太平智选一年定期开放股票发起式 (009794): 太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号)
原标题:太平智选一年定期开放股票发起式 : 太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 太平基金管理有限公司 太平智选一年定期开放股票型发起式 证券投资基金招募说明书（更新） （2022年第1号） 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二〇二二年四月 重要提示 太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）2020年6月12日经中国证监会证监许可2020【1116】号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政策、经济等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险等等。 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真、仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎、独立做出投资决策，承担基金投资中出现的各类风险，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回本基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将运用发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。发起资金认购的基金份额持有 期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。 另外，在基金合同生效满三年的对应日，如果本基金的资产净值低于 2 亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金不向个人投资者销售。本基金的客户中包含特定机构投资者，其持有基金份额的比例可能高于50%，存在因机构投资者大额赎回而导致的基金份额净值波动、引发基金合同终止等风险。 本招募说明书所载内容截止日为2022年3月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2021年12月31日（财务数据未经审计）。 目录 一、绪言 ................................................................................................................................. 1 二、释义 ................................................................................................................................. 2 三、基金管理人 .................................................................................................................... 7 四、基金托管人 ................................................................................................................. 15 五、相关服务机构 ............................................................................................................. 18 六、基金的募集 ................................................................................................................. 20 七、基金合同的生效 ......................................................................................................... 21 八、基金份额的申购与赎回............................................................................................ 22 九、基金的投资 ................................................................................................................. 32 十、基金的业绩 ................................................................................................................. 42 十一、基金的财产 ............................................................................................................. 44 十二、基金资产估值 ......................................................................................................... 45 十三、基金的收益与分配 ................................................................................................ 50 十四、基金的费用与税收 ................................................................................................ 52 十五、基金的会计与审计 ................................................................................................ 54 十六、基金的信息披露 .................................................................................................... 55 十七、风险揭示 ................................................................................................................. 62 十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .................................................... 66 十九、基金合同的内容摘要............................................................................................ 68 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 81 二十一、基金份额持有人服务 ....................................................................................... 99 二十二、其它应披露事项 .............................................................................................. 101 二十三、招募说明书存放及其查阅方式 .................................................................... 103 二十四、备查文件 ........................................................................................................... 104 一、绪言 《太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金的投资目标、投资策略、投资风险、相关费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年 9月 1日起执行。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金 2、 基金管理人：指太平基金管理有限公司 3、 基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、 基金合同：指《太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书或本招募说明书：指《太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、 基金产品资料概要：指《太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、 基金份额发售公告：指《太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 9、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、 《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《证券法》：指 1998年 12月 29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，经 2005年 10月 27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，并经 2019年 12月 28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，自 2020年 3月 1日起实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、 《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、 银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、 人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、 销售机构：指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 27、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管理有限公司或接受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 34、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日 36、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) ，n为自然数 38、 封闭期：本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日一年后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日（含）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易 39、 开放期：本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间开放办理申购、赎回等业务。