[中报]国金量化多策略 (005443): 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告

时间:2022年08月30日 05:44:52 中财网

原标题:国金量化多策略 : 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告



国金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金
2022年中期报告

2022年6月30日










基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2022年8月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................ 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................ 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................ 8
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................ 8
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................ 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................ 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 10
3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................... 10
3.3 其他指标 .................................................................................................................................. 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 15 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 17
6.3 净资产(基金净值)变动表 .................................................................................................. 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................. 21
§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 65
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 72
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 72 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 72 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 73 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 73 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ........................................................................................ 73
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 73
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 73
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 75
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 75
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 75
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 75 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 76
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 77
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 77
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 77
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 77
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 77
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 77
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 77
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 77
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 79
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 81
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 81
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 82
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 82
12.2 存放地点 ................................................................................................................................ 82
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 82

§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国金量化多策略
场内简称-
基金主代码005443
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年2月1日
基金管理人国金基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额50,510,241.08份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所-
上市日期-
注:无。

2.2 基金产品说明

投资目标本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股, 在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较 基准的回报。
投资策略1、资产配置策略 本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性 风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具上 大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特征 的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。同 时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期保 值,以达到控制下行风险的目标。 2、量化选股模型 (1)多因子选股策略 本基金股票部分的构建主要采用 Alpha 多因子选股 模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究,利 用长期积累并最新扩展的大量因子信息,引入先进的 因子筛选技术,动态捕捉市场热点,快速适应新的市 场环境,对全市场股票进行筛选,增大组合的超市场 收益。本基金在股票投资过程中,强调投资纪律,降 低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产超越业 绩基准的回报。 (2)统计套利策略 本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计 分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,将套 利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,估计 相关变量的概率分布进行套利操作。 (3)事件驱动套利策略
 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的 时间以及对过往事件的数据检测,获取时间影响所带 来的超额投资回报。 (4)投资组合优化 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整 个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。 3、债券投资策略 债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人 将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的 回报。 (1)在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分 析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照 指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实 施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况, 预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评 价。 (2)可转债投资策略 本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券 的估值与价格变化的研究,采用买入低转换溢价率的 债券并持有的投资策略,密切关注可转换债券市场与 股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利, 获得超额收益。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现 金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政 策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对 个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将 严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资,以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约, 以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场 进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理 的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资 操作。 6、股票期权合约投资策略。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目 的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进 行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资 效率,从而更好地实现投资目标。 基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门 或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事 项,以防范股票期权投资的风险。 7、国债期货投资策略
 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组 合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法 律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为 主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系, 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最 大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现超额回 报。 8、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基 本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水 平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性 特征,主要考虑运用的策略主要包括:价值挖掘策略、 获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、 买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证 策略等。
业绩比较基准60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益 率
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
注:无。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 国金基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张丽石立平
 联系电话010-88005632010-63639180
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话4000-2000-1895595 
传真010-88005666010-63639132 
注册地址北京市怀柔区府前街三号 楼3-6北京市西城区太平桥大街25 号、甲25号中国光大中心 
办公地址北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心D座14 层北京市西城区太平桥大街25号 中国光大中心 
邮政编码100089100033 
法定代表人邰海波李晓鹏 

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址www.gfund.com
基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构国金基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路87号国际 财经中心D座14层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2022年1月1日 - 2022年6月30日 )     
本期已实现收益1,909,347.11     
本期利润2,104,881.09     
加权平均基金份额本期利润0.0445     
本期加权平均净值利润率4.12%     
本期基金份额净值增长率4.28%     
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2022年6月30日 )     
期末可供分配利润8,985,762.40     
期末可供分配基金份额利润0.1779     
期末基金资产净值60,316,423.86     
期末基金份额净值1.1941     
3.1.3 累计期末指标报告期末( 2022年6月30日 )     
基金份额累计净值增长率19.41%     
注:1.本期已 除相关费用后 2.期末可供分 润的金额为期 供分配利润的 3.所述基金业 所列数字。 3.2 基金净 3.2.1 基金份现收益指 余额,本 利润的计 未分配利 额为期末 指标不包 表现 净值增金本期利息 利润为本期 方法:如果 的已实现部 分配利润( 持有人认购 率及其与入、投资 实现收益 末未分配 ;如果期 实现部分 交易基金 期业绩比益、其他收 上本期公允 润的未实现 未分配利润 抵未实现部 各项费用, 基准收益(不含公允价 值变动收益。 分为正数,则 未实现部分为 )。 入费用后实际 的比较变动收益)扣 末可供分配利 数,则期末可 益水平要低于
阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较基 准收益率标 准差④①-③②-④
过去一个月10.55%1.13%4.22%0.66%6.33%0.47%
过去三个月11.91%1.76%1.89%1.05%10.02%0.71%
过去六个月4.28%1.58%-6.52%0.98%10.80%0.60%
过去一年10.89%1.22%-0.65%0.80%11.54%0.42%
过去三年46.88%1.11%19.39%0.76%27.49%0.35%
自基金合同 生效起至今19.41%1.14%17.41%0.79%2.00%0.35%
注:自2020年7月23日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×60%+中证全债指 数收益率×40%”变更为“中证500指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金基金合同生效日为2018年2月1日,图示日期为2018年2月1日至2022年6月30日。

