广发500LC (002903): 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书更新
原标题:广发500LC : 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书更新 广发中证500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金（LOF）更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 时间：二〇二二年五月 【重要提示】 1、广发中证500指数证券投资基金（LOF）于2009年9月21日经中国证监会证监许可【2009】982号文核准。广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同于2009年11月26日生效。2013年9月2日，《关于广发中证500指数证券投资基金（LOF）变更投资范围及其相关事项的议案》经广发中证 500指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议通过，并于2013年10月10日获中国证监会备案确认。自2013年10月11日起，由《广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》生效，原《广发中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》同日起失效。 2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3、本基金的标的指数为中证500指数。 （1）指数样本空间 样本空间为指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证组成： 科创板证券：上市时间超过一年。 创业板证券：上市时间超过三年。 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。 （2）选样方法 在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券； 对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券； 将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500的证券作为指数样本。 http://www.csindex.com.cn 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（包括跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险等）等等。本基金为广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“广发中证 500ETF”）的联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于广发中证500ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金与广发中证500ETF在投资方法、交易方式、申购赎回方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。 本基金对广发中证500ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要。 5、本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为2022年5月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年3月31日（本报告中财务数据未经审计）。 目录 第一部分 绪言............................................................ 1 第二部分 释义............................................................ 2 第三部分 基金管理人 .................................................... 10 第四部分 基金托管人 .................................................... 18 第五部分 相关服务机构 .................................................. 23 第六部分 基金的历史沿革和存续 .......................................... 26 第七部分 基金份额的上市交易 ............................................ 28 第八部分 基金份额的场外申购与赎回 ...................................... 31 第九部分 基金份额的场内申购与赎回 ...................................... 43 第十部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 .................... 48 第十一部分 基金的投资 .................................................. 49 第十二部分 基金的业绩 .................................................. 62 第十三部分 基金的财产 .................................................. 66 第十四部分 基金资产的估值 .............................................. 68 第十五部分 基金的收益与分配 ............................................ 73 第十六部分 基金费用与税收 .............................................. 75 第十七部分 基金的会计与审计 ............................................ 78 第十八部分 基金的信息披露 .............................................. 79 第十九部分 风险揭示 .................................................... 85 第二十部分 基金的终止与清算 ............................................ 91 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ........................................ 93 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ................................... 110 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ................................... 127 第二十四部分 其他应披露事项 ........................................... 129 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................. 130 第二十六部分 备查文件 ................................................. 131 第一部分 绪言 《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售管理办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、以及《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 招募说明书 《广发中证500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(LOF)招募说明书》，即用于公开披 露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服 务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金 份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的 投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的 估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、 基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清 算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内 容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披 露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查 文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择 并决定是否提出基金认购或申购申请的要约 邀请文件，及其更新 本合同、基金合同 《广发中证500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(LOF)基金合同》及对本合同的任 何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、 部门规章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《流动性风险管理规定》 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2 月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指 引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(LOF) 原基金 本基金的前身广发中证500指数证券投资基金 (LOF) 原基金变更 指根据中国证监会核准广发中证500指数证券 投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议生 效的文件和相关公告，原基金变更为本基金后 涉及的一系列变更 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 《广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金 份额发售公告》 《业务规则》 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规 则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行保险监督管理委员会或其他经国务 院授权的机构 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金 基金份额的投资者 代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条 件，取得基金代销业务资格，并与基金管理人 签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基 金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机 构 销售机构 基金管理人及基金销售机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金销售机构的代 销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容 包括投资者基金账户管理、基金份额注册登 记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 广发基金管理有限公司或其委托的其他符合 条件的办理基金注册登记业务的机构。