开放期不少于 5个工作日并且最长不超过 20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告 40、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、 《业务规则》：指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 43、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 46、 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 47、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 48、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 49、 巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 20% 50、 元：指人民币元 51、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 53、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 56、 规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 57、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 59、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 60、 发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定，基金管理人在募集基金时，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理承诺认购不少于一千 万元人民币，且发起资金认购的基金份额的持有期限不少于三年的证券投资基金 61、 发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 62、 发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路 135号 5幢 101室 办公地址：中国上海市银城中路 488号太平金融大厦 7楼 法定代表人：焦艳军 设立日期：2013年 1月 23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 6.5亿元 存续期限：持续经营 联系人：陈宏 客户服务电话：021-61560999、4000288699 传真：021-38556751 股权结构：
（二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员基本情况 焦艳军先生，董事长。中共党员，高级管理人员工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国技术进出口总公司、中国证券监督管理委员会、吉林省金融工作办公室等。现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团（香港）有限公司稽核总监、审计责任人，中国太平保险控股有限公司稽核总监，兼任太平人寿保险有限公司监事会主席。 现任本基金管理人董事长。 范宇先生，董事。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团<香港>有限公司）、太平资本保险资产管理有限公司等。现任本基金管理人总经理。 李宏先生，董事。金融学学士。现任太平资产管理有限公司副总经理。曾任上海财政证券公司肇嘉浜路营业部总经理；上海证券有限责任公司证券投资总部总经理；太平资产管理有限公司投资管理部总经理、投资总监、助理总经理兼投资总监等职。 吴璐瑶女士，董事。中共党员，工商管理硕士。现任太平资本保险资产管理有限公司党委委员、副总经理。曾任中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团<香港>有限公司）财务会计部总经理、监事会办公室总经理、财务会计部副总经理、助理总经理，华泰财产保险股份有限公司计财部助理财务总监、财务高级总监、稽核部高级经理，华泰财产保险股份有限公司北京分公司财务经理，北京铁路通信公司成本核算组长等。 Thomas Adam Shippey 先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。现任安石集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注册会计师，瑞银集团任执行董事职务。 范碧华女士，独立董事。现任上海申骏律师事务所高级合伙人。华东政法学院（现为华东政法大学）毕业，获法学学士学位，主要从事公司、银行与金融等方面的研究。 赵然女士，独立董事。经济学博士。现任河南省社科院副研究员。曾任职于跨国公司、投资银行等相关企业。 于春海先生，独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院副院长、中国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员、中信改革发展研究院资深研究员。曾任职于中国航天工业总公司第三研究院第三设计部任助理工程师。 2、监事会成员基本情况 陈沫先生，监事会主席。民革党员。现任太平金融科技服务（上海）有限公司助理总经理。曾任职于太平人寿保险公司、太平资产管理有限公司。 王立婷女士，监事。中共党员，经济学硕士。现任太平资本保险资产管理有限公司风险合规部总经理。曾任太平资本保险资产管理有限公司运营管理部总经理、投后管理部副总经理、投资风险管理部副总经理，阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用评级组组长，泰 师，联合资信评估有限公司高级分析师等。 罗鸣先生，监事。中共党员，经济学博士、应用经济学博士后。现任太平资本保险资产管理有限公司股权投资事业部总经理。曾任职于太平资产管理有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、原中国保监会等。 王伟先生，职工监事。中共党员，金融学博士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司研究部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理；中国太平保险集团投资管理部经理；太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经理助理、战略规划部助理总经理；太平基金管理有限公司研究发展部资深研究员、综合管理部副总监。 陈新先生，职工监事。中共党员，工商管理硕士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任；丹东国际信托投资有限公司证券营业部 IT工程师；华泰资管资深 IT工程师；永诚保险资管信息管理部总经理等职务。 赵霖先生，职工监事。FRM，工程及经济学双硕士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司稽核风控部（纪委办公室）总监。曾任职于上海亚太计算机信息系统有限公司、上海建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等公司，曾任太平基金管理有限公司信用研究部总监。 3、高级管理人员基本情况 焦艳军先生，董事长。简历同上。 范宇先生，总经理。简历同上。 王炯女士，督察长、首席信息官。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格，曾任职于上海市对外经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局（原上海市证券管理办公室）、德邦证券股份有限公司、华金证券股份有限公司。现任本基金管理人督察长、首席信息官。 史彦刚先生，助理总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行，曾任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。现任本基金管理人助理总经理。 4、本基金基金经理 常璐先生，上海财经大学会计学专业管理学硕士，具有证券投资基金从业资格。2011年起先后任职于申银万国、华安基金、华夏久盈资管、上银基金，历任行业研究员、投资经 月 24日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年 8月 14日起担任太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年 8月 25日起担任太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 投资决策委员会主席：总经理范宇先生 投资决策委员会成员：助理总经理史彦刚先生、固定收益投资部负责人兼基金经理陈晓女士、基金经理林开盛先生、基金经理梁鹏先生、基金经理常璐先生、研究部负责人陆玲玲女士、交易部负责人吴士彬先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定 的行为发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1、基金管理人内部控制的总体目标是： （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、基金管理人制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上 的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、基金管理人内部控制的主要内容 公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、基金销售活动控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （2）信息披露控制 公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （3）基金销售活动控制 公司从事基金销售活动，自觉遵守法律法规和中国证监会的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和基金投资人的合法权益。 （4）信息技术系统控制 公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可靠性；信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （5）会计系统控制 公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部 2006年颁布的企业会计准则及应用指南、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》等国家有关法律、法规制定基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 （6）监察稽核控制 公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报 公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。 