[中报]宁波银行(002142):2022年半年度报告
原标题:宁波银行:2022年半年度报告 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. （股票代码：002142） 2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《2022年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。公司部分监事列席会议。 公司董事长陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人黄漂女士保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，货币币种为人民币。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文。公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅“第三节 管理层讨论与分析”中风险管理的相关内容。 公司2022年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录及释义 ............................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................. 8 第四节 公司治理 ........................................ 44 第五节 环境和社会责任 .................................. 47 第六节 重要事项 ........................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 .............................. 54 第八节 优先股相关情况 .................................. 57 第九节 财务报告 ........................................ 59 备查文件目录 一、载有董事长陆华裕先生签名的2022年半年度报告全文。 二、载有法定代表人陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生、会计机构负责人黄漂女士签名并盖章的财务报表。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司、本公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢租赁 指 永赢金融租赁有限公司 宁银理财 指 宁银理财有限责任公司 宁银消金 指 安徽宁银消费金融股份有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 宁行优01 140001 优先股股票简称 优先股股票代码 宁行优02 140007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称 Bank of Ningbo Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 电话 0574-87050028 0574-87050028 传真 0574-87050027 0574-87050027 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 （一）公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 （二）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 （三）其他有关资料 报告期内，公司聘请的会计师事务所变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），具体可参见公司2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。除上述变化外，公司其他有关资料报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 2022年 2021年 本报告期比 2020年 经营业绩（人民币 百万元） 1-6月 1-6月 上年同期增减 1-6月 营业收入 29,412 25,019 17.56% 19,981 营业利润 12,299 9,867 24.65% 8,387 利润总额 12,281 9,885 24.24% 8,372 净利润 11,279 9,559 17.99% 7,894 归属于母公司股东的净利润 11,268 9,519 18.37% 7,843 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,279 9,498 18.75% 7,837 经营活动产生的现金流量净额 103,177 6,332 1529.45% 98,878 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 1.71 1.58 8.23% 1.36 稀释每股收益 1.71 1.58 8.23% 1.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.71 1.58 8.23% 1.36 每股经营活动产生的现金流量净额 15.62 1.05 1387.62% 16.46 财务比率（年化） 加权平均净资产收益率 16.04% 17.49% 减少1.45个百分点 17.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 16.06% 17.45% 减少1.39个百分点 17.46% 注：1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、其他收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入和资产处置收益。 2、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 2022年 2021年 本报告期末比 2020年 规模指标（人民币 百万元） 6月30日 12月31日 上年末增减 12月31日 总资产 2,239,708 2,015,607 11.12% 1,626,749 客户贷款及垫款本金 989,481 862,709 14.69% 687,715 －个人贷款及垫款本金 355,484 333,128 6.71% 261,653 －公司贷款及垫款本金 533,104 464,462 14.78% 369,881 －票据贴现 100,893 65,119 54.94% 56,181 贷款损失准备 39,590 34,783 13.82% 27,583 其中：以公允价值计量且其变动计入其他 1,326 1,066 24.39% 647 综合收益的贷款和垫款的损失准备 总负债 2,077,636 1,865,607 11.37% 1,507,756 客户存款本金 1,249,755 1,052,887 18.70% 925,174 －个人存款本金 240,404 213,894 12.39% 201,379 －公司存款本金 1,009,351 838,993 20.31% 723,795 同业拆入 77,558 60,226 28.78% 68,434 股东权益 162,072 150,000 8.05% 118,993 其中：归属于母公司股东的权益 161,143 149,424 7.84% 118,480 归属于母公司普通股股东的每股净资产 22.16 20.38 8.73% 17.26 资本净额 216,448 203,587 6.32% 160,958 其中：一级资本净额 160,002 148,846 7.49% 118,073 风险加权资产净额 1,471,137 1,318,873 11.55% 1,084,870 注：1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。 2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），从2015年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径，截至2022年6月 30日，客户存款总额为14,746.26亿元，比上年末增加2,086.56亿元，增长16.48%；客户贷款及垫款总额为10,167.77亿元，比上年末增加1,309.66亿元，增长14.78%。 3、根据财政部《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。 五、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）百万元 项目 2022年1-6月 2021年1-6月 2020年1-6月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 - 5 1 的冲销部分 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 - - - 允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (4) 27 11 所得税的影响数 (5) (11) (3) 合 计 (9) 21 9 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 (11) 21 6 归属于少数股东权益的非经常性损益 2 - 3 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算。 六、补充财务指标 监管标准 2022年6月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 监管指标 资本充足率(%) ≥10.5 14.71 15.44 14.84 一级资本充足率(%) ≥8.5 10.88 11.29 10.88 核心一级资本充足率(%) ≥7.5 9.87 10.16 9.52 流动性比率(本外币)(%) ≥25 60.86 64.25 56.04 流动性覆盖率(%) ≥100 162.24 279.06 136.67 存贷款比例(本外币)(%) 77.33 79.75 71.85 不良贷款比率(%) ≤5 0.77 0.77 0.79 拨备覆盖率(%) ≥150 521.77 525.52 505.59 贷款拨备率(%) 4.00 4.03 4.01 正常类贷款迁徙率(%) 0.86 1.24 1.50 关注类贷款迁徙率(%) 53.61 69.05 71.94 次级类贷款迁徙率(%) 42.41 63.58 41.26 可疑类贷款迁徙率(%) 22.82 44.01 33.03 总资产收益率(%)（年化） 1.06 1.07 1.02 成本收入比(%) 33.98 36.95 37.96 资产负债率(%) 92.76 92.56 92.69 净利差(%)（年化） 2.16 2.46 2.54 净息差(%)（年化） 1.96 2.21 2.30 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年上半年，面对内外部经营形势的变化，公司在董事会的领导下，坚守主业，回归本源，稳步实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持在服务实体经济的过程中用专业为客户创造价值，持续积累差异化的比较优势，在经营管理上继续取得新成绩，可持续发展能力进一步增强。 