3.3 其他指标
注:无

4.1 基金 4.1.1 基 国金 会(证监 3.6亿元 东宝丽华 伙)、苏州 股权比例 金管理有 国金沪深3 券投资基 鑫新灵活 配置混合 型证券投 惠远纯债 发起式证 定期开放 债债券型 金ESG持 精选混合 金基金、 4.1.2 基理人及 管理人 金管理有 可[2011]1 民币,股 能源股份 道利经济 别为49% 公司共管 00指数增 、国金上 置混合型 证券投资 基金、国 券型证券 投资基金 券型证券 券投资基 增长混合 证券投资 金铁建重 经理(§4 管理人报告 金经理情况 其管理基金的经验 公司(原名称为“国金通用基金管理 661号)批准,于2011年11月2日 为国金证券股份有限公司、苏州工 限公司、涌金投资控股有限公司、 信息咨询中心(有限合伙)和苏州元 19.5%、19.5%、7%、1.5%、1.9%和1 28只公募基金,具体包括国金国鑫 证券投资基金、国金鑫盈货币市场 50指数增强证券投资基金(LOF)、 券投资基金(LOF)、国金及第中短 金、国金量化多策略灵活配置混合 惠盈纯债债券型证券投资基金、国 资基金、国金惠安利率债债券型证 国金惠享一年定期开放纯债债券型 资基金、国金鑫悦经济新动能混合 、国金自主创新混合型证券投资基 证券投资基金、国金核心资产一年 金、国金新兴价值混合型证券投资 渝遂高速公路封闭式基础设施证券 基金经理小组)及基金经理助有限公司 立,总部 园区兆润 州元道亨 贞经济 6%。截至 活配置混 券投资基 金众赢货 债券型证 证券投资 惠鑫短债 投资基金 起式证券 证券投资 、国金惠 有期混合 金、国金 资基金。 简介  
姓名职务任本基金的基金理(助理)期限证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
马芳本基金 基金经 理,国金 量化多 因子、国 金量化 精选基2020年9月3日-6马芳女士,中国人民大学 硕士,2003 年 7 月至 2016 年 5 月历任华泰贝 通网络科技有限公司担任 IT 事业部测试工程师,奥 博杰天软件北京有限公司 担任软件研发中心证券交
 金经理, 量化投 资事业 部副总 经理   易系统自动化测试部经 理,北京海峰科技有限责 任公司担任特定估值方案 项目部经理,2016 年 5 月加入国金基金管理有限 公司,历任量化投资运营 中心副总经理,产品中心 副总经理,量化投资事业 部副总经理。
注:(1)任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易执行控制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;在行为监控和分析评估方面,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金以基本面结合市场情绪变量为基础,利用机器学习方法构建模型,通过预测市场风格因子等标的获取超额收益。2022年上半年市场波动有较为明显的提升,市场风格和行业变化较快,机会较为分散,一定程度上利于量化策略获取超额收益。报告期内产品基本保持较高仓位运作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.1941元,累计单位净值为1.1941元,本报告期份额净值增长率为4.28%,同期业绩比较基准增长率为-6.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
量化策略对市场风格的极端表现较为敏感,市场风格相对均衡,机会分散的市场环境利于量化策略运作。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定,严格执行内部估值控制程序,对基金所持有的投资品种进行估值。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成,可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对,运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同,结合本基金实际运作情况,本报告期内,本基金未进行4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2022年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2022年6月30日上年度末 2021年12月31日
资 产:   
银行存款6.4.7.13,011,040.1384,094.14
结算备付金 1,425,936.3711,141,502.37
存出保证金 130,128.9351,413.67
交易性金融资产6.4.7.253,043,488.9527,522,544.40
其中:股票投资 50,730,247.0024,517,644.40
基金投资 --
债券投资 2,313,241.953,004,900.00
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.45,007,000.005,634,000.00
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 1,016,689.11253,012.19
应收股利 --
应收申购款 85,044.5287,991.29
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8-67,262.64
资产总计 63,719,328.0144,841,820.70
负债和净资产附注号本期末 2022年6月30日上年度末 2021年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 385,929.94301,329.29
应付赎回款 336,898.5285,109.41
应付管理人报酬 66,442.1764,994.23
应付托管费 11,073.6910,832.36
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.92,602,559.831,650,586.84
负债合计 3,402,904.152,112,852.13
净资产:   
实收基金6.4.7.1050,510,241.0837,315,963.00
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.129,806,182.785,413,005.57
净资产合计 60,316,423.8642,728,968.57
负债和净资产总计 63,719,328.0144,841,820.70
注:报告截止日2022年6月30日,基金份额净值1.1941元,基金份额总额50,510,241.08份。

