[年报]汇添富稳健欣享一年持有混合 (010869): 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
原标题:汇添富稳健欣享一年持有混合 : 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资 基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 03 月 31 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021年04月30日（基金合同生效日）起至12月31日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ....................... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ........................... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3 §2基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .................... 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .................... 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .................... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ .... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ........................ 9 §4管理人报告 ................................ ................................ ................................ ............................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ............................ 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ .................. 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ .............................. 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ .............. 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ .............. 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ .............................. 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ .......................... 21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ .............................. 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 22 §5托管人报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ .. 22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 22 §6审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 22 6.1 审计报告的基本信息 ................................ ................................ ................................ ...... 22 6.2 审计报告的基本内容 ................................ ................................ ................................ ...... 22 §7年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ......................... 24 7.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ...................... 24 7.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ............................. 26 7.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ .................. 27 7.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ......................... 27 §8投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 64 8.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ .. 64 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ .......... 65 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 66 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ .............. 75 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .......... 77 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 77 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 78 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 78 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 78 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ........................ 78 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ........................ 78 8.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ ........ 78 §9基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ............. 79 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ...... 79 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ .......................... 79 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 79 §10开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ........... 79 §11重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ....................... 80 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ............................ 80 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 80 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ ................ 80 11.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .... 80 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ ........ 80 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ ........ 80 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .... 80 11.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ ................ 82 §12影响投资者决策的其他重要信息................................ ................................ ........................ 83 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情况 ......................... 84 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................ 84 §13备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ....................... 84 13.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 84 13.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ....................... 84 13.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ....................... 84 §2基金简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资 基金 基金简称 汇添富稳健欣享一年持有混合 基金主代码 010869 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 04 月 30 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 1,661,670,583.02 基金合同存续期 不定期 2.2 基金 产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理， 追求基金资产的长期稳定回报。 投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和 “ 自 下而上 ” 的精选个券策略，定量与定性分析相结合，力争实现基金资 产的长期稳定回报。本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、债 券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资 策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 ×8%+ 恒生指数收益率（经汇率调整） ×7%+ 中债 综合指数收益率 ×85% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市场 基金。 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的 股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李鹏 陆志俊 联系电话 021 - 28932888 95559 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务 电话 400 - 888 - 9918 95559 传真 021 - 28932998 021 - 62701216 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 区（东座）6楼H686室 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路188号 办公地址 上海市黄浦区外马路728号 中国（上海）长宁区仙霞路18 号 邮政编码 200010 200336 法定代表人 李文 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金 年度报告 正文的管理人互联网网 址 www.99fund.com 基金 年度报告 备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 16 层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 司 上海市黄浦区外马路 728 号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年04月30日（基金合同生效日）-2021年 12月31日 本期已实现收益 -64,344,745.19 本期利润 -53,876,910.74 加权平均基金份额本期利润 -0.0324 本期加权平均净值利润率 -3.26% 本期基金份额净值增长率 -3.24% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 期末可供分配利润 -64,344,516.47 期末可供分配基金份额利润 -0.0387 期末基金资产净值 1,607,787,661.18 期末基金份额净值 0.9676 3.1.3 累计期末指标 2021年末 基金份额累计净值增长率 -3.24% 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如：基金的申购赎回费等 ) ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 4 、本基金的《基金合同》生效日为 2021 年 04 月 30 日，至本报告期末未满一年，因此主要 会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2021 年 12 月 31 日数据，特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比较基准 收益 率 的比较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三 个月 - 1.52% 0.43% 0.19% 0.11% - 1.71% 0.32% 过去六 个月 - 6.01% 0.54% - 0.70% 0.16% - 5.31% 0.38% 自基金 合同生 效日起 至今 - 3.24% 0.49% - 0.45% 0.15% - 2.79% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注： 1 、本《基金合同》生效之日为 2021 年 04 月 30 日，截至本报告期末，基金成立未满一 年。 2 、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建 仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2021 年 04 月 30 日，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本《基金合同》生效之日为 2021 年 04 月 30 日，截至本报告期末未满三年，且未进行 利润分配。