经营逻辑持续升级，专业经营迈出新步伐。公司践行“专注主业，服务实体”的理念，在持之以恒推进各项经营策略的基础上，不断升级客户经营逻辑，聚焦核心客户积累，用专业为客户创造价值，推动经营品质再上台阶，实现“规模、效益、质量”良性发展。截至2022年6月末，公司资产总额22,397.08亿元，比年初增长11.12%；各项存款12,497.55亿元，比年初增长18.70%；各项贷款9,894.81亿元，比年初增长14.69%。2022年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润112.68亿元，同比增长18.37%；实现营业收入294.12亿元，同比增长17.56%；不良贷款率0.77%，拨贷比4.00%，拨备覆盖率521.77%。 商业模式不断优化，战略转型注入新动能。公司各利润中心借助金融科技，积极把握数字化改革的机遇，致力于在各个业务触点上为客户提供全方位的金融服务，推动公司商业模式优化，轻型银行战略布局持续深化。2022年上半年，公司实现利息净收入173.03亿元，同比增长 8.26%，在营业收入中占比为 58.83%；实现非利息收入 121.09亿元，同比增长34.01%，在营业收入中占比为41.17%，较去年同期提升5.05个百分点。 管理体系加速协同，数字经营赋能新生态。公司强化数字化转型与管理体系升级的协同性，加快数字化布局，积极推动展业模式和客户服务创新；同时，积极构建开放银行新生态，推动批量化获客及场景化经营。截至2022年6月末，公司资本充足率为14.71%，一级资本充足率为10.88%，核心一级资本充足率为9.87%，年化加权平均净资产收益率为16.04%，继续保持在行业较好水平；成本收入比为33.98%，同比下降0.36个百分点。 二、核心竞争力分析 公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，深耕优质经营区域，从客户需求出发，持续升级商业模式，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，努力构筑发展护城河，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面： 第一，盈利来源更加多元，盈利结构不断优化。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在银行板块已形成了公司银行、零售公司、财富业务、消费信贷、信用卡、投资银行、资产托管、票据业务、金融市场等利润中心，子公司方面，形成了永赢基金、永赢租赁、宁提升，非息收入持续提升，占比超过40%，发展可持续性不断增强。 第二，风险管理精准有效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本、管好风险就是创造价值”的风险理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。公司持续强化重点领域风险防控，努力让风险预防、预警、管控走在市场变化前面。公司的不良率在行业中一直处于较低水平，确保公司能够全身心地专注于业务拓展和金融服务，为银行的可持续发展打下坚实基础。 第三，金融科技融合创新，商业模式持续升级。公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，持续加大资源投入，建立了适应现代商业银行发展趋势的金融科技组织架构，实施系统化、数字化、智能化的金融科技发展策略，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式变革，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第四，员工素质不断提升，专业能力持续加强。公司高度重视专业队伍建设，依托知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对市场竞争，保障可持续发展提供了扎实基础。 三、财务报表分析 （一）利润表项目分析 2022年上半年，公司实现营业收入294.12亿元，同比增加43.93亿元，增长17.56%；实现归属于母公司股东的净利润112.68亿元，同比增加17.49亿元，增长18.37%。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）百万元 项目 2022年1-6月 2021年1-6月 增减额 增长率 营业收入 29,412 25,019 4,393 17.56% 利息净收入 17,303 15,983 1,320 8.26% 利息收入 37,667 32,169 5,498 17.09% 利息支出 (20,364) (16,186) (4,178) 25.81% 非利息收入 12,109 9,036 3,073 34.01% 手续费及佣金净收入 3,544 3,374 170 5.04% 其他非利息收益 8,565 5,662 2,903 51.27% 营业支出 (17,113) (15,152) (1,961) 12.94% 税金及附加 (238) (200) (38) 19.00% 业务及管理费用 (9,995) (8,592) (1,403) 16.33% 信用减值损失 (6,877) (6,339) (538) 8.49% 其他资产减值损失 - (17) 17 (100.00%) 其他业务成本 (3) (4) 1 (25.00%) 营业利润 12,299 9,867 2,432 24.65% 营业外净收入 (18) 18 (36) (200.00%) 税前利润 12,281 9,885 2,396 24.24% 所得税费用 (1,002) (326) (676) 207.36% 净利润 11,279 9,559 1,720 17.99% 其中：归属于母公司股东的净利润 11,268 9,519 1,749 18.37% 少数股东损益 11 40 (29) (72.50%) 1、利息净收入 2022年上半年，公司实现利息净收入173.03亿元，同比增加13.20亿元，增长8.26%。 一是公司持续加大对实体经济的支持力度，降低实体经济融资成本，2022年上半年一般贷款日均余额9,276.14亿元，同比增长25.25%,一般贷款平均收息率5.38%，同比下降48个基点；二是公司强化存款分类管理，促进结构优化，2022年上半年存款平均成本率1.80%，同比下降2个基点。 单位：（人民币）百万元 项目 2022年1-6月 2021年1-6月 增减额 增长率 利息收入 37,667 32,169 5,498 17.09% 发放贷款及垫款 24,933 21,683 3,250 14.99% 存放同业 75 100 (25) (25.00%) 存放中央银行 680 644 36 5.59% 拆出资金 278 96 182 189.58% 买入返售金融资产 310 282 28 9.93% 债券投资 8,321 6,020 2,301 38.22% 信托及资管计划 3,070 3,344 (274) (8.19%) 利息支出 20,364 16,186 4,178 25.81% 同业存放 1,462 926 536 57.88% 向中央银行借款 1,216 1,126 90 7.99% 拆入资金 1,266 1,004 262 26.10% 吸收存款 10,549 9,251 1,298 14.03% 卖出回购金融资产款 587 579 8 1.38% 发行债券 5,228 3,242 1,986 61.26% 租赁负债 56 58 (2) (3.45%) 利息净收入 17,303 15,983 1,320 8.26% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 平均余额 利息收支 平均利率 平均余额 利息收支 平均利率 资产 一般贷款 927,614 24,933 5.38% 740,594 21,683 5.86% 证券投资 652,953 11,391 3.49% 474,746 9,364 3.94% 存放人民银行款项 104,759 680 1.30% 99,205 644 1.30% 存放和拆放同业及其他 81,795 663 1.62% 57,369 478 1.66% 金融机构款项 总生息资产 1,767,121 37,667 4.26% 1,371,914 32,169 4.69% 存款 1,172,951 10,549 1.80% 1,018,464 9,251 1.82% 同业及其他金融机构存 308,402 3,315 2.15% 244,700 2,509 2.05% 放和拆入款项 应付债券 366,489 5,228 2.85% 195,742 3,242 3.31% 向中央银行借款 88,040 1,216 2.76% 82,076 1,126 2.74% 租赁负债 3,030 56 3.70% 2,940 58 3.94% 总付息负债 1,938,912 20,364 2.10% 1,543,922 16,186 2.10% 利息净收入 17,303 15,983 净利差（NIS） 2.16% 2.59% 净息差（NIM） 1.96% 2.33% 注：1、生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2、存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖出回购款项。 3、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 4、从 2019年起，交易性金融资产持有期收益在“投资收益”项目核算，但其占用的资金成本仍体现在“利息支出”，如在“利息支出”中剔除该部分资产对应的付息成本，则公司2022年上半年净息差为2.41%。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）百万元 2022年1-6月对比2021年1-6月 增（减） 项目 增（减）因素 规模 利率 净值 资产 一般贷款 5,477 (2,227) 3,250 证券投资 3,515 (1,488) 2,027 存放人民银行款项 36 - 36 存拆放同业和其他金融机构款项 202 (17) 185 利息收入变动 9,230 (3,732) 5,498 负债 客户存款 1,404 (106) 1,298 同业和其他金融机构存拆放款项 652 154 806 应付债券 2,828 (842) 1,986 向中央银行借款 82 8 90 租赁负债 2 (4) (2) 利息支出变动 4,968 (790) 4,178 净利息收入变动 4,262 (2,942) 1,320 净息差和净利差 2022年上半年，公司净息差为1.96%，同比下降37个基点；净利差为2.16%，同比下降43个基点。报告期内，公司积极贯彻落实国家宏观调控政策，支持实体经济发展，资产端平均利率下行幅度大于负债端平均利率下行幅度，净息差、净利差同比有所收窄。 （1）利息收入 2022年上半年，公司实现利息收入376.67亿元，同比增长17.09%，主要是生息资产规模扩大和结构优化所致。 贷款利息收入 2022年上半年，公司一般贷款利息收入249.33亿元，占全部利息收入的66.19%，同比增加32.50亿元，增长14.99%，主要是贷款规模增加所致。 报告期内，公司紧跟宏观战略导向与监管要求，稳步推进信贷投放，促进实体经济发展，推动对公贷款日均规模同比增长 29.19%。公司数字化经营纵深推进促进大零售战略实施，线上线下协同发力，推动个人贷款日均规模同比增长19.00%。 同时，公司积极履行社会责任，切实落实金融支持实体经济发展各项政策，在有效防范风险的前提下，充分运用支小再贷款、普惠贷款补贴等低成本资金，适度实施优惠、让利活动，切实降低实体经济融资成本。2022年上半年，公司对公贷款平均收息率4.45%，同比下降48个基点；个人贷款平均收息率6.97%，同比下降35个基点。 下表列示了公司一般贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收息率情况。 