[中报]安信深圳科技LOF (167506): 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
原标题:安信深圳科技LOF : 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 资基金(LOF) 2022年中期报告 2022年6月30日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022年8月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 ................................................................................................................................. §1重要提示及目录 1 ......................................................................................................................................... 1.1重要提示 1 1.2目录................................................................................................................................................. 2 ............................................................................................................................................. §2基金简介 4 ................................................................................................................................. 2.1基金基本情况 4 ................................................................................................................................. 2.2基金产品说明 4 ............................................................................................................. 2.3基金管理人和基金托管人 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................................5 ................................................................................................................................. 2.5其他相关资料 5 ......................................................................................................... §3主要财务指标和基金净值表现 5 ............................................................................................................. 3.1主要会计数据和财务指标 5 ................................................................................................................................. 3.2基金净值表现 6 §4管理人报告.........................................................................................................................................9 ......................................................................................................... 4.1基金管理人及基金经理情况 9 ..............................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 ..........................................................................4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 .......................................................... 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................... 12 ......................................................................4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 ..........................................................................4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 .................................. 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13....................................................................................................................................... §5托管人报告 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................13 .......... 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14.............................. 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14..............................................................................................§6半年度财务会计报告（未经审计） 14 ................................................................................................................................... 6.1资产负债表 14 6.2利润表...........................................................................................................................................16 ....................................................................................................... 6.3净资产（基金净值）变动表 17 ....................................................................................................................................... 6.4报表附注 19 ................................................................................................................................... §7投资组合报告 45 ............................................................................................................... 7.1期末基金资产组合情况 45 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................45 .................................. 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 47...........................................................................................7.4报告期内股票投资组合的重大变动 50 .......................................................................................7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 51 .............................. 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 52.................. 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 52.............................. 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 527.10本基金投资股指期货的投资政策.............................................................................................52 ....................................................................7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 52 ..................................................................................................................... 7.12投资组合报告附注 52 ....................................................................................................................... §8基金份额持有人信息 54 ...................................................................................8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 54 8.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................................54 ......................................................................8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 55 ...................................... 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 55....................................................................................................................... §9开放式基金份额变动 55 ................................................................................................................................. §10重大事件揭示 56 10.1基金份额持有人大会决议.........................................................................................................56 ........................................ 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 56............................................................10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 56 ................................................................................................................. 10.4基金投资策略的改变 56 .....................................................................................10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 56 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................... 56 .................................................................................10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 56 ............................................................................................................................. 10.8其他重大事件 58 ................................................................................................§11影响投资者决策的其他重要信息 59 ......................................... 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 5911.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................59 ................................................................................................................................. §12备查文件目录 59 ............................................................................................................................. 12.1备查文件目录 59 ..................................................................................................................................... 12.2存放地点 59 ..................................................................................................................................... 12.3查阅方式 59 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信深圳科技指数(LOF)A
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金合同生效日为2019年12月6日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。 截至2022年6月30日，本基金管理人共管理81只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年上半年，国内多地疫情反复，对经济复苏造成了一定的冲击，下行压力较大。大宗商品上半年整体是处于上涨状态，预期国内通胀将见顶。政策方面，政府在刺激汽车消费方面大力出台政策，以拉动经济增长。海外方面，地缘政治冲突加剧通胀，需求减弱，经济持续下行，导致国内出口边际放缓。国内货币政策相对比较宽松，维持一个相对稳定的状态。 市场方面，上半年通胀继续维持高位，相关周期品表现较好，新能源行业出现“V”型反转。 在政策引导下，汽车呈现强复苏态势，带动相关产业链业绩好转。 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，跟踪指数收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信深圳科技指数(LOF)A基金份额净值为1.1127元，本报告期基金份额净值增长率为-21.02%；安信深圳科技指数(LOF)C基金份额净值为1.1056元，本报告期基金份额净值增长率为-21.12%；同期业绩比较基准收益率为-22.10%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2022年三季度，目前房地产对经济压力仍然存在，疫情对于国内消费持续压制，国内居民消费意愿低迷。在外需减弱背景下，刺激内需比较关键。我们认为在国内通胀见顶的预期下，国内中下游制造业有望迎来利润改善。若疫情持续改善，将能有效带动国内经济超预期上行，拉动消费等服务业复苏。货币政策预计仍将保持一个中性的态度，起到一个经济维稳的作用。海外方面，需要关注海外经济衰退风险。在经济维稳背景下，下半年我们将持续关注困境反转的行业或公司，以及新兴产业带来的投资机会。后面我们将继续重视公司的盈利，困境反转，企业质量，同时关注事件驱动以及分析师预期，贡献超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。 当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—安信基金管理有限责任公司2022年1月1日至2022年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2022年6月30日 单位：人民币元
2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2利润表 会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日 单位：人民币元
6.3净资产（基金净值）变动表 会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年9月20日下发的证监许可[2019]1739号文“关于准予安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为2019年11月11日至2019年12月2日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2019)验字第60962175_H08号验资报告。经向中国证监会备案，《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于2019年12月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为819,538,968.48份，其中认购资金利息折合237,325.24份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》及《安信中证深圳收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证深圳科技创新主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年6月30日的财6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。（未完）  |