[中报]华泰保兴安盈 (007385): 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年中期报告

时间:2022年08月27日 00:05:12 中财网

原标题:华泰保兴安盈 : 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年中期报告





华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
2022年中期报告

2022年06月30日














基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年08月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。


1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................ 2 1.2 目录 .................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................ 5 2.2 基金产品说明 ............................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 5 2.4 信息披露方式 ............................................................ 6 2.5 其他相关资料 ............................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 7 3.2 基金净值表现 ............................................................ 7 §4 管理人报告 .................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................ 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 13 §5 托管人报告 ................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 15 6.1 资产负债表 ............................................................. 15 6.2 利润表 ................................................................. 16 6.3 净资产(基金净值)变动表 ............................................... 17 6.4 报表附注 ............................................................... 18 §7 投资组合报告 ............................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............. 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 46 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ........................................... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 46 7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 50 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 51 §10 重大事件揭示 ............................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 52 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 52 10.8 其他重大事件 ........................................................... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .................. 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 57 §12 备查文件目录 ............................................................... 58 12.1 备查文件目录 ........................................................... 58 12.2 存放地点 ............................................................... 58 12.3 查阅方式 ............................................................... 58
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称华泰保兴安盈
基金主代码007385
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年05月06日
基金管理人华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额481,089,588.23份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置,运用稳健 的个股和个券投资策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金 资产的长期稳定增值。
投资策略封闭期内,本基金遵循经济周期性波动规律,动态把握不同资产类 别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变 化,追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。 在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资, 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高 流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准沪深300指数收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*90%
风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债 券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 华泰保兴基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名尤小刚郭明
 联系电话021-80299000010-66105799
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-632-909095588 
传真021-60756968010-66105798 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道88号3810室北京市西城区复兴门内大街55 号 
办公地址上海市浦东新区博成路1101号 华泰金融大厦9层北京市西城区复兴门内大街55 号 
邮政编码200126100140 

法定代表人杨平陈四清
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.ehuataifund.com
基金中期报告备置地点基金管理人办公场所及基金托管人住所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构华泰保兴基金管理有限公司上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2022年01月01日至2022年06月30日)
本期已实现收益11,920,545.10
本期利润13,726,735.44
加权平均基金份额本期利润0.0259
本期加权平均净值利润率1.99%
本期基金份额净值增长率1.90%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2022年06月30日)
期末可供分配利润141,073,642.18
期末可供分配基金份额利润0.2932
期末基金资产净值637,817,970.03
期末基金份额净值1.3258
3.1.3 累计期末指标报告期末(2022年06月30日)
基金份额累计净值增长率32.58%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月2.54%0.33%0.68%0.11%1.86%0.22%
过去三个月0.74%0.46%0.66%0.15%0.08%0.31%
过去六个月1.90%0.49%-1.11%0.17%3.01%0.32%
过去一年5.42%0.39%0.20%0.15%5.22%0.24%
过去三年31.23%0.34%5.22%0.14%26.01%0.20%
自基金合同生 效起至今32.58%0.33%5.99%0.14%26.59%0.19%
注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*90%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰保兴基金管理有限公司(以下或简称“公司”或“本公司”)经中国证监会证监许可[2016]1309号文核准,于2016年7月26日成立,公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司(以下简称“华泰保险集团”)、上海飞恒资产管理中心(有限合伙)(以下简称“飞恒资产”)、上海旷正资产管理中心(有限合伙)(以下简称“旷正资产”)、上海泰颐资产管理中心(有限合伙)(以下简称“泰颐资产”)、上海哲昌资产管理中心(有限合伙)(以下简称“哲昌资产”)、上海志庄资产管理中心(有限合伙)(以下简称“志庄资产”)。公司注册资本人民币24,000万元,其中,华泰保险集团持股比例为85%,飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台,合计持股比例为15%。

截至2022年06月30日,公司公开募集证券投资基金资产管理规模为人民币351.71亿元,包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、华泰保兴货币市场基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金、华泰保兴尊利债券型证券投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金、华泰保兴安悦债券型证券投资基金、华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴科荣混合型证券投资基金、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金、华泰保兴价值成长混合型证券投资基金、华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金等22只产品。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
赵旭照基金经理、公 司研究部总2019年05月 06日-8年北京大学金融学硕士。历任国 泰君安证券股份有限公司研
 经理助理   究员。2016年12月加入华泰 保兴基金管理有限公司,历任 公司研究部研究员。
周咏梅基金经理、公 司固定收益 投资部副总 经理2019年05月 06日-15年上海财经大学国际金融学硕 士。历任华泰资产管理有限公 司固定收益组合管理部投资 助理、投资经理。在华泰资产 管理有限公司任职期间,曾管 理组合类保险资产管理产品 等。2016年8月加入华泰保 兴基金管理有限公司,历任专 户投资一部投资经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。

