[中报]上证ETF (510760): 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告

时间:2022年08月30日 13:01:24 中财网

原标题:上证ETF : 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告





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2022年年年年中中中中期期期期报报报报告告告告
2022年年年年 6月月月月 30日日日日















基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人::::国国国国泰泰泰泰基基基基金金金金管管管管理理理理有有有有限限限限公公公公司司司司
基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人::::上上上上海海海海银银银银行行行行股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
报报告告送送出出日日期期::二二〇〇二二二二年年八八月月三三十十日日 报报告告送送出出日日期期::二二〇〇二二二二年年八八月月三三十十日日1 重重重重要要要要提提提提示示示示及及及及目目目目录录录录 1.1 重重重重要要要要提提提提示示示示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022年 8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 6月 30日止。

1.2 目目目目录录录录
1 重重重重要要要要提提提提示示示示及及及及目目目目录录录录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基基基基金金金金简简简简介介介介 ................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3 主主主主要要要要财财财财务务务务指指指指标标标标和和和和基基基基金金金金净净净净值值值值表表表表现现现现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4 管管理理人人报报告告 ............................................................................................................................................... 8
管管理理人人报报告告
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18
5 托托托托管管管管人人人人报报报报告告告告 ............................................................................................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
6 半半半半年年年年度度度度财财财财务务务务会会会会计计计计报报报报告告告告((((未未未未经经经经审审审审计计计计)))) ....................................................................................................... 19
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
6.3 净资产(基金净值)变动表 ........................................................................................................ 21
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
7 投投投投资资资资组组组组合合合合报报报报告告告告 ......................................................................................................................................... 50
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 50
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 52
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 52 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 56 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 58
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 58
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 58
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 60
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 61
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 61
9 开开放放式式基基金金份份额额变变动动 ............................................................................................................................. 61
开开放放式式基基金金份份额额变变动动
10 重重重重大大大大事事事事件件件件揭揭揭揭示示示示 ....................................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 62
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 62
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 62
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 62
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 63
11 备备查查文文件件目目录录 ....................................................................................................................................... 63
备备查查文文件件目目录录
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 63
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 64
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 64

2 基基基基金金金金简简简简介介介介
2.1基基基基金金金金基基基基本本本本情情情情况况况况

基金名称国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
基金简称国泰上证综合 ETF
场内简称上证 ETF
基金主代码510760
交易代码510760
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2020年 8月 21日
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额215,503,665.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期2020年 9月 9日
2.2 基基金金产产品品说说明明
基基金金产产品品说说明明

投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、资产支 持证券投资策略;5、股指期货投资策略;6、融资与转融通证券出借投资 策略。
业绩比较基准上证综合指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,跟踪上证综合指数,其风险收益特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基基金金管管理理人人和和基基金金托托管管人人
基基金金管管理理人人和和基基金金托托管管人人

项目基金管理人基金托管人 
名称 国泰基金管理有限公司上海银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名刘国华周直毅
 联系电话021-31081600转021-68475608
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话(021)31089000,400-888-868895594 
传真021-31081800021-68476936 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区中国(上海)自由贸易试验区 

 浦东大道1200号2层225室银城中路168号
办公地址上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层中国(上海)自由贸易试验区 银城中路168号27层
邮政编码200082200120
法定代表人邱军金煜
2.4 信信信信息息息息披披披披露露露露方方方方式式式式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.gtfund.com
基金中期报告备置地点上海市虹口区公平路 18号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层和本基金托管人住所
2.5 其其他他相相关关资资料料
其其他他相相关关资资料料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限公司北京市西城区太平桥大街 17号
3 主主主主要要要要财财财财务务务务指指指指标标标标和和和和基基基基金金金金净净净净值值值值表表表表现现现现
3.1 主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标 金额单位:人民币元

