[中报]国泰民益C (160226): 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告

时间:2022年08月30日 12:46:06 中财网

原标题:国泰民益C : 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告





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2022年年年年中中中中期期期期报报报报告告告告
2022年年年年 6月月月月 30日日日日















基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年八月三十日
1 重重重重要要要要提提提提示示示示及及及及目目目目录录录录 1.1 重重重重要要要要提提提提示示示示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022年 8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 6月 30日止。

1.2 目目目目录录录录
1 重重重重要要要要提提提提示示示示及及及及目目目目录录录录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基基基基金金金金简简简简介介介介 ................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3 主主主主要要要要财财财财务务务务指指指指标标标标和和和和基基基基金金金金净净净净值值值值表表表表现现现现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4 管管理理人人报报告告 ............................................................................................................................................... 9
管管理理人人报报告告
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 18
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 19
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19
5 托托托托管管管管人人人人报报报报告告告告 ............................................................................................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
6半半半半年年年年度度度度财财财财务务务务会会会会计计计计报报报报告告告告((((未未未未经经经经审审审审计计计计)))) ........................................................................................................ 20
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 20
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
6.3 净资产(基金净值)变动表 ........................................................................................................ 22
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24
7 投投投投资资资资组组组组合合合合报报报报告告告告 ......................................................................................................................................... 58
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 58
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 58
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 59
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 63
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 64 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 64 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 64
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 64
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 64
8 基基金金份份额额持持有有人人信信息息 ............................................................................................................................. 65
基基金金份份额额持持有有人人信信息息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 65
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 66
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 66
9开开放放式式基基金金份份额额变变动动 ................................................................................................................................ 67
开开放放式式基基金金份份额额变变动动
10 重重重重大大大大事事事事件件件件揭揭揭揭示示示示 ....................................................................................................................................... 67
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 67
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 67
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 67
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 68
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 68
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 69
11 备备备备查查查查文文文文件件件件目目目目录录录录 ....................................................................................................................................... 69
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 69
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 69
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 69

2 基基基基金金金金简简简简介介介介
2.1基基基基金金金金基基基基本本本本情情情情况况况况

基金名称国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 
基金简称国泰民益灵活配置混合(LOF) 
场内简称国泰民益 
基金主代码160220 
交易代码160220 
基金运作方式上市契约型开放式 
基金合同生效日2013年 12月 30日 
基金管理人国泰基金管理有限公司 
基金托管人宁波银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额453,894,624.32份 
基金合同存续期不定期 
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所 
上市日期2014年 1月 16日 
下属分级基金的基金简称国泰民益灵活配置混合 (LOF)A国泰民益灵活配置混合 (LOF)C
下属分级基金的交易代码160220160226
报告期末下属分级基金的份额总额218,199,188.73份235,695,435.59份
2.2基基基基金金金金产产产产品品品品说说说说明明明明

投资目标前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,在控制 下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、债 券投资策略;5、股指期货投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、权 证投资策略。
业绩比较基准沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型 基金,低于股票型基金。
2.3 基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人和和和和基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人
项目基金管理人基金托管人 
名称 国泰基金管理有限公司宁波银行股份有限公司
信息披露姓名刘国华朱广科
 联系电话021-31081600转0574-87050338
负责人电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话(021)31089000,400-888-86880574-83895886 
传真021-310818000574-89103213 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道1200号2层225室中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 
办公地址上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 
邮政编码200082315100 
法定代表人邱军陆华裕 
2.4 信信息息披披露露方方式式
信信息息披披露露方方式式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.gtfund.com
基金中期报告备置地点上海市虹口区公平路 18号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层和本基金托管人住所
2.5 其其其其他他他他相相相相关关关关资资资资料料料料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17号
3 主主要要财财务务指指标标和和基基金金净净值值表表现现
主主要要财财务务指指标标和和基基金金净净值值表表现现
3.1 主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标
主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标
金额单位:人民币元

