渤海汇金新动能主题混合 (010584): 渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号)
原标题:渤海汇金新动能主题混合 : 渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 渤海汇金 新动能主题混合型证券投资基金 招募说明书（更新） （2022年第1号） 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：中泰证券股份有限公司 二零二二年七月 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020年10月22日证监许可【2020】2718号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2021年 3月 23日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的收益风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益风险也越大。本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金按照基金份额发售面值人民币1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，对本基金而言，当单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%时，投资人将可能无法及时获得赎回款项。 本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金份额，基金销售机构名单详见更新的招募说明书、本基金的基金份额发售公告等相关公告。 本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 本招募说明书中的托管人信息及基金投资组合报告、基金业绩中的财务数据已经本基金托管人复核。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告。 目 录 第一部分 绪言 .................................................................................................................... 4 第二部分 释义 .................................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人 ....................................................................................................... 10 第四部分 基金托管人 ....................................................................................................... 25 第五部分 相关服务机构 ................................................................................................... 29 第六部分 基金的募集 ....................................................................................................... 31 第七部分 基金合同的生效 ............................................................................................... 32 第八部分 基金份额的申购与赎回 .................................................................................... 33 第九部分 基金的投资 ....................................................................................................... 44 第十部分 基金投资组合报告.............................................................................................. 52 第十一部分 基金业绩 ....................................................................................................... 57 第十二部分 基金的财产 ................................................................................................... 58 第十三部分 基金资产估值 ............................................................................................... 59 第十四部分 基金费用与税收 ............................................................................................ 66 第十五部分 基金的收益与分配 ........................................................................................ 68 第十六部分 基金的会计与审计 ........................................................................................ 70 第十七部分 基金的信息披露 ............................................................................................ 71 第十八部分 侧袋机制 ....................................................................................................... 