中泰玉衡价值优选混合A (006624): 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第2号
原标题:中泰玉衡价值优选混合A : 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第2号 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券 投资基金 招募说明书（更新） 2022年第 2号 基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 2022年7月 目 录 重要提示.............................................................................................................................................1 第一部分 绪言.................................................................................................................................3 第二部分 释义.................................................................................................................................4 第三部分 基金管理人.....................................................................................................................9 第四部分 基金托管人...................................................................................................................17 第五部分 相关服务机构...............................................................................................................23 第六部分 基金的募集...................................................................................................................34 第七部分 基金合同的生效...........................................................................................................35 第八部分 基金份额的申购与赎回...............................................................................................36 第九部分 基金的投资...................................................................................................................52 第十部分 基金的业绩...................................................................................................................63 第十一部分 基金的财产...............................................................................................................64 第十二部分 基金资产估值...........................................................................................................66 第十三部分 基金的收益与分配...................................................................................................72 第十四部分 基金费用与税收.......................................................................................................74 第十五部分 基金的会计与审计...................................................................................................77 第十六部分 基金的信息披露.......................................................................................................78 第十七部分 风险揭示...................................................................................................................85 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算..............................................................92 第十九部分 基金合同内容摘要...................................................................................................94 第二十部分 托管协议内容摘要.................................................................................................110 第二十一部分 对基金份额持有人的服务................................................................................128 第二十二部分 其他应披露事项.................................................................................................130 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式............................................................................132 第二十四部分 备查文件.............................................................................................................133 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2018年11月1日证监许可【2018】1766号文注册募集。本基金基金合同于2019年3月20日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的市场风险，金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险，流动性风险，本基金的特定风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。 本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本基金进行结算，该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业发行人、境外发行人、存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险。 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的产品。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节所载内容截至2022年7月1日，基金投资组合报告和基金业绩表现数据截至2021年12月31日（财务数据未经审计）；本招募说明书所载其他内容截至2022年6月20日。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2、基金管理人：指中泰证券（上海）资产管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中泰证券（上海）资产管理有限公司或接受中泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 28、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《中泰证券（上海）资产管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 45、基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布各类基金份额净值 46、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别47、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别48、销售服务费：指从C类基金份额的基金资产中计提的，用于C类基金份额市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类基金份额净值的过程 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室成立时间：2014年8月13日 法定代表人：黄文卿 注册资本：16,666.0000万元人民币 联系电话：021-20521111 股权结构如下：
