[年报]社会责任定开 (161912): 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)证券投资基金2021年年度报告
原标题:社会责任定开 : 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)证券投资基金2021年年度报告 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券 投资基金 (LOF) 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定 , 于 2022 年 3 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 , 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投 资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ............. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 7 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ............................ 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ................................ 12 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ ........................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ................................ ........ 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 22 6.1 审计报告基本信息 ................................ ................................ ................................ .................... 22 6.2 审计报告的基本内容 ................................ ................................ ................................ ................ 22 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 25 7.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 25 7.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 26 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 27 7.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 28 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 64 8.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 64 8.2 期末按行业分类 的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 64 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 65 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 68 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 70 8.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 71 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 71 8.10 报告期末本基金投资的股指期货 交易情况说明 ................................ ................................ .. 71 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 71 8.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 71 §9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ....................... 73 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ................ 73 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................ ................................ ................................ .... 73 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情 况 ................................ ................................ .... 74 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 74 §10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ..................... 75 §11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ . 76 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ ...... 76 11.3 涉及基金管理 人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .......................... 76 11.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 76 11.6 管理 人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 76 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 76 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 79 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ ...... 79 §13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 80 13.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 80 13.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 80 13.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 80 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称 万家社会责任18个月定期开放混合 场内简称 社会责任定开 基金主代码 161912 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2019年3月21日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 590,496,711.65份 基金合同存续期 不定期 基金份额 上市 的证券 交易所 深圳证券交易所 上市 日期 2019年6月14日 下属分级基金的基金简称： 万家社会责任A 万家社会责任C 下属分级基金的场内简称： 社会责任定开 - 下属分级基金的交易代码 ： 161912 161913 报告期末下属分级基金的份额总额 571,257,336.01份 19,239,375.64份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）社会责 任主题股票的筛选、（2）股票组合的构建、（3）存托凭证投资策略；3、债 券投资策略：（1）利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别资产配置 策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、（6）可转换债券投资策略； 4、权证投资策略；5、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略、（2） 国债期货投资策略、（3）股票期权投资策略；6、融资交易策略；7、资产支 持证券投资策略；（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组 合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前 提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高 于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 秦一楠 联系电话 021 - 38909626 010 - 66060069 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008880800 