3.1.1期期期期间间间间数数数数据据据据和和和和指指指指标标标标报报报报告告告告期期期期((((2022年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2022年年年年 6月月月月 30日日日日)))) 
 国泰民益灵活配置混合 (LOF)A国泰民益灵活配置混合 (LOF)C
本期已实现收益4,719,803.025,033,612.21
本期利润-1,247,646.84-4,162,709.29
加权平均基金份额本期利润-0.0038-0.0157
本期加权平均净值利润率-0.21%-0.85%
本期基金份额净值增长率-0.15%-0.20%
3.1.2期期末末数数据据和和指指标标 期期末末数数据据和和指指标标报报告告期期末末(2022年年 6月月 30日日) 报报告告期期末末 年年 月月 日日 
 国泰民益灵活配置混合 (LOF)A国泰民益灵活配置混合 (LOF)C
期末可供分配利润185,233,350.10205,478,893.79
期末可供分配基金份额利润0.84890.8718
期末基金资产净值403,432,538.83441,174,329.38
期末基金份额净值1.84891.8718
3.1.3累累累累计计计计期期期期末末末末指指指指标标标标报报报报告告告告期期期期末末末末(2022年年年年 6月月月月 30日日日日) 
 国泰民益灵活配置混合 (LOF)A国泰民益灵活配置混合 (LOF)C
基金份额累计净值增长率84.89%46.35%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基基基基金金金金净净净净值值值值表表表表现现现现
3.2.1 基基基基金金金金份份份份额额额额净净净净值值值值增增增增长长长长率率率率及及及及其其其其与与与与同同同同期期期期业业业业绩绩绩绩比比比比较较较较基基基基准准准准收收收收益益益益率率率率的的的的比比比比较较较较
国泰民益灵活配置混合(LOF)A

阶段份额净值增 长率①份额净值增 长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①-③②-④
过去一个月1.66%0.21%4.61%0.53%-2.95%-0.32%
过去三个月1.59%0.27%3.37%0.71%-1.78%-0.44%
过去六个月-0.15%0.29%-4.24%0.73%4.09%-0.44%
过去一年7.33%0.28%-6.06%0.62%13.39%-0.34%
过去三年54.46%0.42%11.84%0.63%42.62%-0.21%
自基金合同生 效起至今84.89%0.43%35.48%0.48%49.41%-0.05%
国泰民益灵活配置混合(LOF)C

阶段份额净值增 长率①份额净值增 长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①-③②-④
过去一个月1.65%0.21%4.61%0.53%-2.96%-0.32%
过去三个月1.57%0.27%3.37%0.71%-1.80%-0.44%
过去六个月-0.20%0.29%-4.24%0.73%4.04%-0.44%
过去一年7.22%0.28%-6.06%0.62%13.28%-0.34%
过去三年53.97%0.42%11.84%0.63%42.13%-0.21%
自新增 C类份 额至今46.35%0.49%23.65%0.54%22.70%-0.05%
3.2.2 自自自自基基基基金金金金合合合合同同同同生生生生效效效效以以以以来来来来基基基基金金金金份份份份额额额额累累累累计计计计净净净净值值值值增增增增长长长长率率率率变变变变动动动动及及及及其其其其与与与与同同同同期期期期业业业业绩绩绩绩比比比比较较较较基基基基准准准准收收收收益益益益率率率率变变变变动动动动的的的的比比比比
较较较较
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 12月 30日至 2022年 6月 30日) 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 注:1、本基金合同生效日为 2013年 12月 30日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
2、自 2017年 12月 25日起本基金业绩比较基准由原“三年期银行定期存款利率(税后)+2%”,变更为“沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%”。

国泰民益灵活配置混合(LOF)C
注:1、本基金合同生效日为 2013年 12月 30日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。自 2015年 11月 17日起,本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。

2、自 2017年 12月 25日起本基金业绩比较基准由原“三年期银行定期存款利率(税后)+2%”,变更为“沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%”。


4 管管管管理理理理人人人人报报报报告告告告
4.1 基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人及及及及基基基基金金金金经经经经理理理理情情情情况况况况
4.1.1 基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人及及及及其其其其管管管管理理理理基基基基金金金金的的的的经经经经验验验验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。

截至 2022年 6月 30日,本基金管理人共管理 220只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型证券投资基金(由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来)、国证房地产行业指数证券投资基金(由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金(原国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金)、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来)、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽 90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中中基金(FOF)、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金、国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、国泰中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。另外,本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月 14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。

