线上消费ETF (159725): 工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
原标题:线上消费ETF : 工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式 指数证券投资基金 更新的招募说明书 （2022年第1号） 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2021年4月12日证监许可[2021]1262号文注册募集。 本基金基金合同于2021年6月11日起正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值、收益及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、 买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风 险，由投资者自行负担。 本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险、杠杆风险 和金融模型风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风险、投 资股指期货风险、投资资产支持证券风险、跟踪误差风险和其他风险等。本基金可以参与 转融通证券出借业务，可能面临因此带来的流动性风险、信用风险及市场风险等投资风险。 本基金为交易型开放式基金，投资目标为紧密跟踪标的指数“中证线上消费主题指数”， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出 现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制 等相关的风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制 机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“基金的风险揭示”部分。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金本次仅对基金经理情况进行更新，相关信息更新截止日为2022年3月21日。 除非另有说明，本招募说明书所载其他内容未作更新。 目 录 重要提示 ........................................................................................................................... 2 一、绪言 ........................................................................................................................... 5 二、释义 ........................................................................................................................... 6 三、基金管理人 ............................................................................................................. 11 四、基金托管人 ............................................................................................................. 23 五、相关服务机构 ......................................................................................................... 26 六、基金的募集 ............................................................................................................. 28 七、基金合同的生效 ..................................................................................................... 35 八、基金份额的折算与变更登记 ................................................................................. 36 九、基金份额的上市交易 ............................................................................................. 37 十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................... 39 十一、基金的投资 ......................................................................................................... 55 十二、指数编制方法 ..................................................................................................... 62 十三、基金的财产 ......................................................................................................... 64 十四、基金资产估值 ..................................................................................................... 65 十五、基金的费用与税收 ............................................................................................. 71 十六、基金的收益与分配 ............................................................................................. 73 十七、基金的会计与审计 ............................................................................................. 74 十八、基金的信息披露 ................................................................................................. 75 十九、基金的风险揭示 ................................................................................................. 81 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 89 二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 91 二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................. 92 二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................................................. 93 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................... 94 二十五、备查文件 ......................................................................................................... 95 附件一 ............................................................................................................................. 96 附件二 ........................................................................................................................... 111 一、绪言 《工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基 金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法 规以及《工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的投 资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理 有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司 4、基金合同：指《工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信中证线上消费主 题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 9、基金份额上市交易公告书：指《工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券 投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员 会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部 法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月20日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的， 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境 内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投 资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回、交易等业务 25、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规 定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基 金销售业务的机构 26、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构 27、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金 管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 28、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放 式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、存管、 结算及相关业务 29、登记机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记机构为工银瑞信基 金管理有限公司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n指自然数 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易 和申购赎回实施细则》及其不时修订、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国 证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》 及其不时修订和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、工银瑞信基金管理有 限公司发布的其他相关规则和规定 41、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似， 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以申 购赎回清单规定的对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的对价的行为 45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 47、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48、标的指数：本基金标的指数为中证线上消费主题指数，及其未来可能发生的变更 49、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 50、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 51、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎 回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 53、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 54、元：指人民币元 55、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 60、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 62、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借 证券及相应权益补偿并支付费用的业务 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：赵桂才 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有 限公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 1、董事会成员 赵桂才先生，硕士，高级经济师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、董事长、 法定代表人。