300增ETF (561300): 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号)
原标题:300增ETF : 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号) 国泰 沪深 300增强策略交易型开放式指数证券 投资基金 更新 招募说明书 （ 2022年第一号） 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设 银行股份有限公司 目 录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ........................ 1 第一部分 绪言 ................................ ................................ ................................ ............ 4 第二部分 释义 ................................ ................................ ................................ ............ 5 第三部分 基金管理人 ................................ ................................ .............................. 11 第四部分 基金托管人 ................................ ................................ .............................. 27 第五部分 相关服务机构 ................................ ................................ .......................... 30 第六部分 基金的募集 ................................ ................................ .............................. 32 第七部分 基金合同的生效 ................................ ................................ ...................... 40 第八部分 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ...... 42 第九部分 基金份额的上市交易 ................................ ................................ .............. 43 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ .......... 45 第十一部分 基金的投资 ................................ ................................ .......................... 59 第十二部分 基金的财产 ................................ ................................ .......................... 67 第十三部分 基金资产估值 ................................ ................................ ...................... 68 第十四部分 基金的收益与分配 ................................ ................................ .............. 74 第十五部分 基金费用与税收 ................................ ................................ .................. 76 第十六部分 基金的会计与审计 ................................ ................................ .............. 78 第十七部分 基金的信息披露 ................................ ................................ .................. 79 第十八部分 风险揭示 ................................ ................................ .............................. 87 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ...... 96 第二十部分 基金合同内容摘要 ................................ ................................ .............. 98 第二十一部分 托管协议内容摘要 ................................ ................................ ........ 115 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................ ............................ 135 第二十三部分 其他应披露事项 ................................ ................................ ............ 136 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 ................................ .................... 137 第二十五部分 备查文件 ................................ ................................ ........................ 138 重要提示 1、 本基金经中国证券监督管理委员会 2021年 11月 9日证监许可【 2021】 3577号文注册募集。 本基金 的基金合同生效日为 2021年 12月 1日 。 2、 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不代表其对本基金的投 资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 3、 本基金标的指数为 沪深 300指数 。 （ 1 ）样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST 、 *ST 沪深 A 股和红筹企业发行 的存托凭证组成： 1 ） 科创板证券：上市时间超过一年 。 2 ） 创业板证券：上市时间超过三年 。 3 ） 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值 排在前 30 位 。 （ 2 ）选样方法 沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财 务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司： 1 ）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排 名后 50% 的证券； 2 ）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选 取前 300 名的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn 。 4、 投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同 、基金产品资料概要 等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时 也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险 、管理风险、 流动 性风险、 本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机 构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等 。本基金特有风险包括：标 的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、 基金投资组 合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险、 标的指 数变更的风险、 指数编制 机构停止服务的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢 价的风险 、成份股停牌的风险 、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、基金 退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额 赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购 赎回清单标识设置风险 、 第三方机构服务的风险、 增强策略失效风险、被抢先交 易降低基金投资收益的风险、 投资股指期货的风险 、 投资资产支持证券的风险、 参与融资和转融通证券出借业务的风险 、投资存托凭证的风险 和 量化增强投资方 法相关的风险 等。 本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持 证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具 更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失 风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采 用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补 足保证金，按规定将被强制 平仓，可能给投资人带来损失。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务，存在信用风 险、流动性风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来 的风险与成本。