4.1.2 基基金金经经理理((或或基基金金经经理理小小组组))及及基基金金经经理理助助理理的的简简介介 基基金金经经理理((或或基基金金经经理理小小组组))及及基基金金经经理理助助理理的的简简介介
姓名职务任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限说明
  任职日期离任日期  
樊利安国泰浓益灵活 配置混合、国 泰民益灵活配 置混合 (LOF)、国泰 融丰外延增长 灵活配置混合 (LOF)、国泰 宏益一年持有 期混合、国泰 同益 18个月 持有期混合、 国泰浩益混 合、国泰科创 板两年定期开 放混合的基金 经理2014-10-2 1-16年硕士。曾任职上海鑫地投资管理有 限公司、天治基金管理有限公司 等。2010年 7 月加入国泰基金, 历任研究员、基金经理助理。2014 年 10月起任国泰民益灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)(原国 泰淘新灵活配置混合型证券投资 基金)和国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,2015 年 1月至 2018年 8月任国泰结构 转型灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2015年3月至2019 年 1 月任国泰国策驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理, 2015年 5月至 2020年 5月任国泰 兴益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2015年6月至2019 年 12月任国泰睿吉灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,2015 年 6月至 2018年 2月任国泰生益 灵活配置混合型证券投资基金的
     基金经理,2015年 6月至 2017年 1 月任国泰金泰平衡混合型证券 投资基金(由金泰证券投资基金转 型而来)的基金经理,2016 年 5 月至2017年11月任国泰融丰定增 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2016年 8月至 2018年 8 月任国泰添益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,2016 年 10月至 2018年4月任国泰福益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2016 年 11 月至 2018 年 12月任国泰鸿益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,2016 年 12月至 2019年 12月任国泰普 益灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理,2016年 12月至 2020 年 5 月任国泰安益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,2016 年 12月至 2018年3月任国泰鑫益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2016 年 12 月至 2018 年 5 月任国泰泽益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,2016 年 12月至 2018年6月任国泰景益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2016 年 12 月至 2018 年 8 月任国泰信益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,2016 年 12月至 2018年9月任国泰丰益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2017年 3月至 2018年 5 月任国泰嘉益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰众益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理, 2017年 3月至 2018年 9月任国泰 融信定增灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理,2017年 7 月 至2018年11月任国泰融安多策略 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2017年 7月至 2018年 9 月任国泰稳益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理,2017年 8月至 2018年 9月任 国泰宁益定期开放灵活配置混合
     型证券投资基金的基金经理,2017 年 11月起兼任国泰融丰外延增长 灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)(由国泰融丰定增灵活配 置混合型证券投资基金转换而来) 的基金经理,2018年 1月至 2018 年 5 月任国泰瑞益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,2018 年 1月至 2018年 8月任国泰恒益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,2018年 9月至 2020年 8 月任国泰融信灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)(由国泰融 信定增灵活配置混合型证券投资 基金转换而来)的基金经理,2019 年 5月至 2020年 6月任国泰多策 略收益灵活配置混合型证券投资 基金和国泰民福策略价值灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理,2019年 8月至 2020年 10月 任国泰民利策略收益灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理, 2020年 6 月起兼任国泰宏益一年 持有期混合型证券投资基金的基 金经理,2020年 8月至 2022年 2 月任国泰浩益 18个月封闭运作混 合型证券投资基金的基金经理, 2021年 4月起兼任国泰同益 18个 月持有期混合型证券投资基金的 基金经理,2022年 2月起兼任国 泰浩益混合型证券投资基金(由国 泰浩益 18个月封闭运作混合型证 券投资基金变更而来)和国泰科创 板两年定期开放混合型证券投资 基金的基金经理。2015年 5 月至 2016年1月任研究部副总监,2016 年 1月至 2018年 7月任研究部副 总监(主持工作),2018年 7月至 2019年 7月任研究部总监。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内本本本本基基基基金金金金运运运运作作作作遵遵遵遵规规规规守守守守信信信信情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内公公公公平平平平交交交交易易易易情情情情况况况况的的的的专专专专项项项项说说说说明明明明
4.3.1 公公公公平平平平交交交交易易易易制制制制度度度度的的的的执执执执行行行行情情情情况况况况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下,且大多数溢价率均值都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见,对于溢价率均值过大的基金或组合配对,我们也进行了模拟溢价金额计算。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,基金经理也对价差作出了解释,公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.2 异异异异常常常常交交交交易易易易行行行行为为为为的的的的专专专专项项项项说说说说明明明明 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金的的的的投投投投资资资资策策策策略略略略和和和和业业业业绩绩绩绩表表表表现现现现的的的的说说说说明明明明
4.4.1报报告告期期内内基基金金投投资资策策略略和和运运作作分分析析 报报告告期期内内基基金金投投资资策策略略和和运运作作分分析析今年上半年,市场在内外部多重因素冲击下出现了大幅度调整。电子、军工、电力设备等成长行业最大跌幅达到 40%左右,主要宽基指数最大下跌幅度也达到 20-25%。5月以后,随着国内疫情逐步缓解,市场迎来反弹。最终上证指数下跌 6.63%,深证成指下跌 13.2%,创业板指下跌 15.4%。

