[年报]浦银生活 (519113): 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
原标题:浦银生活 : 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................ .................. 8 §4 管理人报告 ................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ .................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ..... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ..... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 §6 审计报告 .................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 ................................ ........................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ................................ ......................... 16 §7 年度财务报表 ................................................................ 18 7.1 资产负债表 ................................ ................................ . 18 7.2 利润表 ................................ ................................ ..... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ............... 20 7.4 报表附注 ................................ ................................ ... 22 §8 投资组合报告 ................................................................ 54 8.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 54 8. 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 70 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 70 8.12 投资组合报告附注 ................................ .......................... 70 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 71 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 71 §11 重大事件揭示 ............................................................... 72 11.1 基金 份额持有人大会决议 ................................ .................... 72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 72 11.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 72 11.8 其他重大事件 ................................ .............................. 74 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 75 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ .............. 75 §13 备查文件目录 ............................................................... 75 13.1 备查文件目录 ................................ .............................. 75 13.2 存放地点 ................................ ................................ .. 76 13.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 基金 简称 浦银安盛精致生活混合 基金主代码 519113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 6 月 4 日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,118,840.46 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在中国经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于经济结构优 化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以 及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司，分享 其快速及长 期稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵 活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金坚持 " 自上而下 " 与 " 自下而上 " 相结合的投资策略，通过灵活 资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表 征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市 公司。 具体来说，在资产配置策略方面，本基金将根据宏观经济、市场政 策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本市场的发展做出趋势性 判断，进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策略方面，本 基金是重点关注居民生活的 主题基金，因此将从行业覆盖范围和行 业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面，本基金将采 取精选个股的策略，并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型 FFM 对拟投资的上市公司加以甄别。 在债券投资策略方面，在资本市场国际化的背景下，通过研判债券 市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债 券市场收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。在权证 投资策略方面，本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数× 55% ＋中证全债指数× 45% 风险收益特征 本基金为混合 型证券投资基金，坚持长期和力争为基金持有人带来 稳健回报的投资理念，属于证券投资基金中的中等收益、中等风险 品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金，高于货币型基 金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实 现基金财产的安全和增值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛香 李申 联系电话 021 - 23212888 021 - 60637102 电子邮箱 complian ce@py - axa.com [email protected] 客户服务电话 021 - 33079999 或 400 - 8828 - 999 021 - 60637111 传真 021 - 23212985 021 - 60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 东大道 981 号 3 幢 316 室 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 200020 100033 法定代表人 谢伟 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的 信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.py - axa.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2021年 2020年 2019年 本期已实 现收益 94,967,398.30 111,615,088.60 104,209,967.17 本期利润 76,498,009.81 120,965,515.41 124,509,084.14 加权平均 基金份额 本期利润 1.2286 1.2375 0.6825 本期加权 平均净值 利润率 32.34 % 52.40 % 42.41 % 本期基金 份额净值 增长率 38.82 % 62.43 % 53.49 % 3.1.2 期 末数据和 指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供 分配利润 171,303,867.73 77,437,693.18 7,208,907.63 期末可供 分配基金 份额利润 2.6717 1.1663 0.0451 期末基金 资产净值 276,717,544.66 206,447,520.30 306,180,651.19 期末基金 份额净值 4.316 3.109 1.914 3.1.3 累 计期末指 标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额 累计净值 增长率 355.18 % 227 .89 % 101.86 % 注： 1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。 3 、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.29 % 1.43 % 1.50 % 0.43 % - 0.21 % 1.00 % 过去六个月 14.15 % 2.06 % - 1.45 % 0.56 % 15.60 % 1.50 % 过去一年 38.82 % 2.06 % - 0.05 % 0.65 % 38.87 % 1.41 % 过去三年 246.11 % 1.92 % 36.93 % 0.71 % 209.18 % 1.21 % 过去五年 113.56 % 1.78 % 22.14 % 0.66 % 91.42 % 1 .12 % 自基金合同生效起 至今 355.18 % 1.74 % 89.66 % 0.82 % 265.52 % 0.92 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50590000_519113_FB010010_20220002.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注： 自 2020 年 11 月 26 日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普 A 股综合指数× 55%+ 中证全债 指数× 45% ”变更为“沪深 300 指数× 55%+ 中证全债指数× 45% ”。具体内容详见基金管理人于 2020 年 11 月 26 日发布的《关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基 准并修订基金合同相应条款的公 告》。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 CN_50590000_519113_FB010010_20220002.BJJGWSNMNDJZZZLJYTQYJBJJZDSYLBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj.jpg 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注： 本基金过去三年来未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、 AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公 司总部设在上海，注册资本为人民币 19.1 亿元，股东持股比例分别为 51% 、 39% 和 10% 。