78 第十九部分 风险揭示 ....................................................................................................... 81 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................... 87 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ................................................................................. 89 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 106 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 127 第二十四部分 其他应披露事项 ...................................................................................... 129 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................ 131 第二十六部分 备查文件 ................................................................................................. 132 第一部分 绪言 《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法律法规编写。 本招募说明书阐述了渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由渤海汇金证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金 2、基金管理人：指渤海汇金证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指中泰证券股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募书说明书：指《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指渤海汇金证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为渤海汇金证券资产管理有限公司或接受渤海汇金证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为渤海汇金证券资产管理有限公司 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《渤海汇金证券资产管理有限公司公募基金业务规则》，是由基金管理人制定并不时修订的、规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指在基金合同生效后，基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的某一开放式基金的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 59、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况
公司的主要业务是证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。 二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况 刘嫣女士，董事长，大连海事大学法学硕士。历任渤海证券股份有限公司总裁办法律事务部副经理、风险控制总部法律事务部经理、风险控制总部副总经理、法律合规总部总经理、合规管理总部总经理、合规总监，并担任公司首席律师。 2016年7月起，任渤海汇金证券资产管理有限公司董事；2017年9月起，任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监；2020年12月起，任渤海汇金证券资产管理有限公司董事长、合规总监。2021年 8月起不再兼任渤海汇金合规总监，现任渤海汇金董事长。 马彦平先生，董事，博士，南开大学产业经济专业博士研究生（在职攻读）。 1994年7月至2018年9月在中国人民银行工作，历任河北省分行科员，天津分行副主任科员、副处长、后勤服务中心主任，阳泉市中心支行党委书记、行长，天津分行营业管理部党委委员、副主任。2018年 9月起进入渤海证券股份有限公司工作，任人力资源总监，历任公司人力资源总监、行政总监兼总裁办公室主任。 2019年10月起兼任渤海汇金董事。2020年12月起，聘任为渤海证券行政总监。 现任渤海证券股份有限公司行政总监兼渤海汇金董事。 方超先生，董事，南开大学区域经济学硕士。2006年参加工作，历任通汇新能源（北京）公司总裁助理；天津市城市规划设计研究院规划一所规划师、团委书记；天津开发区管委会办公室新闻办科员、秘书科副主任科员；天津开发区管委会城管局办公室副主任（主持工作）、办公室主任；滨海新区人民政府泰达街道办事处科长。2018年7月进入渤海证券，任投资银行总部高级副总裁。2020年12月起任渤海证券董事会办公室副主任。2021年6月起兼任博正资本公司董事。2022年1月起兼任渤海汇金公司董事。 盛况女士，董事，硕士，同济大学经济管理学院工商管理硕士（在职攻读）。 1997年参加工作，任国泰君安证券股份有限公司常州广化街营业部交易员。2002年8月进入渤海证券，先后任渤海证券司苏州景德路证券营业部交易部经理、营销部经理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，渤海证券营销中心（经纪业务总部）副总经理，江苏分公司总经理。2019年10月起加入渤海汇金，现任渤海汇金副总经理。 赵猛先生，董事，学士，西北政法学院经济法专业学士。2000年参加工作，任天津银行信贷员。2001年12月进入渤海证券，先后任渤海证券主办律师、董事长秘书、开发区第一大街营业部副总经理、合规部经理、稽核总部稽核一部经理、资产管理总部风控总监、副总经理。2016年 5月起任渤海汇金总经理助理兼风控合规总部总经理。2019年7月起任渤海汇金北京分公司负责人，2019年10月任公司董事、高级管理人员同时不再担任法律合规部总经理、风险控制部总经理。