本基金 A类份额的注册登记机构为中国证券登记结算 有限责任公司，C类份额的注册登记机构为广 发基金管理有限公司 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受 权利并承担义务的法律主体，包括基金管理 人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证 券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资 基金的在中国合法注册登记并存续或经政府 有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业 法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境 内合法募集的证券投资基金的中国境外的基 金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资 产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资 者和法律法规或中国证监会允许购买开放式 证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的 条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完 毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之 日 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交 易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的 工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 自T日起第n个工作日（不包含T日） 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份 额的行为 发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本 基金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向 基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日 常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的 时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，将 基金份额兑换为现金的行为。本基金的日常赎 回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间 开始办理 上市交易 基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所 会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的 行为 场外 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金 份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所 办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外 认购、场外申购、场外赎回 场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的 会员单位利用交易所开放式基金交易系统办 理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场 所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、 赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 日常交易 指场外申购和赎回等场外基金交易，以及场内 申购和赎回及上市交易等场内基金交易 巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请 （赎回申请总数加上基金转换中转出申请份 额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金 总份额的10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录 投资者持有基金管理人管理的开放式基金份 额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过 该销售机构办理基金交易所引起的基金份额 的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份 额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 登记结算系统 证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券登记结算系统 系统内转托管 投资者将其持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算 系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管 的行为 跨系统转登记 投资者将其持有的基金份额在注册登记系统 和证券登记结算系统间进行转登记的行为 《登记结算业务实施细则》 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务 实施细则》及其不时修订 交易型开放式指数证券投资基金 《登记结算业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金 标的指数 中证指数有限公司编制并发布的中证500指数 及其未来可能发生的变更 目标ETF 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 （简称“广发中证500ETF”） ETF联接基金 将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的 指数的目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追 求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式 运作方式的基金，简称联接基金 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的 基金管理人管理的任一开放式基金（转出基 金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人 管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基 金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期 扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于 每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自 动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款 本息和本基金应收的申购基金款以及其他投 资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 计算日基金资产净值除以计算日发行在外的 基金份额总数 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金 资产净值的过程 货币市场工具 现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大 额存单；剩余期限在三百九十七天以内(含三 百九十七天)的债券；期限在一年以内(含一 年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的 中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性的金融工具 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全 国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人 网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银 行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公 开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等 不可抗力 《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不 能克服的客观事件。 登记结算业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务， 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持 有人名册和办理非交易过户等 登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司和广发基金 管理有限公司。本基金A类份额在深圳证券交 易所场内上市交易以及申购、赎回等相关业务 的登记结算由中国证券登记结算有限责任公 司负责办理；本基金C类份额的申购、赎回等 相关业务的登记结算由广发基金管理有限公 司负责办理 基金产品资料概要 指《广发中证500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF)基金产品资料概要》及其 更新 第三部分 基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼 4、法定代表人：孙树明 5、设立时间：2003年8月5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：程才良 8、注册资本：14,097.8万元人民币 9、股权结构：