2017年12月，根据中国证监会证监许可[2017]2342号文批准，本公司获得开展公开募集证券投资基金管理业务资格。 二、主要人员情况 1、董事会和监事成员 黄文卿先生，硕士研究生，董事长。曾任国泰君安证券股份有限公司证券分析研究员、衍生产品部投资经理、资产管理总部固定收益业务投资经理，上海国泰君安证券资产管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理兼金融市场部总经理，中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理，中泰证券(上海)资产管理有限公司副总经理。2020年6月至今，担任目前职务。 章飚先生，博士研究生，董事，2014年8月起履行董事职务。曾任安徽财经大学计算机老师，国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程部研究员、新产品开发小组组长、衍生产品部总经理、资产管理部总经理，上海国泰君安证券资产管理有限公司总裁、首席执行官，中泰证券股份有限公司顾问，中泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。2020年6月离任董事长，继续作为董事履行职务。 张晖女士，硕士研究生，董事，2016年4月起履行董事职务。曾任山东省国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、总经理助理、副总经理、总经理；齐鲁证券经纪有限公司经纪业务总部总经理；中泰证券股份有限公司党群工作部主任、部长，企业文化部总经理，信访办公室主任（兼），女职工委员会主任，党务工作部部长，工会副主席、纪委副书记、副总经理。现任中泰证券股份有限公司职工董事、工会主席、董事会秘书。 胡开南先生，本科学历，董事，2021年4月起履行董事职务。曾任济南铁路分局济西机务段计算机室员工；天同证券有限责任公司深圳红荔路营业部经理助理，天同证券有限责任公司监察稽核部员工；中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）合规管理总部高级业务经理、风险控制部高级业务经理，风控合规总部总经理助理、副总经理，风险管理部副总经理、首席风控经理。现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。 林涛先生，博士研究生，独立董事，2020年6月起履行董事职务。现任厦门大学管理学院会计系、厦门大学管理会计研究中心教授。 孙海昕女士，本科学历，硕士学位，监事，2014年9月起履行监事职务。 曾任山东银行学校实验银行职员；山东省国际信托投资公司展业证券营业部财务部经理，证券总部财务部副经理；中泰证券股份有限公司财务总部副总经理，登记结算部副总经理、登记结算部总经理。现任中泰证券股份有限公司总经理助理、运营中心总经理。 2、高级管理人员 徐建东先生，大学本科，公司总经理兼首席执行官。曾任泰安市信托投资公司上海证券业务部交易员，泰安市信托投资公司证券业务部副经理，中泰证券股份有限公司上海赤峰路营业部总经理、济南山大路营业部总经理、莱芜管理总部总经理、济南第二管理总部总经理、泰安管理总部总经理、经纪业务总部总经理、北京证券资产管理分公司董事、总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司拟任副总经理、总经理。2020年6月至今，担任目前职务。 王洪懿先生，大学本科，公司合规总监兼首席风险官兼督察长兼董事会秘书。 曾任华星塑料制品有限公司职员，天同证券有限责任公司职员，中泰证券股份有限公司高级业务经理，万家基金管理有限公司财务总监，中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理、副总经理兼财务负责人兼董事会秘书。2018年7月至今，担任目前职务。 应晨奇先生，硕士研究生，公司副总经理兼首席信息官。曾任光大证券股份有限公司清算中心清算员、资产管理总部风控经理、清算中心主任、登记结算中心副总经理（主持工作）、运营管理总部董事副总经理、资产管理总部董事副总经理，上海光大证券资产管理有限公司运营总监，中泰证券(上海)资产管理有限公司拟任副总经理、副总经理兼合规总监兼首席风险官。2019年6月至今，担任目前职务。 3、本基金基金经理 姜诚先生，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2018年12月5日至今担任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月20日至今担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年9月6日至2021年3月22日担任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年2月8日至今担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2022年1月18日至今担任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理，2022年3月24日至今担任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理： 田瑀先生，2019年4月19日至2021年3月22日担任本基金基金经理。 4、本公司投资决策委员会成员 徐建东先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 应晨奇先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 王洪懿先生，简历请参见上述关于高级管理人员的介绍。 徐志敏先生，总经理助理，权益投资部总经理。 史少杰先生，总经理助理。 姜诚先生，简历请参见上述关于基金经理的介绍。 李玉刚先生，研究部总经理。 5、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《基金法》等法律法规和监管规则，结合实际情况，制定了一系列内部控制制度以保证经营目标的实现，适应发展的需要。总体而言，公司建立了决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。同时，在制度中已就各部门控制措施进行明确规定。公司设立了民主、透明的风险控制体系、投资决策体系、经营决策体系等体系，风控合规体系独立运作，建立了健全、有效的内部监督和反馈系统。 1、经营理念和内控文化 公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 2、治理结构 公司建立了完善的法人治理结构，目前形成了一套科学合理、系统规范、行之有效的公司治理体系和行政决策体系，由股东、董事会、行政办公会议、各专业委员会构成。股东通过董事会对公司进行管理和监督。董事会由股东选举产生，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或根据权限分工提交股东审议。监事对董事、公司首席执行官履行公司职责及对公司开展的重要业务进行监督。首席执行官由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。充分发挥公司监事的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人员控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 3、组织架构 公司的组织结构体现了职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。公司建立了决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。公司与中泰证券其他业务分离，有效保护客户权益，保障资产安全。公司建立了一套完整的投资管理和客户服务体系，下设各职能部门，有专业岗位负责产品开发、投资研究、投资管理、风险控制、绩效评估、咨询服务等工作。 4、内部控制制度 公司根据法律法规的规定，不断适应监管要求，建立了一系列内部控制制度，强化了部门之间和岗位之间的相互制约监督、相互制约机制，在组织上、职责上为内控管理提供了制度保障。