95599 传真 021 - 38909627 010 - 68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路 360 号 8 层（名义 楼层 9 层） 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路 360 号 8 层（名义 楼层 9 层） 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F 9 邮政编码 200122 100031 法定代表人 方一天 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路61号4楼新黄浦金 融大厦 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北 京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2021年 2020年 2019年3月21日(基金合同 生效日)-2019年12月31日 万家社会责任 A 万家社会责 任C 万家社会责任 A 万家社会责 任C 万家社会责 任A 万家社会责 任C 本 期 已 实 现 收 益 528,742,853.10 17,433,573.42 397,767,920.79 11,739,765.10 43,102,303.09 1,181,408.74 本 期 利 润 347,607,371.08 11,369,407.65 582,729,697.94 18,253,071.42 186,759,365.67 5,327,733.08 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.6085 0.5909 1.0869 1.1294 0.3490 0.3439 本 期 加 权 平 均 27.64% 27.12% 68.22% 71.05% 33.75% 33.32% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 30.06% 29.41% 94.27% 93.30% 34.93% 34.40% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2021年末 2020年末 2019年末 期 末 可 供 分 配 利 润 777,980,546.32 25,604,940.08 249,237,693.22 8,171,366.66 17,446,791.43 493,233.97 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 1.3619 1.3309 0.4363 0.4247 0.0326 0.0318 期 末 基 金 资 产 净 值 1,503,864,145.72 50,021,310.05 1,156,256,774.64 38,651,902.40 697,215,013.91 20,182,821.37 期 末 基 金 份 额 净 值 2.6326 2.5999 2.0241 2.0090 1.3010 1.2993 3.1.3 累 计 期 末 指 标 2021年末 2020年末 2019年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 240.91% 236.22% 162.11% 159.81% 34.93% 34.40% 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额 , 本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 , 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为 期末余额 , 不是当期发生数 ) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家社会责任A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.29% 1.28% 1.45% 0.63% 5.84% 0.65% 过去六个月 29.33% 1.54% - 3.79% 0.82% 33.12% 0.72% 过去一年 30.06% 1.67% - 3.12% 0.94% 33.18% 0.73% 自基金合同 生效起至今 240.91% 1.73% 26.27% 1.01% 214.64% 0.72% 万家社会责任C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.15% 1.28% 1.45% 0. 63% 5.70% 0.65% 过去六个月 29.00% 1.54% - 3.79% 0.82% 32.79% 0.72% 过去一年 29.41% 1.67% - 3.12% 0.94% 32.53% 0.73% 自基金合同 生效起至今 236.22% 1.73% 26.27% 1.01% 209.95% 0.72% 注：基金业绩比较基准增长率 = 沪深 300 指数收益率 ×80% + 上证国债指数收益率 ×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为 2019 年 03 月 21 日。本基金建仓期为基金合同 生效后 6 个月。建仓期 结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法 规和基金合同要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 万家社会责任A 年度 每 10 份基金 份额分红数 现金 形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合 计 备注 2021 - - - - 2020 3.5000 170,459,314.53 17,107,340.62 187,566,655 .15 2019 0.4800 24,612,414.55 1,070,852.32 25,683,266.87 合计 3.9800 195,071,729.08 18,178,192.94 213,249,922.02 单位：人民币元 万家社会责任C 年度 每 10 份基金 份额分红数 现金 形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合 计 备注 2021 - - - - 2020 3.5000 4,934,0 01.70 502,713.13 5,436,714.83 2019 0.4450 638,549.71 50,916.99 689,466.70 合计 3.9450 5,572,551.41 553,630.12 6,126,181.53 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字 [2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司 , 住所：中国（上海）自 由贸 易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层） , 办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼 , 注册资本 3 亿元人民币。目前管理一百只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万 家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（ LOF ）、万家货币市场证券 投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投 资基金、万家 精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金 （ LOF ）、万家添利债券型证券投资基金（ LOF ）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证 券投资基 金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期 开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合 型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰 灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家 品质生活灵活配置 混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 、 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3 - 5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯 债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投 资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型 证券投资基金、 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1 - 3 年政 策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券 投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票 型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券 投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家 量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资 基金、万家 家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基 