[年报]长盛创新驱动混合 (004745): 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告
原标题:长盛创新驱动混合 : 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无 保留意见的审计报告。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................ ................................ ............. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 7 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................ ................................ ................................ .. 9 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ ........................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................ ................................ ........ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 17 6.1 审计报告基本信息 ................................ ................................ ................................ .................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................ ................................ ................................ ................ 17 §7 年度财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 20 7.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 20 7.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 22 7.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 23 §8 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 54 8.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 54 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 68 8.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 68 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 68 8.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 69 §9 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ................ 70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ................................ .... 70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 70 §10 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ....................... 71 §11 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ . 72 11.1 基 金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ ...... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .......................... 72 11.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 73 11.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 75 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 80 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ ...... 80 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 80 §13 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 81 13.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 81 13.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 81 13.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 81 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长 盛创新驱动混合 基金主代码 004745 交易代码 004745 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 16 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 501,840,274.14 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于具有持续创新能力的上市公司的股 票，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、 稳定增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用 科学严谨、规范化的资 产配置方法，重点投资于创新 驱动型上市公司，谋求基金资产的长期稳定增长。 本基金所投资的创新驱动型公司，指创新已经成为或 将要成为公司成长驱动力的公司。通过综合考虑公司 创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、公司 研发能力、公司研发投入、公司创新项目整体推进等 情况，分析创新对公司竞争优势的影响，即创新能否 为公司带来先发优势、成本的降低、产品或服务质量 的提升、专有知识的形成或差异化优势的建立等，并 结合对公司外部环境的分析，判断创新是否已经成为 或将要成为公司成长的驱动力。 本基金的股票投资策略是以 “ 创新 ” 为 主线来进 行行业配置，重点投资创新驱动型企业。具体来看， 本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人 研究团队和投资团队 “ 自下而上 ” 的主动选股能力， 选择创新驱动概念的、具有长期持续增长能力的公司。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *50%+ 中证综合债指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份 有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 李申 联系电话 010 - 86497608 021 - 60637102 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 888 - 2666 、 010 - 86497888 021 - 60637111 传真 010 - 86497999 021 - 60635778 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号 院 3 号楼中建财富国际中 心 3 - 5 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 100029 100033 法定代表人 高民和 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 长盛基金 管理有限公司 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 中建财富国际中心 3 - 5 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 195,125,585.65 32,833,378.62 7,111,464.16 本期利润 155,346,162.23 131,171,245.54 17,705,390.92 加权平均基金份额本期利润 0.4474 1.2986 0.2387 本期加权平均净值利润率 17.45% 89.54% 29.11% 本期基金份额净值增长率 40.48% 100.27% 33.46% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 627,945,412.42 139,780,797.46 - 3,203,274.82 期末可供分配基金份额利润 1.2513 0.5984 - 0.0504 期末基金资产净值 1,389,444,501.62 460,407,449.36 62,492,047.83 期末基金份额净值 2.7687 1.9709 0.9841 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 176.87% 97.09% - 1.59% 注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利 润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。表中的 “ 期末 ” 均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - 5.20% 1.96% 1.44% 0.39% - 6.64% 1.57% 过去六个月 8.71% 2.54% - 1.16% 0.51% 9.87% 2.03% 过去一年 40.48% 2.64% 0.3 0% 0.59% 40.18% 2.05% 过去三年 275.47% 2.12% 38.57% 0.64% 236.90% 1.48% 自基金合同 生效起至今 176.87% 1.85% 30.52% 0.63% 146.35% 1.22% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率 *50%+ 中证综合债指数收益率 *50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 基准指数的构建考虑了三个原则： 1 、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股 票组合的投资标的之后， 选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基 准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整 体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股 指数，具 有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变 动趋势。 