单位：（人民币）百万元 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 平均余额 利息收入 平均利率 平均余额 利息收入 平均利率 对公贷款 587,254 13,070 4.45% 454,577 11,210 4.93% 个人贷款 340,360 11,863 6.97% 286,017 10,473 7.32% 贷款总额 927,614 24,933 5.38% 740,594 21,683 5.86% 证券投资利息收入 2022年上半年，公司证券投资利息收入113.91亿元，同比增加20.27亿元，主要是报告期内公司适当增加国债、地方政府债和信用债等投资。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2022年上半年，公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入6.63亿元，同比增加1.85亿元，主要是规模增加所致。 （2）利息支出 2022年上半年，公司利息支出203.64亿元，同比增加41.78亿元。主要是付息负债规模增加所致。 客户存款利息支出 2022年上半年，公司客户存款利息支出105.49亿元，占全部利息支出的51.80%，同比增加12.98亿元，主要是客户存款规模增长所致。 报告期内，得益于公司核心客户积累持续推进、大财富战略稳步实施，公司各项存款稳健增长。2022年上半年，对公日均存款规模9,452.31亿元，同比增长18.05%；对私日均存款2,277.20亿元，同比增长4.57%。 随着利率市场化改革持续深化，公司坚持存款分类管理，及时、灵活调整定价策略，有效降低存款成本。2022年上半年，客户存款平均付息率1.80%，同比下降2个基点。 下表列示了对公存款及个人存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 平均余额 利息支出 平均利率 平均余额 利息支出 平均利率 对公客户存款 活期 391,680 1,664 0.85% 379,723 2,124 1.12% 定期 553,551 5,889 2.13% 420,968 4,620 2.20% 小计 945,231 7,553 1.60% 800,691 6,744 1.68% 对私客户存款 活期 77,075 117 0.30% 73,712 189 0.51% 定期 150,645 2,879 3.82% 144,061 2,318 3.22% 小计 227,720 2,996 2.63% 217,773 2,507 2.30% 合计 1,172,951 10,549 1.80% 1,018,464 9,251 1.82% 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2022年上半年，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 33.15亿元，同比增长8.06亿元，主要是此类负债规模和利率双升所致。 已发行债务利息支出 2022年上半年，公司已发行债务利息支出52.28亿元，同比增加19.86亿元，主要一是公司结合市场供求关系变化和资产负债管理需要，适当增加同业存单的发行规模，二是为增加中长期负债来源、支持中长期资产业务开展，公司顺利发行300亿元金融债券。 2、非利息收入 2022年上半年，公司实现非利息收入121.09亿元，同比增长34.01%，其中手续费及佣金净收入35.44亿元。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）百万元 项目 2022年1-6月 2021年1-6月 增减额 增长率 手续费及佣金收入 4,114 4,168 (54) (1.30%) 减：手续费及佣金支出 570 794 (224) (28.21%) 手续费及佣金净收入 3,544 3,374 170 5.04% 其他非利息收益 8,565 5,662 2,903 51.27% 合计 12,109 9,036 3,073 34.01% 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）百万元 2022年1-6月 2021年1-6月 增减额 增长率 项目 结算类业务 148 139 9 6.47% 银行卡业务 75 12 63 525.00% 代理类业务 3,163 3,394 (231) (6.81%) 担保类业务 426 325 101 31.08% 托管类业务 241 239 2 0.84% 咨询类业务 35 55 (20) (36.36%) 其他 26 4 22 550.00% 手续费及佣金收入 4,114 4,168 (54) (1.30%) 减：手续费及佣金支出 570 794 (224) (28.21%) 手续费及佣金净收入 3,544 3,374 170 5.04% 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入35.44亿元，同比增长5.04%。其中手续费及佣金收入41.14亿元，同比下降1.30%，主要是上半年资本市场震荡，财富业务收入同比下降；担保类业务实现收入4.26亿元，同比增长31.08%。 3、业务及管理费用 2022年上半年，公司业务及管理费用99.95亿元，同比增长16.33%，一是公司为深化大零售战略实施，提升服务实体经济能力，普惠小微、财富管理等条线人员配置较多，产能还有待释放，员工费用增长较快；二是为强化科技赋能，提升数字化经营能力，科技研发投入增长较快。同时，公司持续优化费用资源配置，强化降本增效约束机制，人员产能和费用配置效率稳步提升，报告期公司成本收入比为33.98%，同比下降0.36个百分点。 单位：（人民币）百万元 项目 2022年1-6月 2021年1-6月 增减额 增长率 员工费用 7,179 5,874 1,305 22.22% 业务费用 1,810 1,710 100 5.85% 固定资产折旧 385 348 37 10.63% 使用权资产折旧 369 334 35 10.48% 长期待摊费用摊销 132 129 3 2.33% 无形资产摊销 99 145 (46) (31.72%) 短期租赁费和低价值资产租赁费 21 52 (31) (59.62%) 合计 9,995 8,592 1,403 16.33% 4、信用及资产减值损失 2022年上半年，公司共计提信用及资产减值损失68.77亿元，同比增加5.21亿元，其中由于金融投资结构调整，应收账款类投资规模下降，导致金融投资损失准备同比减少5.22亿元。 单位：（人民币）百万元 2022年1-6月 2021年1-6月 增减额 增长率 项目 贷款减值损失 7,689 4,532 3,157 69.66% 金融投资 (530) (8) (522) 不适用 应收同业和其他金融机构款项 89 29 60 206.90% 其他资产减值损失 15 (15) 30 不适用 表外业务减值损失 (386) 1,801 (2,187) (121.43%) 抵债资产减值损失 - 17 (17) (100.00%) 合计 6,877 6,356 521 8.20% 5、所得税 2022年上半年，公司所得税费用10.02亿元，同比增加6.76亿元，主要是税前利润增加所致。 （二）资产负债表项目分析 1、资产 截至2022年6月末，公司资产总额22,397.08亿元，比年初增长11.12%。公司以服务实体经济、践行普惠金融为责任，不断加大贷款投放，发放贷款及垫款占资产总额的比重为42.62%，比年初提高1.32个百分点。 单位：（人民币）百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 现金及存放中央银行款项 111,301 4.97% 97,596 4.84% 13,705 0.13 存放同业款项 22,814 1.02% 17,679 0.88% 5,135 0.14 贵金属 23,875 1.07% 24,739 1.23% (864) (0.16) 拆出资金 26,355 1.18% 22,009 1.09% 4,346 0.09 衍生金融资产 22,151 0.99% 19,110 0.95% 3,041 0.04 买入返售金融资产 7,420 0.33% 9,567 0.47% (2,147) (0.14) 发放贷款及垫款 954,594 42.62% 832,443 41.30% 122,151 1.32 交易性金融资产 328,872 14.68% 355,391 17.63% (26,519) (2.95) 债权投资 297,426 13.28% 259,722 12.89% 37,704 0.39 其他债权投资 416,717 18.61% 352,151 17.47% 64,566 1.14 其他权益工具投资 199 0.01% 199 0.01% - - 投资性房地产 32 - 32 - - - 固定资产 7,447 0.33% 7,618 0.38% (171) (0.05) 在建工程 978 0.04% 676 0.03% 302 0.01 使用权资产 3,219 0.14% 3,241 0.16% (22) (0.02) 无形资产 1,704 0.08% 1,302 0.06% 402 0.02 商誉 293 0.01% - - 293 0.01 递延所得税资产 7,278 0.32% 7,377 0.37% (99) (0.05) 其他资产 7,033 0.32% 4,755 0.24% 2,278 0.08 资产总计 2,239,708 100.00% 2,015,607 100.00% 224,101 - （1）贷款及垫款 2022年上半年，面对国内疫情反复、经济下行压力，公司紧跟政策导向与监管要求，积极支持制造业等实体经济发展。在强化风险防控的前提下，通过积极布局数字化经营，践行客户经营逻辑，实现各项贷款规模稳步增长。截至2022年6月末，公司贷款和垫款总额9,894.81亿元，比年初增加 1,267.72亿元，增长14.69%。 企业贷款 2022年上半年，公司继续坚持将小微企业作为服务的重点对象，切实加大对制造业和新兴产业的支持力度，助力实体经济转型升级。截至 2022年 6月末，公司企业贷款总额5,331.04亿元，比年初增长14.78%。 票据贴现 2022年上半年，公司票据业务坚持“服务实体经济和中小企业”的宗旨，降低企业融资成本。截至2022年6月末，公司票据贴现余额1,008.93亿元，比年初增长54.94%，占贷款和垫款总额的10.20%。 个人贷款 2022年上半年，公司持续践行普惠金融，通过场景化、生态化经营，以数字化转型强化专业化服务能力，推动个人贷款业务稳健增长。截至2022年6月末，公司个人贷款总额3,554.84亿元，比年初增长6.71%。 单位：（人民币）百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 公司贷款和垫款 533,104 53.87% 464,462 53.84% 贷款 518,316 52.38% 450,818 52.26% 贸易融资 14,788 1.49% 13,644 1.58% 票据贴现 100,893 10.20% 65,119 7.55% 个人贷款和垫款 355,484 35.93% 333,128 38.61% 个人消费贷款 233,622 23.61% 219,847 25.47% 个体经营贷款 76,881 7.77% 75,968 8.81% 个人住房贷款 44,981 4.55% 37,313 4.33% 合计 989,481 100.00% 862,709 100.00% （2）证券投资 公司证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。 