[年报]富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 (013067): 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金2021年年度报告
原标题:富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 : 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金2021年年度报告 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告 2021年12月31日 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2022年03月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2021年9月8日（基金合同生效日）起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 6 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 7 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................ 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................ 10 §4 管理人报告 ................................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 15 §5 托管人报告 ................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 15 §6 审计报告 ................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 .............................................................................................................. 15 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................. 18 7.1 资产负债表 ......................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................ 21 7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 22 §8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 47 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 47 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................. 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................. 53 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................ 53 §9 基金份额持有人信息 .................................................................................................................. 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................. 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................................... 54 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ............................................................................................................................................. 55 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 55 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................ 56 §11 重大事件揭示 ........................................................................................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................. 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 56 11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 57 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...................................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................... 65 §13 备查文件目录 ........................................................................................................................... 65 13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 65 13.2 存放地点 ........................................................................................................................... 66 13.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基 金 基金简称 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 基金主代码 013067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月08日 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 290,097,981.78份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具备良好成长潜力及估值水平 合理的中小盘股票，在有效控制风险并保持基金资产 良好的流动性的前提下，力争实现超越业绩基准的投 资回报。 投资策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通 过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、 物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析， 结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险 变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在 股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。 同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配 置及权益类资产仓位。 一般情况下，本基金将大部分基金资产投资于中 小盘股票，当证券市场系统性风险加大时，本基金将 对相关证券资产的配置比例做出适时调整。 业绩比较基准 中证500指数收益率×70%+上证国债指数收益率 ×30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期 收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 李理想 陆志俊 联系电话 021-61870999 95559 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-630-6999 95559 传真 021-61870888 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1568号29楼 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1568号29楼 中国（上海）长宁区仙霞路18号 邮政编码 200122 200336 法定代表人 张睿 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.fadfunds.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务 所 普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42 楼 注册登记机 富安达基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大 构 厦29楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2021年09月08日（基金合同生效日）- 2021年12月 31日 本期已实现收益 2,477,260.54 本期利润 4,123,866.50 加权平均基金份额本期利润 0.0142 本期加权平均净值利润率 1.41% 本期基金份额净值增长率 1.42% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 期末可供分配利润 2,480,323.41 期末可供分配基金份额利润 0.0085 期末基金资产净值 294,226,373.03 期末基金份额净值 1.0142 3.1.3 累计期末指标 2021年末 基金份额累计净值增长率 1.42% 注： 1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、 申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 4．本基金《基金合同》生效日为2021年9月8日，截至本报告期末，基金成立未满1年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 1.19% 0.40% 2.86% 0.53% -1.67% -0.13% 自基金合同 生效起至今 1.42% 0.36% -1.29% 0.64% 2.71% -0.28% 注： 1．本基金业绩比较基准为： 70%×中证500指数收益率+30%×上证国债指数收益率。 2．本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =70%×[中证500指数收益率t÷中证500指数收益率(t-1)-1]+30％×[上证 国债指数t÷上证国债指数(t-1) -1] Benchmark t =(1+ Return t)×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 D:\hsfa\Bin\MOD\TMP\CN_50650000_013067_FB010010_20220002_1.jpg 注： ①本基金《基金合同》生效日为2021年9月8日，截至本报告期末，基金成立未满1年。 ②根据本基金《基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2022年3月7日。 截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 D:\hsfa\Bin\MOD\TMP\CN_50650000_013067_FB010010_20220002_3.jpg 注：本基金合同于2021年9月8日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然 年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金成立于2021年9月8日，自基金合同生效以来未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京 市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。