二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。曾任中国财政部条法司副处长、处长，河北涿州市人民政府副市长（挂职），中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任，广发证券股份有限公司执行董事、董事长、总经理。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司监事会主席。 王凡先生：董事，博士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。曾在财政部、全国社会保障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。 曾军先生：董事，硕士，正高级工程师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任武汉烽火网络有限责任公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，烽火通信科技股份有限公司经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心总经理，武汉烽火技术服务有限公司总经理，烽火通信科技股份有限公司副总裁。 刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江集团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。曾任德意志银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中银富登村镇银行董事。 匡丽军女士：董事，硕士，高级劳动关系协调师，现任广州科技金融创新投资控股有限公司董事、常务副总经理。兼任广州南沙资讯科技园有限公司副董事长，广东植物龙生物技术股份有限公司副董事长，广州云客数字技术有限公司董事，广东微量元素生物科技有限公司董事，广州市纽帝亚资讯科技有限公司董事、蓝鸽集团有限公司董事、广州万孚生物技术股份有限公司监事、广州瑞立科密汽车电子股份有限公司监事。曾任广州科技开发总公司总经理办公室科员，广州科技房地产开发公司人事部（办公室）部长，广州市科达实业发展公司办公室主任、副总经理、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理。 罗海平先生：独立董事，博士，教授、高级经济师，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官，兼任中国人民大学兼职教授。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理，长江保险经纪公司总经理，中国人民保险公司湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理，中国人民保险公司汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理，中国太平保险有限公司湖北分公司党委书记、总经理，中国太平保险有限公司助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁、阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。 董茂云先生：独立董事，博士，教授，现任宁波大学法学院教授，兼任复旦大学兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长，法学院教授。 姚海鑫先生：独立董事，博士，教授，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学学术委员会委员，兼任中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事、东软医疗股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、辽宁大学发展规划处处长、财务处处长等。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理、广州分公司总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理。 曾任广发证券股份有限公司信息技术部副经理、经理，广发基金管理有限公司运营保障部副总经理。 孔伟英女士：职工监事，学士，经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。 曾任职于广发证券股份有限公司。 张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部工程师。 刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助理。 3、总经理及其他高级管理人员 王凡先生：总经理，博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。曾在财政部、全国社会保障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。 朱平先生：副总经理，硕士，经济师，兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理。曾任上海荣臣集团市场部经理，广发证券有限责任公司投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。 张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理、基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。 程才良先生：督察长，博士，副教授。曾在辽河石油勘探局研究院、重庆商学院、广东民族学院、广东证监局、厦门证监局、珠海金融投资控股集团有限公司工作。 傅友兴先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、价值投资部总经理、基金经理。曾在原天同基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司研究员、机构理财部副总经理、规划发展部总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理。 刘格菘先生：副总经理，博士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、成长投资部总经理、基金经理。曾在中国人民银行、中邮创业基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。 窦刚先生：首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。 4、基金经理 刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019 年 12 月 16 日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年 8月6日起任职)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理(自 2022 年 4 月27日起任职)。 历任基金经理：陈盛业，任职时间为2013年10月10日至2014年4月1日。 5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 基金管理人权益公募投资决策委员会由副总经理傅友兴先生、副总经理刘格菘先生、总经理助理陈少平女士和策略投资部总经理李巍先生等成员组成，傅友兴先生、刘格菘先生担任权益公募投资决策委员会联席主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、中期和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。 3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至2022年3月，中国工商银行资产托管部共有员工214人，平均年龄34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2022年3月，中国工商银行共托管证券投资基金1304只。自2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的81项最佳托管银行大奖；是获 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、 基金份额销售机构 (一)场外销售机构 1、直销机构 （1）电子交易平台 网址：www.gffunds.com.cn 客服电话：95105828 或 020-83936999 客服传真：020-34281105 投资者可以通过本公司网站或移动客户端，办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 （2）广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式（仅限机构客户） 直销中心电话：020-89899073 直销中心传真：020-89899069/89899070/89899126 直销中心邮箱：[email protected] （3）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 电话：020-83936999 传真：020-89899131 （4）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元 （电梯楼层12层1201单元） 电话：010-68083113 传真：010-68083078 （5）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 电话：021-68885310 传真：021-68885200 （6）投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828 或020-83936999）进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。 