1990年7月加入中国工商银行，先后在中国工商银行商业信贷部、营业部和 公司业务二部工作，先后任副处长、处长、副总经理。2013年1月至2016年1月，任工 银巴西执行董事、总经理；2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委书记、执行董事、 总裁。2020年加入工银瑞信基金管理有限公司。 高翀先生，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委副书记、总经理。2000 年7月至2021年7月，历任中国工商银行总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国 工商银行上海市分行副行长、党委委员。2021年加入工银瑞信基金管理有限公司。 黄敏女士（Min Huang)，董事，瑞士信贷资产管理亚太区代主管。黄敏女士毕业于麻 省理工学院，自2006年加入瑞士信贷集团，先后担任瑞士信贷全球投资银行战略部助理副 总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官、资产管理大中国区首席运 营官、资产管理中国区负责人。 洪贵路先生，董事，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历 任农行监事会副处长、处长，中国工商银行监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处 处长。曾赴美国乔治华盛顿大学学习。 林清胜先生，董事，高级经济师，中国人民大学经济学博士，中国工商银行战略管理 与投资者关系部专家、专职董事。历任工行厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部 总经理、总行国际结算单证中心副总经理、工行厦门分行专家。 田国强先生，独立董事，经济学博士。上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高 等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批人文社会科学 长江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长 （1991-1992）。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。 主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。 Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任 云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指 数顾问委员会委员，香港会德丰集团咨询委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人， 香港证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所 新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。 程凤朝先生，独立董事，管理学博士，现为湖南大学博士生导师，中国社会科学院研 究生院硕士生导师，中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博 士学位，金融科学研究员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。 2、监事会成员 张晓辛先生，监事，经济学学士。1986年加入中国工商银行，先后任工行吉林分行计 划处副处长、处长，计划财务处处长，辽宁抚顺分行行长，辽宁分行副行长，吉林分行副 行长，黑龙江分行副行长、行长。2021年被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部 资深专家、专职派出董事。 布克曼先生（Hans Urs Buchmann），监事，法学博士，现任瑞士信贷（香港）有限公 司副董事长。布克曼先生自1985年加入瑞士信贷，先后任瑞信第一波士顿中国区业务主管、 瑞信金融服务部中国区主管、瑞信一银行机构中国区企业银行部主管、瑞信企业及机构客 户管理委员会成员、瑞信亚太区企业与机构客户部副主席。 洪波女士，监事，硕士。ACCA非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务 所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009 年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监，兼任工银瑞信投资管理有限公司 监事。 倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长， 校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加 入工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。 章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005 年任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总 监。 3、高级管理人员 赵桂才先生，董事长，简历同上。 高翀先生，总经理，简历同上。 朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、 督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997年－1999年任中国华融信托投资公司 证券总部债券部经理；2000年－2005年任中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部 高级副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管 理（国际）有限公司董事长，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司， 历任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理 有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管 理有限公司，历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银 瑞信投资管理有限公司董事，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行， 从事国际业务；1993年6 月至2002 年4 月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部， 历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银 行牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管 理有限公司。 郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞 信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月，任职于中国工商银行资产托管部。 2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 马成先生，硕士，特许金融分析师（CFA）资格持有人，现任工银瑞信基金管理有限 公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事长。曾先后担任中国工商 银行总行处长；工行河南新乡分行党委副书记、副行长；工银国际控股有限公司风险总监， 执行董事、副总经理。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司。 4、本基金基金经理 刘伟琳女士，12年证券从业经验；博士；2010年加入工银瑞信，现任指数投资中心投 资副总监、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券 投资基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基 金（LOF）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金 基金经理；2014年10月17日至2022年3月21日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级 证券投资基金（自2020年2月18日起变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投 资基金联接基金）基金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级证 券投资基金（自2020年11月26日起变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）） 基金经理；2015年7月23日至2020年11月3日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级 证券投资基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指 数证券投资基金（LOF）基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资 基金（LOF）基金经理；2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指 数证券投资基金基金经理；2019年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至2022年3月21日，担任工银 瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年11月1日至2022年3月 21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019 年12月25日至2022年3月21日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至今，担任工银瑞信中证800交易型 开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月21日至今，担任工银瑞信中证科技龙头 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月22日至今，担任工银瑞信中证沪 港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年6月11日至今，担任工银 瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年7月22日至今， 担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理； 2021年8月5日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基 金经理；2021年11月26日至今，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理；2021年12月14日至今，担任工银瑞信中证500六个 月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。 史宝珖先生，7年证券从业经验；曾在Amazon Inc.担任Data Analysis Engineer；曾在 华夏基金担任高级经理。2019年加入工银瑞信，现任指数投资中心基金经理。2021年12 月1日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理； 2022年3月21日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资 基金基金经理；2022年3月21日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理；2022年3月21日至今，担任工银瑞信中证线上 消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 高翀先生，简历同上。 朱碧艳女士，简历同上。 杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。 欧阳凯先生，20年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入 工银瑞信，现任固定收益部总经理、资深投资总监、固收投资能力一中心负责人、基金经 理。2010年8月16日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2011年12 月27日至2017年4月21日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理；2013年2 月7日至2017年2月6日，担任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(自2016年 2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理；2013年6月26日至 2018年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理；2013年7月4 日至2018年2月23日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经 理；2014年9月19日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 李剑峰先生，19年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高 级副经理；2008年加入工银瑞信，现任首席投资官、养老金投资中心总经理。 修世宇先生，15年证券从业经验；清华大学会计学专业博士；先后在工银瑞信基金管 理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信， 现任研究部总经理、研究总监、基金经理（牵头权益投资部工作）。