[年报]天弘新价值 (001484): 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
原标题:天弘新价值 : 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期 :2022 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年03 月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3 §2 基金 简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ ............... 7 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ................................ ....... 9 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ ........... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ................................ . 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ............. 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ............................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ................................ ............. 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ ......... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ............. 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ ..... 19 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ................. 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ . 19 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 19 6.1 审计报告基本信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................ ................................ ................................ ..................... 19 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 22 7.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 22 7.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ................................ . 25 7.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 27 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 61 8.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ................. 61 8.2 报告期末按行业分类的股票投资 组合 ................................ ................................ ......................... 61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ ..... 62 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ............................. 66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ ......................... 68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ . 68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ . 69 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说 明 ................................ ................................ ....... 69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ ....... 69 8.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ ....................... 69 §9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ............................. 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ..................... 70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ................................ ......... 71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本 开放式基金份额总量区间情况 ................................ ......... 71 §10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ........................... 71 §11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 71 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ........... 71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ ........... 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ ............................... 72 11. 4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ ................... 72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ ....................... 72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ ....................... 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ ................... 72 11.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ ............................... 73 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ....... 76 12. 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ ........... 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ............................... 77 §13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 77 13.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............................... 77 13.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 78 13.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 78 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 天弘新价值混合 基金主代码 001484 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月19日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 210,883,667.68份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略， 把握市场机会，在严格控制风险的前提下获取高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模式。 在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行 大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场 的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其 次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方 面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资 价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。本基 金的投资策略主要为资产配置策略、股票投资策略、 债券等固定收益类资产的投资策略、权证投资策略、 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、存托凭 证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披 露负责 人 姓名 童建林 胡波 联系电话 022-83310208 021-61618888 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 95046 95528 传真 022-83865569 021-63602540 注册地址 天津自贸试验区（中心商务 区）新华路3678号宝风大厦23层 上海市中山东一路12号 办公地址 天津市河西区马场道59号天 津国际经济贸易中心A座16层 上海市北京东路689号 邮政编码 300203 200001 法定代表人 韩歆毅 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路588号前 滩中心42楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际 经济贸易中心A座16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 42,768,049.83 42,221,324.77 19,635,075.11 本期利润 23,700,622.72 81,601,408.20 38,046,957.22 加权平均基金份额本期利润 0.0855 0.2891 0.2189 本期加权平均净值利润率 5.39% 20.27% 18.19% 本期基金份额净值增长率 6.50% 22.64% 31.12% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 