之江凤凰 (512190): 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2022年定期更新)
原标题:之江凤凰 : 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2022年定期更新) 指数证券投资基金 招募说明书（更新） （2022年定期更新） 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零二二年八月 重要提示 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有 关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2019年3月11日证监许可 [2019]346号准予注册。根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基 金指引》及《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》的约定，经与浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基 金（以下简称 “本基金”；基金代码：512190）基金托管人中国银行股份有限公 司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，浙江浙商证券资产管理有限公 司（以下简称“基金管理人”）决定对本基金的基金合同进行修改。本次修改将 自2021年3月30日起正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为中证浙江凤凰行动50指数。 1、样本空间 中证浙江企业综合指数样本 2、选样方法 （1）对样本空间内的证券，根据最新一期财报，剔除单季度营收同比增速 为负、单季度扣非净利润同比增速为负或股息率TTM为零的证券； （2）对样本空间内剩余证券，计算因子得分并相加作为综合得分，因子包 括三个变量：扣非净利润同比增速、扣非PE和股息率TTM，以上三个因子进行 极值处理，以均值±两倍标准差作为上下限；并将极值处理后的数据进行因子打（3）将上述剩余样本根据综合得分由高到低排名，从每个中证三级行业中选取排名靠前的5只证券作为待选样本，不满5只则全部入选； （4）对上述待选样本，根据综合得分由高到低排名，选取排名靠前的50只证券作为指数样本。 3、指数计算 指数计算公式为： 报告期样本的调整市值 报告期指数= ×1000 除数 = （证券价格×调整股本数×权重因子） 其中，调整市值 。调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。 有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。同时由于本基金是跟踪中证浙江凤凰行动50指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资者申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单差错风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单标识设置风险、中小企业私募债投资的风险、科创板投资风险、转融通证券出借业务的风险、第三方机构服务的风险、金融衍生品投资风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证浙江凤凰行动50指数”，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证浙江凤凰行动50指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也少量投资于非成份股、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下，可能发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 本次更新招募说明书主要更新基金管理人、基金托管人、财务数据、其他应披露事项等内容。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2022年8月12日，有关财务数据截止日为2022年6月30日，本招募说明书中的财务数据未经审计。 。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 目 录 第一部分 绪言............................................................................................................1 第二部分 释义............................................................................................................2 第三部分 基金管理人................................................................................................8 第四部分 基金托管人..............................................................................................17 第五部分 相关服务机构..........................................................................................19 第六部分 基金的募集..............................................................................................21 第七部分 基金合同的生效......................................................................................22 第八部分 基金份额折算与变更登记......................................................................23 第九部分 基金份额的上市交易..............................................................................24 第十部分 基金份额的申购、赎回..........................................................................26 第十一部分 基金的投资..........................................................................................40 第十二部分 基金的业绩..........................................................................................52 第十三部分 基金的财产..........................................................................................54 第十四部分 基金资产的估值..................................................................................55 第十五部分 基金的收益与分配..............................................................................61 第十六部分 基金的费用与税收..............................................................................63 第十七部分 基金的会计与审计..............................................................................66 第十八部分 基金的信息披露..................................................................................67 第十九部分 风险揭示..............................................................................................75 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................84第二十一部分 基金合同的内容摘要......................................................................86 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要............................................................113第二十三部分 对基金投资人的服务....................................................................126 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式........................................................127第二十五部分 其他应披露事项............................................................................128 第二十六部分 备查文件........................................................................................131 第一部分 绪言 《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指浙江浙商证券资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、招募说明书或本招募说明书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 5、基金产品资料概要：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 6、基金合同或《基金合同》：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 8、基金份额发售公告：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，并自2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 19、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”20、联接基金：指绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取开放式运作方式的基金 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 29、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 30、直销机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司 31、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司 34、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等35、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行委托其他机构担任注册登记机构36、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 