生科ETF (516930): 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)
原标题:生科ETF : 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) 民生加银中证生物科技主题交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书 2022年第 2号 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 二〇二二年八月 重要提示 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2020年12月24日中国证券监督管理委员会许可[2020]3652号文注册，基金合同于2021年8月5日生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金标的指数为中证生物科技主题指数。 （1）样本空间 以中证全指为样本空间。 （2）选样方法 首先，在中证全指样本空间内，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除流动性排名后20%的股票； 其次，将涉及基因诊断、生物制药、血液制品及其它人体生物科术的相关上市公司纳入生物科技主题； 最后，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过 50 只股票作为样本股。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/930743。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。同时可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、转融通证券出借业务的风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证生物科技主题指数”，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证生物科技主题指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也少量投资于非成份股、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下，可能发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 若出现登记机构或上海证券交易所交易结算模式发生调整，以其最新结算规则为准。 投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证生物科技主题指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证生物科技主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2022年07月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年06月30日（财务数据未经审计）。 目 录 重要提示............................................................................................................................ 1 第一部分 绪言.................................................................................................................. 5 第二部分 释义.................................................................................................................. 6 第三部分 基金管理人.................................................................................................... 12 第四部分 基金托管人.................................................................................................... 28 第五部分 相关服务机构................................................................................................ 31 第六部分 基金的募集..................................................................................................... 36 第七部分 基金合同的生效............................................................................................ 37 第八部分 基金份额折算和变更登记............................................................................ 38 第九部分 基金份额的上市交易.................................................................................... 39 第十部分 基金份额的申购与赎回................................................................................ 41 第十一部分 基金的投资................................................................................................ 55 第十二部分 基金的业绩................................................................................................ 68 第十三部分 基金的财产................................................................................................ 69 第十四部分 基金资产估值............................................................................................ 70 第十五部分 基金的收益分配........................................................................................ 77 第十六部分 基金的费用与税收.................................................................................... 78 第十七部分 基金的会计与审计.................................................................................... 80 第十八部分 基金的信息披露........................................................................................ 81 第十九部分 风险揭示.................................................................................................... 88 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................ 95 第二十一部分 基金合同的内容摘要............................................................................ 97 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要.................................................................... 98 第二十三部分 对基金份额持有人的服务.................................................................... 99 第二十四部分 其他应披露事项.................................................................................. 101 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式.......................................................... 102 第二十六部分 备查文件.............................................................................................. 103 附件一：基金合同内容摘要........................................................................................ 104 附件二：基金托管协议内容摘要................................................................................ 