[中报]创新药HK (517110): 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告
原标题:创新药HK : 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年中期报告 国国国国泰泰泰泰中中中中证证证证沪沪沪沪港港港港深深深深创创创创新新新新药药药药产产产产业业业业交交交交易易易易型型型型开开开开放放放放式式式式指指指指数数数数证证证证券券券券投投投投资资资资基基基基 金金金金 2022年年年年中中中中期期期期报报报报告告告告 2022年年年年 6月月月月 30日日日日 基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人：：：：国国国国泰泰泰泰基基基基金金金金管管管管理理理理有有有有限限限限公公公公司司司司 基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人：：：：招招招招商商商商银银银银行行行行股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 报报告告送送出出日日期期：：二二〇〇二二二二年年八八月月三三十十日日 报报告告送送出出日日期期：：二二〇〇二二二二年年八八月月三三十十日日1 重重重重要要要要提提提提示示示示及及及及目目目目录录录录 1.1 重重重重要要要要提提提提示示示示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 6月 30日止。 1.2 目目目目录录录录 1 重重重重要要要要提提提提示示示示及及及及目目目目录录录录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基基基基金金金金简简简简介介介介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主主主主要要要要财财财财务务务务指指指指标标标标和和和和基基基基金金金金净净净净值值值值表表表表现现现现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管管理理人人报报告告 ............................................................................................................................................... 8 管管理理人人报报告告 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17 5 托托托托管管管管人人人人报报报报告告告告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18 6半半半半年年年年度度度度财财财财务务务务会会会会计计计计报报报报告告告告（（（（未未未未经经经经审审审审计计计计）））） ........................................................................................................ 18 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 6.3 净资产（基金净值）变动表 ........................................................................................................ 20 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 7 投投投投资资资资组组组组合合合合报报报报告告告告 ......................................................................................................................................... 50 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 51 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 53 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 53 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 55 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 56 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 58 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 58 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 58 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 59 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 60 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 61 9 开开放放式式基基金金份份额额变变动动 ............................................................................................................................. 61 开开放放式式基基金金份份额额变变动动 10 重重重重大大大大事事事事件件件件揭揭揭揭示示示示 ....................................................................................................................................... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 61 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 61 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 61 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 61 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 62 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 63 11 备备查查文文件件目目录录 ....................................................................................................................................... 64 备备查查文文件件目目录录 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 64 11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 64 11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 64 2 基基基基金金金金简简简简介介介介 2.1基基基基金金金金基基基基本本本本情情情情况况况况
基基金金管管理理人人和和基基金金托托管管人人
3.1 主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和财财财财务务务务指指指指标标标标 金额单位：人民币元
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基基金金净净值值表表现现 基基金金净净值值表表现现 3.2.1 基基金金份份额额净净值值增增长长率率及及其其与与同同期期业业绩绩比比较较基基准准收收益益率率的的比比较较 基基金金份份额额净净值值增增长长率率及及其其与与同同期期业业绩绩比比较较基基准准收收益益率率的的比比较较
较较较较 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021年 9月 8日至 2022年 6月 30日） 注：1、本基金的合同生效日为 2021年 9月 8日，截止至 2022年 6月 30日，本基金运作时间未满一年； 2、本基金在 6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 4 管管管管理理理理人人人人报报报报告告告告 4.1 基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人及及及及基基基基金金金金经经经经理理理理情情情情况况况况 4.1.1 基基金金管管理理人人及及其其管管理理基基金金的的经经验验 基基金金管管理理人人及及其其管管理理基基金金的的经经验验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。 截至 2022年 6月 30日，本基金管理人共管理 220只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金（原国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金）、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽 90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金、国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、国泰中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。另外，本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2 基基基基金金金金经经经经理理理理（（（（或或或或基基基基金金金金经经经经理理理理小小小小组组组组））））及及及及基基基基金金金金经经经经理理理理助助助助理理理理的的的的简简简简介介介介
