[年报]银华盛利混合发起式 (006348): 银华盛利混合型发起式证券投资基金2021年年度报告
原标题:银华盛利混合发起式 : 银华盛利混合型发起式证券投资基金2021年年度报告 银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 银华基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管 人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................ .................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ .................... 9 4 .2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ..... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ..... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 §6 审计报告 .................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ................................ ........................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................ ......................... 17 §7 年度财务报表 ................................................................ 18 7.1 资产负债表 ................................ ................................ . 18 7.2 利润表 ................................ ................................ ..... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ............... 21 7.4 报表附注 ................................ ................................ ... 22 §8 投资组合报告 ................................................................ 48 8.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 ......... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 54 8.12 投资组合报告附注 ................................ .......................... 54 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................ ............. 55 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 56 §11 重大事件揭示 ............................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................ .................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56 11.3 涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 57 11.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 57 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 57 11.8 其他重大事件 ................................ .............................. 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ .............. 65 §13 备查文件目录 ............................................................... 65 13.1 备查文件目录 ................................ .............................. 65 13.2 存放地点 ................................ ................................ .. 65 13.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华盛利混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华盛利混合型发起式证券投资基金 基金主代码 006348 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 143,431,919.81 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在 控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、 债券、金融衍生品、现金的投资比例；根据国家政治经济政策精神， 确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金，长期来看将以权益 性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当 进行短期的战术避险选择。 本基金的投资组合比例 为：股票资产占基金资产的比例为 45% - 90% （投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0% - 50% ）。权证投资 不得超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货和国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 45%+ 恒生指数收益率× 15%+ 中证全债指数收 益率× 40% 风险收益特征 本基金为混合型发起式基金，其预期风险、预期收益高于货币市场 基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 杨文辉 郭明 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大 道 6008 号特 区报业大厦 19 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 北京市西城区复兴门内大街 55 广场 C2 办公楼 15 层 号 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永 华明会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸 城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2021年 2020年 2019年 本期已实 现收益 108,792,062.73 49,616,844.25 3,790,837.33 本期利润 12,415,673.76 133,77 1,180.28 4,967,918.28 加权平均 基金份额 本期利润 0.1004 1.0793 0.4558 本期加权 平均净值 利润率 3.36 % 51.55 % 37.88 % 本期基金 份额净值 增长率 45.28 % 72.02 % 45.66 % 3.1.2 期 末数据和 指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供 分配利润 297,123,746.93 157,693,840.96 3,656,044.64 期末可供 分配基金 份额利润 2.0715 0.7065 0.3 365 期末基金 521,419,571.26 558,481,317.67 15,804,098.30 资产净值 期末基金 份额净值 3.6353 2.5022 1.4546 3.1.3 累 计期末指 标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额 累计净值 增长率 263.53 % 150.22 % 45.46 % 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供分配利 润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3 、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、 申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.13 % 1.60 % 0.77 % 0.42 % - 0.64 % 1.18 % 过去六个月 17 .12 % 1.97 % - 2.72 % 0.56 % 19.84 % 1.41 % 过去一年 45.28 % 1.82 % 0.03 % 0.62 % 45.25 % 1.20 % 过去三年 264.04 % 1.61 % 33.18 % 0.70 % 230.86 % 0.91 % 自基金合同生效起 至今 263.53 % 1.60 % 29.96 % 0.70 % 233.57 % 0.90 % 注： 本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率 *45%+ 中证全债指数收益率 *40%+ 恒生指数收 益率 *15% 中证 800 指数是由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成，其综合反映了沪深证券市场内大中 小市值公司的整体状况，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信 力较好的股票指数，适合作为本基金内地股票投资部分的业绩比较基准。