[年报]泰达品质 (162211): 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
原标题:泰达品质 : 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投 资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意，并由董 事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................ .................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ .................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ..... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ..... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 审计报告 .................................................................... 14 6.1 审计报告基本信息 ................................ ........................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................ ......................... 14 §7 年度财务报表 ................................................................ 16 7.1 资产负债表 ................................ ................................ . 16 7.2 利润表 ................................ ................................ ..... 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ............... 18 7.4 报表附注 ................................ ................................ ... 20 §8 投资组合报告 ................................................................ 43 8.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 43 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 49 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 49 8.12 投资组合报告附注 ................................ .......................... 49 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 51 §11 重大事件揭示 ............................................................... 51 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................ .................... 51 11.2 基金管理人、基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51 11.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 52 §12 备查文件目录 ............................................................... 55 12.1 备查文件目录 ................................ .............................. 55 12.2 存放地点 ................................ ................................ .. 55 12.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简 称 泰达宏利品质生活混合 基金主代码 162211 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 4 月 9 日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,165,740.71 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 随着中国经济增长迈上新的台阶，广大人民群众必然更加注重生活 品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势，通过投资相关 的受益行业和上市公司，充分分享中国国民经济实力的全面提升， 力争为投资 者带来长期稳定的投资回报。 投资策略 1. 使用 MVPS 模型进行战略性资产配置策略，确定股票债券比例。 主要考虑 M （宏观经济环境）、 V （价值）、 P （政策）、 S （市场气氛） 四方面因素。 2. 股票投资策略。本基金采用双主线策略，对横纵交点进行重点的 定性分析和定量分析，构建实际股票投资组合。横向上，利用“行 业文档”分析方法，确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有 竞争优势和比较优势的行业；纵向上，努力挖掘市场上与本基金投 资理念相一致的投资主题。 3. 债券投资策略。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及 不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预 期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略。 业绩比较基准 60% ×沪深 300 指数收益率 +40% ×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品 种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低 于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 徐娇娇 李申 联系电话 66577766 021 - 60637102 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 698 - 8888 021 - 60637111 传真 010 - 66577666 021 - 60635778 注册地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 北京市西城区金融大街 25 号 人寿金融中心 6 层 02 - 07 单元 办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国 人寿金融中心 6 层 02 - 07 单元 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 100026 1000 33 法定代表人 傅国庆（代） 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座 普华永道中心 11 楼 注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中 心 6 层 02 - 07 单元 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2021年 2020年 2019年 本期已实 现收益 1,881,643.92 6,968,508.23 8,208,544.71 本期利润 - 276,642.83 3,981,587.95 16,273,286.54 加权平均 基金份额 本期利润 - 0.0168 0.0623 0.1683 本期加权 平均净值 利润率 - 1.69 % 8.23 % 23.44 % 本期基金 份额净值 增长率 - 3.29 % 29.26 % 20.13 % 3.1.2 期 末数据和 指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供 分配利润 - 906,942.68 - 544,272.30 - 32,918,198.84 期末可供 分配基金 - 0.0598 - 0.0280 - 0.2484 份额利润 期末基金 资产净值 14,258,798.03 18,876,043.03 99,629,025.05 期末基金 份额净值 0.940 0.972 0.752 3.1.3 累 计期末指 标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额 累计净值 增长率 40.69 % 45.48 % 12.55 % 注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2. 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 3. 期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - 1.98 % 1.14 % 1.37 % 0.48 % - 3.35 % 0.66 % 过去六个月 - 7.57 % 1.40 % - 2.17 % 0.61 % - 5.40 % 0.79 % 过去一年 - 3.29 % 1.43 % - 1.14 % 0.70 % - 2.15 % 0.73 % 过去三年 50.16 % 1.32 % 43.33 % 0.77 % 6 .83 % 0.55 % 过去五年 12.44 % 1.24 % 39.68 % 0.72 % - 27.24 % 0.52 % 自基金合同生效起 至今 40.69 % 1.46 % 97.24 % 0.88 % - 56.55 % 0.58 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注： 本基金的业绩比较基准： 60% ×沪深 300 指数收益率 +40% ×上证国债指数收益率。沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指 数样本覆盖了沪深两地市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证 券交易所上市的所有固定 利率国债为样本 , 按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。 CN_50170000_162211_FB010010_20220002.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注： 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 CN_50170000_162211_FB010010_20220002.BJJGWSNMNDJZZZLJYTQYJBJJZDSYLBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj.jpg 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分 配安排。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 泰达 宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司： 51 ％；宏利投资管 理（香港）有限公司： 49 ％。 