按持有目的划分的投资结构 单位：（人民币）百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 328,872 31.52% 355,391 36.73% 债权投资 297,426 28.51% 259,722 26.85% 其他债权投资 416,717 39.95% 352,151 36.40% 其他权益工具投资 199 0.02% 199 0.02% 合计 1,043,214 100.00% 967,463 100.00% 2022年上半年，公司在监管政策的指引下，根据市场形势变化，不断优化证券投资结构，积极支持实体经济发展，进一步提高资金使用效率与效益。 交易性金融资产 2022年上半年，人民币债券收益率呈震荡走势，公司通过加强宏观研究、调整组合久期、把握波段高点，提高交易账户收益。截至2022年6月末，公司交易性金融资产余额为3,288.72亿元，主要是债券投资和基金投资等。 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具投资。公司此投资主要为中国政府债券和资产管理计划。中国政府债券主要为获取债券利息收入，配合银行账户流动性管理需要，兼顾收益与风险，作为资产负债的战略性配置而长期持有。截至2022年6月末，公司债权投资余额为2,974.26亿元，主要是中国政府债券和资产管理计划。 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。主要是公司紧随国家宏观调控政策导向，支持实体经济发展，并兼顾经营绩效的需要，适当配置国债、政府债券以及企业债。截至2022年6月末，公司其他债权投资余额为4,167.17亿元。 持有的面值最大的十只金融债券情况 单位：（人民币）百万元 债券种类 面值余额 利率％ 到期日 减值准备 2020年金融债券 3,870 3.70 2030/10/20 - 2021年金融债券 1,341 0.80 2023/12/3 - 2021年金融债券 1,040 2.58 2023/7/26 - 2020年金融债券 850 3.00 2023/8/7 - 2021年金融债券 800 3.05 2023/3/4 - 2018年金融债券 727 3.76 2023/8/14 - 2021年金融债券 670 0.70 2022/9/8 - 2021年金融债券 480 3.30 2026/3/3 - 2020年金融债券 270 2.17 2023/4/7 - 2022年金融债券 260 2.27 2024/2/21 - 报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至 2022年 6月末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额103.08亿元，主要为政策性银行债券。 （3）报告期末所持的衍生金融工具 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 衍生金融工具 合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值 外汇远期 172,681 2,707 (776) 货币掉期 800,185 7,591 (7,419) 利率互换 1,490,324 6,764 (6,950) 货币互换 19,501 190 (528) 期权合同 309,916 4,388 (3,691) 信用风险缓释工具 600 - (15) 贵金属远期/掉期 43,039 511 (214) 合计 2,836,246 22,151 (19,593) 报告期内，公司为交易使用下述衍生金融工具： 外汇远期：是指交易双方约定在将来某一个确定的时间按规定的价格和金额进行货币买卖的交易。 外汇掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的，但金额相同的货币互换交易。 利率互换：是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。 货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。 期权合同：期权是一种选择权，即拥有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物的权利。 信用风险缓释工具：信用风险缓释工具指的是信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及用于管理信用风险的简单基础性用衍生品。 贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参与者，通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易，交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的黄金交易品种。根据交易期限的不同，黄金询价交易包括即期、远期、掉期等品种。 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 2022年上半年，市场利率呈现窄幅震荡走势，公司通过利率互换对冲、曲线交易等各种策略，有效管理市场风险，交易风格保持稳健。 （4）重要在建工程项目本期变动情况 截至2022年6月末，公司重要在建工程项目合计2.65亿元，较年初增加0.49亿元。 单位：(人民币)百万元 工程累 利息 其中： 本年 本期 计工程 资本 本期 年初 本期 转入 其他 期末 资金 工程 利息 项目名称 预算 投入占 化累 利息 余额 增加 固定 减少 余额 来源 进度 资本 预算比 计金 资本 资产 化率 例 额 化 宁波银行 数据中心 530 137 16 - - 153 自筹 29% 58% - - - （二期） 湖州分行 167 79 33 - - 112 自筹 67% 57% - - - 大楼 合计 697 216 49 - - 265 （5）抵债资产及减值准备计提情况 截至2022年6月末，公司抵债资产总额0.35亿元，减值准备为0.25亿元，抵债资产净值为0.10亿元。 单位：(人民币)百万元 金额 项目 土地、房屋及建筑物 35 股权 - 小计 35 抵债资产减值准备 (25) 抵债资产净值 10 2、负债 截至2022年6月末，公司负债总额20,776.36亿元，比年初增加2,120.29亿元，增长11.37%，主要是客户存款、拆入资金等负债有所增加。 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 向中央银行借款 91,792 4.42% 81,742 4.38% 10,050 0.04 同业及其他金融机构存放 108,652 5.23% 94,714 5.08% 13,938 0.15 款项 拆入资金 77,558 3.73% 60,226 3.23% 17,332 0.50 交易性金融负债 19,472 0.94% 20,882 1.12% (1,410) (0.18) 衍生金融负债 19,593 0.94% 19,339 1.04% 254 (0.10) 卖出回购金融资产款 73,771 3.55% 92,595 4.96% (18,824) (1.41) 吸收存款 1,261,163 60.70% 1,062,328 56.94% 198,835 3.76 应付职工薪酬 2,757 0.13% 3,841 0.21% (1,084) (0.08) 应交税费 1,631 0.08% 2,631 0.14% (1,000) (0.06) 应付债券 375,241 18.06% 382,364 20.50% (7,123) (2.44) 租赁负债 3,012 0.14% 3,002 0.16% 10 (0.02) 预计负债 1,924 0.09% 2,310 0.12% (386) (0.03) 递延所得税负债 - - 30 - (30) - 其他负债 41,070 1.99% 39,603 2.12% 1,467 (0.13) 负债总计 2,077,636 100.00% 1,865,607 100.00% 212,029 - 客户存款 公司始终把存款作为转型发展的基础资源来拓展。2022年上半年，面对市场形势变化，公司立足“以客户为中心”的理念，通过商业模式升级持续扩大客户服务的价值链，存款规模稳步增长。截至2022年6月末，公司客户存款总额12,497.55亿元，比年初增加1,968.68亿元，增长18.70%；客户存款占总负债的比重为60.15%。对公客户存款余额10,093.51亿元，比年初增长20.31%；对私客户存款余额2,404.04亿元，比年初增长12.39%。 下表列示了公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 对公客户存款 活期 415,868 33.28% 360,280 34.22% 定期 593,483 47.48% 478,713 45.46% 小计 1,009,351 80.76% 838,993 79.68% 对私客户存款 活期 80,556 6.45% 73,357 6.97% 定期 159,848 12.79% 140,537 13.35% 小计 240,404 19.24% 213,894 20.32% 合计 1,249,755 100.00% 1,052,887 100.00% 3、股东权益 截至2022年6月末，公司股东权益合计1,620.72亿元，比年初增加120.72亿元，增长8.05%。归属于母公司股东的权益1,611.43亿元，比年初增加117.19亿元，增长7.84%。 其中，未分配利润660.35亿元，比年初增加73.42亿元，主要是盈利增长和计提一般风险准备所致；其他综合收益48.22亿元，比年初增加4.51亿元, 主要是其他债权投资公允价值增加所致。 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 期间变动 项目 占比（百 金额 占比 金额 占比 金额 分点） 股本 6,604 4.07% 6,604 4.40% - (0.33) 其他权益工具 14,810 9.14% 14,810 9.87% - (0.73) 资本公积 37,695 23.26% 37,695 25.13% - (1.87) 其他综合收益 4,822 2.98% 4,371 2.91% 451 0.07 盈余公积 10,418 6.43% 10,418 6.95% - (0.52) 一般风险准备 20,759 12.81% 16,833 11.22% 3,926 1.59 未分配利润 66,035 40.74% 58,693 39.13% 7,342 1.61 归属于母公司股东的权益 161,143 99.43% 149,424 99.61% 11,719 (0.18) 少数股东权益 929 0.57% 576 0.39% 353 0.18 股东权益合计 162,072 100.00% 150,000 100.00% 12,072 - （三）现金流量表项目分析 经营活动产生的现金净流入1,031.77亿元。其中，现金流入2,991.50亿元，同比增加1,297.56亿元，主要是客户存款和同业存放款项增加；现金流出1,959.73亿元，同比增加329.11亿元，主要是客户贷款及拆出资金增加。 投资活动产生的现金净流出904.77亿元。其中，现金流入4,327.67亿元，同比减少2,435.83亿元；现金流出5,232.44亿元，同比减少2,228.78亿元，主要是其他债权交易规模减少。 筹资活动产生的现金净流出 127.44亿元。其中，现金流入 2,644.00亿元，同比增加41.77亿元，主要是发行同业存单增加；现金流出2,771.44亿元，同比增加778.11亿元，主要是当期偿还债务资金增加。 