37、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020年修订）》及颁布机关对其不时做出的修订，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及颁布机关对其不时做出的修订及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价54、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证浙江凤凰行动50指数及其未来可能发生的变更 55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 56、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 57、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 58、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 59、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV 61、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为62、收益评价日：基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 65、元：指人民币元 66、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 72、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称规定报刊）及规定互联网网站（以下简称规定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市拱墅区天水巷25号 办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大厦7层 法定代表人：盛建龙 设立日期：2013年4月18日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号 公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857号联系电话：（0571）87901590 联系人：陈洋 二、注册资本和股权结构 1、注册资本：12亿元人民币 2、股权结构
（一）基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 盛建龙先生，董事长，硕士，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。 1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作；2000年3月至2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年72009 1 月起任浙商证券总裁助理兼计划财务部总经理， 年 月起任浙商证券财务总监，2014年12月6日至2015年4月2日任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控总监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事长兼总经理，浙商证券股份有限公司财务总监，浙商期货有限公司董事。 王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记，浙商证券监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员，浙商证券股份有限公司董事、总裁及党委委员，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事，浙江浙商创新资本管理公司董事长。 赵伟江先生，董事，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师；1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负责人；2006年7月历任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券股份有限公司副总裁，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事。 高玮女士，董事，博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监事。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股份有限公司副总裁及首席风险官，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司副董事长。 楼小平先生，董事，硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事、董事会秘书，常务副总经理。 袁放先生，独立董事，本科。曾任浙江银行学校副校长、中国人民银行浙江省分行金融管理处副处长、浙江省证券交易中心副总经理、天一证券副总裁、浙江产权交易所有限公司总经理、光宇集团有限公司副总裁、浙江省证券与上市公司研究会会长、浙商银行股份有限公司独立董事，现任浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司监事长、温州民商银行独立非执行董事、浙商资管独立董事。 吴俊毅先生，独立董事，硕士。曾任杭州汽轮机厂科员、中国投资银行杭州分行科员、浙江沪杭甬高速公路股份公司财务总监、浙商证券董事、浙江省交通投资集团有限公司财务经理、海亮集团有限公司财务总监、杭州大策投资有限公司副总经理，现任海亮集团财务有限责任公司总经理、浙商资管独立董事。 胡长泉先生，独立董事，本科。曾任新华机器厂科研所助工、杭州市第六律师事务所律师、杭州海通律师事务所律师、杭州下城区司法局行政人员、浙江天杭律师事务所主任，现任浙江天杭律师事务所律师、浙商资管独立董事。 （2）监事 许向军先生，监事，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职；2002年至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长；2010年起任浙商证券股份有限公司信息技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监，浙江浙商证券资产管理有限公司监事。 （3）高级管理人员 盛建龙，总经理（兼），董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。 楼小平，常务副总经理、董事会秘书（兼）。简历参见上述董事会成员基本情况。 方斌，合规总监，首席风险官（兼），硕士。2002年7月至2006年4月曾任职于浙江天健会计师事务所；2006年4月至2015年9月在中国证监会浙江监管局机构监管处、上市监管处任职；2015年10月至2017年7月曾任中融基金管理有限公司总经理助理；2017年7月起担任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控副总监；自2017年11月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控总监，2018年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官（兼）。 （二）本基金基金经理 周文超先生，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士，12年证券基金从业经历。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。 自2021年4月26日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。 邸明轩先生，上海交通大学计算机科学硕士，5年证券从业经验。曾任上海海通证券资产管理有限公司投资经理助理。2020年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任公募权益投资部基金经理助理。自2022年3月3日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 拥有基金从业资格及证券从业资格。 本基金历任基金经理：自2019年8月5日至2022年2月16日（离任日期）止，马斌博曾任本基金的基金经理。 （三）基金管理人采取集体投资决策制度，公募基金投资执行委员会分为权益公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会，具体如下：权益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：基金经理宋青涛先生、马斌博先生、周文超先生； 固定收益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：舒叶先生、姜金香女士、基金经理王宇超女士、张少辉先生。 （四）上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除为基金管理人进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；（10）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）除为基金管理人进行基金投资外，不直接或间接进行其他股票交易，也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部分： 基金管理人设董事会，对股东负责。董事会有8名董事组成，设董事长1人。 基金管理人已制定《董事会议事规则》，规定了董事会会议的召开及表决程序和职责等。 基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合规管理；对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改；并就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。 经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现风险，将风险进行分类，按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ①组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规风控部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。 ②操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。 合规风控人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度，保证制度的有效实施。 公司合规风控部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2022年6月30日，中国银行已托管1021只证券投资基金，其中境内基金972只，QDII基金49只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 直销机构：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：杭州市拱墅区天水巷25号 办公地址：杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7层 法定代表人：盛建龙 联系人：芦银洁 联系电话：（0571）87901920 传真：（0571）87902581 网址：www.stocke.com.cn 客服电话：95345 （二）申购赎回代理券商 浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司。 （三）二级市场交易代理券商 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：4008-058-058 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼 负责人：章靖忠 电话：（0571）87901111 传真：（0571）87901501 联系人：俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 执行事务合伙人：张恩军 电话：（010）82250666 联系人：宜军民 经办会计师：宜军民、李鑫 第六部分 基金的募集 一、基金的设立及其依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证监会2019年3月11日证监许可[2019]346号文（《关于准予浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、基金募集情况 本基金募集期限为2019年06月26日至2019年07月26日。经会计师事务所验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00元计算，基金募集期共募集324,318,422.00份基金份额（其中包括利息转份额0份），有效认购户数为2,189户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2019年8月5日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此产生的误差归入基金资产。 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元；2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 本基金已于2019年9月9日起在上海证券交易所上市交易。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 （1）基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 （2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 （3）上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法，并予以公告。 五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 第十部分 基金份额的申购、赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自2019年9月9日开始办理申购。 基金管理人自2019年9月9日开始办理赎回。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请失败。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请失败。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等，在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理组合证券交收现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，注册登记机构在T日收市后办理组合证券交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金目前的最小申购、赎回单位为70万份基金份额。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的基金份额净值、份额累2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。 1）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 第i只替代证券的数量×该证券参考价格 =1 现金替代比例% = ×100% 申购基金份额×基金份额参考净值（IOPV） 其中： 该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 基金份额参考净值（IOPV）为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 2）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 3）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+现金赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1–现金替代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资人收取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先，实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确定后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 其计算公式为： T日预估现金部分 =T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为“最小申购、赎回单位”调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整后最小申购赎回单位计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 +申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和 +申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在基金份额持有人赎回时，如如现金差额为负数，则基金份额持有人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 T日申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息：
发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市场价格发生大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或开市后发现基金份额参考净值计算错误。 7、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况。 8、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法办理赎回业务。 4、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或开市后发现基金份额参考净值计算错误。 5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案。发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十二、基金的转托管、质押 转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员单位之间进行转指定的行为。 在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 十三、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十四、其他申购赎回方式 1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 在条件允许时，在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影执行前予以公告。 4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 十五、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十六、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 1、资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种，其目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，对其投资策略以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 5、金融衍生工具投资策略 本基金基于审慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具，将严格根据风险管理的原则，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，从而达到降低投资组合风险、提高投资效率、降低跟踪误差，更好地实现本基金投资目标。 本基金参与股指期货的投资，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的合约，以降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； （12）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （13）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （14）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （15）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；本基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征； （16）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； （18）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （19）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（9）、（20）、（21）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证浙江凤凰行动50指数收益率。 中证浙江凤凰行动50指数由中证指数有限公司发布。 六、应急处置安排 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形的，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或上述标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在规定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 七、风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 八、基金的融资和转融通证券出借业务 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金开展融资和转融通证券出借业务之前，基金管理人将根据法律法规、政策、指引等有关规定制定融资业务和转融通证券出借业务方案，经与基金托管人协商一致，履行适当程序后提前在规定媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 九、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据的期间为2022年4月1日至2022年6月30日。 1报告期末基金资产组合情况
2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
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