浦银沪深300 (519116): 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号
原标题:浦银沪深300 : 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 招募说明书（更新） 2022年第1号 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经2010年7月14日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】961号文核准募集。本基金的基金合同于2010年12月10日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”的内容。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 投资有风险，投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为2022年6月13日，有关财务数据和净值表现截止日2022年3月31日（财务数据未经审计）。 目 录 第一部分 绪言.................................................................................................3 第二部分 释义.................................................................................................4 第三部分 基金管理人......................................................................................9 第四部分 基金托管人....................................................................................22 第五部分 相关服务机构 ................................................................................25 第六部分 基金的募集....................................................................................28 第七部分 基金合同的生效.............................................................................29 第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务 .................................30第九部分 基金的投资....................................................................................40 第十部分 基金的财产....................................................................................57 第十一部分 基金资产的估值.........................................................................58 第十二部分 基金的费用与税收 .....................................................................64 第十三部分 基金的收益与分配 .....................................................................67 第十四部分 基金的会计与审计 .....................................................................69 第十五部分 基金的信息披露.........................................................................70 第十六部分 风险揭示....................................................................................76 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................83第十八部分 基金合同的内容摘要..................................................................86第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ........................................................102第二十部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................114第二十一部分 其他应披露事项 ...................................................................116第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式..............................................118第二十三部分 备查文件 ..............................................................................119 第一部分 绪言 《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》和其他有关法律法规的规定以及《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负责解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1.基金或本基金：指浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 2.基金管理人：指浦银安盛基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同：指《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6.招募说明书：指《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新 7.基金产品资料概要：指《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8.基金份额发售公告：指《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金份额发售公告》 9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释 10.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布，并于同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《运作办法》：指指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订14.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于开放式证券投资基金的自然人 20.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 22.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资人的合称 23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务25.销售机构：指直销机构和代销机构 26.直销机构：指浦银安盛基金管理有限公司 27.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 28.会员单位：指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和其他基金业务的上海证券交易所会员29．场外：指不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 30．场内：指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 31.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 32.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 33.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为 基金管理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 34.