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金属于股票型基金， 理论上 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书 、基金产品资料概要 等信息披露文件。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导 致的投资风险，由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书根据本基金管理人于 202 2 年 3 月 24 日 披露的 《 国泰基金管 理有限公司关于调整国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金最 小申购赎回单位的公告 》 更新了相关内容， 相关 调整自 202 2 年 3 月 25 日起生 效。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《 公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》（以下简称“《销售办法》”）、《 公开 募集证券投资基金信息披露管理办法 》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”） 、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号 —— 指数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》”） 和其他有关法律法规规定以及《 国泰 沪深 300增强策略交 易型开放式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享 有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指 国泰 沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基 金 2、 基金管理人：指 国泰基金管理有限公司 3、 基金托管人：指 中国建设银行股份有限公司 4、 基金合同：指《 国泰 沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 国泰 沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效 修订和补充 6、 招募说明书 或本招募说明书 ：指《 国泰 沪深 300增强策略交易型开放式 指数证券投资基金 招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰 沪深 300增强策略交易型开放式指数证券 投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、 基金份额发售公告：指《 国泰 沪深 300增强策略交易型开放式指数证券 投资基金 基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《 国泰 沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投 资基金 上市交易公告书》 10、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、 《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 12、 《销售办法》：指 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 及颁 布机关对其不时做出的修订 13、 《信息披露办法》：指《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 14、 《运作办法》：指《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第 3号 — — 指数 基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行 保险 监督管理委 员会 19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ ETF” 20、联接基金：指将其绝大部分基金财产投 资于本基金，与本基金的投资目 标相似，采用开放式运作方式的基金 21、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合 现行有效的 相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场 的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用 来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外 机构投资者 26、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和 人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 27、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 28、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 29、 销售机构：指 基金管理人 以及符合 《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的，在基金合同生效后代 为 办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 32、 注册登记业务 ：指基金 注册 登记、存管、过户、清算和结算业务，具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额 注册 登记、基金销售业务 和基 金交易 的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和 办理非交易过户 等 33、 注册 登记机构：指办理 注册登记业务 的机构。基金的 注册 登记机构为 中 国证券登记结算有限责任公司 ，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任 注册 登记机构 34、 基金账户：指 注册 登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 36、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 38、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 41、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日 （ 不包含 T日 ） 42、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作 日 43、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、 《业务规则》：指 上海证券交易所 、中国证券登记结算有限责任公司、国 泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 （及其不时修订） 45、 认购：指在基金募集期内，投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 46、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的 行为 47、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定 的条 件 ， 以基金合同规定的对价 申请购买基金份额的行为 48、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人 根 据 基金合同 和招募说明书 规定的条件 ， 要求将基金份额兑换为 基金合同所规定对价 的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 50、申购对价：指 投资人 申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指 基金份额持有人 赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、标的指数：指 中证指数 有限公司 编制并发布的 沪深 300指数 及其未来可 能发生的变更 54、现金替代：指申购、赎回过程中， 投资人 按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 当日收盘价 计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券 市 值和现金替代之差 ；投资 人 申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额 和 申购或赎回的 最小申购、赎回单位数量计算 56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 57、最小申购、赎回单位：指 本基金 申购 份额 、赎回 份额 的最低数量， 投资 人 申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 58、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“ IOPV” 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同 的规定将基金份额持有人的基金份额 数额 进行变更登记的行为 60、 元：指人民币元 61、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、 票据投资收益 、 买 卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约 62、收益评价日：指基金 管理人计算本基金 净值增长 率与标的指数 增长 率 差 额之 基准 日 63、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款 项 及其他资产的价值总和 64、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议 约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 68、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 69、 规定 媒介： 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、 不可抗力：指 基金 合 同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人简况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层 -19层 法定代表人： 邱军 设立日期： 1998年 3月 5日 注册资本： 1.1亿元 联系人：辛怡 联系电话： 021-31089000， 400-888-8688 股权结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二 、主要人员情况 1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。 