华宝生态中国混合 (000612): 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:华宝生态中国混合 : 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书(更新) 招募说明书（更新） 2022年定期更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2014年 3月 26日证监许可【 2014】327号文注册， 进行募集。 基金管理人保证《华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招募说 明书 ”或“本招募说明书 ”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金是一只主动 投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、 货币市场基金。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产 投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板 股票。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金 产品资料概要，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 本招募说明书中所载内容截止日为 2022年 2月 28日；有关财务数据和净值表现截止日 为 2021年 12月 31日，数据未经审计。 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言...................................................................................................................................1 二、释义...................................................................................................................................2 三、基金管理人........................................................................................................................6 四、基金托管人......................................................................................................................13 五、相关服务机构..................................................................................................................17 六、基金的募集........................................................................................................................19 七、基金合同的生效..............................................................................................................20 八、基金份额的申购与赎回..................................................................................................21 九、与基金管理人管理的其他基金转换 ............................................................................29 十、基金的投资......................................................................................................................32 十一、基金的业绩....................................................................................................................42 十二、基金财产......................................................................................................................43 十三、基金资产估值..............................................................................................................44 十四、基金收益与分配..........................................................................................................48 十五、基金的费用与税收......................................................................................................49 十六、基金的会计与审计......................................................................................................51 十七、基金的信息披露..........................................................................................................52 十八、风险揭示......................................................................................................................57 十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算..................................................................61 二十、基金合同的内容摘要..................................................................................................63 二十一、基金托管协议的内容摘要......................................................................................76 二十二、对基金份额持有人的服务......................................................................................86 二十三、其他应披露事项......................................................................................................88 二十四、招募说明书存放及查阅方式..................................................................................89 二十五、备查文件..................................................................................................................90 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披露办 法》 ”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性规定》 ”）、其 他有关规定及《华宝生态中国混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝生态中国混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与 投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权 利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 1 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指华宝生态中国混合型证券投资基金 2.基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同：指《华宝生态中国混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效 修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝生态中国混合型证券投资 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书：指《华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书》及其 更新 7.基金份额发售公告：指《华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8.基金产品资料概要：指《华宝生态中国混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更 新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年 9月 1日 起执行） 9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10.《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 14.《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日起实施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以 变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有 条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 2 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续 或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24.基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额 的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25.销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户 的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管 基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27.登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华 宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28.基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户 29.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 30.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 3 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 33.