其中《内部控制基本制度》，强化了公司的内控建设，明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容，并明确公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线，确保相关业务运作均依法合规。为确保公司业务的运作和管理严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规章，坚持守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；公司先后出台了系列内部管理制度，涵盖公司治理、行政管理、人力管理、业务运行、风险控制等。 5、内控防线 公司根据资产管理行业的特点建立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： （1）公司各部门均建立了详细岗位职责说明书和业务流程，明确了各岗位职责，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。公司建立了岗位职责说明，岗位权责分明，严格执行不相容岗位分离制度，岗位授权明确，前中后台部门相互制衡、部门岗位相互监督，关键岗位建立了复核流程。 （2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。建立了完善的投资业务流程体系，保障业务处理传递凭证及信息沟通的有效性。公司建立了清晰的报告系统，根据业务条线、工作性质不同执行业务条线报告流程、合规条线报告流程、风控条线报告流程、市场条线报告流程、后台条线报告流程，根据业务性质不同及工作性质不同，执行不同的沟通报告路径，设定不同的报告层级，报告系统清晰有效。 6、风险管理体系 公司建立了科学严密的风险评估体系，及时发现、评估、规避、处理公司业务运作中的各种风险，最大限度地降低公司业务运作过程中可能出现的各种风险对客户委托资产造成的损失，在有效管理风险的前提下，努力实现客户委托资产的保值增值。公司已建立了完善的四级风险管理体系，风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会为行政办公会风险管理的常设机构；第三层次为风险管理部相关职能部门；第四层次为各业务部门的一线风险管理。 7、基金管理人关于内部控制制度声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：王良（主持招商银行工作） 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2021年12月31日，本集团总资产92,490.21亿元人民币，高级法下资本充足率17.48%，权重法下资本充足率14.71%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工117人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”。 二、主要人员情况 缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生，招商银行执行董事、常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。中国人民大学货币银行学硕士，高级经济师。1995年6月加入招商银行，2001年10月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起任招商银行行长助理兼北京分行行长，2013年11月起不再兼任招商银行北京分行行长，2015年1月起任招商银行副行长，2016年11月起兼任招商银行董事会秘书，2019年4月起兼任招商银行财务负责人并不再兼任招商银行董事会秘书，2019年8月起担任招商银行执行董事。2021年8月起任招商银行常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。2022年4月18日起全面主持招商银行工作。 汪建中先生，招商银行副行长，1991年加入招商银行；2002年10月至2013年12月历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招商银行副行长。 孙乐女士，招商银行资产托管部主要负责人，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2021年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管982只证券投资基金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室法定代表人：黄文卿 电话：400-821-0808 传真：021-68883772 2、其他销售机构 （1）中泰证券股份有限公司 住所：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 网址：www.zts.com.cn 法定代表人：李峰 客服电话：95538 （2）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 网址：http://www.ebscn.com 客服电话：95525 （3）华宝证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人：刘加海 网址：www.cnhbstock.com 客服电话：400-820-9898 （4）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 网址：https://www.htsc.com.cn 客服电话：95597 （5）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 网址：http://www.bankcomm.com 客服电话：95559 （6）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 网址：www.gjzq.com.cn 客服电话：95310 （7）国联证券股份有限公司 住所：江苏省无锡市金融一街8号 办公地址：江苏省无锡市金融一街8号 法定代表人：葛小波 网址：www.glsc.com.cn 客服电话：95570 （8）宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 网址：www.nbcb.cn 客服电话：95574 （9）平安银行股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 网址：bank.pingan.com 客服电话：95511 （10）平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址：深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超大厦18层 法定代表人：何之江 网址：https://stock.pingan.com 客服电话：95511转8 （11）青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号 法定代表人：郭少泉 网址：www.qdccb.com 客服电话：400-66-96588 （12）上海银行股份有限公司 住所：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人:金煜 网址：http://www.bosc.cn 客服电话：95594 （13）阳光人寿保险股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层法定代表人：李科 网址：http://fund.sinosig.com/ 客服电话：010-85632771 （14）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 网址：www.cmbchina.com 客服电话：95555 （15）中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04层、第18-21层 法定代表人：高涛 网址：www.ciccwm.com 客服电话：95532/400-600-8008 （16）北京创金启富基金销售有限公司 住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 法定代表人：梁蓉 网址：www.5irich.com 客服电话：010-66154828-8032 （17）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 网址：www.baiyingfund.com 客服电话：95055 （18）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 网址：www.hcjijin.com 客服电话：400-619-9059 （19）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人：武建华 网址：http://www.zzfund.com 客服电话：400-8180-888 （20）大连网金基金销售有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 网址：www.yibaijin.com 客服电话：4000-899-100 （21）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区龙湖西宸国际B座12楼 法定代表人：于海锋 