[年报]长盛电子信息产业混合A (080012): 长盛电子信息产业混合型证券投资基金2021年年度报告
原标题:长盛电子信息产业混合A : 长盛电子信息产业混合型证券投资基金2021年年度报告 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复 核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ............. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 7 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ................................ .. 9 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ ........................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ................................ ........ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 17 6.1 审计报告基本信息 ................................ ................................ ................................ .................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................ ................................ ................................ ................ 17 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 20 7.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 20 7.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 22 7.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 23 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 51 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 60 8.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61 8.10 报告期末本基金 投资的股指期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 61 8.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 61 §9 基金份额 持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ................ 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ................................ .... 63 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63 §10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ....................... 64 §11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ . 65 11.1 基金份额持 有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ ...... 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .......................... 65 11.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 66 11.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 68 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 72 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ ...... 72 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 72 §13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 73 13.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 73 13.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 73 13.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 基金简称 长盛电子信息产 业混合 基金主代码 080012 交易代码 080012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 3 月 27 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 391,484,746.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严 格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 （ 1 ）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素， 动态调整基金资产在各类别资产间的分配 比例，控制 市场风险，提高配置效率。从对上市公司股票的界定 来看，按照申银万国研究所一级行业分类标准，从产 业链的上游到下游，电子信息产业链上的行业具体包 括：电子行业、计算机行业、通信行业和传媒行业。 （ 2 ）发挥基金管理人研究团队和投资团队 “ 自下而 上 ” 的主动选股能力，判断公司的核心价值与成长能 力，选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为 投资标的，根据市场波动情况精选个股，构建股票投 资组合。 业绩比较基准 中证信息技术指数收益率 *80%+ 中证综合债指数收益 率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风 险、较高预期收益 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 许俊 联系电话 010 - 86497608 010 - 66596688 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 888 - 2666 、 95566 010 - 86497888 传真 010 - 8649 7999 010 - 66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号 院 3 号楼中建财富国际中 心 3 - 5 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100029 100818 法定代表人 高民和 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人 住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙） 上海市湖滨路202号普华永道中心 11楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 中建财富国际中心 3 - 5 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 160,629,423.41 530,112,660.53 294,634,305.85 本期利润 - 22,319,167.50 619,084,743.17 461,392,216.18 加权平均基金份额本期利润 - 0.0505 0.8482 0.5419 本期加权平均净值利润率 - 2.27% 42.61% 41.48% 本期基金份额净值增长率 - 3.59% 55.15% 49.72% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 469,614,487.76 724,841,100.84 474,010,824.40 期末可供分配基金份额利润 1.1996 1.2816 0.6286 期末基金资产净值 861,099,234.05 1,290,437,345.81 1,228,087,004.93 期末基金份额净值 2.200 2.282 1.629 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 370.31% 387.84% 214.42% 注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收 入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。表中的 “ 期末 ” 均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 1.69% 7 .87% 0.91% - 6.67% 0.78% 过去六个月 - 5.98% 1.92% - 0.34% 1.01% - 5.64% 0.91% 过去一年 - 3.59% 1.77% 2.91% 1.13% - 6.50% 0.64% 过去三年 123.96% 1.75% 85.94% 1.50% 38.02% 0.25% 过去五年 49.58% 1.58% 46.55% 1.42% 3.03% 0.16% 自基金合同 生效起至今 370.31% 1.68% 171.23% 1.54% 199.08% 0.14 % 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金业绩比较基准：中证信息技术指数收益率× 80%+ 中证综合债指数收益率 ×20% 基准指数的构建考虑了三个原则： 1 、公允性。本基金为行业主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后， 本基金选择以中证信息技术指数作为股票投资的业绩比较基准。中证信息技术指数是中证指数公 司为反映 A 股中信息技术行业公司股票的整体表现，将中证 800 成分股中信息技术行业中的全部 股票作为样本所编制的行业指数。本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，从而中证信息 技术指 数适 合作为本基金的业绩比较基准。 