金ETF (518680): 富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第2号)
原标题:金ETF : 富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第2号) 富国上海金交易型开放式证券投资基金 招募说明书（更新） （二0二二年第二号） 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 重要提示 富国上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年1月19日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】164号《关于准予富国上海金交易型开放式证券投资基金注册的批复》）。本基金的基金合同于2020年7月6日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种，以实现紧密跟踪上海金价格的目标。本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对黄金现货价格产生影响而形成的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，由于本基金投资标的和支出的各项费用导致的基金跟踪偏离风险，投资黄金现货延期交收合约的风险，参与黄金租赁业务的风险等。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定风险还包括：基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险等等。本基金属于黄金ETF，本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金在上海证券交易所上市交易。投资者可以选择现金认/申购、赎回或黄金现货合约认/申购、赎回两种方式办理本基金的认/申购、赎回业务。如投资者需要以黄金现货合约认/申购、赎回本基金，则应同时持有并使用上海证券交易所证券账户与上海黄金交易所黄金账户且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有。 投资有风险，投资者认购、申购或二级市场买入基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净
第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1 第二部分 释义...................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人.......................................................................................... 8 第四部分 基金托管人........................................................................................ 22 第五部分 相关服务机构.................................................................................... 27 第六部分 基金的募集........................................................................................ 36 第七部分 基金合同的生效................................................................................ 37 第八部分 基金份额折算.................................................................................... 38 第九部分 基金的上市交易................................................................................ 39 第十部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 41 第十一部分 基金的投资.................................................................................... 56 第十二部分 基金的业绩.................................................................................... 63 第十三部分 基金的财产.................................................................................... 65 第十四部分 基金资产的估值............................................................................ 66 第十五部分 基金的收益与分配........................................................................ 71 第十六部分 基金费用与税收............................................................................ 72 第十七部分 基金的会计与审计........................................................................ 74 第十八部分 基金的信息披露............................................................................ 75 第十九部分 风险揭示........................................................................................ 82 第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................ 90 第二十一部分 基金合同的内容摘要................................................................ 92 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 109 第二十三部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 125 第二十四部分 其他应披露事项...................................................................... 127 第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 128 第二十六部分 备查文件.................................................................................. 129 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》和其他有关法律法规的规定，以及《富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了富国上海金交易型开放式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由富国基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指富国上海金交易型开放式证券投资基金 2、基金管理人：指富国基金管理有限公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同：指《富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、上市交易公告书：指《富国上海金交易型开放式证券投资基金上市交易公告书》 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 26、销售机构：指直销机构和代销机构 27、直销机构：指富国基金管理有限公司 28、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司（即代办证券公司）以及其他代理机构 31、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、存管、结算业务及相关业务 32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 33、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 34、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 35、黄金账户：指用于交易上海黄金交易所黄金现货合约的账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、上海黄金交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订），中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价 52、黄金品种：指在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约以及其他依法批准的黄金品种 53、黄金现货合约：指依据《上海黄金交易所上海金集中定价交易业务规则》规定的上海金集中定价合约和依据《上海黄金交易所现货交易规则》及相关业务规则中规定的黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约以及其他依法批准的合约 54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金 56、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小申购赎回单位中的黄金现货合约市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 57、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理机构预先冻结 58、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构根据申购赎回清单和黄金现货合约成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金投资所得利息收入、投资收益、公允价值变动收益、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与业绩比较基准同期增长率差额之基准日 64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 65、业绩比较基准同期增长率：指收益评价日业绩比较基准收盘值与基金上市前一日业绩比较基准之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 66、基金资产总值：指基金拥有的黄金现货合约等黄金品种、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 73、基金产品资料概要：指《富国上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年 9月 1日起执行）