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管管理理人人对对报报告告期期内内本本基基金金运运作作遵遵规规守守信信情情况况的的说说明明 管管理理人人对对报报告告期期内内本本基基金金运运作作遵遵规规守守信信情情况况的的说说明明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内公公公公平平平平交交交交易易易易情情情情况况况况的的的的专专专专项项项项说说说说明明明明 4.3.1 公公公公平平平平交交交交易易易易制制制制度度度度的的的的执执执执行行行行情情情情况况况况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异异常常交交易易行行为为的的专专项项说说明明 异异常常交交易易行行为为的的专专项项说说明明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金的的的的投投投投资资资资策策策策略略略略和和和和业业业业绩绩绩绩表表表表现现现现的的的的说说说说明明明明 4.4.1报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金投投投投资资资资策策策策略略略略和和和和运运运运作作作作分分分分析析析析 2022年上半年沪深 300指数下跌 9.22%，上半年黑天鹅频出，先有俄乌冲突，后有疫情爆发，破坏了市场当下运行逻辑，导致股市出现暴跌暴涨情况，投资者体验不佳。3月 16日在内外情绪不稳的情况下，政策底出现以后，股市进入磨底期，4 月上海疫情加剧，影响经济，股市大跌，上证综指一度跌破 3000点。后续随着复产复工预期加强，美联储加息预期放缓等利好爆发，成长股率先反弹。 上半年 SHS创新药指数下跌 16.44%，创新药沪深港 ETF下跌 14.45%，联接 A和 C分别下跌13.46%和 13.6%，较好地实现了对指数的跟踪。上半年，医药板块先是受到俄乌冲突之下市场风险偏好大幅降低的影响，接着由于上海饱受疫情困扰，全国多地也出现疫情偶发现象，核酸检测板块业绩向好预期强化，但其它医药板块受停产停工影响，药物的销售情况受到影响较大。部分 CXO企业被列入美国实体清单、UVL清单，叠加医药一级市场投融资遇冷，医药板块二季度基本没有跟上反弹。 作为行业指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金的的的的业业业业绩绩绩绩表表表表现现现现 4.5 管管管管理理理理人人人人对对对对宏宏宏宏观观观观经经经经济济济济、、、、证证证证券券券券市市市市场场场场及及及及行行行行业业业业走走走走势势势势的的的的简简简简要要要要展展展展望望望望 展望下半年，虽然还会有一些内外部因素的干扰，但随着防疫政策取得阶段性胜利、国家对新兴产业政策的支持，我们应该逐步乐观起来。如 CXO板块，压制 CXO板块估值的另外两个负面因素为对板块明后年高增长持续性以及对中美脱钩的担心；中金公司指出年报及一季报后随着各家公布自身资本支出的计划为 2023-2024 年提供一些前瞻性数据，预计下半年陆续公布的新签订单或将进一步缓解市场对负面因素的担心，情绪会逐步乐观起来。 4.6 管管管管理理理理人人人人对对对对报报报报告告告告期期期期内内内内基基基基金金金金估估估估值值值值程程程程序序序序等等等等事事事事项项项项的的的的说说说说明明明明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管管理理人人对对报报告告期期内内基基金金利利润润分分配配情情况况的的说说明明 管管理理人人对对报报告告期期内内基基金金利利润润分分配配情情况况的的说说明明截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。 4.8 报报报报告告告告期期期期内内内内管管管管理理理理人人人人对对对对本本本本基基基基金金金金持持持持有有有有人人人人数数数数或或或或基基基基金金金金资资资资产产产产净净净净值值值值预预预预警警警警情情情情形形形形的的的的说说说说明明明明 无。 5 托托托托管管管管人人人人报报报报告告告告 5.1 报报报报告告告告期期期期内内内内本本本本基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人遵遵遵遵规规规规守守守守信信信信情情情情况况况况声声声声明明明明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托托管管人人对对报报告告期期内内本本基基金金投投资资运运作作遵遵规规守守信信、、净净值值计计算算、、利利润润分分配配等等情情况况的的说说明明 托托管管人人对对报报告告期期内内本本基基金金投投资资运运作作遵遵规规守守信信、、净净值值计计算算、、利利润润分分配配等等情情况况的的说说明明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托托管管人人对对本本中中期期报报告告中中财财务务信信息息等等内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整发发表表意意见见 托托管管人人对对本本中中期期报报告告中中财财务务信信息息等等内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整发发表表意意见见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半半半半年年年年度度度度财财财财务务务务会会会会计计计计报报报报告告告告（（（（未未未未经经经经审审审审计计计计）））） 6.1 资资资资产产产产负负负负债债债债表表表表 会计主体：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2022年 6月 30日 单位：人民币元
6.2 利利润润表表 利利润润表表 会计主体：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 单位：人民币元
6.3 净净净净资资资资产产产产（（（（基基基基金金金金净净净净值值值值））））变变变变动动动动表表表表 会计主体：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛 6.4 报报报报表表表表附附附附注注注注 6.4.1 基基金金基基本本情情况况 基基金金基基本本情情况况 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1085号《关于准予国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 246,098,000.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0894 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2021年 9月 8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 246,098,525.00份基金份额，其中认购资金利息折合 525.00份基金份额。 交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2021]398号文核准，本基金于 2021年 9月 30日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准：中证沪港深创新药产业指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2022年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会会会会计计计计报报报报表表表表的的的的编编编编制制制制基基基基础础础础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵遵遵遵循循循循企企企企业业业业会会会会计计计计准准准准则则则则及及及及其其其其他他他他有有有有关关关关规规规规定定定定的的的的声声声声明明明明 本基金 2022年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022年6月 30日的财务状况以及 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日止期间的经营成果和净资产变动情6.4.4 重重重重要要要要会会会会计计计计政政政政策策策策和和和和会会会会计计计计估估估估计计计计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1会会会会计计计计年年年年度度度度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金金金金融融融融资资资资产产产产和和和和金金金金融融融融负负负负债债债债的的的的分分分分类类类类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金金金金融融融融资资资资产产产产和和和和金金金金融融融融负负负负债债债债的的的的初初初初始始始始确确确确认认认认、、、、后后后后续续续续计计计计量量量量和和和和终终终终止止止止确确确确认认认认 新金融工具准则 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。（未完）  |