[中报]永安期货(600927):永安期货股份有限公司2022年半年度报告
原标题:永安期货:永安期货股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人葛国栋、主管会计工作负责人黄峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）黄峥嵘声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 国际及地区形势、经济周期、宏观经济政策走向、突发事件及不可抗力导致的不确定因素等引发的证券期货市场波动会影响期货行业的业务开展和收入水平，加大公司的经营风险，导致盈利状况出现波动。 公司已在本报告中详细描述了经营活动中面临的风险，主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规及法律风险、信息技术风险等。具体内容详见本报告“第三节 五、（一）可能面对的风险”相关说明。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成。
注册资本和净资本 单位：元币种：人民币
公司的各单项业务资格情况 √适用 □不适用 公司持有中国证监会核发的流水号为000000060648的《经营证券期货业务许可证》，核准的业务范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售。公司下属的26家分公司和18家营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。 公司全资子公司永安资本及其子公司开展的主要业务为风险管理业务，包括基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等。 公司在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域。 1.公司的专项期货业务经营资格 （1）1994年11月3日，中国证监会出具《关于颁发<期货经纪业务许可证>的通知》（证监发字[1994]170号），核准了公司的期货经纪业务资格。 （2）2007年11月3日，中国证监会出具《关于核准浙江省永安期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]241号），核准了公司的金融期货经纪业务资格。 （3）2007年11月3日，中国证监会出具《关于核准浙江省永安期货经纪有限公司金融期货全面结算业务资格的批复》（证监期货字[2007]242号），核准了公司的金融期货全面结算业务资格。 （4）2011年8月12日，中国证监会出具《关于核准浙江省永安期货经纪有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可〔2011〕1293号），核准了公司的期货投资咨询业务资格。 （5）2012年11月15日，中国证监会出具《关于核准永安期货股份有限公司资产管理业务资格的批复》（证监许可〔2012〕1503号），核准了公司的资产管理业务资格。 （6）2015年1月27日，上海证券交易所出具《关于永安期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函〔2015〕174号），同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人并开通股票期权经纪业务交易权限。 （7）2015年1月28日，中国证券登记结算有限责任公司出具《关于结算参与人期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字〔2015〕88号），同意公司关于结算参与人资格的申请。 （8）2015年11月18日，浙江证监局出具《关于核准永安期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（浙证监许可〔2015〕39号），核准了公司的证券投资基金销售业务资格。 （9）2019年12月6日，深圳证券交易所出具《关于同意永安期货股份有限公司成为深圳证券交易所交易参与人的复函》（深证函〔2019〕734号），同意公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人。 2.境内子公司业务资质 （1）2013年3月19日，中期协《关于永安期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字〔2013〕50号），针对公司提出的关于设立风险管理子公司开展以风险管理服务为主的业务试点予以备案，备案试点业务为仓单服务、合作套保、定价服务和基差交易；根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字〔2019〕10号），已备案的风险管理业务类型“基差交易”调整为“基差贸易”，“定价服务”调整为“场外衍生品业务”。 （2）2017年1月4日，中期协发布《关于浙江永安资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字〔2017〕1号），永安资本备案试点业务为做市业务。 （3）2020年7月9日，杭州市西湖区应急管理局向永安资本核发了《危险化学品经营许可证》（浙杭（西）安经字〔2020〕03000817号）。 （4）2020年9月24日，中国证监会出具《关于核准永安期货股份有限公司通过子公司浙江永安资本管理有限公司从事股票期权做市业务的批复》（证监许可〔2020〕2337号），核准公司通过子公司永安资本从事股票期权做市业务。 （5）2022年6月30日，杭州市西湖区市场监督管理局向永安资本核发了《食品经营许可证》（编号JY13301060316413），原《食品经营许可证》（编号JY13301060164219）于2022年5月21日过期。 3.境外子公司业务资质 （1）2006年，中国证监会《关于同意浙江省永安期货经纪有限公司在香港设立分支机构的批复》（证监期货字[2006]40号）同意永安有限以在香港设立子公司的形式设立香港分支机构，该分支机构可依据香港的法律申请及从事受香港证监会监管的业务活动。 （2）2007年4月20日，新永安期货获得香港证监会核发的中央编号为AOJ411的牌照，可进行“第2类：期货合约交易”活动。 （3）2014年6月25日，新永安期货获得香港证监会核发的中央编号为AOJ411的牌照，可进行“第2类：期货合约交易；第5类：就期货合约提供意见”活动。 （4）2018年10月12日，新永安证券获得香港证监会核发的中央编号为BNB381的牌照，可进行“第1类：证券交易”活动。 （5）2018年11月9日，新永安资管获得香港证监会核发的中央编号为BNC838的牌照，可进行“第4类：就证券提供意见；第9类：提供资产管理”活动。 （6）2019年2月4日，永安国际金融获得新加坡金融管理局（MAS）核发的资本市场服务牌照（Capital Market Services Licence），允许开展资本市场产品交易（Dealing in capital market sproducts）业务。 （7）2019年8月22日，中国证监会《关于核准新永安国际资产管理有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可〔2019〕1534号），核准了新永安资管人民币合格境外机构投资者资格。 （8）2019年10月18日，新永安资管获得中国证监会核发的流水号为000000027527的《经营证券期货业务许可证》，许可证核准的业务范围为“境内证券投资”。 （9）2022年4月12日，新永安实业获得香港Licensing Court（牌照法庭）签发的“Money Lenders Licence（放债人牌照）”，牌照号码为“0227/2022”。 （10）2022年5月27日，新永安资管获得中国人民银行核发的全国银行间债券市场准入备案通知书，2022年5月30日批准新永安资管可通过债券通（Bond Connect）交易中国银行间债券市场（China Interbank Bond Market）。 4.公司及子公司取得的交易所会员资格及行业协会会员资格 （1）上期所会员 （2）郑商所会员 （3）大商所会员 （4）中金所全面结算会员
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 单位：元币种：人民币
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 1.《期货和衍生品法》正式实施，行业驶入健康发展快车道 2022年4月20日，第十三届全国人大常委会第三十四次会议审议通过了《期货和衍生品法》，并于8月1日正式施行，期货行业法治化建设迈出了历史性的一大步，具有里程碑意义。我国首次从法律的高度，系统地规定期货和衍生品领域的基本原则、基本参与主体及其基本职责分工、基本权利义务，是期货和衍生品领域的基本法。同时，明确将“国家支持期货市场健康发展，发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能”写入法律条文，为期货和衍生品市场的高质量发展奠定坚实的法律基础、提供难得的历史性发展机遇，将极大地促进我国期货和衍生品行业发展。 2.市场规模增长，期货期权新品种上市提速 2022年上半年，受国内疫情反复、地缘政治风险外溢及全球流动性收紧影响，经济下行压力加大，大宗商品市场整体价格波动剧烈，国内期货市场活跃度有所降低，全国期货市场累计成交量为30.46亿手，累计成交额为257.48万亿元，同比分别下降18.04%和10.08%。