单位：（人民币）百万元 项目 2022年1-6月 2021年1-6月 变动 经营活动现金流入小计 299,150 169,394 129,756 经营活动现金流出小计 195,973 163,062 32,911 经营活动产生的现金流量净额 103,177 6,332 96,845 投资活动现金流入小计 432,767 676,350 (243,583) 投资活动现金流出小计 523,244 746,122 (222,878) 投资活动使用的现金流量净额 (90,477) (69,772) (20,705) 筹资活动现金流入小计 264,400 260,223 4,177 筹资活动现金流出小计 277,144 199,333 77,811 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 (12,744) 60,890 (73,634) 现金及现金等价物净增加额 728 (2,689) 3,417 （四）分部分析 公司的业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他业务分部进行管理和报告。 公司通过按产品、按期限的内部转移定价工具确定分部间的转移收支，促进公司资产负债结构、产品定价等的优化，有效控制利率风险。2022年上半年，公司业务实现营业收入294.12亿元，同比增长17.56%；个人业务实现营业收入100.16亿元，同比增长15.26%；资金业务实现营业收入67.10亿元，同比增长6.64%。 单位：(人民币)百万元 2022年1-6月 2021年1-6月 项目 营业收入 利润总额 营业收入 利润总额 公司业务 12,659 4,516 9,995 3,652 个人业务 10,016 4,249 8,690 3,504 资金业务 6,710 3,519 6,292 2,716 其他业务 27 (3) 42 13 合计 29,412 12,281 25,019 9,885 （五）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额 表外项目余额请参阅“第九节 财务报告”中的“财务报表附注十一、或有事项、承诺及主要表外事项”。 （六）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位：(人民币)百万元 比上年同期 项 目 2022年1-6月 2021年1-6月 主要原因 增减 交易性金融资产投资收益 投资收益 7,143 5,116 39.62% 增加 衍生金融工具公允价值变 公允价值变动损益 1,863 725 156.97% 动 汇兑损益 (565) (310) 不适用 外汇买卖汇兑损益变动 其他业务收入 8 16 (50.00%) 其他业务收入减少 资产处置收益 - 5 (100.00%) 资产处置收益减少 其他资产减值损失 - 17 (100.00%) 抵债资产减值损失减少 营业外收入 18 52 (65.38%) 营业外收入减少 所得税费用 1,002 326 207.36% 税前利润增加 少数股东损益 11 40 (72.50%) 少数股东损益减少 项目 2022年6月30日 2021年12月31日 比年初增减 主要原因 在建工程 978 676 44.67% 在建工程投入增加 非同一控制下企业合并形 无形资产 1,704 1,302 30.88% 成的特许经营权 其他资产 7,033 4,755 47.91% 其他应收款增加 应交税费 1,631 2,631 (38.01%) 应交企业所得税减少 递延所得税负债 - 30 (100.00%) 递延所得税负债当期为零 少数股东权益 929 576 61.28% 企业吸收合并宁银消金 四、资产及负债状况分析 （一）以公允价值计量的资产和负债 单位：(人民币)百万元 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 项目 期初 期末 值变动损益 公允价值变动 的减值 衍生金融资产 19,110 2,313 - - 22,151 以公允价值计量且其变动计入其 65,119 - (91) (260) 100,893 他综合收益的发放贷款和垫款 交易性金融资产 355,391 1,873 - - 328,872 其他债权投资 352,151 - 467 33 416,717 其他权益工具投资 199 - - - 199 贵金属 23,697 (35) - - 22,875 投资性房地产 32 - - - 32 资产小计 815,699 4,151 376 (227) 891,739 交易性金融负债 (20,882) (657) - - (19,472) 衍生金融负债 (19,339) 252 - - (19,593) 负债小计 (40,221) (405) - - (39,065) 关于公司公允价值计量的说明： 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及因不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的条件而分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）其他债权投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该类金融资产以公允价值计量，且公允价值变动所带来的未实现损益，在该金融资产被终止确认之前，列入其他综合收益；同时在其他综合收益中确认损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少账面价值。 （3）其他权益工具投资是指指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。 （4）交易性金融负债包括为交易而持有的金融负债和衍生金融工具。这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益；持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （5）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能对投资性房地产的公允价值进行估计，故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量。外购、自行建造等取得的投资性房地产，按成本价确认投资性房地产的初始金额。将固定资产转换为投资性房地产的，按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额，公允价值大于账面价值的，差额计入其他综合收益，公允价值小于账面价值的计入当期损益。之后，每个资产负债表日，投资性房地产按公允价值计量。 公允价值的增减变动均计入当期损益。 （二）截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况。 五、贷款质量分析 报告期内，公司信贷资产规模平稳增长，不良贷款保持低位。截至2022年6月末，公司贷款总额9,894.81亿元，比年初增长14.69%；不良贷款率0.77%，继续保持较低水平。 报告期末贷款资产质量情况 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 期间变动 五级分类 贷款和垫款金额 占比 贷款和垫款金额 占比 数额增减 占比 非不良贷款小计： 981,894 99.23% 856,090 99.23% 125,804 - 正常 977,116 98.75% 851,990 98.75% 125,126 - 关注 4,778 0.48% 4,100 0.48% 678 - 不良贷款小计： 7,587 0.77% 6,619 0.77% 968 - 次级 3,290 0.34% 2,414 0.29% 876 0.05 可疑 3,166 0.32% 2,628 0.30% 538 0.02 损失 1,131 0.11% 1,577 0.18% (446) (0.07) 客户贷款合计 989,481 100.00% 862,709 100.00% 126,772 - 在贷款监管五级分类制度下，公司不良贷款包括分类为次级、可疑及损失类的贷款。截至2022年6月末，公司不良贷款总额75.87亿元，不良贷款率0.77%。 报告期末贷款按行业划分占比情况 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 行业 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 农、林、牧、渔业 4,815 0.49% - - 采矿业 1,887 0.19% - - 制造业 163,745 16.55% 879 0.54% 电力、燃气及水的生产和供应业 14,181 1.43% 5 0.04% 建筑业 38,740 3.92% 162 0.42% 交通运输、仓储及邮政业 17,471 1.77% 25 0.14% 信息传输、计算机服务和软件业 11,985 1.21% 186 1.55% 商业贸易业 113,920 11.51% 733 0.64% 住宿和餐饮业 2,920 0.30% 29 0.99% 金融业 5,612 0.57% - - 房地产业 38,969 3.94% 339 0.87% 租赁和商务服务业 166,955 16.86% 320 0.19% 科学研究、技术服务和地质勘察业 10,899 1.10% 8 0.07% 水利、环境和公共设施管理和投资业 36,010 3.64% 141 0.39% 居民服务和其他服务业 704 0.07% 7 0.99% 教育 1,381 0.14% 8 0.58% 卫生、社会保障和社会福利业 1,115 0.11% 10 0.90% 文化、体育和娱乐业 2,688 0.27% 3 0.11% 个人贷款 355,484 35.93% 4,732 1.33% 合计 989,481 100.00% 7,587 0.77% 报告期内，公司贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、商业贸易业，贷款金额分别占贷款总额的16.86%、16.55%和11.51%。截至2022年6月末，各行业不良率未产生明显波动，不良贷款主要集中在制造业、商业贸易业及房地产业，不良贷款金额分别为8.79亿元、7.33亿元和3.39亿元，分别占全行不良贷款总额的11.59%、9.66%和4.47%，不良率分别为0.54%、0.64%和0.87%。 报告期末公司贷款按地区划分占比情况 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 地区 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 浙江省 650,951 65.78% 4,083 0.63% 其中：宁波市 415,981 42.04% 3,017 0.73% 江苏省 216,308 21.86% 1,560 0.72% 上海市 42,124 4.26% 970 2.30% 北京市 34,438 3.48% 350 1.02% 广东省 35,672 3.61% 362 1.01% 安徽省 6,567 0.66% 252 3.84% 其他省市 3,421 0.35% 10 0.29% 合计 989,481 100.00% 7,587 0.77% 公司授信政策内容包括资产配置策略、质量控制目标、集中度目标以及授信投向政策、客户准入政策等，并结合当地情况制订区域授信实施细则，体现不同区域授信政策的差异性，使政策更贴近市场。截至2022年6月末，公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，贷款金额分别占全行贷款总额的65.78%和21.86%。各区域不良率保持平稳，浙江、江苏和上海地区不良贷款金额分别为40.83亿元、15.60亿元、9.70亿元，分别占全行不良贷款总额的53.82%、20.56%、12.79%。 