华夏创新 (501207): 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2022年4月7日公告)
原标题:华夏创新 : 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2022年4月7日公告) 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 招募说明书（更新） 2022年 4月 7日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 重要提示 华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金已经中国证监会2020年9月17日证监许可[2020]2280号文准予注册，基金合同于2020年10月13日正式生效。2020年12月22日经中国证监会证监许可[2020]3618号文准予变更注册，华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金变更登记机构，并申请基金份额的上市交易等。根据基金合同约定及基金管理人于2022年4月7日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满及后续相关安排的公告》，华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金自2022年4月13日起不再以封闭方式运作，基金名称变更为“华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）”。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中风险等。 本基金资产投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资产支持证券，可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和SPV违约风险等。具体内容详见本招募说明书“风险揭示”章节。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。 经中国证监会证监许可[2020]3618号文准予变更注册，本基金的登记机构由华夏基金管理有限公司变更为中国证券登记结算有限责任公司。原华夏基金管理有限公司登记的基金份额转为中国证券登记结算有限责任公司登记的场外份额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。 本招募说明书所载内容更新编制日为2022年4月6日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2021年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 更新事项：华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金自2022年4月13日起不再以封闭方式运作，基金名称变更为“华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）”，据此更新招募说明书相关内容。 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 4 二、释义........................................................................................................................................... 5 三、基金管理人 ............................................................................................................................. 11 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 19 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 28 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 30 七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 31 八、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 32 九、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................................................................. 33 十、基金的投资 ............................................................................................................................. 44 十一、基金的业绩 ......................................................................................................................... 57 十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 58 十三、基金资产的估值 ................................................................................................................. 59 十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 65 十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 67 十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 69 十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 70 十八、侧袋机制 ............................................................................................................................. 77 十九、风险揭示 ............................................................................................................................. 79 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 88 二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 90 二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 91 二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 92 二十四、其他应披露事项 ............................................................................................................. 94 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 95 二十六、备查文件 ......................................................................................................................... 96 附件一：基金合同摘要 ................................................................................................................. 97 附件二：基金托管协议摘要 ....................................................................................................... 120 一、绪言 《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金或华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）。华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）由华夏创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期届满后更名而来。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》：指《华夏创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充；基金更名后，基金合同相应修订为《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；基金更名后，托管协议相应修订为《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）托管协议》。 6、招募说明书：指《华夏创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；基金更名后，招募说明书相应修订为《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新。 7、基金产品资料概要：指：《华夏创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新；基金更名后，基金产品资料概要相应修订为《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新。 8、基金份额发售公告：指《华夏创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金基金份额发售公告》。 9、上市交易公告书：指《华夏创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金上市交易公告书》。 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 26、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人上海开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。 29、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户（简称“A 股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”），投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、申购、赎回等业务时需持有上海证券账户。 30、上海开放式基金账户：指在中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，投资者办理场外申购、赎回等业务时需具有开放式基金账户。 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月。 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 38、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）。 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放）。 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 41、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人及销售机构的相关业务规则和实施细则。 42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要45、场外：指通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回。 46、场内：指通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回。 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。 