2019年12月聘任为渤海汇金第二届董事会秘书。2020年1月兼任渤海汇金财务负责人。2021年11月起不再兼任渤海汇金财务负责人，现任渤海汇金董事、董事会秘书、总经理助理。 2、监事基本情况 刘彤先生，监事，硕士。曾任南方证券天津分公司、北京分公司法律顾问；2002年进入渤海证券工作，历任法律合规总部副总经理兼合规管理部经理、公司律师；自2017年9月起，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司监事。2020年12月起聘任为渤海证券合规管理总部总经理。现任渤海证券合规管理总部总经理兼渤海汇金监事。 3、高级管理人员基本情况 麻众志先生，高管，硕士。1997年参加工作，在中国人民大学金融与证券研究所担任研究员。2000年至 2005年，任和君创业咨询集团项目经理。2005年1月至2008年7月在高等教育出版集团下属子公司担任总经理。2009年7月-2015年 9月任国融证券直投公司投资总监、资产管理事业部副总经理。2015年9月至2020年6月任太平洋证券资产管理总部总经理。2020年6月加入渤海汇金，2020年8月聘任为公司总经理（高级管理人员）。现任公司总经理。 李江先生，高管，博士，高级工程师。1993年 3月参加工作，在天津大学担任教师，1994年4月至2000年10月在天津证券有限责任公司任电脑部、经纪业务总部经理。2000年10月至2001年10月任天津一德证券公司副总经理。 2001年 10月进入渤海证券股份有限公司工作,历任电子商务总部总经理、信息技术总部总经理、总裁助理、信息技术总监、信息技术总监兼互联网金融总部总经理，衍生业务总监兼信息技术总部总经理。2020年 6月起，聘任为公司首席信息官。 2020年8月起兼渤海汇金证券资产管理有限公司首席信息官，现任渤海证券首席信息官、和融期货有限责任公司董事长兼渤海汇金首席信息官。 徐海军先生：高管，硕士。1996年参加工作，先后任南方证券天津解放路营业部业务员、南方证券天津分公司资产保全部副经理；2001年调入渤海证券公司，先后任资深律师、总裁办副主任兼法律部经理、北京总部总经理、总裁助理、合规总监、风险控制总部总经理、首席风险官等职务。2016年 8月起兼任渤海汇金合规总监、首席风险官。2017年 7月开始，不再担任渤海汇金首席风险官。2017年 9月起，不再担任渤海汇金合规总监，任渤海证券财务总监兼渤海汇金董事长；2020年12月起，任渤海证券董事会秘书，不再担任渤海证券公司财务总监及渤海汇金公司董事长，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司董事。 2021年1月起，聘任为渤海证券董事会秘书兼合规总监。 2021年8月起兼任渤海汇金合规总监。2022年 1月起不再兼任渤海汇金董事。现任渤海证券董事会秘书、合规总监，兼任渤海汇金合规总监。 李颖女士，高管，硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师、中国注册税务师。1993年 7月起，在天津会计师事务所（后改制为天津津源会计师事务所、五洲联合会计师事务所）从事审计工作，历任项目经理、部门经理、报告终身复核人。2001年进入渤海证券股份有限公司工作，历任财务总部总经理助理、副总经理、总经理。2015年3月，经董事会聘任为公司高级管理人员，历任财务负责人、财务总监。2017年 7月开始，任公司首席风险官（高级管理人员），不再担任公司财务总监。同时兼任渤海汇金证券资产管理有限公司首席风险官。2020年 12月起，聘任为公司首席风险官兼财务总监。 现任渤海证券股份有限公司首席风险官、财务总监兼渤海汇金证券资产管理有限公司首席风险官。 边燕萍女士，高管，学士，注册会计师、高级会计师。1995年 1月入职天津国投上海营业部财务经理，2001年进入渤海证券股份有限公司，历任财务总部计划统计部经理、综合管理部经理、信息管理部经理、成本管理部经理等职务，2016年3月至今担任渤海证券股份有限公司财务总部副总经理，2018年4月至今兼任渤海汇金证券资产管理有限公司总经理助理。2021年11月起，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司总会计师、财务负责人。 盛况女士,简历同上。 赵猛先生, 简历同上。 魏文婷女士，高管，硕士。2009年7月进入渤海证券股份有限公司，历任资产管理总部产品设计部副经理、基金管理总部市场开发部经理、资产管理总部产品设计部经理职务。2016年8月至2018年5月任公司产品设计部总经理，2018年5月至2020年1月任公司产品设计部总经理兼机构销售部总经理。2020年1月至2020年4月任公司总经理助理兼产品设计部总经理、机构销售部总经理，2020年4月至2021年12月任公司总经理助理兼产品设计部总经理，2022年1月起任公司高级管理人员，总经理助理。 4、本基金拟任基金经理 何翔先生，南开大学数学学士、金融学硕士。2004年7月至2013年9月就职于渤海证券股份有限公司研究所，任金融工程部经理。2013年10月至2016年8月就职于渤海证券基金管理总部，任投资研究部经理。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部，现任公募投资总监、公募投资部经理。 5、投资决策委员会成员 主任委员： 何翔先生，简历同上。 委员： 周珂女士，北京大学金融学硕士。2008年7月至2014年10月就职于中国投融资担保股份有限公司，任固收投资经理。2014年11月至2017年4月就职于昆仑银行股份有限公司金融市场部，任债券交易员。2017年4月至2019年7月就职于中信保诚人寿保险有限公司，任固收投资经理。2019年8月至2020年8月就职于和谐健康保险股份有限公司，任固定收益投资部董事总经理。2020年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部，现任固收投资副总监。 滕祖光先生，中央财经大学经济学硕士。10年公募基金工作经历，超过6年基金管理经验。曾先后任职于国家开发投资公司、国金基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、行业研究员、基金经理等职务。2020年7月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，现任权益投资副总监。 李杨女士，天津财经大学国际经济与贸易学士。2011年9月至2014年4月就职于包商银行金融市场部，任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行金融市场部，任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部，任基金经理。 张研女士，西南财经大学学士。