108,501,360.67 124,426,195.91 51,028,787.88 期末可供分配基金份额利润 0.5145 0.3582 0.2099 期末基金资产净值 350,584,800.80 542,323,267.63 309,450,922.09 期末基金份额净值 1.6625 1.5611 1.2729 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 66.25% 56.11% 27.29% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.04% 0.43% 1.44% 0.39% 3.60% 0.04% 过去六个月 2.36% 0.45% -1.16% 0.51% 3.52% -0.06% 过去一年 6.50% 0.49% 0.30% 0.59% 6.20% -0.10% 过去三年 71.25% 0.81% 38.57% 0.64% 32.68% 0.17% 过去五年 53.85% 0.72% 38.56% 0.59% 15.29% 0.13% 自基金合同 生效日起至 今 66.25% 0.64% 19.86% 0.72% 46.39% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 C:\app\Bin\MOD\TMP\CN_50430000_001484_FB010010_20220003_1.jpg 注：1、本基金合同于2015年06月19日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 C:\app\Bin\MOD\TMP\CN_50430000_001484_FB010010_20220003_3.jpg 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为： M:\【勿删】XB报告\基金管理人及其管理基金的经验.jpg 截至2021年12月31日，本基金管理人共管理144只基金：天弘精选混合型证券投资 基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周 期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型 证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场 基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额 宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基 金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置 混合型发起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活 配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币 市场基金、天弘医疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投 资基金、天弘中证500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券 投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘创业板交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证 800指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证食品饮料 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配 置混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利 债券型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债 券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放 债券型发起式证券投资基金、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘丰 增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘华享三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、天弘信益债券 型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、 天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基 金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业精选灵活配置 混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金、天弘沪深300 交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基 金、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指 数证券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债 债券型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘 纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式 证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘鑫 意39个月定期开放债券型证券投资基金、天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资 基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中债3-5年政策 性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金、天弘 中证500交易型开放式指数证券投资基金、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发 起式基金中基金（FOF）、天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金、天弘创新领 航混合型证券投资基金、天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金、天弘荣创一年 持有期混合型证券投资基金、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金、天弘 多元收益债券型证券投资基金、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金、天弘安利 短债债券型证券投资基金、天弘安康颐和混合型证券投资基金、天弘合益债券型发起式 证券投资基金、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金、天弘国证消费100指数 增强型发起式证券投资基金、天弘医药创新混合型证券投资基金、天弘睿新三个月定期 开放混合型证券投资基金、天弘庆享债券型发起式证券投资基金、天弘中证智能汽车主 题指数型发起式证券投资基金、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金、天弘国 证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、天弘中 证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、天弘创新成长混合型发起式证券投资基 金、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易 型开放式指数证券投资基金、天弘益新混合型证券投资基金、天弘招添利混合型发起式 证券投资基金、天弘消费股票型发起式证券投资基金、天弘中证新能源汽车指数型发起 式证券投资基金、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘先进制 造混合型证券投资基金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金、天弘安怡30天滚动持有短债债券 型发起式证券投资基金、天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀 主题债券型发起式证券投资基金、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基 金、天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐享12个月持有期混 合型证券投资基金、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证全指 医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、天弘恒生科技指 数型发起式证券投资基金（QDII）、天弘上海金交易型开放式证券投资基金、天弘恒新 混合型证券投资基金、天弘高端制造混合型证券投资基金、天弘中证科创创业50指数证 券投资基金、天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金、天弘恒生沪深港创新药精 选50交易型开放式指数证券投资基金、天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投 资基金、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金、天弘齐享债券型发起式证券投资 基金、天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金、天弘永利优佳混合型证券投资基金、 天弘裕新混合型证券投资基金、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证机器人交易型开 放式指数证券投资基金、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金、天弘中证 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基 金、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金、天弘旗舰精选3个月持有期混合型 发起式基金中基金（FOF）、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘 鑫悦成长混合型证券投资基金、天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 （FOF）、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金、天弘中证沪港深线上消费 主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证 券投资基金、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 任明 本基金基金经理 2021 年09 月 - 9年 男，金融学硕士。2012年7月加 盟本公司，历任公司固定收益部 债券研究员、信用研究员。 杜广 本基金基金经理 2020 年05 月 2021 年08 月 7年 男，金融数学硕士。历任泰康资 产管理有限责任公司债券研究 员、中国人寿养老保险股份有限 公司债券研究员。2017年7月加 盟本公司，历任投资经理助理、 基金经理助理。 贺剑 本基金基金经理 2020 年07 月 2021 年09 月 14年 男，金融学硕士。历任华夏基金 管理有限公司风险分析师、研究 员等，2020年5月加盟本公司。 陈国 光 本基金基金经理 2019 年01 月 - 19年 男，工商管理硕士。历任北京清 华兴业投资管理有限公司投资 总监、诺德基金管理有限公司基 金经理。2015年6月加盟本公司。 彭玮 本基金基金经理 助理 2020 年05 月 - 4年 男，金融专业硕士。历任渤海证 券股份有限公司交易助理、渤海 汇金证券资产管理有限公司投 资经理助理。