49、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行指定关系变更的行为。 50、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系 统间进行转托管的行为。 51、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外销售机构申购的基金份额以及原华夏基金管理有限公司登记的基金份额登记在本系统。 52、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。通过场内会员单位申购和买入的基金份额登记在本系统。 53、定期定额投资计划：指本基金封闭运作期届满并转为开放式运作后，投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 54、巨额赎回：指本基金在封闭运作期届满并转为开放式运作后单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%。 55、封闭运作期：本基金封闭期为 18个月，自基金合同生效之日（含当日）起至 18个月后的月度对应日的前一日止，月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取该月的最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。在封闭运作期内，本基金不开放申购、赎回。封闭运作期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称调整为“华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）”，并接受基金份额的场56、元：指人民币元。 57、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 63、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。 64、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 65、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 66、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。 67、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。 68、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产。 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期：1998年 4月 9日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元，公司股权结构如下： （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。 Barry Sean McInerney先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官，兼任Northleaf Capital Partners 董事、多伦多大学罗特曼管理学院院长顾问委员会委员等。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。 李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投资。 曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。 杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。 李春波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员。曾任中信证券研究部首席分析师，中信证券股票销售交易部B角（主持工作），中信证券研究部行政负责人，中信证券股票销售交易部行政负责人等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任公司首席信息官、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限公司董事等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼秘书长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董事等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所经济研究编辑部主任，国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。 殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。 侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。 史本良先生：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监、联席负责人等。 唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部市场风险与流动性风险主管。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。 行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、基金经理等。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金管理有限公司总经理助理等。 孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。 张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人（兼）等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、法律部行政负责人。 曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。 孙立强先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角、财务部B角等。（注：公司拟按照《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的规定履行孙立强先生的高级管2、本基金基金经理 周克平先生，硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构权益投资部研究员、投资经理助理，现任投委会成员，华夏复兴混合型证券投资基金基金经理（2019年1月24日起任职）、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理（2019年6月10日起任职）、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2020年9月18日起任职）、华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2020年10月13日起任职）、华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2021年3月15日起任职）、华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2021年11月10日起任职）。 3、本公司股票投资决策委员会 主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 郑煜女士，华夏基金管理有限公司副总经理，基金经理。 孙彬先生，华夏基金管理有限公司副总经理，投资经理。 朱熠先生，华夏基金管理有限公司机构权益投资部执行总经理，基金经理、投资经理。 周克平先生，华夏基金管理有限公司股票投资部总监，基金经理。 孙轶佳女士，华夏基金管理有限公司社保投资部总监，基金经理。 郑泽鸿先生，华夏基金管理有限公司股票投资部总监，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度基金报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券。 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （3）从事承担无限责任的投资。 （4）向其基金管理人、基金托管人出资。 （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定的，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份额持有人大会。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：郑杨 成立时间： 1992年 10月 19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 293.52亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：胡波 联系电话：（021）61618888 上海浦东发展银行自 2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。 潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托有限公司董事长。 孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务党委委员，资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止 2021年 12月 31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 12777.80亿元，比去年末增加 21.11%。托管证券投资基金共三百三十八支，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金（LOF）、博时安丰 18个月基金（LOF）、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深 300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证 500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业 4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债 3-5年国开行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠纯债 39个月定期开放债券型证券投资基金、建信 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣 39个月定期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄 3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元 39个月定期开两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证 100交易型开放式指数证券投资基金、鹏华 0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦 87个月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、财通裕惠 63个月定期开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通富泽混合型证券投资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金、平安合兴 1年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通中债 1-3年国开行债券指数基金、太平中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红鑫泰 66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红鼎元 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、工银瑞信深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金、国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金、华宝中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资型证券投资基金、鹏扬淳安 66个月定期开放债券型证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远盈 42个月定期开放债券型证券投资基金、新疆前海联合淳丰纯债 87个月定期开放债券型证券投资基金、兴业稳泰 66个月定期开放债券型证券投资基金、兴业睿进混合型证券投资基金、易方达悦享一年持有期混合型基金、易方达创新未来18个月封闭运作混合型基金、银华汇益一年持有期混合型基金、永赢瑞宁 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90天滚动持有债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）、易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金、富国智浦精选 12个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金、华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金、东海启航 6个月持有期混合型证券投资基金、中航中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、人保福欣 3个月定期开放债券型证券投资基金、南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金、易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金等。 