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人 及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国 设有子公司 —— 汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产 管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托 投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、 QDII 基金管理人、 RQFII 基金管理人、 QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、 国际业务、投顾业务等七大业务板块，被誉为 “ 选股专家 ” ，赢得广 大基金持有人和海内外 机构的认可和信赖。 2021 年，汇添富基金荣获 “ 金牛奖 ”“ 金基金奖 ”“ 明星基金奖 ” 等多项权威荣誉奖 项。汇添富始终坚持 “ 客户第一 ” 的价值观和 “ 一切从长期出发 ” 的经营理念，致力于打造 中国最受认可的资产管理品牌。 2021 年，汇添富基金新成立 58 只公募基金，包括 31 只混合型基金， 21 只股票型基金， 6 只债券型基金。 2021 年底，公司公募基金产品总数达 226 只，包括主动权益、指数、股债 混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2021 年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台 战略，在不断夯实 自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，持续提升自有平台创新能力。 从投资的生命周期各阶段出发，通过 “ 渐进式 ” 的创新和打磨，创造差异化的竞争优势。业 内开创性地打造基于社区的大社交板块，涵盖视频、直播、资讯等各个维度，为客户架设可 链接的投资及资讯服务桥梁；推出包括资产分析、基金转购、亲情宝等在内的多个重磅功能， 全方面提升客户体验。汇添富基金于年内取得投顾资格，展业后着力打造全自研的投顾体系， 引导客户升级，上线一个月以来升级金额超十亿元，为公司业务拓展打下坚实的基础。全年 自有平台精 准营销体系初见成效，实现了客户数、活跃度、保有量的齐头并进，力争形成长 期增长的良性循环。对外合作上，进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作，继续大力 开拓新型互联网销售及服务模式，实现与平台的合作共赢。 2021 年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司 深受专业机构投资者信任：与银行理财公司合作深入，为银行理财净值化转型提供综合解决 方案；获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业领先。养老金业务 方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资 格，也是全 国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模、受托管理组合账户数量持续增加。 2021 年，公司以具有长久生命力、高辨识度的多策略产品体系为基础，通过 “ 前瞻性 ” 、 “ 多层次 ” 、 “ 体系化 ” 、 “ 全方位 ” 的渠道服务和投资者教育，积极利用银行以及券商线 上化数字营销工具，力争切实做好客户触达、深入织好连接网络、扎实做好客户服务。全年 合计开展超 4000 余场 “ 价值投资添富行 ” 线上、线下系列活动。持续大力开展目标收益定 投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银 行和券商的网点、营 业部。 2021 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系，为公司各项 销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设， 丰富服务渠道，提升客户体验。 2021 年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式继续深化，并发挥显 著成效，国际业务总资产管理规模稳步进步， QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀， “ 港 股通 ” 类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。 2021 年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩 持续优异， 汇添富中港策略基金获得晨星五星评级；根据彭博统计，基金在最近三年、五年同类港股基 金中业绩分别列第三、第一位。 2021 年，汇添富基金全力助推 “ 共同富裕 ” ，深耕 “ 河流 . 孩子 ” 项目支持中西部乡村 教育发展，投身农业升级、旅游扶持、人才培育等项目赋能乡村全面振兴；同时，在河南、 山西灾情发生后第一时间支援灾区抢险防汛、重建家园。在乡村教育发展方面，汇添富连续 第十四年开展 “ 河流 . 孩子 ” 公益助学计划，项目组在做好疫情防护的同时积极邀请公司员 工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “ 添富小学 ” 提供公益服务，并顺利开展第十 四届 “ 河 流 . 孩子 ”2021 乡村优秀青年教师培训，邀请不同领域的专家为来沪的 88 名乡村青年教师 和校长们讲授多元化课程。截至目前， “ 河流 . 孩子 ” 项目先后援建 10 所 “ 添富小学 ” ， 培 训乡村教师、校长超 1,400 人次，受益学生超 10,000 名，累计组织 80 多场 “ 添富之爱 ” 公益行， 1,000 多人次志愿者提供公益服务 3 万多小时。在乡村产业振兴方面，汇添富先后 在汾西县开展建档立卡贫困学生资助项目，支持内蒙古兴和县开展乡村旅游扶贫项目和返乡 青年创业发展特色种植业项目，捐助云南省普洱市孟连县芒信镇海东村开展 “ 千户万头 ” 肉 牛养殖场示范产业项目基础设施建设，为推动当地产业脱贫而不懈努力。在应急救灾方面， 2021 年 7 月，汇添富第一时间捐赠 300 万元人民币紧急驰援河南特大水灾，全力支持鹤壁、 新乡等灾区抢险救灾工作； 2021 年 10 月，汇添富再次迅速展开山西水灾支援工作，紧急筹 措了 6000 多件总价值 100 万元的救援物资和生活物资，连夜送至山西省临汾市、晋中市、 运城市 14 个汛情重灾县的最前线；同时向孝义市捐赠 100 万元，帮助受灾地区群众尽快恢 复正常生活，以及灾区灾后重建、生产恢复、防疫消杀等工作。 2022 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力， 提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平 而不懈努力。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 叶盛 本基金的基 金经理 2021 年 04 月 30 日 17 国籍：中国。 学历：上海财 经大学硕士。 从业资格：证 券投资基金从 业资格。从业 经历：曾任职 于京华投资、 百安居中国、 远东资信、新 华财经、新世 纪评级、上投 摩根基金、富 国基金，担任 一级部门总经 理及投资经 理。 2018 年 11 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司。 2020 年 5 月 22 日至今任汇添 富稳健增益一 年持有期混合 型证券投资基 金的基金经 理。 2020 年 6 月 3 日至 2021 年 9 月 3 日任 汇添富民丰回 报混合型证券 投资基金的基 金经理。 2020 年 10 月 30 日 至今任汇添富 稳健添利定期 开放债券型证 券投资基金的 基金经理。 2021 年 1 月 20 日至今任 汇添 富稳健添益一 年持有期混合 型证券投资基 金的基金经 理。 