上投互联 (001313): 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金招募说明书更新
原标题:上投互联 : 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金招募说明书更新 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 招募说明书(更新) 基金合同生效日期：2015年6月9日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示： 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整； 2. 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； 3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书； 4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 6. 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。 7. 本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 8. 本基金可以参与存托凭证的投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 10. 请个人投资者阅读并充分了解《上投摩根基金用户隐私政策》 （ https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html ），知晓并同意上投摩根就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管规定（如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。 对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《上投摩根基金用户隐私政策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息，并获得该第三方同意。 11.本招募说明书所载内容截止日为2022年6月10日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2022年3月31日。 二〇二二年七月 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 1 二、释义........................................................................................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 5 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 14 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 17 六、基金的募集及基金合同的生效 ............................................................................................. 32 七、基金份额的申购、赎回和转换 ............................................................................................. 32 八、基金的投资 ............................................................................................................................. 40 九、基金的业绩 ............................................................................................................................. 52 十、基金的财产 ............................................................................................................................. 52 十一、基金资产的估值 ................................................................................................................. 53 十二、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 57 十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 58 十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 60 十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 61 十六、侧袋机制 ............................................................................................................................. 67 十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 70 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 74 十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 76 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 99 二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 112 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 113 二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................... 113 二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 113 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了上投摩根智慧互联股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日 33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 45、元：指人民币元 46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊和互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 54、基金产品资料概要：指《上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。 55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 56、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产 三、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 法定代表人：陈兵 总经理：王大智 成立日期：2004年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。 2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。 董事：Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事：Daniel J. Watkins 学士学位。 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员。 董事：Richard Titherington 曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。 现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。 董事：王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。 现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。 董事：林仪桥 硕士研究生、会计师、经济师。 曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融市场部总经理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理助理，总行金融市场部（深圳）副总经理，总行金融机构部副总经理。 现任浦发银行总行公司业务板块合规官。 董事：周晔 硕士学位。 曾任浦发银行上海分行个人信贷部副科长，办公室副科长、科长，三林支行行长助理、副行长兼康桥工业园区支行行长，零售业务管理部副总经理（主持工作）、总经理兼财富管理部总经理，零售业务部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理助理。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银国际信托有限公司独立董事和锦江国际集团有限公司外部董事。 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。 现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司独立董事，及中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。 独立董事：曾翀 英国特许公认会计师公会资深会员。 曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，以及另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员。 现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司兼职顾问。 独立董事：王学杰 华东政法大学法学学士、日本帝京大学民商法专业博士前期学位。 曾在日本 Sunroute公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立企业的日常法律顾问工作。 现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席：叶力俭 管理学硕士。 曾就职于上海市黄浦区国有资产总公司、海通证券投资银行部；入职上海国际信托有限公司后历任资金信托总部、资产管理总部、信托发展总部负责人。 现任上海国际信托有限公司副总经理、上信资产管理有限公司总经理，同时兼任上海市股份公司联合会副理事长。 监事：梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事兼高级基金经理。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况： 王大智先生，总经理 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。 4. 其他高级管理人员情况： 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 刘鲁旦先生，副总经理 博士研究生。 历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定收益总监/董事总经理。 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 卢蓉女士，首席信息官 硕士研究生。 曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司）信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。 5.本基金基金经理 郭晨先生，自2007年7月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师；2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员；2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理。2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司并担任基金经理、国内权益投资部动力组组长兼资深基金经理，自 2015年1月起担任上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理，自2015年6月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理，自2015年8月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理，自2019年3月起同时担任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年5月起同时担任上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金经理，自 2021年 10月起同时担任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。 