与此同时，期货及衍生品市场的资金规模继续保持增长趋势，截至 2022 年 7 月末，全国期货公司客户权益为1.5万亿元，较年初增长26.76%。 2022年以来，国内衍生品新品种推出速度加快。中证1000股指期货和期权于2022年7月22日上市交易，成为了今年期货市场上市的首只新品种，也是自2015年4月推出上证50和中证 500股指期货后，时隔7年再次推出新的股指期货品种。2022年7月末，证监会批准大连商品交易所开展黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权交易，并于2022年8月8日正式挂牌交易。2022年 8月，证监会批准了菜籽油和花生期权交易，并将于2022年8月26日正式挂牌交易。截止本报告批准报出日，国内已累计批准101个期货期权产品，有效助力了大宗商品保供稳价和国民经济高质量发展。 3.期货公司资本实力增强，行业利润略有下降 中国期货业协会数据显示，截至2022年6月末，国内150家期货公司总资产15,765.10 亿元，净资产1,753亿元，同比分别增长30.17%和19.42%，资本实力有所增强。上半年,共有15家期货公司完成增资，截至2022年6月末，共有5家期货公司注册资本超30亿元。2022年1-6月，全市场150家期货公司整体净利润为58.12亿元，同比下降4.59%。 4.风险管理功能更加凸显，服务实体经济成效显著 上半年，随着大宗商品价格波动加剧和风险管理意识的提升，实体经济借助衍生品工具进行避险的热情高涨，越来越多的上市公司通过期货工具进行套期保值，以市场化手段应对原材料和产品价格波动、汇率波动等风险。据不完全统计，截至2022年6月末，约有857家A股上市公司发布关于开展套期保值业务的公告，其中594家仅开展外汇套保，144家仅开展商品套保，119家同时开展外汇套保和商品套保。 （二）报告期内公司从事的业务情况 本公司经营业务主要包括：期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务等。 1.期货经纪业务 期货经纪业务是指代理客户进行期货交易的中间业务，主要模式为客户通过公司的席位在交易所内进行期货交易，公司向客户收取手续费。根据客户服务类型不同，期货经纪业务可分为代理客户的经纪业务和代理客户的结算业务。代理客户的经纪业务，即期货公司接受客户委托代客户买卖商品期货和金融期货合约、办理结算和交割手续，其客户为期货投资者，包括个人投资者和机构投资者；代理客户的结算业务主要指因中金所执行会员分级结算制度，公司作为中金所的全面结算会员，为交易会员提供代理结算业务。 2.基金销售业务 基金销售业务是指公司接受基金管理人的委托，签订书面代销协议，代理基金管理人销售经国家有关部门或者其授权机构批准或者备案在境内发行的基金产品，受理投资者基金认购、申购和赎回等业务申请，同时提供配套服务的一项中间业务。 3.资产管理业务 资产管理业务是指公司非公开募集资金或者接受单一客户或特定多个客户的书面财产委托，设立私募资产管理计划并担任管理人，选定具有基金托管资格的托管机构担任托管人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益，运用客户委托资产进行投资活动，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司设立的资产管理计划的投资方向包括期货、期权及其他金融衍生品、股票、债券及中国证监会认可的其他投资品种等。 4.风险管理业务 公司通过永安资本及其子公司开展风险管理业务，主要包括基差贸易、场外衍生品业务和做市业务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务，涵盖期货上市品种及其产业链相关品种的贸易、远期交易和期货交割等。公司风险管理业务以服务实体产业客户为宗旨，以基本面研究为基础，依靠期货、现货各方面的渠道资源，结合场内和场外两个市场，综合利用期货、期权、互换等金融衍生工具，致力于为客户提供一流的风险管理产品与服务，形成稳定、可持续的盈利模式和交易体系。 5.境外金融服务业务 公司通过新永安金控及其子公司开展境外金融服务业务。新永安金控下设有新永安期货、新永安实业、新永安资管、新永安证券、永安国际金融和永安全球基金，覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、基金销售业务、放贷业务等多个领域，满足客户多样化的金融服务需求。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.