报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 担保方式 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 信用贷款 346,815 35.05% 3,380 0.97% 保证贷款 266,279 26.91% 1,034 0.39% 抵押贷款 264,917 26.77% 3,082 1.16% 质押贷款 111,470 11.27% 91 0.08% 合计 989,481 100.00% 7,587 0.77% 公司重视抵质押担保的信用风险缓释作用，通过抵质押品夯实信用风险防御基础。截至报告期末，公司抵质押贷款占贷款总额比例为38.04%。 按逾期期限划分的贷款分布情况 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 逾期期限 占贷款总额百 占贷款总额百 金额 金额 分比 分比 逾期3个月以内 1,935 0.20% 1,836 0.22% 逾期3个月至1年 3,565 0.36% 2,520 0.29% 逾期1年以上至3年以内 1,578 0.16% 1,669 0.19% 逾期3年以上 437 0.04% 495 0.06% 合计 7,515 0.76% 6,520 0.76% 截至2022年6月末，公司逾期贷款75.15亿元，逾期贷款占全部贷款比例为0.76%。从逾期期限来看，主要为逾期3个月至1年和逾期3个月以内贷款，余额分别为35.65亿元、19.35亿元，占全部贷款的比例分别为0.36%、0.20%。 重组贷款情况 单位：(人民币)百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 金额 占贷款总额百分比 金额 占贷款总额百分比 重组贷款 862 0.09% 596 0.07% 截至2022年6月末，公司重组贷款金额8.62亿元，重组贷款占比0.09%，比年初提高0.02个百分点。 贷款损失准备金计提和核销的情况 单位：(人民币)百万元 项目 2022年6月30日 2021年12月31日 期初余额 34,783 27,583 企业合并转入 251 不适用 本期计提 7,689 9,681 本期核销 (3,828) (3,727) 本期收回 711 1,268 其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回 711 1,268 已减值贷款利息回拨 (16) (22) 期末余额 39,590 34,783 2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款信用风险损失准备。报告期内，公司共计提贷款损失准备金76.89亿元，报告期末贷款损失准备金余额为395.90亿元。 六、投资状况分析 （一）总体情况 单位：(人民币)百万元 公司占 被投资 项目 期末数 期初数 主要业务 公司权 益比例 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产 永赢基金管理有限公司 647.20 647.20 71.49% 管理和中国证监会许可的其他业务。 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定 收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证 永赢金融租赁有限公司 5,000.00 5,000.00 100.00% 金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化； 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托 的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者 宁银理财有限责任公司 1,500.00 1,500.00 100.00% 非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。 发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及境内 股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行 安徽宁银消费金融股份 金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨1,091.03 - 70.00% 有限公司 询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险 产品；固定收益类证券投资业务；经银监会批准 的其他业务。 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、 宁波东海银行股份有限 52.79 52.79 4.99% 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融公司 债券；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款 项及代理保险业务。 建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网 络，提供先进的电子化支付技术和银行卡跨行信 息交换相关的专业化服务，开展银行卡技术创 新；管理和经营“银联”标识，指定银行卡跨行 中国银联股份有限公司 13.00 13.00 0.34% 交易业务规范和技术标准，协调和仲裁银行间跨 行交易业务纠纷，组织行业培训、业务研讨和开 展国际交流，从事相关研究咨询服务；经人民银 行批准的其他相关业务。 城市商业银行资金清算中心实行会员制，各城市 城市商业银行资金清算 0.25 0.25 0.83% 商业银行按自愿原则加入，且不以营利为目的，中心 主要负责办理城市商业银行异地资金清算事务。 合计 8,304.27 7,213.24 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：（人民币）百万元 截至资产负 被投资公 主要 投资 投资 持股 资金 合作投资 产品 预计 本期投是否 披露 债表日的进 披露索引 司名称 业务 方式 金额 比例 来源 方 期限 类型 收益 资盈亏 涉诉 日期 展情况 安徽宁银 巨潮资讯网 发放个 2022年 消费金融 自有 不适不适已完成工商不适 不适 (http://ww 人消费收购 1,091 70% 无 不适用 股份有限 资金 用 用 变更登记 用 用 w.cninfo.c 5月7日 贷款 公司 om.cn） 注：2022年7月25日，公司受让安徽新安资产管理有限公司持有的宁银消金6,000万股股份，对宁银消金的持股比例增至76.67%。 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期内，除已披露外，公司无正在进行的重大的非股权投资。 （四）衍生品投资情况 1、衍生品投资情况 公司在叙做新类型衍生品之前，通过新产品委员会对各类 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 型风险进行充分的识别、分析和评估，采用久期、限额管 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 控、风险价值、压力测试、授信额度管理等方法对衍生品 作风险、法律风险等） 进行风险计量和控制。 报告期内公司已投资衍生品市场价格或公允价值随市场交 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 易参数变化而波动，衍生品估值参数按具体产品设定，与 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 行业惯例相一致，公允价值计量采用中后台估值系统提供 使用的方法及相关假设与参数的设定 的模型方法进行估值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 无 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经中国人民银 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 行、中国银保监会批准的常规银行业务之一。报告期内，项意见 公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险 2、报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：（人民币）百万元 期末合约金额 占公司报告期 报告期损益情 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 末归属于母公 况 司股东的净资 产比例 外汇远期 128,254 172,681 (517) 107.16% 外汇掉期 860,719 800,185 178 496.57% 利率互换 1,727,426 1,490,324 (59) 924.85% 货币互换 20,718 19,501 286 12.10% 期权合同 223,106 309,916 355 192.32% 信用风险缓释工具 830 600 (7) 0.37% 贵金属远期/掉期 32,027 43,039 (1,191) 26.71% 合计 2,993,080 2,836,246 (955) 1760.08% 2022年上半年，受美国通胀高企、美联储激进加息、全球金融市场动荡影响，美元汇率上升，人民币汇率双边波动加大。随着国内经济开始复苏，人民币汇率得到基本面支撑，人民币对一篮子货币汇率保持基本稳定，汇率呈现以市场供需为主导的双边波动走势。掉期方面，公司适时加强曲线形态交易，有效控制市场风险，并积极利用利率、汇率等衍生产品进行套期保值和方向性交易，交易策略更趋优化，交易风格保持稳健。 七、重大资产和股权出售 报告期内，公司不存在重大资产和股权出售事项。 八、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：（人民币）百万元 公司类 注册 总资 净资 营业 营业 净利 公司名称 主要业务 型 资本 产 产 收入 利润 润 主要从事基金募集、基金销售、 永赢基金管 子公司 特定客户资产管理、资产管理和 900 2,641 2,092 408 88 71 理有限公司 中国证监会许可的其他业务。 主要从事融资租赁业务；转让和 受让融资租赁资产；固定收益类 证券投资业务；接受承租人的租 永赢金融租 赁保证金；同业拆借；向金融机 子公司 5,000 87,939 8,675 1,721 1,165 873 赁有限公司 构借款；境外借款；租赁物变卖 及处理业务；经济咨询；资产证 券化；国务院银行业监督管理机 构批准的其他业务。 主要从事向不特定社会公众公 开发行理财产品，对受托的投资 者财产进行投资和管理；向合格 宁银理财有 投资者非公开发行理财产品，对 子公司 1,500 2,920 2,678 744 587 444 限责任公司 受托的投资者财产进行投资和 管理；理财顾问和咨询服务；经 国务院银行业监督管理机构批 准的其他业务。 主要从事发放个人消费贷款；接 收股东境内子公司及境内股东 的存款；向境内金融机构借款； 安徽宁银消 经批准发行金融债券；境内同业 费金融股份 子公司 拆借；与消费金融相关的咨询、 900 7,245 1,109 99 (48) (32) 有限公司 代理业务；代理销售与消费贷款 相关的保险产品；固定收益类证 券投资业务；经银监会批准的其 他业务。 注：安徽宁银消费金融股份有限公司的营业收入、营业利润及净利润均为公司购买日至报告期末金额。 主要控股参股公司情况说明 公司主要控股参股公司情况请参阅本节“十二 业务回顾”。 九、公司控制的结构化主体情况 公司结构化主体情况请参阅“第九节 财务报告”中的“财务报表附注七、在其他主体中的权益”。 十、公司面临的风险和应对措施 公司始终坚持“控制风险就是减少成本”的理念，坚持完善覆盖全员、全流程的风险管理体系，全面推动风险管理数字化、智能化建设，持续发挥风险管理价值，助力银行高质量发展。