12年证券从业经验，获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书。 2007年12月-2015年1月曾在新时代证券财务部任职，负责自营证券交易托管结算工作，具有中债登和上清所托管结算资格证书。2015年1月至2017年4月就职于新时代证券风险控制部任高级风控经理，负责资管产品投资风险监控工作。2017年4月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，任公募基金风控经理。 史亦晗女士，约克大学国际商法硕士，华东政法大学民商法学士，具有法律职业资格。2014年8月至2016年10月，就职于国浩律师（天津）事务所，从事律师工作。2016年10月至2021年8月，就职于渤海证券股份有限公司合规管理总部，负责经纪业务条线合规管理工作。2021年8月至今，就职于渤海汇金证券资产管理有限公司法律合规部，负责合规管理工作。 王艺涵女士，北京师范大学法律硕士，具有法律职业资格、证券执业资格、基金/银行从业资格，2018年6月入职渤海汇金证券资产管理有限公司，先后就职于质量控制部审核岗和研究部信评分析师。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；若本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算，则基金管理人、基金托管人须与选择的证券经纪商签订相关协议，约定证券经纪商应履行的相关交易结算和交易监控等职责； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 五、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则：风险控制制度应覆盖资产管理业务的各项工作和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，部门组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）独立性原则：风险控制工作应保持高度的独立性和权威性，并贯彻到业务的各具体环节； （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力； （5）适时性原则：内部风险控制制度应随着国家法律、法规、政策制度的改变以及业务的发展变化及时进行相应修改和完善； （6）防火墙原则：对投资管理、研究策划、市场开发、风险控制、综合支持等职能通过组织与岗位分设而相互制衡，以达到风险防范的目的。因业务需要知悉内幕信息的人员，应严格遵守公司及本部的保密协议； （7）定性和定量相结合原则：建立完备的风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和可操作性。 2、风险管理体系 公司建立了以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门，由稽核部门为风险管理的督导审计部门的多层级的全面风险管理体系。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会、监事会（或监事） 公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：推进风险文化建设；审议批准公司全面风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制；公司章程规定的其他风险管理职责。公司监事会（或监事）承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。 （2）总经理、副总经理和首席风险官等管理层及管理层委员会 公司总经理办公会对全面风险管理承担主要责任，履行以下职责：制定风险管理制度，并适时调整；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门、分支机构以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实，对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制；风险管理的其他职责。 公司总经理下设风险管理委员会，负责协助总经理办公会督促公司风险管理体系的完善、运转情况及各项风险管理制度的执行情况；对涉及公司重大利益事项及重大业务风险进行评估；负责审查公司各项风险控制指标，评价公司风险管理体系运行情况并提出建议；审查公司各项业务风险管理的制度和流程并提出建议。首席风险官负责落实公司的全面风险管理工作。首席风险官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。公司应当保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权。首席风险官有权参加或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。公司应当保障首席风险官的独立性。公司股东、董事不得违反规定的程序，直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。 （3）风险管理部门 公司风险控制部履行日常风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构的风险管理工作。公司风险控制部每年年初应向总经理办公会上报年度的各类风险的风险偏好、可承受的总体风险限额，投资等业务的最大投入资金以及开展规模等事项，并在董事会审议及总经理办公会审批后，对各类风险限额制定分解方案，方案通过审批后进行日常监控和风险管理。 公司建立独立的合规管理体系以及合同审查与法律事务管理流程，法律合规部实施对洗钱风险、合规风险和法律风险的管理。财务部是公司流动性风险的日常管理部门。公司总经理办公室作为公司形象宣传的统一对外部门，归口管理公司的声誉风险。 稽核部作为风险管理的督导审计部门,向公司董事会负责。稽核部要将全面风险管理纳入内部审计范畴，定期对公司全面风险管理体系开展评估，对公司全面风险管理体系的充分性和有效性进行独立、客观地审查和评价。内部审计发现问题的，应督促相关责任人及时整改，并跟踪检查整改措施的落实情况以改进风险管理工作。 （4）风险管理的落实部门 公司各业务部门、分支机构是公司风险管理工作的第一道防线，执行具体的风险管理职责。公司各业务部门、分支机构负责人应当全面了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相关风险，并承担风险管理有效性的直接责任。各部门主要负责人为风险管理的第一责任人。 公司各中台支持保障部门作为风险控制的中间环节,承担本部门内部的一线风险管理责任。 