3.1.1 期期期期间间间间数数数数据据据据和和和和指指指指标标标标报报报报告告告告期期期期((((2022年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2022年年年年 6月月月月 30日日日日))))
本期已实现收益-6,501,743.36
本期利润-4,518,313.19
加权平均基金份额本期利润-0.0186
本期加权平均净值利润率-1.83%
本期基金份额净值增长率-3.75%
3.1.2 期期期期末末末末数数数数据据据据和和和和指指指指标标标标报报报报告告告告期期期期末末末末(2022年年年年 6月月月月 30日日日日)
期末可供分配利润14,452,807.18
期末可供分配基金份额利润0.0671
期末基金资产净值229,956,472.18
期末基金份额净值1.0671
3.1.3 累累累累计计计计期期期期末末末末指指指指标标标标报报报报告告告告期期期期末末末末(2022年年年年 6月月月月 30日日日日)
基金份额累计净值增长率6.71%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基基基基金金金金净净净净值值值值表表表表现现现现
3.2.1 基基基基金金金金份份份份额额额额净净净净值值值值增增增增长长长长率率率率及及及及其其其其与与与与同同同同期期期期业业业业绩绩绩绩比比比比较较较较基基基基准准准准收收收收益益益益率率率率的的的的比比比比较较较较

阶段份额净值增 长率①份额净值增 长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①-③②-④
过去一个月7.55%0.89%6.66%0.89%0.89%0.00%
过去三个月6.01%1.27%4.50%1.31%1.51%-0.04%
过去六个月-3.75%1.26%-6.63%1.31%2.88%-0.05%
过去一年1.84%1.04%-5.36%1.08%7.20%-0.04%
自基金合同生 效起至今6.71%0.98%1.03%1.01%5.68%-0.03%
3.2.2 自自自自基基基基金金金金合合合合同同同同生生生生效效效效以以以以来来来来基基基基金金金金份份份份额额额额累累累累计计计计净净净净值值值值增增增增长长长长率率率率变变变变动动动动及及及及其其其其与与与与同同同同期期期期业业业业绩绩绩绩比比比比较较较较基基基基准准准准收收收收益益益益率率率率变变变变动动动动的的的的比比比比 较较较较 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 8月 21日至 2022年 6月 30日) 注:本基金的合同生效日为 2020年 8月 21日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。


4 管管管管理理理理人人人人报报报报告告告告
4.1 基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人及及及及基基基基金金金金经经经经理理理理情情情情况况况况
4.1.1 基基金金管管理理人人及及其其管管理理基基金金的的经经验验 基基金金管管理理人人及及其其管管理理基基金金的的经经验验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。

截至 2022年 6月 30日,本基金管理人共管理 220只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型证券投资基金(由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来)、国证房地产行业指数证券投资基金(由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金(原国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金)、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来)、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基证券投资基金、国泰价值领航股票型证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金、国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、国泰中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。另外,本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。

