中证100指数增强 (163808): 中银中证100指数增强型证券投资基金招募说明书更新
原标题:中证100指数增强 : 中银中证100指数增强型证券投资基金招募说明书更新 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2009年 7月 20日证监许可[2009]651号文核准进行募集，基金合同于 2009年 9月 4日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金的标的指数为中证100指数。 （1）样本空间 沪深 300指数样本。 （2）选样方法 对样本空间内证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名，原则上选取排名前100的证券作为指数样本。 （3）指数计算 指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资证券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2022年 7月 15日，基金投资组合报告和基金业绩表现等相关财务数据截止日为 2022年 6月 30日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 目 录 ..................................................................................................................................... 一、绪 言 5 ..................................................................................................................................... 二、释 义 6 三、基金管理人...........................................................................................................................12 ........................................................................................................................... 四、基金托管人 20 ...................................................................................................................... 五、相关服务机构 23 ........................................................................................................................... 六、基金的募集 35 .................................................................................................................. 七、基金合同的生效 36 八、基金份额的申购、转换与赎回..........................................................................................37 ..................... 九、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 46........................................................................................................................... 十、基金的投资 48 .................................................................................................................. 十一、投资组合报告 57 .................................................................................................................. 三十二、基金的业绩 61 十三、基金的财产......................................................................................................................64 .............................................................................................................. 十四、基金资产的估值 65 .............................................................................................................. 十五、基金的收益分配 71 .......................................................................................................... 十六、基金的费用与税收 73 .......................................................................................................... 十七、基金的会计与审计 76 十八、基金的信息披露..............................................................................................................77 ........................................................................................................................... 十九、风险揭示 82 ..................................................................................................二十、基金合同的终止与清算 89 .............................................................................................................. 二十一、基金合同摘要 91 ........................................................................................二十二、基金托管协议的内容摘要 105 二十三、对基金份额持有人的服务........................................................................................115 ........................................................................................................ 二十四、其他应披露事项 116 ................................................................................二十五、招募说明书的存放及查阅方式 120 .................................................................................................................... 二十六、备查文件 121 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规及《中银中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了中银中证 100指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额时起，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 二、释 义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
（一）基金管理人概况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10楼、11楼、26楼、45楼法定代表人：章砚 设立日期：2004年 8月 12日 电话：（021）38834999 联系人：高爽秋 注册资本：1亿元人民币 股权结构：
