[年报]光大产业 (002772): 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
原标题:光大产业 : 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 2021年 12月 31日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 30日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 9 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 9 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 9 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ............... 10 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 10 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 12 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 22 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 22 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 22 6.1 审计意见 ....................................................................................................................................... 22 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 23 6.3 其他信息 ....................................................................................................................................... 23 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 23 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 23 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 24 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 24 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 26 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 28 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 29 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 60 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 60 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 66 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 66 §9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ........................... 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 68 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 68 §10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ......................... 68 §11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 68 11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 69 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 69 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 69 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 69 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 69 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 69 11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 72 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ....... 73 §13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 74 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 74 13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 74 13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 75 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信产业新动力混合 基金主代码 002772 交易代码 002772 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 13日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,222,390.91份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将精选受益于产业新动力主题的相关证券，在严格控制风险前提 下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通 过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。 （ 1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻 影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政 策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台； （ 2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定 影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为 对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响； （ 3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投 资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。 2、股票投资策略 本基金将结合 “定量投资 ”和 “定性投资 ”的各自优势 ， 力争对行业 、 股票进 行多角度、多视野、系统化分析研究，深入挖掘产业新动力主题相关的上 市公司，精选个股构建投资组合，在控制风险的前提下实现收益最大化， 实现超越市场 平均水平的长期投资业绩。 本基金认为当前受益于产业新动力主题的上市公司股票涉及多个行业，本 基金将通过自下而上研究入库的方式，对各个行业中受益于该主题的上市 公司进行深入研究 ， 并将这些股票组成本基金的核心股票库 。 未来若出现 其他受益于 “产业新动力 ”主题的上市公司 ， 本基金也应在深入研究的基础 上，将其列入核心股票库。本基金将在核心股票库的基础上，从价值和成 长等因素对个股进行选择，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投 资。 （ 1）产业新动力主题的投资机会 本基金将主要投资于受益于产业新动力主题的上市公司，所涉及的行业 主 要包括但不限于以下四个方面： 1）在经济结构调整及经济发展方式转变的过程中，新兴崛起或有巨大发 展潜力的行业，例如：多元金融、互联网、生物科技、医疗保健、教育传 媒、新能源等； 2）在我国新旧支柱产业进入更替时期，通过整合行业、提高市场集中度 及定价权改善市场供需结构、驱动并引领行业发展，为产业创新、发展提 供源源动力的行业，例如：新材料、高端装备、石油化工、能源设备、物 流系统等； 3）在经济发展过程中，享受国家的宏观经济政策及产业发展政策支持的 行业，例如：节能环保、通讯、现代农业等； 4）在社会需求结构和生产要 素条件的变化过程中，受益于消费结构调整、 消费升级的行业，例如：纺织服装、餐饮旅游、商业服务、房地产、家用 电器等。 （ 2）个股选择 基于以上产业新动力主题的投资机会，本基金将建立产业新动力主题的核 心股票库。在核心股票库的基础上，本基金以定性和定量相结合的方式， 从价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市 场估值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。 