东方红优享红利混合 (003396): 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第2号)
原标题:东方红优享红利混合 : 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第2号) 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书（更新） （2022年第2号） 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇二二年七月十八日 【重要提示】 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）的募集申请经中国证监会2016年6月12日证监许可【2016】1258号文准予注册。本基金的基金合同于2016年10月31日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产 生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。 投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取非 公开发行的方式发行，即使在市场流动性比较好的情况下，个别债券的流动性可能较差，从而使得基金在进行个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入卖出行为对价格产生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本。并且，中小企业私募债券信用等级较一般债券较低，存在着发行人不能按时足额还本付息的风险，此外，当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面临价格下跌风险。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交 易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不 设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 基金管理人在此特别提示投资者：基金名称仅表明本基金可以通 过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。 本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投资集中风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到 存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间 接成为本基金风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存 托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 本基金可投资北京证券交易所（以下简称北交所）股票，北交所 主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。基金投资北交所股票，将面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于上市公司经营风险、股价波动风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险、转板风险、监管规则变化的风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。 上述具体风险揭示请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内 容。 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的 证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基 金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份 额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致 被动达到或超过50%的除外。 本招募说明书本次更新涉及“基金管理人”章节内容的更新， 前述更新截止至2022年7月16日；基金投资组合报告和基金业绩表现 截止至2021年12月31日（财务数据未经审计）；其余所载内容截止 至2022年1月24日。 目录 一、绪言............................................................ 6 二、释义............................................................ 7 三、基金管理人..................................................... 12 四、基金托管人..................................................... 22 五、相关服务机构................................................... 28 六、基金的募集..................................................... 37 七、基金合同的生效................................................. 38 八、基金份额的申购、赎回与转换..................................... 39 九、基金的投资..................................................... 50 十、基金的业绩..................................................... 64 十一、基金的财产................................................... 66 十二、基金资产的估值............................................... 67 十三、基金的收益与分配............................................. 76 十四、基金的费用与税收............................................. 78 十五、基金的会计与审计............................................. 82 十六、基金的信息披露............................................... 83 十七、风险揭示..................................................... 90 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................ 105 十九、基金合同内容摘要............................................ 107 二十、托管协议的内容摘要.......................................... 123 二十一、对基金份额持有人的服务.................................... 142 二十二、其他应披露事项............................................ 144 二十三、招募说明书的存放及查阅方式................................ 146 二十四、备查文件.................................................. 147 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释 10、《基金法》：指自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《销售办法》：指自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18、 个人投资人：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 19、 机构投资人：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 20、 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、 投资人：指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总称 22、 基金份额持有人：指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资人 23、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、 销售机构、代销机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、 基金登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件的办理基金登记业务的机构 27、 基金账户：指基金登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管理人管理的证券投资基金份额情况的账户 28、 基金交易账户：指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 29、 基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日 30、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、 募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 32、 基金存续期：指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 33、 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 34、 T日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 35、 T+n 日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 36、 开放日：指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放 37、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、 《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适用于证券投资基金的业务规则 39、 认购：指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买本基金基金份额的行为 40、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 44、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、 巨额赎回：指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形 46、 元：指中国法定货币人民币元 47、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、 基金资产总值：指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 49、 基金资产净值：指基金资产总值扣除负债后的净资产值 50、 基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值 51、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 53、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 54、 基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 55、 货币市场工具：指现金；一年以内（含一年）的银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 56、 港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所或者经证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 57、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 58、 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资人，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下： 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层 法定代表人：宋雪枫 设立日期：2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号 组织形式：有限责任公司 注册资本：3亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（021）53952888 联系人：彭轶君 股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。 