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35. T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36. T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 37.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39.《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 40.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 41.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 42.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为 43.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申 请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额 的行为 44.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作 45.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购申请的一种投资方式 46.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 )超过上一开 放日基金总份额的 10% 47.元：指人民币元 48.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资 产的价值总和 4 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 50.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程 53.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包 括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 5 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 总经理：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 成立日期：2003年 3月 7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 朱永红先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼计划 财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国宝武钢铁 集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主席，中国太平 洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝武集团财务有限责任公司董事长。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金融分 析师，Acthop投资公司财务总监。2003年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总 监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香港 人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中 通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港） 投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有 限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中国 6 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君悦律 师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺 投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会主席、执行 委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华 平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织 部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率 总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书 记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。 沈燕女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总监， 华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审主管。 丁科先生，监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划部 经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理、华宝基金战略规划部战略规划主管。现任华宝基 金管理有限公司华东机构销售部高级销售经理。 3、总经理及其他高级管理人员 朱永红先生，董事长，简历同上。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美 林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁 /董事，瑞士信贷香港有限公司投资 银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现 任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经 7 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会， 曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。 2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理， 营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 夏林锋，硕士。曾在上海高压电器研究所从事研究工作。 2010年 7月加入华宝基金管理有限 公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。 2014年 10月至 2018年 8月任华宝大盘精选混合 型证券投资基金基金经理， 2015年 2月起任华宝生态中国混合型证券投资基金基金经理， 2015 年 6月至 2017年 3月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年 11月起任华 宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2018年 9月至 2021年 4月任华宝绿色 主题混合型证券投资基金基金经理， 2019年 9月至 2021年 4月任华宝绿色领先股票型证券投资 基金基金经理，2021年 12月起任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 蔡目荣先生，华宝基金管理有限公司权益投资总监、基金经理。 闫旭女士，华宝基金管理有限公司均衡风格投资总监、基金经理。 钟奇先生，华宝基金管理有限公司研究总监、创新研究发展中心总经理、基金经理。 夏林锋先生，华宝基金管理有限公司基金经理。 贺喆先生，华宝基金管理有限公司基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 8 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 9 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进 入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重 的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外， 还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工 执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进 行。 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡 措施来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员， 应制定严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本， 10 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基 础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏 洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程 化、流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核 控制，及反洗钱控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程 序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的 缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理 11 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 12 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021) 6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理 财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、 社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12个职能处室，在安徽合肥设有托管 运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中 心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持 有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管 资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、职业年金、存托业务等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2021年三季度末，中国建设银行已 托管 1120只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高 度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中 国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优 13 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 秀资产托管机构 ”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所） “优秀托管银行 ”奖项、并在 2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖 ”、“中国年度 托管业务科技实施奖 ”、“中国年度托管银行（大型银行） ”以及 “中国最佳数字化资产托管银行 ” 奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 中国建设银行托管业务确保贯彻落实国家有关法律法规及监管规定，勤勉尽责，恪尽职守， 保证托管资产的安全、完整，保障所托管基金的稳健运行，维护基金份额持有人利益；规范业务 操作，严格按规程进行业务处理和操作，有效管控托管业务风险；确保所披露信息的完整、及时， 保证客户信息不泄漏。