2 、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金投资组合比例为：股票投资占基 金资产的比例为 60% - 95% ，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的 80% ；债 券投资占基金资产的 0% － 40% ；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3% ；现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定 加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 3 、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配 置 比例 符合基金合同要求，基准指数每日按照 80% 、 20% 的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基 准指数的时间序列。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合 比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约 定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份 额 分红数 现金 形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2021 - - - - 2020 1.8880 104,522,135.01 45,600,602.49 150,122,737.50 2019 - - - - 合计 1.8880 104,522,135.01 45,600,602.49 150,122,737.50 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.1.4 基金经理薪酬机制 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国 内首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位 于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有 限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司 占注册资本的 41% ，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ，安徽省信用融资担保集团有限公 司占注册资本的 13% ，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。公司拥有公募 基金、全国 社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（ QDII ）、合 格境外机构投资者（ QFII ）、 保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2021 年 12 月 31 日，基金管理人共管理六十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私 募资产管理计划。 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日 期 钱文礼 本基金基金经理， 长盛成长龙头混合 型证券投资基金基 金经理。 2018 年 9 月 14 日 - 12 年 钱文礼先生，硕士。曾 任平安证券，金元证 券，国海 证券研究员。 2013 年 12 月加入长盛 基金管理有限公司，曾 任行业研究员，基金经 理助理等职务。 注： 1 、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2 、 “ 证券从业年限 ” 中 “ 证券从业 ” 的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情 况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 4.3.1 公平交易制度和控制方法 4.3.2 公平交易制度的执行情况 4.3.3 异常交易行为的专项说明 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公 平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格 把关，通过 系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基 金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资 指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管 理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被 公平对待。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公 平执行，确保公平对待不 同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献 率、占优比等指标，使用双边 90% 置信水平对 1 日、 3 日、 5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违 反公平交易原则及利益输送的行为。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2021 年电子信息行业表现乏力，各细分子行业或者板块中只有半导体有较为明显的绝对收益 其他行业绝对收益不明显。但回看基本面，无论是半导体，还是被动元器件，面板， PCB 等行业 的业绩都增速都十分亮眼，有些行业时隔一年依然没有看到回落的迹象，但是行业公司的估值已 经达到近 3 - 5 年来的低位， 2021 年全年来看众多的电子元器件都是报表改善但是股价没有改善的 境况，而与之对应的是新能源相关公司出现了业绩估值双双提升的情况，这与电子类公司形成了 鲜明对比 ，但是从长期来看没有估值一直收缩的行业也没有估值一直扩张的行业，股价终将反 应 公司报表的变化。 年末 PPI 见顶回落， CPI 逐月抬升。 PPI 在十月份达到阶段高点后，开始逐月下降，预计未来 PPI 一个季度还将持续下行。同时由于 PPI 的传导效应 cpi 开始提升，但是 PPI 已经见顶，预计 CPI 也将很快见顶回落。根据中央经济工作会议精神， 2022 年稳增长将成为宏观调控的主要方向， 流动性逐步宽松，信用环境得以改善，市场流动性正在进入宽松状态。 分析 TMT 各细分行业的估值情况，消费电子和传媒游戏的估值已经达到 2018 年年底 20 19 年 股价未启动之前的估值水平。半导体也基本挤完估值泡沫，进入估值合理区 间。从海外市场特别 是美国股市来看，半导体和互联网公司股价不断创出新高。在电动车和元宇宙的拉动之下新的市 场需求开始出现，汽车半导体依然供不应求，在元宇宙的拉动之下智能硬件开始加速增长， AR/VR 设备和折叠手机快速增长，存储龙头在服务器的需求拉动之下对下个季度的指引超出市场预期， 市场有望迎来新的硬件创新周期。需求端有创新产品拉动，宏观流动逐步改善，未来一到两个季 度是科技投资的较好的窗口期。 根据市场变化我们适当调整了组合的投资方向：一，在海 外互联网和云计算龙头纷纷加码元 宇宙的情况，我们加配了跟海外产业链高度相关的消费电子特别是 AR/VR 产业链的硬件公司的投 资。同时随着海外互联网龙头的资本增加，预计光模块和服务器需求也将迎来快速增长，我们增 加了跟互联网巨头密切关联的光模块和服务器的配置。二，国内外汽车电动化和智能化趋势已经 十分明确，对于汽车电子中核心的半导体需求快速提升，我们增配了汽车电子特别是汽车半导体 部分股票。三，随着国内对于平台经济反垄断的深入，新的元宇宙应用也开始出现，中小互联网 和软件传媒公司也有望迎来一个阶段扩张的窗口期，我们增配了部 分基本面扎实的软件传媒股票。 半导体已经走过景气周期的高点，国产替 代也进入实质阶段，我们预计半导体投资更加注重公司 基本面和个股研究，行业型的投资机会在减少，我们适当减配了半导体股票。电子信息产业各细 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 分行业在经过一年多的调整以后，上市公司基本面和行业需求都有望迎来新一轮快速增长和扩张， 我们将重点加配行业景气度高的细分行业龙头以期获得更多超额收益。 截至本报告期末本基金份额净值为 2.200 元；本报告期基金份额净值增长率为 - 3.59% ，业绩 比较基准收益率为 2.91% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一年，电子元器件 、 传媒游戏等行业估值在经过 2021 年大幅下降后估值已经没有太 大的下落空间，同时我们看到基本面上一些新的需求正在出现，影响企业盈利的原材料价格 、 能 耗 、 汇率等因素正在好转。 2022 年盈利有望恢复到正常状态，随着企业盈利改善估值将逐步提升， 未来股价将能够获得来自业绩和估值方面的支撑，取得稳定收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场 形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽 核部对公司经营、受托资产的运作及员工 行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司 管理层。具体工作情况如下： 1 、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业 机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开 展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提 升员工合规工作技 能。 2 、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及 时督促、提示业务部门进行相 关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、 全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制 度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持 一致，保证制度、流程被严格执行。 3 、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、 受托资产合同及公司制度等的规定，全 面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据， 检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分 析、 日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和 利益输送。 4 、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及 受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资 产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机 构通报的业内问题，以及公司在 日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工 作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理 保障公 司及受托资产合规、稳健运作。 5 、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规 开展相关业务。