2019 年 7 月加盟 本公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作，不具有 独立决策职能。 3、在本报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人增聘杜广先生为本基金 基金经理，陈国光先生不再担任本基金基金经理。 4、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品 种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程 序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下 交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网 下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为10次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年A股市场波动绝对幅度不大，但是过程较为剧烈：其中一季度先涨后调，年 初在流动性宽松和经济复苏的双重良好预期下，市场延续了2020年四季度的快速上涨； 但是春节后投资者担忧疫情好转以及通胀预期提升会导致全球流动性收紧，市场情绪受 到影响，指数大幅回调。进入二季度之后全球疫情仍在反复，国内大宗商品的价格上涨 也得到控制，流动性收紧的风险逐渐释放，市场再次回升。三季度开始投资者对下半年 宏观经济下行担忧加剧，担心在严控房地产政策不放松的情况下，政府提升经济的能力 会打折扣。同时，因为限产的影响，三季度上游原材料价格再次出现较大幅度的普涨， 央行对流动性释放更加谨慎。市场小幅调整，12月初的中央经济工作会议提出了2022年 稳经济的工作目标，投资者预期政府会在经济政策和流动性方面做出调整，2022年上半 年的资本市场的形势相对有利，市场稍有反弹。 全年沪深300指数回调5.20%，创业板指数上涨12.02%。行业分化较大，基本上每个 季度市场风格都出现切换，一、三季度周期性行业占优，二、四季度以成长风格为主。 全年来看，电力设备、有色金属、煤炭、基础化工等行业涨幅居前，幅度都在30%以上， 家电、非银、房地产、休闲服务等行业则出现了10%以上的回调。 本基金为打新产品，底仓主要为金融、医药、食品饮料、科技等行业的龙头公司。 2021年1季度，宏观经济延续复苏态度，货币政策在1月份逐步退出了2020年11月份 以来为了对冲信用事件负面影响的阶段性宽松，债券收益率先下后上，利率债在2月份 以后转为震荡，信用债收益率在理财、短债基金、货币基金规模增长带动下出现了下行， 信用利差重新压缩。 2021年2季度，宏观经济维持一定的热度，出口维持高增速，内需偏弱，但是总量 维持高景气度，由于海外供给偏紧叠加国内碳中和环保收紧，商品价格出现较为明显的 上涨，PPI出现明显的反弹。政策方面，货币政策在1月底退出2020年11月开始因永煤事 件引发的放松，春节后商品价格走高，但货币政策并未进一步收紧，整个流动性水平始 终维持在偏松的状态，超市场预期，我们倾向认为目前经济结构的不均衡、部分区域存 在债务压力，是货币政策维系稳定的重要原因，本轮经济复苏主要是出口产业链带动， 因此沿海地区，尤其是珠三角和长三角区域经济恢复较好，但是北方地区尤其是西部地 区受制于内需恢复缓慢，导致经济增速偏慢，就业数据也并不理想；永煤事件后河南、 山西、天津及东北地区债务融资也受到了抑制，区域金融风险对货币收紧较为敏感，一 定程度上抑制了货币政策进一步收紧。机构行为方面，由于年初货币出现一波收紧，同 时银行类机构对今年通胀抬升及政策退出有一定预期，导致行为普遍偏谨慎，1季度整 体处于欠配的状态，进入2季度地方债发行节奏偏慢，加剧了机构欠配的压力，因此利 率债收益率在配置需求的带动下，在2季度出现了震荡下行；银行表外由于今年非标集 中到期，同时永煤事件后整体提高了信用债投资的标准，导致合意资产不足的情况，市 场开始追逐银行永续债、二级资本债、央企永续债、高等级私募债等品种，将上述品种 的利差压缩到最近3年最低的水平，同时整体的信用利差也随之压缩。债券市场方面，2 季度收益率整体下行，其中信用债表现更好。 2021年3季度，宏观经济结构分化加大，从需求结构上看是外需强、内虚弱，从区 域结构上看是东部好、西部弱，产业结构上上游好、中下游弱，宏观政策更加关注结构 性问题。在商品价格逐步走高的背景下，货币政策并未收紧反而在7月初采取了降准的 操作，表明货币政策更加关注经济的结构性矛盾。但是本次货币政策放松并未如过去多 次放松大幅增加基础货币，进而促使商业银行扩张资产负债表，降准后基础货币的数量 并未显著增加，从超储率角度看，反而是逐级走低的，但是货币政策基调变化使得银行 预防性货币需求下降，导致资金利率DR007始终维持在政策利率附近，流动性整体上处 于不缺不溢的状态，这就决定了本轮放松后市场行情并未出现过去货币放松后的趋势性 机会，机会主要体现在压缩流动性溢价上，存单利率和中短端信用债收益下行较为确定， 利率债7月份快速下行后反倒转为震荡。机构行为层面，随着3季度地方债的商量，银行 欠配压力得到大幅缓解，因此8月和9月利率债并未进一步压缩，非银方面由于7月后固 收+基金大发展对信用债形成了增量需求，进一步压缩了信用利差，但是8月份以后理财 监管政策的调整导致永续债及二级资本债等品种出现了大幅调整。 2021年4季度，宏观经济运行状态从滞胀逐步切换为衰退，在季度初大宗商品延续 上个季度的上涨趋势，部分区域出现了限产限电的情况，市场担心PPI上行导致货币政 策收紧，因此在10月份收益率出现了快速的上行，但是月中在发改委等宏观调控部门的 政策指导下，大宗商品价格见顶回落，央行也加大公开市场投放，市场预期重新修复， 重新关注经济的内生增长，收益率重新出现下行，并在11月初公布PMI数据后加速下行， 货币政策在12月份释放明确宽松信号，降低了存款准备金率，债券市场整体处于“牛市” 的状态。 操作上，纯债部分保持比较高的杠杆水平，在转债估值偏贵的背景下，4季度适度 降低了转债的仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日，本基金份额净值为1.6625元，本报告期份额净值增长率 6.50%，同期业绩比较基准增长率0.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2022年，虽然经济有一定的下行压力，但是市场的流动性会保持稳定，A股仍 然以结构性机会为主，真正具有硬核创新能力并处于行业上升周期的优秀公司有基本面 支撑，超额收益有望会更加明显。 宏观经济面临总需求下滑的压力，宏观政策将处于相对宽松的状态，由于从宽货币 到宽信用传导需要一定的时间，历史经验至少需要1-2个季度，因此在上半年债券市场 在流动性充裕及机构配置需求带动下，债券收益率仍有下行的空间，在下半年总需求回 暖后，宽松政策将逐步退出，收益率或将会有回调的压力。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障 基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职 责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发 现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察 稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控 制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决 议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充 分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总 经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相 结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列 业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制 活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准 则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及 后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制， 基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工 作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报 告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新 股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研 究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由 内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易 系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及 合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债 申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控 制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报 制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非 公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务 活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联 网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时 注重事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度， 保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披 露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了 基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金 份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委 员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管 理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控 合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对天弘新 价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定，对天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的投资运 作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支 以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利 益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由天弘基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管 理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第22461号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金全体基金 份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了天弘新价值灵活配 置混合型证券投资基金(以下简称“天弘新价值混合 基金”)的财务报表，包括2021年12月31日的资产负 债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认 为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基 