120 第一部分 绪言 《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指民生加银基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司 4、基金合同：指《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金份额上市交易公告书：指《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 9、基金产品资料概要：指《民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务 26、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 29、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 30、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司 31、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券投资基金账户 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及其不时修订、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件，将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 47、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证生物科技主题指数及其未来可能发生的变更 49、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代申购赎回清单中所规定证券的一定数量的现金 50、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 53、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 54、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 55、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 56、基金参与转融通证券出借业务：指基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 57、元：指人民币元 58、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 63、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人或中证指数有限公司根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算的基金份额参考净值，简称 IOPV 64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 67、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 68、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 成立时间：2008年11月3日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币叁亿元 存续期间：永续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 股权结构：公司股东为中国民生银行股份有限公司（持股63.33％）、加拿大皇家银行（持股30％）、三峡财务有限责任公司（持股6.67％） 电话：010-68960030 传真：010-88566500 联系人：张冬梅 民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会；董事会下设专门委员会：审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会；经营管理层下设专门委员会：投资决策委员会、风险控制委员会、公募产品委员会和私募产品委员会，以及设立常设部门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资顾问投资决策委员会等四个资产条线投决会；常设部门包括：投资部、成长投资部、权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户理财一部、专户理财二部、资产配置部、量化投资部、产品研发部、基础设施与不动产投资部、渠道管理部、机构一部、机构二部、机构三部、电子商务部、客户服务部、市场支持部、交易部、监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管理总部、综合管理部、办公室、纪检监察室等部门。 （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 张焕南先生：董事长，硕士。历任宜兴市实验小学校长，无锡市委办公室副主任，市委副秘书长，江苏省政府办公厅财贸处处长，中国银监会江苏监管局调研员，中国银监会银行监管一部副主任，海南省政府副秘书长、研究室主任，民生银行董事会战投办主任。现任民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长、代行总经理，民生加银资产管理有限公司董事长。 宋永明先生：董事、副总经理，博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务部科员，中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员，中国银监会银行监管一部国有银行改革办公室秘书处主任科员，中国银监会人事部（党委组织部）综合处、机关人事处副处长，中国银监会办公厅处长，中国银监会城市银行部综合处兼城商行监管处处长，中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员（副局级）。2017年7月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理、北京分公司负责人。 James Brace先生：董事，学士。历任Slaughter and May（司力达律师事务所）律师，Baring Asset Management Limited（霸菱资产管理）英国法律主管，UBS Phillip & Drew Asset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银行子公司BlueBay Asset Management LLP总法律顾问、管理委员会成员，兼任BlueBay Asset Management International Limited执行董事、BlueBay Asset Management Corporation Limited执行董事，民生加银资产管理有限公司董事。 王维绛先生：董事，学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分行资本市场部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银行董事总经理、香港分行中国区CEO。 刘云德先生：董事，硕士。历任三峡财务有限责任公司综合管理部副经理、办公室副经理、党群工作部经理、稽核审计部经理等职务，现任三峡财务有限责任公司投资银行部经理。 任淮秀先生：独立董事，经济学博士。历任中国人民大学工业经济系讲师，基本建设经济教研室主任、党支部书记，投资经济系副系主任，投资经济系副教授，财金学院投资经济系系主任，人民大学财金学院副院长。现任航天科技财务有限责任公司独立董事，北京农商银行独立董事。 吕益民先生：独立董事，博士，高级工程师。历任山西师范大学政教系教师，联想集团企划部经理，北京京华信托投资公司子公司总裁助理、副总裁，国家开发投资公司金融资产管理部主任兼国融资产管理公司总经理（法人代表）、金融投资部副总经理、战略发展部副主任兼国家开发投资公司研究中心主任，国投信托有限公司副总经理（主持工作）、总经理，中国融资租赁有限公司总裁、副董事长。现任中国海外控股集团有限公司首席经济学家，民建中央财政金融委员会副主任，南宁市政府咨询专家，中国社会科学院研究生院导师，晋能控股山西电力股份有限公司（上市公司）独立董事，读者传媒集团股份有限公司（上市公司）独立董事，重庆三峡银行股份有限公司独立董事，天银金融租赁股份有限公司外部监事，北京长峰医院股份有限公司监事会主席（外部监事）、长城证券股份有限公司独立董事。 于学会先生：独立董事，学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天律师事务所合伙人、律师，信达期货有限公司独立董事，湖南艾美仑传媒有限公司董事，瑞达期货股份有限公司独立董事。 2、监事会成员基本情况 刘大明先生：监事（主持监事会工作），博士。历任北京师范大学出版社职员，北京光磊（博诚慧）文化发展有限公司业务主管，三峡财务有限责任公司研究发展部研究员及投资银行部研究员、部门经理助理。现任三峡财务有限责任公司投资银行部部门副经理，陕西煤业化工集团财务有限公司董事。 冼炳坤先生：监事，硕士。曾任香港人民入境事务处入境事务主任、香港邓何贝王律师行见习律师、法国东方汇理银行香港分行法律经理、法国兴业银行香港分行法律部经理、瑞士银行香港分行法律部董事、摩根大通银行香港分行中国合规部门主管（执行董事）。自2008年至今就职于加拿大皇家银行香港分行，现任亚太区法律部门主管（董事总经理），香港律师会会员，香港律师会海外律师委员会委员，香港证券及投资学会会员。 洪锐珠女士：监事，学士。曾就职于中信证券、银华基金、信达澳银基金公司，2008年7月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司运营管理部总监。 王涛先生：监事，硕士。曾就职于中国建设银行成都市第八支行信贷科、中国建设银行总行投资托管业务部、长盛基金管理有限公司产品开发部。2019年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司产品研发部总监。 3、高级管理人员基本情况 张焕南先生：代行总经理，简历见上。 宋永明先生：副总经理，简历见上。 于善辉先生：副总经理，硕士。历任天相投资顾问有限公司董事、副总经理。 2012 年加入民生加银基金管理有限公司，曾兼任金融工程与产品部总监、总经理助理。现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。 王国栋先生：副总经理，硕士。历任金融时报社证券新闻部、总编室编辑、记者，中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处副处长、高级业务主管，中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助理，中国出口信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理，中国出口信用保险公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，曾任党委委员、董事会秘书，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。 朱永明先生：董事会秘书、财务负责人，硕士。曾就职于中国银行总行营业部，中国民生银行总行公司银行部、小企业金融事业部、董事会战略发展与投资管理委员会办公室。2018年加入民生加银基金管理有限公司，曾任总经理助理，现任民生加银基金管理有限公司董事会秘书、财务负责人。 刘静女士：督察长，博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司督察长，兼任风险管理部总监。 