基金管理人前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 宋雪枫先生，董事长,中共党员，管理学博士。曾任申能股份有限公司投资部办事员，财务部办事员、主管、副经理、经理，总经理助理，总会计师，副总经理，监事长；上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监、监事长；上海浦东发展银行股份有限公司监事；申能集团财务有限公司监事长；上海嘉禾航运有限公司董事长；中天合创能源有限责任公司监事长；申能（集团）有限公司总经理助理；上海诚毅投资管理有限公司总经理、董事长；东方证券股份有限公司监事会主席；上海申能诚毅股权投资有限公司董事长；上海申能能创能源发展有限公司董事长。现任申能（集团）有限公司党委委员、副总裁，东方证券股份有限公司党委书记、执行董事，上海东方证券资产管理有限公司董事长。 杨斌先生，董事，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副处长、期货监管处处长、法制处处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理。现任东方证券股份有限公司副总裁、首席风险官、合规总监，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事，长城基金管理有限公司监事，上海东方证券资产管理有限公司董事。 张锋先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任上海财政证券公司研究员，兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、董事总经理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、合规负责人兼首席风险官（代行）。 杨洁琼女士，董事，中共党员，法学学士。曾任东方证券股份有限公司人力资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。 现任东方证券股份有限公司人力资源管理总部总经理兼党委办公室主任，中共上海东证期货有限公司委员会副书记，上海东方证券资产管理有限公司董事。 尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理、副总经理（主持工作）。现任东方证券股份有限公司计划财务管理总部总经理兼资金管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。 2、基金管理人监事 朱静女士，监事，中共党员，经济学硕士。曾任西安矿山机械厂职员，上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副总经理，东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼工会办事机构主任、职工董事，东方金融控股（香港）有限公司董事、总经理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事，长城基金管理有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司监事。 3、经营管理层人员 张锋先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 胡雅丽女士，联席总经理、财务负责人，中共党员，管理学硕士，《新财富》白金分析师。曾任招商证券研究发展中心分析师、中信证券研究部首席分析师（MD）、光大证券研究所所长、上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司联席总经理、财务负责人兼任权益研究部总经理。 胡伟先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员，华富基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监，上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理。 周代希先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任深圳证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 刘峰先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任华福证券有限责任公司职员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总经理助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。 汤琳女士，副总经理，管理学学士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部市场营销经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副总监、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理，兼任综合管理部总经理。 4、合规总监、首席风险官 张锋先生，合规总监兼首席风险官（代行）（简历请参见上述关于董事的介绍）。 5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长） 张锋先生，公开募集基金管理业务合规负责人（代行）（简历请参见上述关于董事的介绍）。 6、本基金基金经理 （1）现任基金经理 周云先生，上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2015年9月至今任东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月至今任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月至2018年8月任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月至2019年11月任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月至2019年11月任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年7月至今任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。清华大学生物学博士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员，上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、投资主办人。 （2）历任基金经理 刚登峰先生，2016年10月至2022年7月任东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员构成如下：主任委员张锋先生、委员胡雅丽女士、委员胡伟先生、委员邓炯鹏先生、委员谭鹏万先生。 8、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 （六）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （七）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 2、内部控制的组织架构 基金管理人根据有关法律法规和章程的规定，建立了规范的治理机构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有5名董事组成，设董事长1人。 董事会下设合规与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则，规定了董事会会议的召开及表决程序和职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和创新业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公司总经理工作会议议事规则》，对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确规定。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技术战略发展和治理委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。 3、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则，是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次： （1）《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》，是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件； （2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽； （3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办法、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等； （4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。 4、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。 （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 （3）本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2021年9月30日，集团总资产89,174.40亿元人民币，高级法下资本充足率16.36%，权重法下资本充足率13.65%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工114人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项。 （二）主要人员情况 缪建民先生，董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 田惠宇先生，行长、执行董事，2013年5月起担任行长、执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，副行长。1991年加入招商银行；2002年10月至2013年12月历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招商银行副行长。 刘波先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，1999年7月加入招商银行至今，历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务，具有20余年银行从业经验，在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2021年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管922只证券投资基金 （四）托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、直销机构 （1）直销中心 名称：上海东方证券资产管理有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层 办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层 法定代表人：宋雪枫 联系电话：（021）33315895 传真：（021）63326381 联系人：于莉 公司网址：www.dfham.com （2）网上交易系统 网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录本公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台，在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户、申购、赎回等业务。 