4.1.2 基基基基金金金金经经经经理理理理((((或或或或基基基基金金金金经经经经理理理理小小小小组组组组))))及及及及基基基基金金金金经经经经理理理理助助助助理理理理的的的的简简简简介介介介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限说明
  任职日期离任日期  
梁杏国泰中证生物 医药 ETF联 接、国泰国证 医药卫生行业 指数、国泰国2020-08-2 1-15年学士。2007年 7月至 2011年 6月 在华安基金管理有限公司担任高 级区域经理。2011 年 7 月加入国 泰基金,历任产品品牌经理、研究 员、基金经理助理。2016年 6 月
 证食品饮料行 业指数、国泰 量化收益灵活 配置混合、国 泰中证生物医 药 ETF、国泰 CES半导体芯 片行业 ETF联 接、国泰上证 综合 ETF、国 泰中证医疗 ETF、国泰中 证畜牧养殖 ETF、国泰中 证医疗 ETF联 接、国泰中证 全指软件 ETF 联接、国泰中 证畜牧养殖 ETF联接、国 泰中证沪港深 创新药产业 ETF、国泰中 证沪港深创新 药产业 ETF发 起联接、国泰 沪深 300增强 策略 ETF、国 泰富时中国国 企开放共赢 ETF的基金经 理、国泰中证 港股通科技 ETF的基金经 理,量化投资 (事业)部总 监   至2020年12月任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金和 国泰国证食品饮料行业指数分级 证券投资基金的基金经理,2018 年 1月至 2019年 4月任国泰宁益 定期开放灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理,2018年 7 月 起兼任国泰量化收益灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理, 2019年 4 月起兼任国泰中证生物 医药交易型开放式指数证券投资 基金联接基金和国泰中证生物医 药交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理,2019年 11月起兼 任国泰 CES半导体芯片行业交易 型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金(由国泰 CES半导体 行业交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金更名而来)的 基金经理,2020年 1月至 2021年 1 月任国泰中证煤炭交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金、国泰中证钢铁交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金、国泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中证钢铁 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理,2020年 8 月起兼任 国泰上证综合交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理,2020 年 12月起兼任国泰中证医疗交易 型开放式指数证券投资基金的基 金经理,2021年 1 月起兼任国泰 国证医药卫生行业指数证券投资 基金(由国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金终止分级运 作变更而来)、国泰国证食品饮料 行业指数证券投资基金(由国泰国 证食品饮料行业指数分级证券投 资基金终止分级运作变更而来)的 基金经理,2021年 1月至 2022年 2 月任国泰上证综合交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理,2021年 2 月至 2022年 2 月任国泰中证全指软件
     交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理,2021年 3 月起兼任 国泰中证畜牧养殖交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理, 2021年 6 月起兼任国泰中证医疗 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金和国泰中证全指 软件交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理, 2021年 7 月起兼任国泰中证畜牧 养殖交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理, 2021年 9 月起兼任国泰中证沪港 深创新药产业交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理,2021 年 11月起兼任国泰中证沪港深创 新药产业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基金 经理,2021年 12月起兼任国泰沪 深 300 增强策略交易型开放式指 数证券投资基金和国泰富时中国 国企开放共赢交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理,2022 年 1 月起兼任国泰中证港股通科 技交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2016年6月至2018 年 7月任量化投资(事业)部副总 监,2018年 7月起任量化投资(事 业)部总监。
谢东旭国泰沪深 300 指数增强、国 泰国证新能源 汽车指数 (LOF)、国泰 上证综合 ETF、国泰国 证有色金属行 业指数、国泰 沪深 300指 数、国泰上证 综合 ETF联 接、国泰创业 板指数 (LOF)、国泰 中证煤炭 ETF2020-08-2 1-11年硕士研究生。曾任职于中信证券、 华安基金管理有限公司、创金合信 基金管理有限公司。2018年 7 月 加入国泰基金,任基金经理助理。 2019年 11月至 2020年 12月任国 泰国证有色金属行业指数分级证 券投资基金的基金经理,2019 年 11 月至 2022 年 2 月任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的 基金经理,2019年 11月起任国泰 国证新能源汽车指数证券投资基 金(LOF)和国泰沪深 300指数增 强型证券投资基金的基金经理, 2020年 8 月起兼任国泰上证综合 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理,2021年 1 月起兼任
 联接、国泰中 证钢铁 ETF联 接、国泰中证 新能源汽车 ETF联接、国 泰中证全指家 用电器 ETF联 接、国泰国证 房地产行业指 数、国泰沪深 300增强策略 ETF的基金经 理   国泰国证有色金属行业指数证券 投资基金(由国泰国证有色金属行 业指数分级证券投资基金终止分 级运作变更而来)、国泰沪深 300 指数证券投资基金和国泰上证综 合交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经理, 2021年 7 月起兼任国泰创业板指 数证券投资基金(LOF)、国泰国 证房地产行业指数证券投资基金、 国泰中证煤炭交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金、国 泰中证钢铁交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、国泰 中证全指家用电器交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金和国泰中证新能源汽车交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理,2021年 12 月起兼任国泰沪深 300 增强策略 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内本本本本基基基基金金金金运运运运作作作作遵遵遵遵规规规规守守守守信信信信情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内公公公公平平平平交交交交易易易易情情情情况况况况的的的的专专专专项项项项说说说说明明明明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下,且大多数溢价率均值都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见,对于溢价率均值过大的基金或组合配对,我们也进行了模拟溢价金额计算。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,基金经理也对价差作出了解释,公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.2 异异异异常常常常交交交交易易易易行行行行为为为为的的的的专专专专项项项项说说说说明明明明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金的的的的投投投投资资资资策策策策略略略略和和和和业业业业绩绩绩绩表表表表现现现现的的的的说说说说明明明明
4.4.1报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金投投投投资资资资策策策策略略略略和和和和运运运运作作作作分分分分析析析析
一季度受国内外多重压力,A 股市场震荡下行;国外受乌克兰局势骤然升温,以北约为主的主要西方经济体持续加大对俄罗斯的全方位无极限制裁,主要大宗商品尤其是油气能源以及食品价格大幅攀升,美欧主要经济体通胀持续攀升,美联储货币政策收紧的预期高企;国内受新冠疫情多点散发,尤其是三月份以来包括吉林、上海疫情大面积扩散导致的封城,对于国内本就面临下行压力的经济更是雪上加霜。在国内外多重压力下,市场预期作为传统稳经济的重要手段的房地产政策有望得到阶段性的松动,受地缘政治影响,作为避险资产的黄金震荡上行,受以美国为代表的西方主要经济体对俄罗斯的制裁影响,国内主要能源供给煤炭表现出色。

