养殖ETF (516760): 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
原标题:养殖ETF : 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证 券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇二二年四月 【重要提示】 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2021年2月3日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2021]365号文准予募集注册。本基金基金合同于2021年3月4日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与中证畜牧养殖指数以及其所代表的股票相似的风险收益特征。 证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1.00元发售面值开展基金募集,或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1.00元发售面值或 1.00元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性风险、本基金特定风险及其他风险等。特定风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、退补现金替代方式的风险等。 在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票。 本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机制”）下港股通相关业务，基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，除与其他仅于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证特殊风险，如存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业发行人、境外发行人、中国存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 2022年4月6日，对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新。除上述事项外，本招募说明书所载内容截止日期为2021年9月30日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2021年9月30日。有关财务数据未经审计。 目 录 一、绪言 ............................................................ 6 二、释义 ............................................................ 7 三、基金管理人 ..................................................... 14 四、基金托管人 ..................................................... 26 五、相关服务机构 ................................................... 32 六、基金的募集 ..................................................... 40 七、基金合同的生效 ................................................. 40 八、基金份额折算和变更登记 ......................................... 41 九、基金份额的上市交易 ............................................. 42 十、基金份额的申购与赎回 ........................................... 44 十一、基金的投资 ................................................... 59 十二、基金的财产 ................................................... 73 十三、基金资产的估值 ............................................... 74 十四、基金收益与分配 ............................................... 81 十五、基金的费用与税收 ............................................. 82 十六、基金的信息披露 ............................................... 84 十七、基金的会计与审计 ............................................. 92 十八、风险揭示 ..................................................... 93 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 103 二十、基金合同的内容摘要 .......................................... 105 二十一、基金托管协议的内容摘要 .................................... 122 二十二、标的指数编制方案 .......................................... 141 二十三、对基金份额持有人的服务 .................................... 142 二十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................ 146 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 147 二十六、备查文件 .................................................. 148 一、绪言 《平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他相关法律法规的规定以及《平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金/本基金：指平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指平安基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书/本招募说明书：指《平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、基金份额上市交易公告书：指《平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定，及发布机构对其不时做出的修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 18、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称ETF联接 19、中国：指中华人民共和国仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金交易账户信息查询等活动 30、销售机构：指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 32、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 34、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 35、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算36、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中国证券登记结算有限责任公司 (简称"中国结算")或基金管理人指定的其他机构 37、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海A股账户或上海证券投资基金账户 38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准） 46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定，以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 59、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 等信息的文件 51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 52、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、标的指数：指中证畜牧养殖指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 55、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T 日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 59、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代办证券公司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额 60、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 61、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人或基金管理人委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金份额参考净值，简称IOPV 63、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 64、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与同期标的指数增长率差额之日 65、基金份额净值增长率：指基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率） 66、同期标的指数增长率：指标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 67、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 68、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 72、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 73、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊、《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 75、转融通证券出借业务：指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 76、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司进行申报，买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票 77、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 78、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：平安基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人：罗春风 设立日期：2011年1月7日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币 130,000万元 存续期间：持续经营 联系人：马杰 联系电话：0755-22623179 股东名称、股权结构及持股比例：
客服电话：400-800-4800（免长途话费） （二）主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 （1）董事会成员 罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。 陈宁先生，董事，硕士，1973年生。曾任职于中国银行、中银香港和德勤公司。现任中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划中心资金部总经理，兼任平安不动产有限公司董事、中国平安保险海外（控股）有限公司董事、平安消费金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份有限公司董事、安科海外财资管理有限公司董事。 马琳女士，董事，硕士，1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司。2009年加入中国平安保险（集团）股份有限公司，历任集团内控管理中心银行风险管理岗、银行风险管理室经理及集团首席投资官办公室资产策略经理，自 2018年 5月起至今，担任集团资产管控中心高级资产策略经理，兼任平安财产保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。 杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营规划，现任中国平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。 叶杨诗明女士，董事，硕士，1963年生。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时兼任崇侨托管（香港）有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董事、United Investments Private Ltd董事、United Orient Capital G.P. Ltd 董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董事、Hong Kong Philharmonic Society Ltd董事、大华投资管理（上海）有限公司董事。 张文杰先生，董事，学士，1964年生。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。 薛世峰先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师。 李娟娟女士，独立董事，学士，1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 刘雪生先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会秘书长。 潘汉腾先生，独立董事，学士，1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁；现任一合环保控股有限公司独立董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 （2）监事会成员 巢傲文先生，监事会主席，硕士，1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员；平安银行（原深圳发展银行）营业部柜员、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室经理、总行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理；广东南粤银行总行稽核监察部副总经理（主持工作）、总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室，兼任平安证券股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司、平安不动产有限公司监事长，重庆金融资产交易所有限责任公司、深圳壹账通科技服务有限公司、平安直通咨询有限公司、深圳平安智汇企业信息管理有限公司、重庆重金所企业管理有限公司、平安集信(上海)投资管理有限公司、深圳平安信息技术有限公司、深圳壹账通智能科技有限公司监事。 冯方女士，监事，硕士，1975年生。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗；现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。 李峥女士，监事，硕士，1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核高级经理。 （3）公司高级管理人员 罗春风先生,博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 肖宇鹏先生，学士，1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长；现任平安基金管理有限公司总经理。 林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。 王金涛先生，1976年生。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-10-11至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（2021-02-09至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2021-03-04至今）、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-07-09至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（2021-07-14至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-11-09至今）基金经理。 历任基金经理，钱晶，2021年3月4日至2022年4月6日任本基金基金经理。 3、资产配置投资决策委员会成员 公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资部投资执行总经理夏添凉先生，FOF投资中心FOF投资团队投资执行总经理代宏坤先生、FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理高莺女士、ETF指数投资中心投资执行总经理成钧先生、MOM投资部基金经理易文斐先生、MOM投资部张月女士。