1、董事会成员 章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金融政策专业硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司董事长。 历任中国银行总行全球金融市场部总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 张家文（ZHANG Jiawen）先生，董事。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕士。2013年加入中银基金管理有限公司，现任执行总裁，历任中国银行苏州分行太仓支行副行长，苏州分行风险管理处处长，苏州分行工业园区支行行长,苏州分行副行长、党委委员，中银基金管理有限公司副执行总裁、党委委员。 韩温（HANWen）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通州支行副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等职。 中国银行总行风险管理部副总经理。历任中国银行法律合规部助理总经理，银保监会一部、审慎局、统信部副调研员、副处长、处长等职。 曾仲诚（Paul Tsang）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于 2015年 6月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。 赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA主任，并在华宝信托担任独立董事。 杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 付磊（Fu Lei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员，江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。 2、监事 卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 赵蓓青（ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 3、管理层成员 张家文（ZHANGJiawen）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（JasonX.OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SACExecutiveProgram)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(IveySchoolofBusiness，WesternUniversity)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。 2004年加入中银基金管理有限公司，现任督察长。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。 闫黎平（YANLiping）女士，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学法学院法学硕士。 2019年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。曾任南方基金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。 赵永东（ZHAOYongdong）先生，副执行总裁。国籍：中国。安徽大学经济学学士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。历任中国银行安徽省分行公司业务部副总经理，马鞍山分行党委书记、分行行长，安徽省分行个人金融部总经理，公司金融部总经理，中国银行安徽省分行党委委员、分行副行长。 陈卫星（CHENWeixing）先生，副执行总裁，国籍：中国。中国人民大学会计学博士。 2022年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。历任中国银行总行金融市场总部（托管投资服务）助理总经理、中国银行深圳市分行党委委员、行长助理、副行长、中国银行总行养老金融部副总经理。 奚鹏洲（XIPengzhou）先生，投资总监（固定收益），国籍：中国。复旦大学理学学士。 2009年加入中银基金管理有限公司，现任投资总监（固定收益）、固定收益投资部总经理、基金经理，历任中国银行交易中心（上海）高级交易员、中银基金管理有限公司财富管理部总李建（LIJian）先生，投资总监（权益），国籍：中国。江西财经大学经济学学士。2005年加入中银基金管理有限公司，现任投资总监（权益）、权益投资部总经理、基金经理，历任中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、多元投资部总经理。曾在深圳市有色金属财务有限公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公司工作。 程明（CHENGMing）先生，业务总监（机构销售），国籍：中国。英国布鲁内尔大学商业金融硕士。2003年加入中银基金管理有限公司，现任业务总监（机构销售）、董事会秘书、机构客户一部总经理，历任中银基金管理有限公司行政管理部总经理、人力资源部总经理、董事会办公室总经理、国际业务部总经理、市场管理部总经理、北京分公司总经理。曾在中银国际证券有限责任公司工作，担任中银国际基金筹备组成员。 陈宇（CHENYu）先生，首席信息官，国籍：中国。上海交通大学高级金融学院EMBA工商管理硕士、复旦大学软件工程硕士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任首席信息官。 历任申银万国证券股份有限公司软件高级项目经理，中银基金管理有限公司信息技术部总经理、职工监事，鑫元基金管理有限公司党委委员、副总经理兼首席信息官。 邢科（XINGKe）先生，联席投资总监（固定收益），国籍：中国。中国人民银行金融研究所经济学博士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任联席投资总监（固定收益）。曾在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资三处债券交易员，中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员，中央外汇业务中心投资部交易处交易员，中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理，中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、主管，国家外汇管理局中央外汇业务中心委托投资部委托一组主管。 4、基金经理 现任基金经理： 赵建忠（ZHAO Jianzhong）先生，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年 6月至今任中银中证 100基金基金经理，2015年 6月至今任国企 ETF基金基金经理，2015年 6月至今任中银 300E基金基金经理，2016年 8月至 2018年 2月任中银宏利基金基金经理，2016年 8月至 2018年 2月任中银丰利基金基金经理，2020年 4月至今任中银 100基金基金经理，2020年 7月至今任中银 800基金基金经理，2020年 8月至今任中银黄金基金基金经理，2020年 9月至今任中银上海金 ETF联接基金基金经理，2020年 11月至今任中银中证 100ETF联接基金基金经理，2021年 12月至今任中银中证 800ETF联接基金基金经理。具有 16年证券从业年限。具备基金、期货从业资格。 曾任基金经理： 吴域（WU Yu）先生，2009年 9月至 2010年 10月担任本基金基金经理。 陈军（CHEN Jun）先生，2009年 9月至 2013年 10月担任本基金基金经理。 周小丹（ZHOU Xiaodan）先生，2010年 11月至 2015年 6月担任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：张家文（执行总裁） 成员：欧阳向军（督察长）、奚鹏洲（投资总监（固定收益））、李建（投资总监（权益））、方明（专户投资部总经理）、李丽洋（研究部总经理）、王伟（权益投资部副总经理）、陈玮（固定收益投资部副总经理） 列席：施扬（风险管理部总经理） 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、 基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、 基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；（3）不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险，保证合法合规经营运作，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1、内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，确保公司对外信息披露及时、准确、合规。