）从场外赎回，假设赎回当日申万军工份额的基金份额净值是1.1320元，则 可得到的净赎回金额为11,291.70元。 举例说明： 某申万军工份额持有人从场内赎回10,000份申万军工份额且持有时间不少 于7日，赎回费率为0.50%，假设赎回当日申万军工份额的基金份额净值为1.1320 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1320=11,320.00元 赎回费用=11,320.00×0.5%=56.60元 净赎回金额=11,320.00-56.60=11,263.40元 即：该申万军工份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份申万军工 份额且持有时间不少于7日，假设赎回当日申万军工份额的基金份额净值为 1.1320元，则可得到的净赎回金额为11,263.40元。 3、申万军工份额的基金份额净值计算 T 日申万军工份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T 日基金 的基金份额总数。 申万军工份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5 位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。T日的申万军工份额 的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国 证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 6、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投 资者单日或单笔申购金额上限的。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、4、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。基金管理人及基金托管 人不承担该退回款项产生的利息的损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。当发生上述第5、6项情形时，基金管理人可以采 取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全 部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第5项内容取消或 变更的，基金管理人在履行适当程序后，有权修改或取消上述限制，而无须召开 基金份额持有人大会，并在招募说明书或相关公告中明确。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第3项所述情形，按基金合 同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若基金份额单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理该单个账户的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。若基金发生巨额赎回，在出现单个基 金份额持有人超过基金总份额20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基 金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请 人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人应当优先确认小额赎回申请人 的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金 管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍 可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回 申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被 全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大 额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定 的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的有关规定办理。 4、暂停赎回 基金份额连续2个开放日以上（含2个开放日）发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 5、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说 明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1 日但少于2 周，暂停结束，基金重新开放申购 或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介刊登基 金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1 个工作日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周（包括2周），暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理 人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎 回公告，并公告最近1 个工作日的基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办基金份额 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。 第十部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻 一、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 二、基金的登记、系统内转托管和跨系统转托管 1、基金份额的登记 （1）本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额，登 记在注册登记系统中基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购的基金份额， 或上市交易的基金份额，登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户 下。 （2）登记在证券登记结算系统中的基金份额，可以直接申请场内赎回，可 以在本基金上市交易后在二级市场卖出，也可以在通过跨系统转托管转至注册登 记系统后申请场外赎回。 （3）登记在注册登记系统中的基金份额，既可以直接申请场外赎回，也可 以在办理跨系统转托管后，转至证券登记结算系统后申请场内赎回，或在本基金 上市交易后在二级市场卖出。 2、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元） 之间进行转登记的行为。 （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额 赎回业务的销售机构（网点）时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金 份额场内赎回的会员单位（交易单元）时，需办理已持有基金份额的系统内转托 管。 3、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 的相关规定办理。 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 三、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 四、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证军工指数的有效跟踪。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证 监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票及存托凭证市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票及存托凭证的资 产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非 现金基金资产的80%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及 应收申购款等。 三、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重 构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组 合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构 成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不 足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运 用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的 表现。 （1）组合构建策略 本管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略 和逐步调整。 1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标 组合。 2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的 建仓策略。 3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规 定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 （2）组合管理策略 1）定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟 踪调整。 2）不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本 基金将根据指数公司的公告，进行相应调整； ②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪 标的指数； ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无 法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化 和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 3）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出 调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略， 并对投资组合进行相应调整。 2、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本（未完）  |