4、本基金基金经理 何江先生：清华大学流体力学硕士，17年证券从业经历，曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监，风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管；金诚国际信用评估有限公司任信用分析师；北京方速信融有限公司任高级分析师；北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，现任量化投资部总监、大类资产配置条线投资决策委员会联席主席、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年12月至今担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2021年9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2021年9月至今担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年6月至今担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理： 武杰先生（2021年8月至2022年2月） 5、投资决策委员会 公司设投资决策委员会，下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资顾问投资决策委员会等四个资产条线投决会。其中： 公司投资决策委员会： 主席：董事长张焕南（代行总经理职务） 成员：公司高管于善辉、公司高管朱永明、投资部总监柳世庆、总经理助理兼专户理财二部总监刘霄汉、固定收益部总监谢志华、资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、交易部总监周晓芳 权益资产条线投资决策委员会： 联席主席：投资部总监柳世庆、总经理助理兼专户理财二部总监刘霄汉 成员：公司高管于善辉、公司高管朱永明、成长投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、交易部总监周晓芳、资产配置部总监苏辛 固收资产条线投资决策委员会： 主席：固定收益部总监谢志华 成员：公司高管于善辉、公司高管朱永明、总经理助理兼专户理财二部总监刘霄汉、专户理财一部总监孙磊、固收研究部总监韩晟、交易部总监周晓芳 大类资产配置条线投资决策委员会： 联席主席：资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江 成员：公司高管于善辉、交易部总监周晓芳 6、上述人员之间不存在亲属关系。 三、基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人即民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）为保证本公司诚信、合法、有效经营，防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险，充分保护资产委托人、公司和公司股东的合法权益，依据《基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件，以及《民生加银基金管理有限公司章程》，制定《民生加银基金管理有限公司内部控制大纲》。 内部控制体系是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。 内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、各项具体业务规则等部分组成。 1、内部控制的总体目标 （1）保护基金投资人利益不受侵犯，维护股东的合法权益。 （2）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （3）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。 （4）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （5）确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。 （6）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制遵循以下原则 （1）健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序，并适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、制定内部控制制度遵循以下原则 （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白和漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）有效性原则。内部控制制度应当是可操作的，有效的。 （5）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （3）公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （4）公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设计内部组织架构，建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，加强对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估，确定风险管理战略并实施，监控风险管理绩效，以不断改进风险管理能力。 （5）公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 （6）内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。 （7）风险评估是每个控制主体的责任。 1）董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有效性进行评估，并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。 2）投资决策委员会负责对基金投资过程中的市场风险进行评估和控制。 3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （8）授权控制是内部控制活动的基本要点，它贯穿于公司经营活动的始终。 授权控制的主要内容包括： 1）股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行。 2）公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责。 3）公司业务实行分级授权管理，任何部门和个人不得越级越权办理业务。 4）公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书须明确授权内容和时效，经授权人签章确认后下达到被授权人，并报有关部门备案。 5）公司授权要适当，对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权须及时修改或取消。 （9）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作，单独核算。 （10）建立科学、严格的岗位分离制度，业务授权、业务执行、业务记录和业务监督严格分离，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。 （11）制定切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 （12）采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。 （13）根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，凡是属于超越权限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。 （14）内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。 （15）根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时改进。 5、内部控制的主要内容 （1）研究业务控制主要内容包括： 1）研究工作应保持独立、客观。 2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。 3）建立投资对象备选库制度，研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库。 4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。 5）建立研究报告质量评价体系。 （2）投资决策业务控制主要内容包括： 1）投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。 3）投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。 4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。 （3）基金交易业务控制主要内容包括： 1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。 2）公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。 3）投资指令应进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。 4）公司应当执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 5）建立完善的交易记录制度，交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保管。 6）建立科学的交易绩效评价体系。 7）场外交易、网下申购等特殊交易应当根据内部控制的原则制定相应的流程和规则。 8）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的，应在相关投资研究报告中特别说明，并报公司相关部门批准。 （4）基金清算和基金会计业务控制主要内容包括： 1）规范基金清算交割和会计核算工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金资产的安全。 2）基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。 3）对所管理的基金以基金作为会计核算主体，每只基金分别设立不同的独立账户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划转、账簿记录等方面相互独立。 