永赢深创100ETF发起式联接A (013907): 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号)
编制日期：2022-04-30 送出日期：2022-05-31 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 永赢深创 基金简称 100ETF发起 基金代码 013907 式联接 永赢深创 下属基金简称 100ETF发起 下属基金代码 013907 式联接A 永赢基金管 中国银行股份 基金管理人 基金托管人 理有限公司 有限公司 基金合同生效日 2021-12-13 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 万纯 开始担任本基金基金经理的 2021-12-13 日期 证券从业日期 2014-07-15 其他 基金合同生效之日起三年后的对应日（自然日），若基金 资产净值低于2亿元人民币的，基金合同自动终止，且不得通 过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律 法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改 或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监 会规定执行。 基金合同生效三年后继续存续的，在基金合同生效满三年 后的基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金 管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报 告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人 大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表 投资目标 现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份 投资范围 股、备选成份股，为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其 他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政 府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转 债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于 基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管 理人在履行适当程序后，可以对该比例做相应调整。 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现 对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。主要投资 主要投资策略 策略有：资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选 成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、 可转换债券和可交换债券投资策略、股指期货投资策略、融 资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。 深证创新100指数收益率×95%+银行活期存款利率（税 业绩比较基准 后）×5% 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金， 因此本基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货 风险收益特征 币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表 的证券市场相似的风险收益特征。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日期：2021-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、图中列示的2021年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 12月13日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/持 收费方式/费 费用类型 备注 有期限（Y） 率 M＜50万元 0.8% 50万元≤M＜100万元 0.6% 认购费 100万元≤M 按笔收取，每 笔100元 M＜50万元 1% 50万元≤M＜100万元 0.8% 申购费（前收费） 100万元≤M 按笔收取，每 笔100元 Y＜7日 1.5% 赎回费 7日≤Y 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 销售服务费 - 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师 费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费，基金份额持有 人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行 汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，基金投资 目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费 用、申赎费用等），按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。 注：1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险： 1、投资于目标ETF基金带来的风险 由于主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。 2、跟踪偏离风险 本基金主要投资于目标ETF基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离： （1）目标ETF与标的指数的偏离。 （2）基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。 （3）基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。 （5）基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。 （6）基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。 （7）其他因素所产生的偏差。 本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标ETF不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。 3、与目标ETF业绩差异的风险 本基金为目标 ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标ETF不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。 4、其他投资于目标ETF的风险 如目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险、申购赎回失败风险等等。 5、标的指数的风险 标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 6、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 7、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 8、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基金投资过程中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因素，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 9、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 10、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 11、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 12、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 13、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。 14、股指期货投资风险 股指期货是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 15、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 16、参与融资交易的风险 本基金通过融资交易可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必然也放大了风险。本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损，本基金投资者需承担由此导致的风险。 17、存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 18、发起式基金的风险及基金自动终止风险 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将运用发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效满三年之日，如果本基金的资产净值低于2亿元，基金合同将自动终止，且无需召开基金份额持有人大会审议，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客服电话：400-805-8888] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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