2、代销机构 （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （2）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、32层、36层、39层、40层 法定代表人：金文忠 客服电话：（021）95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （3）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市黄浦区中山东一路12号 法定代表人：郑杨 客服电话：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （4）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：任德奇 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （6）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 公司网站：www.cib.com.cn （7）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人：李庆萍 客服电话：95558 公司网站：www.citicbank.com （8）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511 公司网站：www.bank.pingan.com （9）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn （10）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 客服电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn （11）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路168号 办公地址：上海市银城中路168号 法定代表人：金煜 客服电话：95594 公司网站：www.bosc.cn （12）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：李新华 客服电话：95579 公司网站：www.95579.com （13）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （14）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人：林传辉 联系电话：86-20-87550265,86-20-87550565 客服电话：95575 公司网站：www.gf.com.cn （15）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 客服电话：95551 公司网站：www.chinastock.com.cn （16）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 公司网站：http://kenterui.jd.com （17）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：4008215399 公司网站：www.noah-fund.com （18）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2＃楼)27楼2714室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 法定代表人：张峰 客服电话：4000218850 公司网站：www.harvestwm.cn （19）上海东证期货有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号31层 法定代表人：卢大印 客服电话：400-885-9999 公司网站：www.dzqh.com.cn （20）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com （21）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 公司地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021 公司网站：http://fund.eastmoney.com （22）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层 法定代表人：杨文斌 客服电话：4007009665 公司网站：www.ehowbuy.com （23）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn （24）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼17层 法定代表人：李楠 客服电话：4001599288 公司网站：www.danjuanapp.com （25）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 公司地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网站：www.hcfunds.com （26）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层 法定代表人：刘明军 客服电话：95017(拨通后转1转8) 公司网站：www.txfund.com （27）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：吴强 客服电话：952555 公司网站：www.5ifund.com （28）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网站：www.5irich.com （29）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：4008205369 公司网站：www.jiyufund.com.cn （30）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座支付宝大楼 法定代表人：王珺 客服电话：4000766123 公司网站：www.fund123.cn （31）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：葛新 客服电话：95055 公司网站：www.duxiaomanfund.com （32）中国人寿保险股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街16号 法定代表人：王滨 客服电话：95519 公司网站：www.chinalife.com.cn （33）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：王耀球 客服电话：961122 公司网站：www.drcbank.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 法人代表：李丹 经办注册会计师：陈熹、叶尓甸 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：乐美昊 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2016年6月12日证监许可【2016】1258号文准予注册。 （一）基金类型 混合型证券投资基金。 （二）基金运作方式 契约型开放式。 （三）基金存续期限 不定期。 （四）基金募集情况 募集期为2016年10月24日至2016年10月24日。经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期共募集989,179,597.10份基金份额（含利息转份额），有效认购户数为10,410户。 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于2016年10月31日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管理人根据法律法规、中国证监会、行业监管及证券交易所的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人可对开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整，但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金于2017年1月19日开放申购、赎回、定期定额投资业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在赎回基金份额，基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的提出 投资人必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金时，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，正常情况下，基金管理人或其委托的登记机构在T+1日内为投资人对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则，如因申请未得到基金管理人或登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回申请的款项支付 基金申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者银行账户。基金份额持有人赎回申请确认后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户。 （五）申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 通过本公司直销中心及网上交易系统申购本基金份额的单笔最低金额为10元人民币（含申购费），通过代销机构申购本基金份额的最低申购限额及交易级差以各代销机构的具体规定为准。红利自动再投资时，不受基金份额最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金基金份额的赎回申请不得低于1份。本基金各类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于1份时，登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人届时的相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （六）基金的申购费和赎回费 1、申购费率 投资者申购本基金基金份额的申购费率如下：
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 2、赎回费率 本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （七）申购和赎回的数额和价格 1、申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 例一：某投资人投资40,000元申购本基金，申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13 元 申购份额=39,408.87/1.040=37,893.14 份 即：该投资人投资40,000元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.040元，可得到37,893.14份基金份额。 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 例二：某投资人赎回10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，假设持有时间对应的赎回费率为0.5%，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.016=10160.00元 赎回费用 = 10,000×1.016×0.5%＝50.80 元 净赎回金额 = 10160.00- 50.80＝10,109.20元 即：投资人赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，假设持有时间对应的赎回费率为0.5%，则其可得到的净赎回金额为10,109.20元。 4、本基金基金份额净值的计算： 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 5、申购份额的余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额、申购金额均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 6、赎回金额的余额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额、赎回费用计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 （八）申购和赎回的登记 投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 出现如下情形时，基金管理人可以暂停或拒绝投资人的申购申请： 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施； 3、证券、期货交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人的利益； 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时； 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限，基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。 