精准的战略定位 站在上市的新起点上，公司认真谋划好“十四五”发展战略规划，确立了“135”战略架构，即一个战略定位、三个战略目标、五条战略路径。以“大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者”为战略目标，通过“五个永安”战略路径，打造行业领先、独具特色的衍生品投行，为建设高效率、有活力、开放型的期货市场贡献力量。 2.完善高效的治理和风控体系 报告期内，公司加强风控、合规体系建设，强化预防、监督和控制，将权责明确落实到各责任单位。公司现已建立起规范的法人治理结构与合理的内部控制体系。同时，公司强调风险预警能力和执行能力，对规范业务发展、防范金融风险、保护资产安全等方面均起到了积极的作用。 公司连续多年在中国证监会组织的期货行业分类监管评级中获得期货行业内的最高评级。 3.经验丰富的管理团队 公司拥有一支经验丰富的管理团队，高级管理人员具有管理经验丰富、业务能力强等特点，对期货行业的发展趋势有着敏锐的洞察力，对期货市场变化和客户需求有着深刻的理解和认识，制定了适宜公司的发展战略，成功带领公司实现平稳、快速的成长。公司董事长葛国栋先生于2018年—2021年连续获得“中国期货公司年度最佳掌舵人”荣誉称号，第三批浙江省国有企业“五个一”人才工程杰出经理人，浙江金融创新人物，并在中期协、浙江期货行业协会等行业自律组织和郑商所、上期所等交易所兼任重要职务。 4.领先的研究团队 研究能力是公司得以长期发展的核心竞争力。公司现设有期货研究中心、北京期货研究院两大研究机构，专业研究人员37名，覆盖宏观、黑色、能源、化工、有色、农产品六大板块，人员规模、品种范围、研究水平长期保持行业领先，屡获“最佳期货研究院”、“中国金牌期货研究所”等荣誉称号。两大研究机构传承了永安估值驱动的投资交易理论、宏观-产业-基差的品种分析方法，在单品种策略研究及多品种的对冲套利等方面既有科学理论指导，又有实战经验总结。
7.较强的区位优势与科学的网点布局 公司总部设在杭州，形成了以浙江省为中心，以全国各主要城市与产业密集区为重点、以中西部地区为培育对象的全国网点布局规划。 （1）区域优势明显 浙江省是中国最富庶的地区之一，综合经济实力位居全国前列。报告期内，浙江省GDP为3.62万亿元，同比增长2.5%，在疫情直接冲击下增速依然与全国持平，城镇和农村居民人均可支配收入均位居全国前列。浙江省作为我国重要的制造业中心，为公司带来了丰富的行业机会。近年来，浙江省陆续出台一系列政策促进地区经济发展，尤其是金融服务行业的发展，为公司发展打下了坚实的区域基础。 （2）网点布局科学合理 公司营业网点具有数量多、质量突出的特点。截至报告期末，公司在境内共设有26家分公司和18家营业部，是境内营业网点最多的期货公司之一，在北京、上海、广州、深圳等国内一线城市以及工业产业发达的地区（如环渤海地区）设有多家分支机构。 8.完善的投资者教育平台 期货和衍生品作为复杂的金融工具，对投资者的专业性要求较高。公司已建立完善的投资者教育平台，为投资者提供以投资者教育为中心的增值服务，增强客户粘性。针对机构客户与专业投资客户，公司通过组织高端沙龙、搭建沟通平台，促进公司与客户、客户与客户之间的沟通交流；针对产业客户，公司通过品种推介会、套保专题培训、上门授课等形式，引导产业客户树立成熟的风控理念，同时协助产业客户建立套期保值制度，并指导其进行套期保值交易操作；针对中小投资者，公司重点培育客户的风险管理能力、资金管理能力、交易技术等。 三、经营情况的讨论与分析 上半年，受疫情反复、俄乌冲突、全球通货膨胀高企等因素影响，金融市场下行压力加大，公司相关金融资产投资收益（含公允价值变动收益，下同）较上年同期出现一定幅度的下滑，公司整体业绩出现一定程度的波动。上半年，公司营业收入 195.51 亿元，同比增长 17.18%；归属于母公司股东的净利润3.16亿元，同比下降57.27%。截至2022年6月末，公司净资产和净资本分别达到115.45亿元和38.59亿元。从单季度看，公司第二季度实现归属于母公司股东的净利润2.83亿元，较第一季度环比增长7.7倍，在前期市场风险逐步释放的基础上，公司业绩呈现增长态势。 上半年，公司正式发布“十四五”战略规划，锚定行业领先、独具特色的衍生品投行战略目标，通过“五个永安”战略路径，打造大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者，支撑公司多元化的业务增长，更好服务实体经济稳健发展，力争实现上市后的“二次飞跃”。 1.期货经纪业务 报告期内，公司期货经纪成交量和成交金额随市场有所下降。以双边计算，公司境内期货代理交易成交手数0.94亿手，成交金额7.85万亿元。截至报告期末，客户权益达到492.32亿元，继续保持快速增长。 面对大幅波动的市场行情，公司进一步优化合规风控体系、强化数字系统建设、保持和客户的高效沟通，有效防范了业务风险。