1）定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈 利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上 市公司的价 值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评 析，为个股选择提供依据。 2）定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合 企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公 司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因 素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据 上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股 票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注； 对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基 金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估 且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。 （ 3）存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上， 使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本 基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和 财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债 券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状 况和利率敏感度等因素进行综合分 析，在严格控制风险的前提下，构建和 调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根 据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包 括信用利差，流动性利差，期权调整利差（ OAS），并利用利率模型对利率 进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固 定收益品种。 4、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市 场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保 值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收 益。 5、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整 体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、 信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中 小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该 类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人 的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性 等关键因素，确定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发 行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的 基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利 率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期 利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 7、权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价 量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策 略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种，本基金若认为 有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当 程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率＋ 50%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王许利 陆志俊 联系电话 （021）80262888 95559 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008-202-888 95559 传真 （021）80262468 021-62701216 注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 号外滩金融中心1幢，6层 中国（上海）自由贸易试验区 银城中路188号 办公地址 上海市黄浦区中山东二路558 号外滩金融中心1幢（北区3号 楼），6-7层、10层 中国（上海）长宁区仙霞路18 号 邮政编码 200010 200336 法定代表人 刘翔 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.epf.com.cn 基金年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、交通银行股份有限公司 的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙） 中国上海市浦东新区世纪大道 100号环球 金融中心 50楼 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融 中心 1幢（北区 3号楼）， 6-7层、 10层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 46,974,977.42 83,691,914.59 19,670,001.81 本期利润 42,611,136.12 79,342,048.79 33,113,240.83 加权平均基金份额本期利润 0.3625 0.4794 0.3426 本期加权平均净值利润率 22.87% 34.99% 32.30% 本期基金份额净值增长率 17.64% 37.71% 27.34% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 16,305,663.56 87,790,892.06 25,999,602.96 期末可供分配基金份额利润 0.7337 0.4744 0.1554 期末基金资产净值 38,528,054.47 272,829,330.26 193,312,033.54 期末基金份额净值 1.734 1.474 1.155 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 87.11% 59.05% 15.50% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去三个月 5.99% 1.80% 1.49% 0.39% 4.50% 1.41% 过去六个月 2.12% 1.69% -1.02% 0.51% 3.14% 1.18% 过去一年 17.64% 1.43% 0.50% 0.59% 17.14% 0.84% 过去三年 106.29% 1.36% 39.10% 0.64% 67.19% 0.72% 过去五年 89.96% 1.21% 39.13% 0.59% 50.83% 0.62% 自基金合同生 效起至今 87.11% 1.17% 39.26% 0.58% 47.85% 0.59% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 9月 13日至 2021年 12月 31日 ) C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2016年9月13日至2017年3月12日。