金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、 万 家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵 活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙 头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型 证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、万家人 工智能混合型证 券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（ LOF ）、万家平衡养老目标三年 持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、 万家科 创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投 资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证 券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可 转债债券型证券投资基金、 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有 期混合型 发起式基金中基金 (FOF) 、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开 放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资 基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资 基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融 城金融债一年定期开放债券型发起 式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策 略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报 一年持 有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金 (QDII) 、万 家瑞泰混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投 资基金、万家北交所慧选两年定期开 放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一 年持有期混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 莫海波 万家和谐增 长混合型证 券投资基 金、万家品 2019 年 3 月 21 日 - 11 年 美国圣约翰大学 MBA 。 2010 年 3 月至 2011 年 2 月在财富 证券有限责任公司 质生活灵活 配置混合型 证券投资基 金、万家新 兴蓝筹灵活 配置混合型 证券投资基 金、万家臻 选混合型证 券投资基 金、万家社 会责任 18 个 月定期开放 混合型证券 投资基金 （ LOF ）、万 家价值优势 一年持有期 混合型证券 投资基金的 基金经理。 任分析师、投资经理 助理， 2011 年 2 月 至 2 015 年 3 月在中 银国际证券有限责 任公司任投资经理； 2015 年 3 月进入万 家基金管理有限公 司，从事投资研究工 作，自 2015 年 5 月 起担任基金经理职 务，现任公司总经理 助理、投资研究部总 监、基金经理。 注： 1 、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内 , 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定 , 依照诚实信用、勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用基金资产 , 在认真控制投资风险的基础上 , 为基金持有人谋取最大利益 , 没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了《万家 基金管理有限公司公平交易管理办法》 , 涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个环节 , 严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 , 确保公平对待 不同投资组合。 在投资决策上 :(1) 公司投资管理实行分层次决策 , 投资决策 委员会根据公募基金和私募投资 组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限 , 投资组合经理在授权范围内自 主决策 , 超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。 (2) 公司研究员撰 写的研究报告等均通 过统一的投研管理平台发布 , 确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有 公平的机会。 在交易执行上 :(1) 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离 , 实行集中交易制度 ;(2) 对于 交易公开竞价交易 , 所有指令必须通过系统下达 , 公司执行交易系统中的公平交易程序 ;(3) 对于债 券一级市场申购、 非公开发行股票 申购等非集中竞价交易 , 各投资组合经理在交易前独立地确定 各投资组合的交易价格和数量 , 原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分 配 ;(4) 对于银行间交易 , 交易部按照时间优先、 价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上 , 公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易 , 场外交易对手议价的价 格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析 , 基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存 记录 , 并定期编制公平交易分析报告 , 由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向 交易价差分析 , 即采集公司旗下管理的所有组合 , 连续四个季度期间内 , 不 同时间窗下 ( 日内、 3 日内、 5 日内 ) 的同向交易样本 , 对两两组合之间的同向交易价差均值进行原 假设为 0 ， 95% 的置信水平下的 t 检验 , 并对结论进行跟踪分析 , 分析结果显示在样本数量大于 30 的前提下 , 组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5% 的交易共有 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年经济走势的整体特点是前高后低， GDP 两年平均增速在 2 季度达到 5.5% 的高点后，下 半年以来经济下行压力逐步显性化。 3 季度大幅降至 4.9% ，四季度进一步下滑到 4% ；整个宏观经 济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力； 2021 年市场整体呈现出宽幅震荡的格局，创业板、上证、深证分别上涨 12% 、 4.8% 、 2 .67% 。 从行业来看，新能源板块和以化工、钢铁、煤炭为主的周期的板块上涨表现较好，地产及其地产 后链条表现较差。 在产品投资操作上，本产品大幅跑赢指数。 2021 年上半年，我们在投资上以新能源汽车板块 为主，我们在三季度果断减持涨幅较好的新能源个股，整体仓位控制在 7 成左右，在四季度我们 不断增配军工股的持仓占比，目前整体仓位在 9 成左右。从国内看，在原有“房住不炒”的框架 下，各地因城施策，因此短期来看，经济仍在寻底的过程中；从海外看，地缘政治和俄乌冲突等 不确定因素影响下，控制通胀是确定的，但美国经济复苏的前景并不明朗 ，加息预期可能也会反 复波动，加剧风险资产波动；目前行业配置上，低估值和业绩确定性依然是防御配置的重点，建 议关注：农林牧渔、房地产、军工等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家社会责任 A 基金份额净值为 2.6326 元，本报告期基金份额净值增长率为 30.06% ；截至本报告期末万家社会责任 C 基金份额净值为 2.5999 元，本报告期基金份额净值增长 率为 29.41% ；同期业绩比较基准收益率为 - 3.12% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们持续看好种子的逻辑不变： 1 ）种子行业周期景气：种业具 有粮价后周期属性，目前粮食 价格高位有望支撑 2022 年种子销售量价齐升，同时 2021 年全国玉米制种明显减产，有望进一步 支撑种子价格上行； 2 ）种子行业政策红利持续强化：从中央经济工作会议的“解决好耕地和种子 问题”，到中央一号文件的“打好种业翻身仗”，到中央深改委的《种业振兴行动方案》，到人大常 委会的《种子法修正草案》。 2021 年种业政策密集出台，行业知识产权保护有望明显强化，具备 原研实力的少数种业龙头份额有望明显提升； 3 ）转基因商业化：农业部时隔 10 年批复转基因安 全证书，中央也提及加速生物育种产业化，预计转基因 商业化之后将为种子行业打开市场空间、 提升进入门槛、优化商业模式，进而打造具备全球竞争力的民族种业公司。 看好地产板块的逻辑：从中央的定调看，从去年 12 月的中央经济工作会议到 2 月 11 日发布 的央行货币政策执行报告，都明确了“房住不炒”，“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，从行 为上也是如此， 1 月的 5 年期 LPR 只降了 5bp ， 2 月的 LPR 并未下调，反映出中央对于房地产政策 还是相对谨慎的。