2021 年 4 月 30 日至今 任汇添富稳健 欣享一年持有 期混合型证券 投资基金的基 金经理。 李云鑫 本基金的基 金经理 2021 年 04 月 30 日 10 国籍 : 中国。学 历 : 清华大学 化工硕士。从 业资格 : 证券 投资基金从业 资格。从业经 历 : 曾任国泰 君安证券、国 信证券行业分 析师。 2015 年 9 月加入汇添 富基金管理股 份有限公司任 行业分析师。 2020 年 3 月 3 日至 2020 年 6 月 10 日任汇 添富达欣灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理助 理。 2020 年 3 月 3 日至 2020 年 6 月 10 日任 汇添富熙和精 选混合型证券 投资基金的基 金经理助理。 2020 年 3 月 18 日至 2020 年 5 月 20 日任汇 添富盈泰灵活 配置混合型证 券投资基金的 基金经理助 理。 2020 年 4 月 14 日至 2021 年 5 月 27 日任汇添富多 元收益债券型 证券投资基金 的基金经理助 理。 2020 年 5 月 20 日至今 任汇添富盈泰 灵活配置混合 型证券投资基 金的基金经 理。 2020 年 6 月 10 日至今 任汇添富安鑫 智选灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理。 2020 年 6 月 10 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富达 欣灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理。 2020 年 6 月 10 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富熙 和精选混合型 证券投资基金 的基金经理。 2020 年 6 月 11 日至今任汇添 富双利增强债 券型证券投资 基金的基金经 理助理。 2020 年 8 月 5 日至 2021 年 9 月 3 日任汇添富民 丰回报混合型 证券投资基金 的基金经理。 2020 年 11 月 4 日至今任汇添 富稳健汇盈一 年持有期混合 型证券投资基 金的基金经 理。 2021 年 4 月 30 日至今 任汇添富稳健 欣享一年持有 期混合型证券 投资基金的基 金经理。 2021 年 11 月 4 日至 今任汇添富经 典成长定期开 放混合型证券 投资基金的基 金经理。 注 :1 、基金的首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生 效日，其 “ 离任日期 ” 为根据公 司决议确定的解聘日期； 2 、非首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任 私募 资产管理计划投资 经理 的 基金经理 同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管 理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、 资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所 有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易 等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决 策、交易执行以及效果评估等投资管理活 动的各个环节。具体控制措施包括：（ 1 ）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的 投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合 经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（ 2 ）在投资决策环节， 公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资 决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资 副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投 资组合经 理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司 还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离，且不能互相授权 投资事宜。（ 3 ）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集 中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交 易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场 外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券 一级市场申购、非公开发 行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独 立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易 结果进行分配，确保公平对待各投资组合。（ 4 ）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、 投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的 各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易 价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（ 5 ）在报告分析环节，公司按季 度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反 向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着 “ 时间优先、价格优先 ” 的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 29 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年全年 A 股宽幅震荡，且内部结构极度分化。中证 1000 、中证 500 、创业板指和 上证指数涨幅分别为 17% 、 14.2% 、 11% 、 4.1% ，而沪深 300 则下跌 5.6% 。在市场风格上，中 小市值表现占优；而在行业表现上，传统周期行业和新能源领涨市场，煤炭、电力设备、化 工、有色、钢铁、公用事业等板块获得较为明显的超额收益。 经济方面，地产和城投监管趋紧带来总需求回落，地产产业链疲软，消费整体也处于阴 霾中。年末高层会议强调稳增长，地产链有所恢复但幅度有限。流动性方面， 3 月份之后流 动性超预期宽松维持到三季度末， 10 月中旬后能源价格大涨、美债利率上行，流动性开始 趋紧。政策是贯穿全年的主线，“双碳”政策逐步落地，对新能源和高端制造支持力度空前； 能耗双控等使得传统周期行业在供需错配下价格迎来超预期上涨，政策纠偏后得到缓解。而 对于互联网平台、医疗服务、教育等民生重点关注领域，政策则始终处于压制状态，给相关 板块带来较大经营压力。 在基金运作上，我们面临了较大的挑战，这也给我们带来了很多的反思。我们自始至终 认为股票并不是在博弈游戏中被频繁交易的筹码，而是一个个真实而有生命力的公司，我 们 买入一只股票出发点并不是想在高位把它转手给其他投资者以获利，而是把自己当做所有者 和经营者去挑选和长期持有一些优质的公司。我们认为这样才能真正带来可复制的长期超额 回报。 但我们在投资中总是面临这样的两难问题：我们反复筛选并计划长期持有的一些优秀公 司，在经历了市场风格催化带来的显著受益后估值往往被相对透支，使得在一定时间维度内 潜在回报率变得较低。与此同时，整个市场范围内一些商业模式和竞争优势均不够清晰的部 分公司由于经历了长时间低迷，相对低估，存在一定的修复空间，而在市场风格的切换下， 往往会成为阶段性十分强劲的 市场机会。应当如何抉择是我们一直在思考的内容。