建仓期结 束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\柱状图1.jpg 注：本基金基金合同于2016年9月13日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算， 未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10份基金 份额分红数 现金 形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2020年 1.150 9,742,600.80 9,380,057.03 19,122,657.83 - 合计 1.150 9,742,600.80 9,380,057.03 19,122,657.83 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司 （ 以下简称 “光大保德信 ”） 成立于 2004年 4月 ， 由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公 司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司 主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证 经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至 2021年 12月 31日，光大保德信旗下管理着 67只开放式基金，即光大保德信量化核心证 券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长 混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券 投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投 资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大 保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大 保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利 纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 、光大保德信鼎鑫灵活配 置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货 币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证 券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合 型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券 投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大 保德信诚鑫灵活配置混合型证券投 资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信 事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安 诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信 尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保 德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基 金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金、光大保德信创业板量化优 选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光 大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券 型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋 混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混 合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基 金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大 保德信尊合 87个月定期开放债券型证券投资基金、 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5年政策性金融 债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题 股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基 金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金、 光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投资基金、光大保德信中证 500指数增强型证券投资基金、光大 保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德信纯债债券型证 券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 房雷 基金经理 2021-08- 21 - 11年 房雷先生， 2007年毕业于哈尔滨 工业大学获得信息与计算科学专 业的学士学位， 2009年获得哈尔 滨工业大学概率论与数理统计专 业的硕士学位。 2009年 6月至 2013年 4月在江海证券先后担任 研究发展部宏观策略分析师、投 资部高级研究员， 2013年 5月至 2015年 6月在平安证券担任综合 研究所策略研究组组长兼平安银 行私人银行投资决策委员会委 员， 2015年 6月加入光大保德信 基金管理有限公司，历任策略分 析师、研究总监助理，现任权益管 理总部权益投资团队首席策略分 析师， 2016年 12月至 2018年 1 月担任光大保德信红利混合型证 券投资基金的基金经理， 2017年 3月至 2019年 8月担任光大保德 信永鑫灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理， 2018年 1月至 2019年 7月担任光大保德信安祺 债券型证 券投资基金的基金经 理， 2018年 5月至 2019年 11月 担任光大保德信铭鑫灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理， 2017年 3月至今担任光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理， 2019年 12月至今 担任光大保德信动态优选灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理， 2020年 5月至今担任光大保 德信多策略优选一年定期开放灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理， 2020年 5月至 2021年 12 月担任光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基 金的基金经理， 2020年 10月至今 担任光大保德信景气先锋混合型 证券投 资基金的基金经理， 2021 年 8月至今担任光大保德信产业 新动力灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 金昉毅 权益管理总部 量化投资团队 团队长、基金 经理 2019-08- 10 2021-08-21 10年 金昉毅先生， 2002年毕业于同济 大学， 2004年获得德国康斯坦茨 大学国际企业经济学硕士学位， 2008年获得德国康斯坦茨大学数 量金融学博士学位。 2008年 8月 至 2010年 12月在中央财经大学 中国金融发展研究院任职助理教 授； 2011年 1月至 2018年 3月在 申万菱信基金管理有限公司历任 量化高级研究员、专户投资经理 、 量化投资部负责人、基金经理； 2018年 4月加入光大保德信基金 管理有限公司，历任量化投资部 负责人、权益管理总部量化投资 团队团队长， 2019年 5月至 2021 年 11月担任光大保德信量化核心 证券投资基金、光大保德信创业 板量化优选股票型证券投资基 金、光大保德信风格轮动混合型 证券投资基金的基金经理， 2019 年 5月至 2020年 7月担任光大保 德信事件驱动灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2019年 7月至 2020年 10月担任光大保 德信红利混合型证券投资基金的 基金经理， 2019年 8月至 2021年 8月担任光大保德信产业新动 力 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理， 2021年 2月至 2021年 11月担任光大保德信优势配置混 合型证券投资基金的基金经理， 2021年 3月至 2021年 11月担任 光大保德信锦弘混合型证券投资 基金的基金经理， 2021年 9月至 2021年 11月担任光大保德信中 证 500指数增强型证券投资基金 的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其 他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关 法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易 制度》，并建立《投资研究管理制度》及 细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》 等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特 定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效的公平交 易体系。具体的控制方法包括： 事前控制： 1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保各 投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会； 2、各个投资主体有明确的 职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重 大非公开投资信息相互隔离； 3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间 债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。 