4）公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。 5）与托管银行间的业务往来严格按《托管协议》进行，分清权责，协调合作，互相监督。 （5）基金营销业务控制主要内容包括： 1）新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证，进行风险识别，提出风险控制措施。 2）以竭诚服务于基金投资者为宗旨，开展市场营销、基金销售及客户服务等各项业务，严禁误导和欺骗投资者。 3）注重对市场的开发和培育，统一部署基金的营销战略计划，建立客户服务体系，为投资者提供周到的售前、售中和售后服务。 4）以诚信为原则进行基金和公司的对外宣传，自觉维护公司形象。 （6）信息披露控制主要内容包括： 1）严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 2）公司设立信息披露负责人，负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。 3）公司对信息披露应当进行持续检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对信息披露出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。 4）公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 （7）信息技术系统控制主要内容包括： 1）根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。 2）信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性。 3）对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管理，信息技术系统投入运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 4）公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。 5）计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准，设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 6）公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。 7）信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。 8）建立计算机系统的日常维护和管理，数据库和操作系统的密码口令应当分别由不同人员保管。用户使用的密码口令要定期更换，不得向他人透露。 9）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递到各职能部门。 10）严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子信息数据的定期查验制度。 11）建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据应当异地备份并且长期保存。 12）指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度。 13）信息技术系统应当定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾难恢复演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。 （8）公司财务管理控制主要内容包括： 1）公司根据国家颁布的会计准则和财务通则，严格按照公司财务和基金财务相互独立的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 2）公司应当明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。 3）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任。 4）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。 5）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 6）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。 7）制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律。 8）制定完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门应妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。 9）强化财产登记保管和实物资产盘点制度。 （9）监察稽核控制主要内容包括： 1）公司设立督察长，对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 2）督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 3）公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司应保证监察稽核部门的独立性和权威性。 4）全面推行监察稽核工作的责任管理制度，明确监察稽核部门各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 5）公司应当强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6）公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的，应当追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人情况 名称：中信建投证券股份有限公司 住所： 北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 成立时间：2005年11月02日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币77.57亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2015】219号 中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本77.57亿元，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等5家子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。 （二）基金托管部门及主要人员情况 中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验，业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化产品处理能力。 （三）证券投资基金托管情况 中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构 名称：民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址： 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 客服电话：400-8888-388 联系人：林泳江 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn 2．代销机构 （1）名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客服电话： 400-888-8888 联系人：辛国政 电话：010-83574507 传真：010-83574807 网址：www.chinastock.com.cn （2）名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 开放式基金咨询电话：400-8888-108 联系人：谢欣然 电话：010-86451810 传真：010-65182261 网址：www.csc108.com （3）名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 联系人：杜杰 电话：010-60834768 传真：010-60833739 网址：www.citics.com （4）名称：华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 客户服务电话：95597 联系人：郭力铭 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn （5）名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：冯恩新 客服电话：95548 联系人：孙秋月 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 网址：http://sd.citics.com （6）名称：长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法人代表人：李新华 客户服务电话：95579或4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com （7）名称：中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 法定代表人：胡伏云 联系人：胡兴良 电话：020-88834780 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn （8）名称：东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：付静雅 电话：0431-82006251 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （9）名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 法定代表人：李峰 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （10）名称：恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人： 吴谊刚（代行） 客户服务热线：956088 联系人：阴冠华 电话：010-83270885 网址：www.cnht.com.cn 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师：安冬、陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人：邹俊 经办注册会计师：窦友明、王磊 电话：010-85085000 0755-25471000 传真：010-85085111 0755-82668930 联系人：蔡正轩 第六部分 基金的募集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，经2020年12月24日中国证监会证监许可【2020】3652号文注册。 