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额变动及结余情况的账户36.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 39.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 42.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 43.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日44.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45.《业务规则》：指《浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 46.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 47.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 49.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 50.转托管：指基金份额持有人将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 51.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 52.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 53.元：指人民币元 54.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约55.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 56.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 59.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 60.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 61.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易62.转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：浦银安盛基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室 办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 成立时间：2007年8月5日 法定代表人：谢伟 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号 注册资本：人民币191,000万元 股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股权；法国安盛投资管理有限公司持有39%的股权；上海国盛集团资产有限公司持有10%的股权。 电话：（021）23212888 传真：（021）23212800 客服电话：400-8828-999；（021）33079999 网址：www.py-axa.com 联系人：徐薇 二、主要人员情况 （一）董事会成员 谢伟先生，董事长。同济大学工学硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州分行党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，上海浦东发展银行金融市场业务总监兼金融市场部总经理、资产管理部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书，兼任金融市场业务总监。自2017年3月起兼任本公司董事，自2017年4月起兼任本公司董事长。 Bruno Guilloton先生，副董事长。法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。 于1999年加盟安盛投资管理（巴黎）公司，担任股票部门主管。2000年至2002年，担任安盛投资管理（东京）公司首席执行官。2002年，任职安盛罗森堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起，担任安盛投资管理公司内部审计全球主管。2009年起先后任安盛投资管理公司亚洲股东代表、安盛投资管理公司亚太区CEO、安盛投资管理公司亚太区董事。2016年12月至2021年3月兼任安盛投资管理（上海）有限公司董事长。2021年9月至今任安盛投资管理公司亚洲区总裁。另兼任Foch Saint Cloud Versailles Sci及Fuji Oak Hills公司董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长。 丁蔚女士，董事。上海交通大学工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行上海市分行龙卡业务处理中心主任助理、副主任，个人银行业务部副总经理；上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部负责人、总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理，电子银行部（移动金融部）总经理，零售业务部总经理、零售业务工作党委副书记。现任上海浦东发展银行党委委员、零售业务总监、零售业务党委副书记、零售业务部总经理。2021年1月起兼任本公司董事。 廖正旭先生，董事。斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加盟安盛罗森堡投资管理公司，先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年12月至2021年3月兼任安盛投资管理（上海）有限公司总经理（法定代表人）。 陈颖先生，董事。复旦大学公共管理硕士，律师、经济师。1994年7月参加工作。1994年7月至2013年10月期间，陈颖同志先后就职于上海市国有资产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员，上海久事公司法律顾问，上海盛融投资有限公司市场部副总经理，上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总经理、执行总经理，上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职于上海国盛集团资产有限公司，现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执行董事、总裁。2018年3月起兼任本公司董事。 刘长江先生，董事。北京师范大学教育管理专业硕士研究生，经济师。曾任中国工商银行总行基金托管部副处长、处长。2003年4月进入浦发银行，历任总行基金托管部总经理，总行公司及投资银行总部资产托管部总经理兼企业年金部、期货结算部总经理，总行公司及投资银行总部副总经理兼资产托管部、企业年金、期货结算部总经理，总行金融机构部总经理兼总行资产托管部总经理、总行第一直属党委委员，总行金融机构部总经理兼总行资产管理部（资产管理中心）总经理、总行金融市场业务党委副书记，总行资产管理部（资产管理中心）总经理、总行金融市场业务党委副书记。现任浦银理财有限责任公司董事长、总行金融市场业务党委副书记。2021年11月起，兼任本公司董事。 郁蓓华女士，董事，总经理。复旦大学工商管理硕士，高级会计师。自1994年7月起，在招商银行上海分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起，兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月至2021年11月兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。 韩启蒙先生，独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月，担任基德律师事务所全球合伙人。2011年11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自2013年2月起兼任本公司独立董事。 霍佳震先生，独立董事，同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作，历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长，现任同济大学经济与管理学院教师、BOSCH讲席教授、东方日升新能源股份有限公司独立董事、上海同济科技实业股份有限公司监事会主席、上海交运集团股份有限公司独立董事。自2014年4月起兼任本公司独立董事。 董叶顺先生，独立董事。中欧国际工商学院EMBA，上海机械学院机械工程学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人、上海和辉光电股份有限公司独立董事、上海新通联包装股份有限公司独立董事、上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事、上海矽睿科技股份有限公司独立董事。