公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。包括但不限于：通过学习、经验积累提高风险意识；谨慎处理工作中涉及的风险因素；发现风险隐患时主动应对并及时履行报告义务。 3、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目的为通过建立科学、系统的风险防范与控制机制，及时发现、评估、规避、处理公司资产管理业务运作中的各种风险，最大限度地降低公司产品投资过程中可能出现的各种风险对受托资产造成的损失，在有效控制风险的前提下，努力实现受托资产的保值增值。公司通过建立行之有效的多层级风险管理体系，对公司资产管理业务流程中的风险进行控制。 （2）合规管理制度 公司合规管理的目标是通过建立健全合规管理框架和制度，实现对合规风险的有效识别和管理，培育全员主动合规文化、增强自我约束能力、保障公司及其工作人员经营管理和执业行为符合法律、法规和准则，切实防范合规风险，力求在公司形成内部约束到位、相互制衡有效、内部约束与外部监管有机联系的长效机制，为公司持续规范发展奠定坚实基础。公司设立合规总监，是公司的合规负责人。合规总监对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。公司法律合规部协助合规总监具体履行合规管理职责。 （3）稽核制度 稽核目标是为了加强对公司部门及分支机构的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，促进公司经营目标的实现。稽核部门依照国家法律法规、财经政策及公司各项规章制度，以风险控制为导向、规范经营为基准，揭示和报告公司经营活动中的违规经营行为和潜在风险，提出风险防范对策，并监督执行。 （4）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； （4）建立风险评估机制。公司董事会对公司内外部风险进行评估，经营管理层负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施，对产品募集、投资和运作中的重大问题和重大事项进行风险评估。公司各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 名称：中泰证券股份有限公司（简称中泰证券） 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：济南市市中区经七路86号证券大厦 法定代表人：李峰 成立日期：2001年05月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2001]69号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2015]3037号 注册资本：696862.575600万元人民币 存续期间：持续经营 中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”或“公司”）是全国大型综合类券商，于2020年6月3日在上海证券交易所主板挂牌上市，股票代码“600918”，目前有员工近8000多人，在全国28个省、市、自治区设有 44家分公司、288家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司、中泰金融国际有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、中泰创业投资（深圳）有限公司，参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心有限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，形成了集证券、基金、期货等为一体的综合性证券控股集团。多年来，公司积极致力于为广大客户提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。 公司将按照“一个统领、一个中心、四大战略、两个支撑”的发展思路，坚持以党建为统领，以客户为中心，深入实施区域突破、人才强企、转型提升和金融科技四大战略，以改革创新、风控合规为支撑，推动公司高质量发展再上新台阶，跑出中泰加速度，为我国资本市场建设和实体经济高质量发展贡献力量。经纪业务，秉持“以客户为中心”的核心服务理念，拥有一支专业的财富管理队伍，帮助客户实现资产保值、增值的目标，打造综合金融服务平台，有效满足了客户日益增长的财富管理需求。信用业务，公司通过融资融券、股票质押回购、约定购回等方式为客户提供便捷、多元化的融资服务。投资银行业务，拥有一支600余人的专业团队，其中保荐和准保荐代表人近120名，能够为企业提供IPO上市、再融资、债券融资、新三板推荐挂牌和定增、资产证券化、创新性融资等一体化的综合金融服务。近几年，为全国400多家企业提供股权、债券融资服务，实现融资额5800多亿元；推荐了550家企业在新三板挂牌，为350多家企业提供新三板做市服务。资产管理业务，公司资管子公司拥有公募基金业务和私募资产管理业务资格，能够为客户提供现金管理类、货币类、债券类、权益类、量化类等多元化金融产品。研究业务，形成了140余人的研究和机构销售团队，拥有社会知名经济学家及众多“新财富”明星分析师，在宏观、策略、金融工程等核心领域以及银行、钢铁、煤炭、电子、医药、有色等20余个行业有较强的话语权和市场影响力，未来将向衔接产业资源及资本市场的新型卖方研究所迈进。此外，公司还具有金融产品代销、证券投资基金托管、私募基金外包服务、股票收益互换、人民币利率互换、债券质押式报价回购及中证报价系统做市商等业务资格，并已实现了各项业务的协同发展。 凭借良好的专业能力和业绩表现，中泰证券得到了社会各界的广泛认可。 2007年以来，公司多次被山东省政府授予“山东省金融创新奖”“山东省金融发展贡献奖”；公司先后荣获“金钥匙奖”“中国最具成长性证券经纪商”“中国最佳证券经纪商”“最具成长性投行”“最具创新力证券公司”“优秀保荐机构”“金牛投行进步奖”“证券公司投资者教育与服务优秀单位”“中国最佳中小板、创业板保荐机构”“中国区突破债券投行君鼎奖”等称号；2017年，公司本部荣获全国文明单位称号。 （二）主要人员情况 中泰证券托管部根据业务发展需要共设置了四个业务中心（产品管理中心、托管服务中心、外包服务中心和客户服务中心）、四个业务团队（内控管理团队、研究发展团队、技术支持团队和综合管理团队），部门人员共计 79人。其中，主要负责托管业务相关环节的是托管服务中心，托管服务中心目前员工20人，设置了估值核算岗、信息披露岗、投资监督岗、账户管理岗、资金交收岗、投资清算岗等岗位，对重要岗位建立了轮岗与备岗机制。 （三）基金托管业务经营情况 中泰证券股份有限公司于2015年12月24日正式获得公募基金托管资格。 中泰证券在申请证券投资基金托管人资格的进程中及获得公募基金托管资格后，稳步有序地开展了基金托管业务，在营业创收的同时也积累了业务经验，不断完善业务流程，为公募基金托管业务的上线夯实业务基础，并顺利开展了公募基金托管业务和商业银行理财产品托管业务。现托管产品类型已包括公募基金、银行理财、券商资管、期货资管、基金公司子公司资管、私募证券投资基金、私募股权投资基金等。 二、基金托管人的内部控制制度 中泰证券托管部严格遵守国家法律法规和监管机构的相关规定，提高内部控制水平，努力防范和化解托管业务风险，确保托管业务的稳健运行和受托资产的安全完整，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者的合法权益。 中泰证券托管部的组织结构体现职责明确、相互制约的原则。各岗位有明确的分工，操作相互独立。内部控制采取事前预防、事中监控和事后稽核三种方法。主要采取以下内部控制制度： 1、建立科学、严格的托管业务制度体系，明确划分各岗位职责，岗位人员不得违规从事营利性经营活动，不得违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在岗位或者投资者合法利益相冲突的活动 。 2、建立完善的资产分离制度，托管基金资产与经纪业务客户资产、自有资产以及不同托管基金资产之间分别建账，独立核算。 3、核心业务运作区域、综合办公区域之间实行物理隔离，通过录像监控，电话录音等技术手段实现内部控制。 4、对各类突发事件或故障，建立完善有效的应急机制。 5、托管部维护畅通的信息沟通渠道，建立清晰的报告机制。报告机制包括一般事件和特殊事件的报告机制。一般事件的报告建立逐级上报程序。如出现重大违规、异常紧急或涉及被报告人等特殊事件，按照中泰证券重大事项报告机制办理。 6、中泰证券建立健全托管业务稽核监控、风险管理和报告机制，采取常规检查与专项检查相结合的方式对托管业务进行内部稽核检查，检查托管业务内部管理是否符合法律法规、监管规定、自律规则及公司规定，对业务开展前和解决，落实相关风险防范措施，并根据监管要求以及公司有关规定，对托管业务合规管理与风险控制方面的工作履行报告义务。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告相关监管机构或自律组织。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作中违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，同时报告相关监管机构。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定期限内纠正的，基金托管人有权报告相关监管机构。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，并立即通知基金管理人及时改正。如基金管理人拒绝改正的，基金托管人有权报告相关监管机构。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向相关监管机构报告。 四、其他事项 最近一年内中泰证券及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销服务机构 （1）直销服务 名称：渤海汇金证券资产管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 直销业务办公地址：天津市南开区宾水西道8号 成立日期：2016年5月18日 法定代表人：刘嫣 联系人：谭如雁 电话：022-23861525 传真：022-23861510 网址：https://www.bhhjamc.com 客服电话：4006515988，4006511717 （2）网上直销系统 投资者届时可登录基金管理人网站（https://www.bhhjamc.com）办理基金账户开立、基金认购、基金申购、基金赎回、信息查询等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 2、其他销售机构： 详见份额发售公告（本基金具体销售机构的调整以基金管理人届时的公告为准）。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：渤海汇金证券资产管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：刘嫣 联系人：张芮 电话：010-68104715 传真：010-68784289 网址：https://www.bhhjamc.com 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼 法定代表人：付建超 电话：021-61418888 经办注册会计师：曹丽娜 张冠楠 联系人：张冠楠 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会 2020年 10月 22日证监许可【2020】2718号准予募集注册。 二、基金类别 混合型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金份额发售面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金认购价格为人民币1.00元/份。 五、基金存续期限 不定期 六、募集情况 本基金的募集期为2021年3月1日至2021年3月19日。经普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 验资，本次募集期的有效认购份额 216,989,409.82份，利息结转的基金份额 99,026.68份，两项合计共 217,088,436.50份基金份额，有效认购户数为 3052户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同已于2021年 3月23日正式生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 1、本基金管理人的直销机构。 2、经本基金管理人委托的具有基金代销业务资格的商业银行或其他机构的营业网点，即代销机构。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2021年 5月 24日起办理日常申购和赎回业务。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。