公司目前下设三十三个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、固定收益交易部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业务部、券商业务部、机构服务部、零售业务部、华东零售总部、北方零售总部、营销管理部、客户服务部、数字金融业务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、不动产基金管理部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。 权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责固定收益类公募产品和部分非固定收益类公募产品的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；固定收益交易部：在公司投委会、分管领导授权范围内，负责审核并执行各固定收益投资组合指令，实现对投资交易一线风险控制的前提下，高效、公平地完成投资指令，并结合执行情况完成交易反馈；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责除固定收益之外的各类投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销售与服务；养老金业务部：负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务；银行业务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服务；券商业务部：根据公司发展战略，以券商客户为核心，打造包括私募、上市公司等在内的券商业务生态圈，深耕券商总部及分支机构，带动券商代销及相关业务的发展，不断增加券商保有规模，提升公司品牌影响力，为公司整体业务协同提供有效补充；机构服务部：负责协调三个机构销售部门对接公司资源，实现项目落地，提供专业支持和项目管理, 对公司已有机构客户进行持续专业服务；零售业务部：管理华东零售总部、北方 零售总部、广州分公司、成都分公司，负责公募基金的零售业务；营销管理部： 负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、 子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务 规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支 持公司决策；数字金融业务部：结合数字经济与互联网发展特征，拟定并落实公 司互联网基金销售与服务策略和实施细则，有效推进公司数字金融业务发展；战 略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、 调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业 务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检 查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部 审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略， 牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应 对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维 护等；运营部：负责基金会计与清算；不动产基金管理部：根据公司发展战略， 开展公开募集基础设施证券投资基金业务等；计划财务部：负责公司财务计划与 管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）： 负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政 后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见 和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及 中国证监会认可的其他业务。 截止到2022年3月31日，公司有员工645人，其中76%以上具有硕士及以 上学位。 二、 主要人员情况 裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。 历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。 方荣义先生，董事，博士，高级会计师。现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委副书记、监事、监事会主席。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳市中心支行会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监，申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书。 张信军先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。 吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，申银万国证券股份有限公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，申万宏源证券有限公司党建工作部/党委办公室主任。 张晓燕女士，董事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行企业操作风险部高级分析师、高级风险经理和部门总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行全球风险管理部副总裁、市场风险管控及分析主管，新加坡交易所风险管理部高级副总裁和风险管理主管。 王平先生，董事，硕士，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司首席财务官。历任山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理，山东鲁信投资集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理，鲁信创业投资集团股份有限公司财务总监，鲁信资本管理有限公司财务总监。 李彧先生，独立董事，研究生学历，高级经济师。现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长。 季文冠先生，独立董事，研究生学历。现已退休。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长，上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记，上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员，上海市松江区区委常委、副区长，上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记，上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任，上海金融业联合会常务副理事长。 李启安先生，独立董事，本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁，加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监，MKI 集团有限公司（香港上巿公司）执行董事，获多利金融服务有限公司（香港汇丰银行子公司）中囯部高级副总裁，香港万都房产发展有限公司高级副总裁，香港大昌行集团有限公司（中信泰富集团子公司）集团财务总经理及曾派驻为上海总经理，香港汇丰银行私人银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理，万都项目管理有限公司财务总监。 刘江宁女士，独立董事，博士，副教授。现任对外经济贸易大学全球化与中国现代化问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。 田志国先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司首席风险官。历任山东省电子经济贸易中心综合部经理，山东省国际信托投资有限公司稽核法律部项目经理，山东省国际信托有限公司信托五部项目经理、信托业务五部副总经理，山东省国际信托股份有限公司信托业务五部总经理。 曹志刚先生，监事，经济学硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司监事，海通创意资本管理有限公司监事。