从申万一级行业来看,煤炭、交通运输、综合行业表现较好,其中煤炭是唯一上涨的行业,涨幅达30%,而电子、计算机、传媒等行业下跌幅度超过 20%。

一季度美元加息预期和俄乌冲突对市场情绪形成较大冲击,俄乌冲突爆发后,上证指数在半个月内下跌了 12%,二季度新冠疫情在上海出现大规模传播,上海实施严格的封控措施,大部分制造业停工停产,对长三角乃至全国的制造业供应链形成较大冲击。4月份上证指数最大跌幅超过 10%,创业板指和科创 50指数最大跌幅在 20%左右。随着上海新增病例在 4月底明显减少,以及重点企业开始有序复工,市场企稳并触底反弹。一方面,经过调整后很多行业和个股估值水平趋于合理,另一方面,部分景气行业基本面表现强劲。二季度新能源汽车、光伏、风电行业表现亮眼,能源汽车销量在 4月份受到疫情较大影响的情况下,上半年累计仍然出现翻番增长,风电招标量出现翻番增长,光伏电池组件出货量亦大幅增长,因此相关产业链公司表现优异。从国内货币政策来看,基于对抗疫情影响,货币和信用政策都相对宽松,金融市场流动性充裕。

本基金以绝对收益策略为主,在股票方面,行业配置相对均衡,在市场相对低位加仓了部分新能源行业个股,同时继续自下而上积极寻找具有自身成长逻辑的中小市值个股。债券方面,本基金主要以高等级信用债票息策略为主。上半年本基金净值小幅下跌。

4.4.2 报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金的的的的业业业业绩绩绩绩表表表表现现现现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为-0.15%,同期业绩比较基准收益率为-4.24%。

本基金 C类本报告期内的净值增长率为-0.20%,同期业绩比较基准收益率为-4.24%。

4.5 管管管管理理理理人人人人对对对对宏宏宏宏观观观观经经经经济济济济、、、、证证证证券券券券市市市市场场场场及及及及行行行行业业业业走走走走势势势势的的的的简简简简要要要要展展展展望望望望
展望下半年,我们认为影响市场的几个主要变量是以下几个因素:新冠疫情、通胀水平、稳增长政策以及房地产市场。上海的疫情虽然已经基本清零,但国内局部地区时有小规模发生,动态清零的防疫政策仍然不能放松,同时疫情对服务业人群影响较大,我们预计消费活动整体仍然受到负国内通胀水平或在目前基础上进一步走高,这样会对宽松的货币政策形成掣肘,如果流动性转向,会对市场估值形成压力。稳增长方面,国内对于基建、地产、消费等一系列政策下半年会陆续落地。

7月以来,部分地区房地产市场出现烂尾楼“断供”事件,对资金链比较紧张的民营房地产公司以及银行信贷资产都产生较大影响。

基于以上判断,我们认为下半年市场难以出现单边趋势性行情。新能源等成长股反弹幅度较大,后续需要持续强劲的基本面数据进一步验证,消费相关行业要看国内疫情进展以及消费恢复情况,目前来看恢复相对缓慢。稳增长政策下,“新基建”投资相对空间较大。而房地产断供事件,解决过程会比较复杂,需要政府强力介入,通过注入资金、保交楼等组合措施来解决。