在客户服务方面，公司结合博士后工作站和杭州、北京两大研究机构，持续打造投资、研究、服务三位一体平台，提升投研服务水平和能力；聚焦大宗商品热点行情，举办“钱潮会”、“西子汇”黑色投资论坛、“金陵汇”资产配置财富沙龙等120场活动，覆盖金融期货期权、黑色、生猪等多个热点品种，形成品牌效应；公司投研平台“源点资讯App”重磅推出产业链中心，新增注册用户1,718户，新增点击量129.45万次。 2.基金销售业务 报告期内，公司基金销售业务受多重因素影响，总体销售规模有所下降。公司严守产品质量关、业务风控关、客户服务关，提升宏观研究能力，适度扩展产品标的，最大程度减少产品净值回撤的不利影响。报告期内，基金销售业务分部实现收入为0.75亿元。 在拓展大类资产配置能力方面，公司依托财富生态圈的平台资源优势，持续加快推进“鲲鹏私募成长计划”，广泛挖掘优秀私募基金管理人，为客户精选多层次、多元化的资产标的。截至2022年6月末，参与报名的客户接近550家，管理人覆盖北上广等20个地区，54家私募机构进入公司代销管理人序列。 3.资产管理业务 报告期内，公司资产管理业务严格遵循“资管新规”要求开展业务。以产品安全、风险可控、稳健盈利为目标，坚持投研赋能理念，在深耕商品与金融衍生品市场的基础上，打造风险可控、盈利能力较强的资管产品。目前，公司已经打造了“永盈系列”、“永致系列”等主动管理系列产品和“CTA联盟”、“混合优选”等FOF系列产品。 报告期内，资产管理业务分部实现收入1,751.70万元。 4.风险管理业务 公司主要通过子公司永安资本开展风险管理业务。公司紧抓发展机遇，向永安资本增资8亿元，助推大宗商品投行建设。报告期内，公司风险管理业务分部实现营业收入189.81亿元，营业利润2.08亿元，同比分别增长21.14%和14.71%。 （1）基差贸易业务 报告期内，基差贸易业务经受住了复杂宏观环境、疫情阻断物流等考验，持续保持强劲、稳定的盈利能力，同时持续推进贸易商厂库，钢材进出口、化工含权贸易，加工费套保等业务模式创新，积极布局广期所创新品种，上海区域业务板块积极利用数字化手段，确保了业务的平稳开展。在产品方面，化工、黑色和农产品三足鼎立的业务板块格局进一步巩固。截至报告期末，贸易商厂库合计达到12个，成为助力实体企业“采购、销售、仓储、物流”一体化风险管理新抓手。 报告期内，基差贸易销售规模达到185亿元，同比增长19%。 （2）场外衍生品业务 报告期内，场外衍生品业务克服权益市场单边下跌行情，努力控制业务回撤影响，共开展场外衍生品交易4,693笔，交易类型包含场外期权、收益互换、掉期等，累计开仓名义金额586亿元，较去年同期增长1.73%。 （3）做市业务 报告期内，永安资本有效提升做市管理能力，逐步形成投研成果持续转化机制，建立“模型研究-需求设计-技术开发-策略测试-发布上线-维护分析”流程，提升团队自主创新能力。上半年，做市业务共参与期货做市品种 19 个，期权做市品种 5 个。得益于系统迭代、策略创新及风控完善，做市业务在报告期内利润率有较大提升。 5.境外金融服务业务 公司主要通过新永安金控及其子公司开展境外业务。报告期内，新永安金控及其子公司积极应对海外疫情等不利影响，做大业务规模，拓宽业务领域，保持境外业务的盈利能力，持续提高境外综合金融服务能力。 境外经纪业务规模保持增长，期货经纪业务累计成交246万手期货期权合约，期末客户权益达到4.15亿美元,较上年末增长11.84%。积极开展证券业务，为客户提供咨询、融资等增值服务，累计成交金额达到33.73亿港元。境外财富管理业务日益成熟，产品端覆盖大类资产配置、结构化/固收策略、期货CTA策略、主观/量化权益类等四条产品线；客户端实现结构多元化，涵盖高净值客户、家族办公室、金融机构以及产业机构，共代销基金产品11个，新增基金销售3,909万美元，打开了为高净值客户提供全球资产配置服务的空间。境外风险管理业务稳步开拓，新永安实业继续推进合作保值、代理采购和贸易融资三大业务模式，设计并推广合作保值及人民币汇率对冲等创新方案。
营业收入变动原因说明：公司本期营业收入 195.51 亿元，同比上升 17.18%，主要系风险管理业务规模增加，详情请参见本报告“第十节 十九、6、分部信息”。 营业成本变动原因说明：公司本期营业成本 191.59 亿元，同比上升 20.56%，主要系风险管理业务规模增加，详情请参见本报告“第十节 十九、6、分部信息”。