历任海通证券股份有限公司风险控制总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理。 孙兆军先生，监事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部副总经理、合规负责人。历任上海市经济工作党委副主任科员，上海市经济和信息化工作党委副主任科员、主任科员，上海证监局主任科员，兴业银行上海分行金融市场部业务经理，申银万国证券股份有限公司资产管理事业部产品评审总部副总经理，申万宏源证券有限公司资产管理事业部业务管理总部、业务拓展总部总经理、合规与风险管理中心副主任兼风险管理总部副总经理、法律合规总部副总经理（主持工作）。 赵士毅先生，监事，本科学历。现任蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总经理、亚洲企业投资发展部负责人。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚太业务发展业务主管，西班牙对外银行中国区执行董事、业务发展主管、中国区私人银行副总裁、中信-西班牙对外银行私人银行管理团队成员、亚洲零售银行助理副总裁、西班牙对外银行全球青年领导层培训生，上海复星高科技（集团）有限公司国际发展部执行总经理兼集团财富管理和私人银行委员会委员，蒙特利尔银行（中国）有限公司亚洲区战略发展总监。 夏志辉先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司ERP部门系统管理员，上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员，上海绘梦视信息技术有限公司技术部数据库管理员，富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员，光大保德信基金管理有限公司信息部主管，富国基金管理有限公司高级风险管理经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。 孙玉礼先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资 深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师，韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限 公司福利部精算顾问，上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问，富国基金管理有限 公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。 程铖女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部副总 经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客户经理、高级项目 经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、机构服务部机构副总监兼资深 项目经理。 黄奥博先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部 副总经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理，齐鲁证券有限公 司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理，富国基金管理有限公司产品经 理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品开发总监助理、 战略与产品部产品副总监、战略与产品部产品总监。 赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总 部、国际业务部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证 券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风 控部；2015年 7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任 富国基金管理有限公司督察长。 陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。 陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014年 5月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。 李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCI BARRA）BARRA股票风 险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors） 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年 6月加入富国 基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理， 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年 6月加入富国基金管理有限 公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资 部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 （1）现任基金经理 王乐乐，博士，曾任上海证券有限责任公司研究员，华泰联合证券有限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人；自2015年5月加入富国基金管理有限公司，历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理，2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理，2017年10月至2020年1月任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年11月至2020年1月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理，2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年3月至2020年8月任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年 6月至2020年8月任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年 9月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年 10月起任富国中证消费 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年11月至2020年12月任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理，2020年 1月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，2020年2月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理；2020年3月起任富国中证医药50交易型开放 式指数证券投资基金、富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理，2020年5月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，2020年 7月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金、富国上海金 交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理，2021年 5月起任富国中证 800 银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 （2）历任基金经理 张圣贤自2020年7月至2021年9月担任本基金基金经理。 公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违法现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象； （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 五、 基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 六、 基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、 基金管理人的风险管理和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。 （2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部控制的原则 ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 ④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。 （2）内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 ②风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 ③操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、 基金托管人情况 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：郑杨 成立时间：1992年 10月 19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式：股份有限公司 注册资本：293.52亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：胡波 联系电话：（021）61618888 上海浦东发展银行自 2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 二、 主要人员情况 郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。 潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托有限公司董事长。 孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务党委委员，资产托管部总经理。 三、 基金托管业务经营情况 截止 2022年 3月 31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为12197.42亿元，比去年末下降 4.54%。托管证券投资基金共三百四十九支。 四、 基金托管人的内部控制制度 1、上海浦东发展银行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。 五、 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 上海浦东发展银行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。 第五部分 相关服务机构 一、 基金销售机构 (1) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法人代表：黄炎勋 联系人员：陈剑虹 客服电话：400-800-1001 公司网站：www.essence.com.cn (2) 东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市南关区生态大街6666号 办公地址：长春市自由大路1138号 法人代表：李福春 联系人员：安岩岩 客服电话：95360 公司网站：www.nesc.cn (3) 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法人代表：范力 联系人员：陆晓 客服电话：95330 公司网站：www.dwzq.com.cn (4) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法人代表：刘秋明 联系人员：姚巍 客服电话：95525 公司网站：www.ebscn.com (5) 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法人代表：孙树明 联系人员：黄岚 客服电话：95575 公司网站：www.gf.com.cn (6) 国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法人代表：姚志勇 联系人员：沈刚 客服电话：95570 公司网站：www.glsc.com.cn (7) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表：贺青 联系人员：芮敏琪 客服电话：400-8888-666/ 95521 公司网站：www.gtja.com (8) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法人代表：张纳沙 联系人员：李颖 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn (9) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路689号 法人代表：周杰 联系人员：李笑鸣 客服电话：95553 公司网站：www.htsec.com (10) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法人代表：庞介民 联系人员：王旭华 客服电话：956088 公司网站：www.cnht.com.cn (11) 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 法人代表：张伟 联系人员：胡子豪 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn (12) 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法人代表：李刚 联系人员：邵丹 客服电话：95325 公司网站：www.kysec.cn/ (13) 南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法人代表：李剑锋 联系人员：陈秀丛 客服电话：4008-285-888 公司网站：www.njzq.com.cn (14) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法人代表：王献军 联系人员：梁丽 客服电话：95523、4008895523 公司网站：www.swhysc.com (15) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法人代表：杨玉成 联系人员：陈宇 客服电话：95523、4008895523 公司网站：www.swhysc.com (16) 湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法人代表：高振营 联系人员：江恩前 客服电话：95351 公司网站：www.xcsc.com (17) 招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法人代表：霍达 联系人员：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网站：www.newone.com.cn (18) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法人代表：陈共炎 联系人员：辛国政 客服电话：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn (19) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法人代表：王常青 联系人员：权唐 客服电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com (20) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法人代表：冯恩新 联系人员：吴忠超 客服电话：95548或400-889-5548 公司网站：sd.citics.com (21) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦 法人代表：张佑君 联系人员：顾凌 客服电话：95548或4008895548 公司网站：www.cs.ecitic.com (22) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法人代表：胡伏云 联系人员：陈靖 客服电话：95396 公司网站：www.gzs.com.cn （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法人代表：任德奇 联系人员：高天 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法人代表：陈四清 联系人员：郭明 客服电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （3）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法人代表：刘连舸 联系人员：陈洪源 客服电话：95566 公司网站：www.boc.cn （4）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法人代表：朱鹤新 联系人员：常振明 客服电话：95558 公司网站：bank.ecitic.com （5）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路689号 法人代表：周杰 联系人员：李笑鸣 客服电话：95553 公司网站： www.htsec.com （6）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 法人代表：张伟 联系人员：胡子豪 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn 具有基金销售业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的证券公司（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。 二、 基金登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：于文强 电话： （010）50938782 传真： （010）50938991 联系人：赵亦清 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：021-22288888 传真：021-22280000 联系人：蒋燕华 经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，已于 2020年 1月 19日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】164号《关于准予富国上海金交易型开放式证券投资基金注册的批复》）。 一、 基金运作方式 交易型开放式。 二、 基金类型 黄金ETF。 三、 基金存续期限 不定期。 四、 募集情况 经安永华明会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为 5,070户，本次募集期的有效认购份额 355,885,370.00份，利息结转的基金份额为 0份，两项合计共355,885,370.00份基金份额。 在基金募集期内，基金管理人的基金从业人员未认购本基金；基金管理人未使用固有资金认购本基金。 