1993年 7月至 2002年 7月， 任中国建设银行天津市分行主任科员。 2002年 7月至 2007年 10月，任中德住 房储蓄银行部门经理。 2007年 10月至 2008年 8月，任中国建设银行信用卡天 津运作中心高级副经理。 2008年 8月至 2011年 4月，任中国建银投资有限责 任公司高级业务经理。 2011年 4月至 2014年 4月，任中投科信科技股份有限 公司总经理。 2014年 4月至 2016年 11月，任中投发展 有限责任公司监事长、 纪委书记。 2016年 11月至 2020年 4月，历任建投控股有限责任公司总经理、 董事长、党委书记。 2020年 4月任公司党委书记。 2020年 12月起任公司董事 长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。 1990年 8月至 1994年 9月，任职于中国科 学院应用数学研究所。 1997年 7月至 2005年 1月，任职于中国建设银行总 行。 2005年 1月至 2007年 7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财 会部高级副经理、股权管理部高级副经理。 2007年 7月至 2010年 6月，任浙 江省国际信托投资有限公 司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总 经理。 2010年 6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高 级业务副经理、战略发展部专职董事。其间， 2012年 7月至 2013年 10月兼任 建银饭店董事， 2013年 3月至 2014年 12月兼任宏源证券监事。 2021年 3月至 今，任中国投资咨询有限责任公司董事。 2021年 3月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。 2011年 8月起在中国建银投资有限责任公司 工作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副 经理、业务经理，现任战略发展部高级业 务副经理。 2020年 12月起任公司董 事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。 1994-1995年在 BANK OF ITALY负 责经济研究； 1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理， 1995- 1997年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师； 1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股 票保险研究员； 2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人； 2005-2006年 在 CREDIT SUISSE任副总裁； 2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历 任研究员 /基金经理。 2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE权 益部总监。 2013-2019年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。 2019 年 4月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。 2013年 11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（ FCII）及英国特 许保险师（ Chartered Insurer）。 1989年至 1994年任中国人民保险公司总公司营 业部助理经理； 1994年至 1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助 理； 1996年至 1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人； 1998年 至 2017年任忠利亚洲中国地区总经理； 2002年至今任中意人寿保险有限公司 董事； 2007年至今任中意财产保险有限公司董事； 2007年至 2017年任中意财 产保险有限公司总经理； 2013年至今任中意资产管理有限公司董事； 2017年至 今任忠利集团大中华区股东代表。 2010年 6月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。 1994年 7月至 1998年 4月，任 福建省泉州电业局财务科会计。 1998年 4月至 2001年 3月，任福建省电力有 限公司财务部会计。 2001年 3月至 2005年 8月，任福建省厦门市电业局总会 计师。 2005年 8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营 业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主 任、副 总经济师、首席风险师、总风险师。 2020年 12月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生， 26年金融从业经历。 1996年 7月至 2004年 12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科 员。 2004年 12月至 2011年 1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室 高级业务经理、业务运营组负责人。 2011年 1月加入国泰基金管理有限公司， 任总经理助理， 2012年 11月至 2016年 7月任公司副总经理， 2016年 7月起任 公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。 1975年 7月 至 1991年 6 月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务 部，历任副处长、处长。 1991年 6月至 1993年 9月，任中国建设银行伦敦代 表处首席代表。 1993年 9月至 1994年 7月，任中国建设银行纽约代表处首席 代表。 1994年 7月至 1999年 3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副 总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。 1999年 3月至 2010年 1月，在 中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。 2010年 4月至 2012年 3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理 。 2013年 8 月至 2016年 1月，任中金基金管理有限公司独立董事。 2017年 3月起任公司 独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。 1986年 6月至 1999年 1月 在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲 师、副研究员、副主任、主任。 1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生 导师。 1999年 1月至 2003年 6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部 /企业 风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。 2003年 6月至 2005年 11月， 在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。 2005年 11月至 2016 年 7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“ CEC”），历任审计部副 主任、资产部副主任（主持工作）、主任。 2014年 9月至 2016年 7月任中国上 市公司协会军工委员会副会长， 2016年 8月至 2018年 1月任中国上市公司协 会军工委员会顾问。 2012年 3月至 2016年 7月，担任中国电子信息产业集团 有限公司总经济师。在 CEC工作期间，至 2016年 11月，在中国电子信息产业 集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。 2017年 5月至 2021 年 6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。 2020年 8月起任中国船舶重工 集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。 2017年 10月起任公司独立 董事。 陈爽，独立董事，硕士研究生，高级经济师。 1992年 8月至 2001年 2 月，在交通银行工作，历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主管商 业银行研究员，办公室条法处主管法律员、副处长、处长。 2001年 2月至 2019 年 9月，在中国光大集团有限公司工作，历任法律部副主任、法律部主任、董 事、执行董事、副总经理、党委委员。 2002年 6月至 2007年 8月，兼任中国 光大（集团）总公司法律部副主任。 2004年 9月至 2019年 5月，历任中国光 大控股有限公司执行董事、副总经理、行政总裁、首席执行官、党委书记。 2015年 6月至 2019年 5月，任中国飞机租赁集团控股有限公司主席、执行董 事。 