下半年来看,自下而上的个股机会可能对组合贡献较好收益,我们会继续关注光伏、风电、电动车、半导体、军工、新材料等成长股、以及部分恢复较好消费行业投资机会,同时积极挖掘自下而上的个股投资机会。债券方面,由于通胀上行概率较大,目前利率水平易上难下,我们维持较短久期信用债策略。
4.6 管管理理人人对对报报告告期期内内基基金金估估值值程程序序等等事事项项的的说说明明 管管理理人人对对报报告告期期内内基基金金估估值值程程序序等等事事项项的的说说明明本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金利利利利润润润润分分分分配配配配情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8 报报报报告告告告期期期期内内内内管管管管理理理理人人人人对对对对本本本本基基基基金金金金持持持持有有有有人人人人数数数数或或或或基基基基金金金金资资资资产产产产净净净净值值值值预预预预警警警警情情情情形形形形的的的的说说说说明明明明
无。

5 托托托托管管管管人人人人报报报报告告告告
5.1 报报报报告告告告期期期期内内内内本本本本基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人遵遵遵遵规规规规守守守守信信信信情情情情况况况况声声声声明明明明
管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托托管管人人对对报报告告期期内内本本基基金金投投资资运运作作遵遵规规守守信信、、净净值值计计算算、、利利润润分分配配等等情情况况的的说说明明
托托管管人人对对报报告告期期内内本本基基金金投投资资运运作作遵遵规规守守信信、、净净值值计计算算、、利利润润分分配配等等情情况况的的说说明明
本报告期内,本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托托托托管管管管人人人人对对对对本本本本中中中中期期期期报报报报告告告告中中中中财财财财务务务务信信信信息息息息等等等等内内内内容容容容的的的的真真真真实实实实、、、、准准准准确确确确和和和和完完完完整整整整发发发发表表表表意意意意见见见见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6半半半半年年年年度度度度财财财财务务务务会会会会计计计计报报报报告告告告((((未未未未经经经经审审审审计计计计))))
6.1 资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
会计主体:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2022年 6月 30日
单位:人民币元

资资资资产产产产附附附附注注注注号号号号本本本本期期期期末末末末 2022年年年年 6月月月月 30日日日日上上上上年年年年度度度度末末末末 2021年年年年 12月月月月 31日日日日
资资资资产产产产::::   
银行存款6.4.7.14,845,219.659,558,214.07
结算备付金 2,192,749.003,262,496.99
存出保证金 130,192.04270,614.49
交易性金融资产6.4.7.2819,040,348.661,054,997,183.49
其中:股票投资 126,431,338.50184,472,448.31
基金投资 --
债券投资 692,609,010.16870,524,735.18
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.420,001,832.8845,000,000.00
应收清算款 17,159,533.55639,646.13
应收股利 --
应收申购款 125,917.11123,699.67
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.5-12,988,954.65
资产总计 863,495,792.891,126,840,809.49
负负负负债债债债和和和和净净净净资资资资产产产产附附附附注注注注号号号号本本本本期期期期末末末末 2022年年年年 6月月月月 30日日日日上上上上年年年年度度度度末末末末 2021年年年年 12月月月月 31日日日日
负负负负债债债债::::   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 10,004,821.92-
应付清算款 --
应付赎回款 7,554,453.11143,679.24
应付管理人报酬 582,047.06655,692.07
应付托管费 207,873.94234,175.71
应付销售服务费 35,876.4844,998.69
应付投资顾问费 --
应交税费 53,760.5862,271.95
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.6450,091.59396,583.82
负债合计 18,888,924.681,537,401.48
净净资资产产:: 净净资资产产::   
实收基金6.4.7.7453,894,624.32603,949,761.32
未分配利润6.4.7.8390,712,243.89521,353,646.69
净资产合计 844,606,868.211,125,303,408.01
负债和净资产总计 863,495,792.891,126,840,809.49
注:报告截止日 2022年 6月 30日,国泰民益灵活配置混合(LOF)A类基金的份额净值 1.8489元,国泰民益灵活配置混合(LOF)C类基金的份额净值 1.8718元,国泰民益灵活配置混合(LOF)基金份额总额 453,894,624.32份,其中国泰民益灵活配置混合(LOF)A类基金的份额总额 218,199,188.73份,国泰民益灵活配置混合(LOF)C类基金的份额总额 235,695,435.59份。

6.2 利利利利润润润润表表表表
会计主体:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
单位:人民币元