恒生指数是香港股市价 格的重要指标，指数由若干只成份股（即蓝筹股）市值计算出来，代表了香港交易所所有上市公 司 70% 的市值，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数，适合作为本基金港股投资部 分的业绩比较基准。中证全债指数综合反映了沪深证券交易所和银行间债券市场价格的变动趋势， 为债券投资者提供了投资的分析工具和业 绩评价基准。中证全债指数的成份券包括：银行间国债、 金融债、企业债及公司债，沪市国债、企业债及公司债，深市国债、企业债和公司债，并满足固 定利率、剩余期限一年以上，信用级别投资级及以上等条件，是目前市场上较为权威的反映债券 市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。总之，基于本基金的 投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50140000_006348_FB010010_20220002.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注： 按基金合同的规定，本基金自基金 合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项 投资比例已达到基金合同的规定 : 股票资产占基金资产的比例为 45% - 90% （投资于港股通标的股票 的比例占股票资产的 0% - 50% ）。权证投资不得超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除股 指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5% ，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 CN_50140000_006348_FB010010_20220002.BJJGWSNMNDJZZZLJYTQYJBJJZDSYLBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj.jpg 注： 合同生效当年按照实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注： 本基金于 2021 年、 2020 年、 2019 年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准 ( 证监基金字 [2001]7 号文 ) 设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例 分别为：西南证券股份有限公司 44.10% ，第一创业证券股份有限公司 26.10% ，东北证券股份有限 公司 18.90% ，山西海鑫实业有限公司 0.90 % ，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） 3.57% ，珠 海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 3.20% ，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 3.22% 。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着 159 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券 投资基金、银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值 优选 混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、 银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券 投资基金 (LOF) 、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、 银华沪深 300 指数证券投资基金（ LOF ）、银华深证 100 指数证券投资基金（ LOF ）、银华成长先锋 混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ LOF ）、 银华中证等权重 90 指数证券投资基金（ LOF ）、银华永祥灵活配置 混合型证券投资基金、银华消费 主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券 投资基金（ LOF ）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（ LOF ）、银华交易型货币市场基金、 银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业 指数证券投资基金（ QDII - LOF ）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐 中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠 增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基 金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略 新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基 金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配 置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添 益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）、银华通利灵活配置混合型证券 投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）、 银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世 精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互 联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技 量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在 价值灵活配置混合型发起式证券投资基 金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起 式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券 投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证 券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资 基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵 活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式 证券投资基金、银华华茂定期 开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资 基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开 放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华 行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安 丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合 型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型 基金中基金（ FOF ）、银华 盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证 券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投 资基金（ QDII ）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封 闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一 年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中 基金（ FOF ）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、银华丰华 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银 华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券 投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1 - 3 年国开行债券指数证 券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投 资基金、银华信用精选 18 个月定期开放 债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银 华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、 银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一 年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1 - 3 年农发行 债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同 力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合 型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合 