2019年 5月至 2019年 11月，负责筹备中国光大控股有限公司下属的大湾 区基金。 2019年 11月至 2020年 6月，任中集资本控股有限公司首席执行官兼 总裁，中集资本（国际）有限公司董事长兼总裁。 2020年 7月至今，任绅湾资 本管理有限公司创始及执行合伙人。 2020年 12月起任公司董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。 1984年 9月至 1987年 6 月，任北京第二轻工业总公司科员。 1987年 7月至 1998年 9月，历任中国建 设银行人事部劳动工资处副处长、处长。 1998年 9月至 1999年 9月，任中国 国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。 1999年 9月至 2005年 9月，任 中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀 华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。 2005年 9月至 2011年 2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼 任建信基金管理有限公司监事长。 2011年 2月至 2015年 11月， 任中国建设银 行养老金业务部总经理。 2015年 11月至 2019年 7月，任建信养老金管理有限 责任公司总裁。 2020年 12月起任公司董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。 1994年 8月至 2006年 6 月工作于中国建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。 2006年 7月至 2012年 8月工作于中国建银投资有限责任公司，其中， 2007年 4月至 2008年 2月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。 2012年 9月至 2014年 8 月任建投投资有限责任公司副总经理。 2014年 12月起任公司监事会主 席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。 1995年 12月至 2000年 5月在 Jardine Fleming India任公司秘书及法务。 2000年 9月至 2003年 2月，在 Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。 2003年 3月至 2008年 1月任 JP Morgan Chase India合规部副总经理。 2008年 2月至 2008年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore法律及合规部主管 。 2008年 8月至 2014年 3月任 Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚 及南亚合规部主管。 2014年 3月至今在 Generali Investments Asia Limited工 作，历任首席执行官、执行董事。 2021年 7月起兼任 Elite Commercial REIT独 立非执行董事， 2014年 12月起任公司监事。 李箐，监事，研究生。 1997年 7月至 1997年 8月，中国电力信托投资有 限公司资金部员工。 1997年 8月至 1999年 7月，中电信实业开发总公司财 务 部员工。 1999年 7月至 1999年 12月，中国电力信托投资有限公司财务部员 工。 2000年 1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助 理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。 2020年 12月起任公司监 事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。 2001年 9月加盟国泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理， 2008年 4月至 2018年 3 月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理， 2009年 5月至 2018 年 3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资 基 金）的基金经理， 2013年 9月至 2015年 3月任国泰估值优势股票型证券投 资基金（ LOF）的基金经理， 2015年 9月至 2018年 3月任国泰央企改革股票 型证券投资基金的基金经理， 2019年 7月至 2020年 7月任国泰民安养老目标 日期 2040三年持有期混合型基金中基金（ FOF）的基金经理， 2021年 9月起任 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017年 7月至 2019 年 3月任投资总监（权益）， 2019年 4月至 2020年 7月任投资总监（ FOF）， 2020年 8月起任投资总监（权益）。 2015年 8月起任公司职 工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。 2003年 7月 至 2008年 1月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。 2008年 2月加入 国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营 管理部副总监，现任运营管理部总监。 2019年 5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。 2008年 9月至 2012年 10月，任毕马威华振会计 师事务所上海分所助理经理。 2012年 12月加入国泰基金管理有限公司，历任 审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。 2017年 3月 起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张畔，硕士研究生， 16年金融从业经历。 2006年 7月至 2021年 9月在中 国建银投资有限责任公司工作，先后担任资产处置部业务副经理，企业管理部 业务经理，办公室业务运营处高级业务副经理、负责人，党委办公室主任助 理，办公室（党办、董办、监办）副主任、主任等。 2021年 9月加入国泰基金 管理有限公司，担任党委委员。 2021年 10月起担任公司副总经理。 张瑞兵，博士研究生， 16年金融从业经历。 2006年 7月至 2021年 9月在 中国建银投资有限责任公司工作，先后担任股权管理部业务副经理、业务经 理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市场投资部助理投 资经理，战略发展部业务经理、组负责人、处长、总经理助理、副总经理、总 经理等。 2021年 9月加入国泰基金管理有限公司，担任党委委员。 2021年 10 月起担任公司副总经理。 张玮，硕士研究生， 22年金融从业经历。 2000年至 2004年，在申银万国 证券研究所任分析师。 2004年至 2007年，在银河基金管理有限公司历任高级 研究员、基金经理。 2007年至 2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经 理、研究部总监、权益投资总监等职务。 2015年至 2019年 2月在敦和资产管 理有限公司任董事总经理。 2019年 2月加入国泰基金管理有限公司，任公司总 经理助理， 2021年 3月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科， 22年金融从业经历。 1997年 7月至 2000年 4月任职于 上海远洋运输公司， 2000年 4月至 2002年 12月任职于中宏人寿保险有限公 司， 2003年 1月至 2005年 7月任职于海康人寿保险有限公司， 2005年 7月至 2007年 7月任职于 AIG集团， 2007年 7月至 2010年 3月任职于星展银行。 2010年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办 公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人， 2015年 8月至 2017年 2月任公司总经理助理， 2017年 2月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生， 24年金融从业经历。 1998年 8月至 2001年 4月任 职于中国工商银行北京分行营业部； 2001年 5月至 2006年 2月任职于大成基 金管理有限公司，任高级产品经理； 2006年 3月至 2014年 12月任职于信达澳 银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理 ； 2015 年 1月至 2018年 7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理； 2018 年 7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生， 21年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司 项目经理； 2001年 3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信 息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理， 2019年 6月起担任公司首席信 息官。 刘国华，博士研究生， 28年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公 司、万家基金管理有限公司； 2008年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后担 任产品规划部总监 、公司首席产品官、公司首席风险官， 2019年 3月起担任公 司督察长。 4、本基金基金经理 梁杏，学士， 15年证券基金从业经历。 2007年 7月至 2011年 6月在华安基 金管理有限公司担任高级区域经理。 2011年 7月加入国泰基金管理有限公司， 历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。 