目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基 金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型 证券投资基金（ LOF ）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达 宏利市值优选混合型证券投 资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利 领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（ LOF ）、泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（ LOF) 、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型 证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰 达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创盈灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投 资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券 型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证 券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利 债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利业 绩驱动量化股票型证券投 资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（ FOF ）、泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、泰达宏利印度机会股票型证券投资 基金（ QDII ）、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业 量化精选混合型证券投资基金、 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040 三年持有期混合型 发起式基金中基金（ FOF ）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、泰 达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰 达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新 6 个月持有期混合型证券 投资基金、泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券 投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达 宏利中债 1 - 5 年国开行债券指数证券投资 基金、泰达宏利悠然养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、泰达宏利新兴景气 龙头混合型证券投资基金、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债 债券型证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的 持续增值。 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 师婧 本基金基 金经理 2020 年 7 月 28 日 - 11 年 新加坡南洋理工大学理学硕士 ;2010 年 7 月至 2017 年 9 月任职于新加坡辉立资本集 团旗下的辉立证券 , 其中 2010 年 7 月至 2015 年 6 月担任高级全球股票交易员 , 负 责参与全球 20 个国家和地区的股票交 易 ;2015 年 7 月至 2017 年 9 月担任基金组 合经理 , 主要负责中国香港地区以及亚洲 二级市场的投资和全球大类资产的配置投 资管理工作 ;2017 年 9 月加入泰达宏利基 金管理有限公司 , 任职于国际业务部 , 先后 担任基金经理助理、基金经理等职；具有 11 年证券投资管理经验， 具有基金从业资 格。 杜磊 本基金基 金经理助 理 2019 年 12 月 27 日 2021 年 08 月 18 日 10 年 美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕 士， 2009 年 7 月至 2010 年 7 月任职于大 公国际资信评估有限公司 , 担任信用评级 分析； 2011 年 11 月至 2013 年 8 月任职 于光大证券股份有限公司 , 担任金融市场 部高级经理； 2013 年 8 月至 2015 年 12 月任职于中信建投证券股份有限公司，担 任固定收益部副总裁； 2016 年 5 月至 2019 年 9 月任职于先锋基金管理有限公 4.3.1 公平交易制度和控制方法 4.3.2 公平交易制度的执行情况 司，担任投资研究部固定收益副总监兼基 金经理； 2019 年 1 0 月加入泰达宏利基 金管理有限公司，任职于固定收益部，先 后担任产品经理、基金经理助理；具备 5 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 注： 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职 日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 本基 金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活 动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有 平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优 先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于 债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。 基金管理人的风险管理部定 期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对 连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、 3 日内、 5 日内）基金管理人管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定 期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易 溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告 期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发 ，未发现明显的非公平交易指令； 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差 异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合 的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。 本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的 情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对 异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生 前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体 分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发 现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常 交易制度的执行和控制工作进行稽核。 本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超 过该证券当日成交量的 5 % ，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2021 年处于国内经济恢复期但二阶导减速，货币政策的过渡期，估值的敏感期，市场波动整 体比较大。 A 股呈现出明显的结构性行情，行业间的表现也出现很大的差异，以新能源车、光伏、 风电和新型电力系统为代表的新型产业大幅跑赢市场，同时在 2020 年表现突出的茅指数在 2021 年有明显的回落，主要归因于偏高估值和前期高基数的双杀。 2021 年 1 季度，在海外 Taper 预期 以及美国 10 年期 美债短期大幅走高的扰动下， A 股成长类资产整体受到压制， 2 季度开始 A 股回 到基本面和国内产业大周期方向为主导的行情。 报告期内，在基金的操作方面， 1 季度基金配置比较偏向低估值的价值品种，从 2 季度开始 基金增加了新能源，包括锂电，光伏，新型电力系统板块的配置比例，随着新能源车的超预期， 新能源产业链配置的个股也有较好的表现。全年来看基金整体还是保持行业均衡配置。 截至本报告期末本基金份额净值为 0.940 元；本报告期基金份额净值增长率为 - 3.29% ，业绩 比较基准收益率为 - 1.14% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，疫情对海外经济的影响会越来越小，但是考虑到政策影响，点状疫情的反复对 于经济和消费的恢复依然有所干扰，国内外的货币政策出现了明显的不一致。波动性方面，美联 储的货币政策成为 2022 年全球波动性变大的主导因素。行业方面，国内的经济进入了新的发展时 期，对于自主研发和卡脖子的行业将会有越来越多的产业支持，而这些产业的发展依然处于高速 发展期。高端制造和新能源领域以及消费的边际好转和反转板块而带来的个股机会将在 2022 年予 以更多的关注，同时为了降低波动 性，行业配置方面会更加均衡。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基 金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券 投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部、风险管理部定期 与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监 督检查。 同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供 投资的基础库 并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资 交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到 真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及 流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司 经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改， 并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管 理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担 任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工 程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人 担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对 相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者 利益最大化为最高准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金报告期内未进行利润分配。目前无其他利润 分配安排。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1 、报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量低于 200 人的情形； 2 、报告期内，本基金存在连续超过 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。本基金 管理人已向中国证监会报送了解决方案，截止报告期末，本基金资产净值仍低于 5000 万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字 (2022) 第 26278 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 审计意见 ( 一 ) 我们审计的内容 我们审计了泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称“泰达宏利品质生活混合基金” ) 的财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021 年度的 利润表和 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表以及财务报表附注。 ( 二 ) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 、中国证券投资基金业协会 ( 以下 简称“中国基金业协会” ) 发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了泰达宏利品质生活混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净 值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计 师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达宏利品 质生活混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责 任 泰达宏利品质生活混合基金的基金管理人泰达宏利基金管理 有限公司 ( 以下简称“基金管理人” ) 管理层负责按照企业会 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业 实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰达宏利品 质生活混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项 ( 如适用 ) ，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算泰达宏利品质生活混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰达宏利品质生活混合基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大 错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础 。