2 、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0% - 95% ；根据本基金较为灵活的 资产配置策略 来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。 3 、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例 符合基金合同要求，基准指数每日按照 50% 、 50% 的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基 准 指数的时间序列。 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 定。 注：本基金基金合同生效日为 2017 年 8 月 16 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未进行利润分配。 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.1.4 基金经理薪酬机制 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国 内首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位 于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛 基金（香港）有 限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司 占注册资本的 41% ，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ，安徽省信用融资担保集团有限公 司占注册资本的 13% ，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。公司拥有公募基金、全国 社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（ QDII ）、合格境外机构投资者（ QFII ）、 保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2021 年 12 月 31 日，基金管理人共管理六十八只开放式基 金，并管理多个全国社保基金组合和私 募资产管理计划。 姓名 职务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 孟棋 本基金基金经理，长盛同智优势成 长混合型证券投资基金 (LOF) 基金 经理，长盛景气优选混合型证券投 资基金基金经理。 2019 年 5 月 30 日 - 12 年 孟棋先生，硕士。曾任 中信建投证券股份有 限公司研究员、光大永 明资产管理公司研究 员。 2014 年 5 月加入 长盛基金管理有限公 司，先后担任行业研究 员、社保组合组合经理 助理等。 注： 1 、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2 、 “ 证券从业年限 ” 中 “ 证券从业 ” 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 本基金本报告期内 无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情 4.3.1 公平交易制度和控制方法 4.3.2 公平交易制度的执行情况 况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项 实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公 平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过 系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包 括公募基 金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开 启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管 理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被 公平对待。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不 同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 公司对管理 的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献 率、占优比等指标，使用双边 90% 置信水平对 1 日、 3 日、 5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违 反公平交易原则及利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2021 年 是 2019 年以来长期成长行情的第三年，如果说 2019 年的市场是春天， 2020 年是百花 齐放的夏天， 2021 年就是天凉好个秋的秋天。春节后，顺周期茅戛然而止，也只有到年末的经济 工作会议稳增长之后才有些许反弹。而成长三驾马车只有新能源或者说新能源汽车撑到了四季度。 然而，即便四季度的新能源汽车销量仍然景气，而行情却在四季度后期悄然转变。即便国内资源 通胀在国家调控煤价的努力之下趋弱，但随着稳增长和海外通胀的加剧，成长股的估值回归就像 水往低处走一样执着的发生了，市场的有效性及周期轮回令人感叹。 本基金 2019 年以来坚持 长期成长，坚持制造业优质资产，坚持创新驱动风格，分享了成长三 驾马车的红利。然而 2021 春节后再次出现类似 2020 春节后的剧烈调整，这次源自于通胀的快速 上行，市场对于全年通胀预期大幅调高。好在二季度之后通胀压力减轻，新能源汽车景气继续爆 棚，到三季度导致上游资源价格大幅上行，而光伏硅料价格春节后就一路大涨。因而我们在三季 度增加了上游资源配置，对中游有所减配。到四季度，我们重新回到锂电池制造环节，而对于供 给瓶颈日益宽松的中游材料环节继续减配。市场在最后两个月 已经对新能源销量景气不再反应， 转而去寻找新的方向包括新生 的元宇宙和智能汽车方向，特别是稳增长低估值方向。风格悄然变 化，我们逐步减配新能源配置，转而试探走向均衡，特别是智能化方向的电子、通信、汽车零部 件等。对高估值的回归力量预计不足，对低估值周期蓝筹的配置力度因而不足。 截至本报告期末本基金份额净值为 2.7687 元；本报告期基金份额净值增长率为 40.48% ，业 绩比较基准收益率为 0.30% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年将是非常具有挑战的一年，经过三年的转型升级，今年将是需要回到传统经济稳住宏 观底座的一年，而新经 济是否能够继续维持高景气增长需要观察，是否能有新的创新点也需要观 察。因此，基本面的弹性在于传统经济的反弹，来源于新的创新点。而过去三年的成长赛道整体 难以超预期，仅有部分环节部分个股能够超越行业实现继续高增长。这便是今年的基本面挑战之 处；只有随着时间的推移，下半年才能实现经济的企稳和新成长的酝酿。 而在流动性上，尽管国内从去年下半年的流动性压力测试转为稳增长，初步宽货币，但是反 映到宽信用上仍待时日，传统经济的企稳反弹能力钝化。而海外加息的节奏上半年正在不可避免， 原油通胀也将支撑，这一切在下半年才能明朗。 因此 ，年初以来是市场最困难的时刻，特别是一季度。到二季度既要观察流动性又要观察基 本面是否恢复强劲。我们对年末更有基本面信心。 和历史上每隔三年半的主动去杠杆熊市对比，我们认为今年的市场仍有可为，但是需要我们 控制好仓位和节奏，从绝对收益角度出发。我们组合将更为均衡，更加注重业绩的确定性以及新 成长方向。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场 形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工 行为的合规 性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司 管理层。具体工作情况如下： 1 、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业 机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开 展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提 升员工合规工作技 能。 2 、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及 时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规 章的合法合规、 全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制 度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持 一致，保证制度、流程被严格执行。 3 、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、 受托资产合同及公司制度等的规定，全 面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据， 检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、 日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司 旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和 利益输送。 4 、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及 受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资 产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机 构通报的业内问题，以及公司在 日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工 作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公 司及受托资产合规、稳健运作。 5 、参与新 产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规 开展相关业务。 本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提 高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制 订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组， 参考行业协会估值意见和独立第三 方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关 投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并 执行基金估值业务。小 组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基 金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期间未实施利润分配。 