2016年 6月至 2020年 12月任国 泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级 证券投资基金的基金经理， 2018年 1月至 2019年 4月任国泰宁益定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理， 2018年 7月起兼任国泰量化收益灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理， 2019年 4月起兼 任国泰中证生物医药交易 型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理， 2019年 11月起兼任国泰 CES半导体芯片行业交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES半导体行业交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）的基金经理， 2020年 1月至 2021 年 1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中 证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基 金的基金 经理， 2020年 8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理， 2020年 12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理， 2021年 1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国 证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证食品 饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终 止分级运作变更而来）的基金经理， 2021年 1月至 2022年 2月任国泰上证综合 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理， 2021年 2月至 2022 年 2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2021 年 3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2021年 6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金 经理， 2021年 7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理， 2021年 9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2021年 11月起兼任国泰中证沪港深创 新药产 业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理， 2021年 12月起兼任国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰富时 中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2022年 1月起 兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2016年 6月至 2018年 7月任量化投资（事业）部副总监， 2018年 7月起任量化投资（事 业）部总监。 谢东旭，硕士研究生， 11年证券基金从业经历。曾任职于中信证券、华安基 金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。 2018年 7月加入国泰基金管理 有限公司，任基金经理助理。 2019年 11月至 2020年 12月任国泰国证有色金属 行业指数分级证券投资基金的基金经理， 2019年 11月至 2022年 2月任国泰中 证 500指数增强型证券投资基金的基金经理， 2019年 11月起任国泰国证新能源 汽车指数证券投资基金（ LOF）和国泰沪深 300指数增强型证券投资基金的基金 经理， 2020年 8月起兼任国泰上证综合交易型 开放式指数证券投资基金的基金 经理， 2021年 1月起兼任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国 证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰沪深 300 指数证券投资基金和国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理， 2021年 7月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（ LOF）、国 泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金和 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经 理， 2021年 12月起兼任国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。 5、投资决策委员会 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部总监 孙蔚：研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三 、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制季度 报告 、 中期报告 和年度报告； 7、计算并公告 基金净值信息 ，确定基金份额申购、赎回 对价 ； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四 、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1）越权或违规经营； （ 2）违反基金合同或托管协议； （ 3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （ 4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （ 7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密， 尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （ 8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （ 9）贬损同行，以抬高自己； （ 10）以不正当手段谋求业务发展； （ 11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制 度，采取有效措施，防止违反基 金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五 、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六 、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规 和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了 公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制 和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格 实施。 （ 1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的 稽核监察部门 ， 稽核监察部门 保持高度的 独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工 作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制 约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具 客观性和操作性。 （ 2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计 控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整， 并保证各 基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （ 3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度， 其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管 理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独 立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和 流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （ 4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对 稽核监察部门 充分授权，对公司执行 国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的 独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 （ 1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和 管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授 权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4名。董事会下设 提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员 会等专业委员会，对公司重大经 营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理 委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。 