300指数下跌 14.53%,成长性中盘股表征指数如中证 500下跌 14.06%,小盘股表征指数中证 1000下跌 15.46%。板块上医药医疗科技占比较多的创业板指下跌 19.96%,科创板 50下跌 21.97%。

在行业表现上,申万一级行业中表现较好的为煤炭、房地产、银行,涨幅分别为 22.63%、7.27%和 1.66%,表现落后的为电子、军工、汽车,分别下跌了 25.46%、23.3%和 21.4%。

二季度受国内疫情多点发散,尤其是上海疫情封控影响,包括上海在内的长三角地区经济活动受到较大冲击,投资者对国内 2季度的宏观经济形势预期极度悲观,A股市场延续一季度下跌趋势,并于 4月 27日创下年内新低,上证指数跌穿 3000点整数关口,最低下探至 2863.65近两年内低点。

在中央和地方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下,尤其是 5月 25日国务院召开直达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议,上海疫情逐步受控,投资者的悲观情绪得到缓解,叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩提振,军工行业带领市场率先反弹,之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下,包括新能源汽车在内的稳经济大盘的政策受益行业持续走强,以比亚迪为代表的新能源汽车产业链相关公司股价纷纷创出新高;受俄乌局势持续影响,全球能源和粮食供应紧张局势加剧,以煤炭为代表的国内主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。

全季度来看,上证指数震荡上涨 4.5%,大盘蓝筹股的表征指数如上证 50上涨 5.5%,沪深 300指数上涨6.21%,成长性中盘股表征指数如中证500上涨2.04%,小盘股表征指数中证1000上涨3.3%。

板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨 5.68%,科创板 50上涨 1.34%。

在行业表现上,申万一级行业中表现较好的为汽车、食品饮料、电力设备,涨幅分别为 23.09%、22.19%和 15.1%,表现落后的为房地产、计算机、综合,分别下跌了 8.94%、8.03%和 4.75%。

4.4.2 报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金的的的的业业业业绩绩绩绩表表表表现现现现 本基金本报告期内的净值增长率为-3.75%,同期业绩比较基准收益率为-6.63%。