报告期内，公司在统一的风险偏好框架下，保持战略定力、强化风险研判，有序开展对各类风险的识别、计量、监测、控制工作，持续提升风险管理专业性和针对性，有效防范了各类风险，保障银行稳健发展。 （一）信用风险管理 信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风险。公司的信用风险资产包括各项贷款、资金业务（含拆放同业、买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资等）、应收款项和表外信用业务。 公司始终致力于建设职能独立、风险制衡、精简高效、三道防线各司其职的信用风险管理体系。报告期内，公司持续做好宏观形势研判，下好先手棋，打好主动仗，围绕客户全生命周期经营逻辑，强化政策前瞻性引领，深化科技赋能大数据风控，全面提升风险管理能力，持续将资产质量管控在较好水平。 一是前瞻引领，优化资产结构。公司始终坚守主业，回归本源，围绕国家发展战略和规划，纵深推进普惠金融、绿色金融战略，积极支持制造业高质量跨越式发展。公司坚持开放融合，加快行业和产业链研究，扎实做好授信客户名单制经营，夯实客群基础。同时，高度关注市场风险新形势，针对重点风险隐患进行全面排摸，持续开展结构调整，掌握风险化解主动权。 二是创新发展，完善风控机制。公司持续提升预警精准性，积极探索场景模型的落地应用，实现从单规则向智能模型的升级转型。同时，通过大数据监控平台，实现了商业智能、人工智能、知识图谱三大平台及数据的互联互通，进一步完善全行共建共享的风控机制。在强化流程风险管控的同时，通过切片化分析、颗粒化管理、联合化督导的模式，持续助力时效提升。 三是科技赋能，强化支撑保障。公司分步推进新一代信用风险管理系统群及内部管理平台建设，在完善过程化管理的同时，为业务的中长期发展保驾护航。公司持续提升计量水平，并积极落地知识图谱、机器学习等新技术，实现金融科技成果应用的增质提效。 （二）大额风险暴露管理 根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。公司将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，持续监测大额风险暴露变动，定期向监管报告大额风险暴露指标运行及相关工作情况，有效管控客户集中度风险。公司达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。 （三）流动性风险管理 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。公司流动性风险管理坚持分散性原则和审慎性原则，与公司的业务规模、业务性质和复杂程度等相适应。公司流动性风险管理政策符合监管要求和公司自身管理需要。 公司根据监管政策的要求和宏观经济形势的变化，持续加强流动性风险制度体系建设，不断改进流动性风险管理技术，每日监测流动性风险指标和本外币流动性缺口，建立优质流动性资产分级管理体系，定期开展流动性风险压力测试，切实提高流动性风险管理能力。报告期内，公司资产负债期限匹配程度较好，各项监管指标均符合监管要求。同时，公司本外币基准、轻度、重度压力测试均达到了不低于30天的最短生存期要求，本外币应急缓冲能力较好。 报告期内，公司根据宏观经济形势和央行货币政策变动，结合公司资产负债业务增长和流动性缺口情况，提前部署、动态调整流动性管理策略，确保公司流动性风险处于安全范围。 报告期内，为加强流动性风险管控，公司主要采取了以下措施：一是持续配置充足的合格优质流动性资产，确保流动性储备充足；二是持续提升流动性风险计量水平，重新梳理并完善流动性风险监管报表计量口径；三是进一步深化资金头寸精细化管理模式，提升头寸管理效率，确保全行备付安全。 报告期末，公司各项流动性风险指标分析如下： 1、流动性比例 截至2022年6月30日，公司流动性资产余额5,574.85亿元，流动性负债余额9,160.60亿元，流动性比例60.86%，符合银保监会规定的不低于25%的要求。 2、流动性覆盖率 截至2022年6月30日，公司合格优质流动性资产余额3,371.09亿元，30天内的净现金流出2,077.87亿元，流动性覆盖率162.24%，符合银保监会规定的不低于100%的要求。 3、净稳定资金比例 截至2022年6月30日，公司可用的稳定资金余额12,357.13亿元，所需的稳定资金余额11,205.91亿元，净稳定资金比例110.27%，符合中国银保监会规定的不低于100%的要求。具体指标情况如下： 单位：（人民币）百万元 指标 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 可用的稳定资金 1,235,713 1,272,069 1,122,728 所需的稳定资金 1,120,591 1,054,820 1,019,174 净稳定资金比例 110.27% 120.60% 110.16% （四）市场风险管理 市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险，包括交易账簿和银行账簿。公司建立了与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系，明确市场风险治理架构下董事会及专门委员会、高级管理层、公司相关部门的职责和报告要求，明确实施市场风险管理的政策和识别、计量、监测与控制程序，明确市场风险报告、信息披露、应急处置及市场风险资本计量程序和要求，明确市场风险内部控制、内外部审计及信息系统建设要求。 1、交易账簿市场风险 公司建立了较为完善的交易账簿市场风险指标限额管理体系，涵盖以控制公司总体市场风险偏好为目的的VaR限额和压力测试最大损失限额；以及以控制具体交易策略或投资组合实质风险敞口为目的的其他限额，包括敏感度限额、敞口限额、期权GREEKS限额、止损限额等。公司风险管理部每日计量并报告公司损益情况，监测并报告公司市场风险限额执行情况；定期开展市场风险压力测试，评估并汇报市场风险敞口在市场重大波动、政策变化等各类压力情景下的预期损失。 报告期内，公司紧跟监管要求和金融市场走势，持续完善交易账簿市场风险管理体系，不断强化市场风险识别、计量和监控效能。一是持续升级市场风险计量体系，启动市场风险最低资本要求新标准法项目，建设新一代市场风险高性能计量引擎，全面提升公司市场风险估值、敏感性指标以及市场风险资本的全流程计量能力；二是持续完善市场风险压力测试体系，根据市场变化完成压力测试历史情景数据库的评估与更新，确保公司压力测试能充分反映市场极端冲击对公司风险敞口的影响；三是持续强化市场风险监测与报告管理，持续优化市场风险系统群功能，通过技术手段，支持多维度市场风险监测报告的灵活自动生成，持续完善公司市场风险监测与报告管理体系，提升我行市场风险管理水平。 报告期内，公司深入研究并持续跟踪宏观经济和货币政策变动，每日监控市场风险限额指标，交易账簿业务盈利稳健增长，各项市场风险指标均运行稳定。 2、银行账簿市场风险 公司主要采用重定价缺口分析、久期分析、净利息收入分析、经济价值分析和压力测试等方法，针对不同币种、不同银行账簿利率风险来源分别进行银行账簿利率风险计量，并通过资产负债管理委员会会议、全面风险管理报告、市场风险专项报告、压力测试报告等提出管理建议和业务调整策略。 报告期内，公司密切关注政策动向和外部利率环境变化，持续提升银行账簿利率风险计量水平，重新梳理并完善银行账簿利率风险相关报表的计量口径，并完善资产负债管理系统相关功能。公司对经济价值变动化幅度指标设置管理目标，并持续监测指标水平，确保银行账簿市场风险可控。同时，公司持续加强银行账簿利率风险的前瞻性管理，主动调整业务定价和资产负债结构策略，实现了净利息收入的平稳增长。 （五）国别风险管理 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，或使银行在该国家或地区的业务存在遭受损失，或使银行遭受其他损失的风险。其存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。 公司根据监管部门的要求，以集中度风险管理为着眼点，遵循稳健、审慎的原则，建立了与战略目标、风险状况和复杂程度相适应的国别风险管理体系，将国别风险管理纳入全面风险管理体系。公司根据国别风险评估结果，将国别风险分为低国别风险、较低国别风险、中等国别风险、较高国别风险、高国别风险五个等级，并对每个等级设定相应的限额。公司将承担境外主体国别风险的各类经营活动纳入国别风险限额统一管理，根据国别风险评级结果，结合业务发展需求，按年核定国别风险限额，按季开展国别风险敞口监测，确保国别风险处于可控区间。报告期内，虽然全球政治经济形势仍然错综复杂，但公司国别风险限额执行情况良好，各国及地区的国别风险敞口始终处于较低水平，并已依据业务情况计提相应的准备金，国别风险整体可控。 （六）操作风险管理 操作风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。公司面临的操作风险主要来源于四类风险因素：人员风险、流程风险、信息系统风险、外部事件风险。 2022年上半年，公司不断优化信息系统功能，强化操作风险监测分析，持续完善重点领域操作风险防控，确保操作风险控制在适度范围。一是强化操作风险评估与监测分析。持续开展重点流程操作风险评估，加强操作风险事件和意见建议的收集分析，并定期召开操作风险联席会议，完善操作风险管控措施。二是持续完善印章整体管理机制。明确印章使用整体规划，梳理线上业务签章类型，完善我行电子签章模式和管控原则。三是加强档案规范化管理。建立档案系统与重要业务系统的对接，从源头上加强档案管理，确保档案及时归档。四是完善外包风险管理。修订外包管理制度，细化信息科技外包风险管理要求，做好重要外包业务的识别梳理与措施落实，明确重要外包退出策略。五是强化数据安全管控。开展外包数据安全风险评估，规范外包人员系统权限管理；建设外网邮箱数据防泄漏系统，强化数据安全技术防控能力。六是持续做好业务连续性管理。开展全行业务影响分析，评估全行重要业务范畴，组织开展重要业务连续性演练，检验重要关键资源，梳理完善应急恢复流程与策略。 （七）其他风险管理 其他可能对公司造成严重影响的风险因素，主要有合规风险和法律风险等。 一是持续完善内控制度管理。密切关注外部监管政策并结合内部经营管理实际，通过外部监管要求落实、内控制度多维度审核等工作，不断完善经营管理的制度保障。二是强化合规风险监测评估。公司持续追踪监管外规、监管意见、内外部检查等各类合规风险信息，动态调整合规风险点库，定期分析评估全行合规风险分布及变化情况，针对高风险领域不断加强管控措施。三是加强合规检查管理。明确合规检查项目确立原则，制定全行合规检查计划，持续开展各类业务的专项合规检查，切实防范合规风险。四是防控产品合规风险。加强新产品审查管理，推进重点存量产品专项评估，深化对产品的全周期合规管控。五是深化数据合规管理。制定数据合规管理办法，规范全行个人信息数据处理行为。六是提升反洗钱管理智能化水平。建设“客户统一平台”，构建客户反洗钱管理画像和智能关系图，并运用OCR识别与图分析技术提升客户全生命周期管理的智能化水平；建设“AI智能监测平台”，运用先进机器算法，对大数据开展可疑团伙交易的自动分析、建模与挖掘，积极探索AI技术在反洗钱监测领域的应用，同时，借助平台可视化团伙信息、知识图谱穿透挖掘技术，进一步提升全行监测分析效率。七是加强合规文化建设。公司积极营造合规为本的内控文化，通过优化新员工集训课程，宣讲合规管理要求，提升新员工合规意识。通过开展业务合规宣导，普及业务合规知识。通过组织晨会夜学、合规管理专题培训等，提升合规人员专业能力。 （八）对内部控制制度的完整性、合理性与有效性作出说明 公司重视内部控制制度体系建设，目前公司内部控制制度基本完备，覆盖业务活动、管理活动和支持保障活动三大类型。根据外部法律法规、监管政策、内部经营管理要求，公司及时制定和修订有关内部控制制度，持续优化业务、管理流程，落实风险管控措施，使内部控制制度体系更加完整，制度内容更合理、有效。 1、完善内控制度体系 公司制度分为两大层级，包括管理办法和规定/规程。