董叶顺先生曾任IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成员，上海联和投资有限公司副总经理，上海联创创业投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSN（中国）有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近20多年的管理经验，曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务。 自2014年4月起兼任本公司独立董事。 赵晓菊女士，独立董事。上海财经大学金融专业本科，上海社会科学院世经所博士。1973年参加工作。1983年2月起任职于上海财经大学金融学院，先后任助教，讲师，副教授，副院长，常务副院长。赵晓菊女士曾担任上海国际银行金融学院首任院长、执行董事。1999年6月至今任上海财经大学金融学院教授，博士生导师。2018年8月至2021年5月，担任上海国际金融中心研究院院长。 2021年5月至今，担任上海国际金融中心研究院荣誉院长兼研究院学术委员会常务副主任。自2021年9月起担任上海仁达普惠金融发展研究基金会理事长。 自2020年6月起，担任本公司独立董事。 （二）监事会成员 檀静女士，监事长。澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生，加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职于上海盛融投资有限公司，曾先后担任人力资源部副总经理，监事。2011年1月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3月起兼任本公司监事长。 Fabien Malazdra 先生，监事。尼斯大学金融工程学士，拥有15年法律合规及尽职调查方面的丰富经验。 2006-2007年期间，任法盛资产管理公司（Natexis Asset Square）对冲基金尽职调查分析师。2007-2013年期间，任摩根芒萨尔投资公司（JPMorgan Mansart Investments）尽职调查副主管。2013年加入安盛投资管理有限公司，历任合规顾问、合规经理，2018年8月起至今，任安盛投资管理有限公司亚太区合规总监。2021年11月起兼任本公司监事。 陈士俊先生，职工监事。清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年；2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。 2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，任本公司指数及量化投资部总监，并于2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 2012年3月担任本公司职工监事。2012年5月起，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起，担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年9月起，担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起，担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起，担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起，担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。 2021年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金及浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 朱敏奕女士，职工监事。本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理，现任本公司市场部总监。自2013年3月起，兼任本公司职工监事。 （三）公司总经理及其他高级管理人员 郁蓓华女士，董事，总经理。复旦大学工商管理硕士，高级会计师。自1994年7月起，在招商银行上海分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起，兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月至2021年11月兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。 喻庆先生，督察长。中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历，中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总经理；光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起，担任本公司督察长。 李宏宇先生，副总经理兼首席市场营销官。西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司，历任公司产品开发部总监、市场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起，担任本公司副总经理兼首席市场营销官。 汪献华先生，副总经理。上海社会科学院政治经济学博士，高级经济师。曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师；大通证券资产管理部固定收益投资经理；兴业银行资金营运中心高级副理；上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理；交银康联保险人寿有限公司投资部总经理；上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5月30日起，担任本公司副总经理。2019年2月至2020年3月，兼任本公司固定收益投资部总监。 陈阳先生，副总经理。北京理工大学国际经济与贸易专业学士。曾在中关村证券（现为安信证券）任理财规划总监、国联安基金管理公司任渠道部北方区总经理、诺安基金管理公司北京分公司总经理助理、市场部总监兼南部、东北部营销中心总经理。2013年12月加入上海浦银安盛资产管理有限公司历任副总经理、总经理，现任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。2021年12月进入浦银安盛基金管理有限公司工作。2022年2月起任本公司副总经理。 邓列军先生，副总经理兼首席信息官。清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金管理有限公司先后任职信息技术部IT高级经理、信息技术部总监助理、信息技术部副总监、信息技术部总监。2020年3月加盟浦银安盛基金管理有限公司，2020年7月起担任本公司首席信息官，2021年11月起担任本公司副总经理兼首席信息官。 （四）本基金基金经理 陈士俊先生，职工监事。清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年；2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。 2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，任本公司指数及量化投资部总监，并于2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。 2012年3月担任本公司职工监事。2012年5月起，担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起，担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年9月起，担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起，担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起，担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起，担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。 2021年7月起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金及浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 （五）投资决策委员会成员 1、权益投资决策委员会 郁蓓华女士，本公司总经理，董事。 吴勇先生，本公司投资总监兼权益投资部总监，基金经理。 楚天舒女士，本公司首席指数量化官。 陈士俊先生，本公司指数与量化投资部总监，基金经理，本公司职工监事。 蒋佳良先生，本公司研究部总监兼均衡策略部总经理，基金经理。 陈曙亮先生，本公司FOF业务部总监，基金经理。 2、固定收益投资决策委员会 郁蓓华女士，本公司总经理，董事。 李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。 汪献华先生，本公司副总经理。 李羿先生，本公司固定收益投资部总监，基金经理。 