科创中金 (501080): 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
原标题:科创中金 : 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金更新招募说明书 （2022年第 1号） 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零二二年六月 重要提示 中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于 2019年 6月 5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1010号文注册，并于 2019年 7月 11日经中国证监会证券基金机构监管部部函〔2019〕1726号《关于中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于 2019年 7月 11日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。本基金可投资科创板股票，科创板股票的主要风险包括但不限于流动性风险、停牌、退市风险、投资集中度风险、参与战略配售股票风险等。本基金的投资范围中包括资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，持有资产支持证券可能存在风险。本基金参与投资期货，投资期货的主要风险包括流动性风险、期货基差风险、期货合约展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。本基金可能投资流动性受限证券，可能存在流动性风险、法律风险和操作风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除面临与其他投资沪深市场股票的基金共同的风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的风险。 本基金基金合同生效后进入三年的封闭运作期，封闭运作期间投资者不能赎回基金份额。本基金在封闭运作期间，基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供求关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 投资有风险，投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及其更新。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金本次更新招募说明书对基金经理信息及“第三部分 基金管理人”进行更新，相关信息更新截止日为2022年6月20日。除非另有说明，本更新招募说明书所载内容截止日为2021年7月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2021年6月30日（财务数据未经审计）。 目 录 重要提示................................................................................................................ 1 第一部分 绪言.................................................................................................... 4 第二部分 释义.................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人...................................................................................... 12 第四部分 基金托管人...................................................................................... 22 第五部分 相关服务机构.................................................................................. 24 第六部分 基金的募集...................................................................................... 28 第七部分 基金合同的生效.............................................................................. 29 第八部分 基金份额的上市交易...................................................................... 30 第九部分 基金份额的申购与赎回.................................................................. 32 第十部分 基金的投资...................................................................................... 46 第十一部分 基金的业绩.................................................................................. 70 第十二部分 基金的财产.................................................................................. 71 第十三部分 基金资产的估值.......................................................................... 72 第十四部分 基金的收益分配.......................................................................... 79 第十五部分 基金的费用与税收...................................................................... 81 第十六部分 基金的会计与审计...................................................................... 85 第十七部分 基金的信息披露.......................................................................... 86 第十八部分 风险揭示...................................................................................... 94 第十九部分 侧袋机制.................................................................................... 102 第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算............................ 105 第二十一部分 基金合同的内容摘要............................................................ 108 第二十二部分 托管协议的内容摘要............................................................ 109 第二十三部分 对基金份额持有人的服务.................................................... 110 第二十四部分 其他应披露事项.................................................................... 112 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式................................................ 116 第二十六部分 备查文件................................................................................ 117 附件 1：基金合同的内容摘要......................................................................... 118 附件 2：托管协议的内容摘要......................................................................... 136 第一部分 绪言 《中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。 2、基金管理人：指中金基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》：指《中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书或本招募说明书：指《中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。 7、基金份额发售公告：指《中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》。 8、基金产品资料概要：指《中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、上市交易公告书：指《中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书》。 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人。 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 26、销售机构：指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中，可通过上海证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。 