金融ETF (510230): 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
品资料概要更新 编制日期： 2022 年 3 月 28 日 送出日期： 2022 年 3 月 29 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国泰上证 180 金融 ETF 基金代码 510230 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2011 - 03 - 31 上市交易所及上 市日期 上海证券交易所 2011 - 05 - 23 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 艾小军 开始担任本基金 基金经理的日期 2014 - 01 - 13 证券从业日期 2001 - 05 - 01 场内简称 金融 ETF 扩位简称 金融 ETF 其他 基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和 报送解决方案。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书（更新）“十三、基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（含存托凭证）、新股 （含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比 例不低于基金资产净值的95%。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成 份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成 份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行 为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低 跟踪误差；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、融资与转 融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 上证180金融股指数 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注： 1 、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不 按整个自然年度进行折算。 2 、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 场内交易费用以证券公司实际收取为准。 申购费： 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 赎回费： 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 其他费用 标的指数许可使用费；因基金的证券交易或结算而产生的费用； 基金合同生效以后的信息披露费用；基金份额持有人大会费用； 基金合同生效以后的会计师费和律师费；基金资产的资金汇划费 用及开户费用；基金上市费及年费；按照国家有关法律法规规定 可以列入的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、法律文件风险收益特征表 述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特有风险及其他风险等。 本基金特有风险： 1 、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 2 、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 3 、基金 投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险 作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资， ETF 基金的投资风险主要是基金份额净值 （ NAV ）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标 的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。 （ 1 ）由于标的指数调整成份股或变更编制方法 , 使 ETF 基金在相应的组合调整中产生 跟踪偏离度与跟踪误差； （ 2 ）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化 , 使 ETF 基金在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度和跟踪误差； （ 3 ）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 基金无法及时调整投资组合或承 担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； （ 4 ）由于基金投资过程中的证券交易成本 , 以及基金管理费和托管费的存在 , 使基金投 资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； （ 5 ）在 ETF 基金指数化投资过程中 , 基金管理人的管理能力 , 例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等 , 都会对 ETF 基金的收益产生影响 , 从而影响 ETF 基金对标 的指数的跟踪程度。 （ 6 ）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限 制 , 基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造 成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误 等 , 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基 金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4 、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的 收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 5 、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金 合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最 近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 6 、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价格折溢价的风险。 7 、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： （ 1 ）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （ 2 ）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金 二级市场价格的折溢价水平。 （ 3 ）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和跟踪误差。 （ 4 ）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股 以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回 份额 上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂 未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相 关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 8 、 IOPV 计算错误的风险 证券交易所计算并发布基金份额参考净值（ IOPV ），供投资者交易、申购、赎回基金份 额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计算也可能出现错误。投资者 若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 9 、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 10 、投资者申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比 例上限，因此，投资者在进行申购时，可 能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法 买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 11 、投资者赎回失败的风险 投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致 赎回失败的情形。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导 致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单位全部赎回。 12 、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于 市场变化、部 分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有差异，存在变现风险。 13 、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 1 ）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 2 ）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合 证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来风险。同样的风险还可能来自 于证券交易所及其他代理机构。 3 ）证券交易所、登记结算机构、基金托 管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投 资人利益受损的风险。 14 、参与融资业务风险 （ 1 ）杠杆效应放大风险：本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较 大利润，这必然也放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股 票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如 判断失误或操作不当，会加大亏损。 （ 2 ）担保能力及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取 消融资资格等，这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金也可能面临由于自身维 持担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到 限制，从而造成经济损失。 （ 3 ）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务， 或上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保 物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金造成经济损失。 15 、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和 市场风险。 （ 1 ）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回对价的风险； （ 2 ）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付 权益补偿及相关费用的风险； （ 3 ）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 16 、科创板股票投资风险 本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险： （ 1 ）退市风险 科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形 更多，新增 市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标 准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易 维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上 市公司股票退市风险更大。 （ 2 ）市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医 药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、估 值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大， 科创板股票市场风 险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为 20% ，可能产生股票价格大幅波动的风 险。 （ 3 ）流动性风险 科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 （ 4 ）集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存 在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （ 5 ）系统性风险 科创板上 市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋 同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 （ 6 ）政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 17 、存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经 友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理 人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 www.gtfund.com 或咨询客服电话： 400 - 888 - 8 688 1 、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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