事中监控： 1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的 反向交 易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的， 需要进行严格的审批流程 ； 2、 交易环节中所有指令严格按照 “时间优先 、 价格优先 ”的原则执行指令 ， 交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。 事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反 向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、 不同时间窗下（如日内、 3日内、 5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出 现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做 专项说明。 对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在 A组合买入或者卖出某只 证券的当日（ 3日、 5日）内，统计 A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计 B组 合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 = （ B组合 交易均 价 /A组合交易均价 -1），卖出溢价率 = （ A组合交易均价 /B组合交易均价 -1）；第二步，将发 生的所有交易价差汇总进行 T检验，置信区间 95%，得到交易价差是否趋近于 0的判断结果，并计 算 A组合与 B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量较少方的成交量计 算得到 B组合对 A组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以 A组合平均资产净值来 计算对 A组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准： 交易价差不趋向于零、样本数大于 30、单位溢价率大于 1%、占优比例不在 45%-55%之间。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中，出现溢 价率统计显著主要原因是市场交易价格波动较大且组合经理交易时机的选择不同，本基金管理人旗 下所有投资组合从投资信息的获取、投资决策到交易执行的各个环节均按照公平交易制度的要求进 行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场未 发生较少单边成交量大于 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年宏观经济增长受到后疫情阶段基数的影响表现较高，同时货币政策维持了相对稳健的格 局，总体上而言，市场在企业盈利相对高增长与流动性稳定的环境中运行，指数波动不大。但结构 上，受到政策诸如碳中和、共同富裕等等影响，以及在产业景气度上的巨大差别，使得市场的行情 呈现非常明显的极端分化状态。新能源全年来看一枝独秀，半导体以及部分周期资产也有较好的表 现；而前几年的所谓核心资产诸如白酒、医药、互联网巨头等则在 2021年下半 年先后遭到了较为明 显的调整。 投资的最终核心，在于产业企业的盈利能力预期的变化，这种预期的波动一方面来自于企业经 营的层面，一方面受到产业政策与宏观周期的影响。从这个角度出发，我们回首 2021年众多调整的 核心资产，主要呈现以下特征： 1）部分消费类龙头资产其盈利增长在 2019年以来显著下降，但估 值中枢却在抬升，这种背离最终体现为股价的调整； 2）部分医药龙头资产受到产业政策诸如集采、 以及经营困境诸如创新药等影响，改变了市场对于其后续成长的预期，造成了股价的大幅调整； 3） 部分互联网等巨头 ， 受到产业政策的影响 ， 大大地改变了投资者对于其所谓的 “护城河 ”壁垒的认知 ， 成长预期大幅调整，因而股价大幅调整。 本基金去年业绩跑赢了基准。在投资运作过程中，最为成功地就是规避了以上三类资产的下跌 损失，而重仓的半导体板块给基金净值贡献了较多的超额收益；相对比较遗憾的是，本基金在新能 源产业链上投入的精力有些不足，没有获取更多的收益。具体来看，基金在全年坚持以科技成长为 投资方向，主要的操作主要是去年四季度大幅增持了半导体相关资产。 本基金在 2021年的策略主要是寻找高景气的科技成长资产。注意到这 两年中国的的宏观产业政 策，着眼点在于科技自立；而微观上也能看企业的资本支出主要集中在以半导体、新能源、智能机 器人、软件、生物制药和航天军工等为代表的新兴产业领域，中国的科技创新周期正在快速推进， 这一产业特征将构成当下以及未来数年的主要投资方向。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为 17.64%，业绩比较基准收益率为 0.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年宏观经济更加复杂化，主要是外部环境的不确定性显著增加，其主要表现在： 1）首当 其冲的是美联储货币政策收紧，欧洲央行也在快速转向。欧美央行的货币政策调整预期和高通胀的 情景，推动利率曲线的整体上扬，将会对全球主要经济体的资产负债表都会产生较大的直接影响， 现金流和偿债压力暴露。 2）地缘政治秩序和经济产业链的不稳定。从历史经验看，走出长时间的疫 情困境后，部分的秩序体系可能都会有一定的破坏与重建。 相比较而言，国内的经济环境较为明确，增长动能受房地产周期性的调整压力而弱势下行，但 稳增长力度加大，不会有显著风险；货币政策呈现宽松状态；宏观整体上呈现总量盈余弱势，而流 动性保持稳定的格局，高质 量稳定发展依旧是经济追求的方向。 总结下来，就是外部经济环境呈现典型的滞胀特征，而国内经济呈现一定衰退中后期特征，由 此导致国内外的货币政策呈现差异化。而我们认为外部货币政策并不会对国内货币政策产生非常大 的影响，一方面我国央行独立性在增强，一方面我国市场容量较大，稳定性和自主性较高。 在这样的宏观环境下， A股市场预计在 2022年会有较大的波动，一方面是投资者风险偏好受到 内外环境影响的巨大波动，一方面是市场对于外部流动性预期的巨大波动。从中期来看，决定市场 走势的核心是国内的经济盈余和流动性环境，由于今年企业 ROE和利润增速有下行压力，因此，预 计今年 A股市场全年赚钱效应较过去三年下降，指数更多呈现低位震荡的走势。结构上，低估值的 蓝筹资产或有修复，而部分高景气的成长资产可能会穿越，相比过去两年的赛道而言， 2022年的选 股更为重要。 今年初，赛道类资产如新能源、医药和科技等大幅下跌，而传统低估值蓝筹资产则显著上涨， A 股呈现显著的结构性调整，这或者在一定程度上对不同资产的估值做出了预期的修复。站在当前的 位置，从一个全年的中期视角出发，市场的机遇应该大于风险。从行业比较角度，我们认为受益于 稳增长的低估值蓝筹资产有一定的估值 修复空间，但可能很难成为全年的市场主线。相对而言，我 们更青睐于景气度能有所改善且供需格局保持稳定的部分优质成长类资产。具体来看： 1）计算机软件，保持积极乐观。数字经济有望是今年的政策焦点，其处于新基建稳增长和科技 创新的交叉点，今年计算机的景气度有机会向上，而当前其估值处于历史低位，因此，计算机软件 可能是今年科技成长类资产的首选。 2）对汽车智能化保持高度关注。伴随着电动车渗透率的提升，后续其高成长的空间在收窄，而 供给端产能释放的动力在增强，即产业的高成长阶段可能达到顶峰；与此同时，汽车的智能化渗透 率刚起步 ，成长空间巨大。 3） AIOT景气度依旧较高，半导体资产仍旧有较好的投资价值。半导体国产化的空间巨大，而 在需求端的增长可能超出市场预期 。 投资者总是以周期的视角来看待半导体产业 ， 而国内的半导体 资产实际上是典型的高成长资产 ——好政策扶持 ， 以及国产化与需求增长共振的高景气度 。 AIOT、 模拟、设备材料等领域依旧有好的投资机会。 尽管市场剧烈调整，我们对后续科技成长领域保持乐观信心，中国这一轮的科技产业繁荣周期 正在发生，我们也会着重在科技成长领域积极耕耘，为客户分享中国科技创新的时代红利。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额 持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部、风险管理部对公司的经营管理、 基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时 发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规 和监管机构规定对相关制度的合法性、 规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高 全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 督察长和监察稽核部、风险管理部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通 过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业 务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制 和风险管理，并按规定定期出具合规风控工作情 况报告报送董事会和公司管理层。 根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司 所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料等的合法合规情况进行事前审阅， 确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相 关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽 核部先后组织了新员工入司培训，对 相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了 公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 根据董事会和管理层的要求，以及法规要求和公司业务发展需要，督察长和监察稽核部以风险 为导向，年内计划并实施了数个内部专项审计项目，及时发现潜在的问题和风险，对公司重要业务 环节剔除流程改进建议，促使公司规范运作。 