2、基金的非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
股票方面,上半年A股市场经历了大幅波动,1-4月受美联储加息、俄乌战争、国内疫情等超预期因素影响,主要指数均出现大幅下跌,沪深300跌幅超过20%,创业板指跌幅超过30%,随着外部因素冲击钝化和国内疫情缓解,5-6月市场又出现明显反弹。从结构来看,市场下跌过程中稳增长板块跑赢,高估值成长板块大幅调整,市场反弹过程中,景气度占优的光伏、新能源车等成长板块显著跑赢。账户的股票操作方面,上半年超配的养殖板块取得了明显的超额收益,6月份陆续减仓了部分涨幅明显的成长股。

债券方面,上半年流动性充裕,国债、政策性金融债收益率曲线陡峭化下行,信用利差缩小,高等级信用债表现优于利率债。操作方面,继续持有中短久期的高等级信用债,阶段性加仓了利率债。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末基金份额净值为1.3258元,本报告期内基金份额净值增长率为1.90%,同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济复苏的大方向确定,但是受地产、疫情等因素的影响,复苏斜率预计较小,货币政策仍然较为宽松。从股票市场来看,下半年预计指数维持震荡的格局,在宽松的货币环境下,仍然会有持续的结构性机会,下半年将继续寻找有边际改善的行业和公司,同时注重盈利与估值的匹配。

从债券市场来看,经济弱修复及政策宽松仍可能推动债券收益率下行,后续将继续关注美联储加息进程及市场的预期差。基金操作方面,基金投资将在严控信用风险的前提下,继续持有中长期的高等级信用债,适当减持短期信用债,同时紧密跟踪基本面和政策面的变化,及时发现预期差,把握好利率债的交易机会。转债方面,继续持有低估值的转债,等待机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理、科学和一致性,保护基金份额持有人的合法权益,成立了估值委员会。估值委员会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法,定期评估估值程序和估值技术,对估值技术进行最终决策,指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由公司首席财务官和研究部、风险管理部、监察稽核部及运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具有丰富经验,熟悉相关法规、估值原则和估值技术,在估值工作中保持判断的专业性和客观性。

研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究,并就可能影响投资品种公允价值的重大事项进行监控和报告,对拟采用的估值方法进行初步判断,提出适用的估值模型和参数。风险管理部负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究,通过实证分析等方法完善估值模型,验证研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守法规和公司制度的规定,采用适当程序进行基金估值及调整;检查、督促相关部门及时进行信息披露;根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关法规和公司估值管理办法对基金进行估值;根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况,根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对,与会计师事务所沟通;根据相关法规规定及时进行信息披露。

上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金的基金合同等规定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未实施利润分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的规定实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金,截至2022年05月06日基金合同生效已满三年。

基金合同生效满三年之日至本报告期末,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——华泰保兴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰保兴基金管理有限公司编制和披露的本基金2022年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2022年06月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2022年06月30日上年度末 2021年12月31日
资 产:   
银行存款 7,026,750.982,354,002.02
结算备付金 554,563.302,660,319.10
存出保证金 70,163.5595,291.85
交易性金融资产 646,090,929.91676,857,960.30
其中:股票投资 70,263,585.34132,026,390.10
基金投资 --
债券投资 575,827,344.57544,831,570.20
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 -10,000,000.00
应收清算款 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 -6,816,816.05
资产总计 653,742,407.74698,784,389.32
负债和净资产附注号本期末 2022年06月30日上年度末 2021年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9,000,000.0020,000,000.00
应付清算款 6,005,482.51-
应付赎回款 --
应付管理人报酬 226,990.18228,514.69
应付托管费 28,373.7728,564.34
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 15,752.6512,228.48
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 647,838.60907,477.63
负债合计 15,924,437.7121,176,785.14
净资产:   
实收基金 481,089,588.23520,801,683.52
其他综合收益 --
未分配利润 156,728,381.80156,805,920.66
净资产合计 637,817,970.03677,607,604.18
负债和净资产总计 653,742,407.74698,784,389.32
注:报告截止日2022年06月30日,基金份额净值1.3258元,基金份额总额481,089,588.23份。

6.2 利润表
会计主体:华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2022年01月01日至2022年06月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2022年01月01日至 2022年06月30日上年度可比期间 2021年01月01日至 2021年06月30日
一、营业总收入 15,844,490.1616,211,308.63
1.利息收入 124,454.347,538,108.55
其中:存款利息收入 36,628.2633,772.49
债券利息收入 -7,310,378.44
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 87,826.08193,957.62
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) 13,913,845.4819,709,529.86
其中:股票投资收益 4,588,129.2519,545,255.31
基金投资收益 --
债券投资收益 9,088,917.59-98,507.70
资产支持证券投资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 236,798.64262,782.25
以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 1,806,190.34-11,036,329.78
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) --
5.其他收入(损失以“-”号填列) --
减:二、营业总支出 2,117,754.722,324,497.00
1.管理人报酬 1,368,247.021,200,511.20
2.托管费 171,030.88150,063.88
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 441,019.90277,194.08
其中:卖出回购金融资产支出 441,019.90277,194.08
6.信用减值损失 --
7.税金及附加 10,719.2316,103.44
8.其他费用 126,737.69680,624.40
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 13,726,735.4413,886,811.63
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 13,726,735.4413,886,811.63
五、其他综合收益的税后净额 --
六、综合收益总额 13,726,735.4413,886,811.63
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2022年01月01日至2022年06月30日
单位:人民币元