具体办理流程见2021年 5月 20日基金管理人在指定报刊和指定网站发布的公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办理时间结束后不得撤销； 4、基金份额持有人赎回时，基金管理人按“先进先出”的原则，对该基金份额持有人账户的基金份额进行处理，即登记确认日期在先的基金份额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等，在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金将退还给投资人。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述规则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购金额和赎回份额的限制 1、在本基金直销渠道进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。其他销售机构办理业务时以其相关规则为准，但不得低于上述最低申购金额。 2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于1份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于前述单笔赎回份额及余额的最低限额规定。 3、基金管理人可以规定本基金的总规模限制、单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例，具体规定见更新的招募说明书或相关公告。如本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的费用及其用途 1、申购费率 本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金基金份额所适用的申购费率如下所示：
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财产。本基金基金份额赎回费率按持有期限的长短分档，具体如下：
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动，并进行公告。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 （1）申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金额） 申购费用=申购金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额） 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例 2：某投资人投资 2,000,000.00元申购本基金，其对应的申购费率为0.60%，假设申购当日基金份额净值为1.0600元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝2,000,000.00/（1＋0.60%）＝1,988,071.57元 申购费用＝2,000,000.00－1,988,071.57＝11,928.43元 申购份额＝1,988,071.57/1.0600＝1,875,539.22份 即：投资人投资2,000,000.00元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0600元，则其可得到1,875,539.22份基金份额。 3、赎回金额的计算： 赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例3：某投资人赎回持有的1,000,000份基金份额，持有时间为5天，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1480元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=1,000,000×1.1480=1,148,000.00元 赎回费用=1,148,000.00×1.50%=17,220.00元 净赎回金额=1,148,000.00-17,220.00=1,130,780.00元 即：某投资人持有1,000,000份基金份额，持有5天后赎回，假设赎回当日基金份额净值是1.1480元，则其可得到的净赎回金额为1,130,780.00元。 4、基金份额净值的计算 本基金基金份额净值计算公式如下： T日基金份额净值＝T日闭市后基金资产净值/T日基金份额总数 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值的精度。 八、基金份额的登记 投资人申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资人的合法权益，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金登记机构或支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统或基金会计系统等无法正常运行的。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或者部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的10%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 10%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 基金管理人有权暂停本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十九、基金管理人在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经基金管理人与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回等安排进行补充和调整，或者办理基金份额质押等相关业务，届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金重点布局中国新经济产业中基本面良好、具备高成长潜力的优质上市公司，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60-95%，其中投资于本基金界定的“新动能”主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 （一）资产配置策略 本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券市场发展趋势等因素，合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 （二）新动能主题界定 我国经济发展进入新常态，创新驱动发展战略深入实施，大众创业万众创新蓬勃兴起，以技术创新为引领，以新技术新产业新业态新模式为核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的经济发展新动能正在形成。