4.5 管管管管理理理理人人人人对对对对宏宏宏宏观观观观经经经经济济济济、、、、证证证证券券券券市市市市场场场场及及及及行行行行业业业业走走走走势势势势的的的的简简简简要要要要展展展展望望望望
2022年是新冠疫情的第三年,随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种以及抗新冠药物逐步上市,全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复。后疫情时代,全球地缘政治纷繁复杂,地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定性。另一方面,新冠病毒变种不确定性加大,经济恢复总体上仍然比较脆弱,尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中,主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。随着基数效应的减弱,出口面临压力,国内外形势错综复杂,经济下行压力加大,在新冠疫情压力持续加大的情况下,我们预计政策将着力于稳增长为主,传统经济增4.6 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金估估估估值值值值程程程程序序序序等等等等事事事事项项项项的的的的说说说说明明明明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管管理理人人对对报报告告期期内内基基金金利利润润分分配配情情况况的的说说明明 管管理理人人对对报报告告期期内内基基金金利利润润分分配配情情况况的的说说明明截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8 报报报报告告告告期期期期内内内内管管管管理理理理人人人人对对对对本本本本基基基基金金金金持持持持有有有有人人人人数数数数或或或或基基基基金金金金资资资资产产产产净净净净值值值值预预预预警警警警情情情情形形形形的的的的说说说说明明明明
无。

5 托托托托管管管管人人人人报报报报告告告告
5.1 报报报报告告告告期期期期内内内内本本本本基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人遵遵遵遵规规规规守守守守信信信信情情情情况况况况声声声声明明明明
本报告期,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定,诚实、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托托托托管管管管人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内本本本本基基基基金金金金投投投投资资资资运运运运作作作作遵遵遵遵规规规规守守守守信信信信、、、、净净净净值值值值计计计计算算算算、、、、利利利利润润润润分分分分配配配配等等等等情情情情况况况况的的的的说说说说明明明明
本报告期,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托托管管人人对对本本中中期期报报告告中中财财务务信信息息等等内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整发发表表意意见见
托托管管人人对对本本中中期期报报告告中中财财务务信信息息等等内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整发发表表意意见见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为复核内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半半半半年年年年度度度度财财财财务务务务会会会会计计计计报报报报告告告告((((未未未未经经经经审审审审计计计计))))
6.1 资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表
会计主体:国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2022年 6月 30日
单位:人民币元

资资资资 产产产产附附附附注注注注号号号号本本本本期期期期末末末末 2022年年年年 6月月月月 30日日日日上上上上年年年年度度度度末末末末 2021年年年年 12月月月月 31日日日日
资资资资 产产产产::::   
银行存款6.4.7.110,126,510.5817,022,542.75
结算备付金 1,879.955,702.97
存出保证金 20,849.5324,258.87
交易性金融资产6.4.7.2220,088,271.12205,617,676.05
其中:股票投资 220,088,271.12205,493,824.55
基金投资 --
债券投资 -123,851.50
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款 136,960.719,048.59
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.5-3,731.36
资产总计 230,374,471.89222,682,960.59
负负负负债债债债和和和和净净净净资资资资产产产产附附附附注注注注号号号号本本本本期期期期末末末末 2022年年年年 6月月月月 30日日日日上上上上年年年年度度度度末末末末 2021年年年年 12月月月月 31日日日日
负负负负 债债债债::::   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 96,172.4393,342.27
应付托管费 19,234.4918,668.44
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 -0.21
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.6302,592.79262,684.27
负债合计 417,999.71374,695.19
净净净净资资资资产产产产::::   
实收基金6.4.7.7215,503,665.00200,503,665.00
未分配利润6.4.7.814,452,807.1821,804,600.40
净资产合计 229,956,472.18222,308,265.40
负债和净资产总计 230,374,471.89222,682,960.59
注:报告截止日 2022年 6月 30日,基金份额净值 1.0671元,基金份额总额 215,503,665.00份。

6.2 利利利利润润润润表表表表
会计主体:国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
单位:人民币元

