[年报]朱雀匠心一年持有 : 朱雀匠心一年持有期混合型证券2021年年度报告
原标题:朱雀匠心一年持有 : 朱雀匠心一年持有期混合型证券2021年年度报告 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 2021年12月31日 基金管理人:朱雀基金管理有限公司 基金托管人:东方证券股份有限公司 送出日期:2022年 03月 30日 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正 文。 本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 8 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 9 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 12 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 58 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 59 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 61 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 61 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 62 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 65 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 65 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 65 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告
2.2 基金产品说明
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
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2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元
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2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 注: 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日(2020年12月21日)起6个月。 2、本基金的业绩比较基准:中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% 。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 注:本基金合同自2020年12月21日起生效,至2020年12月31日未满一年,数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日(2020年12月21日)至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 朱雀基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2018】1496号文批准,并于2018年10月25日成立,其中朱雀股权投资管理有限公司出资占注册资本的65%,上海朱雀辛酉投资中心(有限合伙)出资占注册资本的35%。2019年3月28日,朱雀基金股东同比例增加出资额,注册资本变更为壹亿伍仟万元人民币。 截至2021年12月31日,公司旗下共管理着7只基金,分别为朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金。 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告
注: 1、"任职日期"和"离职日期"指公司公告聘任或解聘日期,首任基金经理的"任职日期"为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在防范投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《朱雀基金管理有限公司公平交易管理办法》,对所管理的所有资产组合均严格遵循制度进行公平交易。具体包括研究分析、投资决策及授权、交易执行等各个环节的公平对待,并严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。同时,本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。 统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3和T=5)存在同向交易价差的样本,并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进行分析,未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 近一年以来,匠心产品运行稳定,我们坚持产业链研究方法,并持续优化我们的投资组合。回顾去年一年,以新能源为代表的赛道成长股在三月份与年底前后出现了两次较大的回撤,我们的净值有一定回撤,在这一过程中,我们不断聚焦我们看好的方向,截至目前,匠心整体运行稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末朱雀匠心一年持有基金份额净值为1.1264元,本报告期内,基金份额净值增长率为12.15%,同期业绩比较基准收益率为-3.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年开年以来,证券市场出现了快速调整。对未来市场我们维持A股市场走慢牛,呈现慢涨急跌特征的判断不变。 2019年以来,A股市场开始走慢牛,呈现慢涨急跌的特征。市场对应的宏观背景是,中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段。在高速增长阶段,驱动经济的模式是以地产和基建为抓手,银行的信贷和债务资金来配合,经济运行模式是大起大落。经济增速下滑,刺激地产、加大基建投资,经济便能快速反弹。对应资本市场,在刺激经济的同时货币政策宽松,经济过热后又收紧货币政策,股市大起大落。高质量发展阶段,驱动经济的模式是以科技创新为抓手,资本市场直接融资来配合。在经济增速放缓背景下,以科技创新为驱动,在资本市场更多体现的是结构性的机会。 从内部因素看,经济下行压力较大现在已被市场普遍关注,2021年末中央经济工作会议及时出台了应对举措,并对五个关系到中长期发展需要正确认识和把握的重大理论和实践问题进行了阐述,包括:共同富裕的战略目标和实现途径,资本的特性和行为规律,初级产品供给保障,防范化解重大风险,碳达峰碳中和。我们认为从宏观角度看市场没有大的风险。 从外部来看,过去美联储货币政策紧缩,往往资金回流美国,新兴市场国家会有大的波动,对应货币会大幅贬值。美联储这一轮紧缩,人民币汇率稳定在6.3-6.4这个区间,原因在于疫情使得中国经济对全球经济的影响力大大增强,而中国经济的稳定运行是全球经济重要的稳定力量,人民币资产的吸引力大大提升。从过往经验看,地区冲突对于资本市场的影响是脉冲性的,不具有持续性。 综上,我们认为2022年A股市场仍将走出结构性慢牛的特征。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核,积极加强对各部门、各主要运作环朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 营合规和风险控制,对保护投资者利益涉及的各业务环节开展了专项自查和采取控制措施。同时,本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施,强化员工风控意识,努力营造合规经营文化。此外,本基金管理人依照规定,及时向董事会报送监察稽核报告。报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险,积极采取措施,加强事前、事中和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定,严格执行内部估值控制程序,对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,公司估值委员会成员包括公司总经理、督察长、监察稽核部负责人、研究部负责人、固收投资总监、基金运营部负责人等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值委员会修订相关估值方法,以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议、经公司总经理办公会审议批准后执行。在每个估值日,本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后,将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况,符合本基金基金合同的相关规定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 会计师事务所对本基金本报告期财务会计报告出具标准审计报告,无需要说明的事项。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日:2021年12月31日 单位:人民币元
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1、报告截止日2021年12月31日,基金份额总额2,271,311,197.96份,基金份额净值人民币1.1264元。 2、本基金基金合同于2020年12月21日生效。上期财务报表的实际编制期间为2020年12月21日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体:朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日 单位:人民币元
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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 梁跃军 赵霞 樊安 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人朱雀基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。根据基金合同相关规定,本基金对于每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为1年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。本基金首次设立募集基金份额为2,481,495,463.65份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(20)第00708号的验资报告。基金合同于2020年12月21日生效。本基金的基金管理人为朱雀基金管理有限公司,基金托管人为东方证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券 、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率 *25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 2021年年度报告 的财务状况2020年12月21日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间以及2021年度经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为2020年12月21日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。(未完) |