本基金截止 2021 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 627,945,412.42 元，其中：未分配利 润已实现部分为 627,945,412.42 元，未分配利润未实现部分为 259,658,815.06 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计 报告编号 安永华明（ 2022 ）审字第 60468688_A21 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021 年度的利润表、 所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 长盛创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信 息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长盛创新驱动灵活配置混合型 证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水 平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （ 1 ）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （ 2 ）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （ 3 ）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （ 4 ）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对长盛创新驱动灵活配置混合型证券 投资基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审 计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金不能持续经 营。 （ 5 ）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王珊珊 王海彦 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 70,076,795.59 39,178,988.78 结算备付金 6,973,826.87 2,142,829.49 存出保证金 428,014.40 172,213.31 交易性金融资产 7.4.7.2 1,314,418,454.92 433,015,208.70 其中：股票投资 1,314,070,652.29 432,829,329.22 基金投资 - - 债券投资 347,802.63 185,879.48 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 14,047,700.03 519,837.65 应收利息 7. 4.7.5 11,153.78 3,745.03 应收股利 - - 应收申购款 2,277,612.53 3,510,215.15 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,408,233,558.12 478,543,038.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,917,427.79 11,938,358.01 应付赎回款 5,306,569.58 4,407,047.61 应付管理人报酬 1,796,754.96 474,772.27 应付托管费 299,459.18 79,128.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,273,234.32 1,173,954.79 应交税费 8.64 0.35 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7 .8 195,602.03 62,327.02 负债合计 18,789,056.50 18,135,588.75 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 501,840,274.14 233,602,626.97 未分配利润 7.4.7.10 887,604,227.48 226,804,822.39 所有者权益合计 1,389,444,501.62 460,407,449.36 负债和所有者权益总计 1,408,233,558.12 478,543,038.11 注：报告截止日 2 021 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 2.7687 元，基金份额总额为 501,840,274.14 份。 7.2 利润表 会计主体： 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至 2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至 2020年12月31日 一、收入 181,970,174.09 137,359,641.35 1.利息收入 252,830.99 64,894.00 其中：存款利息收入 7.4.7.11 251,296.11 58,683.81 债券利息收入 1,534.88 78.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 6,131.52 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 210,755,714.53 37,877,517.09 其中：股票投资收益 7.4.7.12 207,360,705.71 37,433,236.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,221,545.95 56,036.40 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 2,173,462.87 388,244.35 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 -39,779,423.42 98,337,866.92 4. 汇兑收益 （损失以“ - ”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 10,741,051.99 1,079,363.34 减：二、费用 26,624,011.86 6,188,395.81 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 13,274,149.82 2,132,687.16 2．托管费 7.4.10.2.2 2,212,358.31 355,447.80 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 10,892,668.10 3,516,715.35 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6 ．税金及附加 5.58 0.23 7．其他费用 7.4.7.2 0 244,830.05 183,545.27 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 155,346,162.23 131,171,245.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 155,346,162.23 131,171,245.54 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 233,602,626.97 226,804,822.39 460,407,449.36 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 155,346,162.23 155,346,162.23 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填列） 268,237,647.17 505,453,242.86 773,690,890.03 其中： 1. 基金申购款 1,023,256,411.68 1,702,642,693.02 2,725,899,104.70 2. 基金赎回款 - 755,018,764.51 - 1,197,189,450.16 - 1,952,208,214.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“ - ” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 501,840,274.14 887,604,227.48 1,389,444,501.62 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 7.4.1 基金基本情况 一、期初所有者权益（基 金 净值） 63,503,471.22 - 1,011,423.39 62,492,047.83 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 131,171,245.54 131,171,245.54 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填列） 170,099,155.75 96,645,000.24 266,744,155.99 其中： 1. 基金申购款 338,148,881.72 161,756,646.70 499,905,528.42 2. 基金赎回款 - 168,0 49,725.97 - 65,111,646.46 - 233,161,372.43 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“ - ” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 233,602,626.97 226,804,822.39 460,407,449.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______ 周兵 ______ ______ 刁俊东 ______ ____ 龚珉 ____ 基金管理人负 责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2016]2931 号文《关于准予长盛创新驱动灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集。基金合 同于 2017 年 8 月 16 日生效，于基金合同生效日，本基金规模为 445,670,084.50 份基金份额。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理 人和注册登记机构均为长盛基金管理有 限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、中小企业私募债等）、权证、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工具、同业 存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监 会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为股票投资占基金资产的比例为 7.4.2 会计报表的编制基础 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 7.4.4.2 记账本位币 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 0% - 95% ，其中投资于创新驱动型上市公司的证券不低于本基金非现金资产的 80% ；权证投资占基 金资产净值的比例不高于 3% ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳（未完）  |