[年报]泰康科技创新一年定开混合 (009490): 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
原标题:泰康科技创新一年定开混合 : 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告 泰康科技创新一年定期开放混合型 证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2 022 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无 保 留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期为 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ............. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 8 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ................................ 10 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ ........................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ................................ ........ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 18 6.1 审计报告基本信息 ................................ ................................ ................................ .................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ................................ ................................ ................................ ................ 18 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 21 7.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 21 7.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 23 7.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 24 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 55 8.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 66 8.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 67 8.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 67 §9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ................ 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ................................ .... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68 §10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ....................... 69 §11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ . 70 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ ...... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .......................... 70 11.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 70 11.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 83 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ ...... 83 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 83 §13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 84 13.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 84 13.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 84 13.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 84 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰 康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 泰康科技创新一年定开混合 基金主代码 009490 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 270,169,956.30 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于科技创新主题相关行业和企业，通 过精选股票和严格的风险控制，力争实现超过业绩比 较基准的长期回报。 投资策略 本基金在每个封闭运作期，通过基金管理人构建的 权 益投资决策分析体系（ MVPCT 系统）定期评估宏观经济 和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展 望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市 场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配 置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要 大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比 例并适时调整。 本基金所界定的科技创新企业是指坚持面向世界科技 前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服 务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度 高的企业，重点关注新一代信息技术、高端装备、新 材料、新能源、节能环保、生物 医药等高新技术产业 和战略性新兴产业。本基金采用自上而下与自下而上 相结合的方法，筛选符合主题要求的优质股票并构建 投资组合，具体而言：根据科技创新主题相关各行业 的特征，从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格 局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间、国家 科技及产业政策影响程度等多维度评价各行业的投资 价值，挑选出发展态势良好、具备技术深度或受益于 国家科技及产业政策的重点配置行业；通过定量分析 和定性分析，自下而上地精选具有业绩支撑、估值合 理、符合科技创新主题的相关上市公司股票进行投资。 根据基金流动性管理及策略性投资的 需要，本基金将 进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转 换债券的投资。在风险可控的前提下，本基金将本着 谨慎原则以套期保值为主要目的适度参与股指期货和 国债期货投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率 *70%+ 恒生指数收益率 *10%+ 中债新综合全价 ( 总值 ) 指数收 益率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票 型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资 基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外，本基 金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以 及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的 风险等特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈玮光 秦一楠 联系电话 010 - 58753683 010 - 66060069 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4001895 522 95599 传真 010 - 57818785 010 - 68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 张杨路 828 - 838 号 26F07 、 F08 室 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰 康国际大厦 5 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 段国圣 谷濧 注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021 年 2 月 9 日变更为谷澍。