我们希望 在可复制的投资范式下为持有人获得持久稳定的复合回报，而这却需要高度稳定的内在逻辑 体系。在不同风格下都能自如切换的体系注定是不具备反脆弱性的，而阶段性跑输的“后果” 却酝酿着下一阶段脱颖而出的“果实”。一个理性自然人，当下的每一个抉择都是基于“最 优解”，但是这些“短期最优解”的叠加却不是“长期最优解”，这或许是一个哲学层面的思 考。 具体到基金运行，全年市场的脉络非常清晰，围绕“双碳”展开的新能源持续超预期和 传统能源的景气回暖，相关主线超额收益极为突出，而消费 、医疗服务、互联网、教育等在 疫情和政策的双重压力下，举步维艰，市场极为割裂。在投资策略上，对于我们中长期看好 的好生意，即使面临较大的负面压力，我们在仔细审视后依然选择持有，践行“知行合一”， 但客观说遭遇的调整也远远超出我们的预期，给净值带来较大压力。围绕能源变革的脉络， 在考虑生意属性的基础上，我们重点持有一些在细分环节具有突出竞争优势且大概率在未来 的竞争中胜出的优质企业，获得了较好的回报。 债券方面， 2021 年国内宏观经济受基数因素影响表现为高增长，但增速逐步回落。由 于数据表现较好，也成为了经济结构调整政策 密集出台的年份。上半年对经济影响最大的政 策是控双碳的环保政策，从而导致以煤炭为代表的大宗商品价格飙升，动力煤现货甚至达到 3000 元的历史最高点，国内的 PPI 也因此在年内上冲至两位数以上。下半年对经济影响最 大的政策是房地产行业的预售资金加强监管政策，导致房地产行业生存环境发生覆盖性变化， 大批民营地产流动性迅速枯竭，短短半年时间内违约（或接近违约）企业数量达到两位数， 并且大量头部地产企业出现严重信用风险。 产业政策的急剧变化对于经济的内生增长也产生了一定的拖累作用，因此国内的利率债 全年仍然表现优异，十年期国债从 3.2% 以上下行至 2.8% 附近，一路向下，很少反弹。只有 在 10 月初时由于发改委针对地方专项债、央行针对房地产信贷的指导使得市场对于宽信用 的担忧抬头，叠加 PPI 等数据的持续走高，十年期国债收益率在短期内出现了一次 20bp 的 显著回调，但随后又重新进入下行通道。 报告期内，本产品债券投资保守短久期稳健操作，为组合提供稳定的收益来源与安全垫。 同时在四季度积极调整债券持仓结构，适当提高组合持仓券的流动性与信用资质，以应对市 场环境的变化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 - 3.24% 。同期业绩比较基准收益率为 - 0.45% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期来看，艰难险阻；长期所至，一片坦途。虽然我们面临错综复杂的国内外环境：全 球“水龙头”的收紧预期， G2 对抗的百年未有之大变局，国内地产、疫情约束带来经济失 速的担忧，但是有一点却是清晰可见的：我们的国运蒸蒸日上。股票和基金长期收益率来源 是时代背景下公司本身的资本回报率，巴菲特说他的成功源于美国的“国运顺风车”，而我 们就处于这样的一个年代，因此我们对资本市场的长期前景是乐观的。 对于好生意来说，我们一直认为其本身的韧性是足够的，犹如百年的可口可乐，经历坎 坷依然屡获新生。在经历了政策、疫情的极端冲击后，底层逻辑依然足够清晰的好生意，大 幅修复了潜在回报率，目前已有较强的吸引力，从中长期角度进入很好的布局区间。而对于 两个革命：能源革命和 AI 革命，我们认为仍是以年计的投资脉络，但进入到极度分化的阶 段，需要对选股更为苛刻。资本主义的“动力学”决定了缺乏壁垒保护的资本涌入会迅速消 灭超额回报，历史证明即使是一场伟大的变革，也只有屈指可数的公司成为了大市值巨头。 回首 2021 年的展望，我们认为投资难度加大，需要降低预期收益率，部分看好的公司 只有持有时间足够长，才可以算的过来回报率水平。经历了复杂的一年后，展望 2022 年， 无论基于客观还是主观，我们都有足够的理由更为乐观。 债券方面，展望 2022 年，全年的最大不确定性有两个。外部的 不确定性是美国的加息 和缩表进度，可能会使得全球的金融市场出现动荡，这也可能会从边际上影响到国内的货币 政策空间以及外需的力量。内部的不确定性是房地产行业的触底企稳，以及是否会因此引发 地方政府平台的信用风险暴露，这是影响经济内生增长的重大变量。 对于内部因素，我们认为房地产行业的调控是前所未有的，反映的是中国经济增长模式 的彻底转型，未来制造业为代表的新方向将成为经济前进的核心推动力。在此背景下，脱虚 向实的过程还将继续，以金融、地产为代表的行业未来都将面临很长的一段艰难时间。城投 平台也因为地产活跃度的下降带来的土 地出让金下降，使得其未来潜在的信用风险有上升的 趋势，但考虑到其系统性风险的特征仍然没有改变，因此，我们倾向于认为 2022 年出现个 别城投风险事件的概率不低，并对估值会产生一些冲击，但像民营地产行业 2021 年般的系 统性风险暴露应该不会出现。 对于外部因素，我们认为美国的货币政策正常化进程会带来全球金融的动荡，但中国有 可能独善其身。因为中国始终保持了相对独立的货币政策，汇率也充分具有弹性，可以吸收 外部的负面冲击。 2022 年国内货币环境不会简单地因为美国的收紧而收紧，而更可能会整 体表现出中性偏宽松的状态，以刺激信用 增长来维持经济的稳定预期。 综上所述， 2022 年的债券市场环境整体偏向震荡的可能性更高。相对而言一季度的环 境会略好一些，但后续刺激经济的效果如果展现出来，那对于已经处于偏低位置的利率债而 言，上行风险是显著高于下行机会的，但由于地产等传统经济增长动力缺位，因此超预期的 大幅上行风险也不高。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面： 1 、持续提升合规法务管理 深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，持续宣导“正直”、“客户第一”的 公司价值观，不断强化公司合规文化体系建设；持续完善各项制度和流程，制定多项合规审 核标准，形成多项合规管理指引，对重点业务流程实施关键风险把控，有效保障各项业务规 范开展；积极为各部门提供全面的合规咨询与法务支持，加强一线合规执行；独立开展事后 合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；严格执行合规考核问责机制，认真组织和落实合规培 训，不断提升全体员工的合 规执业意识及合规履职能力。 2 、完善投资合规风险控制工作 本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。 事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的 投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管 理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制 度依据。 事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有 效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、 分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。 事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易 情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。 3 、加强稽核内审工作 通过开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现业务中存在的合 规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对 风险事件和差错事件开展 稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查，督促人员勤勉 尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一 步完善公司内部控制管理机制。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。 