公司主要 从事基 金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2021 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管理 89 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（ LOF ）、浦银安盛中证 锐联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 战略 新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消 费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活 配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力 灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智 精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛 盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、浦 银安盛日日 丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场 基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基 金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（ LOF ）、浦银安盛盛通定期开放债券型发 起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报 定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化 多策略灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银 安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开 放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII ）、浦银安盛中证 高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛 盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦 银安盛上海清算 所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型 发起式证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银 安盛 MSCI 中国 A 股 交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月 定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安 远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯 债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（ FOF ）、浦银安盛中 债 3 - 5 年农发 行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定 期开放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 （ FOF ）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型 证券投资基金、浦银安盛鑫福混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90 天滚动持有短债债券型证 券投资基 金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银 安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫 60 天滚动持有短债债券 型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合 型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安 盛 CFETS 0 - 5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有 期混 合型基金中基金（ FOF ）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券 投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技 龙头交易型开放式指数证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统 基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公 司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其 提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应 用系统主要包括开放式基金登记过户系 统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、 外服系统、营销数据中心系统、 XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供 商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升 级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应 用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检 及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机 构代为办理重要的、特定的信息 技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴勇 公司首 席投资 官、权 益投资 部总 监，本 基金的 基金经 理 2011 年 5 月 5 日 - 14 年 吴勇先生，上海交通大学材料工程系学士， 上海交通大学工商管理硕士， CPA ， CFA ， 中国注册造价师。 19 93 年 8 月至 2007 年 8 月先后就职于上海电力建设有限责任公司 任预算主管、国家开发银行上海市分行任评 审经理。 2007 年 9 月起加盟浦银安盛基金 管理有限公司先后担任行业研究员、基金经 理助理。 2012 年 11 月起担任本公司权益投 资部总监。 2016 年 4 月起担任本公司首席 投资官。 2010 年 4 月至 2016 年 1 月起担任 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的 基金经理。 2011 年 5 月起担任浦银安盛精 致生活灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 2013 年 3 月起，担任浦银安盛战 略新兴产业混合型证券投资基金的基金经 理。 2013 年 12 月至 2018 年 1 月担任浦银 安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 2016 年 2 月至 2018 年 1 月 担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2020 年 7 月起， 担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基 金的基金经理。 2021 年 7 月起担任浦银安 盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 注： 1 、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2 、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》，并进行了多次修订。现行公 平交易管 理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易 的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交 易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予 以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括： - 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交 易等重大非公开投资信息相互隔离； - 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台； - 明确了投资决策委员会、投 资总监、投资组合经理三级授权体系； - 要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”； - 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易； - 执行投资交易交易系统中的公平交易程序； - 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范 进行，并对该分配过程进行监控； - 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估； - 对不同时间窗下（如日内、 3 日内、 5 日内、 10 日内）管理人管理的不同投资组合同向交 易的交易价差进行分析 。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需 提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及 流程。 - 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平 对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合 经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环 节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易 过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析，对不同时间 窗口（同日， 3 日， 5 日和 10 日）发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易进行价 差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗 下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关 业务流程的 执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年新冠疫情持续影 响，但对比 2020 年，宏观经济仍是复苏之年，只是复苏之路曲折， 股市呈现结构性分化，市场极致追求景气和业绩。 21 年整体来看，流动性依然处于较为宽松的状 态，这给予了景气成长板块较高的估值溢价。其中，光伏、新能源车以及医药 CXO 板块因最强景 气在 2021 年跑赢全市场，景气板块轮动一度成为 A 股交易的主旋律。今年下半年受到双碳影响， 能耗双控和拉闸限电一度影响工业生产，市场开始押注周期品， 21 年全年来看，周期股因业绩大 幅修复获得了较高的涨幅，与此同时，家电、房地产、非银等行业跌幅居前。 本基金在 2021 年保持了较高的 仓位，超配了电力设备、食品饮料、医药等板块，低配了银行、 地产等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛精致生活混合基金份额净值为 4.316 元，本报告期基金份额净值增 长率为 38.82% ；同期业绩比较基准收益率为 - 0.05% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，在经历了三年的大幅上涨之后， A 股市场部分公司的估值已经不敌，未来我们 可能要适度降低盈利预期以及股票的预期收益率，但这其中仍有较好的结构性机会。首先，从宏 观经济环境来看，我国当前面临着“需求收缩、供给冲击、 预期转弱”的三重压力，因此政策稳 增长的意愿也较为强烈，从 2021 年 4 季度开始，货币政策连续降准降息保持流动性宽松，社会融 资规模也将逐渐放量，因此我们对 A 股保持乐观，结构性做多机会仍存。 从行业上看，我们将坚持寻找可以穿越周期实现增长的优质公司，广义高端制造、新能源、 电子、消费、生物医药等将是基金持续关注的板块。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实 守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管 理业务运作的安 全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。 