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；设立健全的内控管理制度和体系，做到内控管理的全面覆盖； （2）有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行，确保公司和基金的合规稳健运作，提高内控管理的有效性；（3）权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位（各部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹配，所有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任； （4）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离； （5）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用；（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （7）防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门，应当在空间上和制度上适当隔离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施； （8）及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向，及时体现法律法规、规范性文件、监管政策、自律规则的最新要求，并不断进行调整和完善。 3、制定内部控制制度遵循的原则 基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则；应当涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范和化解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时修改或完善。 4、内部控制的基本要素 内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系，构成有机的内部控制整体。 5、内部控制的组织体系 股东会是基金管理人的最高权力机构，依照有关法律法规和公司章程行使职权，并承担相应的责任。股东会选举董事组成董事会，董事会下设风险管理委员会、审计委员会和人事薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定，对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系，有效贯彻内部控制制度，实现内部控制目标。 6、内部控制的主要内容 基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线，建立并持续完善研究和投资决策、交易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息系统管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度，形成科学有效、职责清晰的内部控制机制。 7、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1．基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)60637102 2．主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 3．基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年1季度末，中国建设银行已托管1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 （二）基金托管人的内部控制制度 1．内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2．内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3．内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1．监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2．监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构： 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10楼、11楼、26楼、45楼法定代表人：章砚 电话：（021）38834999 传真：（021）50960970 1）中银基金管理有限公司直销中心柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10楼 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：[email protected] 联系人：曹卿 2）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） 官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方 APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：[email protected] 联系人：朱凯 2、基金管理人指定的其他销售机构： 1) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 客户服务电话： 95566 网址： www.boc.cn 2) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 客服电话： 95588公司 网址： www.icbc.com.cn 3) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 客户服务电话： 95533 网址： www.ccb.com 4) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com 5) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 客服电话： 95555 网址： www.cmbchina.com 6) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 客户服务电话： 95568 公司网站： www.cmbc.com.cn 7) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 法定代表人：朱鹤新 公司网站：www.citicbank.com 8) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 客户服务电话：95577 公司网站：http://www.hxb.com.cn 9) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154号中山大厦 公司网址：www.cib.com.cn/ 10) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号 客服电话：95580 公司网站：www.psbc.com 11) 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 客服电话：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn 12)华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 客户服务电话：95318 网站：www.hazq.com 13)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号 客户服务热线：95553 公司网站：www.htsec.com 14)华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 41客户服务热线：1-568393 公司网站：www.lhzq.com.cn 15)华宝证券股份有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路 37号 2、3、4层 客户服务热线：4-82-9898 公司网站：www.cnhbstock.com 16)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 客户服务热线：95521 公司网站：www.gtja.com 17)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 客户服务热线：4888818 公司网站：www.csc18.com 18)申万宏源证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 客户服务电话：95523、48895523 网址：www.swhysc.com 19)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼 7至 18层 11 客户服务热线：95551或 48888888 公司网站：chinastock.com.cn 20)信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 客户服务热线：95321 公司网站：www.cindasc.com 21)华福证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27号 1#楼 3层、4层、5层 客户服务电话：95547 公司网站：www.hfzq.com.cn 22)华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 客户服务热线：95597 公司网站：www.htsc.com.cn 23)中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层客户服务热线：(+86-1) 65151166 公司网站：www.cicc.com 24)平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 523号平安金融中心 