项项项项目目目目附附附附注注注注号号号号本本期期 本本期期 2022年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2022年年年年 6月月月月 30日日日日上上年年度度可可比比期期间间 上上年年度度可可比比期期间间 2021年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2021年年年年 6月月月月 30日日日日
一一一一、、、、营营营营业业业业总总总总收收收收入入入入 -3,623,646.3028,466,525.92
1.利息收入 45,579.5237,344.02
其中:存款利息收入6.4.7.945,579.5237,228.61
债券利息收入 -115.41
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) -5,717,841.7340,564,551.54
其中:股票投资收益6.4.7.10-8,489,646.3937,247,798.64
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.1164,070.11152,869.84
资产支持证券投资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益6.4.7.12--
股利收益6.4.7.132,707,734.553,163,883.06
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)6.4.7.141,983,430.17-12,078,714.72
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) --
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.1565,185.74-56,654.92
减减减减::::二二二二、、、、营营营营业业业业总总总总支支支支出出出出 894,666.891,794,964.82
1.管理人报酬 612,808.89967,684.24
2.托管费 122,561.83193,536.85
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6. 信用减值损失 --
7.税金及附加 0.020.10
8.其他费用6.4.7.16159,296.15633,743.63
三三、、利利润润总总额额((亏亏损损总总额额以以“-”号号填填 三三、、利利润润总总额额((亏亏损损总总额额以以 号号填填 列列列列)))) -4,518,313.1926,671,561.10
减:所得税费用 --
四四四四、、、、净净净净利利利利润润润润((((净净净净亏亏亏亏损损损损以以以以“-”号号号号填填填填列列列列)))) -4,518,313.1926,671,561.10
五五、、其其他他综综合合收收益益的的税税后后净净额额 五五、、其其他他综综合合收收益益的的税税后后净净额额 --
六六、、综综合合收收益益总总额额 六六、、综综合合收收益益总总额额 -4,518,313.1926,671,561.10
6.3 净净净净资资资资产产产产((((基基基基金金金金净净净净值值值值))))变变变变动动动动表表表表
会计主体:国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
单位:人民币元

项项项项目目目目本本期期 本本期期 2022年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2022年年年年 6月月月月 30日日日日  
 实实实实收收收收基基基基金金金金未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润净净净净资资资资产产产产合合合合计计计计
一、上期期末净 资产(基金净 值)200,503,665.0021,804,600.40222,308,265.40
二、本期期初净 资产(基金净 值)200,503,665.0021,804,600.40222,308,265.40
三、本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)15,000,000.00-7,351,793.227,648,206.78
(一)、综合收 益总额--4,518,313.19-4,518,313.19
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填列)15,000,000.00-2,833,480.0312,166,519.97
其中:1.基金申购 款438,000,000.00-1,590,108.63436,409,891.37
2.基金赎回 款-423,000,000.00-1,243,371.40-424,243,371.40
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净值 减少以“-”号填列)---
四、本期期末净资 产(基金净值)215,503,665.0014,452,807.18229,956,472.18
项项目目 项项目目上上年年度度可可比比期期间间 上上年年度度可可比比期期间间 2021年年年年 1月月月月 1日日日日至至至至 2021年年年年 6月月月月 30日日日日  
 实实实实收收收收基基基基金金金金未未未未分分分分配配配配利利利利润润润润净净净净资资资资产产产产合合合合计计计计
一、上期期末净 资产(基金净 值)830,503,665.002,260,010.95832,763,675.95
二、本期期初净 资产(基金净 值)830,503,665.002,260,010.95832,763,675.95
三、本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)-564,000,000.0010,480,843.56-553,519,156.44
(一)、综合收 益总额-26,671,561.1026,671,561.10
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填列)-564,000,000.00-16,190,717.54-580,190,717.54
其中:1.基金申购 款546,000,000.003,816,283.38549,816,283.38
2.基金赎回 款-1,110,000,000.00-20,007,000.92-1,130,007,000.92
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净值 减少以“-”号填列)---
四、本期期末净资 产(基金净值)266,503,665.0012,740,854.51279,244,519.51
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
6.4 报报报报表表表表附附附附注注注注
6.4.1 基基金金基基本本情情况况
基基金金基基本本情情况况
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1555号《关于准予国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,313,503,665.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0708号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2020年 8月 21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,313,503,665.00份基金份额,无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字自律监管决定书[2020]第 297号文审核同意,本基金于 2020年 9月 9日在上交所挂牌交易。(未完)
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