5、基金管理人的内部控制制度体系 基金管理人的制度体系分为四个层面： （1）公司章程； （2）公司内部控制大纲 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容； （3）公司基本管理制度 基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度； （4）部门和业务管理制度 部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任等的具体说明，是公司根据部门职能开展相关业务的相关制度，是依据公司基本管理制度制定的具体业务管理制度。 6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责任。 基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据法律法规、市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路 167号 邮政编码：200120 法定代表人：吕家进 成立日期：1988年 8月 22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年 2月 5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74亿元。截至 2020年 12月 31日，兴业银行资产总额达 7.89万亿元，实现营业收入 2031.37亿元，同比增长 12.04%，全年实现归属于母公司股东的净利润 666.26亿元。 开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 二、托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理处、运行管理处等处室，共有员工 100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至 2021年 9月 30日，兴业银行共托管证券投资基金 486只，托管基金的基金资产净值合计 20121.17亿元，基金份额合计 19181.86亿份。 四、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实施管理。 （三）内部控制原则 1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； 2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； 3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡； 4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； 5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； 7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 （四）内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路 135号 5幢 101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼 法定代表人：焦艳军 联系人：武迪 直销电话：021-38556789 直销传真：021-38556751 客户服务电话：400-028-8699/021-61560999 公司网址：www.taipingfund.com.cn 2、其他销售机构 详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路 135号 5幢 101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼 法定代表人：焦艳军 联系人：王瑞瑾 联系电话：021-38556651 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 住所：上海市华阳路 112号 2号楼东虹桥法律服务园区 302室 办公地址：上海市东方路 69号裕景国际商务广场 A座 15层 负责人：冯加庆 电话：021-58773177 传真：021-58773268 经办律师：梁丽金、张兰 联系人：张兰 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼 执行事务所合伙人：邹俊 联系电话：（021）2212 2888 传真：（021）6288 1889 经办注册会计师：张楠 联系人：张楠 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》及其他有关规定以及《基金合同》约定，并经中国证监会 2020年 6月 12日证监许可［2020］1116号文注册。本基金募集期为自 2020年 7月 6日至 2020年 8月 12日止。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集期共募集 509,999,000.00份，有效认购户为 2户。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2020年 8月 14日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本《基金合同》将自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等的，应在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在更新的招募说明书及基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，本基金每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日一年后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日（含）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间开放办理申购、赎回等业务。开放期不少于 5个工作日并且最长不超过 20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。 如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券／期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00元（含申购费）；通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 1.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00元（含申购费），其他销售机构另有规定的，从其规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购金额上限，具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费率 投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：
本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费率见下表：
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对于持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，其余赎回费不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购金额的计算方式： （1）申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 （2）申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例 2：假定 T日基金份额净值为 1.0560元，某投资人本次申购本基金 400,000元，对 应的本次申购费率为 1.50%，该投资人可得到的基金份额为： 净申购金额=400,000/（1+1.50%）＝394088.67元 申购费用=400,000-394088.67＝5911.33元 申购份额=394088.67/1.0560=373190.03份 即：投资人投资 400,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560元，可得到 373190.03份基金份额。 例 3：假定 T日基金份额净值为 1.0560元，某投资人投资 6,000,000元申购本基金，其对应的申购费用为 1000元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝1000.00元 净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00元 申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21份 即，投资人投资 6,000,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0560元，可得到 5,680,871.21份基金份额。 2、赎回金额的计算方式： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例 4：某投资者赎回本基金 10,000份基金份额，持有期限满一个封闭期，赎回适用费率为 0%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元 赎回费用＝11,480×0＝0元 净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额，持有期限满一个封闭期，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480元，则可得到的净赎回金额为 11,480.00元。 例 5：某投资者赎回本基金 10,000份基金份额，该笔份额申购后在同一开放期内又赎回，且持有期限为 7日，赎回适用费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元 赎回费用＝11,480×0.5%＝57.4 元 净赎回金额＝11,480－57.4＝11,422.6元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额，该笔份额申购后在同一开放期内又赎回， 且持有期限为 7日，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,422.6元。 例 6：某投资者赎回本基金 10,000份基金份额，该笔份额申购后在同一开放期内又赎回，且持有期限为 5日，赎回适用费率为 1.50%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元 赎回费用＝11,480×1.5%＝172.2 元 净赎回金额＝11,480－172.2＝11,307.8元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额，该笔份额申购后在同一开放期内又赎回，且持有期限为 5日，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,307.8元。 