发生上述1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 出现如下情形时，基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项： 1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、连续2个或2个以上开放日巨额赎回； 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请； 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日向中国证监会备案。已确认赎回的申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。 同时，在出现上述第4款的情形时，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒介上公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 （1）全额赎回：当有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总份额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回申请，基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎回申请按普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一工作日基金总份额30%以上的基金份额持有人）赎回程序（包括巨额赎回）办理，对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分，该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 （4）暂停赎回：本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介公告。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在3个交易日内通过邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前，在指定媒介上刊登基金恢复开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。 （十三）基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十五）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十六）基金份额的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十七）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十八）基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金主要投资于现金股息率高、分红稳定的优质上市公司，通过上市公司的高比例分红收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托凭证（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%—95%（其中投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%）；本基金投资于红利型证券不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 本基金采用定量和定性相结合的方式，通过大类资产配置、红利证券筛选，精选股息率高、分红稳定的优质公司作为本基金的主要投资对象。在中国经济增长模式转型的大背景下，红利策略为证券提供了高安全边际，同时在震荡市中具有较高的防御性。本基金重点关注具有良好盈利能力和持续成长能力的红利型股票，通过构建证券基础库、精选证券，力争实现基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。 2、股票组合的构建 （1）红利型股票的界定 本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。本基金将深度挖掘这些红利型股票的投资机会，并根据以下条件建立基础库。满足以下一项或多项条件的股票可以入选基础库： 1）稳定的分红政策：最近3年内至少有2次分红记录的公司，若公司上市时间不足3年的，至少有1次分红记录（分红包括现金股利和股票股利），以及上市不足1年且具有良好投资价值的公司； 2）较高的分红回报：最近一年的股息率高于市场或者行业平均水平； 3）较高的分红预期：预期公司未来将推出优厚的分红方案。 未来市场可能推出财产股息、负债股息等现金股利和股票股利的替代方式，本基金将关注在这些方式中能够提供优厚股东权益回报的公司。若因市场中的常见分红方式发生变化而导致红利型股票的投资机会减少，本基金将根据届时的市场状况调整上述关注的投资机会。 （2）行业配置策略 在行业配置层面，本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业或子行业，比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可以替代人工的自动化行业等。具体分析时，本基金会跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况，依此来判断各行业的景气度，再根据行业整体的估值情况，市场的预期，目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。 （3）个股投资策略 个股选择方面，本基金将结合定性与定量分析方法精选个股。 定性分析方面，本基金将结合研究团队的资料研究和实地调研，通过深入了解上市公司的经营主业、战略规划和长期发展前景，一方面对股票价值水平、成长能力进行研究筛选，把可持续成长且估值水平合理的上市公司作为本基金选择的一个重要方向，另一方面本基金也会考虑公司未来盈利空间和发展潜力，不仅仅拘泥于现有的盈利表现，更注重选择符合上述个股选择和行业配置的策略，精选基本面良好、盈利能力强、分红稳定、股息率高或分红预期高的个股，着眼于长期发展，积极提前配置。 本基金的资料研究工作集中于收集如下方面的信息： 1）上市公司所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势； 2）公司和行业所拥有的核心技术和技术壁垒的高低，技术成熟度，以及技术演变的趋势，是否会出现颠覆性的新技术； 3）调研上市公司及其产品的市场需求情况、市场供给情况，供需格局和竞争结构，进入壁垒和退出壁垒的高低，以及是否会出现行业外的跨产业竞争者； 4）研究公司所处行业中各种不同商业模式的竞争和演化，分析公司的核心商业模式，及该商业模式的稳定性和可持续性。 本基金实地调研上市公司也将围绕上述内容展开，除收集信息外，也是与已收集资料的互相验证，在实地调研的过程中，本基金研究团队将通过结合多种信息渠道进行信息的搜集比较，包括但不限于上市公司的多个部门、行业专家、政策制定机构、行业协会、上游供应商、下游客户、竞争对手等。 定量分析则是基于公司运营、财务等数据建立指标评价体系，考察公司盈利能力、负债水平、营运能力等，具体指标为： 1）财务指标：毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等； 2）估值指标：市盈率（PE）、市销率（PS）、股息率、息税前收入与企业价值的比等； 3）成长性指标：每股收益（EPS）增长、主营业务收入增长、净资产收益率（ROE）增长率等。 （4）港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注： 1）A股稀缺性行业和个股，如博彩； 2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好成长性或为市场龙头； 3）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股； 4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 （5）存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 3、债券等其他固定收益类投资策略 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率，管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。 在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时，将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时，将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债，以降低信用风险。 5、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。 根据不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置策略和行业配置策略，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的内部信用风险评估为主，并结合外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判断。另外，鉴于资产支持证券的流动性较差，本基金更倾向于久期较短的品种，即使持有到期压力也不会太大。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 （四）投资限制 1、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%—95%（其中投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），投资于红利型证券不低于非现金基金资产的80%； （2）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （3）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10％； （5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％； 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （14）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； （16）本基金每个交易日日终，如果持有国债期货或股指期货合约的，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； （18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （20）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%； （21）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （22）本基金参与融资业务后，在任何交易日日中，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （24）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制, 基金管理人及时根据《信息披露办法》规定在指定媒介公告，且不需要经基金份额持有人大会审议。 除（3）、（13）、（23）、（24）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 3、关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。 其中，中证红利指数由中证指数有限公司发布，挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为成份股，较客观反映A股市场高红利股票的整体状况和走势，具有较强的代表性。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 本基金业绩比较基准中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。若未来上述指数编制机构决定停止发布指数、市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案，且无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益。 （八）基金投资组合报告 以下投资组合报告数据截至2021年12月31日。 1、报告期末基金资产组合情况
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