本基金所定义的新动能主题主要涵盖大力开展技术研发，发展新兴产业，扩大中高端有效供给，创造新的经济增长点以对冲传统经济动能减弱的上市公司，以及在传统产业中利用新技术、新业态进行产业改造，减少低端和无效供给，助力产业结构转型升级的上市公司。 本基金拟投资的上市公司主要包括： 1）在前沿创新领域如信息技术、智能技术方面投入较大，形成一定行业竞争优势的科技企业，在申银万国一级行业中相关行业包括：电子、计算机、通信、国防军工； 2）通过发展新型能源、新型材料、新型生产工艺或构造新生产模式，在传统产业中对排放结构进行绿色化、低碳化、循环化的升级，或在传统产业中产业结构方面进行高端化、集群化、品牌化、信息化和智能化等转型的企业，在申银万国一级行业中相关行业包括：电力设备、机械设备、汽车、有色金属、基础化工、公用事业、环保； 3）在包括医疗、教育、文化、娱乐等中高端消费中着力提升消费服务水平，或利用大数据等手段积极创造新兴业态模式的企业，在申银万国一级行业中相关的行业包括：医药生物、传媒、家用电器等。 未来随着科学技术变革和产业结构升级，本基金界定的新动能主题的范围会发生扩大或者变化，本基金将在履行适当程序后适时调整上述主题的界定。 （三）股票投资策略 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，结合个股定量指标自下而上的精选新动能主题相关股票构建投资组合。 1、定量分析 本基金将从估值水平、盈利能力、运营质量等定量指标方面对拟投资对象进行评估，挑选出新动能主题内优质的上市公司股票。 1）估值水平 本基金结合市场、行业与个股的估值水平来挖掘具备估值优势的上市公司，可供选择的估值指标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值 EV/EBITDA 等。 2）成长性 本基金通过成长性指标分析评估上市公司的历史成长状况，主要参考的指标包括收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等。 3）运营质量 本基金通过运营质量指标考察上市公司的内部管理质量，主要参考的指标包括存货周转率、应收账款周转率、每股经营现金流等。 2、定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上，深入研究公司的基本面，从公司的核心竞争优势、持续成长能力等方面精选上市公司股票，进行股票组合的构建并适时进行调整。 1）核心竞争优势。重点考察公司在市场地位、技术研发水平、产品定价能力、资源禀赋、激励制度等方面的特征，选取具有独特竞争优势的优质企业。 2）持续成长能力。在对公司未来主营业务收入增长率和净利润增长率分析研判的基础上，选择在较长期限内实现可持续增长的新动能主题上市公司。 （四）债券投资策略 本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资，以提高基金资产的投资收益。 首先，通过对国内外宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系等因素的分析，结合基金资产的流动性需求，确定债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排。 其次，在上述约束条件下，综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。 此外，本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究，通过对转债品种的转股溢价率、纯债溢价率、到期收益率等指标分析，寻找具有债性支撑并且兼具一定股性的品种，捕捉其投资机会。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 （五）股指期货、国债期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择流动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用效率。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 （六）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多个策略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的“新动能”主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金若投资股指期货、国债期货的，则应当遵守下列限制： 1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （13）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（15）、（16）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30% 中国战略新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100家上市公司，采用自由流通股本加权方式，以反映中国战略新兴产业上市公司的走势，适合作为本基金股票投资的业绩基准。 中债综合全价指数，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券投资的业绩基准。此外，本基金为偏股混合型基金，参考预期的大类资产配置比例，以“中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%”作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人合理判断本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称，或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 第十部分 基金投资组合报告 1. 报告期末基金资产组合情况
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