2014年10月22日至 2018年2月27日，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2017年6 月16日至2018年12月17日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。 黄安乐先生，19年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证 券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加 入工银瑞信，现任权益投资部资深投资总监、权益投资能力三中心负责人、基金经理。2011 年11月23日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23 日至2019年2月13日，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理；2014年10 月22日至2017年10月9日，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理； 2015年4月28日至2018年3月2日，担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基 金基金经理；2016年1月29日至2018年11月30日，担任工银瑞信国家战略主题股票型 证券投资基金基金经理；2017年4月21日至2019年1月24日，担任工银瑞信互联网加 股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型 证券投资基金基金经理；2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投 资基金基金经理；2021年7月23日至今，担任工银瑞信景气优选混合型证券投资基金基 金经理。 杜洋先生，12年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总 监、基金经理。 2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放 债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞 盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳 健成长混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银 瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞 信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31日， 担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至今，担任工银瑞 信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年4月26日至今，担任工银 瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理；2022年1月13日至今，担任工银瑞信新能 源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。 袁芳女士，14年证券从业经验；曾在嘉实基金担任股票交易员；2011年加入工银瑞信， 现任权益投资部投资副总监、基金经理，2015年12月30日至今，担任工银瑞信文体产业 股票型证券投资基金基金经理；2018年2月13日至2020年12月31日，担任工银瑞信新 生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年5月6日至今，担任工银瑞信科 技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理；2020年4月23日至今，担任工银瑞 信圆兴混合型证券投资基金基金经理；2020年6月18日至今，担任工银瑞信高质量成长 混合型证券投资基金基金经理；2021年1月13日至今，担任工银瑞信圆丰三年持有期混 合型证券投资基金基金经理。 赵蓓女士，14年证券从业经验；曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理； 2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，2014年11月18日至 今，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理；2015年4月28日至今， 担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理；2016年2月3日至今，担任工银瑞 信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理；2018年7月30日至2019年12月23日，担任 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理；2020年5月20日至今，担任工银 瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年3月25日至今，担 任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对 价、赎回对价，编制申购赎回清单； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因 审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不少 于法定最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、连同认购款项的银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股 票，登记机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登 记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原 则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相 关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金 管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但需 提前公告。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、检验， 提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和 合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告；董事会下设 资格审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事 资格进行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东会或董事会批准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公 司董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营管理活 动中的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险 控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和 合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 a）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； b）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大 危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题 和重大事项进行风险评估； c）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资 产分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和 相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及 岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长 和内控稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的 第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈 报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与 其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建 立了清晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部等部 门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部，其中监察稽 核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督 公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 成立时间：2005年11月02日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币76.46亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2015]219号 中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合 证券公司。公司注册于北京，注册资本76.46亿元，并设有中信建投期货有限公司、中信 建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公 司、中信建投投资有限公司等5家子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展， 在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易 等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险 管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中 信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。 2、主要人员情况 中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验， 业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化 产品处理能力。 3、基金托管业务经营情况 中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信建投证 券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严 格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供 高质量的托管服务。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管 业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资 产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错 防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配 备专职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的 运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、 运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金 财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托 管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树 立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的 约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并 及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托 管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理 人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及 时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明 违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有 权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金和网下股票发售直销机构 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 法定代表人：赵桂才 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传真：010-81042588、2599 联系人：宋倩芳 联系电话：010-66583193 公司网站：www.icbccs.com.cn 2、网下现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 4、网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定， 选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）基金登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938931 传真：010-50938907 联系人：徐一文 （三）律师事务所及经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名 称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住 所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场2座普华永道中心11 楼 执行事务合伙人： 李丹 经办注册会计师：张勇、朱宏宇 联系电话： （021）23238888 传真： （021）23238800 联系人：朱宏宇 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2021年4月12日证监许可 [2021]1262号文注册。 （二）基金类型 股票型指数基金。 （三）基金的运作方式 交易型开放式。 （四）基金存续期间 不定期。 （五）基金份额初始发售面值、认购价格 基金份额的初始发售面值为人民币1.00元，按初始面值发售。 （六）募集方式 本基金将通过以下方式募集发行： 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购等三种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构通过深圳证券交易所网 上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理 机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机 构以股票进行的认购。具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案，详见基金份额发 售公告。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，在本基金基金份额发售公告或 其他公告中列明。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准，投资者应及时查询其认购申请的确认 结果。 （七）募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金将自2021年5月20日 至2021年6月4日进行发售。 如果在此期间届满时未达到本招募说明书第七章第（一）条规定的基金备案条件，基 金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或 缩短基金发售时间，并及时公告。 （八）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （九）募集场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按照 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构 办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金基金份额发售公告以及发售代理 机构的公告。基金管理人可以根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。 （十）认购安排 1、认购开户： 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”） 或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。 （1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 （2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证明 文件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证 券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办 法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 （3）账户使用注意事项 1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户或深圳证券投 资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金基金份额的现金认购和二级市场交易。 2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网 下股票认购的，应开立并使用深圳A 股账户。 3）如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网 下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券 交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同 一投资人所有，投资人认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司 应符合中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 4）已购买过由工银瑞信基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的工 银瑞信基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 2、认购费用 认购费用由投资者承担，具体如下表所示： 认购份额（M） 认购费率 M＜50万份 0.8% 50万份≤M＜100万份 0.5% M≥100万份 按笔收取，1,000元/笔 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用；投资者申请多次认购 的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。发售代理机构办理网上现金认购、网下 现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于0.8%的标准收取一定的费用。 3、募集规模上限 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公 告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。 （十一）网上现金认购 1、认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购原则与认购限额： 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。 投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。 3、认购金额的计算： 本基金认购金额的计算如下： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 通过发售代理机构进行网上现金认购的有效认购资金在基金募集期间产生的利息折算 为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍 去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额 例：某投资者通过网上现金认购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，且该笔认购金额产生利息1元，则需准备的资金金额计算如下： 认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元 认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8元 利息折算的份额=1/1.00=1份 认购总份额＝1,000+1=1,001份 即投资者需准备1,008元资金，可得到1,000份基金份额。假如该笔认购金额产生利息1 元，则投资者可得1,001份基金份额。 4、清算交收：投资者提交的认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 5、认购确认：在基金合同生效后，投资者应通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 （十二）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购总份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息，将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过基金管理人认购本基金800,000份，认购费率为0.5%，假定认购金额 产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝1.00×800,000×0.5%=4,000元 认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.5%）=804,000元 该投资人所得认购份额为： 认购总份额＝800,000＋100/1.00=800,100份 即，某投资人通过基金管理人认购本基金800,000份，认购费率为0.5%，假定认购金额 产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为804,000元，可得到800,100份基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行 网上现金认购的认购金额的计算。网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基 金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部 分计入基金财产。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 6、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购 款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款 项的清算交收。 7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情 况。 （十三）网下股票认购 1、认购时间详见本基金份额发售公告。 2、认购原则与认购限额： 投资者在认购本基金时,需按发售机构的规定,到发售机构网点办理认购手续,并备足认 购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。 网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中证线上消费主题指数成份 股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100 股的整数倍。 3、特殊情形 （1）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前3个工作 日公告限制认购规模的个股名单。 （2）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常 的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （3）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 4、认购份额的计算方式 认购份额= 第 只股票在 日的均价 有效认购数量 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。如投资 者仅提交了1只股票的申请，则n=1。 （2）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据证券交易所的T日行情数据，以该股 票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T 日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。T日为本基金发 售期最后一日。 若某一股票在T日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股 等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T日的 均价进行调整： 1）除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息 2）送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例) 3）配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例) 4）送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股 配股比例) 5）除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股 息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例) （3）“有效认购数量”是由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详 见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票，登记 机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的 4个工作日起可用。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生 司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调 整。 5、清算交收 通过发售代理机构进行网下股票认购的， T日日终（T日为本基金发售期最后一日）， 发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股 票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。