项项项项目目目目附附附附注注注注号号号号本本本本期期期期 2022年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2022年年年年 6月月月月 30日日日日上上上上年年年年度度度度可可可可比比比比期期期期间间间间 2021年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2021年年年年 6月月月月 30日日日日
一一一一、、、、营营营营业业业业总总总总收收收收入入入入 217,232.6745,626,352.61
1.利息收入 374,528.0511,721,939.16
其中:存款利息收入6.4.7.9343,764.01168,069.45
债券利息收入 -11,514,438.68
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 30,764.0439,431.03
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) 14,939,757.7638,034,655.77
其中:股票投资收益6.4.7.10-1,746,612.2437,666,175.32
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.1115,926,016.27-1,065,087.76
资产支持证券投资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益6.4.7.12--
股利收益6.4.7.13760,353.731,433,568.21
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)6.4.7.14-15,163,771.36-4,192,765.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) --
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.1566,718.2262,523.07
减减减减::::二二二二、、、、营营营营业业业业总总总总支支支支出出出出 5,627,588.805,425,713.49
1.管理人报酬 3,805,041.643,031,233.90
2.托管费 1,358,943.471,082,583.58
3.销售服务费 243,631.26211,931.34
4.投资顾问费 --
5.利息支出 51,815.96148,364.28
其中:卖出回购金融资产支出 51,815.96148,364.28
6. 信用减值损失 --
7.税金及附加 40,460.5337,968.97
8.其他费用6.4.7.16127,695.94913,631.42
三三三三、、、、利利利利润润润润总总总总额额额额((((亏亏亏亏损损损损总总总总额额额额以以以以“-”号号号号填填填填 列列列列)))) -5,410,356.1340,200,639.12
减:所得税费用 --
四四四四、、、、净净净净利利利利润润润润((((净净净净亏亏亏亏损损损损以以以以“-”号号号号填填填填列列列列)))) -5,410,356.1340,200,639.12
五五五五、、、、其其其其他他他他综综综综合合合合收收收收益益益益的的的的税税税税后后后后净净净净额额额额 --
六六六六、、、、综综综综合合合合收收收收益益益益总总总总额额额额 -5,410,356.1340,200,639.12
6.3 净净净净资资资资产产产产((((基基基基金金金金净净净净值值值值))))变变变变动动动动表表表表
会计主体:国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
单位:人民币元

项项项项目目目目本本本本期期期期 2022年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2022年年年年 6月月月月 30日日日日  
 实实实实收收收收基基基基金金金金未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润净净净净资资资资产产产产合合合合计计计计
一、上期期末净 资产(基金净 值)603,949,761.32521,353,646.691,125,303,408.01
二、本期期初净 资产(基金净 值)603,949,761.32521,353,646.691,125,303,408.01
三、本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)-150,055,137.00-130,641,402.80-280,696,539.80
(一)、综合收 益总额--5,410,356.13-5,410,356.13
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填列)-150,055,137.00-125,231,046.67-275,286,183.67
其中:1.基金申购 款169,376,057.49141,071,992.67310,448,050.16
2.基金赎回 款-319,431,194.49-266,303,039.34-585,734,233.83
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净值 减少以“-”号填列)---
四、本期期末净资 产(基金净值)453,894,624.32390,712,243.89844,606,868.21
项项目目 项项目目上上年年度度可可比比期期间间 上上年年度度可可比比期期间间 2021年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2021年年年年 6月月月月 30日日日日  
 实实实实收收收收基基基基金金金金未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润净净净净资资资资产产产产合合合合计计计计
一、上期期末净 资产(基金净 值)549,007,328.01360,835,895.29909,843,223.30
二、本期期初净 资产(基金净 值)549,007,328.01360,835,895.29909,843,223.30
三、本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)-3,104,537.6040,340,263.5937,235,725.99
(一)、综合收 益总额-40,200,639.1240,200,639.12
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填列)-3,104,537.60139,624.47-2,964,913.13
其中:1.基金申购 款156,144,422.34110,431,719.67266,576,142.01
2.基金赎回 款-159,248,959.94-110,292,095.20-269,541,055.14
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净值 减少以“-”号填列)---
四、本期期末净资 产(基金净值)545,902,790.41401,176,158.88947,078,949.29
报表附注为财务报表的组成部分。(未完)
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