6.2 利润表
会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2022年1月1日至2022年6月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2022年1月1日至 2022年6月30日上年度可比期间 2021年1月1日至 2021年6月30日
一、营业总收入 2,595,996.207,388,335.68
1.利息收入 83,137.58133,673.42
其中:存款利息收入6.4.7.1323,280.1546,677.63
债券利息收入 -1,704.66
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 59,857.4385,291.13
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,277,061.297,095,797.76
其中:股票投资收益6.4.7.142,037,966.096,779,639.61
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.1520,720.14-10,684.30
资产支持证券投资收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19218,375.06326,842.45
以摊余成本计量的金融资 --
产终止确认产生的收益   
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)6.4.7.20195,533.98154,589.00
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) --
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.2140,263.354,275.50
减:二、营业总支出 491,115.111,592,294.26
1.管理人报酬6.4.10.2.1378,449.78522,888.93
2.托管费6.4.10.2.263,074.9587,148.17
3.销售服务费6.4.10.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.信用减值损失6.4.7.22--
7.税金及附加 --
8.其他费用6.4.7.2349,590.38982,257.16
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 2,104,881.095,796,041.42
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 2,104,881.095,796,041.42
五、其他综合收益的税后净额 --
六、综合收益总额 2,104,881.095,796,041.42

6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2022年1月1日至2022年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2022年1月1日至2022年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产(基 金净值)37,315,963.00-5,413,005.5742,728,968.57
加:会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产(基 金净值)37,315,963.00-5,413,005.5742,728,968.57
三、本期增减变动额(减 少以“-”号填列)13,194,278.08-4,393,177.2117,587,455.29
(一)、综合收益总额--2,104,881.092,104,881.09
(二)、本期基金份额 交易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号填 列)13,194,278.08-2,288,296.1215,482,574.20
其中:1.基金申购款26,869,632.31-4,072,304.4030,941,936.71
2.基金赎回款-13,675,354.23--1,784,008.28-15,459,362.51
(三)、本期向基金份 额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列)----
(四)、其他综合收益 结转留存收益----
四、本期期末净资产(基 金净值)50,510,241.08-9,806,182.7860,316,423.86
项目上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产(基 金净值)110,221,627.53--1,477,195.13108,744,432.40
加:会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产(基 金净值)110,221,627.53--1,477,195.13108,744,432.40
三、本期增减变动额(减 少以“-”号填列)-62,794,591.07-5,120,353.99-57,674,237.08
(一)、综合收益总额--5,796,041.425,796,041.42
(二)、本期基金份额 交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号填列)-62,794,591.07--675,687.43-63,470,278.50
其中:1.基金申购款825,748.46-3,488.34829,236.80
2.基金赎回款-63,620,339.53--679,175.77-64,299,515.30
(三)、本期向基金份 额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列)----
(四)、其他综合收益 结转留存收益----
四、本期期末净资产(基 金净值)47,427,036.46-3,643,158.8651,070,195.32

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1615号文的核准,由国金基金管理有限公司于2018年1月8日至2018年1月26日向社会公开募集,基金合同于2018年2月1日生效。首次募集规模为425,485,490.92份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为:股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为:60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2022年6月30日的财务状况以及2022年1月1日至2022年6月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
除下述变更后的会计政策外,本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.4.1 会计年度
-
6.4.4.2 记账本位币
-
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产; (2)金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外,本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额;
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;
对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益;
本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入; 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况;
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息; 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产;
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金融资产的账面余额;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
-
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
-
6.4.4.7 实收基金
-
6.4.4.8 损益平准金
-
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益; 债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益, 在证券实际持有期内逐日计提; 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (3)股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账;
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认,并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (5)买入返售金融资产收入,按实际利率法确认利息收入,在回购期内逐日计提; (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。


6.4.4.10 费用的确认和计量
-
6.4.4.11 基金的收益分配政策
-
6.4.4.12 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。


6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
-
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
新金融工具准则
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求,本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。(未完)
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