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险管理与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制的研究、议事 和协调工作。内部控制管理部门是牵头内部控制管理的职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、 组织落实和检查评价。资产托管业务部设置专门负责内部控制工作的处室，配备了专职内控合规 人员负责托管业务的内控合规工作。 （三）内部控制原则 中国建设银行托管业务内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和独立性原则。 1.全面性原则。内部控制贯穿和渗透于托管业务各项流程和各个环节，覆盖所有的机构、岗 位，约束所有托管业务人员。 2.重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要的托管业务事项和高风险托管业务 领域。 3.制衡性原则。内部控制坚持风险为本、审慎经营的理念，设立托管机构和开办托管业务均 坚持内控优先，在组织机构、权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制。 4.适应性原则。内部控制与托管业务管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相匹 配，并根据情况变化及时调整。 5.独立性原则。保证客户资产与建设银行自有资产、托管的其他资产相互独立，对不同客户 的资产分别设置账户、独立核算、分账管理。 （三）内部控制措施 1.托管资产保管控制。严格按照法律法规和合同约定履行托管人安全保管可控制账户内托管 资产的职责，所托管资产与托管人自有资产、托管的其他资产严格分开，保证托管资产的安全、 14 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 独立和完整。 2.授权控制。托管业务纳入全行统一的授权管理体系，严格在授权范围内执行，严禁超范围 经营。明确业务处理岗位权限，各级人员在授权范围内行使职权和承担责任。明确不相容岗位， 实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。 3.规章制度控制。制定系统化、规范化的托管业务管理制度，并定期重检与修订，持续维持 托管业务规章制度的适应性和有效性，严格保障托管业务规范运营。 4.流程控制。严格指令接收、清算、核算、监督的流程化管理，控制关键风险点。 5.信息系统控制。持续加强内控手段的新技术运用，提高内控自动化水平和有效性。 6.业务连续性控制。建立托管业务应急响应及恢复机制，实现对运营中断事件的快速响应和 及时处置。组织开展应急演练，保障托管业务持续运营。 7.运营环境控制。托管业务工作环境符合监管和控制要求，运营环境独立，录音、录像及门 禁持续有效。系统实现独立与隔离，建立安全的数据传输通道和数据备份机制，保障数据传输和 存储安全。 8.员工行为管理控制。明确员工行为守则，规范员工日常行为，加强职业道德和员工操守教 育，培育忠于所托、勤勉尽责的合规文化。 自 2007年起，资产托管业务部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 均获无保留意见，并已经成为常规化的内控工作手段。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投 资基金托管业务管理办法》及其配套法规和基金合同、托管协议的约定，监督所托管基金的投资 运作，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各 基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及基金托管协议的规定，应当拒绝执行， 及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理 人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、基金托管协议规定的，应当及时提示基金管理人 在规定期限内改正，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 每个工作日对基金投资运作比例等情况进行监督，如发现异常情况，向基金管理人进行风险 15 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 提示，与基金管理人进行情况核实，督促其改正，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人的监督和核查，对基金托管人发出的提示，应在规 定时间内答复并改正；对基金托管人的合理疑义，应及时解释或举证；对基金托管人按照法律法 规和托管协议的要求需向中国证监会报告的事项，应积极配合提供相关数据资料和制度等。 16 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：上海市浦东新区浦电路 370号宝钢大厦 905室 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 网址：www.fsfund.com （2）直销 e网金 投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e网金系统办理本基金的认 /申购、赎 回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址： www.fsfund.com。 2、销售机构 本基金的销售机构信息请详见基金管理人网站公示。基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 (二)登记机构 名称：华宝基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 电话：021－38505888 传真：021－38505777 联系人：华崟 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 17 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 联系电话：(86 21) 3135 8666 传真: （86 21) 3135 8600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：林佳璐 经办注册会计师：陈熹、林佳璐 18 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监基金字【 2014】327号准予注册（准予注册日期 2014年 3月 26日）， 由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期 从 2014年 5月 19日起，至 2014年 6月 10日止，共募集 444,802,839.86份基金份额，有效认购 户数为 4,946户。 19 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金合同的生效 本基金基金合同于 2014年 6月 13日生效。本基金基金合同生效后，连续 20个工作日出现基 金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报 告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出 解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会 进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 20 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关服 务机构”部分相关内容以及基金份额发售公告或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2014年 8月 11日起开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 21 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请即为成立； 登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申 请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付 办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申 请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资者应及时查询。 （五）申购与赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 通过销售机构和直销 e网金申购本基金单笔最低金额为 1元人民币（含申购费）。通过直销 柜台首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为 1元人民币（含申 购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的 限制。 销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根 据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。 2、申请赎回基金的份额 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小 数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基 金份额余额不足 1份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措 22 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、 投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资人累计持有的基金份额上限、单个 投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购费与赎回费 1、申购费 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔 申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下： 申购金额申购费率 500万（含）以上每笔 1000元 大于等于 200万，小于 500万 0.5% 大于等于 100万，小于 200万 1.0% 大于等于 50万，小于 100万 1.2% 50万以下 1.5% 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各 项费用。 2、赎回费 本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下： 持有基金份额期限赎回费率(%) 小于 7日 1.50% 大于等于 7日，小于 30日 0.75% 大于等于 30日，小于 1年 0.50% 大于等于 1年，小于 2年 0.25% 大于等于2年 0 注：此处一年按 365天计算 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3个月的投 资人，应将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3个月但少于 6个月的投 23 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 资人，应将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6个月的投资人，应当将 不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理 人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额的计 算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购 费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由 基金资产承担。 