五、 发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，与基金托管人协商一致后，募集并管理以本基金为目标 ETF的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的份额类别，而无需召开基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金合同的生效 一、 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约价值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约由上海黄金交易所过户至本基金的专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、 基金合同生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2020年 7月 6日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、 基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、 基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金的上市交易 一、 基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约价值）不低于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。 二、 基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易或终止上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。但当本基金投资的、在上海黄金交易所交易的黄金现货合约出现暂停交易、临时暂停交易等情形时，本基金可根据具体情况申请暂停交易。 本基金已于2020年7月28日开始在上海证券交易所上市交易，详见基金管理人于2020年7月23日在基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布的《富国上海金交易型开放式证券投资基金上市交易公告书》。 三、 终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上市公告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后变更为普通开放式基金。 四、 基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单以及黄金现货合约的实时行情，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝[黄金现货合约申购赎回清单中 Au99.99的数量与Au99.99现货实盘合约最新成交价的乘积之和＋黄金现货合约申购赎回清单中Au99.99对应的预估现金部分]/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，在履行适当程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易。 六、 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 七、 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的申购与赎回 投资者在场内可以选择现金申购、赎回或黄金现货合约申购、赎回两种方式办理本基金的申购、赎回业务。如无特指，本部分内容适用于场内现金申购、赎回业务和黄金现货合约申购、赎回业务。 未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。 一、 申购和赎回场所 投资者应当在基金管理人或申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。 二、 申购和赎回的开放日及时间 本基金现金申购、赎回与黄金现货合约申购、赎回的开放日和具体业务办理时间可能有所不同。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 1、现金申购、赎回的开放日及时间 本基金自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理现金申购与现金赎回。 在确定现金申购开始时间或现金赎回开始时间后，基金管理人应于开始现金申购或现金赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告现金申购或赎回的开始时间。 投资者办理现金申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、上海黄金交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理现金申购、赎回业务的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。现金申购、赎回的具体业务办理时间在相关公告中载明。 本基金现金申购、赎回与黄金现货合约申购、赎回的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应关注基金管理人发布的相关公告。 2、黄金现货合约申购、赎回的开放日及时间 本基金自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理黄金现货合约申购与黄金现货合约赎回。在确定黄金现货合约申购、赎回开始时间后，基金管理人应在开始黄金现货合约申购或黄金现货合约赎回之前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告黄金现货合约申购或赎回的开始时间。 投资者办理黄金现货合约申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日，具体业务办理时间由基金管理人根据上海证券交易所和上海黄金交易所的交易时间确定并在相关公告中载明。本基金黄金现货合约申购、赎回与现金申购、赎回的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应关注基金管理人发布的相关公告。 投资者在办理黄金现货合约申购、赎回业务前应按照规定的程序进行账户备案，备案成功后则具备办理黄金现货合约申购、赎回业务资格。备案的规则及程序详见招募说明书和基金管理人发布的相关公告。 3、申购、赎回的开放日及时间变更 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的交易市场、交易所交易时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视实际情况对前述开放日及业务办理时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 本基金已于 2020年 7月 28日开放申购、赎回业务。 三、 申购与赎回的原则 1、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海黄金交易所修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金的申购、赎回方式分为黄金现货合约申赎和现金申赎。 4、本基金现金申购、赎回的对价包括现金替代、现金差额及其他对价；本基金黄金现货合约申购、赎回的对价包括黄金现货合约、现金差额及其他对价。 5、申购、赎回申请提交后不得撤销。 6、基金管理人可以调整本基金场内份额的申购赎回方式及申购对价、赎回对价的组成，或增加新的申购对价、赎回对价。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、 申购与赎回的程序 1、申购、赎回申请的提出 （1）账户准备与账户备案 投资者办理现金申购或现金赎回业务，应持有并使用证券账户。 投资者办理黄金现货合约申购或黄金现货合约赎回业务，应同时持有并使用证券账户和黄金账户，且需确保该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并在办理业务前按照规定的程序和规则向基金管理人或发售代理机构进行账户备案。 投资者在进行账户备案时使用的证券账户指定交易的证券公司必须属于本基金的申购赎回代理机构（即代办证券公司）。 （2）投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序以及申购、赎回的具体方式在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 （3）投资者提交申购申请时，必须根据当日申购赎回清单以及申购的具体方式备足相应数量的对价，否则所提交的申购申请不成立。 （4）投资者提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 正常情况下，投资者 T日提交的现金申购申请，在受理并确认后，基金份额在 T+1日可卖出、可赎回；投资者 T日提交的黄金现货合约申购申请，在受理并确认后，基金份额在 T日可卖出、可赎回。 投资者在办理黄金现货合约申购、赎回业务前应按照规定的程序进行账户备案，备案成功后则具备办理黄金现货合约申购、赎回业务资格。备案的规则及程序详见招募说明书和基金管理人发布的相关公告。若原账户备案信息发生变更，投资者应及时向基金管理人或申购赎回代理机构更新账户备案信息，如因投资者未及时更新账户备案信息导致黄金现货合约申购、赎回业务失败或处理迟延而造成的损失，由投资者自行承担。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的申购对价、赎回对价的清算交收适用上海证券交易所、登记机构、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。 （1）现金申购、赎回的登记与清算交收 本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理；现金赎回业务中的现金替代采用代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。 投资者T日提交的现金申购申请受理后，登记机构在T日为投资者办理基金份额登记以及现金替代的交收，在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。 投资者T日提交的现金赎回申请受理后，登记机构在T日为投资者办理基金份额的注销，在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。 现金赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理机构协商处理，正常情况下，该款项的清算交收于T+7日（指开放日）内办理，但如果出现上海黄金交易所交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合中的黄金现货合约因暂停交易、流动性不足等原因导致无法足额卖出，则该款项的清算交收可延迟办理。 