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 ( 三 ) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 ( 四 ) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达宏利 品质生活混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰达宏利品 质生活混合基金不能持续经营。 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 ( 包括披露 ) 、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务 所的名称 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册会计师的姓名 魏佳亮 楼茜蓉 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道 中心 11 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 364,350.37 885,620.66 结算备付金 29,255.61 40,034.91 存出保证金 4,749.63 14,170.56 交易性金融资产 7.4.7.2 13,980,291.00 18,096,365.03 其中：股票投资 11,302,887.50 15,066,083.63 基金投资 - - 债券投资 2,677,403.50 3,030,281.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融 资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 111,969.00 应收利息 7.4.7.5 31,725.05 28,561.14 应收股利 - - 应收申购款 2,321.44 11,712.06 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 14,412,693.10 19,188,433.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上 年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 32,025.94 应付赎回款 7.44 13,579.73 应付管理人报酬 8,707.98 10,632.71 应付托管费 3,109.99 3,797.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 21,709.63 20,957.62 应交税费 81,360.00 81,360.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 39,000.03 150,036.96 负债合计 153,895.07 312,390.33 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 15,165,740.71 19,420,315.33 未分配利润 7.4.7.10 -906,942.68 -544,272.30 所有者权益合计 14,258,798.03 18,876,043.03 负债和所有者权益总计 14,412,693.10 19,188,433.36 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.940 元，基金份额总额 15,165,740.71 份。 7.2 利润表 会计主体： 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2 020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入 89,953.59 4,969,764.93 1. 利息收入 62,943.41 451,331.76 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,082.77 14,754.67 债券利息收入 59,860.64 421,717.81 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 14,859.28 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 2,181,359.44 7,402,179.97 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,094,530.44 7,122,453.23 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 -55.00 7,248.52 资产支持证券投资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 86,884.00 272,478.22 3. 公允价值 变动收益（损失 以“ - ”号填列） 7.4.7.17 -2,158,286.75 -2,986,920.28 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 7.4.7.18 3,937.49 103,173.48 减： 二、费用 366,596.42 988,176.98 1 ．管理人报酬 7.4.10.2.1 114,576.01 347,860.14 2 ．托管费 7.4.10.2.2 40,920.03 124,235.73 3 ． 销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4 ．交易费用 7.4.7.19 132,885.38 325,753.15 5 ．利息支出 - 17.96 其中：卖出回购金融资产支 出 - 17.96 6 ．税金及附加 - - 7 ．其他费用 7.4.7.20 78,215.00 190,310.00 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） -276,642.83 3,981,587.95 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） -276,642.83 3,981,587.95 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 19,420,315.33 - 544,272.30 18,876,043.03 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - - 276,642.83 - 276,642.83 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 4,254,574.62 - 86,027.55 - 4,340,602.17 其中： 1. 基金申 购款 3,217,978.08 12,900.31 3,230,878.39 2. 基金赎 回款 - 7,472,552.70 - 98,927.86 - 7,571,480.56 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 15, 165,740.71 - 906,942.68 14,258,798.03 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 132,547,223.89 - 32,918,198.84 99,629,025.05 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 3,981,587.95 3,981,587.95 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 11 3,126,908.56 28,392,338.59 - 84,734,569.97 其中： 1. 基金申 购款 4,490,682.03 - 969,059.75 3,521,622.28 2. 基金赎 - 117,617,590.59 29,361,398.34 - 88,256,192.25 7.4.1 基金基本情况 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 19,420,315.33 - 544,272.30 18,876,043.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 傅国庆 王泉 石楠 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称“本基金”，原泰达荷银品质生活 灵活配置混合型证券投资基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 证监许可 [2008] 第 1248 号《关于核准泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准， 由泰达荷银基金管理有限公司 ( 于 2010 年 3 月 9 日更名为泰 达宏利基金管理有限公司 ) 依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,294,571,230.82 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009) 第 063 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》于 2009 年 4 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,294,884,284.12 份 基金份额，其中 认购资金利息折合 313,053.30 份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金 管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称“中国建设银行” ) 。 根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公 司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告之日起更名为泰达宏利品质生活灵活配置混合型券投 资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工 具、 权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占 基金资产的 30% - 80% ，债券资产占基金资产的 15% - 65% ，权证占基金资产净值的 0% - 3% ，资产支持 7.4.2 会计报表的编制基础 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 7.4.4.2 记账本位币 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 证券占基金资产净值的 0% - 20% ，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为： 60% X 沪深 300 指数收益率 + 40% X 上证国 债指数收益率。 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具 体会计准则及相关规定 ( 以下合称“企业会计准则” ) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称“中 国基金业协会” ) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利品质生活灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后， 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 2 00 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2021 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评 估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 本基金（未完）  |