B座第 22-25层客户服务热线：95511-8 公司网站：stock.pingan.com 25)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 9单元 客户服务热线：4821931 公司网站：www.lufunds.com 26)上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 19号 2号楼 2层 客户服务热线：9521/41818188 公司网站：http://fund.eastmoney.com/ 27)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室客户服务热线：4-766-123 公司网站：www.fund123.cn 28)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 客户服务热线：479665 公司网站：www.ehowbuy.com 29)长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8号 客户服务热线：95579 公司网站：www.cjsc.com 30)国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市梅山路 18号 客户服务热线：95578 公司网站：www.gyzq.com.cn 31)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 客户服务热线：95565 公司网站：www.cmschina.com 32)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 158号 客户服务热线：95525 公司网站：www.ebscn.com 33)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座客户服务热线：95548 公司网站：www.cs.ecitic.com 34)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 21 客户服务热线：95548 公司网站：sd.citics.com 35)天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 71 客户服务热线：1-6645577 公司网站：www.txsec.com.cn 36)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 2楼 25室客户服务电话：95523、48895523 网址：www.swhysc.com 37)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 112号国信证券大厦十六层至二十六层客户服务热线：95536 公司网站：www.guosen.com.cn 38)天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446号天风证券大厦 2层客户服务热线：95391 公司网站：www.tfzq.com 39)渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 11室 客户服务热线：46515988 公司网站：www.ewww.com.cn 40)国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 1层 客户服务热线：48188118 公司网站：www.guodu.com 41)东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23号投资广场 18层 客户服务电话：95531 公司网站：www.longone.com.cn 42)广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室客户服务热线：95575 公司网站：zzkh.gf.com.cn 43)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦 客户服务电话：95517 网站：www.essence.com.cn 44)中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 2号中银大厦 39层 客户服务热线：4628888 公司网站：www.bocichina.com 45)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 15室-3491 客户服务热线：2-8962966 公司网站：www.yingmi.cn 46)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57号 6幢 221室 客户服务热线：4-32-5885 公司网站：www.leadbank.com.cn 47)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1号 93室 客户服务热线：952555 公司网站：www.5ifund.com 48)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 客户服务热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com 49)北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 1号院西区 4号楼 1层 13室 客户服务热线：9555-4 公司网站：https://www.duxiaomanfund.com/ 50)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 客户服务热线：95177 公司网站：www.snjijin.com 51)北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 151室 客户服务热线：4-159-9288 公司网站：danjuanfunds.com 52)北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 1号五层 5122室 客户服务热线：4-898-618 公司网站：http://www.chtwm.com/ 53)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 36-1号三亚阳光金融广场 16层 客户服务热线：9551 公司网站：http://fund.sinosig.com/ 54)中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道 395号 91室 客户服务热线：95548 公司网站：www.gzs.com.cn 55)中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 131-135、14层客户服务热线：4998826 公司网站：www.citicsf.com 56)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 21室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 客户服务热线：9517（拨通后转 1转 8） 公司网站：https://www.txfund.com/ 57)泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 111室 客户服务热线：4-8-3388 公司网站：https://www.puyifund.com/ 58)中国人寿保险股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街 16号 客户服务热线：95519 公司网站：www.e-chinalife.com 59)中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666号中国华润大厦 L461-L468客户服务热线：95532 公司网站：www.ciccwm.com 60)鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路 4号院 1号楼 3层 36室 客户服务热线：4-158-55 公司网站：www.TL5.com 61)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福强路文化创意园 31栋 5层 客户服务电话：4-68-3928 公司网站：www.simuwang.com 62)奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 21室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 客户服务热线：4-684-5 公司网站： www.ifastps.com.cn 63)国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95号 客户服务电话：9531 公司网站：www.gjzq.com.cn 64)东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 1栋楼 客户服务热线：95357 公司网站： www.xzsec.com 65)上海万得基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦明路 15号万得大厦 客户服务热线:4-799-1888 公司网站:www.52fund.com.cn 66)诺亚正行基金销售有限公司 公司地址：上海市杨浦区长阳路 1687号长阳创谷 