2021年 6月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2276号文批准，江苏交通控股 有限公司将其持有的本公司股权转让给江苏云杉资本管理有限公司。公司办公地点为上 海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规 范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理 财服务。 截至2021年12月31日，公司共管理十八只开放式基金：富安达优势成长混合型证券 投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券 投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券 投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型 证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置 混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯债 债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混合 型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题 混合型发起式证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六个 月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基 金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李守 峰 本基金的基金经理、行业 研究部经理 2021- 09-08 - 11 年 博士。历任万联证券研究 所医药研究员。2013年3月 加入富安达基金管理有限 公司任行业研究员。2015 年12月起担任富安达健康 人生灵活配置混合型证券 投资基金、富安达策略精 选灵活配置混合型证券投 资基金(2018年11月30日 至2021年8月11日期间）、 富安达医药创新混合型证 券投资基金、富安达中小 盘六个月持有期混合型发 起式证券投资基金的基金 经理。2021年6月28日至今 兼任投资经理。 注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立 基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期 为公司作出决定后正式对外公告之日； 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 李守峰 公募基金 3 587,111,307.12 2015-12-25 私募资产管理计划 2 59,029,378.64 2021-06-28 其他组合 - - - 合计 5 646,140,685.76 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩不直接与兼任基 金经理薪酬激励挂钩，公司会根据实际情况对兼任基金经理所管理的公募产品及私募资 产管理计划分别进行考核，并依据考核结果对薪酬激励进行评定和调整。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富 安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期， 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理 的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时， 本基金管理人按照不同时间窗（包括日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金 经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易 价差监控分析，未发现公平交易异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年A股整体小幅上涨，上证指数上涨4.8%，深证成指上涨2.67%，创业板指数上 涨12.02%。行业间分化较大，有色、化工、电力设备新能源、钢铁、公用事业等行业涨 幅居前，休闲服务、农林牧渔、医药等板块下跌。本基金于2021年9月初成立，年末净 值上涨1.42%；2021年四季度以来宏观经济压力逐步显现，根据我们的选股模型，中小 市值股票在经济下行期较难有系统性的机会，选股难度加大，因此本基金2021年总体股 票仓位并不高，主要配置在成长性较好的电子、化工、医药等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金份额净值为1.0142元， 本报告期内，基金份额净值增长率为1.42%，同期业绩比较基准收益率为-1.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年，我们认为国内经济下行压力较大，货币及财政政策有一定的宽松空间，而 海外市场如美国因通胀压力加大而进入加息周期，A股低估值股票相对较为安全，成长 股则需要观察何时国内经济能够企稳回升。本基金将等待经济企稳信号，择机加仓，布 局具有较高成长性的专精特新标的，力争为投资者贡献较好收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人持续推进内控体系和机制建设，强化内部管理，不断提升自身合规风 控能力。报告期内，公司进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，强化内控基础 建设；牵头开展了多形式的合规培训，强化员工职业道德教育和合规意识培育，从源头 上防范合规风险；建立健全防控内幕交易机制，确保基金投资的独立性、公平性和合规 性；加强业务日常合规审核和合规监测，并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查， 确保各项法规和管理制度有效落实，使业务在可稽可控的范围内有序开展。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额 持有人利益。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 建立健全全面风险管理体系，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防 范和化解经营风险，充分保护基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员 由基金经理、以及投资研究部、固定收益部、多资产投资部、监察稽核部和基金事务部 指定指派人员担任委员组成，公司其他高级管理人员可列席参会。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有 多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规 或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入 基金日常估值业务，但需参加估值小组会议；可以提议测算某一投资品种的估值调整影 响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，富安达基金管理有限公司在富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费 用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达中 小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第22561号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券 投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了富安达中小盘 六个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下 简称"富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 基金")的财务报表，包括2021年12月31日的资产 负债表，2021年9月8日(基金合同生效日)至2021 年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的 意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列 示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称" 中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，公允反映了富安达中小盘 六个月持有期混合型发起式基金2021年12月31 日的财务状况以及2021年9月8日(基金合同生效 日)至2021年12月31日止期间的经营成果和基金 净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金， 并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责任 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金 的基金管理人富安达基金管理有限公司(以下简 称"基金管理人")管理层负责按照企业会计准则 和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人 管理层负责评估富安达中小盘六个月持有期混 合型发起式基金的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算富安达中小盘 六个月持有期混合型发起式基金、终止运营或别 无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监 督富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基 金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对富安达中小盘六个 月持有期混合型发起式基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致富安达中小盘六个月持 有期混合型发起式基金不能持续经营。 (五) 评 价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹、林佳璐 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 审计报告日期 2022-03-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2021年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 23,001,355.22 结算备付金 22,120,059.40 存出保证金 49,036.61 交易性金融资产 7.4.7.2 155,503,221.42 其中：股票投资 145,280,221.42 基金投资 - 债券投资 10,223,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 95,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 221,379.48 应收股利 - 应收申购款 20,462.65 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 295,915,514.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 812,111.96 应付赎回款 - 应付管理人报酬 375,320.83 应付托管费 62,553.45 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 285,155.51 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 154,000.00 负债合计 1,689,141.75 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 290,097,981.78 未分配利润 7.4.7.10 4,128,391.25 所有者权益合计 294,226,373.03 负债和所有者权益总计 295,915,514.78 注： 1.报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.0142元，基金份额总额290,097,981.78 份。 2.本财务报表的实际编制期间为2021年9月8日(基金合同生效日)至2021年12月31日止 期间。 7.2 利润表 会计主体：富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 本报告期：2021年09月08日（基金合同生效日）至2021年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年09月08日（基金合同 生效日）至2021年12月31 日 一、收入 6,351,189.72 1.