[中报]中欧成长LOF (166006): 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
原标题:中欧成长LOF : 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 2022年中期报告 2022年06月30日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2022年08月31日 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月3 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 19 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 54 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 55 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 55 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 56 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 59 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 62 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 62 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 62 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 63 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 64 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 65 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 65 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 66 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 66 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 66 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 67 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 69 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 69 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 69 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 69 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 69 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 70 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 70 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
2.2 基金产品说明
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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中欧行业成长混合（LOF）E
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
中欧行业成长混合（LOF）C
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 注：本基金转型日为2015年1月30日。 注：本基金自2015年10月8日新增E类份额，图示日期为2015年10月12日至2022年06月30日。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，为量化组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股和港股市场呈现了震荡下跌的趋势，甚至指数在4月份出现了非理性的杀跌，最终上半年，沪深300指数下跌9.22%，以防御为主的红利指数成为为数不多的上涨指数，最终上涨3.09%。今年上半年，中国经济在俄乌战争和上海疫情的背景下，迎来了以原油主导的大宗商品的大幅度上涨和需求的阶段性消失。整个A股市场也在这个大背景下，呈现了震荡下跌的局面。由于2022年之前，新冠疫情对上海的影响相对有限，产业链和需求整体比较稳定，因此，在2季度大幅爆发后，对整个经济的影响还是非常显著的，这点也导致市场产生了大幅波动。二季度末，随着防疫政策逐步进入常态化，A股也渐渐迎来了转机。整个上半年都在通胀压力和美联储加息氛围的影响下，整个海外经济较为疲软，这方面对国内市场影响来说，反而偏正面一些，对经济的担忧，也导致国内货币政策方面更加积极。上半年，组合整体维持了前期的配置思路，阶段性增配了部分稳定性行业，同时增配了部分超跌的疫情受损行业，这部分主要集中在消费领域，同时，对组合中的受疫情影响损失较大的个别制造业方向个股进行了调减，整体仓位保持在较高的水平，尤其在市场非理性下跌的阶段进行了加仓。虽然对市场的判断较为有效，但是股市后期的反弹修复节奏也超出了预期。A股的结构性行情依然非常显著，尤其是传统能源和资源品价格高企的背景下，新能源行业不管是基本面还是情绪面，都较其他行业有明显的优势，出现了较大幅度的反弹，而智能化带来的汽车行业的革新也呈现了较大的涨幅。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 本报告期内，基金A类份额净值增长率为-16.36%，同期业绩比较基准收益率为-6.69%;基金E类份额净值增长率为-16.36%，同期业绩比较基准收益率为-6.69%；基金C类份额净值增长率为-16.70%，同期业绩比较基准收益率为-6.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内权益市场会迎来相对稳定的客观环境，在核酸常态化的背景下，社会活动也会相对受到限制，整个经济预期会相对疲软，而海外也整体进入衰退周期，大背景下，指数级别的机会难度很大。但是，由于整个资本市场还是处于相对资金面非常充裕的状态中，结构性机会涌现的非常频繁，因此本基金认为整个市场还是会以相对细分领域的机会为主。从2021年开始，A股市场逐步呈现出相对较清晰的结构性行情，除了相对比较一致的新能源引导的机会以外，包括在这个过程中新材料、新工艺以及智能化带来的结构性创新非常明显。而这背后，也是过去多年摩尔定律量变到质变的产物。 机会的扩散和历史上的几个阶段比较类似，最近就是2013年到2015的互联网机会，而本轮新技术带来的产业机遇可能更符合我国的发展方向和未来的产业结构。在这个背景下，需要投资人对投资机会的把握更加深入，而演变过程速度加快，也让投资本身需要快速响应和迭代。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完 成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
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6.2 利润表 会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
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6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元
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