2、场外非直销销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 (二)场内销售机构 深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位。 二、 注册登记机构 A类份额注册登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：崔巍 电话：010-50938888 传真：010-59378907 C类份额注册登记机构： 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼 法定代表人：孙树明 联系人：李尔华 电话：020-89188970 传真：020-89899175 三、 律师事务所和经办律师 名称：广东广信君达律师事务所 住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层 负责人：刘智、杨琳 电话：020－37181333 传真：020－37181388 经办律师：王晓华 联系人：刘智、杨琳 四、 会计师事务所和经办注册会计师 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法人代表：毛鞍宁 联系人：赵雅 电话：020－28812888 传真：020－28812618 经办注册会计师：赵雅、马婧 第六部分 基金的历史沿革和存续 一、本基金的历史沿革 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）由广发中证500指数证券投资基金（LOF）通过基金合同修订变更而来。 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 经中国证监会证监许可【2009】982 号文核准募集，基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 广发中证500指数证券投资基金（LOF）自2009年10月22日至2009年11月20日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《广发中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2009年11月26日生效。 2013年9月2日广发中证500指数证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于广发中证500指数证券投资基金（LOF）变更投资范围及其相关事项的议案》，同意广发中证 500指数证券投资基金（LOF）变更投资范围及其相关事宜，将广发中证500指数证券投资基金（LOF）变更为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF），允许本基金投资股指期货，参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务，并基于上述投资范围的变更，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金的名称、投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分条款进行相应修改。上述基金份额持有人大会决定事项已经中国证监会于2013年10月10日备案确认，自该日起，《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》生效（但该基金合同第三部分“基金份额的发售”仅适用于广发中证500指数证券投资基金（LOF）的募集，对变更后的广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）不适用），并取代原《广发中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》，广发中证500指数证券投资基金(LOF)正式变更为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF），本基金当事人将按照《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》享有权利并承担义务。 二、基金份额的变更登记 基金合同生效后，中国证券登记结算有限责任公司将进行本基金份额的更名以及必要信 息的变更。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 四、本基金与目标ETF的联系和区别 本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别： （1）在投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪； （2）在交易方式方面，投资者既可以在二级市场买卖目标ETF，也可以按照申购赎回清单的要求，采用份额申购和份额赎回的方式申赎目标ETF；而本基金是上市开放式基金（LOF），投资者可以在二级市场买卖本基金份额，也可以通过交易所场内和场外销售机构申购和赎回本基金份额； （3）申购赎回方式不同。目标ETF的投资人依据申购赎回清单，按以组合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回，申购赎回均以份额申报；本基金的投资人依据基金份额净值，以现金方式进行申购赎回，金额申购、份额赎回。 本基金与目标ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括： （1）法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券； （2）申购赎回的影响。目标ETF采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申购赎回采用现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击； （3）投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导致跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同。 第七部分 基金份额的上市交易 本基金上市交易的份额为A类基金份额。 基金上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记在证券登记结算系统中，再上市交易。 一、A类基金份额上市交易的地点 深圳证券交易所。 二、上市交易的时间 广发中证500指数证券投资基金（LOF）A类基金份额（代码：162711；场内简称：中证500LOF）已于2010年1月8日在深圳证券交易所上市。因召开基金份额持有人大会，基金管理人向深圳证券交易所申请广发中证500指数证券投资基金（LOF）A类基金份额自2013年9月2日开始持续停牌。2013年10月11日，经基金管理人向深圳证券交易所申请，本基金A类基金份额复牌。 本基金的上市首日仍按2010年1月8日计算。 三、上市交易的规则 1、本基金A类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 2、本基金A类基金份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金A类基金份额买入申报数量为100份或其整数倍； 4、本基金A类基金份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 5、本基金A类基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 四、上市交易的费用 本基金A类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 五、上市交易的行情揭示 本基金A类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市 A类基金份额上市后，发生下列情形之一时,本基金A类基金份额应暂停上市： 1、不再具备深圳证券交易所规定的上市条件； 2、违反国家有关法律、法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 发生上述暂停上市情形时，基金管理人在接到深圳证券交易所通知后，应立即在至少一种指定媒介上刊登暂停上市公告。 暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请；经深圳证券交易所核准后,可恢复本基金A类基金份额上市，并在至少一种指定媒介上刊登恢复上市公告。 七、终止上市的情形和处理方式 A类基金份额上市后，发生下列情况之一时，本基金A类基金份额应终止上市交易： （1）符合《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定的应当终止上市交易条款的； （2）基金合同终止； （3）基金份额持有人大会决定终止上市； （4）基金管理人基于产品规模、成交量等因素，认为有必要终止上市的，在取得基金托管人同意后，可终止上市，此情形下无须召开基金份额持有人大会； （5）深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时，由证券交易所终止其上市交易，基金管理人报经中国证监会备案后终止本基金A类基金份额的上市，并在至少一种指定报刊和网站上刊登终止上市公告。 八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第八部分 基金份额的场外申购与赎回 本章内容仅适用于本基金的场外申购和赎回业务。登记在注册登记系统中的基金份额可直接办理场外申购与赎回等场外基金业务。登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接办理场内申购、赎回业务，也可以通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记到注册登记系统中，再办理场外申购与赎回等场外基金业务。 一、场外申购与赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的销售机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在管理人网站公示。 1、本公司直销机构； 2、销售机构：经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点。 （详见本招募说明书第五部分） 二、场外申购与赎回的开放日及时间 原基金的申购、赎回自2010年1月8日起开始办理。 原基金变更不影响本基金的正常申赎。