2号楼 客户服务热线:48215399 网址:www.noah-fund.com 67)上海基煜基金销售有限公司 公司地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 153室 客户服务热线: 4-82-5369 网址: https://www.jiyufund.com.cn 68)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 31室 客户服务热线：4-118-1188 公司网站：http://www.66liantai.com 69)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 118号 24层 245、246 客户服务电话：4-69-92 公司网站：http://www.yixinfund.com 70)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号 4层 41-2 客户服务电话：4-619-959 公司网站：www.hcfunds.com 71)泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118号 1层 126 客户服务热线:4-4-8821 网址:www.taixincf.com 72)嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1号楼 7层 71号 客户服务热线:4-21-885 网址:www.harvestwm.cn 73)济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 37 客户服务热线: 4-673-71 网址: www.jianfortune.com 74)上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 22室 客服电话：4822899 公司网站：www.erichfund.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 3、场内销售机构 场内销售机构是指具有中国证监会认定的开放式基金销售资格，符合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定并经本基金管理人认可的，可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位（具体名单请参见深交所相关文件）。场内销售机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）登载。 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）基金份额注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址： 北京市西城区太平桥大街17号 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话： （010）59378835 传真： （010）59378907 联系人： 任瑞新 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所 住所：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心写字楼 A座 40层 办公地址：上海市淮海中路 1045号淮海国际广场 28-30楼 负责人：王玲 经办律师：靳庆军、黄晓黎 电话：021-24126000 传真：021-24126150 联系人：黄晓黎 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：陈露 经办会计师：陈露、徐雯 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证券监督管理委员会 2009年 7月 20日证监许可[2009]651号文核准进行募集。 本基金为契约型开放式股票型基金。基金存续期间为不定期。本基金募集期间基金份额净值为人民币 1.00元，按初始面值发售。本基金于 2009年 7月 31日进行发售。本基金设立募集期共募集 3,557,745,752.38份基金份额，有效认购户数为 58,359户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2009年 9月 4日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金合同生效后，自 2014年 8月 8日起，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购、转换与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的销售机构。 投资者可以通过基金管理人的直销网点、基金场外销售机构的营业网点及其他的合法方式在场外办理基金份额的申购、赎回等业务，也可以通过深圳证券交易所会员单位作为基金场内销售机构在场内（交易所）办理基金份额的申购、赎回等业务。 投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回： 1、本基金管理人的直销中心； 2、通过深圳证券交易所交易系统办理本基金申购、赎回及相关业务的深圳证券交易所会员单位； 3、不通过深圳证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的场外销售机构的销售网点。 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。在条件成熟时，基金管理人或者指定的基金销售机构还可以通过电话或互联网等形式为投资者办理申购、赎回。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及办理时间 本基金管理人已于 2009年 10月 12日起开始办理本基金基金份额的日常申购和赎回业务，详情参见基金管理人于 2009年 9月 30日发布的《中银中证 100指数增强型证券投资基金开放日常申购和赎回业务公告》。 投资者应当在开放日办理申购和赎回申请（基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间参见发售公告或基金销售代理人的相关公告。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日的相应价格。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日 2日前在指定媒介公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申（认）购的先后次序进行顺序赎回；5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （四）申购与赎回的数额限制 1、投资者申购时，每次最低申购金额为 10元人民币，在直销网点的每次最低申购金额为 10000元人民币。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金5、基金管理人可与销售机构约定，对投资者委托销售机构代为办理基金申购与赎回的，销售机构可以按照委托代理协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。 （五）申购和赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在基金管理人或销售机构规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （六）申购和赎回的费用
注 1：就场外赎回费率的计算而言， 1年指 365日，2年 730日，以此类推。 注 2：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。 1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。其中，对于持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。 3、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4、基金管理人可以在基金合同的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 2个工作日前在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购价格以申购当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算，其中： 净申购金额 =申购金额/（1+申购费率） 申购费用＝申购金额-净申购金额 申购份额 =净申购金额/T日基金份额净值 2、本基金赎回金额的计算： 采用 “份额赎回”方式，赎回价格以赎回当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购费用、申购份额、余额的处理方式：场外申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算。申购费用以人民币为单位，以四舍五入方式保留至小数点后 2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；场内（交易所）申购的有效份额及余额的处理方式参照深圳证券交易所关于开放式基金场内申购赎回业务的有关规定执行。 5、赎回费、赎回金额的处理方式：赎回费以人民币为单位，以四舍五入方式保留至小数点后 2位。