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。 制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。 如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：张德根 网址：www.ChinaAMC.com （2）代销机构 （1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 电话：18205712248 联系人：韩爱斌 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：4000-766-123 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，具体代销机构信息已在基金管理人网站公示。代销机构具体业务办理情况以其各自规定为准。 2、场内销售机构 本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。 本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 联系电话：4008-058-058 传真：010-50938907 （三）律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358666 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：单峰、朱宏宇 经办注册会计师：单峰、朱宏宇 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2020年9月17日证监许可[2020]2280号文注册。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金自 2020年 9月 25日至 2020年 10月 8日 19：30进行发售。募集期间，本基金共募集 12,003,147,875.79份基金份额，有效认购户数为 3,142,508户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2020年 10月 13日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 封闭运作期届满后，本基金将转为“华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）”，不再以封闭方式运作，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 封闭运作期内，在符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下，基金管理人将根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。封闭运作期届满后，本基金将按照基金合同约定自动转为“华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）”，转型后本基金继续在上海证券交易所上市交易。 （一）上市交易的地点 本基金的上市交易的地点为上海证券交易所。 （二）上市交易的时间 基金合同生效后，本基金已具备下列条件的，依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》及相关法律法规，并经向上海证券交易所申请，本基金自 2021年 1月 21日起在上海证券交易所上市交易。（交易代码：501207） （三）上市交易规则 本基金上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等其他相关规定。 （四）上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 （五）上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停复牌和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定执行。 若根据上海证券交易所的相关规定，当基金发生上海证券交易所证券相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，除此之外，本基金的基金名称、开放期和封闭期安排、基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额持有人大会。具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。 （六）相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新业务，基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加办理相应的新业务。 九、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，其中场内销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位；场外销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。具体销售机构信息请登录本公司官网查询。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 封闭运作期届满后，本基金将转为开放式运作，基金名称调整为“华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）”，并接受基金份额的场内、场外申购和赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、封闭运作期、开放日和开放时间 本基金封闭期为 18个月，自基金合同生效之日（含当日）起至 18个月后的月度对应日的前一日止，月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取该月的最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。在封闭运作期内，本基金不办理申购与赎回业务。 封闭运作期届满后，本基金将转为开放式运作，基金管理人在开放日办理基金份额的申购与赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金办理申购、赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 本基金自 2022年 4月 13日起开放日常申购、赎回等业务，具体详见基金管理人发布的相关公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5、场内申购和赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定进行，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会； 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的上海开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户。 7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的数量限制 1、投资者办理场外申购、赎回时，通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务，每次最低申购金额为1.00元（含申购费），每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 通过其他代销机构办理本基金的申购及赎回业务时，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 2、投资者办理场内申购时，每笔申购金额为1元的整数倍且不得低于1,000元（含申购3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 （六）申购费与赎回费 申购本基金基金份额时不支付申购费用，申购费率为0.00%。 2、在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务。本基金转为开放式运作后的赎回费由赎 回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减，本基 金的场外和场内赎回费率相同，具体如下： 对于赎回时份额持有不满 30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满 30天不满 90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180天（含 180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 投资者份额持有时间记录规则以登记机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记机构系统记录为准。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可根据法律法规要求对基金申购费率、赎回费率等进行适当费率优惠。 5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 申购费用＝申购金额×申购费率/（1+申购费率） 净申购金额＝申购金额-申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的申购资金退还投资者。 例：某投资者投资1,000,000元场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0150元，则其可得到的基金份额为： 申购费用=0元 净申购金额=1,000,000-0=1,000,000元 申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67份 即：投资者投资1,000,000元通过场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0150元，则可得到985,221.67份基金份额。 例：某投资者投资1,000,000元通过场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0150元，则其可得到的基金份额为： 申购费用=0元 净申购金额=1,000,000-0=1,000,000元 申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67份（四舍五入保留到小数点后两位）=985,221份（保留至整数位） 返还金额=0.67×1.0150=0.68元 实际净申购金额=1,000,000-0.68=999,999.32元 即：投资者投资1,000,000元通过场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0150元，则可得到985,221份基金份额，申购费用为0元，返还金额为0.68元。 