27、场内：指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回。 28、场外：指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回。 29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 30、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 31、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统。 32、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。通过场内会员单位认购、申购和买入的基金份额登记在本系统。 33、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”），投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户。 34、开放式基金账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，投资者办理场外认购、申购、赎回等业务时需具有开放式基金账户。 35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月。 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 40、封闭运作期：基金合同生效后的前三年为封闭运作期，封闭运作期内本基金不开放申购和赎回。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 43、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）。 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 46、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、销售机构等相关业务规则和实施细则。 47、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。 48、申购：指本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 49、赎回：指本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。 50、上市交易：指基金存续期间，投资者通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为。 51、基金转换：指本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管。 53、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 54、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为。 55、定期定额投资计划：指本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 56、巨额赎回：指本基金转为上市开放式基金（LOF）后的单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%。 57、元：指人民币元。 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 64、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。 65、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 66、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 67、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 26层 05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层 法定代表人：胡长生 设立日期：2014年 2月 10日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 5亿元 存续期限：持续经营 联系人：张显 联系电话：010-63211122 公司的股权结构如下：
二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 胡长生先生，董事长，经济学博士。1998年 12月至 2005年 12月就职于中国证监会，历任政策研究室综合处副处长、规划发展委员会委员（正处级）、机构监管部调研员、深圳专员办处长；2005年 12月至 2011年 11月就职于中央汇金投资有限责任公司，历任资本市场部副主任、主任，非银行部资深业务主管及资本市场处主任；2011年 11月至 2020年 11月就职于中国中金财富证券有限公司（原中国中投证券有限责任公司），历任副董事长、总裁、执行委员会副主任、执行委员会主任。现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员。 黄劲峰先生，董事，机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所（英国及香港）审计、核算见习生、副经理，经理等职务；香港汇丰银行资本市场财务经理、货币及外汇市场财务经理职务；高盛（亚洲），高盛集团（日本东京）固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务；北京高华证券有限责任公司中后台协调、风险管理岗位；高盛（亚洲）有限责任公司资产管理部亚太区首席营运官、亚太（除日本）首席营运官、产品研发主管和董事总经理职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、管理委员会成员；中国国际金融（香港）有限公司董事；中国国际金融香港证券有限公司董事、CIC of OMO；中国国际金融（新加坡）有限公司董事；中国国际金融香港资产管理有限公司董事、MIC of OMO; 中国中金财富证券有限公司董事；CICC Capital (Cayman) Limited董事；Krane Funds Advisors,LLC董事；Gobe Wealth Management, LLC董事；中国国际金融日本株式会社取缔役、代表取缔役。 徐翌成先生，董事，金融学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部收购兼并和财务顾问组负责人；总裁助理、战略发展部负责人；董事会秘书、综合办公室、战略发展部负责人。现任中国国际金融股份有限公司总裁助理、资产管理板块负责人；中国国际金融（香港）有限公司董事；CICC Investment Management (USA), Inc.董事、President；Krane Funds Advisors,LLC董事；Gobe Wealth Management, LLC董事。 孙菁女士，董事，管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。 汤琰女士，董事，管理学硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理；华安基金管理有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理。 邱延冰先生，董事，经济学博士。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员，投资一处投资经理，投资二处副处长、处长（期间外派中国华安投资有限公司，担任副总经理兼投资部总监）；丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究部副总监（主持工作）；和泰人寿保险股份有限公司总经理助理（兼资产管理部总经理）、董事会秘书。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。 冒大卫先生，独立董事，哲学博士。历任北京大学光华管理学院团委书记、党委副书记、党委书记，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会计师等职务。现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、总裁；鼎富智能科技有限公司董事长；北京神州泰岳智能数据技术有限公司董事长；北京新媒传信科技有限公司执行董事；北京泰岳天成科技有限公司执行董事；北京壳木软件有限责任公司执行董事；安徽臻富智能科技有限公司执行董事、总经理；北京启天同信科技有限公司董事；北京科兴生物制品有限公司董事；三亚迈普乐科技有限公司董事；东莞市星晨信息技术有限公司监事。 江勇先生，独立董事，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、董事总经理，公司管理委员会成员，顾问董事，中国国际金融美国证券有限公司外部管理顾问。 杨毓莹女士，独立董事，工商管理硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计部经理；中国国际金融股份有限公司董事总经理、人力资源部负责人。现任北京和旭养老服务有限公司董事、经理；北京和颐居民服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。 2、基金管理人监事 白娜女士，执行监事，管理学硕士。历任航天信息股份有限公司内审部审计主管；长盛基金管理有限公司基金会计；中国国际金融股份有限公司资产管理部高级经理。现任中金基金管理有限公司基金运营部负责人。 3、基金管理人高级管理人员 胡长生先生，董事长。简历同上。 孙菁女士，总经理。简历同上。 赵璧先生，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理；上海磐信股权投资管理有限公司投资副总裁；中金基金管理有限公司董事总经理、董事、创新投资管理部负责人、督察长。现任中金基金管理有限公司副总经理、财务负责人。 汤琰女士，副总经理。简历同上。 邱延冰先生，副总经理。简历同上。 