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2位，小数点后 2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 6、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （八）申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒介及基金管理人网站公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请及转换转入申请：1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7.申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、8项之一暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。(但场内交易部分按交易所规则将不做延期赎回处理，默认为选择取消赎回)。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额 10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出 10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人 10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每 2周至少刊登暂停公告 1次。 暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 （十三）基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十五）基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 （一）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 （二）基金份额的登记 本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权益。 (三)注册登记机构享有如下权利 1.建立和管理投资人基金账户； 2.取得注册登记费； 3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；4.在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则；5.法律法规规定的其他权利。 (四)注册登记机构承担如下义务 1.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务；3.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15年以上；4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外； 5.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务，并提供其他必要服务；6.接受基金管理人的监督； 7.法律法规规定的其他义务。 (五)系统内转托管 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同深圳证券交易所会员单位之间进行转托管的行为。 本基金系统内转托管按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不得办理系统内转托管。 （六）跨系统转登记 跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。 十、基金的投资 （一）投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，以实现对中证 100指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。 （二）投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证 100指数成分股及其备选成分股、新股（一级市场首次发行或增发）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）、权证，以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90-95%，投资于标的指数－中证100成分股、备选成分股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 （三）标的指数 本基金标的指数为中证100指数。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 (四)投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决策委员会，及时对投资组合进行相应调整。 1.资产配置策略 为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标，本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于中证 100指数成分股、备选成分股的资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金将采用完全复制为主，增强投资为辅的方式，按标的指数的成份股权重构建被动组合，通过加入增强型的积极手段，对基金投资组合进行适当调整，以保证本基金投资目标的实现。 2.股票投资策略 本基金被动投资组合采用完全复制的方法进行组合构建，对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法，依靠公司宏观、中观以及微观研究，优先在中证 100指数成份股中对行业、个股进行超配或者低配；同时，在公司股票池的基础上，根据研究员的研究成果，谨慎地挑选少数中证 100指数成份股以外的股票作为增强股票库，进入基金股票池，构建主动型投资组合。 (1)构建被动投资组合 本基金在建仓期内，将按照中证 100指数各成分股的基准权重对其逐步买入，在控制好跟踪误差的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重购买某成份股、预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小被动组合相对标的指数的跟踪误差。 1)基于成分股的增强性投资 在被动投资组合采用完全复制法复制标的指数的基础上，本基金管理人将通过判断当前国内外宏观经济形势、所处经济周期的阶段，分析经济周期各个阶段不同行业表现的差异以及当前各个行业景气度水平和估值水平，并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法，在重点研究的标的指数成份股中选择业绩增长明确、价值被市场低估的品种进行行业和个股的增强性配置。 2)基于非成分股的增强性投资 替代部分无法投资的标的指数成份股 标的指数部分成份股可能因为长期停牌、被列入本公司禁止投资股票等因素，导致本基金无法投资该成份股。本基金将首选与该成份股行业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代；若成份股中缺乏符合要求的替代品种，本基金将在成份股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。 前瞻性纳入部分备选成份股 若明确预期标的指数成份股将发生调整，本基金将综合考虑跟踪误差、流动性冲击等因素，在某个限定的时间内，严格按照事先设定的交易计划对相关成份股进行替换。 主动投资潜力较大的非成份股 本基金将依托于公司投研团队自下而上的研究成果，精选数量较少的成份股之外的股票作为增强股票库，在最有把握的时机选择增强股票库中估值合理、成长明确的品种进行适量优化配置，获取超额收益。 3.存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4.债券投资策略 本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 5.投资组合调整策略 （1）投资组合调整原则 本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。 （2）投资组合调整方法 1）对标的指数的跟踪调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证 100指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 定期调整 根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的中证 100指数成分股定期调整结果，基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。 不定期调整 根据指数编制规则，当中证 100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告，基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。 2）限制性调整 投资比例限制调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。 大额赎回调整 当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。 6.跟踪误差控制策略 本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离，以“跟踪误差”为指标，控制基金相对标的指数的偏离风险。 本基金以日跟踪误差为测算指标，对投资组合进行监控与评估。其中：n（未完）  |