基金发售期结束后，登记机构根据基金管 理人提供的确认数据，将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下 认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售 代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金（如适用以基金份额方式支付 认购费用的），从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机 构根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将 投资者申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记 机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。通 过发售直销机构进行网下股票认购的，遵照基金管理人及登记机构的相关业务规则办理。 6、认购确认 基金合同生效后，投资者可通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购确认情况。 7、特别提示 投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认 购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十四）募集资金利息与募集股票权益的处理方式 网上现金认购及网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份 额归投资人所有；募集股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生 的权益归投资者所有。 （十五）募集期间的费用 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额不少于2亿元人民币（含网下股票认购所募集的股票市值）且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止 基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国 证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国 证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间 募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；募集的股票由发售 代理机构予以冻结，并由登记机构过户至本基金的组合证券账户，任何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存 款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻，基金管理 人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管 理人完成相关资金和证券的退还工作； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基 金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。本基 金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更 登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告。基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基 金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的 损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份 额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不 可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基 金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 1、本基金场内资产净值不低于2亿元人民币（含募集股票市值）； 2、本基金场内份额持有人不少于1000人； 3、法律法规及深圳证券交易所相关业务规则规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳 证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》等有关规定。 （三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规 以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有 关规定执行。 若本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放 式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会 审议。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着 维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会 备案并及时公告。 （四）相关法律法规、业务规则、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的相 关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召 开基金份额持有人大会。 （五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在 包括境外交易所在内的其它证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新 功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，基金管 理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券 内各只证券的实时成交数据，计算并由深圳证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV)，供 投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式为： 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可 以用现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代 成份证券的数量与最新成交价的乘积之和+申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎 回单位对应的基金份额 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 十、基金份额的申购与赎回 本部分内容适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。且本基金目前仅采取深圳 证券交易所跨市场股票ETF场内申赎模式，即“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代” 申赎模式，未来基金管理人可根据基金发展需要，开通场外实物申赎模式或其他深圳证券 交易所、登记机构允许的申赎模式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予 以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前 公告申购赎回代理券商的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并 在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理 时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、登记机构的 业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，上市期间基金可暂停办理申购、 赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用“份额申购”和“份额赎回”的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待； 5、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中 国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细 则》的规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并 适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请的提出 投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资者申购基金份额时，须根据申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人提交赎 回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人T日的申购、赎回申请由登记机构在T日进行确认。如投资人未 能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不 足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对 价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份 额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不 成立。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 的交收适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。如深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的， 则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收登记与 深圳证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收 以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深圳 证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及 现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基 金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证 券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关 于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关 规定进行处理。 在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所 和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。基金管理人可根据 基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在 调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总 规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，基金管理人对单个投资 人累计持有的基金份额暂不设上限限制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳 证券交易所开市前公告。 2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五 入。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内 各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相 关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎 回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份 证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替 代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市 成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必 须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎 回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标 志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”），其中对于深市成份证券，现金替代 的类型可以设为 “禁止”、“允许”和“必须”；对于沪市成份证券，现金替代的类型可 以设为 “允许”和“必须”。 禁止现金替代适用于深市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允 许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于所有成份证券，对于深市成份证券，可以现金替代是指在申购基 金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成 份证券不允许使用现金作为替代；对于沪市成份证券，可以现金替代是指在申购赎回基金 份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退 款或补款。 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须 使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 1）对于深市成份证券 ①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认 为可以适用的其他情形。（未完）  |