李耀光先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务部经理，中信证券股份有限公司资产管理部高级经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部经理和副总裁、全球资本市场部副总裁和执行董事，渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部总经理、金融市场部总经理（兼）、不动产投资管理部总经理（兼）、公司副总经理。 现任中金基金管理有限公司副总经理。 席晓峰先生，督察长，工学硕士。历任华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助理，中国国际金融有限公司资产管理部副总经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司合规风控部负责人、合规总监、首席风险官、督察长、副总经理，中金基金管理有限公司副总经理。 夏静女士，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理。 现任中金基金管理有限公司首席信息官、风险管理部负责人。 4、本基金基金经理 许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师；方正证券股份有限公司研究所研究员；中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。 管理的公募基金包括：2022年6月20日至今担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中金成长精选混合型证券投资基金基金经理。 本基金离任基金经理情况：王雁杰先生，管理时间为2019年7月11日至2020年7月13日。兰兰女士，管理时间为2019年7月11日至2020年12月11日。丁杨先生，管理时间为2020年12月11日至2022年6月20日。 5、投资决策委员会成员 邱延冰先生，经济学博士。简历同上。 石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理 。 董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。 耿帅军先生，理学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。 公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵守以下原则 （1）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保障公司业务的持续、稳定发展； （2）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节； （3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （4）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性； （5）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离，分别核算； （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守； （8）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定； （9）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞； （10）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （11）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、公司内部控制的体系 （1）组织架构 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之间合理分工、互相衔接、互相监督。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关的重大决策。 公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。 通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。 （2）内控流程 内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。 1）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施； 2）事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等； 3）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的业务流程进行完善。 4、内部控制的主要内容 为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面： （1）投资管理业务控制； （2）市场推广及销售业务控制； （3）信息披露控制； （4）信息技术系统控制； （5）会计系统控制； （6）监察稽核控制等。 5、内部控制的监督 公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。 监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。 必要时，公司股东、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。 在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的专业委员会对公司的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2021年 6月 30日，中国银行已托管 931只证券投资基金，其中境内基金 885只，QDII基金 46只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 二、基金托管人的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 （一）场外销售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 26层 05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层 法定代表人：胡长生 联系人：中金基金客服组 客户服务电话：400-868-1166 传真：010-66159121 网站：www.ciccfund.com （2）网上直销 交易系统：中金基金网上交易系统 交易系统网址：trade.ciccfund.com 2、其他销售机构
（1）本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。 （2）本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金的场内销售机构。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：戴文华 联系电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：021－31358666 传真：021－31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层 办公地址：中国北京东长安街 1号东方广场东 2办公楼 8层 执行事务合伙人：邹俊 电话：010-85087916 传真：010-85185111 签章注册会计师：张君一、丁时杰 联系人：程海良 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请于 2019年 6月 5日经中国证监会证监许可[2019]1010号文注册，并于 2019年 7月 11日经中国证监会证券基金机构监管部部函[2019]1726号《关于中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》备案。 本基金募集期自2019年6月24日至2019年7月5日止，共募集991,298,498.25份中金科创份额，有效认购户数20,854户。 本基金的基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 本基金的基金合同于 2019年 7月 11日生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形之一的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后封闭运作期内，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。封闭运作期届满后，本基金将按照基金合同约定自动转为“中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，转型后本基金继续在上海证券交易所上市交易。 本基金在转型前后可根据实际情况申请停牌暂停上市交易，停复牌时间以基金管理人公告为准。 一、上市交易的地点 上海证券交易所。 二、上市交易的时间 本基金于 2019年 12月 20日刊登了《中金科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书》，于 2019年 12月 25日在上海证券交易所上市。 三、上市交易的规则 本基金上市交易遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等其他相关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 五、上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停复牌和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定执行。 六、本基金转为“中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”后，基金份额在上海证券交易所上市交易的相关事宜不因基金转换运作方式而发生调整。 