[年报]鹏华银行C (012042): 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
原标题:鹏华银行C : 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 2021年年度报告 2021年12月31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 其他指标 ................................................................... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11 §4 管理人报告 ............................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 19 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 19 §5 托管人报告 ............................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 19 §6 审计报告 ................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 19 §7 年度财务报表 ............................................................. 21 7.1 资产负债表 ................................................................. 21 7.2 利润表 ..................................................................... 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 23 7.4 报表附注 ................................................................... 25 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 61 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 63 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 68 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 68 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 68 §9 基金份额持有人信息 ........................................................ 77 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 77 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 78 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 78 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 78 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................. 78 §10 开放式基金份额变动 ....................................................... 79 §11 重大事件揭示 ............................................................ 79 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 79 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 79 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 80 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 80 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 80 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 80 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 80 11.8 其他重大事件 .............................................................. 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 89 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 89 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 89 §13 备查文件目录 ............................................................ 89 13.1 备查文件目录 .............................................................. 89 13.2 存放地点 .................................................................. 89 13.3 查阅方式 .................................................................. 90 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华银行A
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本15,000万元人民币。截至本报告期末，公司管理资产总规模达到10,287.51亿元，管理260只公募基金、13只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。经过20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期A类份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准增长率为-4.09%，C类份额净值增长率为-5.50%，同期业绩比较基准增长率为-10.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年，是我国“十四五”规划开局之年，我国经济发展从高速度向高质量发展转变，在加快绿色、高技术产业等发展的同时，也加大了高能耗和房地产等行业管控，限制相关工业和投资表现。受到疫情带来的扰动，防控措施收紧等因素影响，服务类消费复苏仍较弱；同时，“芯片慌”也在一定程度上制约了汽车类消费，叠加上游原材料急升已传导至部分终端消费品，抑制全社会整体消费持续恢复。此外，疫情推动订单回流、海外生产需求则支撑外贸整体保持强劲表现。 展望2022年，我国政策主基调将以稳为主，预计疫情等所带来之不确定性因素在上半年仍将较大程度影响经济恢复。随着疫情进一步得到控制和结构性刺激政策陆续出台，预期下半年经济表现或将企稳回升。稳增长或成2022年中国宏观政策的重中之重。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 1、继续完善内部控制体系 公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，并不断优化。 2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训，进一步强化全体投研人员的合规意识。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 4、开展以风险为导向的内部稽核 报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。报告期内，公司未发生重大风险事件。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金鹏华银行A期末可供分配利润为111,484,840.67元，期末基金份额净值0.968元;鹏华银行C期末可供分配利润为-2,474,311.58元，期末基金份额净值0.945元，不符合利润分配条件。2、本基金本报告期内未进行利润分配。3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2021年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) 本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日 单位：人民币元
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证银行指数分级证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]500号《关于核准鹏华中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,895,370,966.27元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)第319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》于2015年4月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,896,137,239.21份基金份额，其中认购资金利息折合766,272.94份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的基金份额包括鹏华中证银行指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华银行份额”)、鹏华中证银行指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“鹏华银行A份额”)、鹏华中证银行指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“鹏华银行B份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华银行份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华银行A份额与鹏华银行B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华银行A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华银行B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华银行A份额与鹏华银行B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份额将确认为鹏华银行份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为鹏华银行A份额与鹏华银行B份额。本基金基金合同生效后，鹏华银行份额与鹏华银行A份额、鹏华银行B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华银行份额按照2份鹏华银行份额对应1份鹏华银行A份额与1份鹏华银行B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华银行A份额与鹏华银行B份额按照1份鹏华银行A份额与1份鹏华银行B份额对应2份鹏华银行份额的比例进行转换的行为。 基金份额的净值按如下原则计算：鹏华银行份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华银行份额、鹏华银行A份额、鹏华银行B份额的份额数之和。鹏华银行A份额的基金份额净值为鹏华银行A份额的本金及约定应得收益之和。每2份鹏华银行份额所对应的基金资产净值等于1份鹏华银行A份额与1份鹏华银行B份额所对应的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。在鹏华银行A份额、鹏华银行份额存续期内的每个会计年度11月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华银行A份额与鹏华银行B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华银行A份额的约定应得收益，即鹏华银行A份额每个会计年度10月31日基金份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内鹏华银行份额分配给鹏华银行A份额持有人。鹏华银行份额持有人持有的每2份鹏华银行份额将按1份鹏华银行A份额获得新增鹏华银行份额的分配。持有场外鹏华银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华银行份额的分配；持有场内鹏华银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华银行份额的分配。经过上述份额折算，鹏华银行A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华银行份额的基金份额净值将相应调整。 B份额的基金份额参考净值跌至 0.250元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华银行份额、鹏华银行A份额、鹏华银行B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华银行A份额与鹏华银行B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华银行份额的基金份额净值、鹏华银行A份额与鹏华银行B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第167号文审核同意，鹏华银行A份额934,510,678.00份基金份额和鹏华银行B份额934,510,678.00份基金份额于2015年4月28日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华银行份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为鹏华银行A份额和鹏华银行B份额即可上市流通；对于托管在场外的鹏华银行份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为鹏华银行A份额和鹏华银行B份额即可上市流通。 本基金管理人鹏华基金管理有限公司人向深交所申请鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止上市并于2020年11月20日获得同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1099号)。本基金管理人于2020年12月2日发布《关于鹏华中证银行指数分级证券投资基金之鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，在2020年12月31日(份额折算基准日)日终，以鹏华银行份额的基金份额净值为基准，鹏华银行A份额、鹏华银行B份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华银行份额的场内份额。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华银行A份额和鹏华银行B份额终止运作后，于鹏华中证银行指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021年1月1日）《鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。（未完）  |