网址：www.puyifund.com 客服电话：400-080-3388 （22）嘉实财富股份有限公司 住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座 法定代表人：张峰 网址：https://www.harvestwm.cn 客服电话：400-021-8850 （23）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西二旗建材中路12号17号平房157 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座 法定代表人：李骏 网址：kenterui.jd.com 客服电话：400-098-8511 （24）和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 网址：www.hgccpb.com 客服电话：4000-555-671 （25）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室法定代表人：王珺 网址：www.fund123.cn 客服电话：95188-8 （26）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 网址：www.snjijin.com 客服电话：95177 （27）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 （28）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层 法定代表人：杨文斌 网址：www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 （29）上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛准平 网址：https://www.amcfortune.com/ 客服电话：400-817-5666 （30）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 网址：www.jiyufund.com.cn 客服电话：400-820-5369 （31）上海利得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 网址：http://www.leadfund.com.cn/ 客服电话：400-032-5885 （32）上海联泰基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 网址：www.66liantai.com 客服电话：400-166-6788 （33）上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：陈祎彬 网址：www.lufunds.com 客服电话：400-821-9031 （34）上海陆享基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场二楼16楼 法定代表人：粟旭 网址：www.luxxfund.com/ 客服电话：400-168-1235 （35）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 网址：www.1234567.com.cn 客服电话：95021或400-1818-188 （36）上海云湾基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 法定代表人：冯轶明 网址：www.zhengtongfunds.com 客服电话：400-820-1515 （37）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层网址：http://www.erichfund.com 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 （38）泰信财富基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：彭浩 网址：www.taixincf.com 客服电话：400-004-8821 （39）腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦38层 法定代表人：林海峰 网址：www.txfund.com 客服电话：95017 （40）玄元保险代理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场10楼 法定代表人：马永谙 网址：www.100bbx.com 客服电话：021-50701082 （41）招商银行招赢通 住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 网址：https://fi.cmbchina.com 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 （42）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 网址：www.5ifund.cn 客服电话：952555 （43）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491（集中办公区） 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔 1201-1203 法定代表人：肖雯 网址：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，具体名单详见基金管理人网站。 二、注册登记机构 名称：中泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室法定代表人：黄文卿 传真：021-50933716 客户服务专线：021-20521115 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：金诗涛 经办注册会计师：张振波、金诗涛 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2018年11月1日证监许可【2018】1766号文（《关于准予中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。 二、基金类别、运作方式和存续期限 1、基金类别：混合型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金的存续期限：不定期 三、基金份额的募集情况 本基金自2019年2月25日至2019年3月15日止向社会公开募集。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期共募集1,383,443,278.54（含利息）份基金份额，有效认购户数为15,187户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据《基金法》及其配套法规和基金合同的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于2019年3月20日办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以60 披露。连续 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照《基金合同》约定的程序进行清算并直接终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将在基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人已于2019年6月18日起开始办理本基金基金份额的日常申购和赎回业务，详情参见基金管理人2019年6月17日刊登的《中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告》。 2022年7月1日，本基金增加C类基金份额，原份额转为A类基金份额。 详情参见基金管理人2022年6月30日刊登的《关于中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订法律文件的公告》。管理人于2022年7月1日起开始办理本基金C类基金份额的日常申购和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项时，申购成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请时，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并在调整实施日前按照有关规定在规定媒介上公告并报监管机构备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 本基金每笔申购的最低金额为人民币1.00元（含申购费）。投资者通过本公司直销柜台申购本基金任一类基金份额时，首次申购最低金额为人民币100,000元（含申购费），已在直销柜台有该类别基金份额认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，追加申购最低金额为人民币10,000.00元（含申购费）；通过本公司网上直销平台申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币100.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为0.01份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足0.01份，则该次赎回时必须一起赎回。各销售机构对本基金单笔最低赎回份额及最低持有份额数额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，并在调整实施前依照有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金，A类基金份额的申购费用按A类基金份额每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下：