二、基金类型及存续期 基金类型：股票型 存续期限：不定期 运作方式：交易型开放式 上市交易场所：上海证券交易所 三、募集情况 本基金的发售募集期共募集284,639,567.00份基金份额，募集有效认购总户数为1471户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据相关法规和基金合同的有关规定，本基金合同已于2021年8月5日正式生效，自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算和变更登记 一、基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市： （1）基金场内募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元； （2）基金份额场内持有人不少于1000人； （3）《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及其不时修订等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： （1）不再具备本部分第一款规定的上市条件； （2）基金合同终止； （3）基金份额持有人大会决定终止上市； （4）基金合同约定的终止上市的其他情形； （5）上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上市公告。 若因上述（1）、（3）、（4）、（5）项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的契约型开放式指数基金，且无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 （1）基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 （2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 (3)上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或决定不再披露 IOPV，并予以公告。 五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）同时挂牌交易。 六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告申购赎回代理券商的名单。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在基金管理人相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2021 年 8 月 18 日起开始办理日常申购、赎回业务。 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》的规定及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认与通知 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用上海证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定，如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 对于本基金申购赎回涉及的ETF份额、沪市组合证券及其现金替代、深市组合证券的现金替代采用多边净额结算；对于ETF申购赎回中涉及的现金差额、现金替代退补款采用代收代付。投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为150万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于标的指数中的上交所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 参考基金份额净值为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。 3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及处于停牌的成分证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购现金替代溢价比率）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回现金替代折价比率）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比率，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和） 若T日为基金最小申购、赎回单位调整生效日，则上述计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后篮子份额按比例调整计算。 其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下 基本信息
八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所、期货交易所和银行间市场临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、证券交易所、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构、基金管理人等因异常情况致使本基金无法办理申购，上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 5、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单，或申购赎回清单无法编制或编制不当或错误。 6、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或 IOPV 计算错误。 7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人或者其 他申购、赎回投资人利益时。 8、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 11、法律法规规定、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生除上述第 7、8 项外的其他任何情形之一且基金管理人决定暂停申购 时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告。如果基金投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购的办理，并予以公告。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券交易所、期货交易所和银行间市场临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单，或申购赎回清单无法编制 或编制不当或错误。 5、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或 IOPV 计算错误。 6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人或者其 他申购、赎回投资人利益时。 7、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情形。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措 施。 9、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 10、法律法规规定、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生除上述第 6、7 项外的其他任何情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停赎回的情形消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并予以公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告。 十一、其他申购赎回方式 1、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 2、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 4、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议并公告。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、联接基金的特殊申购 本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体见招募说明书。 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十六、若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在本基金的招募说明书及其更新中予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 三、投资策略 本基金采用完全复制法，跟踪标的指数的表现，即按照成份股在标的指数中的权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品，及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具等。 为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需求参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金作为被动投资的指数型基金，坚持以降低跟踪误差为首要投资目标，在此基础上通过转融通证券出借业务，力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响，合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借平均剩余期限，并及时优化证券出借方案。（未完）  |