涂妍妍女士，本公司信用研究部总监。 （六）上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （一）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （二）办理基金备案手续； （三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；（四）按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （六）编制基金定期报告； （七）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； （九）召集基金份额持有人大会； （十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （十二）有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 （一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 （二）本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；2、不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产； 3、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5、法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 （三）本基金管理人承诺加强员工管理和培训，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 1、越权或违规经营； 2、违反《基金合同》或《托管协议》； 3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 6、玩忽职守、滥用职权； 7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 8、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 9、贬损同行，以抬高自己； 10、以不正当手段谋求业务发展； 11、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 13、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （四）基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 （一）内部控制概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。 内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。 内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基金管理人的内部控制要达到的总体目标是： 1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念； 2、防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展； 3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时；4、确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。 （二）内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 1、控制环境 控制环境是内部控制其他要素的基础，它决定了基金管理人的内部控制基调，并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此，基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境。首先，从“硬控制”来看，本基金管理人遵循健全的法人治理结构原则，设置了职责明确、相互制约的组织结构，各部门有明确的岗位设置和授权分工，操作相互独立。其次，基金管理人更注重“软控制”，基金管理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，加强全体员工道德规范和自身素质建设，使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和各个环节。 2、风险评估 本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行：第一层次为公司各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为公司董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。 3、控制活动 本基金管理人制定了各项规章制度，通过各种预防性的、检查性的和修正性的控制措施，把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终，尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算；严格岗位分离，明确划分各岗位职责，明确授权控制；对重要业务部门和岗位进行了适当的物理隔离；制订应急应变措施，危机处理机制和程序。 4、信息沟通 本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度，以确保识别、收集和交流有关运营活动的关键指标，使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度，并建立与客户和第三方的合理交流机制。 5、内部监控 督察长、审计部、法律合规部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况，保证内部控制制度的落实。 各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制，并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置，实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控，确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。 （三）内部控制原则 1、健全性原则：内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 2、有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制制度的有效执行； 3、独立性原则：各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； 4、相互制约原则：部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； 5、成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （四）内部控制机制 内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的重要组成，健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活动得以正常开展的重要保证。 从功能上划分，基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统实施监督。 决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门。 执行系统在总经理执行委员会的直接领导下，承担了公司日常经营管理、基金投资运作和内部管理工作。 监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控，监督的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容划分，大致分为三个层次： 1、监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督； 2、董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经营活动进行监督和评价； 3、审计部——根据总经理及督察长的安排，对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监督和检查。 （五）内部控制层次 1、员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训，签署自律承诺书，保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度；保证良好的职业操守；保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范围之内，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制，保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度，并对部门的内部控制和风险管理负直接责任； 2、管理层的控制。