3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值；在基金开放期内，T日的基金份额净值应在 T+1日内公告并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率并进行公告。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （八）申购和赎回的登记 投资人 T日申购基金生效后，登记机构在 T+1日为投资人登记权益并办理注册登记手续，投资人自 T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资人 T日赎回基金生效后，登记机构在 T+1日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 在开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行； 7、个人投资者申购； 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告，且开放期时间将相应顺延。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请； 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请； 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人应当接受并确认所有赎回申请，当日按比例办理的赎回份额不得低于上一工作日基金总份额的 20%，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓支付的期限不得超过20个工作日内。 延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 （3）部分延期赎回： 在开放期内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一工作日基金总份额 20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理，该单个基金份额持有人的剩余赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，根据上述“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定规则，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。 如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延期的开放期不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务，直至全部赎回为止。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在规定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近 1个工作日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照法律法规及国家有权机关的要求以及基金登记机构业务规定来处理。 （十八）基金份额的质押和转让 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押或转让业务，并制定相应的业务规则。 本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可以按照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，无须召开基金份额持有人大会审议，但应当提前在规定媒介公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十九）其他 基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的前提下，根据届时具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过个股优选策略，优选具备持续增长潜力的优质上市公司进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 （三）投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金将通过深入、持续的研究，进行股票资产的行业配置及个股精选。 （1）、行业配置策略 本基金将运用“自上而下”以及中观比较的方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，与行业未来盈利趋势进行研判，同时密切跟踪各行业竞争格局的变化，重点投资于竞争格局良好，景气度较高且具有可持续性的行业。 （2）、个股选择策略 本基金在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，精选优质个股构建组合，力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中，本基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池，综合考虑个股的核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资建议，选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。 成长类指标主要考察：市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标；价值指标主要考察：竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成不变，而是随着经济周期的变化有所变化；一般而言，在经济的上升期更注重成长，在经济的下降期更注重价值；本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上，根据周期不同阶段，对价值指标和成长指标有所侧重。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略： （1）、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避债券价格下跌的风险。 （2）、收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （3）、债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类属债券，借以取得较高收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后 收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 （二）开放期投资策略 在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化，基金管理人将采取各种有效管理措施，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； （2）开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （8）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求： 1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； 3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （13）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （14）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （15）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的15%；因证券／期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；封闭期内不受此限； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（15）、（16）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （五）投资管理程序 为了使大类资产配置方案得以顺利贯彻实施，并提升配置效率，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序： 1、投资决策依据 （1）须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； （3）国内宏观经济发展态势、货币市场运行环境、政策指向及全球经济因素分析。 2、决策程序 （1）投资研究团队为投资决策委员会、投资总监和基金经理提供投资决策依据，包括宏观经济研究、行业研究、投资品种研究报告等； （2）投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，负责对公司所管理基金投资中的重大问题进行决策。 投资决策委员会根据公司投资研究团队提交的研究报告，对宏观经济形势和市场的走势做出分析判断，并根据现行法律、法规和基金合同的有关规定，制定投资策略、投资目标和总体计划，决定基金资产的配置比例等，对基金经理和投资总监做出投资授权，对超出基金经理或投资总监权限的投资项目做出决定，对基金经理的投资活动进行监督和管理； （3）投资总监在投资决策委员会的授权范围内组织安排投资工作，贯彻落实投资决策委员会的各项投资决策和投资计划，对工作中的问题进行协调、反馈、调整、评估，检查监督基金经理执行投资决策委员会决议的情况和基金经理的日常投资运作； （4）基金经理遵照投资决策委员会制定的基金资产配置方案的意见，确定基金投资的配置方案，寻求最佳的投资机会和选择最佳的投资对象，将投资指令下达至交易部的交易员执行。 （5）交易部接到基金经理下达的交易指令后将准确及时地予以执行，并及时反馈情况。 每个交易日交易结束后，基金会计根据交易所回馈信息进行基金清算。 （6）风险控制委员会和稽核与风控部门监督和检查投资决策方案的制定、实施和执行的整个投资运作流程，并提出基金业绩评估报告和风险控制建议。 （六）业绩比较基准 业绩基准收益率=沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 沪深 300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。而上证国债指数能够较好地反映债券市场变动全貌，比较适合作为本基金的债券投资比较基准。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加 权而成，具有很高的债券市场代表性。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 （七）风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 （八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 （九）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2021年 12月 31日，本报告中财务资料未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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