2、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 净赎回金额＝赎回金额-赎回费用 例：假定某投资者在T日通过场内赎回10,000.00份基金份额，持有期限3天，该日基金份额净值为1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用＝12,500.00×1.5%＝187.50元 净赎回金额=12,500.00-187.50＝12,312.50元 例：假定某投资者在 T日通过场外赎回 10,000.00份基金份额，持有期限 15天，该日基金份额净值为 1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0.75% =93.75元 净赎回金额=12,500.00-93.75=12,406.25元 3、基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在基金的封闭运作期内且上市交易前，基金份额净值和基金份额累计净值至少每周公告一次；本基金上市交易后，基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 在本基金封闭运作期届满并转为开放式运作后的开放日内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例8、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在本基金封闭运作期届满并转为开放式运作后的开放日内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。对于场内赎回申请，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 （4）本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 20%以上的大额赎回申请情形下，如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以延期办理赎回申请。具体分为两种情况： ①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请，为了保护其他赎回投资人的利益，对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。对于单个投资人超过前一开放日基金总份额 20%以上的大额赎回申请，基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确认当日受理的赎回份额，未确认的赎回部分作自动延期处理。延期的赎回申请与下一开放此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 ②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时，则所有投资人的赎回申请（包括单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回申请）都按照上述“（2）部分延期赎回”的约定一并办理。 3、巨额赎回的场内处理方式 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在规定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行指定关系变更的行为。 （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机构时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回或基金份额上市交易的会员单位时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 （2）跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。 （3）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 在封闭运作期届满并转为开放式运作后，基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十七）基金份额转让 基金管理人履行适当程序后，基金份额可以按照法律法规规定和基金合同约定在中国证（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 （十九）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 十、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括科创板、创业板、中小板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 其中，股票投资部分可采取战略配售方式进行投资，除战略配售方式以外，本基金也可以通过中国证监会允许的其他方式进行股票投资。采取战略配售方式投资的股票锁定期不得超过本基金的剩余封闭运作期。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。在封闭运作期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为 60%-100%，其中投资于创新未来主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。在封闭运作期届满并转为开放式运作后，本基金投资范围不变，股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于创新未来主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。本基金封闭运作期结束前两个月至转开放式运作后两个月的期间内，基金投资不受前述比例限制。 在封闭运作期届满并转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭运作期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 （三）投资策略 Ⅰ封闭运作期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 2、股票投资策略 （1）创新未来主题界定 创新是引领发展的第一动力。纵观人类发展历史，创新始终是推动一个国家、一个民族向前发展的重要力量，也是推动整个人类社会向前发展的重要力量。本基金所指的创新未来主题涵盖了把创新发展作为企业核心发展计划，通过产品创新、技术创新、模式创新、制度创新等方式，坚持面向新经济主战场，面向国家重大需求，符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的优质上市企业。本基金将重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药以及新兴服务等领域的投资机会。 创新未来主题相关行业的范畴会随着相关技术的发展不断变化，基金管理人将持续跟踪相关行业的发展变化，对创新未来主题相关行业及公司的界定进行动态更新，经履行适当程序后，在招募说明书中更新并公告。 （2）创新未来主题投资策略 本基金根据创新未来主题范畴选出备选股票池，之后在此基础上通过自上而下和自下而上相结合的方法挖掘出优质上市公司，构建股票投资组合。 行业配置方面，本基金通过自上而下的方法对创新未来主题相关行业进行分析，从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对相关子行业进行评估判断，初步确定相关行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议，结合市场投资环境的判断进一步确定各子行业的配置比例，并动态调整行业配置比例。 个股选择方面，本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析，筛选出创新未来主题中具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。定量分析方面，本基金主要从成长性、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评（ROE）、毛利率、研发支出总额占营业收入比例、市盈率、市净率等。定性分析方面，本基金重点考察标的公司行业地位、所处行业前景、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 （3）港股投资策略 港股通标的股票投资策略方面，本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及 A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的，结合投研团队的综合判断，构造投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 3、战略配售股票投资策略 本基金股票投资部分可采取战略配售方式进行投资，除战略配售外的股票投资部分可以中国证监会允许的其他方式进行投资。基金采用战略配售投资策略，其剩余封闭运作期应长于战略配售股票的最长锁定期。基金资产并非必然参与战略配售，基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化，选择是否采用战略配售策略。 在企业首次发行募股时，引入战略投资者对优化企业股权和治理结构、提升企业知名度、帮助企业融资完善经营和促进可持续增长，增强业务协同等方面具有积极作用，能够进一步夯实企业的竞争力和投资价值。特别是，随着市场的发展，符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的企业将越来越多选择引入战略投资者。本基金可以战略配售方式进行优质企业投资，即旨在通过战略配售方式参与这些具有发展潜力的优质公司的长期持续发展，分享公司成长及价值实现。 优质公司的衡量主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面，以及公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。除战略配售方式外，本基金也可以通过中国证监会允许的其他方式进行优质公司的投资。 4、固定收益品种投资策略 （1）债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 （3）资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。 5、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 8、融资及转融通证券出借投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。 本基金将根据市场情况和组合风险收益，在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 合上述法律法规和监管要求的变化。 Ⅱ封闭运作期届满转为开放式运作后的投资策略 封闭运作期届满转为开放式运作后，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金在依法履行适当程序后，可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为 60%-100%，其中投资于创新未来主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。在封闭运作期届满并转为开放式运作后，本基金投资范围不变，股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于创新未来主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，港股通标的股票投资比例不超过股票资产的 50%。本基金封闭运作期结束前两个月至转开放式运作后两个月的期间内，基金投资不受前述比例限制。 （2）在封闭运作期届满并转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭运作期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%，中国证监会规定的特殊情形除外。 （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算），不超过该证券的 10%，中国证监会规定的特殊情形除外。 （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，中国证监会规定的特殊情形除外。 （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。 （8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%。 （9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。 （10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 （12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。 （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期。 （14）封闭运作期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值 200%；除封闭运作期外，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。（未完）  |