例：假定 T日基金份额净值为 1.086元，某投资人当日投资 10万元申购本基金，对应的本次 前端申购费率为 1.50%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额=100000/（1+1.50%）＝98522.17元 申购费用=100000-98522.17＝1477.83元 申购份额=98522.17/1.086＝90720.23份 即：投资人投资 10万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.086元，可得到 90720.23份基金份额。 2、赎回金额的计算方式 24 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额 单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例：某投资者赎回本基金 1万份基金份额，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎回当日基金份额净值是 1.150 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10000×1.150=11500.00 元 赎回费用=11500×0.25%=28.75 元 赎回金额=11500-28.75=11471.25元 即：投资者赎回本基金 1万份基金份额，持有期限为一年三个月，假设赎回当日基金份额净 值是 1.150元，则其可得到的赎回金额为 11471.25元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊 情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前 可以撤销。 2、投资者 T日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1日为投资者增加权益并办理登记手续， 投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者 T日赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的登 记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实 施前 3个工作日在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购 25 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生 负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金 登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到 或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申 购金额上限的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请 或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款 项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如 暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未 支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 26 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 )超过前一开放日的 基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执 行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的 赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则 实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上 （“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎 回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对 普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总 量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确 认。 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回 申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接 受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应 当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的 其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指定媒介上刊 27 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。如发生暂停的时间超过 1日，基金管 理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并 应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个估值日的基 金份额净值。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的 其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相 关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易 过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的 主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额 持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机 构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按 照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相 关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 28 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 九、与基金管理人管理的其他基金转换 （一）基金转换申请人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金 的转换。 （二）基金转换受理场所 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司 管理的基金。 （三）基金转换受理时间 投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间一致。 （四）基金转换费用 本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与 转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中 25%归转出基金基金财产，其余 作为注册登记费和相关的手续费。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应 的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差 额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 （五）基金转换公式 1、基金转换公式为： 转出费用=转出份额*转出基金份额净值*转出基金赎回费率 转出总金额=转出份额*转出基金份额净值 净转出金额=转出总金额-转出费用 净转入金额=净转出金额/（1+补差费率） (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差) 转换补差费用=净转出金额-净转入金额 转入份额=净转入金额/转入基金份额净值 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公 29 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 式适用前 3个工作日予以公告。 （六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。 （七）基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段 内提出基金转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（ T日），并在 T+1工作日对该 交易的有效性进行确认。投资人可在 T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查 询。 基金份额持有人申请转换时，遵循"先进先出"的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份 额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转 换的处理原则。 （八）基金转换的数额限制 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单 笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份，则必须一次 性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额 余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效前 在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 （九）基金转换的注册登记 1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得撤销。 2、基金注册登记机构在 T+1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后为基 金份额持有人办理相关的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开 始实施前 3个工作日予以公告。 （十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请： （1）不可抗力； 30 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） （2）货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市； （3）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换； （4）暂停估值； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。 2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或 暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。 4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒介上公告。 5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。 如果发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上刊 登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过 1日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应 提前 1个工作日在至少一种指定媒介刊登基金重新开放基金转换的公告，并在重新开放基金转 换日公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次； 当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新开放基 金转换时，基金管理人应提前 3个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放基金转换 的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。 