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日2日前在指定媒体公告。 三、场外申购与赎回的原则 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）场外基金份额持有人在赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、场外申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。 投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 五、场外申购与赎回的数额限制 1、通过基金管理人网上交易系统（目前仅对个人投资人开通）每个基金账户首次最低申购金额(含申购费)为1元人民币，通过其他销售机构首次最低申购金额以各销售机构公告为准；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。 2、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额，基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份基金份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 六、场外申购与赎回的费率 1、A类份额场外申购费率 （1）投资者可选择在场外申购本基金A类份额或场外赎回本基金A类份额时交纳申购费用。投资者选择在场外申购 A 类份额时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在场外赎回 A类份额时交纳的称为后端申购费用。 （2）投资者选择交纳场外前端申购费用时，本基金对场外前端申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔场外前端申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
（4）目前场外后端申购模式的业务只在广发基金网上交易系统、中国农业银行股份有限公司开通，其它销售机构开通场外后端申购模式的时间详见我司或其它销售机构具体公告。 （5）本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。 （6）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （7）基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 2、A类份额场外赎回费率 （1）本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%，其中对持有期少于7天的投资者收取的赎回费需全额计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，具体费率如下：
注：如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回，该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算。 （2）通过办理跨系统转登记业务，从场内转至场外的基金份额，其持有期限从转托管确3、本基金于2016年6月15日起，对广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)在现有份额的基础上增设C类基金份额（C类基金份额代码：002903），原份额转为A类份额。C类基金份额注册登记业务办理机构为广发基金管理有限公司，在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 4、C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费率0.40%/年，本基金C类份额对基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，具体费率如下：
5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。 七、场外申购份额与赎回金额的计算方式 1、A类基金份额申购 （1）场外前端申购份额的计算： 基金的场外前端申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资10,000元场外前端申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元 申购费用=10,000-9,881.42=118.58元 申购份额=9,881.42/1.0500=9,410.88份 即：投资者投资10,000元场外前端申购本基金，对应申购费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可得到9,410.88份基金份额。 （2）场外后端申购份额的计算： 例：假如某一天广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金单位净值为1.2000元，有两笔金额分别为1万元、500万元的后端申购，持有满一年后，当基金单位净值涨为1.6000元时赎回，计算结果如下：
2、本基金C类份额不收取申购费。 3、本基金赎回金额的计算： （1）A类基金份额赎回 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某投资者赎回10万份基金A类份额，份额持有期限100天，对应赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金A类份额净值是1.2130元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =100,000×1.2130＝121,300.00元 赎回费用 =121,300.00×0.5% = 606.50元 净赎回金额 =121,300.00－606.50=120,693.50元 即：投资者赎回本基金10万份基金A类份额，份额持有期限100天，假设赎回当日基金A类份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为120,693.50元。 （2）C类基金份额赎回 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某投资者赎回10万份基金C类份额，份额持有期限100天，对应赎回费率为0，假设赎回当日基金C类份额净值是1.2130元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =100,000×1.2130＝121,300.00元 赎回费用 =121,300.00×0 = 0元 净赎回金额 =121,300.00－0=121,300.00元 即：投资者赎回本基金10万份基金C类份额，份额持有期限100天，假设赎回当日基金C类份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为121,300.00元。 4、本基金基金份额净值的计算： T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 6、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 八、场外申购与赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理 除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作； （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； （3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； （5）目标ETF暂停基金资产估值； （6）目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形； （7）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； （8）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资人的申购申请的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（7）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项： （1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项； （2）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难； （4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施； （5）目标ETF暂停基金资产估值； （6）目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形； （7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过20个工作日，并在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回，基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日，A类或C类基金份额基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为，A类或C类基金份额发生了巨额赎回。 2、A类或C类基金份额巨额赎回的处理方式 当出现，A类或C类基金份额巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的全部赎回申请有困难或认为支付投资者的全部赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个账户的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销），对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。 （4）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2日内通过指定媒介刊登公告。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。 本基金连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 对于A类基金份额的场外份额，中国证券登记结算有限责任公司另有规定的，从其规定。 十二、重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 十三、 基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费。