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价； 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定； 10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12、编制季度报告、中期报告和年度报告； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外； 15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上，法律法规另有规定的从其规定； 18、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 21、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，22、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 23、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 24、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 25、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，同时通知登记结算机构将已冻结的股票解冻； 26、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 27、建立并保存基金份额持有人名册； 28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； （5）保护公司最重要的资本：公司声誉。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； （2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； （4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； 遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力； （6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。 和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至 2021年 9月 30日，本集团总资产89,174.40亿元人民币，高级法下资本充足率 16.36%，权重法下资本充足率13.65%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工114人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项。 （二）主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长，1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 刘波先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，1999年7月加入招商银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级等职务，具有20余年银行从业经验，在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。（三）基金托管业务经营情况 截至2021年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管922只证券投资基金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。 业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购、赎回代办证券公司 1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn 2）财通证券股份有限公司 注册地址：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址：杭州西湖区天目山路198号财通双冠大厦 法定代表人： 陆建强 联系人：陶志华 联系电话： 0571-87789160 客户服务电话： 95336 公司网址： www.ctsec.com 3）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层 法定代表人：施华 客服电话：95571 传真：010-57398130 网址：www.foundersc.com 4）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38032284 传真：021-38670666 服务热线 : 95521 / 4008888666 网址：www.gtja.com 5）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 联系电话：0755－82130833 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 6）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：庞介民 联系人：熊丽 联系电话：0471-4972675 客服电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 7）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 客服电话：95318 网址：www.hazq.com 8）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 传真：0755-82400862 网址：www.stock.pingan.com 9）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 客服电话：95391/400-800-5000 网址：http://www.tfzq.com 10）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客服电话：95562 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com.cn 11）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 客服电话：400-8888-888/95551 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn 12）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经十路20518号 办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦 法定代表人：李玮 客服电话：95538 传真：0531-68889752 网址：www.zts.com.cn 13）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 传真：0532-85022605 网址：sd.citics.com 14）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：杜杰 电话：010-60838888 传真：010-6083 6029 客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn 16）江海证券有限公司 注册地址： 哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址： 哈尔滨松北区创新三路833号 法定代表人： 赵洪波 联系人： 周俊 客服电话： 956007 公司网址：www.jhzq.com.cn 17）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 联系人：王一彦 联系人电话：021-20333910 客服热线：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn 18）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人： 魏庆华 联系人： 夏锐 电话：010-66559742 传真：010-66555133 19）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 联系电话：021-23219275 客服电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com 20）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话：95597 传真：0755-82492962（深圳） 网址：www.htsc.com.cn 21）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层 法定代表人：霍达 客服电话：95565；400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn 22）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 23）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼 法定代表人：刘学民 传真：0755-25838701 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 24)东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼 法定代表人：徐伟琴 联系人：付佳 联系电话：021-23586603 客服电话：95357-8 网址：http://www.18.cn/ 2、二级市场交易代理证券公司 包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：戴文华 电话：010-50938782 传真：010-50938991 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 律师事务所：上海市通力律师事务所 负责人：韩炯 电话：021-3135 8666 传真：021-3135 8600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真电话：（021）23238800 经办注册会计师：郭素宏、李崇 联系人：李崇 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可[2021]365号文准予募集注册。 2021年 2月 24日至 2021年 2月 26日，本基金面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，共募集 225,215,079.00份，有效认购户数为 5,428户。 七、基金合同的生效 一、基金合同生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2021年 3月 4日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算和变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。 （二）基金份额折算的原则 根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人申请办理并由登记结算机构进行基金份额变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市。 1、基金场内基金资产净值不低于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1,000人； 3、符合上海证券交易所规定的其他条件。 本基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按规定在规定媒介上刊登基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）基金份额终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起按照相关规定发布基金终止上市公告。 若因上述 1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，基金名称相应变更为“平安中证畜牧养殖指数型证券投资基金”，而无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或决定不再披露IOPV，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同从其规定，并按照新规定进行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整上述原则。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资者提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回确认情况，投资者应及时查询。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价的清算交收适用业务规则和参与各方相关协议的有关规定。 对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人、登记结算机构可在不违反法律法规规定的范围内，对申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，本基金最小申购、赎回单位为100万份。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，具体规定详见相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。 基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购、赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制，T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需要对下述申购、赎回清单的内容和公示进行修改，且予以公告，并在招募说明书更新时予以调整。 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于中证畜牧养殖指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率） 其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。 N+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或处于停牌的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证畜牧养殖指数深圳证券交易所上市的成份股； ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T应退还投资者或投资者应补交的款项。 N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 N+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至N+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 N+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的‘T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值’需根据调整前后篮子份额按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）。 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 下列申购赎回清单的仅为举例之用。基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改，且予以公告，并在招募说明申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息
（八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购、赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或 IOPV计算错误。 8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请将被全部或部分拒绝。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 4、8项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、因特殊原因（包括但不限于相关证券、期货交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购、赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或 IOPV计算错误。 6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 8、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限。 9、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 6项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十一）其他申购赎回方式 1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 5、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议。 7、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也可采取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 （十三）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十四）基金清算交收与登记模式的调整或新增 若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。 （十五）基金推出新业务或服务 基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情况下，开通其他服务功能，并提前公告。 十一、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。（未完）  |