金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了天 弘新价值混合基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天弘新价值混合基金，并履 行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的 责任 天弘新价值混合基金的基金管理人天弘基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使 其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责 评估天弘新价值混合基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算天弘新价值混合基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人 治理层负责监督天弘新价值混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审 计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如 果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错 报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程 中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错 误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与 审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基 金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对天弘新价值混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致天弘新价值混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和 内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波、林佳璐 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 审计报告日期 2022-03-28 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 317,555.36 4,341,404.72 结算备付金 7,506,906.33 1,919,809.52 存出保证金 18,387.10 41,873.47 交易性金融资产 7.4.7.2 392,526,850.97 450,859,819.53 其中：股票投资 149,504,694.95 170,005,934.78 基金投资 - - 债券投资 243,022,156.02 280,853,884.75 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,000,000.00 83,697,000.00 应收证券清算款 1,072,262.96 14,105,461.65 应收利息 7.4.7.5 3,707,689.71 3,599,697.92 应收股利 - - 应收申购款 2,725.30 24,585.74 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 407,152,377.73 558,589,652.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 56,100,000.00 - 应付证券清算款 - 15,705,334.86 应付赎回款 35,693.36 62,441.53 应付管理人报酬 178,049.61 241,464.79 应付托管费 29,674.91 40,244.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,617.21 10,579.11 应交税费 20,555.40 16,955.06 应付利息 6,681.68 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 189,304.76 189,365.46 负债合计 56,567,576.93 16,266,384.92 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 210,883,667.68 347,399,235.06 未分配利润 7.4.7.10 139,701,133.12 194,924,032.57 所有者权益合计 350,584,800.80 542,323,267.63 负债和所有者权益总 计 407,152,377.73 558,589,652.55 注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.6625元，基金份额总额 210,883,667.68份。 7.2 利润表 会计主体：天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月01日至 2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 一、收入 28,070,179.16 85,270,982.29 1.利息收入 8,345,285.94 8,639,302.15 其中：存款利息收入 7.4.7.11 94,444.22 99,180.57 债券利息收入 7,964,185.84 8,231,703.93 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 286,655.88 308,417.65 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 38,527,426.32 37,026,965.05 其中：股票投资收益 7.4.7.12 29,851,968.58 35,808,784.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 6,922,426.18 -681,098.40 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,753,031.56 1,899,278.65 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.17 -19,067,427.11 39,380,083.43 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.18 264,894.01 224,631.66 减：二、费用 4,369,556.44 3,669,574.09 1．管理人报酬 2,649,414.99 2,402,810.26 2．托管费 441,569.24 400,468.43 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 251,301.00 305,629.60 5．利息支出 780,146.78 313,191.64 其中：卖出回购金融资产 支出 780,146.78 313,191.64 6．税金及附加 24,980.97 26,573.56 7．其他费用 7.4.7.20 222,143.46 220,900.60 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 23,700,622.72 81,601,408.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 23,700,622.72 81,601,408.20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 347,399,235.06 194,924,032.57 542,323,267.63 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 23,700,622.72 23,700,622.72 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 -136,515,567.38 -78,923,522.17 -215,439,089.55 列） 其中：1.基金申购 款 65,239,358.01 39,404,181.36 104,643,539.37 2.基金赎 回款 -201,754,925.39 -118,327,703.53 -320,082,628.92 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） 210,883,667.68 139,701,133.12 350,584,800.80 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 243,100,234.22 66,350,687.87 309,450,922.09 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 81,601,408.20 81,601,408.20 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） 104,299,000.84 46,971,936.50 151,270,937.34 其中：1.基金申购 款 295,973,079.05 124,809,306.69 420,782,385.74 2.基金赎 回款 -191,674,078.21 -77,837,370.19 -269,511,448.40 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 347,399,235.06 194,924,032.57 542,323,267.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 薄贺龙 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金")经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1059号《关于准予天弘新价值灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年6月15日至2015 年6月17日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集338,253,788.51元，业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第764号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案，《天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015 年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为338,253,884.70份基金份额， 其中认购资金利息折合96.19份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公 司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘新价值灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 存托凭证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司 债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可 转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、权证、股指期货及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数 收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2022年3月28日批准报 出。 （未完）  |