在未来，如基金管理人开通本基金与基金管理人管理的、由不同注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金管理人将届时进行公告。 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 十五、 基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 十六、 基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关做出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 第九部分 基金份额的场内申购与赎回 本章内容仅适用于本基金通过深圳证券交易所会员单位办理的场内申购和赎回业务。登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接办理场内申购、赎回业务。登记在注册登记系统中的基金份额可以直接办理场外申购、赎回业务，也可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记到证券登记结算系统中，再办理场内申购、赎回业务。 一、 场内申购和赎回的办理场所 具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所相关规定的深圳证券交易所会员单位（具体名单见本基金相关业务公告）。 二、 场内申购与赎回的账户 投资者通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户（账户开立的具体事项参见本基金份额发售公告认购开户相关内容）。 三、 场内申购和赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所交易时间。 基金管理人不在开放日之外的日期或者时间办理基金份额的场内申购或赎回，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或者赎回申请的，其基金份额申购或赎回价格为下次办理基金份额申购或赎回时间所在开放日的价格。 2、申购的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起三个月内开始办理申购，具体业务办理时间在本基金开始办理申购业务的相关公告中规定。 3、赎回的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起三个月内开始办理赎回，具体业务办理时间在本基金开始办理赎回业务的相关公告中规定。 原基金的申购、赎回自2010年1月8日起开始办理。原基金变更不影响本基金的正常申赎。 4、在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开始日前2日在指定媒体上公告。 5、基金管理人如果对申购或赎回时间进行调整，应报中国证监会备案，在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 四、 场内申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。申购和赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。 3、当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告。 五、 场内申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资人需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按业务办理单位规定的方式备足申购资金。投资者在提交赎回申请时，其账户内必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 业务办理单位对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表业务办理单位确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 六、 场内申购和赎回的数额限制 1、投资者通过业务办理单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为1,000元。 2、基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述限制。基金管理人必须在调整前 2日内至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 七、 场内申购和赎回的费用 1、本基金场内申购费率为零。 2、本基金投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%，其中对持有期少于7天的投资者收取的赎回费需全额计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下：
八、 场内申购份额和赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。 例如：某投资者通过场内投资10,000元申购本基金A类份额，对应的申购费率为0，假设申购当日基金A类份额净值为1.0150元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为： 净申购金额＝10,000/（1＋0）＝10,000元 申购费用＝10,000－10,000＝0元 申购份额＝10,000/1.0150＝9,852.22份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 9,852份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 实际净申购金额=9,852×1.0150=9,999.78元 退款金额＝10,000－9,999.78－0＝0.22元 即：投资者投资10,000元从场内申购本基金A类份额，假设申购当日基金A类份额净值为1.0150元，则其可得到基金份额9,852份，退款0.22元。 2、基金赎回金额的计算 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额-赎回费用 赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 例如：某投资者从场内赎回本基金10,000份A类份额，基金份额持有期为100天，赎回费率为0，假设赎回当日基金A类份额净值为1.1760元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1760＝11,760元 赎回费用＝11,760×0＝0元 净赎回金额＝11,760－0＝11,760元 即：投资者从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份 A 类份额，基金份额持有期为100天，假设赎回当日基金A类份额净值为1.1760元，则可得到的净赎回金额为11,760元。 九、 场内申购与赎回的注册登记 本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 十、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,将按新规定执行。 十一、有关基金份额净值的计算、拒绝或暂停申购、暂停赎回或者延缓支付赎回款项、巨额赎回的情形及处理方式、重新开放申购或赎回的公告、基金的转换、定期定额投资计划、基金的非交易过户及基金的冻结与解冻等按照基金合同中关于“基金份额的场外申购和赎回”部分的相关规定以及深圳证券交易所的有关规定执行。 第十部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 一、基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以直接申请场内赎回。登记在注册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。 二、系统内转托管 1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。 2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法按照《业务规则》以及基金销售机构的业务规则的有关规定办理。 三、跨系统转登记 1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 第十一部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、 投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 三、 投资理念 本基金遵循指数化投资理念，通过投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股等，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。 四、 投资策略 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 （一）资产配置策略 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 （二）目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 在基金的日常投资管理中，本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购和赎回目标ETF的基金份额，实现指数化投资目标。同时，本基金也可通过二级市场在证券交易所直接买入、卖出目标ETF基金份额。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。 （1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等； （2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。 （三）股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 （1）定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 （2）不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 （四）债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。 （五）股指期货及其他金融衍生品的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。（未完）  |