管理层采取各种控制措施，管理和监督各个部门和各项业务进行，以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任； 3、董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建议应予采纳，基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制负最终责任。 4、督察长、审计部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的检查和评价。 （六）内部控制制度 内部控制制度是指规范公司内部控制的一系列规章制度和业务规则、流程，是公司内部控制的重要组成部分。公司为执行内部控制措施以实现内部控制目标，在法律法规和行业监管规章有关规定的基础上，制定了一套公司内部控制制度。 公司内部控制制度从其制定的目的和适用范围分为两个大的层次： 1、《公司章程》——《公司章程》是具有法律约束力的纲领性文件，是规范公司的组织与行为、公司与股东之间以及股东相互之间权利和义务关系的基础，是确定公司与其他相关利益主体之间关系基本规则以及保证这些规则得到具体执行的依据； 2、内部控制制度包括以下几个方面: 1） 内部控制大纲。内部控制大纲是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。内部控制大纲应经董事会的审阅与批准。 2）基本管理制度。基本管理制度主要根据相关法律法规，从规范公司管理和业务开展的角度出发，以业务为中心，就业务开展的目标、原则、过程、风险控制等方面作出规定，以指导各项业务的顺利开展。公司基本管理制度应经董事会的审阅与批准。； 3）公司其他制度、部门规章和业务管理流程。公司其他制度、部门规章和业务管理流程主要在执行内部控制大纲和基本管理制度的基础上，以业务管理环节和部门管理为中心，对业务操作管理方法、具体流程及部门管理方法及岗位职责等作出明确和细化的规定，以规范部门内部和部门与部门之间、具体业务操作环节等工作的开展。公司其他制度、部门规章及业务管理流程应经公司管理层的审阅与批准。 （七）基金管理人关于内部控制的声明 本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备，并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年1季度末，中国建设银行已托管1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和中国建设银行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼 电话：（021）23212899 传真：（021）23212890 客服电话：400-8828-999；（021）33079999 联系人：徐薇 网址：www.py-axa.com 2、电子直销 浦银安盛基金管理有限公司电子直销 交易网站：www.py-axa.com 微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E） 客户端：“浦银安盛基金”APP 客服电话：400-8828-999；（021）33079999 （二）代销机构 1、场外代销机构 具体申购、赎回场所参见基金管理人网站。 2、场内代销机构 投资者可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回，可办理“上证基金通”业务的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询。 如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的证券公司，请以上海证券交易所的具体规定为准。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 电话：（010）50938782 传真：（010）50938991 三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海通力律师事务所 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人： 韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人： 安冬 经办律师：安冬、吕红 四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：赵珏 经办注册会计师：薛竞、赵珏 五、其他服务机构及委托办理业务的有关情况 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。 除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 第六部分 基金的募集 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2010】961号文批准，于2010年11月08日起向社会公开募集。截止到2010年12月07日，基金募集工作已顺利结束。 本次募集有效认购户数为10,918户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为815,083,164.39份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的基金从业人员认购持有的基金份额总额为2,972,350.02份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.36％。 第七部分 基金合同的生效 根据《基金法》及其配套法规和基金合同的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件。本基金于2010年12月10日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人，或基金资产净值低于人民币5,000万元的，基金管理人应当及时向中国证监会报告；连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人，或基金资产净值低于人民币5,000万元的，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。 法律法规另有规定的，从其规定办理。 本基金已于2010年12月21日起开放了申购和赎回业务。 第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务 一、申购、赎回场所 投资者可以通过基金管理人的直销机构、基金场外代销机构的营业网点及其他的合法方式在场外办理基金份额的申购、赎回等业务，也可以通过上海证券交易所会员单位作为基金场内代销机构在场内办理基金份额的申购、赎回等业务。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。 具体申购、赎回场所参见基金管理人网站。 二、申购、赎回开放日及开放时间 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。本基金为投资者办理申购、赎回等基金业务的时间（开放日）为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间见本基金的相关公告。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒介及基金管理人网站公告。 三、申购与赎回的数额限制 （一）投资者场外申购时，每笔最低申购金额为1元，最低追加申购金额为1元或详见各代销机构网点公告。各销售机构对最低申购限额另有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （二）投资者场内申购时，每笔最低申购金额为100元，最低追加申购金额为100元，同时每笔申购金额必须是100元的整数倍，且单笔申购最高不超过99,999,900 元。 （三）直销机构（柜台方式）每笔最低申购金额为10,000元人民币，最低追加申购金额为1,000元。 （四）通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时，每笔最低申购金额为1元，最低追加申购金额为1元。 （五）本基金不设单笔赎回份额下限。 （六）本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为5份。 （七）场内赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999 份基金份额。 （八）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 （九）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 5、场内申购、赎回需遵守上海证券交易所及登记结算公司场内业务有关规则。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 六、申购费用和赎回费用 （一）本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准：
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：