6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究部总监兼基金经理；张军，投资董事兼高级基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 7、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、 基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外； （2） 从事有可能使基金承担无限责任的投资； （3） 从事证券承销行为； （4） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； （5） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； （6） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、 基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或基金托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； (2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益； (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； (4) 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度 1、内部控制的原则： 基金管理人内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书： （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。 4、风险管理体系： （1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。 （2）董事会下设督察长，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。 （3）经营管理层下设风险评估联席会议，协助管理层加强公司风险管理体系建设，推进风险管理文化的形成，在经营管理层授权范围内，定期审议公司各项风险管理重大事项对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策，研究和部署重大风险的防范措施。 （4）监察稽核部独立于公司各业务部门，对公司的合规运营承担独立审查、监控、检查和报告职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中发现的问题及时提出改进意见。 （5）风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、交易对手风险政策制定及框架管理工作，建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易对手风险管理框架、明确以上风险识别、监测、评估和报告的工作要求。 （6）运营风险管理部负责协助各业务部门执行内控要求，保障运营安全，根据法规、公司制度流程和相关业务特性，厘清各业务条线的风险点，评估其潜在影响，并结合公司内部控制体系的有效性和完整性进行梳理，找出弱点和问题，与业务部门确定改进方案并进行持续监控。 （7）投资准则管理部负责执行和管控投资准则,通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。 上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图
四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2022年 3月，中国工商银行资产托管部共有员工 214人，平均年龄 34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2022年3月，中国工商银行共托管证券投资基金 1304只。自 2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的81项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、相关服务机构 一、基金销售机构： 1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上） 2.代销机构： 1 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 客服电话：95533 公司网址：www.ccb.com 2 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn 3 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 公司网址：www.boc.cn 4 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 5 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 公司网址：www.spdb.com.cn 6 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn 7 江苏银行股份有限公司 办公地址：南京市中华路26号 法定代表人：夏平 客服电话：95319 公司网址：www.jsbchina.cn 8 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn 9 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511转3 公司网址：www.bank.pingan.com 10 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：王耀球 客服电话：(0769)961122 公司网址：www.drcbank.com 11 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523或400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com 12 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 客服电话：95523或400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com 13 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：何伟 客服电话：021-962518 公司网址：www.shzq.com 14 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 客服电话：95521或400-8888-666 公司网址：www.gtja.com 15 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com 16 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com 17 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 客服电话： 4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn 18 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 法定代表人：王常青 客服电话：95587或4008-888-108 公司网址：www.csc108.com 19 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 公司网址： www.xyzq.com.cn 20 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 客服电话：95553或4008888001 公司网址：www.htsec.com 21 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 公司网址：www.guodu.com 22 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 23 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com 24 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：冯恩新 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com 25 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn 26 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客服电话：95579或4008-888-999 27 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 客服电话：95511转8 公司网址：www.stock.pingan.com 28 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客服电话：95531或400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn 29 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网址： www.noah-fund.com 30 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址： www.erichfund.com 31 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 32 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com 33 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn 34 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn 35 嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn 36 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人： 张皓 客服电话：400-990-8826 公司网址： www.citicsf.com 38 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：王滨 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com 39 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 法定代表人：胡伏云 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn 40 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10F 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.howbuy.com.cn 41 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 42 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：祖国明 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn 43 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址： www.1234567.com.cn 44 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com 45 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com 46 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人：何静 客服电话：400-618-0707 47 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn 48 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人：穆飞虎 客服电话：010-62675369 公司网址：fund.sina.com.cn/fund/web/index 49 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼四层1-7-2 办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 公司网址：kenterui.jd.com 50 中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话：4008-909-998 公司网址：www.jnlc.com 51 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn 52 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层 法定代表人：刘明军 客服电话：4000-890-555 