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期经营活动产生的现金流量净额33.56亿元，同比下降19.25%，主要系购买交易性金融资产支付的现金增加7.15亿元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期投资活动产生的现金流量净额0.56亿元，同比增长6.97%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期筹资活动产生的现金流量净额-9.14亿元，上年同期数14.44亿元，主要系取得借款所收到的现金减少12.07亿元，偿还债务支付的现金增加9.09亿元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产4,491,155,404.82（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为6.26%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 (1)报告期内发生对外股权投资变动： 1)2022年1月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，为进一步提升全资子公司永安资本的资本实力，结合公司战略发展规划，同意公司向永安资本增资8亿元，已于2月11日完成增资事项并办妥工商变更登记。 2)2022年3月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议，同意永安资本通过浙江产权交易所公开挂牌转让其持有的阳富教育咨询服务（深圳）有限公司 10%的股权，截至本报告批准报出日，该事项仍在推进中。 (2)报告期末，公司合并报表口径长期股权投资为938,110,428.50元，包括永安国富期末账面价值903,445,757.99元，玉皇山南期末账面价值27,046,562.45元及OSTC YONGAN期末账面价值7,618,108.06元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见本报告“第十节 十三、公允价值的披露”之说明。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.永安资本，注册资本21.00亿元，永安期货持有其100%股权。截止报告期末，永安资本总资产1,190,456.55万元，净资产330,339.71万元；报告期内实现营业收入1,852,228.90万元，净利润16,671.74万元。 永安资本的主营业务包括以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；危险化学品经营；道路货物运输(不含危险货物)；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 2.中邦实业，注册资本22,000.00万元，永安期货持有其100%股权。截止报告期末，中邦实业总资产33,179.16万元，净资产30,331.65万元；报告期内实现净利润268.43万元。 中邦实业的主营业务包括食品经营(凭许可证经营)，金属材料、建材、化工产品及原料(不含危险品及易制毒化学品)、橡胶及制品、轻纺产品、纸张及纸浆、初级食用农产品、饲料、燃料油、焦炭、棉花、煤炭(无储存)、贵金属的销售，商品信息服务，投资管理，投资咨询，经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 3.新永安金控，注册资本55,950.00万港元，永安期货持有其100%股权。截止报告期末，新永安金控总资产折合人民币378,835.20万元，净资产折合人民币74,068.55万元；报告期内实现营业收入折合人民币7,121.57万元，净利润折合人民币1,026.54万元。 新永安金控的主营业务为投资控股，通过其子公司覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域。 4.永安国富，注册资本10,000.00万元，永安期货持股比例31.35%。截止报告期末，永安国富总资产373,865.80万元，净资产288,144.33万元；报告期内实现营业收入155,332.17万元，净利润9,609.03万元。 永安国富的主营业务包括投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 截止报告期末，本公司作为资产管理计划管理人并投资永盈 1 号集合资产管理计划、永盈 3号集合资产管理计划和永盈7号集合资产管理计划，对上述资产管理计划拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报为重大，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.可能面对的风险 公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规及法律风险、信息技术风险等。 （1）市场风险 市场风险是指因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险，市场价格包括但不限于利率、汇率、股票价格和商品价格等。市场风险使得公司可能面临经纪业务手续费持续下降、客户流失及客户保证金减少，管理或代销的资产管理产品收益降低、甚至遭受损失，公司持有的各类资产发生亏损等不利情形，从而影响公司的经营业绩和财务情况。 （2）信用风险 信用风险一般是指因交易对手方、客户未履行合同所规定的义务从而导致损失的可能性。信用风险使得公司可能面临客户保证金透支或穿仓、资管产品投资标的因信用情况恶化导致收益降低、风险管理业务中交易对手发生违约等不利情形，致使公司承担经济损失、甚至引起法律诉讼。 （3）操作风险 操作风险是指由不完善或失效的内部程序、人员操作失误或不当行为和系统或外部事件导致损失的风险。公司各个业务环节均有可能产生操作风险，使得公司可能面临客户投诉、监管处罚或遭受财产损失。 （4）流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。 （5）合规及法律风险 合规及法律风险是指公司因不合规行为而遭受法律制裁、监管处罚、声誉损失的风险。公司所处的行业受到严格监管，业务经营与开展受到国家法律法规及规范性文件的约束。如果公司因为存在不遵守相关法律法规及监管政策要求而面临承担法律风险、被行政处罚或被采取监管措施的情形，这将对公司业务开展及声誉造成损失。 （6）信息技术风险 信息技术风险是指公司经营及业务开展过程中所依赖的电子信息系统可能会面临软硬件故障、通讯线路故障、恶意入侵等不可预料事件带来的信息系统风险隐患。具体表现在以下几个方面：一是因自然灾害、战争或恐怖主义、火灾、停电、硬件或软件故障或缺陷、数据丢失或泄漏、故意破坏、计算机病毒、垃圾邮件攻击、未经授权存取、客户失误或使用不当等类似事件而导致中断的风险；二是公司信息技术系统受到通讯网络运营商、交易所等的IT系统运行状况影响而出现的风险；三是公司自研系统与外部采购系统兼容可能出现的风险；四是因对互联网、区块链、AI技术等运用受到政策影响可能被暂停、更换的风险等。上述风险的发生可能会对公司业务开展、客户服务、风险管理及公司的声誉和形象带来负面影响，进而对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。 2.主要风险的防范对策和措施 （1）市场风险 期货经纪业务方面，公司结合国内外宏观经济和市场情况进行分析，遵照交易所规则与窗口指导意见，根据公司内部风控制度，通过适当调整公司保证金水平和风控策略，对客户的资金风险与持仓风险进行监控与管理，以抵御市场剧烈波动导致的风险。公司定期与不定期对风险监管指标进行压力测试和敏感性测试，并根据测试结果及时采取相关措施。公司重视对投资者的教育，及时了解客户动态，掌握客户抵御风险的能力水平，尽可能地避免客户因市场波动导致违约。 资产管理业务方面，公司通过提升投研水平，有效识别标的风险，实时监控资产管理产品的各项风控指标，设置相应的杠杆水平，控制投资仓位，及时进行风险警示及处理。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1.公司2022年第一次临时股东大会于2022年2月14日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并相应修订公司章程的议案》《关于同意提前偿还公司次级债的议案》《关于变更公司董事的议案》《关于变更公司监事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。该次股东大会由公司董事会召集，葛国栋先生主持。 2.公司2022年第二次临时股东大会于2022年4月6日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于调整金融资产投资额度的议案》《关于增加为浙江永安资本管理有限公司提供担保额度的议案》《关于变更公司监事的议案》。该次股东大会由公司董事会召集，葛国栋先生主持。 3.公司2021年年度股东大会于2022年6月21日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度财务决算报告》《关于2021年度利润分配的议案》《关于确认2021年度关联交易的议案》《关于预计2022年度日常关联交易的议案》《2021年度风险监管指标专项报告》，会议还听取了《2021年度独立董事述职报告》。该次股东大会由公司董事会召集，葛国栋先生主持。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
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