（三）本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。本基金场内申购费率、赎回费率等同于场外申购费率、赎回费率。 （四）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率，并另行公告。 （六）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 （一）本基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率）； 申购费用=申购金额-净申购金额； 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。 例：某投资人投资10,000 元申购本基金，对应费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值为1.055元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000／（1+1.2%）=9,881.42元 申购费用=10,000-9881.42=118.58元 申购份额=9,881.42/1.055=9,366.27份 如果投资人通过场外申购，则该投资人可获得申购份额为9,366.27份。 如果投资人通过场内申购，则该投资人可获得申购份额为9,366.00份,其余0.27份对应金额将返回给投资人。 （二）本基金赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总额 = 赎回份额 × T日基金份额净值 赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回总额 － 赎回费用 例：某基金份额持有人赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为两个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值为1.055元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.055=10,550 元 赎回费用=10,550×0.5%=52.75元 净赎回金额=10,550-52.75=10,497.25元 即：基金份额持有人赎回本基金10,000份基金份额，则其可获得的净赎回金额为10,497.25元。 （三）本基金份额净值的计算 基金份额净值的计算公式为： T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额总数。 T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （四）本基金申购份额、余额的处理方式 场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，有效份额的计算保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述注册登记办理时间进行调整，并应在调整实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请赎回基金份额占当日申请赎回总份额的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请份额占赎回申请总份额的比例，确定当日受理的赎回份额。 在本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下，基金管理人有权采取如下措施：对于该单个基金份额持有人当日超过10%的赎回申请，可以对其赎回申请延期办理；对于该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。当基金管理人认为有能力支付时，按正常赎回程序执行。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，按单个账户赎回申请量占合并办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。 对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 十三、基金转换 投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的部分基金之间进行基金转换。可进行转换的基金、基金转换的数额限制、转换费率等具体规定详见本基金管理人发布的基金转换公告。 十四、转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 本基金已可通过销售机构办理定期定额投资计划，即投资人可通过固定的渠道，采用定期定额的方式申购本基金，定期定额业务规则已由基金管理人及相关销售机构在相关业务开通公告中予以披露。 十六、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 十七、基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规定以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 二、投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金可根据相关法律法规，参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略 在各类投资资产配置上，本基金为保持对目标指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。本基金还将根据宏观经济趋势、资产估值水平、市场投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，适度获取超越目标指数的收益。 2、股票投资策略 （1）指数化投资 本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现，即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例，在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合。在控制跟踪误差的过程中，首先要保持对目标指数的深入研究和跟踪调整。 A、定期调整 本基金将按照沪深300指数对成份股及其权重的定期调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。 B、不定期调整 根据指数编制规则，当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数有限公司发布的临时调整决定，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。 C、特殊情形下的调整 本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情形包括：①法律法规的限制；②目标指数成份股流动性严重不足；③本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；④成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。 本基金进行替换遵循以下原则：①用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；②用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；③用于替换的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。 （2）增强型策略 本基金的增强型策略主要包括：A、成份股多因子量化α增强策略；B、非成份股优选增强策略。本基金的增强型策略的核心是成份股多因子量化α增强策略。 A、成份股多因子量化α增强策略 本基金的成份股量化增强策略通过公司自主研发的多因子量化α模型来实现。该模型包括：价值、盈利动量、质量和技术等四个因子，每个因子分别由多项指标组合而成。其中，价值因子是衡量股票的估值水平，指标包括市盈率、市净率、预测动态市盈率等；盈利动量因子是反映上市公司业绩增长的情况，指标包括盈利增长率、盈利预测修正等；质量因子是反映上市公司资产盈利水平和财务状况，指标包括盈利性、运营效率、债务杠杆和流动性等；技术因子是反映股票市场交易的情况，指标包括价格动量/反转、规模、换手率等。以上四个因子既相互独立，又综合反映了股票市场的诸多驱动因素，并且在不同的市场阶段具有显著不同的收益表现，因此本基金通过该多因子模型能够较好地分析股票市场的运行特征，寻找良好的投资机会。 该模型所使用的数据来自本公司的金融数据库和外部咨询机构的数据库，数据包括上市公司公开披露的各类报表信息，股票市场交易价格信息，以及分析师盈利预测数据等等。模型对上述基础数据进行数据整理，定期计算股票的各因子指标数值，检测各因子指标的市场收益表现，筛选出具有稳定且显著超额收益的优势指标，构建多因子评分体系。本基金将密切跟踪模型各因子、指标的收益表现及变化，定期对各因子、指标进行回顾分析，并结合当前市场情况，形成对模型因子的收益预期的判断，适时调整各因子的配置权重以及各因子内部指标的构成和权重，更新调整上述多因子评分体系。 根据每个成份股的因子评分结果，以成份股在目标指数中的基准权重为基础，在一定的比例范围内进行超配或低配选择，获取增强型投资收益。 B、非成份股优选增强策略 本基金采用定性和定量相结合的方法，在非目标指数成份股中，选择优秀的成长型上市公司股票。