在完成中央定的稳增长目标以及地方财政压力下，各地因城施策，当前包括地 产公司、居民对于房地产的信心已经有所扭转，先有山东菏泽、广西南 宁等地降低房地产首付比 例的政策，后是广州一线城市下调房贷基准利率，地产有望迎来估值修复的行情。 看好军工的逻辑： 1 ）对于未来军工行业的投资机会，我们判断站在当前时间点，现阶段仍处 于“十四五”需求分解的早期。随着今明两年整体军工产业链上的企业扩产逐步落地，激励机制 逐步到位，市场对“十四五”行业需求落地的持续性信心不断强化，军工板块将处于估值加速修 复通道，相关重点企业有望实现业绩逐季兑现和估值修复； 2 ）往中长期看，随着 2027 和 2035 重要时间节点的临近，实现建军百年目标和建设一流军队的目标不变，在研武器装备继 续升级、 资产证券化率继续提升的趋势仍将持续； 3 ）具体细分子行业方面，我们看好产业链中下游里具备 核心配套能力的低估值品种。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内 , 基金管理人为防范和化解经营风险 , 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完 整 , 主要做了以下工作 : （一）加强风控文化建设 不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工 作的理解，确保公司各项业务合法合规。 （二）制度流程建设 为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售 、 专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订； （三）定期和临时稽核工作 报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务 部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。 （四）绩效评估和风险管理工作 报告期内 , 进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策， 提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防 范资金交收风险。 （五）员工行为管理与防控内幕交易 报告期内 , 公司进一步 完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管 理工作，防范内幕交易和利益输送。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1 、参与估值流程各方及人员 ( 或小组 ) 的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会 , 定期评价现行估值政策和程序 , 在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责 人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具 备专业胜任能力和相关从业资格 , 精通各自领域的理论 知识 , 熟悉政策法规 , 并具有丰富的实践经 验。 2 、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论 , 但不介入基金日常估值业务。 3 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4 、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算 协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本 基金未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 — 万家基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为 , 万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字 [2022] 第 ZA30186 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（ LOF ）全体基 金份额持有人 审计意见 我们审计了万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 （ LOF ）（以下简称“万家社会责任”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021 年度的利润表、所有者权益（基金净 值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及 允许 的基金行业实务 操作 编制，公允反映了万家社会责任 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度 的经营成果和基金净 值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表 审计 的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 职业道德守则 ，我们独 立于万家社会责任，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 管理层和治理层对财务报表的 责任 万家社会责任的基金管理人万家基金管理有限公司管理层（以下简 称管理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 ( 以 下简称 " 中国 证监会 ") 、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称 " 中国 基金业协会 ") 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财 务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估万家社会责任的持续经营能 力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设， 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督万家社会责任的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （ 1 ）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为 发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （ 2 ）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （ 3 ）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （ 4 ）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对万家社会责任持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而，未来的事项或情况可能导致万家社会责任不能持续经 营。 （ 5 ）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王 斌 徐 冬 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2022 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF) 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 52,534,566.94 66,689,406.14 结算备付金 2,577,007.22 - 存出保证金 506,831.68 356,149.95 交易性金融资产 7.4.7.2 1,474,315,297.82 1,132,256,864.79 其中：股票投资 1,474,315,297.82 1,132,256,864.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 27,778,591.22 11,927,825.59 应收利息 7.4 .7.5 12,556.01 12,182.63 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,557,724,850.89 1,211,242,429.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,995,673.92 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,933,531.66 1,363,454.20 应付托管费 322,255.26 227,242.38 应付销售服务费 20,751.87 14,704.30 应付交易费用 7.4.7.7 1,332,856.33 502,677.26 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 230,000.00 230,000.00 负债合计 3,839,395.12 16,333,752.06 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 590,496,711.65 590,496,711.65 未分配利润 7.4.7.10 963,388,744.12 604,411,965.39 所有者权益合计 1,553,885,455.77 1,194,908,677.04 负债和所有者权益总计 1,557,724,850.89 1,211,242,429.10 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，万家社会责任 A 基金份额净值 2.6326 元，基金份额总额 571,257,336.01 份；万家社会责任 C 基金份额净值 2.5999 元，基金份额总额 19,239,375.64 份。 万家社会责任（未完）  |