2021 年以来，公司进一步强化合规风险意识，增强风险防范能力，促进公司持续、健康、稳 定地高质量发展，充分保护投资者的利益，维护公司股东的合法权益，依照法律法规及监管部门 的要求，结合公司实际业务开展情况，制定和修订了一系列制度流程体系，进一步完善了全面合 规和风险管理机制。今年以来，公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制，各项 控制措施切实而有效，年内未发生重大违规及风险事件。 在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，合规风 控审计工作紧紧围绕公 司的经营目标和计划，以及公司的特点和现状，扎扎实实地开展。 2021 年，合规风控工作内容涵 盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。 法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规检查、信息披露、反洗钱 等各项工作均有序开展，公司各项合规记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础。 风险管理方面，对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技 风险、声誉风险和创新产品 / 业务风险等均建立了完善的二层风险监控机制，平时注 重加强对基金 经理的培训，提升前台人员风险意识，同时进一步开发并优化量化风险评估模型，前置化风险预 警能力，智能化分析各项风险并向投研人员提供线上支持，努力提升风险化解及处置能力。 审计方面，按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领 域的专项审计项目，配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作，另外还协调公司各业务部门 接受了股东方浦发银行对公司开展的常规审计工作。今后将继续秉持以风险为导向的重点业务领 域专项审计，同时兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值 的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司产品估值条线分管领 导、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、产品估值部负责人以及所涉及投资品种的投 研部门负责人（包括但不限于权益投资部、研究部、权益专户部、固定收益投资部、固定收益专 户部、信用研究部等）组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专 业经 验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、 有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解 释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每 年收益分配次数最多为 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50% ，若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收 益分配；基金收益分 配后基金份额净值不能低于面值。 报告期内，本基金利润分配符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字 (2022) 第 23773 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 审计意见 ( 一 ) 我们审计的内容 我们审计了浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称“浦银安盛精致生活混合” ) 的财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021 年度的利润表和所有者权 益 ( 基金净值 ) 变动表以及财务报表附注。 ( 二 ) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 、中国证券投资基金业协会 ( 以下 简称“中国基金业协会” ) 发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了浦银安盛精致生活混合 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浦银安盛精 致生活混合，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责 任 浦银安盛精致生活混合的基金管理人浦银安盛基金管理有限 公司 ( 以下简称“基金管理人” ) 管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实 现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浦银安盛精 致生活混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 ( 如 适用 ) ，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清 算浦银安盛精致生活混合、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛精致生活混合的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 ( 三 ) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 ( 四 ) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浦银安盛 精致生活混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浦银安盛精致生 活混合不能持续经营。 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 ( 包括披露 ) 、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 27,167,257.94 21,810,627.95 结算备付金 2 ,474,888.92 1,955,979.14 存出保证金 83,199.76 160,023.71 交易性金融资产 7.4.7.2 248,135,100.99 189,654,263.47 其中：股票投资 248,135,100.99 189,654,263.47 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 929,719.24 应收利息 7.4.7.5 3,870.63 2,368.13 应收股利 - - 应收申购款 626,004.55 196,685.13 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 278,490,322.79 214,709,666.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,040,245.84 应付赎回款 141,962.35 410,854.75 应付管理人报酬 354,477.59 248,532.33 应付托管费 59,079.58 41,422.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,036,951.57 1,340,667.24 应交税 费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 180,307.04 180,424.27 负债合计 1,772,778.13 8,262,146.47 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 64,118,840.46 66,398,151.80 未分配利润 7.4.7.10 212,598,704.20 140,049,368.50 所有者权益合计 276,717, 544.66 206,447,520.30 负债和所有者权益总计 278,490,322.79 214,709,666.77 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 4.316 元，基金份额总额 64,118,840.46 份。 7.2 利润表 会计主体： 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 3 1 日 一、收入 88,118,668.72 137,636,385.92 1. 利息收入 105,652.61 174,562.00 其中：存款利息收入 7.4.7.11 105,652.61 174,433.82 债券利息收入 - 128.18 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 106,360,889.10 127,991,249.14 其中：股票投资收益 7.4.7.12 105,392,981.49 126,712,182.86 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -126,820.47 资产支持证券投资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 967,907.61 1,405,886.75 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 7. 4.7.17 -18,469,388.49 9,350,426.81 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 7.4.7.18 121,515.50 120,147.97 减： 二、费用 11,620,658.91 16,670,870.51 1 ．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,541,772.13 3,484,555.17 2 ．托管费 7.4.10.2.2 590,295.41 580,759.26 3 ．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4 ．交易费用 7.4.7.19 7,264,567.27 12,377,027.80 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6 ．税金及附加 - 0.45 7 ．其他费用 7.4.7.20 224,024.10 228,527.83 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 76,498,009.81 120,965,515.41 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 76,498,009.81 120,965,515.41 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 66,398,151.80 140,049,368.50 206,447,520.30 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 76,49 8,009.81 76,498,009.81 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 2,279,311.34 - 3,948,674.11 - 6,227,985.45 其中： 1. 基金申 购款 34,108,360.34 95,768,920.41 129,877,280.75 2. 基金赎 - 36,387,671.68 - 99,717,594.52 - 136,105,266.20 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 64,118,840.46 212,598,704.20 276,717,544.66 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 159,980,998.57 146,199,652.62 306,180,651.19 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 120,965,515.41 120,965,515.41 三、本 期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 93,582,846.77 - 127,115,799.53 - 220,698,646.30 其中： 1. 基金申 购款 33,140,447.33 46,128,084.36 79,268,531.69 2. 基金赎 回款 - 126,723,294.10 - 173,243,883.89 - 299,967,177.99 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值（未完）  |