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提 高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制 订了证券 投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三 方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关 投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值 工作小组，负责研究、指导并 执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。上述参与 估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2021 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 469,614,487.76 元，其中：未分配利 润已实现部分为 793,737,423.59 元，未分配利润未实现部分为 - 324, 122,935.83 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛电子信息产业混合型 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券 ” 、 “ 关联方证券出借 ” 部分未在托管人复核范围内）、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字 (2022) 第 20944 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛电子信息产业混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 ( 一 ) 我们审计的内容 我们审计了长盛电子信息产业混合型证券投资基金 ( 以下简称 “ 长盛电子信息产业混合基金 ”) 的财务报表，包括 2 021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021 年度的利润表和所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表以及财务报表附注。 ( 二 ) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称 “ 中国基金业协 会 ”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了长盛电子信息产业混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛电子信息产业 混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 长盛电子信息产业混合基金的基金管理人长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 “ 基金管理人 ”) 管理层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛电子信息产业 混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ) ， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛电子信 息产业混合基金、终止运营或别无其他现实的选择 。 基金管理人治理层负责监督长盛电子信息产业混合基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审 计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 ( 三 ) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 ( 四 ) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛电子信息产业混合 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致长盛电子信息产业混合基金不能持续经营。 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 ( 包括披露 ) 、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 叶尔甸 会计师事务所的地址 中国 . 上海市 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 75,118,004.32 78,514,547.75 结算备付金 6,520,228.21 6,360,250.93 存出保证金 310,241.86 666,635.08 交易性金融资产 7.4.7.2 766,087,523.15 1,196,597,601.63 其中：股票投资 766,087,523.15 1,196,597,601.63 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 23,360,713.77 25,361,556.79 应收利息 7.4.7.5 8,916.20 14,317.03 应收股利 - - 应收申购款 219,925.15 450,460.17 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 871,625,552.66 1,307,965,369.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,090,401.90 - 应付赎回款 951,658.86 11,450,465.56 应付管理人报酬 1,118,690.66 1,590,799.98 应付托管费 186,448.43 265,133.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,942,523.97 4,082,428.67 应交税费 - 0.16 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 236,594.79 139,195.86 负债合计 10,526,318.61 17,528,023.57 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 391,484,746.29 565,596,244.97 未分配利润 7.4.7.10 469,614,487.76 724,841,100.84 所有者权益合计 861,099,234.05 1,290,437,345.81 负债和所有者权益总计 871,625,552.66 1,307,965,369.38 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.200 元，基金份额总额 391,484,746.29 份。 7.2 利润表 会计主体： 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至 2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至 2020年12月31日 一、收入 13,496,936.71 673,254,248.30 1.利息收入 430,838.72 836,918.40 其中：存款利息收入 7.4.7.11 430,838.72 835,468.23 债券利息收入 - 1,450.17 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 195,583,940.54 581,907,607.22 其中：股票投资收益 7.4.7.12 190,228,892.59 571,964,018.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 3,733,879.46 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 5,355,047.95 6,209,709.31 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -182,948,590.91 88,972,082.64 4. 汇兑收益 （损失以“ - ”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 430,748.36 1,537,640.04 减：二、费用 35,816,104.21 54,169,505.13 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 14,788,193.41 21,760,013.83 2．托管费 7.4.10.2.2 2,464,698.93 3,626,668.92 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 18,263,553.88 28,470,941.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6 ．税金及附加 - 5.21 7．其他费用 7.4.7.20 299,657.99 311,875.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -22,319,167.50 619,084,743.17 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -22,319,167.50 619,084,743.17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 565 ,596,244.97 724,841,100.84 1,290,437,345.81 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - - 22,319,167.50 - 22,319,167.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填列） - 174,111,498.68 - 232,907,445.58 - 407,018,944.26 其中： 1. 基金申购款 90,260,591.91 113,442,216.02 203,702,807.93 2. 基金赎回款 - 264, 372,090.59 - 346,349,661.60 - 610,721,752.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“ - ” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 391,484,746.29 469,614,487.76 861,099,234.05 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 7.4.1 基金基本情况 一、期初所有者权益（基 金净值） 754,076,180.53 474,010,824.40 1,2 28,087,004.93 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 619,084,743.17 619,084,743.17 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填列） - 188,479,935.56 - 218,131,729.23 - 406,611,664.79 其中： 1. 基金申购款 711,843,342.57 683,111,355.19 1,394,954,697.76 2. 基金赎回款 - 900,323,278.13 - 901,243,084.42 - 1,801,566,362.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“ - ”（未完）  |