利息收入 1,150,408.12 其中：存款利息收入 7.4.7.11 281,475.11 债券利息收入 147,378.08 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 721,554.93 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,554,175.64 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,575,330.41 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -21,154.77 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 7.4.7.17 1,646,605.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 减：二、费用 2,227,323.22 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,365,740.44 2．托管费 7.4.10.2.2 227,623.40 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.19 479,559.38 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 7.4.7.20 154,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 4,123,866.50 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,123,866.50 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 本报告期：2021年09月08日（基金合同生效日）至2021年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2021年09月08日（基金合同生效日）至2021年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 289,139,993.80 - 289,139,993.80 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 4,123,866.50 4,123,866.50 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） 957,987.98 4,524.75 962,512.73 其中：1.基金申购 款 957,987.98 4,524.75 962,512.73 2.基金赎 回款 - - - 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） 290,097,981.78 4,128,391.25 294,226,373.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 张睿 ————————— 基金管理人负责人 孙爱民 ————————— 主管会计工作负责人 顾颖 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]2040号《关于准予富安 达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由富安达基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达中小盘六个月持有期混 合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币289,092,559.54元，业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0892号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金 基金合同》于2021年9月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 289,139,993.80份基金份额，其中认购资金利息折合47,434.26份基金份额。本基金的 基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,009,000.00基金份额，发起资金认 购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达中小盘六个月持有期混合型发 起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或上 市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府 支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。本基金可以根据法律法规参与融资。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金 资产的比例为60%-95%，其中投资于具备良好成长潜力及估值水平合理的中小盘股票的 资产合计不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期 货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2022年3月23日批准 报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年9月8日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的财务报表符合 企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021 年9月8日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021年9月8日(基金合同生效日)至2021年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括 涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值 技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价 值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债 券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的 银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 活期存款 23,001,355.22 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 23,001,355.22 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 143,600,282.13 145,280,221.42 1,679,939.29 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 10,256,333.33 10,223,000.00 -33,333.33 银行间市场 - - - 合计 10,256,333.33 10,223,000.00 -33,333.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 153,856,615.46 155,503,221.42 1,646,605.96 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 95,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 95,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 应收活期存款利息 5,484.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 13,673.20 应收债券利息 162,221.92 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 39,978.09 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 22.00 合计 221,379.48 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 交易所市场应付交易费用 285,155.51 银行间市场应付交易费用 - 合计 285,155.51 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 154,000.00 合计 154,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年09月08日（基金合同生效日）至2021年12月31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 289,139,993.80 289,139,993.80 本期申购 957,987.98 957,987.98 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 290,097,981.78 290,097,981.78 注：1. 申购含转换入份额。 2.本基金自2021年8月16日至2021年9月3日止期间公开发售，共募集有效净认 购资金人民币289,092,559.54元，折合为289,092,559.54份基金份额。根据《富安达中 小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期 内认购资金产生的利息收入人民币47,434.26元在本基金成立后，折合为47,434.26份基 金份额，划入基金份额持有人账户。 3.根据《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、 《富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》及《富安达中小 盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金开放日常申购(转换、定期定额投资)业务公 告》的相关规定，本基金于2021年9月8日(基金合同生效日)至2021年10月17日止期间暂 不向投资人开放基金交易，申购和转换转入业务自2021年10月18日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,477,260.54 1,646,605.96 4,123,866.50 本期基金份额交易产 生的变动数 3,062.87 1,461.88 4,524.75 其中：基金申购款 3,062.87 1,461.88 4,524.75 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 2,480,323.41 1,648,067.84 4,128,391.25 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年09月08日（基金合同生效日）至2021年12月31 日 活期存款利息收入 241,491.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 39,891.55 其他 92.37 合计 281,475.11 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年09月08日（基金合同生效日）至2021年12月31 日 卖出股票成交总额 135,496,893.43 减：卖出股票成本总额 131,921,563.02 买卖股票差价收入 3,575,330.41 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年09月08日（基金合同生效日）至2021年12月31 日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 差价收入 -21,154.77 债券投资收益——赎回差价 收入 - 债券投资收益——申购差价 收入 - 合计 -21,154.77 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年09月08日（基金合同生效日）至2021年12月31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 付）成交总额 5,187,592.72 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 兑付）成本总额 5,128,166.67 （未完）  |