同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合 作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员 工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司 稽核监察部门 拥有对公司任何经营活动进行独 立监察稽核的权限， 并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （ 2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、 全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公 司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的 核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格 分开，保证两者相互独立，各 基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产 和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独 立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关 功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审 批制度，加强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的 岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保 密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业 务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能， 实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险 管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风 险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进 的投资风险量化评估和管 理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、 流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和 业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、 软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善 的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以 保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证 信息披露的及 时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备 份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度： 稽核监察部门 有权对公司各业务部门工作进行稽核检 查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的 主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指 导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理， 有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （ 3）内部 控制制度实施情况检查 公司 稽核监察部门 在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制 措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度 较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场 变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。 公司 稽核监察部门 在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重 点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （ 4）内部控制制度实施情 况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实 施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和 稽核监察部门 报告，使公司 高级管理层和 稽核监察部门 及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门 在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司 高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司 董事长和中国证监会报告。同时 稽核监察部门 定期出具独立的监察稽核报告，直 接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控 制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理 人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人 的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会 证监基字 [1998]12号 联系人：李莉 联系电话： (021)6063 7111 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等 12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运 营中心上海分中心，共有员工 300余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会 计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控 工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截 至 2021年一季度末，中国建设 银行已托管 1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业 务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托 管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、 连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银 行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在 2017、 2019 及 2020年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度 托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管 银行（大型银行）”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规 工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制 等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一 、 基金份额发售机构 1、发售协调人 具体名单详见基金份额发售公告 。 2、网下现金发售直销机构 机构名称 机构信息 国泰基金 管理有限公司 直销柜台 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公 地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱 大厦 16层 -19层 客户服务专线： 400-888-8688， 021-31089000 传真： 021-31081861 网址： www.gtfund.com 3、网下现金发售代理机构和网上现金发售代理机构具体名单详见本基金 基 金 份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 二 、 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人： 于文强 联系电话： 010-50938600 传真： 010-50938907 联系人： 赵亦清 三 、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 18楼至 20楼 负责人： 韩炯 联系电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507 单元 01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： 021-23238888 传真： 021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师： 应晨斌 、魏佳亮 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【 2021】 3577号文（《关于准予 国泰 沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 注册的批复》）准予注册募集。 二、基金类别、运作方式和存续期限 1、基金类别：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金的存续期限：不定期 三 、 募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 四 、 募集方式 通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告、相 关公告或基金管理人网站 。 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式认购本 基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券 交易所 交易 系统以现金进行的认购 。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金（未完）  |