七、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 八、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新业务，基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加办理相应的新业务。 第九部分 基金份额的申购与赎回 基金合同生效后，投资者可通过场内或场外两种方式对基金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下。 一、申购和赎回场所 投资者办理本基金场外申购、赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委托的其他销售机构的销售网点。投资者办理本基金场内申购、赎回业务的场所为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体的销售网点将由基金管理人在其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务。在封闭运作期届满后，本基金将转为上市开放式基金（LOF），基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金自转为上市开放式基金（LOF）之日起 30天内开始办理场内、场外份额的申购、赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即开放日内申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、场内申购和赎回业务遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定进行并在招募说明书或相关公告中进行更新； 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户； 7、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准； 8、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询。 4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 五、申购与赎回的数量限制 1、投资者通过基金管理人直销柜台申购本基金，首次最低申购金额为 10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10元（含申购费）；通过基金管理人基金网上交易系统申购本基金，首次最低申购金额为 10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10元（含申购费）；通过其他场外销售机构申购本基金，首次最低申购金额为 10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10元（含申购费），各场外销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、本基金封闭运作期届满转型后，投资者将可以办理场内、场外申购和赎回。 投资者通过上海证券交易所会员单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为1,000元。 投资人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为 10份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在场外销售机构托管的单只基金份额余额不足 10份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。 投资者通过其他销售机构办理本基金的申购及赎回业务，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该销售机构（网点）保留的最低基金份额余额以各销售机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额等数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 （一）本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在基金份额上市交易前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金份额上市交易后或本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日，通过指定网站、证券交易所、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （二）申购费 本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。 在封闭运作期内，本基金不办理申购业务。 在转为普通上市型开放式基金（LOF）之后，投资者申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：
在封闭运作期内，本基金不办理赎回业务。 本基金转型后的赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回基金份额时收取。 本基金场内和场外的赎回费率一致，随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下：
场内赎回具体需遵守相关法律法规和上海证券交易所业务规则的规定。 投资者份额持有时间的计算规则和具体持有时间以登记结算机构的规则和记录为准。 （三）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 （1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为： 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 （2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的申购资金退还投资者。 例 1：在基金转为普通上市型开放式基金（LOF）之后，某投资人投资 50,000元从场外申购本基金基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日基金份额净值为 1.3561元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11元 申购费用＝50,000－49,407.11＝592.89元 申购份额＝49,407.11／1.3561＝36,433.24份 即：投资人投资 50,000元从场外申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.3561元，则其可得到 36,433.24份基金份额。 例 2：在基金转为普通上市型开放式基金（LOF）之后，某投资人投资 20,000元从场内申购本基金基金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日基金份额净值为 1.2300元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝20,000/（1＋1.20%）＝19,762.85元 申购费用＝20,000－19,762.85＝237.15元 经确认的场内申购份额＝19,762.85／1.2300＝16,067.35份 认购份额（实际）=16,067份（向下保留到整数位） 因场内认购份额保留至整数份，故投资者场内认购所得份额为 16,067份，整数位后小数部分的认购份额对应的资金返还给投资者。 返还金额=20,000-16,067*1.2300-237.15-=0.44元 即：在封闭运作期内，投资人投资 20,000元从场内申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.2300元，则其可得到 16,067份基金份额并得到0.44元返还。 2、赎回金额的计算 本基金在转为上市开放式基金（LOF）之后开始办理赎回，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例 3：某投资人从场外赎回本基金 10,000份基金份额，持有时间为 10天，对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日基金份额的基金份额净值是 1.0681元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.0681=10,681元 赎回费用=10,681×0.75%=80.11元 净赎回金额=10,681-80.11=10,600.89元 即：投资人从场外赎回本基金 10,000份基金份额，持有期限为 10天，假设赎回当日基金份额的基金份额净值是 1.0681元，则其可得到的净赎回金额为10,600.89元。 （四）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （六）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购与赎回的登记 投资人 T日申购基金成功后，本基金登记机构在 T＋1日为投资人增加权益并办理相应的登记结算手续。 投资人 T日赎回基金成功后，本基金登记机构在 T＋1日为投资人扣除权益并办理相应的登记结算手续。 在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 在本基金封闭运作期届满转型为上市开放式基金（LOF）后，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，具体以基金管理人届时的公告为准。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在本基金封闭运作期届满转型为上市开放式基金（LOF）后，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 在本基金封闭运作期届满转型为上市开放式基金（LOF）后，若在单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 25%以上的赎回申请部分，基金管理人可以全部进行延期办理。