非成份股优选的原则包括：①具有高于行业平均的资产收益率和净经营性现金流回报率；②具有高于行业平均的营业收入增长率和盈利增长率；③具有较高的行业技术壁垒，较高的研发投入等。在严格控制非成份股风险暴露度和组合跟踪误差的前提下，本基金通过适度投资于优选的成长型上市公司股票，获取一定的超额收益，增强整体投资组合的收益表现。 （3）风险预估和控制 为有效地控制基金的跟踪误差，本基金采用公司自有的风险预算模型，根据基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度，计算跟踪误差的预估值，对基金的跟踪误差进行估计和控制，预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。 同时，本基金还将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪误差控制在跟踪目标以内。 （4）本基金通过适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发）以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金基于对国内外宏观经济形势、财政货币政策、以及流动性等因素及其对债券市场影响的深入分析，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定以目标久期管理为核心的债券资产配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金将采用期限结构配置、类属信用利差策略、流动性管理等手段进行个券投资。 4、权证投资策略 本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。 5、转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 6、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 四、投资决策依据和决策程序 为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻实施，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序： （一）投资决策依据 1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定； 2、宏观经济发展态势和证券市场运行环境和趋势的研究和判断； 3、沪深300指数的编制方法及调整公告等； （二）决策程序 投资决策程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节，具体如下： 1、投资研究 金融工程部负责建立和维护多因子量化α模型，对各因子、指标进行不断检验和更新，定期提交因子分析研究报告。 研究部行业研究员通过调研上市公司，提交行业和公司投资策略报告，为基金增强型策略投资提供定性研究支持。 2、投资决策 投资决策委员会是公司最高的投资决策机构。 基金经理根据金融工程部和研究部的研究成果，应用指数化投资和增强型策略，制定具体的投资方案，报投资决策委员会审批。 3、投资执行 基金经理根据经投资决策委员会批准的投资方案，结合市场流动性情况，构建投资组合。 基金经理在其权限范围内向集中交易室下达交易命令。集中交易室负责具体的交易执行，同时对基金投资的日常交易行为进行实时监控。 4、投资跟踪与反馈 基金经理将密切跟踪基金的跟踪误差变动，对投资组合进行动态监控和调整，有效跟踪业绩比较基准的表现。同时，基金经理通过对增强型策略收益表现的分析，对增强型策略进行动态优化调整。 5、投资核对与监督 基金交易清算人员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如发现有违反《证券法》、《基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作，须立刻向首席投资官和首席运营官汇报，并同时通报风险管理部、监察稽核部、相关基金经理、集中交易室。集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。 6、风险控制 基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层面是由金融工程人员定期和不定期对基金进行投资绩效评估，分析基金投资组合相对业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差的来源，以及增强型策略的收益表现，并对投资组合提出优化建议报告；另一个层面是外部独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部）对投资管理过程的风险监控。 五、投资限制 （一）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； 9、法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%，但完全按照目标指数的构成比例进行证券投资不受此限； 2、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 3、本基金股票、债券的投资比例范围为：股票资产占基金资产的比例为90%－95%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%－10%； 4、本基金投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%； 5、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；6、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 7、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30 %；8、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 9、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 10、本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制： （1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险规定》所述流动性受限证券的范围；（2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%；（3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； （4）证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；11、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 12、法律法规和基金合同规定的其他限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第6、8、9、10项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 六、标的指数 1、本基金标的指数为沪深300指数。 （1）指数样本空间 沪深300指数样本空间由满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成： 1）科创板证券：上市时间超过一年。 2）创业板证券：上市时间超过三年。 3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。 （2）选样方法 沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司： 1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证券； 2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300名的证券作为指数样本。 （3）指数采用调整市值加权。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。 2、指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 七、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）是基于沪深300指数成份股的年红利收益率以及主动量化策略增强效应而作为业绩比较基准的一部分。 本基金认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 八、风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 十、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资融券。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2022年3月31日（财务数据未经审计）。 （一）报告期末基金资产组合情况
1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
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