通过上述工作，在本报告期内，本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、 招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往 地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察 稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资 基金会计核算业务指引》 及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复 核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽 核部代表、 IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、 修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设 ，定期评价现有估值政策和程 序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需 采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估 值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会 向公司管理层提交推荐建议前 , 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员 会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代 表性。 委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种 的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调 整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值 委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管 机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整 对投资绩效的评估； IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定 价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内出现了连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，该情况自2021 年12月9日起出现。本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2021年度，基金托管人在光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2021年度，光大保德信基金管理有限公司在光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基 金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申 购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管 人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2021年度，由光大保德信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关光大保德信产业新 动力灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 安永华明（2022）审字第60467078_B20号 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2021年12 月31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基 金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告 。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的持 续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： （ 1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （ 2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 （ 3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （ 4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光大保德 信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （ 5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 蒋燕华 石静筠 中国上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 2022年3月30日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021年 12月 31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 846,729.19 20,028,761.59 结算备付金 84,762.47 1,597,318.47 存出保证金 86,868.66 82,595.15 交易性金融资产 7.4.7.2 38,175,867.59 252,190,687.27 其中：股票投资 35,852,074.19 251,792,009.47 基金投资 - - 债券投资 2,323,793.40 398,677.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 72,422.07 3,936,588.48 应收利息 7.4.7.5 59,795.64 7,117.44 应收股利 - - 应收申购款 10,266.56 1,958.89 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 39,336,712.18 277,845,027.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 337,679.96 3,727,833.71 应付赎回款 143,655.14 2,131.22 应付管理人报酬 7.4.10.2 50,889.84 306,130.75 应付托管费 7.4.10.2 8,481.64 51,021.80 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 87,773.27 748,572.89 应交税费 - 6.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 180,177.86 180,000.06 负债合计 808,657.71 5,015,697.03 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 22,222,390.91 185,038,438.20 未分配利润 7.4.7.10 16,305,663.56 87,790,892.06 所有者权益合计 38,528,054.47 272,829,330.26 负债和所有者权益总计 39,336,712.18 277,845,027.29 注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.734元，基金份额总额 22,222,390.91 份。 7.2 利润表 会计主体： 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021年1月1日至2021年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021年1月1日至 2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至 2020年12月31日 一、收入 49,037,202.45 86,982,648.15 1.利息收入 179,788.69 160,306.13 其中：存款利息收入 7.4.7.11 137,028.43 156,407.33 债券利息收入 42,760.26 3,898.80 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 （ 损失以 “-”填列 ） 53,027,486.01 91,037,253.41 其中：股票投资收益 7.4.7.12 50,124,895.98 88,111,480.69 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 10,955.18 119,502.61 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 （未完）  |