本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科 学性和有效 性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人 对报告期内 基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协 会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引 ( 试行 ) 》， 应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、 集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责 研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专 业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员 会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的 估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制， 保证基金估值的公平、合理，保持估 值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成 估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者 原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持 有期不一致的，分别计算；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的托管过程 中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责 地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，汇添富基金管理股份有限公司在汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投 资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基 金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇 添富基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇添富稳 健欣享一年持有期混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 6.1 审计报告 的基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（ 2022 ）审字第 60466941_B187 号 6.2 审计报告 的基本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 审计意见 我们审计了汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的 财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年4 月30日（基金合同生效日）至2021年12月31日止期间的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资 基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基 金2021年12月31日的财务状况以及2021年4月30日（基金 合同生效日）至2021年12月31日止期间的经营成果和净值变 动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 其他信息 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金管理层对其他 信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务 报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富稳健欣享一年持有 期混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基 金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表 审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审 计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对汇添富稳健欣享一年持有期混 合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致汇添富稳健欣享一年持有期 混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师 事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册 会计师的姓名 许培菁 韩云 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2022年03月29日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 14,709,810.31 结算备付金 28,082,311.48 存出保证金 241,683.30 交易性金融资产 7.4.7.2 1,566,888,788.83 其中：股票投资 482,306,989.23 基金投资 - 债券投资 1,084,581,799.60 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 90,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 17,858,598.47 应收股利 - 应收申购款 2,667.86 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 1,717,783,860.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 100,000,000.00 应付证券清算款 8,265,222.32 应付赎回款 - 应付管理人报酬 827,333.03 应付托管费 137,888.87 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 576,934.48 应交税费 73,016.58 应付利息 - 44,196.21 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 160,000.00 负债合计 109,996,199.07 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,661,670,583.02 未分配利润 7.4.7.10 - 53,882,921.84 所有者权益合计 1,607,787,661.18 负债和所有者权益总计 1,717,783,860.25 注： 1 、报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9676 元，基金份额总额 1,661,670,583.02 份。 2 、本基金合同于 2021 年 04 月 30 日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列示 2021 年 12 月 31 日数据，特此说明。 7.2 利润表 会计主体： 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 04 月 30 日 至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 04 月 30 日 （ 基金 合同生 效日） 至 2021 年 12 月 31 日 一、收入 - 40,325,763.58 1. 利息收入 27,098,639.05 其中：存款利息收入 7.4.7.11 531,318.60 债券利息收入 24,003,159.36 资产支持证券利息收入 （未完）  |