型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、 银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（ QDII ）、银华品质消费股 票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债 券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投 资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投 资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一 年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一 年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中 证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中 证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持 有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用 精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长 荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年 持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛 混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（ LOF ）、银华华智三个月持有 期混合型基金中基金（ FOF ）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股 票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银 华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、 银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益 一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题 交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主 题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组 合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 向伊 达女 士 本基金的 基金经理 2019 年 12 月 11 日 - 8.5 年 硕士学位。 2013 年 2 月加入银华基金，历 任研究部助理行业研究员、行业研究员、 研究组长，投资管理一部投资经理助理、 基金经理助理。现任投资管理一部基金经 理。自 2019 年 12 月 11 日起担任银华盛利 混合型发起式证券投资基金基金经理。具 有从业资格。国籍：中国。 李旻 先生 本基金的 基金经理 2018 年 12 月 13 日 2021 年 2 月 1 日 13.5 年 硕士学位。 2008 年 7 月加入银华基金，历 任助理行业研究员、行业研究员、研究 组 长、基金经理助理、总监助理，现任基金 经理。自 2017 年 11 月 24 日至 2019 年 4 月 26 日担任银华 - 道琼斯 88 精选证券投资 基金基金经理，自 2018 年 12 月 13 日至 2021 年 2 月 1 日兼任银华盛利混合型发起 式证券投资基金基金经理。具有从业资格。 国籍：中国。 注： 1 、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华盛利混合型发起式证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定 , 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产 , 在严格控制风险的基础上 , 为基金份额持有人谋求最大利益 , 无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定， 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理 业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（ 1 日内、 3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95% ）和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内， 本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 3 次，原因是量化投资组合和指数型投资组合投资 策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 组合继续坚守科技成长行业，进一步收严选股标准，采取“守正出奇”投资策略。 临近 2021 年年底，市场波动明显加大，博弈性加强，市场在不同的风格中来回摇摆，赚 钱效 应减弱。在市场的波动中，我们不断审视组合持仓，评估成长与估值的性价比，及未来的潜在风 险，做了一些结构和标的的调整。 总体来说， 2021 年是制造业成长性与周期性共振向上的一年，但是 2022 年可能是成长性要 去对抗周期性以获得增长的一年，所以我们会尤其注意周期性所带来的波动。另一方面，我们不 寄希望于科技成长板块明年估值的提升，我们会赋予业绩成长更高的考虑权重。对于短期涨幅较 高、估值开始出现泡沫的板块我们会及时兑现收益。 站在当前科技成长板块估值有所回落、风险有所释放的环境下，我们边际上对明年的担忧有 所 减弱。但结合过去两年市场的高收益率，我们相信 2022 年会体现出更明显的个股行情、结构性 行情，所以我们更加要优选业绩可以快速增长、消化估值，并且中长期成长确定性非常高的个股。 我们会进一步收严选股的标准，更加注重成长性与估值的匹配度。 在 2022 年宏观经济有向下压力，需要稳增长政策发力的大背景下，经济的三架马车 —— 投资、 消费、出口中，投资项可能是确定性更高、韧性更强的，有望成为今年的市场主线。我们尤其看 好绿色基建、数字基建为代表的新基建方向，相信新能源、电力、计算机、通信等相关行业都会 为投资者带来收益。 另外，根据企业所处的产业的不同发展阶段，我们继续采取“守正出奇”的投资策略。 在我们认为供给侧格局已经相对清晰明确的成长行业里，我们采取“守正”的策略 —— 重仓 持有龙头。比如，在电动车行业，我们认为电池环节是最有差异化、议价权的环节，龙头公司与 其他电池玩家在收入体量、客户合作深度、市场份额上都已经拉开明显差距，龙头公司在护城河 的积累上，比如供应链管理能力、研发实力上的领先会持续的保证自己对同行的领先性。只要动 力电池的技术还在持续迭代，那么这种领先优势还有扩大的趋势。 尽管采取这种“守正”的策略意味着 我们会放弃一些阶段性的机会，比如因为阶段性、季度 性的供需错配导致的涨价机会，但是我们发现在格局清晰、快速成长的行业中，重仓“守正”的 策略可以让我们在不牺牲收益率的情况下，降低了组合的回撤。 在“守正”的基础盘上，我们可以相对从容的将研究精力花在新兴的、前瞻的、市场关注度 还不高的行业，在这些方向上“出奇”来谋求获得更多超额收益。这类机会往往因为所处的行业 在发展初期，或是爆发前夜，所以供给侧格局还不甚明晰。不少玩家会基于各自已有的竞争优势， 选取行业中最能发挥自己优势的环节切入，然后在未来再谋求对其他环节的控 制。 对于这类未来成长确定性非常高、行业增速会明显快于其他行业，但是格局还在变化中的机 会，我们会用“出奇”的策略，降低个股的权重，在多环节都布局，并且后续密切跟踪变化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.6353 元；本报告期基金份额净值增长率为 45.28% ，业 绩比较基准收益率为 0.03% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从长期维度，我们继续看好科技成长行业。我们相信在加强自主能力的科技革命、能源革命， 保证我国科技安全、能源安全的背景之下，科技、新能源行业的 成长逻辑并不是昙花一现，而是 具有若干年的持续性，并且其中已经出现了诸多优秀公司，可以充分享受行业红利，并持续提升 自己的壁垒，保证更加稳定的盈利性。 从中观的角度，我们也确实发现多个行业，比如电动车、国产半导体、 AI 人工智能、物联网 等，已经跨过了渗透率拐点，迎来了渗透率加速提升的创新爆发期。 整体来说，我们对明年的市场不悲观，流动性边际收紧最快的阶段已经过去，稳经济托底意 图明确，市场整体估值水平合理。部分成长性优秀的公司依然能够有正收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管 理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发 展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查 的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进 行检查。 本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、 合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投 资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与 销售方面，本基金管理人 定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基 金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及 基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进 建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及 公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。 