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年 度报告正文的管理人互联网网 址 www.tkfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路588号 前滩中心42楼 注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国 际大厦 5 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年9月10日(基金合同生效 日)-2020年12月31日 本期已实现收益 123,751,605.60 - 5,640,733.47 本期利润 88,623,595.31 36,440,819.40 加权平均基金份额本期利润 0.2773 0.1028 本期加权平均净值利润率 22.99% 9.79% 本期基金份额净值增长率 16.60% 10.28% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 期末可供分配利润 77,233,421.82 - 5,640,733.47 期末可供分配基金份额利润 0.2859 - 0.0159 期末基金资产净值 347,403,378.12 390,765,079.24 期末基金份额净值 1.2859 1.1028 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 基金份额累计净值增长率 28.59% 10.28% 注：（ 1 ）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （ 2 ）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数。 （ 3 ）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.36% 1.39% - 0.40% 0.76% 2.76% 0.63% 过去六个月 9.77% 1.64% - 7.50% 1.04% 17.27% 0.60% 过去一年 16.60% 1. 55% 0.82% 1.30% 15.78% 0.25% 自基金合同 生效起至今 28.59% 1.45% 17.01% 1.24% 11.58% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注： 1 、本基金基金合同于 2020 年 09 月 10 日生效。 2 、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金成立于 2020 年 09 月 10 日， 2020 度净值增长率的计算期间为 2020 年 09 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（ 2020 年 9 月 10 日）至报告期截止日（ 2021 年 12 月 31 日）未进行利润分 配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006 年，前身为泰康人寿保 险股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基 础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所 提供的服务和产品包括保险资金投资管理、 另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金 产品、 QDII 专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2021 年 12 月 31 日，公 司管理资产总规模超过 27000 亿元 , 其中受托管理的第三方资产总规模近 17000 亿元，另类投资管 理规模超 5000 亿元 , 养老金管理规模超 6400 亿元。根据人社部公开数据， 2021 年三季度末，泰 康资产受托管理的企业年金规模超 4100 亿元，位于市场前列。 2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获 得监管机构批准，成为首家获得该业务 资格的保险资产管理公司。截至 2021 年 12 月 31 日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康 新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利 债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型 证券 投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰 康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型 证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康 沪港深价值优选灵活配置混合型证券投 资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投 资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康 泉 林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、 泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证 券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰康颐 享混合型证券投资基金、泰康弘实 3 个月定期开放混合型发 起式证券投资基金、泰康中证港股通 非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金、 泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证 港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券 投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基 金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定期开放债券型证券 投资基金、泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰纯 债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资 基金、泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新成 长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、泰康中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金、泰康优势 企业混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资基 金、泰康合润混合型证券投资基金、泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、 泰康浩泽混合型证券投资基金、泰康安泽中短债债券型证券投资基金、泰康福泽积极养老目标五 年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、泰康中证智能电 动汽车交易型开放式指数证券投资基 金、泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、泰康中证内地低碳经济主题交 易型开放式指数证券投资基金、泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金、泰康国证公共 卫生与健康交易型开放式指数 证券投资基金、泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金、泰康研 究精选股票型发起式证券投资基金，共 63 只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 金宏伟 本基金基 金经理 2020 年 9 月 10 日 - 10 金宏伟于 2016 年 12 月 加入泰康资产，现任公 募事业部投资部股票 投资总监。 2006 年 7 月至 2012 年 3 月曾任 中钢集团工程总包项 目经理、工程师、国际 商务师。 2012 年 3 月 至 2016 年 12 月历任新 华基 金行业研究员、中 上游行业组长、中游及 TMT 行业组长、研究部 总监助理、专户投资部 投资经理。 2017 年 8 月 28 日至今担任泰康 新机遇灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理。 