2、赎回费用 本基金各类基金份额的赎回费用由赎回各类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30日但少于90日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于或等于90 180 50% 日但少于 日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的计入基金财产；对持续持有期长于或等于180日但少于360日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期长于或等于360日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率具体如下：
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 七、申购份额和赎回金额的计算 1、申购份额的计算 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1）对于申购A类基金份额的投资者，申购份额的计算方法如下： ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 （2）对于申购C类基金份额的投资者，申购份额的计算公式如下： 申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：某投资人投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.50%，假设申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000.00/（1＋1.50%）=9,852.22元 申购费用=10,000.00–9,852.22=147.78元 申购份额=9,852.22/1.0400=9,473.29份 即：投资人投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.50%，假设申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则可得到9,473.29份A类基金份额。 例二：某投资人投资10,000.00元申购本基金C类份额，假设申购当日本基金的C类基金份额的基金份额净值为1.0300元，则根据公式计算出： 申购金额=10,000.00元 申购份额＝10,000.00/1.0300＝9,708.74份 即：投资人投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金的C类基金份额的基金份额净值为1.0300元，则可得到9,708.74份C类基金份额。 2、赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。A类基金份额与C类基金份额赎回金额的计算方法相同。赎回金额的计算方法如下：赎回费用＝赎回份额×T日A类或C类基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×T日A类或C类基金份额净值－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：某基金份额持有人赎回10,000份本基金A类基金份额，假设该A类基金份额的持有时间为5日，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.0200元，则其可获得的赎回金额为：赎回费用＝10,000×1.0200×1.50%＝153.00元 赎回金额＝10,000×1.0200－153.00＝10,047.00元 即：基金份额持有人赎回10,000份本基金A类基金份额，假设该A类基金份额的持有时间为5日，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.0200元，则其可获得的赎回金额为10,047.00元。 例二：某基金份额持有人赎回10,000份本基金C类基金份额，假设该C类基金份额的持有时间为35日，对应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.0200元，则其可获得的赎回金额为： 赎回费用＝10,000×1.0200×0＝0元 赎回金额＝10,000×1.0200－0＝10,200.00元 即：该基金份额持有人赎回10,000份本基金C类基金份额，假设该C类基金份额的持有时间为35日，对应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.0200元，则其可获得的赎回金额为10,200.00元。 3、本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第7项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行； （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理；（3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额10%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上的赎回申请，基金管理人可以延期办理赎回。对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请按普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一开放日基金总份额10%以上的基金份额持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理。 对于未能赎回部分，该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、刊登公告或者通知销售机构代为告知等方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并于依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 （一）基金转换 基金转换（以下简称“转换”）是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 （二）转换业务办理时间 办理基金间转换的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换时除外。 投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资人应以各销售机构公告的时间为准。 （三）基金转换的程序 1、申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人或基金管理人委托的注册登记机构应以交易时间结束前受理有效转换申请的当天作为转换申请日（T日），正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。 投资人申请转换时，注册登记机构按先进先出的原则对该投资人基金账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先转换，后确认的份额后转换。 销售机构对转换申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。转换申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。 （四）基金转换的基本规则 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2、基金转换采取“未知价”法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。 3、转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。 （五）基金转换的数额限制 基金转换遵循“份额转换”的原则，以份额为单位进行申请。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请的转出份额、转入金额的具体限制以各销售机构规定为准。因为转换等非赎回原因导致投资人在销售机构（网点）保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，注册登记机构不作强制赎回处理。 （六）基金转换费用 基金转换分为转换转入（以下简称“转入”）和转换转出（以下简称“转出”）。 