与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工 作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负 责基金日常估值业务的基金会计均具 有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常 估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估 值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服 务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的基金管理人 —— 银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指 标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、 准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（ 2022 ）审字第 61329181_A27 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银华 盛利混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了银华盛利混合型发起式证券投资基金的财务报 表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021 年度的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的银华盛利混合型发起式证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于银华盛利混合型发起式证券投资基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银华盛利混合型发起式证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层 负责评估银华盛利混合型发起式 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督银华盛利混合型发起式证券投资基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （ 1 ）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （ 2 ）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （ 3 ）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （ 4 ）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对银华盛利混合型发起式 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致银华盛利混合型 发起式证券投资基金不能持续经营。 （ 5 ）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 贺 耀 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 银华盛利混合 型发起式证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 32,722,639.07 34,392,753.73 结算备付金 2,918,931.07 1,447,740.79 存出保证金 177,374.84 333,339.91 交易性金融资产 7.4.7.2 487,655,240.29 503,362,472. 03 其中：股票投资 465,157,878.84 489,924,299.27 基金投资 - - 债券投资 22,497,361.45 13,438,172.76 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 27,000,000.00 应收证券清算款 - 298,619.53 应收利息 7.4.7.5 20,345.70 22,221.31 应收股利 - - 应收申购款 - 68,870.24 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 523,494,530.97 566,926,017.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5.77 6,448,384.82 应付赎回款 - 226,748.31 应付管理人报酬 788,952.40 653,889.47 应付托管费 131,492.05 108,981.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 994,452.82 846,019.09 应交税费 56.67 53.44 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 160,000.00 160,623.18 负债合计 2,074,959.71 8,444,699.87 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 143,431,919.81 223,198,823.97 未分配利润 7.4.7.10 377,987,651.45 335,282,493.70 所有者权益合计 521,419,571.26 558,481,317.67 负债和所有者权益总计 523,494,530.97 566,926,017.54 注： 报 告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 3.6353 元，基金份额总额 143,431,919.81 份。 7.2 利润表 会计主体： 银华盛利混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 24,236,889.76 142,673,349.98 1. 利息收入 229,713.14 164,593.61 其中：存款利息收入 7.4.7.11 205,438.54 148,202.56 债券利息收入 12,625.56 13,478.79 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 11,649.04 2,912.26 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 118,700,865.58 58,105,367.55 其中：股票投资收益 7.4.7.12 116,554,266.78 58,876,598.06 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,745,152.21 -1,464,650.56 资产支持证券投资收 益 7.4.7.13. 3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 401,446.59 693,420.05 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 7.4.7.17 -96,376,388.97 84,154,336.03 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 7.4.7.18 1,682,700.01 249,052.79 减： 二、费用 11,821,216.00 8,902,169.70 1 ．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,601,552.92 3,796,476.41 2 ．托管费 7.4.10.2.2 933,592.05 632,746.09 3 ．销售服务费 - - 4 ．交易费用 7.4.7.19 5,121,392.55 4,308,683.23 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6 ．税金及附加 44.23 45.89 7 ．其他费用 7.4.7.20 164,634.25 164,218.08 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 12,415,673.76 133,771,180.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 12,415,673.76 133,771,180.28 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华盛利混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 223,198,823.97 335,282,493.70 558,481,317.67 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 12,415,673.76 12,415,673.76 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 79,766,904.16 30,289,483.99 - 49,477,420.17 其中： 1. 基金申 购款 194,527,505.01 531,439,726.30 725,967,231.31 2. 基金赎 回款 - 274,294,409.17 - 501,150,242.31 - 775,444,651.48 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 143,431,919.81 3 77,987,651.45 521,419,571.26 权益（基金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 10,864,746.93 4,939,351.37 15,804,098.30 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 133,771,180.28 133,771,180.28 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） 212,334,07 7.04 196,571,962.05 （未完）  |