2017 年 8 月 28 日至 2019 年 5 月 9 日 担任泰康策略优选灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 2020 年 7 月 2 日至今担任泰 康恒泰回报灵活配置 混合型证券投资基 金 基金经理。 2020 年 7 月 24 日至今担任泰康 颐享混合型证券投资 基金基金经理。 2020 年 9 月 10 日至今担任 泰康科技创新一年定 期开放混合型证券投 资基金基金经理。 2021 年 12 月 7 日至今担任 泰康裕泰债券 型证券 投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规的相关规定，从 组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、 内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投 资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要 求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策， 实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公 司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交 易机 会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、 3 日内、 5 日内）公司管理 的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析 ，未发现违反公平交易原则的异 常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面， 2021 年是经济内生动能逐步减缓的一年，经济从疫后的复苏期逐步进入到下 行压力显性化的阶段。宏观政策的定调在结构 改革， GDP 由于基数原因达成目标的难度较小，宏 观经济的长期改革得以有效推进。在年中前后逐步推行的诸如 “ 三条红线 ” 、 “ 双碳 ” 、 “ 双减 ” 等政策，有效地推进了经济中长期结构性问题的改革，但也给短期经济增长带来压力；叠加全年 疫情影响始终存在，经济下行压力逐步加大。 21 年经济的亮点在于出口和制造业投资，中国制造 的优势在全球一枝独秀。物价方面，由于双碳的约束和海外供给共振， PPI 一路上行，但 CPI 表 现疲弱。 权益市场方面，春节之后受到美债利率大幅上行等因素的影响，风险偏好显著下降，股票市 场经历了较大幅调整，部分优质成长 股在经历了前期下跌之后已经到了可以获得合意回报的区间。 进入 2 季度，市场对全年经济强复苏的预期有所降温，投资、消费和金融数据都指向需求边际走 弱，大宗商品涨幅也在 2 季度放缓，风险偏好在本期显著回升。 3 季度，消费、地产、基建、信 贷等数据逐月低于预期，确认我国经济动能趋缓；制造业投资回暖是为数不多的亮点，但上游资 源涨价和短缺对中游制造业构成了阶段性冲击。 4 季度，随着经济从 “ 内外需双强 ” 转为 “外需 单强” 的格局，局部增长的亮点仍存，对应权益市场仍有结构性的机会。从大盘和板块上来看， 上证综指上涨 4.8% ，沪深 300 下跌 5.2% ，中小板指下跌 4.62% ，创业板指上涨 12.02% 。其中，电 力设备及新能源、基础化工、有色金属等板块表现相对较好，家电、非银行金融、消费者服务等 行业表现不佳。 权益投资方面，基金在仓位上相机而动，整体维持在中高仓位。 21 年 A 股不同市值和不同 “ 赛 道 ” 之间分化较大，部分趋势较强的个股和 “ 赛道 ” 估值依然较高，本基金投资坚持 “ 自下而上 为主、自上而下为辅 ” 的策略，寻找估值、增速和公 司及行业前景相匹配的个股进行配置，以期 获得稳健回报。行业配置上，分季度看，一季度，以高端制造、生物医药、新材料、新能源车产 业链、金 融科技、半导体等行业为主；二季度，以新材料、高端制造、生物医药、新能源车产业 链、互联网等行业为主；三季度，以新材料、高端制造、生物医药、新能源车、光伏行业为主； 四季度，以新能源车、光伏、风电、高端制造、生物医药等为主。 21 年全年，基金更加注重有远 大发展空间的新能源车、光伏和医药板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康科技创新基金份额净值为 1.2859 元 , 本报告期基金份额净值增长率为 16.60% ；同期业绩比较基准增长率为 0.82% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，宏 观经济有望从底部逐步恢复，可能是稳增长政策逐步落地见效的过程。政策 上可能更多体现为在长效机制的框架下的陆续边际放松和纠偏，力度不会很大，但在基建、地产 等多个领域都会有一定程度的对冲，叠加制造业的景气，宏观经济有望见到社融率先企稳回升、 工业和投资指标逐步企稳的过程。出口面临海外供需两方面较大的不确定性，但压力可能更多体 现在下半年，上半年预计维持韧性，叠加政策靠前发力，经济动能有望在 1 - 2 季度缓慢恢复。 权益市场方面， 21 年 12 月中央经济工作会议以来，有远大成长空间的高估值板块集体杀跌， 低估 值板块表现相对较优。 展望未来，我们依然对股票市场的中长期持乐观态度，主要因为目前 股市整体估值处于历史均值附近，流动性趋于宽松，权益资产还是各大类资产中风险收益比最高 的资产，而且从中长期看，政府对经济和股市的政策支持将成为常态。短期来看，我们认为市场 仍处于弱势震荡格局，一方面宏观流动性趋于宽松和当前市场流动性因为前期快速下跌带来收缩 相互作用；另一方面经济下行的背景下，稳经济的政策对实体经济起作用需要时间，同时疫情并 未完全结束，国际关系趋于紧张，高估值板块快速下跌带来的情绪影响也需要时间消化，市场在 这些正负因素的影响下处于弱平衡状 态，整体呈现震荡格局。对于科技创新板块，中美贸易摩擦 和西方国家制裁俄罗斯会让我国更加重视科技的发展，同时我们具备完整的工业体系，庞大的科 技和工业工作者，新时代社会主义市场经济体制等一系列优势，依然看好科技板块的发展和投资 机会。港股市场方面，也有结构性的机会。一方面，港股估值整体有优势，回调时间较长，并且 国内货币相对宽松，有利于主业在中国大陆的公司的业绩改善；另一方面，美国加息，国际关系 趋于紧张，对港股流动性有一定影响，所以港股是结构性机会。 投资上，将重点关注优质赛道龙头公司、新能源车产业链、光伏、风电、半 导体、其他有比 较竞争优势高成长的中国制造、生物医药等行业，同时适当增加港股投资，包括互联网公司等， 相对均衡策略。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益， 基金管理人主要采取了如下监察稽核措施： 本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不 定期地对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检 查。 同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；建立可供投资的基础库和 禁投库，并适 时对个券进行维护更新，通过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作， 信息披露做到真实、准确、完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运 作状况和风险程度；内部监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检 查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有公募估值小组，并制定了相关制度及流程。公司 公募估值小组设成员若干名，成员由公募 各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理部、投资 部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者 利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 — 泰康资产管理有限责任公司 202 1 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认 真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额 持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，泰康资产管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利 益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，泰康资产管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字 (2022) 第 20970 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见 ( 一 ) 我们审计的内容 我们审计了泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 ( 以下 简称 “ 泰康科技创新一年定开混合 ”) 的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021 年度的利润表和所有者权益 ( 基金 净值 ) 变动表以及财务报表附注。 ( 二 ) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中 国 证监会 ”) 、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称 “ 中国基金业协 会 ”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了泰康科技创新一年定开 混合 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康科技创新一年 定 开混合，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 无。 管理层和治理层对财务报表的 责任 泰康科技创新一年定开混合的基金管理人泰康资产管理有限责任 公司 ( 以下简称 “ 基金管理人 ”) 管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康科技创新一年 定开混合的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项 ( 如适用 ) ， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰康科技创 新一年定开混合、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督泰康科技创新一年定开混合的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的 并非对内部控制的有效性发表意见。 ( 三 ) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 ( 四 ) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康科技创新一年定开 混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能 导致泰康科技创新一年定开混合不能持续经营。 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 ( 包括披露 ) 、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 周祎 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,997,938.46 17,669,488.27 结算备付金 3,180,962.64 4,518,310.07 存出保证金 394,442.89 233,602.99 交易性金融资产 7.4.7.2 341,767,631.31 371,632,496.56 其中：股票投资 341,432,631.31 371,423,496.56 基金投资 - - 债券投资 335,000.00 209,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,445,560.26 8,995,254.97 应收利息 7.4.7.5 -1,911.05 2,228.62 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税 资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 359,784,624.51 403,051,381.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 11,374,960.73 11,271,324.17 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 446,821.97 481,438.61 应付托管费 74,470.32 80,239.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 440,493.37 408,799.07 应交税费 - 0.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 44,500.00 44,500.00 负债合计 12,381,246.39 12,286,302.24 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 270,169,956.30 354,324,259.84 未分配利润 7.4.7.10 77,233,421.82 36,440,819.40 所有者权益合计 347,403,378.12 390,765,079.24 负债和所有者权益总计 359,784,624.51 403,051,381.48 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2859 元，基金份额总额 270,169,956.30 份。 7.2 利润表 会计主体： 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至 2021年12月31日 上年度可比期间 2020年9月10日(基 金合同生效日)至 2020年12月31日 一、收入 101,564,430.73 40,013,286.99 1.利息收入 707,366.56 513,508.92 其中：存款利息收入 7.4.7.11 191,313.79 101,636.50 债券利息收入 3,130.21 142.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 512,922.56 411,730.42 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 135,984,914.70 -2,581,774.80 其中：股票投资收益 7.4.7.12 132,364,469.89 -3,022,297.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,008,895.93 125,623.47 资产支持证券投资收益 7.4.7.13. 3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,611,548.88 314,899.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -35,128,010.29 42,081,552.87 4. 汇兑收益 （损失以“ - ”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 159.76 - 减：二、费用 12,940,835.42 3,572,467.59 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,721,166.23 1,701,537.83 2．托管费 7.4.10.2. 2 953,527.62 283,589.72 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 6,050,670.12 1,532,529.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6 ．税金及附加 4.57 0.54 7．其他费用 7.4.7.20 215,466.88 54,810.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 88,623,595.31 36,440,819.40 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 88,623,595.31 36,440,819.40 注：本基金合同生效日为 2020 年 9 月 10 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日止期间。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 354,324,259.84 36, 440,819.40 390,765,079.24 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 88,623,595.31 88,623,595.31 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填列） - 84,154,303.54 - 47,830,992.89 - 131,985,296.43 其中： 1. 基金申购款 167,537,573.65 45,404,420.03 212,941,993.68 2. 基金赎回款 - 251,691,877.19 - 93,235,412 .92 - 344,927,290.11 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“ - ” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 270,169,956.30 77,233,421.82 347,403,378.12 项目 上年度可比期间 2020 年 9 月 10 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 354,324,259.84 - 354,324,259.84 二、本期经营活动产生的 基金净 值变动数（本期利 润） - 36,440,819.40 36,440,819.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填列） - - - 其中： 1. 基金申购款 - - - （未完）  |