管理办法侧重对管理原则及要求做出说明，规定/规程侧重对业务操作流程进行说明，并将业务流程图切分为若干阶段，每阶段结合相关岗位职责描述业务操作的整体要求及步骤。 公司的制度管理牵头部门为法律合规部，公司制度发布前先提交法律合规部审核，法律合规部提出集反洗钱、操作风险、合规管理于一体的综合性审查意见，制度主管部门将合规审查意见落实至对应制度，并提交制度所涉部门会签定稿，确保公司各项管理和业务活动有章可循。 2、及时合理更新制度 公司持续关注外部法律法规、监管政策变化，结合内部经营管理需要及时制定和修订有关制度，并结合制度评估工作，持续推进内控制度体系建设，确保制度及时更新。 一是落实监管外规要求。对照重要监管政策、工作要求及时进行分析解读，制定贯彻落实方案，并按计划有序推进。由专人监督审核落地执行情况，确保制度内化等监管要求落实到位，提高制度的及时性和有效性。二是开展制度评估工作。选取重点产品制度实施评估，重点评估产品制度与外规及监管政策的一致性、产品制度与文本及系统流程和实际操作的一致性等，查找是否存在制度缺失、制度冲突、制度滞后等制度管理不全面、不完善问题，对制度问题及时予以改进。三是建立全行制度关联机制。内部制度更新后，系统自动触发制度修改提醒至关联制度的主管部门，由主管部门落实关联制度更新，法律合规部跟踪落实情况，确保制度先行。 综上所述，公司已建立较为完整的内部控制制度体系，制定较为合理、有效的内部控制制度，公司内部控制体系健全、完善；公司内部控制制度执行的有效性持续提升，各业务条线内部控制措施落实到位，未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将持续关注国家法律法规要求以及自身经营管理需求，不断提高内部控制制度的完整性、合理性和有效性。 十一、资本管理 公司资本管理的目标包括：（1）保持合理的资本充足率水平和稳固的资本基础，支持公司各项业务的发展和战略规划的实施，提高抵御风险的能力，实现全面、协调和可持续发展；（2）不断完善以经济利润为核心的绩效管理体系，准确计量并覆盖各类风险，优化公司资源配置和经营管理机制，为股东创造最佳回报；（3）合理运用各类资本工具，优化资本总量与结构，提高资本质量。公司资本管理主要包括资本充足率管理、资本融资管理和经济资本管理等内容。 资本充足率管理是公司资本管理的核心。2021年10月，中国人民银行、中国银保监会共同发布了我国首份国内系统重要性银行名单，公司位列名单内第一组，面临附加资本0.25%与附加杠杆率0.125%等附加资本要求。公司通过定期监控资本充足率，每季度向中国银保监会提交所需信息。同时采用压力测试等手段，每月开展资本充足率预测，确保指标符合监管要求。通过推进全面风险管理体系建设，进一步提高公司的风险识别和评估能力，使公司能够根据业务实质更精确计量风险加权资产。报告期内公司资本充足率指标均满足监管要求。 资本融资管理致力于进一步提高资本实力，改善资本结构，提高资本质量。公司注重资本的内生性增长，努力实现规模扩张、盈利能力和资本约束的平衡和协调，通过利润增长、留存盈余公积和计提充足的贷款损失准备等方式补充资本。同时，公司积极研究新型资本工具，合理利用外源性融资，进一步加强资本实力，优化资本结构，进一步提高抗风险能力和支持实体经济发展的能力。 经济资本管理致力于在集团中牢固树立资本约束理念，优化公司资源配置，实现资本的集约化管理。2022年上半年，公司稳步推进经济资本限额管理，制订经济资本分配计划，实现资本在各业务条线、地区、产品、风险领域间的优化配置，统筹安排各经营部门、各业务条线风险加权资产规模，促进资本合理配置，努力实现风险加权资产收益率最大化；进一步发挥集团综合化经营优势，通过完善集团并表管理等制度，逐步加强子公司资本管理，满足集团化、综合化经营对资本管理的需求。 （一）资本充足率情况 1、资本充足率的计算范围 资本充足率的计算范围包括公司以及符合中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定的公司直接或间接投资的金融机构。按照银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》有关规定，公司合并范围包括母公司和附属基金公司、金融租赁公司、理财子公司、消费金融公司。 2、资本充足率计量结果 截至2022年6月30日，公司并表、非并表资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率情况如下： 单位：（人民币）百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 项目 并表 非并表 并表 非并表 1、核心一级资本净额 145,192 131,944 134,036 122,367 2、一级资本净额 160,002 146,754 148,846 137,177 3、总资本净额 216,448 202,140 203,587 191,067 4.风险加权资产合计 1,471,137 1,381,111 1,318,873 1,243,392 5.核心一级资本充足率 9.87% 9.55% 10.16% 9.84% 6.一级资本充足率 10.88% 10.63% 11.29% 11.03% 7.资本充足率 14.71% 14.64% 15.44% 15.37% 注：按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。 3、风险加权资产 下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的风险加权资产情况。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用基本指标法。 单位：(人民币) 百万元 项目 2022年6月30日 2021年12月31日 信用风险加权资产 1,371,136 1,210,160 表内信用风险 1,157,195 1,053,383 表外信用风险 192,246 144,939 交易对手信用风险 21,695 11,838 市场风险加权资产 19,686 28,398 操作风险加权资产 80,315 80,315 1,471,137 1,318,873 合计 4、信用风险暴露 下表列示了公司按照权重法计量的信用风险暴露情况。 单位：(人民币) 百万元 2022年6月30日 2021年12月31日 风险暴露类型 风险暴露 未缓释风险暴露 风险暴露 未缓释风险暴露 表内信用风险 2,135,312 2,057,276 1,884,370 1,828,560 表外信用风险 466,001 227,091 297,688 139,214 31,254 13,826 交易对手信用风险 45,247 22,394 合计 2,646,560 2,306,761 2,213,312 1,981,600 5、市场风险资本要求 下表列示了报告期末公司按照标准法计量的市场风险资本要求。 单位：(人民币) 百万元 资本要求 风险类型 2022年6月30日 2021年12月31日 利率风险 1,329 1,964 股票风险 90 145 外汇风险 59 33 商品风险 52 112 期权风险 45 18 合计 1,575 2,272 6、操作风险情况 本行采用基本指标法计量操作风险资本。2022年6月操作风险资本要求为64.25亿元。 （二）杠杆率情况 单位：(人民币)百万元 2021年12月31 项 目 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年9月30日 日 杠杆率 5.73% 5.77% 6.23% 5.85% 一级资本净额 160,002 154,748 148,846 132,057 调整后表内外资产余额 2,792,764 2,684,213 2,388,541 2,257,200 注：表中杠杆率相关指标均根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令2015年第1号）计算。 （三）国内系统重要性银行评估指标 根据人民银行、中国银保监会《系统重要性银行评估办法》和中国银保监会《关于开展系统重要性银行评估数据填报工作的通知》的规定，国内系统重要性银行评估指标披露如下： 单位：(人民币) 万元、个 指标 2020年12月31日 调整后的表内外资产余额 188,723,937 金融机构间资产 43,888,386 金融机构间负债 27,876,235 发行证券和其他融资工具 49,821,314 通过支付系统或代理行结算的支付额 4,677,092,149 托管资产 240,332,323 代理代销业务 133,351,789 对公客户数量(个) 398,035 个人客户数量(个) 25,104,772 境内营业机构数量(个) 419 衍生产品 320,490,351 以公允价值计量的证券 40,193,034 非银行附属机构资产 5,787,094 理财业务 21,856,294 理财子公司发行的理财产品余额 6,666,911 境外债权债务 5,885,032 十二、业务回顾 （一）公司银行业务 报告期内，公司坚持“以客户为中心”的服务理念，借助金融科技赋能，服务客户多元化需求，实现公司银行业务规模稳健增长。截至2022年6月末，公司银行存款余额8,210亿，较年初增加1,260亿，增长18.13%；贷款余额3,108亿，较年初增加261亿，增长9%。 客户经营方面，公司强化渠道拓展，升级营销体系，头部客户、机构客户、上市公司等重点客户覆盖率持续提升，公司银行基础客户达到12.5万户，较年初增加7,943户。 （二）机构业务 报告期内，公司紧贴机构客户数字化转型需求，充分发挥金融科技优势，围绕客户的管理需求和服务场景，推出智慧系列金融生态解决方案，为客户提供个性化、数字化、综合化的金融服务。落地国资监管、专项债、预售房资金监管等一批智慧项目，实现多项业务资格准入和重点客户合作，为带动机构客户资金流提供了有效载体。截至2022年6月末，机构客户4,297户，较年初增加459户，机构存款1,876亿，较年初增加292亿。 （三）零售公司业务 报告期内，公司聚焦小微企业金融需求，推进客户的全覆盖服务触达，客群规模进一步夯实，小微金融服务质效不断提升。截至2022年6月末，零售公司基础客户39.3万户，较年初增加2.3万户；零售公司存款余额1,884亿元，较年初增加445亿元，增长30.92%，上半年新增活期存款197.8亿元，存款结构持续优化；零售公司贷款余额1,572亿元，较年初增加162亿元，增长22%。公司践行普惠金融工作要求，倾斜信贷资源，持续优化小微企业融资的产品、流程和服务，为小微企业提供“简单、便捷、高效”的综合金融服务方案。 （四）投资银行业务 报告期内，公司不断完善产品体系，推进“投商行”一体化发展，持续升级“投行智管家”系统，通过持续的产品创新组合和专业的综合金融服务，满足客户多元化的融资需求，助力实体经济转型升级。截至2022年6月末，投资银行业务实现FPA投放3,303亿元，其中主承债务融资工具1,635亿元，排名全市场第11位；投资银行基础客户达到1,780户。 （五）票据业务 报告期内，公司紧贴票据市场行情变化，强化市场走势分析研判，持续优化业务策略，发挥金融科技优势，持续为各类实体企业创造价值，市场竞争力进一步增强。截至2022年6月末，公司累计办理票据贴现6,463亿元，票据贴现客数19,858户。 （六）资产托管业务 报告期内，公司紧跟市场和客户需求变化，持续升级“易托管”系统集群，完善客户经营体系，托管业务的结构持续优化，在全行业规模增速放缓的环境下，公司托管规模继续实现稳健增长。截至2022年6月末，公司托管业务规模4.06万亿元，托管客户数646家。 （七）金融市场业务 报告期内，公司强化市场走势研判，把握业务机会，持续推动金融市场业务高质量发展，市场影响力进一步提升。在最新公布的市场排名中，外汇交易综合排名第12名，利率互换排名第14名，交易商协会主承规模排名第10名。债券承分销方面，国开债承销排名市场第1名，记账式国债承销团排名第8名；农发债承销团排名市场第9名，口行债承销排名市场第9名。代客类业务保持稳健增长，2022年6月末，外汇交易量超865亿美元，代客业务基础客户数达到2.2万户。（未完）  |