31 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 十、基金的投资 （一）投资目标 把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长，力争实现基金资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持 证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于生态主题相关股票的比例不低于非现 金基金资产的 80%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基 金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；其余资产投资于货币市场工具、债券资 产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 （三）投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政 策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟 踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对生态主题相关行业的精选以及对行业 内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享我国生态文明建设所带来的投资机会。 （1）生态主题的界定 本基金对生态主题的界定主要涵盖以下几个方面： ①新能源行业与节能减排相关上市公司，该类型上市公司或从源头开发新的能源资源，或在 生产中减少能源浪费和降低废气排放，在面对资源约束趋紧的背景下，努力开发新型能源资源， 32 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 实现节约能源资源，顺应了我国生态文明建设的需要。主要包括从事太阳能、风能、核能、地热 能、生物质能等新能源的生产、传输、使用及服务等环节的相关上市公司，以及与减少能源浪费 和降低废气排放相关的上市公司和帮助传统高碳排放行业完成或加快产业升级、降低单位产出能 耗的相关上市公司； ②环保行业相关上市公司，该类型上市公司致力于保护和改善生态环境、解决环境污染严重 问题，是我国生态文明建设的重要组成部分。主要包括提供或使用环保相关设备、技术、产品和 服务等项目的相关上市公司； ③其他生产经营活动中对环境影响较小或有利于改善生态环境的相关行业和上市公司，如生 态农业、园林、食品饮料、餐饮旅游、生物制品、医疗服务、信息服务、金融服务及其他行业中 生产经营活动对环境影响较小或有利于改善生态环境的相关上市公司，该类型上市公司是我国生 态文明建设的重要参与者。 当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，从事或受益于上述投资主题的外延也将 逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述生态主题的识别及认定。 （2）行业配置 生态主题相关的各个行业由于所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同，因 此，其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、 行业特性以及市场短期事件等方面因素，在不同行业之间进行资产配置。 （3）个股选择 本基金将对生态主题相关上市公司分别进行系统地分析，依靠定量与定性相结合的方法，综 合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券， 投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密 切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确 定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式， 精选出具有比较优势的存托凭证。 5、其他金融工具投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资 33 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。 投资管理 1、决策依据 本基金主要依据下列因素决定基金资产配置和具体证券的买卖： （1）国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响； （2）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策； （3）生态主题上市公司的发展状况和实地调研结果； （4）市场资金供求状况及未来走势； （5）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、投资决策流程 （1）投资决策机制 公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，由基金经理根据投资决策委 员会的授权具体承担基金管理工作。投资总监负责监督管理基金日常投资活动。公司投资决策机 制为分级授权机制，即： 第一级，投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资； 投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，以定期或不定期（会议频率每月不少于一 次）会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。 第二级，投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。 研究部、投资管理部定期或不定期（会议频率双周一次或更多）召开投资－研究联席会议， 研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题。双周投资－研究联席会议就研究部提交 的全市场模拟组合与配置、宏观及行业策略，以及研究员提交的各行业模拟组合、三级股票池、 重点投资品种等进行充分讨论。基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定投资组合配置提案。 第三级，基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。 （2）投资流程 1）投资决策委员会负责投资决策 投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。 2）研究部负责投资研究和分析 宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和研究 部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重大技术服 务创新等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。 34 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 行业研究人员考察上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等，预测上市公司 未来 2－3年的经营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及上市公司调 研报告，对个股买卖提出具体建议。 3）基金经理小组负责投资执行 基金经理小组根据宏观经济和行业发展，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合股票 排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体 实施投资计划。 经投资决策委员会和总经理审核的投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指令， 交易员根据投资决定书执行指令。 4）绩效评估 主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评 估人员利用相关工具评估。 5）内部控制 内部控制委员会、督察员、副总经理、监察稽核部和风险管理部负责内控制度的制定，并检 查执行情况。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 中证 800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体 状况的指数。中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300指数成份股一起构成。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而 成。它推出的目的是反映我们债券市场整体变动状况，是债券市场价格变动的“指示器”。 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较 基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 （七）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于生态主题相关股票的比例不低于 35 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 非现金基金资产的 80%；其余资产投资于货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的 其他证券品种； （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上 (含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以 全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； （15）本基金资产总值不超过本基金资产净值的 140%； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例 限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 36 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股 票合并计算； （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调 整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利 益。 (九)基金的融资、融券 37 华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书（更新） 经基金管理人公告有关规则及事项，本基金可以依据法律法规的规定参与融资、融券。 （十）基金的投资组合报告 本基金投资组合报告所载数据截至 2021年 12月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 318,446,842.67 83.65 其中：股票 318,446,842.67 83.65 2基金投资 -- 3 固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4 贵金属投资 -- 5 金融衍生品投资 -- 6 买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 -- 7 银行存款和结算备付金合计 45,393,600.61 11.92 8其他资产 16,844,602.54 4.42 9合计 380,685,045.82 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 -- B 采矿业 13,246,910.00 3.61 C 制造业 127,773,567.45 34.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,618,424.00 5.35 E 建筑业 7,637,558.19 2.08 F 批发和零售业 （未完）  |