项目本期 2022年01月01日至2022年06月30日   
 实收基金其他综合 收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产(基 金净值)520,801,683.52-156,805,920.66677,607,604.18
加:会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产(基 金净值)520,801,683.52-156,805,920.66677,607,604.18
三、本期增减变动额(减 少以“-”号填列)-39,712,095.29--77,538.86-39,789,634.15
(一)、综合收益总额--13,726,735.4413,726,735.44
(二)、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号 填列)-39,712,095.29--13,804,274.30-53,516,369.59
其中:1.基金申购款53,849,345.29-16,175,826.0870,025,171.37
2.基金赎回款-93,561,440.58--29,980,100.38-123,541,540.96
(三)、本期向基金份额 持有人分配利润产生的----
基金净值变动(净值减少 以“-”号填列)    
(四)、其他综合收益结 转留存收益----
四、本期期末净资产(基 金净值)481,089,588.23-156,728,381.80637,817,970.03
项目上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日   
 实收基金其他综合 收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产(基 金净值)431,791,807.21-97,968,856.69529,760,663.90
加:会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产(基 金净值)431,791,807.21-97,968,856.69529,760,663.90
三、本期增减变动额(减 少以“-”号填列)96,866,412.26-38,226,994.26135,093,406.52
(一)、综合收益总额--13,886,811.6313,886,811.63
(二)、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数(净值减少以“-”号 填列)96,866,412.26-24,340,182.63121,206,594.89
其中:1.基金申购款135,528,553.37-34,408,661.09169,937,214.46
2.基金赎回款-38,662,141.11--10,068,478.46-48,730,619.57
(三)、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减少 以“-”号填列)----
(四)、其他综合收益结 转留存收益----
四、本期期末净资产(基 金净值)528,658,219.47-136,195,850.95664,854,070.42
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]544号《关于准予华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币110,055,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0283号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2019年5月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为110,055,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,000.00基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以及存托凭证)、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*90%。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外,本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22号),公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外,中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表,对本基金财务报表的影响列示如下: (a) 金融工具
根据新金融工具准则的相关规定,本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日,本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表如下:

于2021年12月31日,本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日,本基金根据新金融工具准则下的计量类别,将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示,无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元

项目本期末 2022年06月30日
活期存款7,026,750.98
等于:本金7,025,792.35
加:应计利息958.63
减:坏账准备-
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
其中:存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
合计7,026,750.98
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元

项目本期末 2022年06月30日   
 成本应计利息公允价值公允价值变动

股票64,846,797.62-70,263,585.345,416,787.72 
贵金属投资-金交所黄 金合约 ----
债券交易所市场207,851,337.891,591,214.57213,083,260.773,640,708.31
 银行间市场356,184,177.093,940,333.80362,744,083.802,619,572.91
 合计564,035,514.985,531,548.37575,827,344.576,260,281.22
资产支持证券---- 
基金---- 
其他---- 
合计628,882,312.605,531,548.37646,090,929.9111,677,068.94 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元

项目本期末 2022年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用539,359.65
其中:交易所市场535,897.17
银行间市场3,462.48
应付利息-
应付审计费39,671.58
应付信息披露费59,507.37
应付银行间债券账户维护费9,300.00
合计647,838.60
6.4.7.7 实收基金
金额单位:人民币元

项目本期 2022年01月01日至2022年06月30日 
 基金份额(份)账面金额
上年度末520,801,683.52520,801,683.52
本期申购53,849,345.2953,849,345.29
本期赎回(以“-”号填列)-93,561,440.58-93,561,440.58
本期末481,089,588.23481,089,588.23
注:1、申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

2、本基金每个封闭期为上一个开放期结束之日次日(含该日)起至3个月后对应日的前一日(含该日),如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一个工作日。本基金每个封闭期结束之日后第一个工作日(含该日)起进入下一个开放期。本基金每个开放期的期限原则上为一至二十个工作日。

6.4.7.8 未分配利润
单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末140,970,825.9515,835,094.71156,805,920.66
本期利润11,920,545.101,806,190.3413,726,735.44
本期基金份额交易产生的变动数-11,817,728.87-1,986,545.43-13,804,274.30
其中:基金申购款14,454,283.331,721,542.7516,175,826.08
基金赎回款-26,272,012.20-3,708,088.18-29,980,100.38
本期已分配利润---
本期末141,073,642.1815,654,739.62156,728,381.80
6.4.7.9 存款利息收入 (未完)
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