公司网址：www.tenganxinxi.com / www.txfund.com 53 北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层（电梯楼层） 法定代表人：李楠 客服电话：400-1599-288 公司网址：danjuanfunds.com 54 北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 客服电话：95055-4 公司网址：www.duxiaomanfund.com 55 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址：www.66liantai.com 56 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn 57 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元 办公地址：北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元 法定代表人：才殿阳 客服电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com 58 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn 59 北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人：武建华 客服电话：400-8180-888 公司网址：www.zzfund.com 60 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 公司网址：www.yibaijin.com 61 北京创金启富基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址：www.5irich.com 62 华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址：上海市浦东区向城路288号8楼 法定代表人：杨新章 客服电话：952303 公司网址：www.huaruisales.com 63 招商银行股份有限公司招赢通 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 公司网址：fi.cmbchina.com 64 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcfunds.com 65 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人：齐凌峰 客服电话：400-158-5050 公司网址：www.tl50.com 66 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 67 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 客服电话：400-0555-671 公司网址：www.hgccpb.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、基金登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 联系电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：金诗涛 经办注册会计师：陈熹、金诗涛 六、基金的募集及基金合同的生效 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于核准上投摩根智慧互联股票型证券投资基金募集的批复》（中国证监会证监许可[2015]792号文批准），自2015年5月25日起向全社会公开募集，截至2015年6月5日募集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为3,458,029,156.04元人民币，折合基金份额3,458,029,156.04份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计420,745.66元人民币，折合基金份额420,745.66份。 经中国证券监督管理委员会核准，本基金的基金合同于2015年6月9日生效。本基金为契约型开放式股票型基金，存续期限为不定期。 七、基金份额的申购、赎回和转换 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、申购和赎回的金额 1. 首次申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费)、追加申购的单笔最低金额为1元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于1份，基金账户余额不得低于1份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率） 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值 申购费率如下表所示：
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示：
4、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6.申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的基金份额持有人，将赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 8、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费用。 10、为了促进基金管理人的从业人员与投资人利益一致，基金管理人鼓励其从业人员申购本基金，并视情况给予一定申购费优惠。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时； 7、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施； 8、基金管理人接受某些投资人的申购申请会因该等投资人违反其所适用的法律、法规或规则等，从而可能损害本基金或基金份额持有人利益的情形； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施； 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%以上的部分赎回申请实施延期办理。而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述条款处理，具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金发生暂停申购或赎回并重新开放的，基金管理人应提前在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放日公布最近1个工作日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付，法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 或届时发布的相关公告。 八、基金的投资 一、投资目标 采用定量及定性研究方法，自下而上优选互联网主题上市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，不低于80%的非现金基金资产投资于与智慧互联主题相关的股票；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。 2、股票投资策略 当前互联网概念不仅仅包含传统意义上的计算机、通讯等行业，而是体现在社会发展的方方面面，互联网的运用在创造新型商业模式、传统产业升级等方面发挥越来越重要的作用，融合了互联网平台与技术的传统企业将会以领先者的角色占领市场。同时，互联网作为知识密集型、低能耗、高附加值的代表，符合未来大力发展低碳经济的政策趋势，将成为推动经济发展的重要力量之一。 本基金将专注于互联网主题投资，对其相关行业的发展进行密切跟踪，充分把握互联网概念企业的投资机会，发掘与互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司，分享企业成长及变革带来的资本增值。 本基金所界定的“智慧互联”主题相关股票包含两个方面：1）与互联网概念直接相关的行业，包含电子、计算机、传媒、通信等申万一级行业；2）融合互联网思维，或运用互联网概念和技术对企业进行变更/转型的传统企业，包括已发布公告或已实施相关方案的上市公司，以及预期将进行相关变革的上市公司。 上述上市公司将作为本基金的主要投资方向。本基金将根据对智慧互联需求变化和行业发展趋势的跟踪研究，适时调整智慧互联主题所覆盖的行业范围。此外，本基金将对申万一级行业分类标准进行密切跟踪，若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的基础上，采用新的行业分类标准并重新界定智慧互联主题所覆盖的行业范围。 在具体操作上，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对互联网主题相关的上市公司盈利水平、成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 首先，使用定性方法，挑选能够利用互联网技术、互联网思维等对企业的产品服务、商业模式、供应链结构、企业治理等进行变革和创新，从而具有快速增长的企业。具体体现在考量研发团队技术实力强、互联技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定核心竞争力的公司，以及上市企业利用互联网技术或思维对产业供应链、商业模式产生变革或影响，并取得竞争优势进而创造利润增长的能力。同时，企业治理的好坏关系到公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系方面对企业治理进行评价。 其次，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，挑选互联业务收入（或受益于移动互联趋势而新增的业务收入）增长率大于其传统业务增长率的企业。具体将通过评估上市公司创造利润的能力，主要参考的指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，成长能力。 为了避免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、折现现金流法（DCF）等估值方法对公司的估值水平进行分析比较，筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。 3、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有： （1）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 （2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。 （3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。 4、可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 5、中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 6、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 7、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项。 9、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 四、投资限制 1、组合限制 （1）股票资产占基金资产的80%-95%，不低于80%的非现金基金资产投资于与智慧互联主题相关的股票； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （4）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的15%； （5）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的30％； （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的80%-95%； （20）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （21）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%； （22）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； （23）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （24）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商； （25）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的10%； （26）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （27）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （28）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定； （30）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，除上述（13）、（24）、（27）、（28）条所述情况外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。（未完）  |