对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购赎回代理机构的相关规则处理。 （2）黄金现货合约申购、赎回的登记与清算交收 投资者T日提交的黄金现货合约申购申请受理后，上海黄金交易所在T日办理黄金现货合约的交收，登记机构在T日为投资者办理基金份额的登记，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人在T日办理现金差额的计算，与申购赎回代理机构在T+1日办理现金差额的交收。 投资者T日提交的黄金现货合约赎回申请受理后，登记机构在T日为投资者办理基金份额的注销，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人在T日办理现金差额的计算，与申购赎回代理机构在T+1日办理现金差额的交收。正常情况下，由上海黄金交易所在T日办理赎回的黄金现货合约的交收。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、登记机构、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、 申购与赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为10万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、 申购和赎回的对价、费用及其用途 1、现金申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价；现金赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的现金替代、现金差额及其他对价。现金申购对价、现金赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、黄金现货合约申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的黄金现货合约、现金差额及其他对价；黄金现货合约赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的黄金现货合约、现金差额及其他对价。黄金现货合约申购对价、黄金现货合约赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天上海证券交易所收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 七、 现金申购、赎回清单的内容与格式 1、现金申购赎回清单的内容 T日现金申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的黄金现货合约信息、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、黄金现货合约相关内容 现金申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的黄金现货合约名称、代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代全部或部分黄金现货合约的一定数量的现金。 （1）本基金现金替代只有1种类型：退补现金替代（标志为“退补”）。 退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该黄金现货合约的替代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资者买入或卖出黄金现货合约，并与投资者进行相应结算。 （2）退补现金替代 本部分“T+N日”指T日后的第N个上海证券交易所和上海黄金交易所同时开放交易的工作日。 1）适用情形：退补现金替代的黄金现货合约是指基金管理人认为需要在投资者现金申购或赎回时代理投资者买入或卖出的黄金现货合约。 2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的黄金现货合约,，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代黄金现货合约数量×T-1日上海金集中定价合约的估值价 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋申购现金替代溢价比例） 收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入相应的黄金现货合约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时该黄金现货合约的参考开盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 3）申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序 T日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布申购现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的T日现金申购申请和现金赎回申请，T+1日终,基金管理人根据所购入或卖出的被替代黄金现货合约的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入或卖出的相关费用、上海金集中定价合约T+1日的估值价计算并确定被替代黄金现货合约的单位结算成本，在此基础上根据替代黄金现货合约数量和现金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的款项以及赎回替代金额。T+1日后的第1个上海证券交易所和上海黄金交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收；T+7日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日现金申购、赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－现金申购、赎回清单中退补现金替代黄金现货合约的数量、T-1日上海金集中定价合约的估值价的乘积之和 其中，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T日后的第一个上海证券交易所交易日的现金申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－现金申购、赎回清单中退补现金替代黄金现货合约的数量、T日上海金集中定价合约的估值价的乘积之和 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金
T-1日信息内容
T日内容信息
成份股信息内容
1、黄金现货合约申购、赎回清单的内容 T日黄金现货合约申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的黄金现货合约信息、黄金现货合约T日预估现金部分、黄金现货合约T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、黄金现货合约相关内容 黄金现货合约申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的黄金现货合约代码及数量。 3、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日黄金现货合约申购、赎回清单中公告黄金现货合约 T日预估现金部分，其计算公式为： T日每1000克黄金现货合约预估现金差额＝（T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－T-1日最小申购、赎回单位对应的Au99.99黄金现货重量（单位：kg）×T-1日上海金集中定价合约的估值价×1000）÷T-1日最小申购、赎回单位对应的Au99.99黄金现货重量（单位：kg） 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。预估现金差额计算至小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。若 T 日为基金分红除息日，上述计算公式中
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、上海证券交易所、上海黄金交易所等交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或 IOPV计算错误。 5、上海证券交易所、上海黄金交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者相关交易场所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申购份额达到基金管理人所设定的上限。 8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、作为申购赎回对价的黄金现货合约暂停或临时暂停交易。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、5、8、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 发生上述第 6项暂停申购情形的，为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人有权采取拒绝接受基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，也可以采取上述措施对基金规模予以控制。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、 暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、上海证券交易所、上海黄金交易所等交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或 IOPV计算错误。 5、上海证券交易所、上海黄金交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者相关交易场所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。（未完）  |