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分组成。 1、转出基金的赎回费用 赎回费用按照转出基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率收取，赎回费用按一定比例归入转出基金基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 2、转出基金与转入基金的申购补差费用 按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整上述费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （七）基金转换份额的计算公式 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率如果转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。 例一：假设某投资者将持有时间为10天的10万份中泰蓝月短债债券型证券投资基金A类基金份额(以下简称“中泰蓝月短债A”)转换为中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额(以下简称“中泰玉衡价值优选混合A”)，中泰蓝月短债A对应申请日基金份额净值为1.0416元，对应申购费率为0.3%，对应赎回费率为0%，中泰玉衡价值优选混合A对应申请日基金份额净值假设为1.6242元，对应申购费率为1.5%，则该笔转换投资者得到的中泰玉衡价值优选混合A基金份额计算方法为： 转出金额=100,000.00×1.0416=104,160.00元 转出基金赎回费用=104,160.00×0%=0.00元 转入金额=104,160.00-0.00=104,160.00元 转入基金申购费=104,160.00/(1+1.5%)×1.5%=1,539.31元 转出基金申购费=104,160.00/(1+0.3%)×0.3%=311.55元 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=1,539.31-311.55=1,227.76元净转入金额=104,160.00-1,227.76=102,932.24元 转入份额=102,932.24/1.6242=63,374.12份 根据以上方法计算，该投资者将持有时间为10天的10万份中泰蓝月短债A转换为中泰玉衡价值优选混合A，投资者需要支付中泰蓝月短债A基金转换赎回费0.00元，需要支付基金转换补差费用1,227.76元，转换后获得中泰玉衡价值优选混合A基金份额为63,374.12份。 例二：某投资者将其持有的中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额(以下简称“中泰玉衡价值优选混合A”)10,000份转换为中泰蓝月短债债券型证券投资基金C类基金份额（以下简称“中泰蓝月短债C”），中泰玉衡价值优选混合A持有时间为366天，适用赎回费率为0。假设转换申请受理当日中泰玉衡价值优选混合A的基金份额净值为1.0250元，中泰蓝月短债C的基金份额净值为1.0030元。中泰玉衡价值优选混合A对应的申购费率为1.5%，中泰蓝月短债C不收申购费。则： 转出确认金额＝10,000.00×1.0250＝10,250.00元 转出基金的赎回费用＝10,250.00×0＝0元 转入确认金额＝10,250.00-0＝10,250.00元 中泰玉衡价值优选混合A所对应的基金申购费率高于中泰蓝月短债C的申购费率，故补差费为零。 净转入确认金额=10,250.00-0=10,250.00元 转入基金确认份额＝10,250.00÷1.0030＝10,219.34份 根据以上方法计算，该投资者将持有时间为366天的10,000份中泰玉衡价值优选混合A转换为中泰蓝月短债C，投资者需要支付中泰玉衡价值优选混合A基金转换赎回费0元，需要支付基金转换补差费用0元，转换后获得中泰蓝月短债C基金份额为10,219.34份。 （八）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认部分的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由注册登记机构办理基金份额的过户注册登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十九、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变动特征，挖掘各个行业具有领先指标和发展潜力的上市公司，分享中国经济持续快速增长的成果，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—95%；本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 三、投资策略 1、大类资产配置策略 资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的综合研究为主，由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、上市公司整体盈利情况、通胀率和利率等宏观指标的变化趋势，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度。在具体操作中我们将综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向，将基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间，同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基金通过资产配置策略，在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会，在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及其他金融工具保持货币购买力，实现基金资产的长期稳定增值。 2、股票投资策略 基金管理人主要采取自下而上的选股策略，通过财务数据的定量分析筛选可选标的以提升选股效率，再通过对企业核心竞争力、竞争格局、竞争优势、盈利模式等定性分析精选个股，深入研究、多方验证、持续跟踪，力争在控制风险的前提下获得可观收益。 在选择个股时，主要关注两类标的，一是估值具有足够安全边际、竞争优势明确的白马股，二是估值合理具有明确成长性的成长股。 选股思路为：中长期研究基于产业政策、需求趋势、供需力量边际贡献、行业壁垒、商业模式与技术变迁等因素对行业竞争格局演变的影响选出细分子行业，然后比较子行业内上市公司战略、产品、渠道、资源与能力等方面的优势，评判拟投资企业的行业竞争地位以及业绩驱动因素，最后运用主营业务收入、EBITDA、净利润等预期增长率指标，结合公司营运指标（如固定资产周转率等）以及经营杠杆指标（如权益乘数等），对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。 投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标，结合定性考虑，分析公司盈利稳定性和可持续性，判断相对投资价值，主要指标包括：EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 本基金投资股票时，根据市场整体估值水平评估系统性风险，根据个股估值水平（中证800指数的市净率P/B）决定股票资产的投资比例。当中证800指数的市净率P/B位于历史90分位及以上时，股票总仓位为0-40%；当中证800指数的市净率P/B位于历史90分位以下和历史75分位及以上时，股票总仓位为20%至60%；当中证800指数的市净率P/B位于历史75分位以下和历史25分位以上时，股票总仓位为35%至80%；当中证800指数的市净率P/B位于历史25分位及以下时，股票总仓位为50%至95%。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 3、债券投资策略 债券投资品种主要有国债、公司债、企业债等中国证监会认可的金融工具。 此类资产的投资目标是获得稳定的收益。 （1）在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。 （2）在可转换债券投资方面，管理人将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时,管理人将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,重点选择信用风险可控、债券溢价率较低或转债对应的标的股票行业基本面好、估值合理的低转股溢价转债投资，力争在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。 4、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—95%； （2）本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间债券市场开展质押式回购与买断式回购最长期限均不得超过365天，债券回购到期后不得展期； （13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（10）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。（未完）  |