具体措施如下：延期的赎回申请将自动与下一个开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如该单个基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，未能赎回部分作自动延期赎回处理。 对于该单个基金份额持有人当日赎回申请中未超过上一开放日基金总份额25%（含 25%）的赎回申请部分，将与其他持有人的赎回申请一并按上文“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”进行处理。 （4）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有关业务规则办理。 （5）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 在本基金封闭运作期届满转型为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行指定关系变更的行为。 （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额 场外赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）本基金系统内转托管的具体业务按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 3、基金管理人、基金登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十五、定期定额投资计划 在封闭运作期届满转型为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则 由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 十八、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 第十部分 基金的投资 一、封闭运作期投资目标 在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 二、封闭运作期投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在封闭运作期内，基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0%-100%，投资科创主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资方式包括新股及战略配售等。封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 三、封闭运作期投资策略 1、股票投资策略 （1）科创主题相关公司范畴的界定 本基金所指的科创主题股票包括科创板上市的科创主题公司的股票以及在境内上市的科创主题公司的股票。具体领域包括： （1）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等； （2）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等； （3）新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等； （4）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等； （5）节能环保领域，主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等； （6）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等； （7）符合科创板定位的其他领域。 同时，随着市场环境不断变化，相关主题的上市公司范围也会相应变化。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 （2）科创板股票投资策略 对于科创板上市的公司，本基金采取定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对公司基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。 1）定性分析 本基金将对公司的行业竞争格局、公司当前竞争态势和未来发展趋势、公司股权结构和董事会治理结构、公司管理层结构以及管理制度情况等方向选择具备符合国家战略、突破关键核心技术、核心竞争力强且治理结构和管理水平相对较高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。 设立科创板的目的是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展，主动拥抱新经济。传统的 PE、PB、DCF等估值方法对于许多发展成熟、盈利稳定的高科技公司仍然是最好的估值方法，但对于一些业务模式特殊、业务扩张迅速但仍处亏损期的高科技公司而言，传统的估值方法已不再适用。 本基金通过对科创板公司资产负债表、现金流量表和利润表分析，基于行业特点选择对公司定价最合理的方式来估值，具体包括但不限于 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。同时考虑科创板公司与非科创板同类型或者竞争公司的估值相对水平，考虑风险偏好的变化和流动性溢价的变化情况进行估值。通过业内比较、历史比较和公司未来增长预期以及市场空间分析等方式确定股价。 本基金可以在二级市场买卖科创板上市股票，也可以参与科创板的新股投资及战略配售等。 （3）战略配售股票投资策略 本基金将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会，通过综合分析行业景气度、行业竞争格局、公司基本面、公司治理状况、公司估值水平、公司业务持续性和盈利确定性等多方面因素，并结合市场未来走势等判断，精选战略配售股票。 在战略配售股票锁定期结束后，本基金将根据对证券内在投资价值和成长性的判断，结合市场环境分析，选择适当的时机卖出。 （4）其余个股投资策略 本基金在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选出受惠于经济转型并具有核心竞争力的上市公司。 1）定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据，主要包括以下几个方面： A．公司的竞争优势：重点考察公司的市场优势，包括市场地位、市场份额、在细分市场是否占据领先位置、是否具有品牌号召力或较高的行业知名度、在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等；资源优势，包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源，比如市场资源、专利技术等；产品优势，包括是否拥有独特的、难以模仿的产品，对产品的定价能力等。 B．公司的盈利模式：对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度，考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。 C．公司治理方面：考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略，是否具有合理的治理结构，管理团队是否团结高效、经验丰富等。 2）定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A．成长性指标：收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等； B．财务指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等； C．估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值。 （5）仓位配置策略 本基金封闭运作期内股票投资比例为 0-100%。本基金将根据宏观经济及微观市场的综合监控体系动态决定权益仓位比例。在中周期上，本基金从估值水平、经济增长、创新丰富度、流动性水平、海外环境等宏观维度考察权益资产的预期风险收益水平，进而根据所处宏观条件确定中期权益配置中枢。在短周期上，本基金结合市场情绪、估值水平、企业景气程度等方面，在权益中枢的基础上动态调整仓位比例。具体来看： 1）当中证 500指数的估值市盈率（TTM）位于近 10年日频数据由高到低排序前 20%分位数时，本基金股票资产占基金资产的比例为 0-35%； 2）当中证 500指数的估值市盈率（TTM）位于近 10年日频数据由高到低排序后 20%分位数时，本基金股股票资产占基金资产的比例为 70%-100%； 3）当中证 500指数的估值市盈率（TTM）不满足上述两种情形时，本基金股票资产占基金资产的比例为 30%-75%。 2、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、固定收益品种投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 （1）久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 （2）收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （3）信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用类债券，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。 4、股指期货投资策略 本基金以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。 5、融资业务投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资交易。本基金将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、封闭运作期投资限制 1、组合限制 在封闭运作期内，基金的投资组合应遵循以下限制： （1）封闭运作期内，本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%-100%，投资科创主题相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资方式包括新股及战略配售等； （2）封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （未完）  |